Math-o-cliC 12/10/21 F.
Vivier
Synthèse
Lois de probabilité continues (ou à densité)
A) Définitions.
Variable aléatoire continue
Une variable aléatoire X est dite continue lorsqu’elle peut prendre
n’importe quelle valeur d’un intervalle I de . On s’intéresse alors
à des événements du type : « La valeur de X est comprise entre
les réels a et b de I. Nous noterons ( a X b) un tel événement.
Densité de probabilité
On appelle densité de probabilité sur un intervalle I de , toute
fonction f définie sur I et vérifiant les trois conditions suivantes :
f est continue sur I ;
f est positive sur I ;
I f ( x)dx 1 ( l’aire sous la courbe de f est égale à 1).
Remarque : lorsque I = a;+ par exemple, la dernière condition
x
s’écrit : lim
x a
f (t )dt 1 .
Loi de probabilité à densité
On définit la loi de probabilité P de densité f sur l’intervalle I de
en posant, pour tous réels a et b de I avec a b ,
b
P (a X b) f ( x)dx
a
Autres notations possibles :
P (a X b) est aussi noté PX a; b ou simplement P a; b .
P X a est aussi noté P a; .
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Propriétés
1. La probabilité de la réunion d’un nombre fini quelconque d’intervalles
de I disjoints deux à deux est égale à la somme des probabilités de
ces intervalles.
Ainsi si J I , K I et J K = alors P J K P (J) + P(K) .
2. La probabilité que X prenne une valeur isolée de I est nulle.
En effet, pour tout réel a de I :
a
P X a P a; a f ( x)dx 0 .
a
3. On en déduit que pour tous réels a et b de I, avec a b :
P a; b P a; b P a; b P a; b .
P X a P X a , etc.
4. Si a; b désigne le complémentaire de a; b dans I, alors
P a; b 1 P a ; b .
5. Si J et K sont des intervalles inclus dans I avec P (K) 0 alors
P K J
PK (J)
P K
B) Deux exemples de lois continues.
1 - Loi uniforme sur [0 ; 1]
Définition
On appelle loi uniforme sur 0;1 la loi de probabilité dont la densité
f est la fonction constante égale à 1 sur 0;1 .
Exemple
Le choix au hasard d’un nombre réel dans l’intervalle 0;1 est modélisé
par une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur 0;1 .
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Théorème
Si P est la loi uniforme sur 0;1 alors, pour tous réels a et b de 0;1
avec a b :
P a; b 1dx x a b a
b b
a
Propriétés
Soit P la loi uniforme sur 0;1 .
Si I et J sont des sous-intervalles de 0;1 de même amplitude
alors P I P J .
Si X est une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur 0;1
1 1
alors E X et V X .
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2 - Loi exponentielle de paramètre
Définition
Soit un réel strictement positif.
On appelle loi exponentielle de paramètre la loi de probabilité dont
la densité f est la fonction définie sur 0; par f ( x ) e
x
Exemple
La durée de vie, exprimée en années, d’un noyau radioactif ou d’un
composant électronique est modélisée par une variable aléatoire suivant
une loi exponentielle.
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Théorème
Si P est la loi exponentielle de paramètre alors, pour tous réels
positifs a et b avec a b :
b b
P a; b e x dx e x e a e
b
a a
Propriétés
Soit P la loi exponentielle de paramètre .
Pour tout réel positif t
t
P X t e x dx 1 et et donc P X t et .
0
Si X est une variable aléatoire suivant la loi exponentielle de paramètre
1 1
alors E X et V X 2 .
Pour tous réels positifs s et t ,
P X st /
X s P X t .
On dit que la loi exponentielle est une loi de durée de vie sans vieillissement .
Signification : si par exemple X désigne la durée de vie, exprimée en années,
d’un composant électronique, la probabilité qu’il fonctionne encore t années
sachant qu’il a déjà fonctionné pendant s années est la même que la probabilité
qu’il fonctionne pendant au moins t années après sa mise en service.
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