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Exercices de Recherche Opérationnelle EPFL

Le document contient 5 problèmes de recherche opérationnelle concernant des chaînes de Markov. Le premier problème décrit une chaîne de Markov et demande de donner son graphe, la classification de ses états et le calcul de sa distribution stationnaire. Le deuxième problème concerne un système bonus-malus d'assurance automobile modélisé par une chaîne de Markov. Le troisième problème modélise le temps qu'il fera demain à l'aide d'une chaîne de Markov. Le quatrième problème concerne la période d'un état d'une chaîne de Markov irréductible. Le cinquième problème traite des chaînes de Markov bistochastiques.

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Ezechiel Boni Kouame
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Le document contient 5 problèmes de recherche opérationnelle concernant des chaînes de Markov. Le premier problème décrit une chaîne de Markov et demande de donner son graphe, la classification de ses états et le calcul de sa distribution stationnaire. Le deuxième problème concerne un système bonus-malus d'assurance automobile modélisé par une chaîne de Markov. Le troisième problème modélise le temps qu'il fera demain à l'aide d'une chaîne de Markov. Le quatrième problème concerne la période d'un état d'une chaîne de Markov irréductible. Le cinquième problème traite des chaînes de Markov bistochastiques.

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EPFL RECHERCHE OPÉRATIONNELLE

Institut de Mathématiques MA/IN


J.-F. Hêche ÉTÉ 2004

SÉRIE D’EXERCICES 15

Les énoncés des séries et leurs corrigés ainsi que les copies des présentations sont disponibles
sur le site du cours : http://roso.epfl.ch/cours/ro/2003-2004

Problème 1
Soit la chaın̂e de Markov définie sur les états S = {1,2,3,4} et par la matrice de transition
 
0 1 0 0
 0 0 1/2 1/2 
P =  2/3

0 1/3 0 
1 0 0 0

a) Donner son graphe représentatif ainsi que la classification complète de ses états.
b) Calculer la distribution stationnaire de la chaın̂e.
c) Combien de transitions s’écoule-t-il en moyenne en deux passages consécutifs dans l’état
4?

Problème 2
Une compagnie d’assurances utilise le système bonus-malus suivant pour la RC automobile :
– au début de chaque année t, chaque assuré a se voit attribuer une classe de bonus c a,t ∈
{1, . . . ,4} d’après le nombre de sinistres s a,t−1 qu’il a causé durant l’année t − 1 et d’après
la classe ca,t−1 qu’il occupait cette année-là :

max(1,ca,t−1 − 1) si sa,t−1 = 0
ca,t = ;
min(4,ca,t−1 + sa,t−1 ) si sa,t−1 > 0

– au cours de l’année t, chaque assuré a verse à l’assureur une prime dont le montant s’élève
à ca,t fois une prime de base K.
Une analyse de l’historique des sinistres a permis de constituer la matrice de transition P d’une
chaı̂ne de Markov modélisant le processus d’évolution de la classe annuelle de bonus d’un assuré
moyen :  
0.9 0.05 0.03 0.02
 0.8 0 0.16 0.04 
P =  0 0.75

0 0.25 
0 0 0.6 0.4

a) Classifier les états, les classes et la chaı̂ne associés à ce processus.


b) Sachant que la compagnie compte un million d’assurés et qu’elle évalue ses dépenses à
un milliard de francs, calculer une estimation de la prime de base K sensée permettre
d’équilibrer son budget.

1
Problème 3
Après de longues années, un service météo a constaté que le temps qu’il fera demain dépend
essentiellement du temps qu’il faisait hier et du temps qu’il fait aujourd’hui. Les probabilités de
transition ont été établies pour les deux types de temps beau et mauvais :

Beau Mauvais
Beau – Beau 0.8 0.2
Beau – Mauvais 0.4 0.6
Mauvais – Beau 0.6 0.4
Mauvais – Mauvais 0.1 0.9

a) Modéliser ce processus à l’aide d’une chaı̂ne de Markov et classifier ses états.


b) Calculer le nombre moyen de jours de beau et de mauvais temps par année.

Problème 4
La période d de l’état i d’une chaı̂ne de Markov irréductible est égale au pgcd des longueurs
(nombre de transitions) des circuits passant par le sommet i dans le graphe représentatif de la
chaı̂ne.
Décider si l’affirmation suivante est vraie ou fausse (justifier votre réponse).

(( Il est possible de se restreindre dans la définition ci-dessus aux circuits élémentaires


passant par le sommet i. ))

Problème 5
Un matrice P est bistochastique si P est une matrice stochastique et si la somme des éléments
de chacune de ses colonnes est égale à 1, c’est-à-dire si

X
pij = 1 ∀i,
j
X
pij = 1 ∀j,
i
pij ≥ 0 ∀i,j.

a) Montrer qu’une chaı̂ne de Markov dont la matrice de transition est bistochastique ne


possède que des états persistants.
b) Si une telle chaı̂ne est irréductible et apériodique, déterminer sa distribution invariante.

16 mars 2004 – JFH/sp

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