Université Boumerdes
.Département de Mathématiques . 3° année maths
TD n°3 – Optimisation Mathématique 2
Exercice 1
Considérons le PM suivant : a) Ce PM admet-il une solution (théorème de Weierstrass) ?
o min 𝑓(𝑥) = 𝑥12 + 𝑥22 b) Sur un plan euclidien, représenter l’ensemble 𝛀 des solutions
réalisables, puis tracer les lignes de niveau 𝒇 = 𝟓, 𝒇 = 𝟏𝟐. 𝟓 et 𝒇 = 𝟑𝟎.
s-a 𝑔1 (𝑥) = 𝑥1 + 𝑥2 ≥ 5
Déduire la solution optimale 𝒙∗ .
𝑔2 (𝑥) = 𝑥1 ≥ 0 c) Quelles sont les contraintes actives et inactives à 𝑥 ∗ . Déduire 𝐽(𝑥 ∗ ).
𝑔3 (𝑥) = 𝑥2 ≥ 0
d) Exprimer ∇𝑓(𝑥 ∗ ) en fonction de ∇𝑔𝑗 (𝑥 ∗ ), 𝑗 ∈ 𝐽(𝑥 ∗ ).
Exercice 2
i. 𝑓(𝑥) = 𝑥12 + 6𝑥1 𝑥2 − ii. min 𝑓(𝑥) = 𝑥12 + 𝑥22 − iii. min 𝑓(𝑥) = 𝑥12 + 𝑥22
4𝑥1 − 2𝑥2 2𝑥1 − 10𝑥2 + 26 s-a 𝑥12 + 2𝑥1 𝑥2 +
𝑥12 + 2𝑥2 ≤ 1 1 𝑥22 = 1
s-a s-a 𝑥2 − 𝑥12 ≤ 0
2𝑥1 − 2𝑥2 ≤ 1
5
1
𝑥12 − 𝑥2 ≤ 0
5𝑥1 + 2 𝑥2 ≤ 5
Pour chacun des PM ci-dessus :
a) Est-ce qu’il admet une solution ?
b) Retrouver graphiquement la solution si elle existe (suivre les étapes de l’exercice 1)
c) Retrouver analytiquement la solution si elle existe en utilisant les multiplicateurs de Lagrange
et/ou Kuhn-Tucker.
Exercice 3
Soit le PM suivant :
max 𝑓(𝑥) = ln(𝑥1) + 2 𝑙𝑛( 𝑥2) + 3 ln (𝑥3)
s-c 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 60
a) Résoudre le PM en utilisant les multiplicateurs de Lagrange.
b) Estimer le changement dans la valeur de 𝑓 si le côté droit de la contrainte croit de 60 à 65.
Exercice 4
Soit le PM suivant :
max 𝑓(𝑥) = 2𝑥1 + 𝑥2
s-c 4𝑥12 + 𝑥22 = 8
a) Résoudre ce PM
b) Estimer le changement de 𝑓 lorsque le côté droit de la contrainte accroit de 5%.
Exercice 5
Considérons un carré 𝐴 dont les coins sont localisés aux points [0, 0]𝑇 , [2, 0]𝑇 , [2, 2]𝑇 et [0, 2]𝑇 . Soit un
point 𝑦 = [3, 4]𝑇 extérieur à ce carré. Quel est le point 𝑥 ∗ de 𝐴 qui soit le plus proche possible de 𝑦.
Remarque : Minimiser la distance est équivalent à minimiser le carré de la distance.
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Exercice 6
Partie I : Une société possède 3 studios de production de disques. Un disque est fabriqué dans un seul
studio. Cette société doit produire 100 disques. Le coût de production de 𝑥1 disques dans le studio 1 est
10𝑥1 ; le coût de production de 𝑥2 disques dans le studio 2 est 2𝑥22 ; le coût de production de 𝑥3 disques
dans le studio 3 est 𝑥32 + 8𝑥3.
a) Formuler le problème de minimisation du coût total de production sous forme d’un programme
mathématique.
b) Quel est le lagrangien associé à ce PM ?
c) Résoudre ce PM analytiquement. Quel est le plan optimal de production ?
d) Quel est le coût marginal de production d’un disque supplémentaire ?
Partie II : L’Office de Régulation exige que le cumul du temps travaillé dans les studios 2 et 3 à la fois doit
être 60 heures. Un disque fabriqué dans le studio 2 requiert 4 heures de travail, un disque fabriqué dans
le studio 3 requiert 2 heures de travail. Formuler mathématiquement le problème du coût de
production minimal. Donner le lagrangien correspondant, indiquer le système d’équations à résoudre.
Exercice 7
Soient deux constantes 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ satisfaisant 𝑎2 + 𝑏 2 ≥ 1, et soit le PM :
min 𝑓(𝑥) = (𝑥1 − 𝑎)2 + (𝑥2 − 𝑏)2
s-a 𝑥12 + 𝑥22 ≤ 1
i. Soit 𝑥 ∗ = [𝑥1∗ , 𝑥2∗ ] une solution pour le problème ci-dessus. Utiliser les conditions nécessaires du
premier ordre pour montrer que (𝑥1∗ )2 + (𝑥2∗ ) = 1.
ii. Utiliser le théorème KKT pour montrer que la solution 𝑥 ∗ = [𝑥1∗ , 𝑥2∗ ]𝑇 est unique, et elle s’écrit
sous la forme 𝑥1∗ = 𝜃𝑎, 𝑥2∗ = 𝜃𝑏 où 𝜃 ∈ ℝ+ est une constante positive.
iii. Trouver une expression pour 𝜃 (à partir de la question ii) en terme de 𝑎 et 𝑏.
Exercice 8
Soient 𝑓1 et 𝑓2 des fonctions de ℝ𝑛 → ℝ, et 𝑓1 , 𝑓2 ∈ 𝐶 1 . Considérons le problème
min max{ 𝑓1 (𝑥) , 𝑓2 (𝑥) }
Montrer que si 𝑥 ∗ est un minimum local alors il existe 𝜇1∗ , 𝜇2∗ ∈ ℝ tel que
𝜇1∗ , 𝜇2∗ ≥ 0, 𝜇1∗ ∇𝑓1 (𝑥 ∗ ) + 𝜇2∗ ∇𝑓2 (𝑥 ∗ ) = 0, 𝜇1∗ + 𝜇2∗ = 1
et 𝜇𝑖∗ = 0 si 𝑓𝑖 (𝑥 ∗ ) < 𝑚𝑎𝑥{ 𝑓1 (𝑥 ∗ ) , 𝑓2 (𝑥 ∗ ) }
Indice : Considérer le problème : min 𝑧 s-a 𝑧 ≥ 𝑓𝑖 (𝑥), 𝑖 = 1, 2.
Exercice 9
Soit 𝑥 ∗ = [𝑥1∗ , 𝑥2∗ ]𝑇 la solution du PM suivant : a) Ecrire les conditions de Kuhn-Tucker
que 𝑥 ∗ doit satisfaire.
min 𝑓(𝑥) = 𝑥12 + (𝑥2 + 1)2 ∗
b) Prouver que 𝑥2∗ = 𝑒 𝑥1
s-a 𝑥2 ≥ 𝑒 𝑥1 c) Montrer que −2 < 𝑥1∗ < 0.
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