ENSEM 1A-ENERGIE Analyse Numérique 2

Travaux Dirigés d’Analyse Numérique 2

TD 03 : Résolution numérique d’un problème de Cauchy

INDICATIONS

Les exercices 2 et 3 seront surtout abordés en séance.

Factorisation LU

Exercice 1. Un problème de Cauchy d’ordre 2

On considère le problème de Cauchy suivant :
 00
y (t) + y(t) = sin(t), t > 0,
y(0) = y 0 (0) = 0.

1. Déterminer la solution exacte de ce problème de Cauchy.

2. Réécrire ce problème de Cauchy d’ordre 2 sous la forme d’un système différentielle d’ordre 1.
Indications.
1. Rappels sur la résolution des EDO linéaires d’ordre 2. Pour trouver toutes les solutions exactes de
l’équation différentielle d’ordre 2
ay 00 (t) + by 0 (t) + cy(t) = f (t) (1)
avec a, b, c réels, a 6= 0, on commence par chercher toutes les solutions y de l’équation homogène

ay 00 (t) + by 0 (t) + cy(t) = 0, (2)

auxquelles on ajoute une solution particulière yp de (1).

— Résolution générale de l’équation homogène (2). On cherche des solutions sous forme exponentielle, c’est-
à-dire telles que y(t) = exp(λt). Une telle fonction sera solution de l’équation différentielle si et seulement
si λ est solution de
aλ2 + bλ + c = 0. (3)
Cette équation est appelée équation caractéristique de l’équation différentielle (2). Il s’agit d’une équation
du second degré en λ ; trois cas se présentent selon le signe du discriminant ∆ = b2 − 4ac de l’équation
caractéristique (3).
1. Si ∆ > 0, l’équation caractéristique possède deux solutions réelles λ1 et λ2 . Les solutions de (2) sont
alors les fonctions définies sur R par y(t) = Aeλ1 t + Beλ2 t où A et B sont des réels.
2. Si ∆ = 0, l’équation caractéristique a une solution réelle double λ. Les solutions de (2) sont alors les
fonctions définies sur R par y(t) = (At + B)eλt où A et B sont des réels.
3. Si ∆ < 0, l’équation caractéristique a deux solutions complexes conjuguées distinctes, u + iv et u − iv.
Les solutions sont alors les fonctions définies sur R par y(t) = eut (A cos(|v|t) + B sin(|v|t)) où A et B
sont des réels.
— Solution particulière yp de l’équation (1). Si f est le produit d’une fonction polynomiale et d’une fonction
exponentielle, on cherche une solution particulière yp de la même forme. Plus précisément, si f est de la
forme
f (t) = P (t)est

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où P est un polynôme et s une constante réelle ou complexe (ce dernier cas permet de traiter les fonctions
trigonométriques), il existe une solution particulière de la forme

yp (t) = Q(t)est

où Q est un polynôme dont le degré deg(Q) vérifie une des 3 situations suivantes :
i) Si s n’est pas une racine de l’équation caractéristique (3), alors deg(Q) = deg(P ).
ii) Si s est une racine simple de l’équation caractéristique (3), alors deg(Q) = deg(P ) + 1.
iii) Si s est une racine double de l’équation caractéristique (3), alors deg(Q) = deg(P ) + 2.

Ainsi la solution générale y de (1) est de la forme y = y0 + yp où y0 est la solution générale de l’équation
homogène (2) et yp est une solution particulière de (1).

Dans l’exercice 1, avec le second membre f (t) = sin(t), on peut remarquer que sin(t) = Im(eit ). En utilisant
ce qui précède, on peut alors déterminer une solution particulière zp de l’équation y 00 (t) + y(t) = eit et alors
yp = Im(zp ) sera une solution particulière avec f . Les constantes apparaissant dans la solution sont déterminées
à partir des conditions initiales y(0) = y 0 (0) = 0.
 
y(t)
2. De façon classique, il faut introduire le vecteur de fonctions Y (t) = et écrire l’équation différentielle
y 0 (t)
d’ordre 1 vérifiée par Y .

Exercice 2. Méthode d’Euler explicite, méthode d’Euler implicite

On considère le problème de Cauchy suivant :
 0
y (t) = y(t)(1 − y(t)), t > 0,
y(0) = 21 .

1. Déterminer la solution exacte du problème de Cauchy. (Indication : on pourra effectuer le changement de

variable z = y1 ).
2. Vérifier que pour tout t ≥ 0, y(t) ∈ [0, 1].
3. Écrire le schéma d’Euler explicite relatif à ce problème de Cauchy.
4. Écrire le schéma d’Euler implicite relatif à ce problème de Cauchy. Quelle difficulté rencontrez-vous ?
(Indication : choisir la bonne racine d’un trinôme du second degré en utilisant la question 2).
Indications.
1. Avec le changement de variable z = y1 , vous devez obtenir une équation différentielle linéaire pour z, facile donc
à résoudre.
2. Une fois connue l’expression de la solution y(t), on vérifie facilement la propriété.
3. On se place sur l’intervalle [0, T ] et on introduit une subdivision en N sous-intervalles avec :

0 = t0 < t1 < · · · < tN −1 < tN = T

On notera hn = tn+1 − tn . Le schéma d’Euler explicite consiste à introduire une suite yn ' y(tn ) vérifiant une
relation de récurrence explicite c’est-à-dire qui donne directement yn+1 en fonction de yn .
4. Avec le schéma d’Euler implicite, la relation de récurrence reliant yn+1 à yn est implicite c’est-à-dire qu’on n’a
pas yn+1 directement en fonction yn . Il faut généralement résoudre une équation pour déterminer yn+1 en fonction
yn . Ici, l’équation à résoudre est une équation algébrique (trinôme) du second degré.

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Exercice 3. Méthode de Runge-Kutta d’ordre 2

On considère le problème de Cauchy suivant :
 0
y (t) = −2ty 2 (t), t > 0,
y(0) = 1.

1. Déterminer la solution exacte du problème de Cauchy.

2. Écrire le schéma de Runge-Kutta d’ordre 2 relatif à ce problème de Cauchy.
3. Pour un pas constant h = 12 , calculer les valeurs approchées de y1 et y2 .
Indications.
y 0 (t)
1. Pensez à intégrer y 2 (t) car c’est une dérivée...
2. Les méthodes de Runge-Kutta s’écrivent de façon générale
s
X
yn+1 = yn + hn bi f (tn,j , yn,j )
j=1

avec tn,j = tn + hn cj et des points intermédiaires

s
X
yn,i = yn + hn aij f (tn,j , yn,j ), i = 1, . . . , s
j=1

Les paramètres s, aij , bi , cj qui définissent les différentes méthodes de Runge-Kutta sont habituellement regroupés
dans un tableau de coefficients :
c1 a1,1 a1,2 . . . a1,s
c2 a2,1 a2,2 . . . a2,s
.. .. .. ..
. . . .
cs as,1 as,2 ... as,s
b1 b2 ... bs
Pour la méthode de Runge-Kutta d’ordre 2 (RK-2), on a s = 2 avec le tableau des coefficients

0 0 0
1 1
2 2 0
0 1

3. A vous de calculer...