Scribd
Importer
107 vues2 pages

Exercices sur les martingales et processus stochastiques

Le document contient 6 exercices portant sur des notions de probabilités et processus stochastiques comme les martingales, mouvements browniens, ponts browniens. Les exercices demandent de montrer des propriétés de ces processus et de justifier leurs réponses.

Transféré par

sarah
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
107 vues2 pages

Exercices sur les martingales et processus stochastiques

Le document contient 6 exercices portant sur des notions de probabilités et processus stochastiques comme les martingales, mouvements browniens, ponts browniens. Les exercices demandent de montrer des propriétés de ces processus et de justifier leurs réponses.

Transféré par

sarah
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

« HOUARI BOUMEDIENE »

FACULTÉ DE MATHÉMATIQUES

2 MSPRO
EDS
Série d’exercices n°1

Exercice 1

Soit (𝑊𝑡 )𝑡≥0 un mouvement brownien standard construit sur l’espace probabilisé
filtré. Et soit (𝑋𝑡 )𝑡≥0 un processus défini par :
𝜎2
𝜎𝑊𝑡 − 𝑡
𝑋𝑡 = 𝑒 2
Montrer que (𝑋𝑡 )𝑡≥0 est une martingale.

Exercice 2

Soit (𝑊𝑡 )𝑡≥0 un mouvement brownien standard construit sur l’espace probabilisé
filtré. Et soit (𝑌𝑡 )𝑡≥0 un processus défini par :
𝑌𝑡 = 𝑊2𝑡 − 𝑡
Montrer que (𝑌𝑡 )𝑡≥0 est une martingale.

Exercice 3
Soit U une variable aléatoire
e de loi normale centrée et réduite, et soit (𝑋𝑡 )𝑡≥0 le processus stochastique
possédant des trajectoires continues défini par :
𝑋𝑡 = √𝑡 𝑈
1. Déterminer la loi de 𝑋𝑡 .
2. Est-ce que 𝑋𝑡 est un mouvement brownien ? justifiez votre réponse.

Exercice 4

̃ , deux mouvements browniens standard indépendants l’un de l’autre, et


Soit 𝑊 et 𝑊
𝜌 une constante comprise entre 0 et 1. Pour tout 𝑡 ≥ 0, on pose :

1
̃𝑡 . Le processus stochastique {𝑋𝑡 ∶ 𝑡 ≥ 0} a des
𝑋𝑡 = 𝜌𝑊𝑡 + √1 − 𝜌2 𝑊
trajectoires continues.

1. Déterminer la loi de 𝑋𝑡 .
2. Est-ce que 𝑋𝑡 est un mouvement brownien ? justifiez votre réponse.

Exercice 5
On définit un processus appelé pont brownien par :
𝐵𝑡 = 𝑊𝑡 – 𝑡 𝑊1 ∀ 𝑡 ∈ [0, 1] ou (𝑊𝑡 )𝑡≥0 est un mouvement brownien standard

1. Montrer que B est un processus centré et donner sa covariance


2. Les processus (Bt) et W1 sont-ils indépendants ?
3. Montrer que le processus B1-t , 𝑡 ∈ [0, 1] est un pont brownien.

Exercice 6

Soit (𝑊𝑡 )𝑡≥0 un mouvement brownien standard. Montrer que les processus suivants
sont des mouvements browniens standards :

a. Pour tout 𝑠 > 0, {𝑋𝑡 = 𝑊𝑡+𝑠 − 𝑊𝑠 ∶ 𝑡 ≥ 0}


b. {𝑌𝑡 = −𝑊𝑡 ∶ 𝑡 ≥ 0}
c. {𝑈𝑡 = 𝑐𝑊 𝑡 ∶ 𝑡 ≥ 0}
𝑐2

d. {𝑉0 = 0 𝑒𝑡 𝑉𝑡 = 𝑡𝑊1 𝑠𝑖 𝑡 > 0 ∶ 𝑡 ≥ 0}


𝑡

Vous aimerez peut-être aussi