Cours MAP434 : Contrôle de modèles dynamiques

Séance 1, 06 mars 2019

Contrôlabilité des systèmes linéaires

Exercice I. Contrôlabilité d'un système linéaire

On considère le système de contrôle linéaire

ẋ1 = x1 − x2 + x3 + u1 + u2 ,
ẋ2 = x1 ,
ẋ3 = −2x1 + x2 − 2x3 − u1 ,
pour tout t ∈ [0, T ], T > 0, avec un état x(t) = (x1 (t), x2 (t), x3 (t)) à valeurs dans R3 et un
contrôle u(t) = (u1 (t), u2 (t)) à valeurs dans R2 .
Question 1. Étudier la contrôlabilité du système dans le cas où u2 ≡ 0 (si bien qu'il ne reste
que le contrôle u1 ) et dans le cas où u1 ≡ 0 (si bien qu'il ne reste que le contrôle u2 ). S'il fallait
supprimer un des deux contrôles suite à un problème technique, quel choix feriez-vous ?

Correction: Le système de contrôle s'écrit sous la forme ẋ(t) = Ax(t) + B1 u1 (t) + B2 u2 (t) avec
     
1 −1 1 1 1
A= 1 0 0 , B1 =  0  , B2 = 0 .
−2 1 −2 −1 0
On constate que  
−2 0 1
A2 =  1 −1 1 .
3 0 2
Si on supprime le contrôle u2 , la matrice de Kalman s'écrit
 
1 0 −1
C1 = [ B1 AB1 A2 B1 ] =  0 1 0 .
−1 0 1

On voit que cette matrice est de rang 2 (son noyau est de dimension 1), si bien que le système
n'est pas contrôlable. Tandis que si on supprime le contrôle u1 , la matrice de Kalman s'écrit
 
1 1 −2
C2 = [ B2 AB2 A2 B2 ] = 0 1 1 .
0 −2 3

On voit que cette matrice est de rang plein (son noyau est réduit à zéro), si bien que le système
est contrôlable. En cas de problème technique, il convient donc de supprimer le contrôle u1 .

Question 2. On suppose que l'autre choix est fait et on pose u = u1 . Proposer des coordonnées
y = P x (avec y1 = x1 et y2 = x2 ) dans lesquelles l'ensemble atteignable
A(T, 0) := {z ∈ R3 ; yu (0) = 0, ∃u ∈ L∞ ([0, T ]; R), yu (T ) = z},

1
a pour équation y3 = 0. Écrire le système de contrôle dans les variables y et vérier que le
sous-système associé aux variables (y1 , y2 ) est contrôlable.

Correction: L'ensemble atteignable A(T, 0) étant l'image de la matrice de Kalman C1 , on a

A(T, 0) = {x ∈ R3 | x1 + x3 = 0}. On considère le changement de coordonnées

y1 = x1 , y 2 = x2 , y 3 = x1 + x3 .

Dans ces coordonnées, le système s'écrit (avec u = u1 )

ẏ1 = −y2 + y3 + u,
ẏ2 = y1 ,
ẏ3 = −y3 .

On réécrit le système sous la forme bloc

   
 C B̂
ẏ = y+ u,
0 −1 0
avec      
0 −1 1 1
 = , C= , B̂ = .
1 0 0 0
Le sous-système dans R2 associé à Â et B̂ est contrôlable puisque
 
1 0
[ B̂ ÂB̂ ] =
0 1
est de rang 2.

Question 3. On considère le système de contrôle en y = (y1 , y2 , y3 ) de la question précédente,

et un contrôle sous forme de retour d'état, i.e., u = k1 y1 + k2 y2 . Proposer des valeurs de k1 et
k2 pour lesquelles les 3 composantes de y se comportent essentiellement en e−t à un polynôme
en t près. (On dit que le système est asymptotiquement stabilisable par retour d'état.)

Correction: Avec le retour d'état u = k1 y1 + k2 y2 , on obtient l'EDO

 
 + B̂K C
ẏ = y,
0 −1

où K est un vecteur ligne d'ordre 2 et B̂ un vecteur colonne d'ordre 2 si bien que B̂K est une
matrice carrée d'ordre 2. Le choix k1 = −2 et k2 = 0 conduit à
 
−2 −1
 + K B̂ =
1 0

dont le polynôme caractéristique vaut (λ+1)2 . Pour le système à trois composantes avec le retour
d'état ci-dessus, on conclut en observant que la matrice d'ordre 3 correspondante n'admet que
−1 pour valeur propre.

Exercice II. Stabilisation par retour d'état

2
 On considère le système linéaire de contrôle

ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t), ∀t ≥ 0, x(0) = x0 ,

où x est à valeurs dans Rd , u est à valeurs dans R, A ∈ Rd×d et B ∈ Rd . Ici, on ne xe pas a
priori d'horizon temporel. On suppose que la paire (A, B) satisfait la condition de contrôlabilité
de Kalman.
Pd−1
Question 1. Forme de Brunovski. On note PA (X) = X + i=0 ai X le polynôme caractéris-
d i

tique de A. On veut montrer que l'on peut trouver une base (e1 , . . . , ed ) dans laquelle le système
de contrôle linéaire se réécrit ẏ(t) = Ãy(t) + B̃u(t) avec
 
0 1 ... 0  
0
 .. .. .. .
..   .. 
 . . .

à =  . .
 , B̃ =  
..
. 0
 
 0 0 1   
−a0 −a1 . . . −ad−1 1

Vérier que si A, B se représentent par Ã, B̃ dans la base (ei )di=1 alors forcément, B = ed et

ei = Aei+1 + ai ed ∀1 ≤ i ≤ d − 1. (1)

Montrer que si le système est contrôlable, ces formules dénissent eectivement une base de Rd .
Enn, en utilisant le théorème de CayleyHamilton, vérier que A, B se représentent bien par
Ã, B̃ dans la base (ei )di=1 .

En eet, B̃ = 1≤i≤d b̃i ei = ed si (b̃i )1≤i≤d = (0, . . . , 0, 1). Ensuite, on voit que
P
Correction:
si i ≥ 2, Aei = ei−1 − ai−1 ed , par conséquent (1) est vraie. Ajoutons qu'on doit aussi avoir
Ae1 = −a0 ed . On observe alors que si on dénit les vecteurs ei par ed = B et la formule de
récurrence (1), on a

Vect{ed } = Vect{B},
Vect{ed−1 , ed } = Vect{AB, B},
Vect{ed−2 , ed−1 , ed } = Vect{A2 B, AB, B}, . . . ,
Vect{e1 , . . . , ed } = Vect{Ad−1 B, . . . , AB, B} = Rd

puisque le système est contrôlable. Dans ce cas, (ei )1≤i≤d est bien une base de Rd . Pour conclure,
il faut s'assurer que Ae1 = −a0 edP
. Par récurrence, on vérie que Ae1 = A2 e2 + a1 Aed = A3 e3 +
d−1
a2 A ed + a1 Aed = · · · = A ed + i=1 ai Ai ed = PA (A)ed − a0 ed . Comme PA (A) = 0 (Cayley
2 d

Hamilton), on a bien Ae1 = −a0 ed .

On considère un contrôle de la
Question 2. Contrôle par retour d'état et placement des pôles.
forme u = Lx, L ∈ R1×d (L est un vecteur ligne). En considérant B dans Rd×1 , le système
dynamique est donc la forme

ẋ(t) = (A + BL)x(t), ∀t ≥ 0.

Montrer que pour tout polynôme P ∈ R[X] de degré d, il existe un vecteur ligne L tel que les
valeurs propres de A + BL sont les racines (réelles ou complexes) de P . En déduire qu'on peut

3
toujours trouver un contrôle par retour d'état u = Lx qui ramène tout point en zéro en temps
éventuellement inni. On dit que le système est asymptotiquement stabilisable par retour d'état.

Pd−1
Correction: On peut supposer P sous la forme P (X) = X d + i=0 ci X i . On introduit les
composantes (l1 , . . . , ld ) du vecteur ligne L dans la base de Brunowski. Dans cette base, on a
 
0 1 ... 0
 .. .. .. ..
 . . . .


A + BL = 
.
 
..

 0 0 1 
l1 − a0 l2 − a1 . . . ld − ad−1

et
 
s −1 ... 0
.. .. .. ..
. . . .
 
det(sI − A − BL) = det 
 
..

.
 
 0 s −1 
a0 − l1 a1 − l2 ... s + ad−1 − ld
= sd + (ad−1 − ld )sd−1 + (ad−2 − ld−1 )sd−2 + · · · + (a0 − l1 ).

Il sut alors de choisir l1 = a0 − c0 , l2 = a1 − c1 etc., pour avoir det(sI − A − BL) = P (s). Pour
ramener tout point en 0, il sut de choisir l tel que P (X) = (X + 1)d (par exemple) de sorte
que x(t) vériera x(t) = x0 e−t π(t) où π est un polynôme de degré au plus d − 1.

Exercice III. Système de contrôle bilinéaire

On considère un système de contrôle bilinéaire de la forme

Ẋ(t) = u(t)AX(t) + (1 − u(t))BX(t), ∀t ∈ [0,T ], X(0) = X0 ∈ Rd (2)

où X : [0,T ] → Rd , u ∈ L1 ([0,T ]; R) et A, B sont deux matrices dans Rd×d .

Question 1. On suppose que u(t) = χE (t) ∈ {0, 1} est la caractéristique d'un ensemble E =
⊂ [0, T ] avec (tk )k≥0 une suite (strictement) croissante de réels dans [0, T ] avec
S
i≥0 [t2i , t2i+1 ]
t0 = 0. Donner l'expression de X(t). Montrer que cette expression se simplie lorsque les matrices
A et B commutent, i.e., [A, B] = AB − BA = 0.

Correction: En utilisant la formule de Duhamel, il vient

(
e(t−t2i )A e(t2i −t2i−1 )B e(t2i−1 −t2i−2 )A · · · e(t1 −t0 )A X0 si t ∈ [t2i , t2i+1 ],
X(t) =
e(t−t2i+1 )B e(t2i+1 −t2i )A e(t2i −t2i−1 )B · · · e(t1 −t0 )A X0 si t ∈ [t2i+1 , t2i+2 ].

Si A et B commutent, alors etA esB = etA+sB et la solution est simplement

X(t) = e|E∩[0,t]|A+|[0,t]\E|B X0 .

4
Question 2. On suppose d = 2 et
   
1 0 0 1
A= , B= .
0 0 1 0

Calculer, pour s, t > 0, exp(tA) et exp(sB). Est-ce que A et B commutent ? Vérier que

exp(tA) exp(sB) 6= exp(sB) exp(tA).

Expliquer (sans faire de calculs) pourquoi exp(tA + sB) est diérente.

Correction: On a  t 
tA e 0
e = .
0 1
Pour exp(sB), on constate d'abord que B 2 = I , d'où B n = I si n pair, B n = B si n impair.
Donc ! !
X sn X sn
sB
e = I+ B = cosh(s)I + sinh(s)B.
n! n!
n∈2N n∈2N+1

On constate que    
0 1 0 0
AB = 6 BA =
= ,
0 0 1 0
et de plus que exp(tA) exp(sB) 6= exp(sB) exp(tA) car
 t
e cosh(s) et sinh(s)
  t 
tA sB sB tA e cosh(s) sinh(s)
e e = 6= e e = ,
sinh(s) cosh(s) et sinh(s) cosh(s)

à moins d'avoir t = 0 ou s = 0. Enn, exp(tA+sB) étant symétrique, cette matrice est forcément
diérente de ces deux matrices, si s > 0.

Question 3. On pose C = A + B . Montrer par récurrence que pour n ≥ 1, C n = ϕn C + ϕn−1 I

où (ϕn )n≥0 = (0, 1, 1, 2, 3, . . . ) est la suite de Fibonacci, donnée par ϕn+2 = ϕn+1 + ϕn (et
ϕ0 = 0, ϕ1 = 1). En déduire une expression de exp(C).

Correction: Remarquons que

   
1 1 2 2 1
C =A+B = , C = = C + I.
1 0 1 1

Donc si C n = ϕn C + ϕn−1 I (hypothèse de récurrence vériée pour n = 1 et n = 2), C n+1 =

ϕn (C + I) + ϕn−1 C = ϕn+1 C + ϕn I . On en déduit que
X ϕn X ϕn
eA+B = eC = C +I + I.
n! (n + 1)!
n≥1 n≥1

√ √
On peut aussi utiliser
√ la relation ϕn = (ϕn − ϕ0n )/ 5 où ϕ = (1 + 5)/2 est le nombre d'or, et
ϕ0 = −1/ϕ = (1 − 5)/2 :
0 0
eϕ − eϕ (eϕ − 1)/ϕ − (eϕ − 1)/ϕ0
eC = √ C +I + √ I,
5 5

5
expression très éloignée de eA eB ou eB eA . (On aurait pu aussi diagonaliser la matrice, qui a
précisément pour valeurs propres ϕ, ϕ0 .)

Question 4. Splitting de Strang . On suppose maintenant que pour N xé, ti = 2i (s + t)/N

pour i pair, 0 ≤ i ≤ 2N ,Set ti = ti−1 + t/N si i est impair. On appelle X N (·) la solution de (2)
pour u(t) = χE (t), E = 0≤i<N [t2i , t2i+1 ]. Montrer que même si A et B ne commutent pas,

lim X N (s + t) = etA+sB X0 .
N →∞

1 1
On pourra supposer que s = t = 1 et vérier que e N A e N B = I + A+B CN
, où la matrice


N + N2
CN est uniformément bornée.

Correction: Par dénition, on a

 
1 2
A n
X
eN A 1 A 1


= I + NA + N2 N (n+2)!

n≥0

et le terme dans la somme est une matrice bornée uniformément (par exemple par kAkn /(n+
P
n≥0
2)! ≤ exp kAk). D'où la décomposition
 
1 1 A+B CN
e N Ae N B = I + + 2
N N

avec CN uniformément bornée. En développant, il vient

N N
(A + B + CN /N )k

N A+B CN X N!
X (2) = I+ + 2 X0 = X0
N N (N − k)! N k k!
k=0
N k−1
X Y
i (A + B + CN /N )k
= (1 − N) X0
k!
k=0 i=0

et on conclut en montrant (comme chaque terme de la série est borné par un élément d'une série
convergente) que ceci tend quand N → +∞ vers
∞
X (A + B)k
X0 .
k!
k=0