Université Hassan II -Casablanca- Année universitaire: 2020-2021
Faculté des Sciences Aı̈n Chock Module: Processus de Markov
Département de Math. et Info. Prof.: S. Moussaten
Master MNSA (S1).
TD N◦ 2 -Chaı̂nes de Markov à temps continu-
Exercice 1(Processus de Poisson, avec des oiseaux).
Des rouges-gorges (robins) et des merles (blackbirds), oiseaux solitaires lorsqu’ils cherchent de la nourriture,
se posent parfois sur ma terrasse. Pour tout intervalle de temps petit de longueur h, un rouge-gorge se pose
avec probabilité βh + o(h) et un merle se pose avec probabilité ρh + o(h).
1. Quelle est la probabilité que les deux premiers oiseaux qui se posent soient des rouges-gorges?
2. Quelle est la loi du nombre total d’oiseaux qui se sont posés avant le temps t?
3. Sachant que ce nombre est n, quelle est la loi du nombre de merles qui se sont posés avant le temps t?
Exercice 2
On considère la chaı̂ne à temps continu sur l’espace {1, 2, 3}, de générateur
−2 1 1
A= 1 −2 1
1 1 −2
1. Tracer le diagramme de la chaı̂ne.
−2 0 1 −3 0 0
2. Vérifier que si M = 1 −1 1 alors M −1 AM = 0 −3 0 et en déduire P (t) = etA pour t ≥ 0.
1 1 1 0 0 0
3. Calculer pour t ≥ 0: P1 (Xt = 1), P1 (Xt = 2) et P1 (Xt = 3). Que remarque-t-on lorsque t −→ ∞?
Exercice 3
Un système est constitué de deux composants indépendants de durées de vie aléatoires Ti , i = 1, 2 de lois ex-
ponentielles E(λi ). Lorsque le composant i tombe en panne, il est remplacé par un composant de caractéristiques
identiques, la durée Di du remplacement du composant i, défaillant de loi E(µi ) est indépendante de la durée
de vie du composant.
(1) (2)
Soit Xt = Xt , Xt le vecteur aléatoire décrivant l’état au temps t du système parmi quatre états possibles:
{(0, 0); (1, 0); (0, 1); (1, 1)}, où 0 désigne l’état de panne et 1 l’état de marche.
1. Déterminer le générateur A du processus de Markov (Xt )t≥0 .
2. Faire le diagramme de transition.
3. Justifier l’existence et l’unicité d’une distribution stationnaire π, puis déterminer π.
4. Déterminer la matrice de transition Q de la chaı̂ne incluse et sa distribution stationnaire ν.
Exercice 4
La durée D de stationnement dans un parking qui contient N places, suit la loi exponentielle E(µ) et le
temps T entre deux voitures qui s’y présentent suit la loi exponentielle E(λ). Soit (Xt )t≥0 la chaı̂ne de Markov
qui représente le nombre de voitures dans le parking à l’instant t.
1. Calculer le générateur infinitésimal correspondant.
2. En déduire la loi de probabilité invariante (justifier son existence).
Exercice 5(Facultatif )
Un avion est propulsé par trois réacteurs identiques fonctionnellement indépendants, il continue à voler si
deux réacteurs fonctionnent. Soit Ti , i = 1, 2, 3, les durées de vie des réacteurs, toutes de loi exponentielle E(µ).
1. Déterminer le taux de panne de l’avion.
2. Même question dans le cas d’un avion à quatre réacteurs, l’avion continuant à voler si et seulement si
trois réacteurs fonctionnent ou bien si deux réacteurs, un sur chaque aile, fonctionnent. Quel est le gain
en termes de fiabilité de cette configuration par rapport à la précédente ?
