Ⅱ-Réduction des
matrices/endomorphisme
Module : Algèbre 3
2ème année des Années Préparatoires Intégrées
Fadwa EL KIHAL
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Réduction des matrices Diagonalisation
01 Valeurs propres, vecteurs propres, sous-espaces propres 01
f un endomorphisme d’un un K-espace vectoriel E de dimension finie, non nulle.
A-Valeurs et vecteurs propres
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Réduction des matrices Diagonalisation
Un tout premier résultat est le fait qu’un vecteur propre est associé à une unique valeur propre :
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Réduction des matrices Diagonalisation
Exemples :
1)
2)
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Réduction des matrices Diagonalisation
• Spectre
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Réduction des matrices Diagonalisation
Exemples : Montrons que 2 est une valeur propre de A
rg(A)=n⇔ 𝑨 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆
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Réduction des matrices Diagonalisation
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Réduction des matrices Diagonalisation
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Réduction des matrices Diagonalisation
Une famille
𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑝 est libre si
∀ 𝛼1 , … , 𝛼𝑝 ∈ 𝐾 𝑝
𝑝
𝛼𝑖 𝑥𝑖 = 0
𝑖=0
Alors
𝛼1 = 0, 𝛼2 = 0 ,…,𝛼𝑝 = 0
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Réduction des matrices Diagonalisation
B-Sous-espaces propres
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Réduction des matrices Diagonalisation
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Réduction des matrices Diagonalisation
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Réduction des matrices Diagonalisation
Démonstration
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Réduction des matrices Diagonalisation
On donne ensuite la définition d’un endomorphisme diagonalisable en dimension finie non nulle et d’une matrice
diagonalisable.
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Réduction des matrices Diagonalisation
1ère caractérisation de la diagonalisation en dimension finie
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Réduction des matrices Diagonalisation
𝒅𝒊𝒎 ⨁𝑭𝒊 = 𝐝𝐢𝐦(𝑭𝒊 )
𝒊=𝟏
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Réduction des matrices Diagonalisation
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Réduction des matrices Diagonalisation
Pour trouver les éléments propres d’une matrice, on doit résoudre le système AX=𝜆X,
soit
𝐴 − 𝜆𝐼𝑛 X=0
Et on doit avoir une solution autre que X=0, Une condition nécessaire et suffisante
pour que le problème admet une solution X non nul est det 𝐴 − 𝜆𝐼𝑛 =0 (c.à.d. le
système n’est pas de Cramer), d’où le résultat
𝜆 valeur propre de A ⇔ det 𝐴 − 𝜆𝐼𝑛 =0
Nous avons fait apparaitre un polynôme dont les racines sont les valeurs propres de A.
Ce polynôme a un défaut : son coefficient dominant est −1 𝑛 et il n’est pas unitaire.
On adopte donc la définition suivante :
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Réduction des matrices Diagonalisation
02 Polynôme caractéristique 02
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Réduction des matrices Diagonalisation
= 𝑋+1 𝑋−2 2
Donc 𝑆𝑝 𝐴 = −1,2
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Réduction des matrices Diagonalisation
A-Ordre de multiplicité d’une valeur propre
𝜒𝐴 = 𝑋 + 1 𝑋 − 2 2 𝑆𝑝 𝐴 = −1,2
𝑆𝑝 −1(1), 2(2)
𝑆𝑝 𝐴 = −1,2,2
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Réduction des matrices Diagonalisation
Exercice
Soit A la matrice suivante
1) Calculer le polynôme caractéristique et déterminer les valeurs propres de A.
2) Déterminer les vecteurs propres de A.
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Réduction des matrices Diagonalisation
B-Degré et coefficients d’un polynôme caractéristique
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Réduction des matrices Diagonalisation
Corollaire Soient A et B deux matrices associées à un endomorphisme 𝑓 ∈ ℒ 𝐸 . Alors 𝜒𝐴 = 𝜒𝐵 .
Démonstration
A et B sont alors semblables et il existe une matrice P inversible telle que : B=𝑃−1 𝐴𝑃.
Calculons 𝜒𝐵 𝑋
𝜒𝐵 𝑋 =det 𝑋𝐼𝑛 − 𝐵 =𝑑𝑒𝑡 𝑋𝐼𝑛 − 𝑃−1 𝐴𝑃 Deux matrices
=𝑑𝑒𝑡 𝑋𝑃 −1 𝑃 − 𝑃 −1 𝐴𝑃 semblables , ont le
=𝑑𝑒𝑡 𝑃−1 𝑋𝐼𝑛 − 𝐴 𝑃 même polynôme
caractéristique
=𝑑𝑒𝑡 𝑃 −1 𝑑𝑒𝑡 𝑋𝐼𝑛 − 𝐴 det 𝑃
=𝑑𝑒𝑡 𝑋𝐼𝑛 − 𝐴
=𝜒𝐴
Donc le polynôme caractéristique ne dépend pas du choix de la matrice représentative de 𝑓 d’où :
Définition On appelle polynôme caractéristique de f noté 𝜒𝑓 , le polynôme caractéristique d’une matrice
de f dans une base donnée de E.
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Réduction des matrices Diagonalisation
03 Diagonalisation 03
A-Condition nécessaire et suffisante
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Réduction des matrices Diagonalisation
Démonstration
𝜆 est une valeur propre de 𝑓 de multiplicité 𝑜 𝜆 = 𝑚 et 𝐸𝜆 son sous-espace propre, on note 𝑝 = 𝑑𝑖𝑚𝐸𝜆 et
𝑒1 , … , 𝑒𝑝 une base de 𝐸𝜆 . On complète cette base en ℬ = 𝑒1 , … , 𝑒𝑝 , 𝑒𝑝+1 , … , 𝑒𝑛 une base de E. dans
cette base la matrice de 𝑓 dans ℬ est de la forme
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Réduction des matrices Diagonalisation
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Réduction des matrices Diagonalisation
Donc f est diagonalisable
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Réduction des matrices Diagonalisation
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Réduction des matrices Diagonalisation
B-Diagonalisation explicite
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Réduction des matrices Diagonalisation
Exemple :
2 0
𝐷=
0 3
1 2 −1 2
On a 𝐴 = 𝑃𝐷𝑃 −1 où P= 𝑃 −1 =
1 1 1 −1
Exercice
Montrer que A est diagonalisable et trouver une matrice P telle que la matrice 𝑷−𝟏 𝑨𝑷 soit diagonale.
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Réduction des matrices Diagonalisation
𝑆𝑝 𝐴 = 1,2,7
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Réduction des matrices Diagonalisation
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Réduction des matrices Diagonalisation
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Réduction des matrices Diagonalisation
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Réduction des matrices Diagonalisation
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Réduction des matrices Quelques applications
Puissance d’une matrice
−1 1 1
Soit A la matrice définie par : 𝐴 = 1 −1 1 . Calculons 𝐴𝑛 pour 𝑛 ∈ ℕ.
1 1 −1
On montre facilement que A est diagonalisable et que 𝑆𝑝 𝐴 = 1, −2 .
A s’écrit sous la forme de 𝐴 = 𝑃𝐷𝑃 −1 avec
1 0 0 1 1 0 1 1 1
1
𝐷= 0 −2 0 ; P= 1 0 1 ; 𝑃 −1 = 3 2 −1 −1
0 0 −2 1 −1 −1 −1 2 −1
On a donc
1 0 0
𝐴𝑛 = 𝑃𝐷𝑛 𝑃 −1=𝑃 0 (−2)𝑛 0 𝑃 −1
0 0 (−2)𝑛
1 − (−2)𝑛+1 1 − (−2)𝑛 1 − (−2)𝑛
1
=
3
1 − (−2)𝑛 1 − (−2)𝑛+1 1 − (−2)𝑛
1 − (−2)𝑛 1 − (−2)𝑛 1 − (−2)𝑛+1
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Réduction des matrices Quelques applications
Exponentiel d’une matrice
Définition On appelle exponentielle de 𝐴 ∈ 𝑀𝑛 𝐾 la somme de la série normalement convergente
∞
𝐴𝑛
𝑒𝑥𝑝 𝐴 =
𝑛!
𝑛=0
Propriétés A et B sont deux matrices carrées de taille n.
1. exp 𝜊 = 𝐼𝑛 .
2. Si A = 𝐷𝑖𝑎𝑔 𝜆1 , … , 𝜆𝑛 , alors 𝑒𝑥𝑝 𝐴 =Diag 𝑒 𝜆1 , … , 𝑒 𝜆𝑛 .
3. S’il existe P ∈ 𝐺𝐿𝑛 (𝐾) tel que 𝐴 = 𝑃𝐵𝑃 −1 , alors 𝑒𝑥𝑝 𝐴 = 𝑃𝑒𝑥𝑝 𝐵 𝑃 −1 .
4. Si A et B commutent, alors 𝑒𝑥𝑝 𝐴 + 𝐵 = 𝑒𝑥𝑝 𝐴 𝑒𝑥𝑝 𝐵 .
5. det(𝑒 𝐴 ) = 𝑒 𝑡𝑟(𝐴) .
−1 1 1
Calculons 𝑒𝑥𝑝 𝐴 pour 𝐴 = 1 −1 1 . On a 𝐴 = 𝑃𝐷𝑃 −1 donc exp(𝐴) = 𝑃𝑒𝑥𝑝(𝐷)𝑃 −1
1 1 −1
Or, D = 𝐷𝑖𝑎𝑔 1, −2, −2 donc 𝑒𝑥𝑝 𝐷 =Diag 𝑒1 , 𝑒 −2 , 𝑒 −2
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Réduction des matrices Quelques applications
Suites récurrentes
On considère les suites 𝑈𝑛 𝑛∈ℕ , 𝑉𝑛 𝑛∈ℕ et 𝑊𝑛 𝑛∈ℕ définies pout tout 𝑛 ∈ ℕ par :
𝑈𝑛+1 = −𝑈𝑛 + 𝑉𝑛 + 𝑊𝑛
𝑉𝑛+1 = 𝑈𝑛 − 𝑉𝑛 + 𝑊𝑛
(Ⅰ) 𝑊
𝑛+1 = 𝑈𝑛 + 𝑉𝑛 − 𝑊𝑛
𝑈0 , 𝑉0 , 𝑊0 ∈ ℝ3
𝑈𝑛
Nous devons trouver l’expression de 𝑈𝑛 , 𝑉𝑛 et 𝑊𝑛 en fonction de n, 𝑈0 , 𝑉0 et 𝑊0 . Soit 𝑋𝑛 = 𝑉𝑛 . On a alors
−1 1 1 𝑊𝑛
(Ⅰ) ⟺ 𝑋𝑛+1 = A𝑋𝑛 avec A= 1 −1 1 .
1 1 −1
On vérifie facilement par récurrence que
𝑋𝑛 = 𝐴𝑛 𝑋0, ∀𝑛 ∈ ℕ.
D’où
𝑈𝑛 1 − (−2)𝑛+1 1 − (−2)𝑛 1 − (−2)𝑛 𝑈0
1 𝑛
𝑋𝑛 = 𝑉𝑛 =
3
1 − (−2) 1 − (−2)𝑛+1 1 − (−2)𝑛 𝑉0
𝑊𝑛 1 − (−2)𝑛 1 − (−2)𝑛 1 − (−2)𝑛+1 𝑊0
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Réduction des matrices Quelques applications
Systèmes linéaires différentiels du premier ordre
On considère le système différentiel suivant :
𝑥 ′ 𝑡 = −𝑥 𝑡 + 𝑦 𝑡 + 𝑧(𝑡)
(Ⅰ) 𝑦 ′ 𝑡 = 𝑥 𝑡 − 𝑦 𝑡 + 𝑧(𝑡)
𝑧 ′ 𝑡 = 𝑥 𝑡 + 𝑦 𝑡 − 𝑧(𝑡)
Où x,y et z sont trois fonctions dérivables définies sur ℝ.
𝑥(𝑡) 𝑥′(𝑡)
Soit 𝑋 𝑡 = 𝑦(𝑡) . Alors 𝑋′ 𝑡 = 𝑦′(𝑡) et le système (Ⅰ) s’écrit sous la forme :
𝑧(𝑡) 𝑧′(𝑡)
−1 1 1
𝑋′ 𝑡 =A.X(t) avec A= 1 −1 1 .
1 1 −1
Or A est diagonalisable : 𝐴 = 𝑃𝐷𝑃 −1 où les matrices P et D sont données précédemment.
𝑋′ 𝑡 =A.X(t)=𝑃𝐷𝑃 −1X(t)⟺ 𝑃 −1X(t)=𝐷𝑃 −1X(t)
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Réduction des matrices Quelques applications
Posons 𝑋 𝑡 = 𝑃 −1 X(t) (X(t)=P𝑋 𝑡 ), le système (Ⅰ) est alors équivalent à
𝑋′ 𝑡 = 𝐷𝑋 𝑡 .
La résolution de ce dernier système est facile puisque la matrice D est diagonale :
𝑥′ 𝑡 = 𝑥 𝑡 𝑥′ 𝑡 = 𝑥0 𝑒 𝑡
𝑋′ 𝑡 = 𝐷𝑋 𝑡 ⟹ 𝑦′ 𝑡 = −2𝑦 𝑡 ⟹ 𝑦′ 𝑡 = 𝑦0 𝑒 −2𝑡
𝑧′ 𝑡 = −2𝑧(𝑡) 𝑧′ 𝑡 = 𝑧0 𝑒 −2𝑡
Où 𝑥0 , 𝑦0 et 𝑧0 sont des constantes réelles.
Les fonctions x,y et z solutions de (Ⅰ) sont données par :
𝑥(𝑡) 1 1 0 𝑥0 𝑒 𝑡
𝑋 𝑡 = 𝑦(𝑡) = P𝑋 𝑡 = 1 0 1 𝑦0 𝑒 −2𝑡
𝑧(𝑡) 1 −1 −1 𝑧0 𝑒 −2𝑡
𝑥0 𝑒 𝑡 + 𝑦0 𝑒 −2𝑡
= 𝑥0 𝑒 𝑡 + 𝑧0 𝑒 −2𝑡
𝑥0 𝑒 𝑡 − (𝑦0 + 𝑧0 )𝑒 −2𝑡
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Réduction des matrices Quelques applications
Equations différentielles d’ordre supérieur
On considère l’équation différentielle linéaire d’ordre trois suivante :
(Ⅱ) 𝑦 ′′′ 𝑡 − 𝑦 ′′ 𝑡 − 𝑦 ′ 𝑡 + 𝑦 𝑡 = 0.
𝑦(𝑡) 𝑦′(𝑡) 𝑦′(𝑡)
On pose Y 𝑡 = 𝑦′(𝑡) . Alors Y’ 𝑡 = 𝑦′′(𝑡) = 𝑦′′(𝑡)
𝑦′′(𝑡) 𝑦′′′(𝑡) −𝑦 𝑡 + 𝑦 ′ 𝑡 + 𝑦′′(𝑡)
Et l’équation (Ⅱ) s’écrit sous la forme :
0 1 0
Y’ 𝑡 = 𝐵𝑌(𝑡) avec 𝐵 = 0 0 1 .
−1 1 1
Pour déterminer la solution Y, il suffit de diagonaliser B et suivre les mêmes démarches que dans le cas précédent.
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Réduction des matrices Diagonalisation
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