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Universite Cadi Ayyad
ulté des Sciences Semlalia Département de matthématiques
10 septembre 2013
Concours de Master (durée 3H)
Analyse
Soit f : [0,1]
3 ee — 0, 1] je 7 2
Vensemble des Tike mo ee See Ceres A = N/T) math
2 Montrer que K ¥ 0.
°) O; n -
’) On suppose que J est croissante eb soit (a,) la suite de [0, 1] définie par
{ %
Ont
@) Montrer que (an) est. croissante
5) Montrer que (an) converge vers un réel 1.
c) Montirer que 1 € K.
d) On suppose que f est dérivable et que f'(x) £1, Ve € [0,1].
Montrer que K = {I}.
0
fan), Yn >0
wu
Algébre
On munit R* du produit scalaire usuel : pour tous 2,y €R", < 2,y >= Dp TY
Soit A une matrice réelle symétrique d’ordre n.
1°) Montrer que les valeurs propres de A sont toutes réelles.
2°) Montrer que si. et 1 sont deux valeurs propres distinctes de A, alors les sous-espaces
propres E, et E,, sont orthogonanx.
3°) Montrer que si F est un sous-espace veetoriel de R stable par 'endomorphisme
canoniquement associé a A, alors F°1 est aussi stable par cet endomorphisme.
4°) Montrer qu’il existe une matrice orthogonale P telle que ‘PAP soit diagonale.
Topologie
(I) Soient A une partie compacte de R et r un réel > 0. Montrer que la partie
B= U[a—1,a+7] est un compact de R.
acA
(I) Soit # Vespace des fonctions
de la norme définie par || J llo= SUPier re is
tout f € B, on pose T(f)(2) = 2 fy S(ieXdt. :
Pe a T est linéaire, continue de (E,|) - lno) vers (L,I - lla) et ealeules
sa, norme.
continues sur [ = (0, 1], & valeurs dans R, muni
(IIT) Soit Hun espace de Hilbert et F un sous espace vectoriel fermé de H.
it 0
Hontrer que (FY =F Integration
(1) Soit (X, P(X) et (¥, F) deux espaces mesurables of: P(X) est l'ensemble des parties
oe ci F est une tribu sur Y, Peut on construire une fonction f non mesurable de X
vers ¥?
(1) Soit Pespace mesuré (RBs, a
Examiner les hypothtses du théoréme de Lebesgue pour les dewx suites de fonctions
Suivantes ;
1) fa = Xin, 2m} id) gn = Xfo, r4(0/n))-
Conclure.
(111) Soit A un ensemble Lebesgue-mesurable dans R et Ala mesure de Lebesgue sur
R, Les implications suivantes sont clles vraies? Justifier vos réponses.
a) A dénombrable = (A) = 0.
ii) MA) =0 => A est dénombrable.
(IV) 2) Soit ¢ un réel strictement positif. Donner un ouvert V de R partout dense
pour la topologie usuelle de R, tel que \(V) i
jonner Vordre de consistance de la mé ; :
a ee la méthode d'Euler. (On supposera que f(.,.)
3) On suppose dans la suite que f(t,y) = y +1, to =0
4) Calculer les trois premiéres itérées y1, y2, 4 et montrer que Fon a
4m = (1+ h)"(yo + 1) — 1.
6) Calculer lim, 3.4m. Qu’en déduisez-vous ?
©) Proposer une méthode d’ordre 2 pour approcher (PC).
Probabilités et Statistique
Soit X une variable aléatoire réelle absolument continue de densité de probabilité
fola) = (262 —O+1)1ppy (2), rER
ott 6 € [—1, 1] est un paramitre.
1°) Calculer ?espérance et la variance de X,, notées respectivement IE[X] et Var(X)
2°) Soient X,,X»,...,X, un échantillon iid, de taille n, de X.
2.1) Montrer que Ty = £ 02, X;— 3 est un estimateur sans biais de 0.
2.2) Calouler la variance Var(Tn).
2.3) Donner la limite de T;, quand n tend vers +-co en justifiant la. réponse.
2A) Soit a > 0, calouler la limite [4(0) := itty 420 IP(/A|Tn ~ 01 < a)
ct montrer que [,(9) > 20(a/-/3) — 1 ot @ est le fonction de répartition de
Ja loi normale (0, 1). : é
2.5) Montrer qu'il existe des constantes 7 et 4 telles que Un = 2 Sophy In(Xi) +6
soit un estimateur sans biais de 6. On sait que
i a 012
if aP(in(e) fae = (1) ges | 79 = 911%
0
Comparer les estimateurs T;, et Un.
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