Ecole Nationale Polytechnique d’Oran
Département De Génie mécanique
Spécialité : productique mécanique
Module : mathématique appliqué
Thème : Méthodes de pénalité pour la résolution d’un
problème d’optimisation avec contraintes
Membres de sous groupe :
- LEMGUERED Redouane
- KADOUS Larbi
- BOUFELLAH Oussama
Année universitaire : 2018/2019
Sommer
Introduction ………………………………………… page 2
Méthode des pénalités ……………………………… 2
Méthode des pénalités intérieures ………………….. 3
Méthode des pénalités extérieures …………………. 4
L’exemple simulé ………………………………….. 4
Introduction
La pénalisation est un concept simple qui permet de transformer un
problème d’optimisation avec contraintes en un problème ou en une suite
de problèmes
d’optimisation sans contrainte. C’est un concept qui a une utilité à la fois
théorique et numérique.
En analyse, l’approche par pénalisation est parfois utilisée pour étudier
un problème d’optimisation dont les contraintes sont difficiles à prendre
en compte, alors que le problème pénalisé a des propriétés mieux
comprises ou plus simples à mettre en évidence.
D’un point de vue numérique, cette transformation en problèmes sans
contrainte permet d’utiliser des algorithmes d’optimisation sans
contrainte pour obtenir la solution de problèmes dont l’ensemble
admissible peut avoir une structure complexe.
Méthode des pénalités
1. problème d’optimisation avec contrainte d’inégalité :
Soit le problème d’optimisation
Min f(x) avec c(x) ≤ 0
Ce problème est transformé en un problème d’optimisation sans
contrainte:
p
min g(x, αk ) = f(x) + αk ∑ p i ( c i( x) )
i=1
fonctions de pénalité
avec :
1- P(c(x)) continue
2- P(c(x)) ≥ 0 ∀ x
3- αk > 0 (facteur de pénalisation)
* Le but de ce terme additionnel est de pénaliser la violation des
contraintes
1- Méthode des pénalités intérieures:
c(x) ≤ 0 => ensemble admissible
Les pénalités sont proches de zéro loin des contraintes et tendent
vers l’infini aux limites des contraintes:
Par exemple :
−1
1- p(x)= c (x)
1
2- p(x)=
c (x)2
1
3- P(x)=ln(1- c (x) )
avec x dans l’espace
admissible
Exemple:
F(x)= 2x c(x)=1-x ≤0
−1 1
p(x)= c (x) = x−1 => g(x, αk )= 2x + αk (1/(x-1))
α1> α2> α3
αk+1=cααk 0<c<1
=> Extrapolation à la limite
2- Méthode des pénalités extérieures
c(x) ≤ 0 => ensemble admissible
Les pénalités sont nulles dans l’espace admissible et positives quand les
contraintes ne sont plus satisfaites:
Par exemple:
c( x )2 sic (x )>0
{
1- p ( c (x) ) = 0 si c( x )≤ 0
2
= max(c(x),0)
ac(x) −1 si c ( x)>0
2- p ( c (x) )
{
=
0 si c( x)≤ 0
Exemple:
p(x)=max (1−x ,0)2 g(x, αk )= 2x + αk max(1-x,0)2
α 1< α 2 <α 3
2. problème d’optimisation avec contrainte d’égalité :
Min f(x) avec c(x) = 0
Ce problème est transformé en un problème d’optimisation sans
contrainte:
p
min g(x, αk ) = f(x) + αk ∑ p i ( c i( x) )
i=1
avec p(c(x)) = (c(x))2
L’exemple simulé :
On a programmé ce problème sur Matlab :
Donc la solution optimal est :
X́ 0.8890
( 0.9535 )
