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Le Scoring

Ce document décrit la méthode de scoring utilisée par les banques pour évaluer le risque de crédit des entreprises et des particuliers. Il explique le processus d'élaboration du modèle de scoring et les critères pris en compte comme la solvabilité, le choix de variables explicatives des défauts de paiement, et les techniques de modélisation et de classification du risque. Le document détaille également l'impact positif du scoring sur la rentabilité bancaire en permettant une meilleure gestion du risque de crédit.

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Le Scoring

Ce document décrit la méthode de scoring utilisée par les banques pour évaluer le risque de crédit des entreprises et des particuliers. Il explique le processus d'élaboration du modèle de scoring et les critères pris en compte comme la solvabilité, le choix de variables explicatives des défauts de paiement, et les techniques de modélisation et de classification du risque. Le document détaille également l'impact positif du scoring sur la rentabilité bancaire en permettant une meilleure gestion du risque de crédit.

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La méthode ‘scoring’

D’abord par définition La méthode des scores « Scoring » est une technique d'analyse utilisée
pour la détection de la défaillance grâce à un score attribué à une entreprise quelconque destiné
à diagnostiquer préventivement les difficultés des entreprises ainsi pour les banques elle les
aider à la prise de décision qui permet aux banques de définir à l'usage de leurs exploitants des
catégories cibles pour lesquelles le risque peut être anticipé

Parmi ces principales objectives : La méthode consiste à sélectionner un certain nombre de


critères de solvabilité des plus significatifs, Le choix de ces critères a été effectué après des
recherches auprès des différentes entreprises (saines et mauvaises).

Ensuite le processus d’élaboration du modèle du scoring suit les étapes suivantes :

La constitution d’un échantillon comprenant un nombre suffisant d’emprunteurs en situation de


défaut particulier, professionnels, PME) après choisir les critères de défauts d’une manière
objective les situations de défaut puis Choisir les variables explicatives de l'événement qui sont
correspondent aux facteurs de risque dont la mise en jeu a conduit à une situation de défaut
ensuite Le choix de la technique de modélisation ; Il existe plusieurs techniques pour la
construction des modèles de score comme les techniques économiques et les techniques de
classification issue de l’analyse de données enfin Le passage du score à la construction des
classes de risque en fonction de cette probabilité,

Puis pour L’impact du crédit scoring sur l’amélioration de la rentabilité bancaire :

Comme toute entreprise, la banque est soumise à l’impératif de la rentabilité. Aussi, portant du
principe que cette dernière est fortement liée à la maîtrise du risque des crédits accordés, il
convient d’analyser les critères de rentabilité dans le cadre de la gestion bancaire,

 la gestion du risque des crédits pour les particuliers :


Dans un premier temps, les établissements de crédit ont traité les demandes de crédits des
particuliers selon les mêmes méthodes que les demandes de crédit des entreprises. Mais le grand
nombre de dossiers à traiter, le faible montant des crédits demandés et la rapidité nécessaire de
la réponse ont conduit les banques à automatiser le traitement des demandes de crédits par la
méthode bien connue aujourd’hui dite crédit scoring
 la gestion du risque des crédits pour les entreprises :
Les recherches menées en matière d’évaluation automatique du risque de crédit ont également
porté sur les entreprises et A l’origine de toutes les recherches, on trouve le souci de classer les
entreprises en deux catégories : les saines et les défaillantes et de mettre en évidence les critères
La méthode ‘scoring’

d’appartenance à ces deux classes. Des échantillons de firmes saines et de firmes défaillantes
ont servi de base aux analyses discriminantes
les variables explicatives de l'événement exemple la banque populaire
Le scoring des particuliers est basé sur des informations quantitatives et qualitatives :
➢ Informations quantitatives : rémunération mensuelle, anciennetés à la même banque,
au même logement et chez le même employeur, âge.
➢ Informations qualitatives : situation familiale, type de logement, classe socio-
professionnelle

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