MAT2717 – PROCESSUS STOCHASTIQUES
SOLUTIONS DU TP5
THOMAS DAVIGNON
Problème 1 (Exercice 2.1). Deux employés d’une maisonde courtage reçoivent
des apels de clients au sujet d’achat ou de vente de fonds mutuels. Lorsque
leurs lignes téléphoniques étaient indépendantes, chacun d’eux était occupé un
temps de loi exponentielle d’espérance 1/4 d’heure avec chaque client, temps
pendant lequel tout nouvel appel était rejeté, puis attendait un temps de loi
exponentielle d’espérance 1 heure avant de recevoir le prochain appel. Depuis
une réorganisation du service, lorsqu’un appel est reçu par un employé qui est
occupé, il est transféré à l’autre employé si celui-ci est libre ; sinon, l’appel est
rejeté. Déterminer le générateur pour le nombre d’employés occupés :
(a) avant la réorganisation du service ;
(b) après la réorganisation du service.
Solution. Les états pour le nombre d’employés occupés sont 0, 1, 2.
(a) Avant la réorganisation du service, lorsqu’aucun employé n’est occupé, le
temps avant que l’un d’entre eux ne reçoive un appel est une exponentielle
de paramètre 1+1 = 2, et une fois l’appel reçu, il n’y a plus qu’un employé
occupé. On aura donc g00 = −2, g01 = 2, g02 = 0. Si l’un des employés est
occupé, les transitions possibles sont
— l’employé occupé termine son appel (exponentielle de paramètre 4)
— l’employé libre reçoit un appel (exponentielle de paramètre 1)
On a donc que le taux du temps de séjour est 4 + 1 = 5. Le taux
de transition vers l’état 0 est 4 (cela correspond à au cas où l’employé
occupé termine son appel) et le taux de transition vers l’état 2 est de 1
(cela correspond au cas où l’employé libre reçoit un appel). On a donc
g10 = 4, g11 = −5, g12 = 1.
Si les deux employés sont occupés, le temps de séjour sera une expo-
nentielle de paramètre 4 + 4 = 8, et dans tous les cas, les transitions
seront vers l’état 1, car un des deux employés aura reçu un appel. Donc
g20 = 0, g21 = 8, g22 = −8.
Date: 22 février 2018.
1
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Finalement, le générateur sera
−2 2 0
A = 4 −5 1
0 8 −8
(b) Encore une fois, il faut traiter toutes les possibilités. Si tout le monde est
libre, alors rien ne change. Si l’un des employés est occupé, cette fois-ci
c’est un peu différent. Il y a trois possibilités :
— l’employé occupé reçoit un autre appel (exponentielle de paramètre 1),
— l’employé libre reçoit un appel (exponentielle de paramètre 1) ou
— l’employé occupé termine son appel (exponentielle de paramètre 4).
On a donc que le temps de séjour est une exponentielle de paramètre 6. Le
taux de transition vers l’état 0 serait de 4, encore (puisqu’il faudrait que
l’appel se soit terminé), mais le taux de transition vers l’état 2 serait de 2,
puisque les deux peuvent recevoir un appel. on aurait dong g̃10 = 4, g̃11 =
−6, g̃12 = 2. Si tout le monde est occupé, rien ne change : il faut encore
que l’un ou l’autre des deux employé termine son appel. Le générateur
serait donc
−2 2 0
à = 4 −6 2
0 8 −8
Problème 2 (Exercice 2.2). On suppose qu’un appareil tombe en panne suite
à un k-ième chocavec probabilité k 2 /9 avec k = 1, 2, 3, et dans ce cas, il est
remplacé par un appareil neuf. Si les chocs sont espacés par des intervalles
de temps indépendants et de loi exponentielle de paramètre 9, quel est le
générateur pour le nombre de chocs subis par l’appareil en fonction ?
Solution. Les chocs sont espacés par des exponentielles de paramètre 9.
Quand l’appareil a subi 0 chocs, le temps d’attente avant de subir un choc
est une exponentielle de paramètre 9. Ceci dit, l’appareil peut briser au pre-
mier choc avec probabilité 1/9, auquel cas, on devra retourner à 0. Donc,
g00 = −9 + 1 = −8. Autrement, on pourra passer à l’état 1 choc subi. Donc
g01 = 8. Évidemment, g02 = 0. Si un choc a déjà été subi, on attendra un
temps exponentiel de paramètre 9 avant d’en subir un à nouveau. Alprs, avec
probabilité 4/9 on retournera à l’état 0 car la machine aura été remplacée, et
avec probabilité 5/9, on passera à l’état 2 car la machine aura survécu et subi
2 chocs. On a donc g10 = 4, g11 = −9 et g12 = 5. Si on a déjà subi 2 chocs, on
attendra un temps exponentiel de paramètre 9 avant d’en subir un troisième.
À ce moment, la machine brisera avec probabilité 9/9 = 1, et on retournera
à l’état 1. On aura donc g20 = 9, g21 = 0 et g22 = −9. Donc, le générateur est
MAT2717 – PROCESSUS STOCHASTIQUES SOLUTIONS DU TP5 3
−8 8 0
A = 4 −9 5
9 0 −9
Problème 3 (Exercice 2.3). Une chaı̂ne de Markov à temps continu sur les
états 0, 1, 2 a comme générateur
−3 2 1
2 −4 2
0 1 −1
Déterminer le temps moyen pour atteindre l’état 2 à partir de l’état 0.
Solution. Pour ce faire, on conditionne sur la première transition pas. Si le
générateur est la matrice G = (gij )i,j≤2 On va noter xi = E [τ2 |X0 = i] le
temps moyen requis pour atteindre l’état 2 à partir de i. En conditionnant
par la première transition, on obtinet que
1 X g0j
x0 = + xj
−g00 j6=0 −g00
1 X g1j
x1 = + xj
−g11 j6=1 −g11
x2 = 0
Étant donné le générateur, on trouve donc
x0 = (1/3) + (2/3)x1 + (1/3)x2
x1 = (1/4) + (1/2)(x0 + x2 )
x2 = 0
L’unique solution à ce système d’équations est x0 = 3/4, x1 = 5/8 (et
évidemment x2 = 0). On recherchait E [τ2 |X0 = 0] = x0 = 3/4.
Problème 4 (Exercice 2.4). Un sous-marin dispose au départ de trois systèmes
de navigation et il reste en mer tant qu’au moins deux de ces systèmes fonc-
tionnent. Les temps de fonctionnement de ces systèmes sont indépendants et
de loi exponentielle d’espérances 1, 3/2 et 3 ans respectivement. Quel est le
temps moyen durant laquelle le sous-marin reste en mer après son départ ?
Solution. On cherche le temps du deuxième événement. On peut le calculer
aisément. Les trois exponentielles ont paramètres λ1 = 1, λ2 = 2/3 et λ3 =
1/3. Le paramètre λ du premier bris est donc λ = λ1 + λ2 + λ3 = 1+2+3
3
= 2.
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Les probabilités pi que ce soit le ième système qui ait brisé sont p1 = λλ1 = 16 ,
p2 = λλ2 = 31 et p3 = λλ3 = 21 .
Les temps jusqu’au prochain bris si le ième systèmeP est cassé sont des
exponentielles de paramètres µi , et on a µi = i6=j λj . Par conséquent,
l’espérance que l’on recherche est
3
1 X pi 1 1 3 1 3 1 3 27
+ = + × + × + × =
λ i=1 µi 2 6 2+3 3 1+3 2 1+2 20
ce qui signifie que l’espérance du temps du second bris (conditionné par ce
qui est survenu au premier bris) est simplement de 27/20. C’est en moyene à
ce moment (en nombre d’années) que le sous-marin remonte à la surface.
