Loi d’une v.

a continue
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
loi normale

Cours 2: Variables aléatoires continues, loi

normale

Clément Rau
Laboratoire de Mathématiques de Toulouse
Université Paul Sabatier-IUT GEA Ponsan

Module: Stat inférentielles

Clément Rau Cours 2: Variables aléatoires continues, loi normale

 Loi d’une v.a continue
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
loi normale

1 Loi d’une v.a continue

Définition
Problématique
Densité et calcul de probabilité d’événements
Paramètres d’une loi continue
2 Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
Loi uniforme
Loi exponentielle
3 loi normale
Loi normale centrée réduite
Loi normale générale
La loi normale comme limite en loi
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 ,
Student, Fisher-Snedecor

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 Définition
Loi d’une v.a continue
Problématique
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
Densité et calcul de probabilité d’événements
loi normale
Paramètres d’une loi continue

1 Loi d’une v.a continue

Définition
Problématique
Densité et calcul de probabilité d’événements
Paramètres d’une loi continue
2 Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
Loi uniforme
Loi exponentielle
3 loi normale
Loi normale centrée réduite
Loi normale générale
La loi normale comme limite en loi
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 ,
Student, Fisher-Snedecor

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 Définition
Loi d’une v.a continue
Problématique
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
Densité et calcul de probabilité d’événements
loi normale
Paramètres d’une loi continue

Définition

Definition
Une variable aléatoire est une application de l’univers Ω dans R

X : Ω −→ R
ω 7−→ X (ω)

Une variable aléatoire est généralement désignée par une

lettre majuscule X , Y , etc. La variable aléatoire est dite
continue si l’ensemble X (Ω) est un intervalle (ou une réunion
d’intervalles) de R.
Exemple : X :=taille d’un individu

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 Définition
Loi d’une v.a continue
Problématique
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
Densité et calcul de probabilité d’événements
loi normale
Paramètres d’une loi continue

Définition

Definition
Une variable aléatoire est une application de l’univers Ω dans R

X : Ω −→ R
ω 7−→ X (ω)

Une variable aléatoire est généralement désignée par une

lettre majuscule X , Y , etc. La variable aléatoire est dite
continue si l’ensemble X (Ω) est un intervalle (ou une réunion
d’intervalles) de R.
Exemple : X :=taille d’un individu

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 Définition
Loi d’une v.a continue
Problématique
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
Densité et calcul de probabilité d’événements
loi normale
Paramètres d’une loi continue

Problemes que soulévent cette définition

La description d’une loi continue diffère de celles des lois
discrètes puisque pour une variable aléatoire continue X , la
probabilité que X prenne une valeur bien précise x est nulle,
P[X = x] = 0 . Il y a en effet une infinité de valeurs dans R ou
dans un intervalle, et au regard de toutes ces valeurs précises,
le poids de la valeur particulière est tellement insignifiant qu’il
en est nul !
Ex : si X =taille d’un individu, alors P(X = 1, 8245756) = 0
Il n’est ainsi pas possible de définir la loi de X par la donnée
des probabilités des événements élémentaires. Par contre, il
est possible de déduire les probabilités que X prenne ses
valeurs dans une partie de R à partir de la fonction de
répartition definie par :
F (x) = P[X ≤ x] = P[X < x].
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 Définition
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Problématique
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
Densité et calcul de probabilité d’événements
loi normale
Paramètres d’une loi continue

Problemes que soulévent cette définition

La description d’une loi continue diffère de celles des lois
discrètes puisque pour une variable aléatoire continue X , la
probabilité que X prenne une valeur bien précise x est nulle,
P[X = x] = 0 . Il y a en effet une infinité de valeurs dans R ou
dans un intervalle, et au regard de toutes ces valeurs précises,
le poids de la valeur particulière est tellement insignifiant qu’il
en est nul !
Ex : si X =taille d’un individu, alors P(X = 1, 8245756) = 0
Il n’est ainsi pas possible de définir la loi de X par la donnée
des probabilités des événements élémentaires. Par contre, il
est possible de déduire les probabilités que X prenne ses
valeurs dans une partie de R à partir de la fonction de
répartition definie par :
F (x) = P[X ≤ x] = P[X < x].
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 Définition
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Problématique
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
Densité et calcul de probabilité d’événements
loi normale
Paramètres d’une loi continue

Problemes que soulévent cette définition

La description d’une loi continue diffère de celles des lois
discrètes puisque pour une variable aléatoire continue X , la
probabilité que X prenne une valeur bien précise x est nulle,
P[X = x] = 0 . Il y a en effet une infinité de valeurs dans R ou
dans un intervalle, et au regard de toutes ces valeurs précises,
le poids de la valeur particulière est tellement insignifiant qu’il
en est nul !
Ex : si X =taille d’un individu, alors P(X = 1, 8245756) = 0
Il n’est ainsi pas possible de définir la loi de X par la donnée
des probabilités des événements élémentaires. Par contre, il
est possible de déduire les probabilités que X prenne ses
valeurs dans une partie de R à partir de la fonction de
répartition definie par :
F (x) = P[X ≤ x] = P[X < x].
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Densité et calcul de probabilité d’événements
loi normale
Paramètres d’une loi continue

Quelques propriétés de la fonction de répartition

Proposition
On a les propriétés suivantes :
1 F est une continue,
2 limx→−∞ F (x) = 0 et limx→+∞ F (x) = 1,
3 F est une fonction croissante,
4 Pour tous a, b ∈ R et a < b,

F (b) − F (a) = P[a < X ≤ b].

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Densité et calcul de probabilité d’événements
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Paramètres d’une loi continue

Densité

Definition
Une variable aléatoire possède une densité si sa fonction de
répartition F est dérivable. La dérivée notée f est appelée
densité de probabilité de la variable aléatoire X .

Proposition
De ce fait, Z b
P[a ≤ X ≤ b] = f (t)dt,
a
et la probabilité de trouver X dans un intervalle [a, b] donné,
apparaît comme l’aire d’une partie du graphique située entre la
courbe de la densité f et l’axe des abscisses.

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 Définition
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Problématique
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
Densité et calcul de probabilité d’événements
loi normale
Paramètres d’une loi continue

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 Définition
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Problématique
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
Densité et calcul de probabilité d’événements
loi normale
Paramètres d’une loi continue

Origine de ces points de vue : histogramme des

fréquences d’une série regroupée par classe dont
l’amplitude des classes devient "petites"...

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Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
Densité et calcul de probabilité d’événements
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Paramètres d’une loi continue

Origine de ces points de vue : histogramme des

fréquences d’une série regroupée par classe dont
l’amplitude des classes devient "petites"...

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Densité et calcul de probabilité d’événements
loi normale
Paramètres d’une loi continue

Quelques propriétés de la densité

Proposition
1 ∀x ∈ R, f (x) ≥ 0.
2
Z +∞
f (x)dx = 1.
−∞
3
Z b
P[a < X ≤ b] = F (b) − F (a) = f (x)dx.
a

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Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
Densité et calcul de probabilité d’événements
loi normale
Paramètres d’une loi continue

Paramètres d’une loi continue

Proposition
Soit X une variable aléatoire continue de Ω dans R de densité
f . On calcule espérance et variance à l’aide des formules
suivantes : Z
E(X ) = t f (t) dt,
R
et
Z
2
var (X ) = E[(X − E(X )) ] = (t − E(X ))2 f (t) dt
Z Z R
2 2
= E(X ) − E(X ) = t f (t) dt − ( t f (t) dt)2 .
2
R R

Comparer ces formules avec le cas discret...

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loi normale
Paramètres d’une loi continue

Paramètres d’une loi continue

Proposition
Soit X une variable aléatoire continue de Ω dans R de densité
f . On calcule espérance et variance à l’aide des formules
suivantes : Z
E(X ) = t f (t) dt,
R
et
Z
2
var (X ) = E[(X − E(X )) ] = (t − E(X ))2 f (t) dt
Z Z R
2 2
= E(X ) − E(X ) = t f (t) dt − ( t f (t) dt)2 .
2
R R

Comparer ces formules avec le cas discret...

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Loi uniforme
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
Loi exponentielle
loi normale

1 Loi d’une v.a continue

Définition
Problématique
Densité et calcul de probabilité d’événements
Paramètres d’une loi continue
2 Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
Loi uniforme
Loi exponentielle
3 loi normale
Loi normale centrée réduite
Loi normale générale
La loi normale comme limite en loi
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 ,
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Loi uniforme
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Loi uniforme

Cette loi modélise un phénomène uniforme sur un intervalle

donné.
Definition
La v.a. X suit une loi uniforme sur l’intervalle borné [a; b] si elle
a une densité f constante sur cet intervalle et nulle en dehors.
Elle est notée U([a; b]). Sa densité est alors,

1/(b − a) si x ∈ [a; b],
f (x) =
0 sinon

Cette loi est l’équivalent continue de la loi discréte equirépartie.

Son espérance est E[X ] = (b + a)/2 et sa variance est
Var (X ) = (b − a)2 /12.

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Loi uniforme
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Loi exponentielle
loi normale

Loi uniforme

Cette loi modélise un phénomène uniforme sur un intervalle

donné.
Definition
La v.a. X suit une loi uniforme sur l’intervalle borné [a; b] si elle
a une densité f constante sur cet intervalle et nulle en dehors.
Elle est notée U([a; b]). Sa densité est alors,

1/(b − a) si x ∈ [a; b],
f (x) =
0 sinon

Cette loi est l’équivalent continue de la loi discréte equirépartie.

Son espérance est E[X ] = (b + a)/2 et sa variance est
Var (X ) = (b − a)2 /12.

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Loi uniforme
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
Loi exponentielle
loi normale

Proposition
Si X est une v.a de loi uniforme sur [a; b] alors pour tout
intervalle I de R :
l([a; b] ∩ I)
P(X ∈ I) = ,
l([a; b])

où l(J) désigne la longueur de l’intervalle J (ex : l([a ;b])=b-a).

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Loi uniforme
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
Loi exponentielle
loi normale

Loi exponentielle

Definition
Soit α un réel strictement positif. La v.a X suit une loi
exponentielle de paramètre α, notée E(α), si elle admet pour
densité :
f (x) = αe−αx 1[0;+∞[ (x).

Son espérance est E(X ) = 1/α et sa variance est

var (X ) = 1/α2 .

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Loi uniforme
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Loi exponentielle
loi normale

Loi exponentielle

Definition
Soit α un réel strictement positif. La v.a X suit une loi
exponentielle de paramètre α, notée E(α), si elle admet pour
densité :
f (x) = αe−αx 1[0;+∞[ (x).

Son espérance est E(X ) = 1/α et sa variance est

var (X ) = 1/α2 .

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 Loi d’une v.a continue
Loi uniforme
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
Loi exponentielle
loi normale

Les lois exponentielles sont souvent utilisées pour modéliser

des temps d’attente ou des durées de vie.
Par exemple, les temps d’attente à partir de maintenant du
prochain tremblement de terre, de la prochaine panne d’un
appareil, de la prochaine désintégration dans un réacteur
nucléaire suivent des lois exponentielles.

Le paramètre α désigne alors l’inverse du temps d’attente

moyen.

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 Loi d’une v.a continue
Loi uniforme
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
Loi exponentielle
loi normale

Les lois exponentielles sont souvent utilisées pour modéliser

des temps d’attente ou des durées de vie.
Par exemple, les temps d’attente à partir de maintenant du
prochain tremblement de terre, de la prochaine panne d’un
appareil, de la prochaine désintégration dans un réacteur
nucléaire suivent des lois exponentielles.

Le paramètre α désigne alors l’inverse du temps d’attente

moyen.

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Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
Loi exponentielle
loi normale

Les lois exponentielles sont souvent utilisées pour modéliser

des temps d’attente ou des durées de vie.
Par exemple, les temps d’attente à partir de maintenant du
prochain tremblement de terre, de la prochaine panne d’un
appareil, de la prochaine désintégration dans un réacteur
nucléaire suivent des lois exponentielles.

Le paramètre α désigne alors l’inverse du temps d’attente

moyen.

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 Loi normale centrée réduite
Loi d’une v.a continue
Loi normale générale
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
La loi normale comme limite en loi
loi normale
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 , Stude

1 Loi d’une v.a continue

Définition
Problématique
Densité et calcul de probabilité d’événements
Paramètres d’une loi continue
2 Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
Loi uniforme
Loi exponentielle
3 loi normale
Loi normale centrée réduite
Loi normale générale
La loi normale comme limite en loi
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 ,
Student, Fisher-Snedecor

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 Loi normale centrée réduite
Loi d’une v.a continue
Loi normale générale
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
La loi normale comme limite en loi
loi normale
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 , Stude

Introduction

La loi normale est apparu naturellement (d’où son nom) comme

limite de certains processus. Ce point sera developpé dans le
chapitre "Théorème central limite"
C’est la loi la plus connue des probabilités, parfois sous le
vocable loi de Laplace-Gauss et caractérisée par une célèbre
"courbe en cloche".

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 Loi normale centrée réduite
Loi d’une v.a continue
Loi normale générale
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
La loi normale comme limite en loi
loi normale
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 , Stude

Introduction

La loi normale est apparu naturellement (d’où son nom) comme

limite de certains processus. Ce point sera developpé dans le
chapitre "Théorème central limite"
C’est la loi la plus connue des probabilités, parfois sous le
vocable loi de Laplace-Gauss et caractérisée par une célèbre
"courbe en cloche".

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 Loi normale centrée réduite
Loi d’une v.a continue
Loi normale générale
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
La loi normale comme limite en loi
loi normale
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 , Stude

Définition, loi normale centrée réduite

Definition
La loi normale centrée réduite est une la loi continue, d’une
v.a. X à valeurs dans X (Ω) = R tout entier, définie à partir de la
densité
1 −x 2
f (x) = √ e 2
2π

Il n’existe par contre pas d’expression simple de sa fonction de

répartition autre que la formule intégrale
Z a
∀a ∈ R, F (a) = f (t)dt
−∞

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 Loi normale centrée réduite
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Loi normale générale
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La loi normale comme limite en loi
loi normale
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 , Stude

Définition, loi normale centrée réduite

Definition
La loi normale centrée réduite est une la loi continue, d’une
v.a. X à valeurs dans X (Ω) = R tout entier, définie à partir de la
densité
1 −x 2
f (x) = √ e 2
2π

Il n’existe par contre pas d’expression simple de sa fonction de

répartition autre que la formule intégrale
Z a
∀a ∈ R, F (a) = f (t)dt
−∞

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 Loi normale centrée réduite
Loi d’une v.a continue
Loi normale générale
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
La loi normale comme limite en loi
loi normale
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 , Stude

Allure de la densité normale centrée réduite

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 Loi normale centrée réduite
Loi d’une v.a continue
Loi normale générale
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
La loi normale comme limite en loi
loi normale
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 , Stude

Remarque
Dans les pratiques, les probabilités d’événements de v.a.
suivant une loi normales sont répertoriées dans des tables
facilement manipulables.

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 Loi normale centrée réduite
Loi d’une v.a continue
Loi normale générale
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
La loi normale comme limite en loi
loi normale
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 , Stude

Table de la loi normale centrée réduite

On lit par exemple P(X ≤ 0, 64) = 0, 7389.

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La loi normale comme limite en loi
loi normale
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Table de la loi normale centrée réduite

On lit par exemple P(X ≤ 0, 64) = 0, 7389.

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Loi normale générale
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La loi normale comme limite en loi
loi normale
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 , Stude

Remarque
Il existe des tables "inverses" qui à un nombre r ∈ [0, 1] associe
ur tel que P(X ≤ ur ) = r (cf TD)

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 Loi normale centrée réduite
Loi d’une v.a continue
Loi normale générale
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
La loi normale comme limite en loi
loi normale
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 , Stude

Paramètres de la loi normale centrée réduite

Un calcul intégral plus élaboré donne :

Proposition (Espérance et variance)

E[X ] = 0,
V (X ) = 1.

Exo : Vérifier la valeur de l’espérance ! ! !

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 Loi normale centrée réduite
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Loi normale générale
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
La loi normale comme limite en loi
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Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 , Stude

Paramètres de la loi normale centrée réduite

Un calcul intégral plus élaboré donne :

Proposition (Espérance et variance)

E[X ] = 0,
V (X ) = 1.

Exo : Vérifier la valeur de l’espérance ! ! !

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La loi normale comme limite en loi
loi normale
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Loi normale générale

On dit que X suit une N (µ, σ), si la densité est :

1 −(x−µ)2
f (x) = √ e 2σ2
σ 2π

L’usage d’un changement de variable t = (x−µ) σ permet de se

ramener à un calcul d’intégrale à partir de la loi N (0, 1), ce qui
nous permettra de consulter les tables existant pour la loi
standard précédente. On a le théorème suivant :

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Loi normale générale
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La loi normale comme limite en loi
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Loi normale générale

On dit que X suit une N (µ, σ), si la densité est :

1 −(x−µ)2
f (x) = √ e 2σ2
σ 2π

L’usage d’un changement de variable t = (x−µ) σ permet de se

ramener à un calcul d’intégrale à partir de la loi N (0, 1), ce qui
nous permettra de consulter les tables existant pour la loi
standard précédente. On a le théorème suivant :

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Loi normale générale

On dit que X suit une N (µ, σ), si la densité est :

1 −(x−µ)2
f (x) = √ e 2σ2
σ 2π

L’usage d’un changement de variable t = (x−µ) σ permet de se

ramener à un calcul d’intégrale à partir de la loi N (0, 1), ce qui
nous permettra de consulter les tables existant pour la loi
standard précédente. On a le théorème suivant :

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Loi normale générale

Théorème
Soit X une variable aléatoire de loi normale N (µ, σ) et Z la
variable aléatoire définie par

X −µ
Z = ,
σ
alors Z suit une loi normale centrée réduite N (0, 1).

Attention, certains auteurs utilisent la notation N (µ, σ 2 ) et pas

N (µ, σ).

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Loi normale générale

Théorème
Soit X une variable aléatoire de loi normale N (µ, σ) et Z la
variable aléatoire définie par

X −µ
Z = ,
σ
alors Z suit une loi normale centrée réduite N (0, 1).

Attention, certains auteurs utilisent la notation N (µ, σ 2 ) et pas

N (µ, σ).

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La loi normale comme limite en loi
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Paramètres

On a également :
Proposition (Espérance et variance)

E[X ] = µ,
V (X ) = σ 2 .

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La loi normale comme limite en loi
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Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 , Stude

Allure de la densité en fonction de µ et σ

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Manipulation de la loi normale

Considérons X une v. a. qui suit une loi N (6, 2)

(σ(X ) vaut donc ici 2 et E(X ) = 6)
Et soit Z une v.a. de loi N (0, 1), on a par exemple
X − 6 7 − 6
P[X ≤ 7] = P ≤
2 2
 1
=P Z ≤
2
= 0.6915.

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La loi normale comme limite en loi
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Manipulation de la loi normale

Considérons X une v. a. qui suit une loi N (6, 2)

(σ(X ) vaut donc ici 2 et E(X ) = 6)
Et soit Z une v.a. de loi N (0, 1), on a par exemple
X − 6 7 − 6
P[X ≤ 7] = P ≤
2 2
 1
=P Z ≤
2
= 0.6915.

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Loi normale générale
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
La loi normale comme limite en loi
loi normale
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 , Stude

Manipulation de la loi normale

Considérons X une v. a. qui suit une loi N (6, 2)

(σ(X ) vaut donc ici 2 et E(X ) = 6)
Et soit Z une v.a. de loi N (0, 1), on a par exemple
X − 6 7 − 6
P[X ≤ 7] = P ≤
2 2
 1
=P Z ≤
2
= 0.6915.

Clément Rau Cours 2: Variables aléatoires continues, loi normale

 Loi normale centrée réduite
Loi d’une v.a continue
Loi normale générale
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
La loi normale comme limite en loi
loi normale
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 , Stude

Manipulation de la loi normale

Considérons X une v. a. qui suit une loi N (6, 2)

(σ(X ) vaut donc ici 2 et E(X ) = 6)
Et soit Z une v.a. de loi N (0, 1), on a par exemple
X − 6 7 − 6
P[X ≤ 7] = P ≤
2 2
 1
=P Z ≤
2
= 0.6915.

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Concentration autour de la moyenne

Dans l’intervalle [m − σ, m + σ] de longueur 2σ et centré autour
de la moyenne, on peut calculer qu’il y a 68% des individus,
lorsque qu’une v.a. suit une loi N (m, σ) :
P[m − σ ≤ X ≤ m + σ] = 0.68

On établit aussi que 95% d’un échantillon représentatif d’une loi

normale N (m, σ) est approximativement situé entre m − 2σ et
m + 2σ. Plus exactement,
P[m − 1.96σ ≤ X ≤ m + 1.96σ] = 0.95
et on a mème 99, 7% des individus entre m − 3σ et m + 3σ :
P[m − 3σ ≤ X ≤ m + 3σ] = 0.997

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Concentration autour de la moyenne

Dans l’intervalle [m − σ, m + σ] de longueur 2σ et centré autour
de la moyenne, on peut calculer qu’il y a 68% des individus,
lorsque qu’une v.a. suit une loi N (m, σ) :
P[m − σ ≤ X ≤ m + σ] = 0.68

On établit aussi que 95% d’un échantillon représentatif d’une loi

normale N (m, σ) est approximativement situé entre m − 2σ et
m + 2σ. Plus exactement,
P[m − 1.96σ ≤ X ≤ m + 1.96σ] = 0.95
et on a mème 99, 7% des individus entre m − 3σ et m + 3σ :
P[m − 3σ ≤ X ≤ m + 3σ] = 0.997

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Concentration autour de la moyenne

Dans l’intervalle [m − σ, m + σ] de longueur 2σ et centré autour
de la moyenne, on peut calculer qu’il y a 68% des individus,
lorsque qu’une v.a. suit une loi N (m, σ) :
P[m − σ ≤ X ≤ m + σ] = 0.68

On établit aussi que 95% d’un échantillon représentatif d’une loi

normale N (m, σ) est approximativement situé entre m − 2σ et
m + 2σ. Plus exactement,
P[m − 1.96σ ≤ X ≤ m + 1.96σ] = 0.95
et on a mème 99, 7% des individus entre m − 3σ et m + 3σ :
P[m − 3σ ≤ X ≤ m + 3σ] = 0.997

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La loi normale comme limite en loi
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Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 , Stude

Concentration autour de la moyenne

Autrement dit, lorsque l’on a une variable aléatoire qui suit une
loi normale N (m, σ), on est "pratiquement sûr" que la valeur se
situera entre m − 3σ et m + 3σ.
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Concentration autour de la moyenne

Autrement dit, lorsque l’on a une variable aléatoire qui suit une
loi normale N (m, σ), on est "pratiquement sûr" que la valeur se
situera entre m − 3σ et m + 3σ.
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La loi normale comme limite en loi
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La loi normale comme limite en loi

Proposition
Soit Sn binomiale B(n; p) et U ∼ N (0; 1). On a :

Sn − np L
√ −→ U,
npq n→∞

qui peut également s’écrire

L √
Sn −→ N (np; npq).
n→∞

Dans la pratique, on considère que l’approximation est bonne

lorsque n ≥ 30, n · p ≥ 5 et n · (1 − p) > 5

p ne doit donc pas être trop proche de 0 ou de 1.

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Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
La loi normale comme limite en loi
loi normale
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 , Stude

La loi normale comme limite en loi

Cette propriété est une conséquence du Théoréme central

limite que l’on abordera au chapitre suivant.
Ne pas confondre l’approximation de la loi de poisson par
une binomiale et celle de la loi normale ! ! !

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Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
La loi normale comme limite en loi
loi normale
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 , Stude

La loi normale comme limite en loi

Cette propriété est une conséquence du Théoréme central

limite que l’on abordera au chapitre suivant.
Ne pas confondre l’approximation de la loi de poisson par
une binomiale et celle de la loi normale ! ! !

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La loi normale comme limite en loi
loi normale
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Loi du Khi-deux

Definition
Soient X1 , ..., Xn des v.a indépendantes de même loi N (0, 1).
Posons X
Z = Xi2 ,
i=1...n

par définition la v.a. Z suit une loi du khi-deux à n degré(s) de

liberté (abréviation d.d.l.). On la note χ2 (n).

Quelques Propriétés :
- Z ≥ 0, cette loi n’est donc pas symétrique,
- Z admet une densité,
- E(Z ) = n et Var (Z ) = 2n

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La loi normale comme limite en loi
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Loi du Khi-deux

Definition
Soient X1 , ..., Xn des v.a indépendantes de même loi N (0, 1).
Posons X
Z = Xi2 ,
i=1...n

par définition la v.a. Z suit une loi du khi-deux à n degré(s) de

liberté (abréviation d.d.l.). On la note χ2 (n).

Quelques Propriétés :
- Z ≥ 0, cette loi n’est donc pas symétrique,
- Z admet une densité,
- E(Z ) = n et Var (Z ) = 2n

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Allure de la densité d’un χ2

F IGURE: Densité de la loi χ2 (k ).

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Loi de Student

Definition
Soient X ∼ N (0, 1) et Y ∼ χ2 (n). Posons T = √X . Alors T
Y /n
suit une loi de Student à n degré de liberté et on la note T (n)
ou Student(k )

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Allure de la densité de Student

F IGURE: Densité de la loi de Student(n).

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La loi normale comme limite en loi
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Loi de Fisher-Snedecor

Definition
Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes telles
que X ∼ χ2 (n) et Y ∼ χ2 (m). Alors, on dit que la variable
X
n
Z = Y
m

suit une loi de Fisher-Snedecor(n, m). On la note F(n, m)

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Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
La loi normale comme limite en loi
loi normale
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 , Stude

Allure de la densité de Fisher-Snedecor

F IGURE: Densité de la loi de Fisher-Snedecor F(d1 , d2 ).

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Loi d’une v.a continue
Loi normale générale
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
La loi normale comme limite en loi
loi normale
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 , Stude

Ces trois derniéres lois seront utiles dans la théorie des tests.
L’expression explicite des densités de ces lois n’est pas à
connaître (sauf pour la loi normale). Des tables statistiques et
des logiciels permettent de les manipuler.

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Loi normale générale
Lois à densité classiques (autre que la loi normale)
La loi normale comme limite en loi
loi normale
Quelques lois classiques dérivées de la loi normale : χ2 , Stude

Ces trois derniéres lois seront utiles dans la théorie des tests.
L’expression explicite des densités de ces lois n’est pas à
connaître (sauf pour la loi normale). Des tables statistiques et
des logiciels permettent de les manipuler.

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