Université Paris 13, Institut Galilée MACS 1 – Intégration et probabilités

Année universitaire 2012-2013

Exercices corrigés en cours

Exercice 1. Soit f : R → R une fonction borélienne.

1. On suppose f ≥ 0. Montrer que l’on a
Z X Z
f (x + n) dx = f (x)dx.
[0,1] n∈Z R

2. En déduire que, si f est intégrable (par rapport à λ) sur R, alors la série

P
n∈Z f (x + n) converge pour
presque-tout x ∈ R.
Exercice 2.
1. Justifier que, pour tout x ≥ 0,
1[n,+∞[ (x) = bxc
X

n≥1

où bxc désigne la partie entière de x.

2. En déduire que, pour toute fonction mesurable f : E → R+ ,
X Z
µ({x ∈ E : f (x) ≥ n}) = bf c dµ.
n≥1

3. Dans le cas où µ est finie, en déduire que

Z X
f dµ < ∞ ⇔ µ({x ∈ E : f (x) ≥ n}) < ∞.
n≥1

Quelle implication est vraie en général ?

Exercice 3. Soit (fn )n≥0 une suite de fonctions mesurables E → R. Justifier que la proposition suivante est
simplement un cas particulier du théorème de Fubini-Lebesgue, mais aussi une conséquence du théorème de
convergence dominée :
XZ X Z X  XZ
si |fn |dµ < ∞ alors fn ∈ L1 (E, A, µ) et fn dµ = fn dµ
n≥0 n≥0 n≥0 n≥0

Il s’agit d’une écriture du théorème de Fubini-Lebesgue pour le produit de la mesure µ et de la mesure de

comptage µN sur N. En effet, pour toute fonction mesurable φ : N → R, si
P
n |φ(n)| < ∞, alors φ est
intégrable par rapport à µN et Z X
φ dµN = φ(n).
n

Or pour f : N × E → R définie par f : (n, x) 7→ fn (x) mesurable, par le théorème de Fubini-Tonelli,

Z Z Z  Z Z 
|f |d(µN ⊗ µ) = |fn (x)|dµ(x) dµN (n) = |fn (x)|dµN (n) dµ(x),

ce qui se réécrit donc Z X Z  Z X

|f |d(µN ⊗ µ) = |fn |dµ = |fn |dµ.
n∈N n∈N

Le théorème de Fubini-Lebesgue énonce alors que si cette quantité est finie, alors on peut l’écrire sans
parenthèses. C’est le résultat annoncé. P R
On pourrait aussi faire appel au théorème de Rconvergence
P P R : si n |fn |dµ < ∞, alors par convergence
dominée P
monotone pour les séries à termes positifs, n |fn |dµ = n |fn |dµ < ∞ donc la fonction S = n≥0 fn
PN
est définie presque partout (série absolument convergente), et les sommes partielles SN = n=0 fn satisfont
PN P
SN → S presque partout et |SN | ≤ n=0 |fn | ≤ n≥0 |fn | par inégalité triangulaire, qui est intégrable
R R
par ce qui précède, donc le théorème de convergence dominée s’applique et donne Sn dµ → Sdµ. Comme
R PN R P R P R R RP
Sn dµ = n=0 fn dµ, ceci montre que la série n fn dµ converge et n fn dµ = Sdµ = n fn dµ.
 R∞
Exercice 4. Montrer que la fonction Gamma Γ : x 7→ Γ(x) = 0
tx−1 e−t dt est de classe C ∞ sur ]0, +∞[. Que
valent les limites de Γ en 0+ et en +∞ ?
R∞
Limites en 0+ et +∞. On note que, quand x → 0+ , tx−1 e−t converge vers t−1 e−t , qui vérifie 0 t−1 e−t dt =
+∞. Ces fonctions sont positives, mais on ne peut appliquer le théorème de convergence monotone car il n’y
a pas de monotonie. Par contre,R 1 on peut ou bien
R∞
– découper l’intégrale Γ(x) = 0 tx−1 e−t dt+ 1 tx−1 e−t dt et appliquer le théorème de convergence monotone
sur chaque morceau vu que tx−1 décroît avec x pour t < 1, et croît avec x pour t > 1.
Soit (xn )n une suite qui décroît vers 0. Le théorème de convergence monotone donne
Z ∞ Z ∞
lim↑ txn −1 e−t dt = t−1 e−t dt = ∞.
n 1 1
R∞
Comme Γ(xn ) ≥ 1 txn −1 e−t dt, on en déduit que Γ(xn ) → +∞. Ceci vaut pour toute suite (xn )n qui
décroît vers 0 donc Γ(x) −→ +∞.
x→0+
Soit (xn )n une suite qui croît vers +∞. Le théorème de convergence monotone donne
Z 1 Z 1
xn −1 −t
lim↑ t e dt = t−1 e−t dt = ∞.
n 0 0

et on conclut de même. R R
Remarque : si (fn )n décroît vers f ≥ 0, on n’a pasR toujours fn dµ → f dµ (penser au cas où fn (x) = 1/n
pour tout x ∈ R). Par contre, c’est vrai dès que fn0 dµ < ∞ pour un n0 , car alors on peut appliquer le
théorème de convergence dominée vu que 0 ≤ fn ≤ fn0 si n ≥ n0 , et fn0 ∈ L1 ; ou encore le théorème de
convergence monotone à la suite croissante (fn0 − fn )n≥n0 .
– ou utiliser le lemme de Fatou (les fonctions sont positives) : pour toute suite xn qui tend vers 0 à droite,
Z ∞ Z ∞ Z ∞
∞= t−1 e−t dt = lim inf txn −1 e−t dt ≤ lim inf txn −1 e−t dt
0 0 n n 0

ce qui donne Z ∞
Γ(xn ) = txn −1 e−t dt −→ +∞.
0 n

+
Ceci vaut pour toute suite xn → 0 , d’où le résultat : Γ(x) −→+ +∞.
x→0

Exercice 5. Soit a, b > 0.

1. On suppose a, b > 1. Calculer λ2 (D) où D est l’ouvert délimité par les courbes d’équation y = ax, y = x/a,
y = b/x et y = 1/(bx) et contenant le point (1, 1). On posera x = u/v et y = uv.
Faire un dessin du domaine D !
On souhaite calculer Z
λ2 (D) = dx dy.
D
Effectuer le changement de variable donné revient à trouver le domaine image, vérifier que l’application est
bien un C 1 -difféomorphisme, et calculer son jacobien. On a, pour tous x, y, u, v > 0,
r
u √ y
x = , y = uv ⇔ u = xy, v =
v x
et
1 1 b
(x, y) ∈ D ⇔ x < y < ax, <y<
a bx x
1 y 1
⇔ < < a, < xy < b
a xr b
1 y √ 1 √ √
⇔ √ < < a, √ < xy < b
a x b
√ √ √ √
Ainsi, ϕ : (u, v) 7→ (u/v, uv) est une bijection entre le rectangle ]1/ b, b[×]1/ a, a[ et D (qui sont des
√
ouverts), et ϕ−1 (x, y) = ( xy, xy ). C’est bien un C 1 -difféomorphisme (les fonctions ϕ et ϕ−1 sont même C 1
p
2
sur ]0, +∞[ ). Après changement de variable, l’intégrale s’exprimera en termes de u et v, donc il faut calculer
le jacobien de ϕ : 
 1/v − u2  2u

Jϕ (u, v) =  v = .
v u  v

2
 Finalement, la formule de changement de variable (qui s’applique car la fonction 1 est positive) donne
Z
2u
λ2 (D) = √ √ √ √
du dv
]1/ b, b[×]1/ a, a[ v

d’où par théorème de Fubini(-Tonelli)

√ √ √ √
a b b a √ b2 − 1
Z Z Z Z  
2u 1 1 1
λ2 (D) = √ √ du dv = 2 √ u du √
dv = b− (ln a − ln √ ) = ln a.
1/ a 1/ b v 1/ b 1/ a v b a b

2
x2
2. Calculer D (x2 + y 2 )dxdy où D est le domaine borné délimité par l’ellipse d’équation + yb2 = 1. On posera
R
a2
x = ar cos θ et y = br sin θ où r > 0 et θ ∈]0, 2π[.
L’application (x, y) 7→ (ax, by) est une bijection entre le disque ouvert de centre 0 et de rayon 1 et
le domaine D. Par suite, en transformant les coordonnées polaires usuelles, l’application ϕ : (r, θ) 7→
(ar cos θ, br sin θ) est une bijection entre ]0, 1[×[0, 2π[ et D \ {(0, 0)} (le point (0, 0) correspond à plusieurs
angles, donc ϕ n’est pas bijective si on inclut (0, 0)). Pour avoir des domaines ouverts, on va même dire que
ϕ est une bijection entre ]0, 1[×]0, 2π[ et D e = D \ [(0, 0), (1, 0)] (D privé du segment entre 0 et (1, 0)). On
note que λ2 (D \ D) = 0 (aire d’un segment dans R2 ) donc les intégrales sur D et sur D
e e sont égales.
1 1
ϕ est un C -difféomorphisme entre ces ouverts. En effet, ϕ est bijective, C et
 
 a cos θ −ar sin θ 
Jϕ (r, θ) = 
  = abr
b sin θ br cos θ 

est non nul. Ainsi,

Z Z Z
(x2 + y 2 )dx dy = (x2 + y 2 )dx dy = (a2 r2 cos2 θ + b2 r2 sin2 θ)abr dr dθ
D D
e ]0,1[×]0,2π[
Z 1 Z 2π
= ab r dr (a2 cos2 θ + b2 sin2 θ)dθ
3
0 0
ab 2π ab a2 + b2
 
2 1 − cos 2θ
Z
2 1 + cos 2θ 1
= a +b dθ = 2π = (a2 + b2 )abπ.
4 0 2 2 4 2 4

Exercice 6 – Convolution. Soit f, g ∈ L1 (R, B(R), λ). Montrer que la fonction

Z
f ∗ g : x 7→ f ∗ g(x) = f (t)g(x − t)dt

est bien définie pour presque tout x ∈ R, et appartient à L1 . Que vaut son intégrale ? Justifier que f ∗ g = g ∗ f .
Comme f (t)g(x − t) est de signe quelconque, montrer que Rf ∗ g est bien définie pour presque tout x revient
à montrer que la fonction t 7→ f (t)g(x − t) est intégrable ( |f (t)g(x − t)|dt < ∞) pour presque tout x. Ceci
sera une conséquence de la propriété plus forte suivante :
Z Z 
|f (t)g(x − t)|dt dx < ∞
R
(car si h ≥ 0 et hdµ < ∞ alors h < ∞ presque partout). Pour montrer cette propriété, utilisons le théorème
de Fubini-Tonelli :
Z Z  Z Z 
|f (t)g(x − t)|dt dx = |f (t)g(x − t)|dx dt
Z Z
= |f (t)| |g(x − t)|dx dt
Z Z
= |f (t)| |g(y)|dy dt = kf k1 kgk1 < ∞

en faisant le changement de variable yR= x − t à la dernière ligne. C’est ce que l’on voulait.
Montrons que f ∗ g ∈ L1 , c’est-à-dire |f ∗ g| < ∞. Au passage, le fait que f ∗ g ne soit définie que presque
partout n’est pas un problème pour écrire cette intégrale puisque sa valeur ne dépend pas de ce que vaut f ∗ g
sur un ensemble négligeable. On a, pour tout x tel que f ∗ g(x) est bien défini,
Z  Z
   
|f ∗ g(x)| =  f (t)g(x − t)dt ≤ f (t)g(x − t)dt,

3
 et ceci vaut pour presque tout x donc
Z Z Z 
kf ∗ gk1 = |f ∗ g(x)|dx ≤ |f (t)g(x − t)|dt dx ≤ kf k1 kgk1 < ∞

(en utilisant l’inégalité prouvée plus haut). Ainsi, f ∗ g ∈ L1 (là encore, comme les éléments de L1 sont des
classes de fonctions égales presque partout, peu importe le fait que f ∗ g(x) ne soit défini que pour presque
tout x). RR
Le théorème de Fubini-Lebesgue s’applique à (x, t) 7→ f (t)g(x − t) (vu que |f (t)g(x − t)|dtdx < ∞) et donc
Z Z Z Z Z Z Z Z Z
f ∗ g(x)dx = f (t)g(x − t)dtdx = f (t) g(x − t)dx dt = f (t) g(y)dy dx = f (t)dt g(y)dy.

Enfin, pour tout x tel que f ∗ g(x) est bien défini, en posant u = x − t on a
Z Z
|g(t)f (x − t)|dt = |f (u)g(x − u)|du < ∞

donc g ∗ f (x) est bien défini et, en posant u = x − t (changement de variable justifié par la ligne qui précède),
Z Z
g ∗ f (x) = g(t)f (x − t)dt = f (u)g(x − u)du = f ∗ g(x).

Dans L1 (R), on a donc g ∗ f = f ∗ g (en tant que « fonctions » définies presque partout).
Exercice 7 – Lemme de Lebesgue. Montrer que, pour toute f ∈ L1 (R),
Z
f (x) sin(tx)dx −→ 0.
t→∞

Pour cela, on montrera d’abord cette propriété lorsque f est la fonction indicatrice d’un segment, et on utilisera
la densité des fonctions en escalier dans L1 (R).
Si f = 1|a,b| où a < b et les barres sont chacune ou bien « [ » ou bien « ] », on a
b
cos(ta) − cos(tb)
Z Z
f (x) sin(tx)dx = sin(tx)dx = −→ 0
a t t→∞

(car le numérateur est compris entre −1 et 1).

Ensuite, si f est une fonction en escalier, il existe n intervalles |ai , bi | et des réels αi tels que
n
αi 1|ai ,bi |
X
f=
i=1

(on pourrait en fait ne prendre que des segments [ai , bi ]). Alors
Z n Z
αi 1|ai ,bi | (x) sin(tx)dx −→ 0
X
f (x) sin(tx)dx =
t→∞
i=1

car chaque terme de la somme finie converge vers 0.

Finalement, soit f une fonction intégrable. Soit ε > 0. Par densité des fonctions en escalier dans L1 (R), il
existe une fonction ϕ en escalier telle que kf − ϕk1 < ε/2. De plus, par ce que l’on vient de prouver, il existe
T > 0 tel que, pour tout t > T , Z 
 
 ϕ(x) sin(tx)dx < ε/2.
 
Alors, pour tout t > T , en commençant par utiliser l’inégalité triangulaire,
Z  Z  Z 
  
  
 f (x) sin(tx)dx ≤  f (x) − ϕ(x) sin(tx)dx +  ϕ(x) sin(tx)dx
     
Z
  ε
≤ f (x) − ϕ(x)| sin(tx)|dx +
2
Z
  ε ε
≤ f (x) − ϕ(x)dx + = kf − ϕk1 + < ε.
2 2
R
On a ainsi démontré que f (x) sin(tx)dx −→ 0. (NB : tout ceci vaut pour t → +∞ et aussi t → −∞)
t→∞