CNAM 2003-2004
Mathématiques actuarielles fondamentales (assurance non vie)
Dixième série d’exercice
Exercice 1
Dans une branche d’assurance, à la fin de l’exercice N, on dispose de la
statistique suivante :
Règlement après j années
Année
d'origine 0 1 2 3 4
N-4 200 125 77 53 18
N-3 220 137 88 60
N-2 243 151 100
N-1 269 172
N 299
On suppose que l’année N-4 est entièrement connue : il n’y a plus de sinistres non
réglés au bout de 5 ans.
En utilisant la méthode des cadences de développement, quelles seraient les
provisions à constituer pour les exercices N-3, N-2, N-1 et N ?
Le chiffre d’affaires a évolué ainsi :
Année
d'origine Primes
N-4 550
N-3 600
N-2 650
N-1 700
N 750
Les tarifs de la société sont établis en tablant sur un S/P de 90%.
Quelles seraient les provisions à constituer en utilisant la méthode Bornhuetter
Ferguson et les cadences de développement estimées au 1. ?
Exercice 2
Des sinistres « catastrophes naturelles » ont une fonction de répartition F(Y) = P(Y<=y).
On s’intéresse à ceux qui dépassent un seuil M.
1°) Montrez que l’espérance mathématique des sinistres dépassant M (en admettant
qu’elle existe) est donnée par l’expression :
G(M) = M + [1F(y)]dy
M
A F(M)
2°) Si on suppose que G(M) = M + M pour M >= M0 (avec 0 < < 1 et > 0 ), montrer
que 1 – F(y) est de la forme Ky-.exp[-(y)/].
Quelle est la valeur de K ?
3°) On dispose de la statistique suivante des sinistres dépassant 200 :
Limite inférieure de Limite supérieure Nombres Charge totale
la tranche
200 300 22 5 321
300 500 13 4 899
500 1000 8 5 890
1000 1800 8 9 704
1800 6300 4 17 096
Totaux : 55 42 910
Après avoir calculé la moyenne des sinistres dépassant les diverses limites inférieures
de tranches, procéder à un ajustement d’après la formule du 2°, en estimant les
constantes et .
