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Examen Panel Econométrie S2

Le document présente trois exercices d'économétrie de panel. Le premier exercice porte sur des opérations matricielles. Le deuxième exercice demande d'estimer trois spécifications d'un modèle d'investissement à partir de données de panel concernant cinq sociétés américaines sur 20 ans. Le troisième exercice teste l'existence d'effets individuels et choisit entre le modèle à effets fixes et le modèle à erreurs composées.

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Le document présente trois exercices d'économétrie de panel. Le premier exercice porte sur des opérations matricielles. Le deuxième exercice demande d'estimer trois spécifications d'un modèle d'investissement à partir de données de panel concernant cinq sociétés américaines sur 20 ans. Le troisième exercice teste l'existence d'effets individuels et choisit entre le modèle à effets fixes et le modèle à erreurs composées.

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Université Hassan II CASABLANACA- Année Universitaire 206-2017

Faculté des Sciences juridiques économiques et sociales-Mohammedia-


Master TM∑∑

Examen : Econométrie de Panel


Semestre III
Exercice 1
1. Soit les deux matrices A et B ; calculer A �B, ( A �B )-1 ; (A
1 2� �
� 0 3�
A=� �,B = � �
3 1� �
� 2 1�

2. Montrer que la variabilité totale de Y (TSS) peut être décomposée en


somme
- de variabilité inter-individuelle (variabilité between BSS)
- de variabilité intra-individuelle (variabilité within WSS)
N

� Y - Y
NT NT 2


 
Y
  BSSYY = T

2 2
T
S
S = t-
Y YW
S
S = t-Y io
Y
Y i Y
Y i i
o i =1
=
i1=
t1 ==
i1t1

TSSyy= WSSyy+BSSYY
3. Soit le modèle suivant :

I=1……T ; t=1……..N ; K : Nombre de variables explicatives


On veut calculer un estimateur LSDV (Least Square Dummy variable) pour un
modèle à effets fixes.
�b1 � �a1 �
�b � �a2 �
�2 � � �
L’écriture matricielle du modèle est [Y] = [X ] �M�+ [D] �M�+ε
� � � �
bK �
� �aN �

Une écriture compacte du modèle donne la forme suivante : Y = Z δ + ε


a
��
Avec Z = [D : X]; et δ = ��. L’estimateur LSDV est d̂ = (Z' Z)-1 Z' Y.
b ��

a. Donner la dimension de la matrice X, D et Z


b. Calculer l’estimateur WITHIN à partir de l’estimateur LSDV.
c. Donner l’expression de αi en fonction β
Université Hassan II CASABLANACA- Année Universitaire 206-2017
Faculté des Sciences juridiques économiques et sociales-Mohammedia-
Master TM∑∑
Exercice 2 :

On dispose des données sur 5 sociétés américaines sur la période 1935-1954

Source : Greene "Econometric Analysis" Prentice Hall International, 4ème


édition, 2000

Les sociétés sont General Motors (GM), Chrisler (CHR), General Electric (GE),
Westing House (WST) et US Steel (US)

Pour chaque société on dispose des données en millions de dollars sur


l'investissement brut (Invest), la valeur de marché de la firme à la fin de l'année
précédente (FMV) et la valeur du stock de la firme et de ses équipements à la fin
de la période précédente (CS).

Le modèle à estimer avec ces données est le suivant:


Investit=b1i+b2iFMVit+b3iCSit+eit

1. Ecrire les trois spécifications possible de ce modèle ; (cas de modèle


homogène ; cas d’effet individuel fixe, cas de modèle à erreur composé).
2. Expliquer brièvement la différence entre les trois spécifications. Réaliser
les trois estimations.
3. Tester l’existence d’effet individuel.
4. Quel modèle doit-on choisir ; modèle à effet fixe individuel ou modèle à
erreur composé.

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