UE7 - MA5 : Analyse

INTEGRALES GENERALISEES

I. Généralités

Dans le chapitre précédent a été définie et étudiée la notion d'intégrale de Riemann pour des
fonctions définies sur un intervalle fermé et borné [a , b] dites intégrables au sens de
Riemann. On va maintenant s'intéresser aux fonctions f à valeurs réelles ou complexes
définies sur un intervalle [a , b[ (resp. ]a , b]), b pouvant être +& (resp. a pouvant être -&),
et qui ne sont pas nécessairement bornées. On considérera ensuite les fonctions définies
seulement sur des intervalles ouverts ]a , b[ , éventuellement non bornés.

1 1
Exemples : sur ]0 , 1] ou sur [1 , +&[ , ˘n x sur ]0 , 1] ou sur ]0 , 1[ …
xn x(1 - x)  

Toutes les fonctions considérées dans ce chapitre seront à valeurs réelles ou complexes, le
cas des fonctions complexes pouvant se ramener à celui des fonctions réelles en considérant
Ref et Imf.

Définition 1
Si I est un intervalle quelconque de È, une application f de I dans È ou  sera dite
localement intégrable sur I si sa restriction à tout intervalle fermé et borné contenu dans I
est intégrable au sens de Riemann.

Il suffit, par exemple, que f soit continue sur I, ou continue par morceaux, et c'est ce qui
arrivera pratiquement toujours dans les exemples considérés.

Définition 2
Soit f une fonction localement intégrable sur [a , b[ , où a ‘ È mais b peut-être +& (resp.
]a , b] où a peut être -&). On dit que l'intégrale de f sur [a , b[ est convergente (ou existe) si
x b
⌠  f(t) dt où x ‘ [a , b[ (resp. F(x) = ⌡
la fonction F(x) = ⌡ ⌠  f(t) dt où x ‘ ]a , b]) a une
     a      x
limite finie quand x tend vers b par valeurs inférieures (resp. quand x tend vers a par
valeurs supérieures). Cette limite est alors appelée intégrale généralisée de f sur [a , b[
b
(resp. ]a , b]) et notée ⌠
⌡  f(t) dt .
     a
Si cette limite n'existe pas, on dit que l'intégrale de f sur [a , b[ (resp. ]a , b]) est
divergente (ou n'existe pas).

Une première méthode pour étudier la convergence d'une intégrale consiste donc à calculer,

1
 x b
quand c'est possible, ⌠
⌡  f(t) dt (ou ⌠
⌡  f(t) dt) et à chercher ensuite si elle a une limite
     a      x
quand x tend vers b- (resp. a+) .
Exemple 1
x
⌠ 
On a ⌡ e- t dt = 1 - e- x fonction qui tend vers 1 quand x tend vers +& , donc l'intégrale
     0
+&
de e- t sur [0 , + &[ est convergente et ⌠
⌡  e- t dt = 1.
     0

Exemple 2
x
dt 1
⌠ 
On a ⌡ = Arctan x donc l'intégrale de sur [0 , +&[ est convergente et
1 +  t2 1 +  t2
     0
+& 0
dt π dt π
⌠
⌡  = . De même ⌠
⌡  = .
1 +  t2 2 1 +  t2 2
     0      -&

Exemple 3
1 1
dt 1 dt
⌠
On a ⌡  = 2 - 2 x donc l'intégrale de sur ]0 , 1] est convergente et ⌠
⌡  =
t t t
     x      0
2 .

Exemple 4
x
dt 1
La formule ⌠
⌡  = ˘n x montre que l'intégrale de sur ]0 , 1] ou sur [1 , +&[ est
t t
     1
divergente.

Cas des fonctions définies sur un intervalle ouvert ] a , b [ , a pouvant être -& et/ou b
pouvant être +&

Définition 3
Soit f localement intégrable sur un intervalle ]a , b[ et à valeurs dans È ou  .
On dit que l'intégrale de f sur ]a , b[ est convergente si, ayant choisi un c ‘ ]a , b[ , chacune
des intégrales de f sur ]a , c] et sur [c , b[ sont convergentes et on pose alors :
b c b
(1) ⌠ 
⌡ ⌠  f(t) dt + ⌡
f(t) dt = ⌡ ⌠  f(t) dt
     a      a      c

Il est clair que cette définition n'a de sens qu'à condition de vérifier que les convergences ne
dépendent pas du c choisi et que la somme de la formule (1) est la même quel que soit le c.

2
Exemple 5
+&
1 dt
2 a une intégrale convergente sur ]-& , +&[ et on a ⌠ 
⌡ = π (cf. exemple 2).
1 +  t 1 +  t2
     -&

Exemple 6
1
L'intégrale de sur ]0 , +&[ n'est pas convergente car elle ne l'est pas sur [1 , +&[ (cf.
t
exemple 3).
Extension de la définition 3 :
Plus généralement, soit f définie sur ]a , b[ privé d'un nombre fini de points ci avec a < c1 <
c2 < … < cn < b et f localement intégrable sur chaque intervalle ]ci , ci+1[ où i = 0 , 1 , … , n
en posant a = c0 et b = cn+1 . On dit que l'intégrale de f sur ]a , b[ est convergente si toutes
les intégrales de f sur ]ci , ci+1[ où i = 0 , … , n sont convergentes et on pose alors :
b n ci+1
⌠  f(t) dt = ∑  ⌡
⌡ ⌠  f(t) dt
     a i = 0     ci

Exemples de références :
1) Intégrales de Riemann : soit ¤ ‘ È.
+& b
dt dt
a) ⌠
⌡   ¤ (a > 0) (resp. ⌠
⌡  avec b < 0) converge si et seulement si ¤ > 1 .
t …t…¤
     a      -&

b b
dt dt
b) ⌠
⌡  ¤ (b > a) (resp. ⌠
⌡  ) converge si et seulement si ¤ < 1 .
(t - a) (b - t)¤
     a      a

1 1
2) L'intégrale ⌠
⌡  ˘n t dt est convergente et ⌠
⌡  ˘n t dt = - 1.
     0      0

+&
dt
3) L'intégrale ⌠
⌡  (a > 1 et ¤ ‘ È) converge si et seulement si ¤ > 1 .
t(˘n t)¤
     a

Utilisation d'intégrations par parties ou de changements de variables :

Il est inutile d'établir des théorèmes nouveaux pour les intégrales généralisées ; il suffira,
x
comme dans l'exemple précédent, d'effectuer ces opérations sur les intégrales ⌠
⌡  f(t) dt
     a
avant de chercher la limite éventuelle de la fonction de x.

Exemple
Par récurrence et intégration par parties, on prouve que pour tout n ‘ ˙ , l'intégrale

3
 +&
⌠
⌡  tn e-t dt est convergente et vaut n! .
     0

Proposition 1
Si f et g ont des intégrales convergentes sur [a , b[ (ou ]a , b] , ]a , b[) , f + g et ¬f (¬ dans
È ou Â) ont aussi des intégrales convergentes sur le même intervalle et on a :
b b b
⌠  (f(t) + g(t)) dt = ⌡
⌡ ⌠  ⌠ 
f(t) dt + ⌡ g(t) dt
     a      a      a
b b
⌠ 
⌡ ⌠ 
¬f(t) dt = ¬ ⌡ f(t) dt
     a      a
Corollaire 1
Si sur [a , b[ (ou ]a , b] , ]a , b[ ) f a une intégrale convergente et g une intégrale divergente,
alors f + g a une intégrale divergente.

II. Cas des fonctions réelles de signe constant

Quitte à considérer - f , on peut toujours supposer f positive ou nulle. Dans ce cas, sur [a ,
x
b[ ⌠
⌡  f(t) dt est une fonction croissante de x ce qui conduit au résultat :
     a

Théorème
Soit f une fonction de [a , b[ dans È , positive et localement intégrable. Pour que l'intégrale
de f sur [a , b[ converge il faut, et il suffit, qu'il existe un nombre M > 0 tel que, pour tout
x
⌠ 
x ‘ [a , b[ , ⌡ f(t) dt ≤ M .
     a

Remarque 1
b
Il y a bien sûr un théorème analogue sur ]a , b] avec la condition ⌠
⌡  f(t) dt ≤ M pour tout x .
     x

Remarque 2

4
 x a' x
Comme en prenant a' ‘ [a , b[ on a ⌠
⌡  f(t) dt = ⌠
⌡  f(t) dt + ⌠
⌡  f(t) dt , le théorème
     a      a      a'
précédent est encore vrai si f n'est positive que sur [a' , b[ .

Corollaire
Soient f et g deux fonctions positives, définies sur I = [a , b[ (resp. I = ]a , b] ), localement
intégrables sur I et telles que f(t) ≤ g(t) pour tout t ‘ I .
a) Si l'intégrale de g sur I converge, il en est de même de l'intégrale de f sur I .
b) Si l'intégrale de f sur I diverge, il en est de même de celle de g sur le même intervalle.

Exemple
2 2
L'inégalité, pour t ≥ 1, e- t ≤ e- t et l'étude déjà faite pour la fonction e- t montre que e- t
a une intégrale convergente sur [1 , +&[ et aussi sur tout intervalle [a , +&[ .

Exemple
π 1 π
Les inégalités 0 < sin t ≤ t sur ]0 , ] et la divergence de l'intégrale de sur ]0 , ]
2 t 2
1 π
fournit la divergence de l'intégrale de sur ]0 , ].
sin t 2

Exemple
sin2 t 1
Les inégalités 0 ≤ ≤ , avec les résultats vus sur les intégrales de Riemann,
t2 t2
sin2 t
montrent que a une intégrale convergente sur [1 , +&[ ; il en est de même sur
t2
sin2 t
[0 , +&[ après avoir prolongé par continuité en 0.
t2

Corollaire
Soient f et g deux fonctions positives, définies sur I = [a , b[ (resp. I = ]a , b] ) , localement
intégrables sur I et telles que f(t) õ g(t) (t @ b-) (resp. t @ a+) .
La fonction f a une intégrale convergente sur I si et seulement si g a une intégrale
convergente sur I. On dit aussi que les deux intégrales sont de même nature.

Exemple
1 1
Si a ≥ 0 et ¤ > 0 , les fonctions ou ont une intégrale convergente sur
a +  t¤ ˘n t +  t¤
[1 , +&[ si et seulement si ¤ > 1 .

Exercice 1
Déterminer la nature des intégrales suivantes et, lorsqu'elles convergent, les calculer.

5
 1 1 1
dx x
I1 = ⌠
⌡  ˘n(x) dx I2 = ⌠
⌡  I3 = ⌠
⌡  dx
1 - x2 (1 - x)2
     0      0      0

π/2 1
ex 1
x dx
I4 = ⌠
⌡  tan x dx ⌠
I5 = ⌡  dx I6 = ⌠
⌡ 
x (1 + x2 )  1 - x4
     0      0      0

+& +& +&

x arctan x
⌠ 
I7 = ⌡ e-x dx ⌠ 
I8 = ⌡ 2 dx ⌠ 
I9 = ⌡ dx
(1 +  x) 1 +  x2
     0      0      1

+& +& +&

˘n x dx dx
⌠ 
I10 = ⌡ dx , å ‘ È ⌠ 
I11 = ⌡ ⌠ 
I12 = ⌡
xå ˘n x x(x +  1)
     1      1      0

+& +&
dx dx
⌠ 
I13 = ⌡ ⌠ 
I14 = ⌡ dx
x (x +  1) (x +   x2 +  1)n
     0      0

+& +&  1
1
⌠ 
I15 = ⌡ e- x dx I16 = ⌡⌠        -  arctan       dx
x x
     -&      1
Exercice 2
Etudier la nature des intégrales suivantes :
1 x 1 +&
1
⌠ 
I1 = ⌡ dx ⌠ 
I2 = ⌡ dx ⌠ 
I3 = ⌡ x e-x dx
sin x (˘n x) sin x
     0      0      0

+& +&
x
I4 = ⌠
⌡  e-x dx I5 = ⌠
⌡  xå e-ax dx , å > 0 , a > 0
1 +  x
     0      0

+& 1/2  1 
I6 = ⌠
⌡  (x + 1 - x2 +  2x +  2 ) dx I7 = ⌠
⌡  ˘n         dx
 1 - 3x +  2x 
2
     0      0

1
1 - ex +  a sin x  1
dx 
I8 = ⌠
⌡  dx , a ‘ È I9 = ⌠
⌡  , a ‘ È+
x2 sin(xå)
     0      0

1
˘n x
I10 = ⌠
⌡  dx
(1 + x2)
     0

Exercice 3

6
 π/2 π/2
Montrer que la convergence de ⌠
⌡  ˘n(sin x) dx et de ⌠
⌡  ˘n(cos x) dx .
     0      0
Calculer ces intégrales.

Exercice 4
+&
˘n t
⌠ 
Montrer que l'intégrale ⌡ dt est convergente. Calculer sa valeur.
1 +  t2
     0

Exercice 5
+&
sin2 x +&
sin4 x
Montrer que les intégrales ⌠
⌡  dx et ⌠
⌡  dx sont convergentes et les calculer en
x2 x2
     0      0
+&
sin x
fonction de ⌠
⌡  dx (= π/2) .
x
     0

Exercice 6
+&
arctan(πx) - arctan x
⌠ 
Prouver la convergence de ⌡ dx .
x
     0
A
arctan(πx) - arctan x
⌠ 
La calculer en transformant ⌡ dx .
x
     0

Exercice 7
+&
e- at - e- bt
Soient a et b deux réels strictement positifs. Prouver la convergence de ⌠
⌡  dt .
t
     0
X - at - e- bt
e
La calculer en transformant, pour 0 < ™ < X , l'intégrale ⌠
⌡  dt .
t
     ™

Exercice 8
1
Montrer que l'intégrale de sur ]-& , +&[ est convergente et la calculer.
(x - i)2

III. Cas des fonctions qui ne sont pas réelles de signe constant

7
1. Critère de Cauchy : Le résultat suivant est surtout utile dans les questions théoriques :

Théorème
Soit f une fonction de I = [a , b[ dans È ou  , localement intégrable. Pour que
l'intégrale de f sur I soit convergente, il faut et il suffit que pour tout ™ > 0 il existe
x"
c ‘ [a , b[ tel que pour tous x' et x" dans [c , b[ on ait … ⌠⌡  f(t) dt … ≤ ™ .
     x'

Remarque : Théorème analogue sur ]a , b] avec x' et x" dans ]a , c] .

2. Convergence absolue
L'idée est de se ramener à l'étude pour des fonctions positives :

Définition 4
Soit f une fonction de I = [a , b[ (resp. ]a , b] ) dans È ou  , localement intégrable
sur I .
On dit que l'intégrale de f sur I est absolument convergente quand l'intégrale de …f…
sur I est convergente.

Exemple
sin x sin x 1
x2
a une intégrale absolument convergente sur [1 , +&[ car … …≤ et
x2 x2
1
a une intégrale convergente sur [1 , +&[ .
x2

Théorème
Si f a une intégrale absolument convergente sur I = [a , b[ (resp. ]a , b]) , elle a
également une intégrale convergente sur I. De plus, on a :
b b
… ⌡⌠  f(x) dx … ≤ ⌡
⌠  … f(x)… dx (a < b)
     a      a
Attention, la réciproque de ce théorème est fausse et une intégrale peut très bien être
convergente sans être absolument convergente ; une telle intégrale est dite semi-
convergente.

Exemple
+&
sin x
⌠
⌡  dx est semi-convergente.
x
     1

3. Utilisation de développements asymptotiques

Il est parfois possible, en utilisant des développements limités, d'écrire une fonction f,

8
 dont on veut étudier la convergence de l'intégrale sur I = [a , b[ (resp. ]a , b]), comme
somme de deux (ou plus) fonctions dont la convergence des intégrales est plus simple à
étudier.
sin x
Si on considère, par exemple, la fonction f(x) = continue sur [1 , +&[ , on
x +  cos x
sin x 1
peut écrire f(x) = . et avec le développement limité à l'ordre 1
x cos x
1 +  
x
1
de :
1 +  u

sin x  cos x 
f(x) =    1 -       (1 + ™(x))  avec lim ™(x) = 0
x  x  x @ &
sin x sin x cos x
= - (1 + ™(x))
x x2

sin x
L'intégrale de est semi-convergente sur I = [1, +&[ et celle de
x
sin x cos x
(1 + ™(x)) est absolument convergente sur I puisque
x2
sin x cos x 2
… x2
(1 + ™(x)) … ≤ pour x supérieur à un A convenable. On peut alors
x2
conclure à la convergence de l'intégrale de f sur I avec la proposition du paragraphe I.

Exercice 9
Montrer que les intégrales suivantes sont absolument convergentes.

1  1 +&
2
(a) ⌠
⌡  (˘n t)   sin       dt (b) ⌠
⌡  e-t cos t dt
 t 
     0      0

+& +&
2  1 (˘n t) cos t
(c) ⌠ 
⌡ te-t   t2 sin t - cos       dt (d) ⌠ 
⌡ dt
 t  t3/2
     0      1

Exercice 10
+&
1
Montrer que ⌠
⌡  sin x sin dx converge.
x2
     0

Exercice 11

9
 +&
sin t
Soit å ‘ È . Etudier la convergence et la convergence absolue de ⌠
⌡  dt .
tå
     0
+& +&
En déduire la nature des intégrales de Fresnel I = ⌠
⌡  cos(x2) dx et J = ⌠
⌡  sin(x2) dx .
     0      0

Exercice 12
sin t  sin t  sin t
Soient f : t ò@   1 +       et g : t ò@ .
t  ˘n t  t
Montrer que f et g sont équivalentes au voisinage de +& et que les intégrales sont de nature
différente.

Exercice 13
+&
sin t
1) Soit x ≥ 0 .Justifier l'existence de f(x) = ⌠
⌡  dt , sa dérivabilité pour x > 0 et
t
     x
calculer f '(x).
+&
2) ⌠ 
En utilisant des intégrations par parties, montrer que ⌡ f(x) dx est convergente et vaut
     0
1.

Exercice 14
 +& +& 
Reprendre l'exercice précédent avec ⌡   ⌠
⌠ ⌡     sin(t2) dt    dx qui vaut 1/2.
 
     0       x 

Exercice 15 (Septembre 1998)

+&
2
1) Déterminer, selon la valeur de å ‘ È , la nature de l'intégrale ⌡⌠  (x - 1) å e-x dx .
     1
+&
sin t
2) Déterminer la nature de l'intégrale ⌠⌡  t e-t dt .
     0

Exercice 16 (Septembre 1999)

+&     t  cos(t2)
Déterminer la nature de l'intégrale ⌠
⌡  dt .
e t - 1
     0

Exercice 17 (Novembre 1997)

10
 +&    
sin2 x
1) Déterminer la nature de l'intégrale ⌠
⌡  dx (on pourra transformer sin2 x).
x
     0
+&    
sin x
2) En déduire la nature de l'intégrale ⌠
⌡  dx .
sin x +   x
     0

Exercice 18 (Novembre 1999)

1
dx
1) ⌠ 
Déterminer la nature, selon å ‘ È , de l'intégrale ⌡ .
(1 - cos x)å
     0
+&    
cos t
2) Montrer que ⌠
⌡  dt converge.
t2/3
     0

11