Université Mohammed I Année 2017-2018
Ecole Nationale des Sciences Appliquées ENSA3-GC
Oujda Professeure : F.Z. Nqi
Techniques d’Optimisation
Fiche TD N o 4
Optimisation sous contraintes d’inégalités
Exercice1 :
Résoudre le problème d’optimisation avec des contraintes d’inégalité suivant
max( x31 − 3x2 )
x1 − x2 + 2 ≥ 0
2x1 + x2 − 2 ≥ 0
x1 + 2x2 − 10 ≤ 0
7x 1 + 2x2 − 28 ≤ 0
x1 , x2 ≥ 0
Correction 1 :
Les deux premières contraintes doivent être réécrites sous la forme:
− x1 + x2 ≤ 2
−2x1 − x2 ≤ −2
Le lagrangien s’écrit de la manière suivante
L( x, λ ) = x31 − 3x2 − λ1 (− x1 + x2 − 2) − λ2 (−2x1 − x2 + 2)
− λ3 ( x1 + 2x2 − 10) − λ4 (7x1 + 2x2 − 28)
Les conditions de Kurn-Tucker sont donc les suivantes. Il y a tout d’abord les conditions de
signe sur les variables:
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, λ1 ≥ O, λ2 ≥ O, λ3 ≥ O, λ4 ≥ O
Il faut ensuite calculer les dérivées partielles par rapport à ces variables et poser les condi-
tions de signe correspondantes. Dans le cas des dérivées par rapport aux coefficients λ, on
trouve les contraintes:
3x21 + λ1 + 2λ2 − λ3 − 7λ4 ≤ 0
−3 − λ1 + λ2 − 2λ3 − 2λ4 ≤ 0
x1 − x2 + 2 ≥ 0
2x1 + x2 − 2 ≥ 0
x1 + 2x2 − 10 ≤ 0
7x1 + 2x2 − 28 ≤ 0
Il ya enfin les relations d’exlusion
x1 (3x21 + λ1 + 2λ2 − λ3 − 7λ4 ) = 0
x2 (−3 − λ1 + λ2 − 2λ3 − 2λ4 )0
λ1 ( x1 − x2 + 2) = 0
λ2 (2x1 + x2 − 2) = 0
λ3 ( x1 + 2x2 − 10) = 0
λ4 (7x1 + 2x2 − 28) = 0
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Ce sont ces dernières conditions qui servent à mener la discussion car elles présentent une
altérnative. L’un des deux termes du produit doit être nul. On discute donc en testant les
deux possibilités.
On cherche à maximiser la fonction objective f = x31 − 3x2 . Intuitivement, on voit qu’il faut
choisir x1 le plus grand possible et x2 le plus petit possible. On va donc chercher x2 = 0 (les
variables doivent être positives).
On est conduit, en remplaçant dans les conditions à x1 = 4, puis λ1 = λ2 = λ3 = 0 et
λ4 = 48/7. c’est l’optimim du problème et on peut vérifier qu’il remplit toutes les conditions
de Kurn-Tucker.
Exercice2 :
Résoudre le problème d’optimisation avec des contraintes d’inégalité suivant
max(4x1 − 3x2 )
x1 + 2x2 ≤ 7
2x1 + 5x2 ≥ 8
x1 , x2 ≥ 0
Correction 2 :
La deuxième contrainte doit être réécrite sous la forme:
−2x1 − 5x2 ≤ −8
Le Lagrangien s’écrit de la manère suivante:
L( x, λ ) = 4x1 − 3x2 − λ1 ( x1 + 2x2 − 7) − λ2 (−2x1 − 5x2 + 8)
Les conditions de Kurn-Tucker sont donc les suivantes. Il y a tout d’abord les conditions de
signe sur les variables:
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, λ1 ≥ 0, λ2 ≥ 0
Il faut ensuite calculer les dérivées partielles par rapport à ces variables et poser les condi-
tions de signe correspondantes. Dans le cas des dérivées par rapport aux coefficients λ, on
retrouve les contraintes
4 − λ1 + 2λ2 ≤ 0
−3 − 2λ1 + 5λ2 ≤ 0
x1 + 2x2 ≤ 7
2x1 + 5x2 ≥ 8
Il y a enfin les relations d’exclusion
x1 (4 − λ1 + 2λ2 ) = 0
x2 (−3 − 2λ1 + 5λ2 ) = 0
λ1 ( x1 + 2x2 − 7) = 0
λ2 (2x1 + 5x2 − 8) = 0
La discussion des relations d’exclusion conduit à la solution suivante:
x1 = 7, x2 = 0, λ1 = 4, λ2 = 0.
