Thorie spectrale

Stphane Maingot & David Manceau

2 Thorie spectrale
 3

Table des matires

Introduction 5

1 Spectre dun oprateur 7

1.1 Inversibilit dun oprateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Dfinitions et proprits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3 Rayon spectral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.4 Thorme de limage spectrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2 Adjoint dun oprateur 17

2.1 Rappels sur les formes sesquilinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2 Adjoint dun oprateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.3 Spectre de loprateur adjoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.4 Oprateurs coercifs et thorme de Lax-Milgram . . . . . . . . . . . . . . . 23

3 Oprateurs auto-adjoints 25
3.1 Proprits spectrales des oprateurs auto-adjoints . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2 Calcul fonctionnel pour les oprateurs auto-adjoint . . . . . . . . . . . . . 28

4 Oprateurs compacts 35
4.1 Dfinition et proprits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.2 Oprateurs de rang fini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.3 Proprits spectrales des oprateurs compacts . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5 Oprateurs auto-adjoints compacts 47

5.1 Dcomposition spectrale des oprateurs auto-adjoints de rang fini . . . . . 47
5.2 Rappels sur les familles sommables et bases hilbertiennes . . . . . . . . . . 49
5.3 Dcomposition spectrale des oprateurs auto-adjoints compacts . . . . . . 51

6 Application : valeurs propres dun problme elliptique 57

6.1 Problme variationnel abstrait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.2 Valeurs propres du Laplacien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Bibliographie 61
4 Thorie spectrale
 5

Introduction

Ce cours sinscrit comme une suite logique du cours danalyse fonctionnelle du pre-
mier semestre de Master 1. En analyse fonctionnelle, on tudie les proprits topologiques
des espaces de fonctions (et plus gnralement des espaces vectoriels de dimension infi-
nie). Dans ce cours, on sintresse plus particulirement aux proprits des applications
linaires, ou oprateurs, sur les espaces vectoriels de dimension infinie.
La thorie spectrale a pour origine dune part la gnralisation aux espaces de dimen-
sion infinie des thormes de rduction des endomorphismes dans les espaces de dimension
finie et, dautre part, des origines lies aux quations aux drives partielles (e.d.p.) et
aux quations intgrales. Plus prcisment, considrons par exemple le.d.p. rgissant la
temprature dun milieu (dite quation de la chaleur) en dimension 2 :

t u(x, t) u(x, t) = 0,

o u(x, t) R est la temprature (inconnue) au point x = (x1 , x2 ) R2 et au temps t R,

avec := x1 + x2 . Une mthode possible de rsolution de cette quation consiste
dterminer les solutions particulires de la forme u(x, t) = v(x)(t), dite mthode de
sparation des variables. On obtient alors
0 (t) v(x)
= .
(t) v(x)
Les deux membres de lgalit dpendant de variables diffrentes, ceux-ci sont forcment
constants par rapport ses variables. On en dduit quil existe R tel que

0 (t) = (t) et v(x) = v(x).

La premire quation est une simple e.d.o. dordre 1 simple rsoudre. Pour la seconde,
tant une application linaire dfinie sur des espaces vectoriels, le problme consiste
dterminer les valeurs propres et vecteurs propres correspondants de . On est donc
pass de la rsolution dune e.d.p. dynamique (i.e. dpendant du temps) une e.d.o.
couple un problme de recherche de valeurs propres. On obtient un rsultat analogue
en sappuyant sur des considrations issues de la physique. Par exemple, on considre
lquation rgissant la propagation ou la vibration des ondes, dite quation des ondes
donne par
t2 u(x, t) u(x, t) = 0,
o u(x, t) R est le dplacement (inconnue) du point x = (x1 , x2 ) R2 au temps t R.
Lorsque lon considre une onde qui oscille priodiquement en temps, on aboutit une
6 Thorie spectrale

solution du type u(x, t) = v(x)eit , o v est lamplitude et la frquence. On obtient

alors par le mme raisonnement que prcdemment v = 2 v.
Dun point de vue abstrait, si on dsigne par E un espace fonctionnel et T une appli-
cation linaire sur E, ces diffrent problmes consistent chercher la solution u E du
problme
u T u = f, (P )
o K := R ou C et f E (dans les exemples prcdents, f = 0). Celui-ci est quivalent
dterminer si loprateur I T est inversible, o I dsigne loprateur identit sur E.
Ltude de linversibilit de loprateur I T est ce quon appelle la thorie spectrale.
Comme exemple o f est non nul, on considre le.d.o. suivante
dy
= (x, y), y(0) = y0 .
dx
Par intgration, y est solution de lquation intgrale
Z x
y(x) = (s, y(s)) ds + y0 .
0

En particulier, si est linaire en la variable y, lintgrale tant linaire, le problme

scrit sous la forme (P ).
Dans ce cours, on gnralise en dimension infinie la notion de valeur propre et on en
tudie les proprits dans le cadre des espaces de Banach et de Hilbert. Notons de plus que
lon obtient une gnralisation importante du thorme de diagonalisation des matrices
hermitiennes au cas doprateurs particuliers appels oprateurs auto-adjoint compacts
(chapitre 5). Le cours se termine sur une application loprateur laplacien.
 7

Chapitre 1

Spectre dun oprateur

Dans ce chapitre, on dfinit les notions de spectre et de valeurs propres dapplications

linaires sur des espaces vectoriels et on en donne les proprits lmentaires. Le cadre
est celui des espaces de Banach (bien que certains des rsultats restent vrai sans supposer
lespace complet).
Ainsi, dans tout le chapitre, on dsigne par (E, || ||) un espace de Banach sur K := R
ou C. Si (F, kkF ) est un espace vectoriel norm sur K, on dsigne par L(E, F ) lespace des
applications linaires de E dans F et L(E, F ) lespace des applications linaires continues
de E dans F . Si F := E, on note simplement L(E) := L(E, E) et L(E) :=L(E, E). Enfin,
sil y a risque de confusion on notera la norme de E par k kE .

On rappelle quune application linaire T dfinie de E dans un espace vectoriel F est

appele un oprateur (sous-entendu lorsque E est de dimension infinie). De plus, on dit
que T est un oprateur born lorsque T est continu, i.e. T L(E, F ).

Exemple 1.0.1. Soit E := C([0, 1]; K) lespace des fonctions continues de [0, 1] dans K
muni de la norme de la convergence uniforme kk . On dfinit loprateur de Volterra T
sur E par Z x
f E, T f (x) := f (t) dt, x [0, 1].
0

Pour tout f E, T vrifie

Z x
kT f k = sup |T f (x)| sup |f (t)| dt ||f || ,
x[0,1] x[0,1] 0

donc T L(E) et ||T || 1. De plus, ||T || = 1 puisque, en prenant f := 1, on obtient

||f || = 1 et ||T f || = 1.

1.1 Inversibilit dun oprateur

Dans cette section, on regroupe certains rsultats sur les oprateurs inversibles. En
particulier, on donne (voir Corollaire 1.1.4) une caractrisation de linversibilit dun op-
rateur qui savrera trs utile pour la suite.
8 Chapitre 1 : Spectre dun oprateur

Dfinition 1.1.1. On rappelle quun oprateur T L(E) est dit inversible sil admet un
inverse dans L(E), i.e. il existe S L(E) tel que ST = T S = I, o I dsigne loprateur
identit de E. On note GL(E) lensemble des oprateurs T L(E) inversibles.

Remarque 1.1.2. Daprs le thorme de Banach (voir aussi la Proposition 1.1.3 ci-
dessous), si T L(E) est bijectif alors son inverse T 1 est continu donc T est inversible
si et seulement sil existe un oprateur S sur E tel que ST = T S = I.

Proposition 1.1.3. Soient (X, || ||X ) un espace vectoriel norm sur K et T L(E, X)
bijective. Alors, les proprits suivantes sont quivalentes :
1. T 1 L(X, E).
2. Il existe C > 0 telle que, pour tout x E, ||T x||X C ||x||E .
3. (X, || ||X ) est un espace de Banach sur K

Dmonstration. Montrons que 1. entrane 2. Puisque T 1 est continue, on a

x E, ||T 1 T x||E ||T 1 || ||T x||X .

Donc, pour tout x E, ||T x||X ||T 1 ||1 ||x||E .

Montrons que 2. entrane 3. Soit (yn )n0 une suite de Cauchy dans X. Loprateur T
tant bijectif, il existe une suite (xn )n0 dans E telle que, pour tout n N, T xn = yn .
Or, daprs 2., pour tous p, q N, on a

||xp xq ||E C 1 ||T (xp xq )||X C 1 ||yp yq ||X .

Donc (xn )n0 est une suite de Cauchy dans lespace de Banach E et, par suite, converge
vers un lment x de E. Alors, puisque T est continue, la suite de terme gnral yn = T xn
converge vers T x X. On en dduit que X est un espace de Banach.
Enfin, 3. entrane 1. daprs le Thorme de Banach.

Corollaire 1.1.4. Soient (Y, || ||Y ) un espace de Banach sur K et T L(E, Y ). Alors,
les proprits suivantes sont quivalentes :
1. Il existe C > 0 telle que, pour tout x E, on a ||T x||Y C ||x||E .
2. T est injectif et Im(T ) est ferm dans Y .

Dmonstration. On pose X := Im(T ).

Supposons quil existe C > 0 telle que, pour tout x E, on a ||T x||Y C ||x||E .
Alors, T est injectif donc est une bijection de E sur X. Daprs la Proposition 1.1.3, on
en dduit que X = Im(T ) est un espace de Banach et donc est ferm dans Y .
Supposons T injectif et X ferm dans Y . Alors, T est une bijection de E sur X et X
est un espace de Banach. Daprs la Proposition 1.1.3, on en dduit quil existe C > 0
telle que, pour tout x E, on a ||T x||Y C||x||E .

Corollaire 1.1.5. Soient (Y, || ||Y ) un espace de Banach sur K et T L(E, Y ). Alors,
les proprits suivantes sont quivalentes :
1. Im(T ) = Y et il existe C > 0 telle que, pour tout x E, ||T x||Y C ||x||E .
1.1 Inversibilit dun oprateur 9

2. T est inversible.
Dmonstration. Si 1. a lieu, daprs le Corollaire 1.1.4, T est injectif et Im(T ) est ferm
dans Y . Alors, Im(T ) = Im(T ) = Y donc T est surjectif et, par suite, inversible. Rcipro-
quement, si 2. a lieu, on a Y = Im(T ) Im(T ) Y . Donc Im(T ) = Im(T ) = Y , ce qui
donne le rsultat daprs le Corollaire 1.1.4.
Proposition 1.1.6. Soit T L(E). Si ||T || < 1 alors I T GL(E) et on a

(I T )1 = T n.
X

n0

De plus, GL(E) est un ouvert de L(E) et lapplication T 7 T 1 est continue sur GL(E).
T n est normalement convergente donc
X
Dmonstration. Comme ||T || < 1, la srie S :=
n0
convergente puisque L(E) est complet. De plus, on a

Tn T n+1 = T 0 = I.
X X
(I T )S = S T S =
n0 n0

De mme, S(I T ) = I. On en dduit S = (I T )1 . Montrons que GL(E) est un ouvert

de L(E). Soit T0 GL(E). Si T L(E), on a
 
T = T0 + T T0 = T0 I (I T01 T ) .

De plus,
||I T01 T || = ||T01 (T0 T )|| ||T01 || ||T0 T ||.
Alors, si ||T0 T || < ||T01 ||1 , on obtient ||I T01 T || < 1 et donc I (I T01 T ) est
inversible. Par suite, T est inversible. Finalement, on obtient B(T0 , ||T01 ||1 ) GL(E)
donc GL(E) est un ouvert de L(E). De plus, si T B(T0 , ||T01 ||1 ) son inverse est donn
par

T 1 = (I T01 T )n T01 = (I T01 T )n T01 .

X X

n0 n0

Ainsi, on obtient

X X
||T 1 T01 || = T01 T )n T01 T01 T01 T )n T01


(I =
(I
n0 n1

||I T01 T ||n ||T01 ||

X

n1

||I T01 T ||
= ||T 1 ||
1 ||I T01 T || 0
||T0 T ||
= ||T01 ||2 ,
1 ||I T01 T ||
qui tend vers 0 lorsque T tend vers T0 . Ce qui montre la continuit de lapplication
T 7 T 1 sur GL(E).
10 Chapitre 1 : Spectre dun oprateur

1.2 Dfinitions et proprits

Dans cette section, on donne les dfinitions des notions lmentaires du cours ainsi
que les proprits immdiates de celles-ci.

Dfinition 1.2.1. Soit T L(E).

1. On appelle ensemble rsolvante de T lensemble

(T ) := { K | I T est inversible} .

Un lment de (T ) est appel valeur rsolvante de T .

2. Si (T ), on dfinit la rsolvante R (T ) de T au point par

R (T ) := ( I T )1 .

La rsolvante R (T ) est simplement note R sil ny a pas dambigut sur T.

3. Le spectre (T ) de T est lensemble

(T ) := K \ (T ).

Un lment de (T ) est une valeur spectrale de T.

4. On dit que K est une valeur propre de T si I T nest pas injectif. Autrement
dit, lensemble des valeurs propres Vp(T ) de T est donn par

Vp(T ) := { K | Ker ( I T ) 6= {0}} .

Remarque 1.2.2.
1. Les dfinitions ci-dessus restent valables mme si E nest pas un Banach.
2. Lensemble des valeur propres est aussi appel spectre ponctuel et est parfois
not p (T ).
3. On a toujours Vp(T ) (T ).
4. Si E est de dimension finie, IT est inversible si et seulement si Ker( I T ) = {0}.
En particulier, on en dduit Vp(T ) = (T ). La situation est plus dlicate en dimen-
sion infinie comme le montre lexemple ci-dessous.

Exemple 1.2.3. Soient E := C([0, 1]; K) et T loprateur dfini dans lExemple 1.0.1.
Alors, on a Ker(T ) = {0} et Im(T ) = {g C 1 ([0, 1]; K) | g(0) = 0}. En particulier, T est
injectif donc 0
/ Vp(T ) mais non surjectif donc 0 (T ).

Proposition 1.2.4. Soit T L(E).

1. Si || > ||T || alors (T ). En particulier, on a (T ) D(0, ||T ||).
2. (T ) est un ouvert non vide de K.
3. (T ) est un compact de K.
4. Vp(T ) (T ).
1.2 Dfinitions et proprits 11

Dmonstration.
1. Si || > ||T || alors 6= 0 et ||1 T || < 1 donc, daprs la Proposition 1.1.6, I 1 T
est inversible, i.e. (T ).
2. Daprs le 1., (T ) est non vide. Soit lapplication dfinie de K dans L(E) par

K, () := I T.

Alors, (T ) = 1 (GL(E)). De plus, pour tous , K, on a

||() ()|| = || ( ) I|| | |,

donc est continue. Or, daprs la Proposition 1.1.6, GL(E) est un ouvert de L(E). Ainsi
(T ) = 1 (GL(E)) est un ouvert de K.
3. Daprs le 2., (T ) = K \ (T ) est ferm, or il est born daprs le 1., donc compact.
4. Daprs la Remarque 1.2.2, Vp(T ) (T ). De plus, (T ) est ferm donc Vp(T ) (T ).

Proposition 1.2.5 (Identit de la rsolvante). Soient T L(E) et , (T ). Alors,

on a
R R = ( ) R R = ( ) R R . (1.2.1)
De plus, lapplication 7 R est drivable sur (T ) et sa drive est donne par

dR
= R2 . (1.2.2)
d

Dmonstration. On a R = R (T ) = ( I T )1 donc

R = R (I T ) R = [R ( I T + ( ) I)] R
= [I + ( ) R ] R = R + ( ) R R ,

ce qui donne (1.2.1). Daprs la Proposition 1.1.6, lapplication T 7 T 1 est continue

sur GL(E), on en dduit que 7 R est continue. De plus, pour tout h > 0, on a

1
(R+h R ) = R R+h .
h
Alors, la continuit de 7 R entrane sa drivabilit et lgalit (1.2.2).

En fait, lapplication 7 R nest pas seulement drivable sur (T ) mais analytique

comme le montre le rsultat ci-dessous.

Proposition 1.2.6. Soit T L(E). Lapplication 7 R := R (T ) est analytique

sur (T ). Plus prcisment, si 0 (T ), alors D(0 , kR0 k1 ) (T ), et, pour tout
D(0 , kR0 k1 ), on a

(1)n Rn+1 ( 0 )n .
X
R = 0
n0
12 Chapitre 1 : Spectre dun oprateur

Dmonstration. Soit 0 (T ). Si D(0 , kR0 k1 ), alors || ( 0 ) R0 || < 1 et la

srie
(R0 ( 0 ))n ,
X

n0

est normalement convergente dans L(E), ce qui permet de dfinir loprateur S L(E)
par
(R0 ( 0 ))n = (1)n Rn+1 ( 0 )n .
X X
S := R0 0
(1.2.3)
n0 n0

En particulier, on a

(0 I T )S = R1 (1)n Rn0 ( 0 )n .
X
0
S = (1.2.4)
n0

Alors, pour tout D(0 , kR0 k1 ), daprs (1.2.3) et (1.2.4), on a

( I T ) S = (0 I T + ( 0 )I)S
= (0 I T )S + ( 0 )S
(1)n Rn0 ( 0 )n (1)n+1 Rn+1 ( 0 )n+1
X X
= 0
n0 n0

= I.

De mme, on obtient S ( I T ) = I. En conclusion D(0 , kR0 k1 ) (T ) et R = S

pour tout D(0 , kR0 k1 ).

1.3 Rayon spectral

Dfinition 1.3.1. Soit T L(E). On dfinit le rayon spectral r(T ) de T par

r(T ) := sup ||.

(T )

Si (T ) = , par convention, on pose r(T ) := 0.

Remarque 1.3.2. Soit T L(E).
1. On a r(T ) [ 0, ||T || ] car, daprs la Proposition 1.2.4, (T ) D (0, ||T ||). La
dfinition est plus prcise : D(0, r(T )) est le plus petit disque ferm, centr en 0,
contenant (T ).
2. En particulier, (T ) contient la couronne ouverte K\D(0, r(T )) et lapplication
7 R = R (T ) est dfinie et drivable sur cette couronne.
On va dfinir maintenant un nouvelle quantit r(T ) et on montrera ultrieurement le
lien entre r(T ) et le rayon spectral r(T ).
 1

Proposition 1.3.3. Pour T L(E), la suite ||T n || n converge dans R+ et on a
nN
1 1
lim ||T n || n = inf ||T n || n ||T ||.
n+ n1
1.3 Rayon spectral 13

1
Notation 1.3.4. On pose r(T ) := lim ||T n || n .
n+

Remarque 1.3.5. Daprs le critre de Cauchy, le rayon de convergence de la srie entire

T n z n est 1/
X
r(T ).
n0

Dmonstration. Pour tout n N , on a

1
0 ||T n || n ||T ||,

donc les trois limites

1 1 1
lim ||T n || n , lim ||T n || n et l = inf ||T k || k ,
n+ n+ k1

sont des rels positifs. Soit > 0 fix. Il existe q N tel que
1
||T q || q l + .

Or, pour n N , la division euclidienne de n par q assure quil existe (bn , rn ) N2 tel
que n = bn q + rn avec 0 rn < q. Supposons que ||T || =
6 0, alors on obtient
1 1 bn rn q bn rn
||T n || n = ||T bn q+rn || n ||T q || n ||T || n (l + ) n ||T || n .

Or on a q bn rn
lim (l + ) n ||T || n = l + ,
n+

puisque 0 rn < q entrane

rn q bn rn
0 et =1 1,
n n+ n n n+

do
1
lim ||T n || n l + , (1.3.1)
n+

(qui reste vraie pour ||T || = 0). De lestimation (1.3.1), valable pour tout > 0, on dduit
1
lim ||T n || n l.
n+

Dautre part, on a
1 1 1
lim ||T n || n lim ||T n || n = lim inf ||T k || k l,
n+ n+ n+ kn

1 1
car inf kn ||T k || k inf k1 ||T k || k = l. Finalement, on obtient
1 1 1
l = lim ||T n || n = lim ||T n || n = lim ||T n || n ,
n+ n+ n+

do le rsultat.
14 Chapitre 1 : Spectre dun oprateur

Proposition 1.3.6. Soient T L(E) et K. Si || > r(T ), alors (T ) et on a

T n1 n .
X
R (T ) =
n1

De plus, la srie converge absolument.

Dmonstration. Si || > r(T ), alors |1 | < r(T )1 . On en dduit, daprs la Remarque 1.3.5,
n1 n
X
que T converge absolument dans L(E). Notons S L(E) la somme de cette
n1
srie. On a
T n1 (n1) T n n = I,
X X
( I T )S =
n1 n1

et, de mme, S ( I T ) = I. En conclusion, I T est inversible dans L(E) et

S = ( I T )1 = R (T ).
Corollaire 1.3.7. Soit T L(E), alors on a r(T ) r(T ).
Dmonstration. Daprs la Proposition 1.3.6, (T ) D(0, r(T )), or D(0, r(T )) est le plus
petit disque ferm, centr en 0, contenant (T ), do le rsultat.
Rappels 1.3.8. Considrons la couronne
C := C(0 , r, R) = { C | r < | 0 | < R} ,
o 0 C et 0 r < R +. Soient X un espace de Banach sur C et f une fonction
de C dans X, holomorphe sur C. Alors, il existe une et une seule famille (an )nZ dlments
de X telle que

an ( 0 )n .
X
C, f () = (1.3.2)
n=
La formule (1.3.2) est appele le dveloppement en srie de Laurent de la fonction f
dans la couronne C.
Corollaire 1.3.9. Si K := C, pour tout T L(E), on a r(T ) = r(T ).
Dmonstration. Par dfinition de r(T ), on a C := C (0, r(T ), +) (T ), donc, daprs
la Proposition 1.2.6, lapplication 7 R = R (T ) est holomorphe sur la couronne C.
Alors, il existe une et une seule famille (an )nZ de L(E) telle que

an n .
X
C, R = (1.3.3)
n=

T n1 n . Par unicit du
X
Or, daprs la Proposition 1.3.6, si || > r(T ), alors R =
n1
dveloppement en srie de Laurent, on obtient
an = 0 si n 0 et an = T n1 si n 1. (1.3.4)
Alors, (1.3.3) et (1.3.4) entranent
T n1 n .
X
C, R =
n1

T n1 z n converge. Donc, daprs la Re-

X
1
En particulier, si |z| < r(T )
alors la srie
n1
marque 1.3.5, r(T ) r(T ), do le rsultat.
1.4 Thorme de limage spectrale 15

1.4 Thorme de limage spectrale

Soient T L(E) et P K[X]. Alors, on peut dfinir loprateur P (T ) L(E) de la
manire suivante :
n n
k
ak X k ,
X X
P (T ) := ak T , o P (X) :=
k=0 k=0

avec n N et a0 , a1 , . . . , an K. Pour tous , K et P, S K[X], on a

(P + Q)(T ) = P (T ) + Q(T ) et P Q(T ) = P (T )Q(T ) = Q(T )P (T ).

Ci-dessous on compare le spectre de T et celui de P (T ).

Thorme 1.4.1 (Image spectrale). Soient T L(E) et P K[X]. Alors, on a

P ((T )) (P (T )),

et lgalit a lieu si K := C.

Dmonstration. Soit K. Alors, est racine de P () P donc il existe Q K[X] tel

que P () P (X) = ( X)Q(X), do

P () I P (T ) = ( I T )Q(T ) = Q(T )( I T ).

/ (P (T )) et on pose S := (P ()I P (T ))1 . On obtient

On suppose P ()

( I T )Q(T )S = I = SQ(T )( I T ),

do I T est inversible dinverse SQ(T ) = Q(T )S. On en dduit / (T ). Autrement

dit, si (T ) alors P () (P (T )), ce qui donne le rsultat.
Pour lgalit, on suppose K := C et P de degr suprieur ou gal 1 (rsultat vident
sinon). Soient (P (T )) et 1 , . . . , n les n racines complexes du polynme P .
On a
P (X) = c(X 1 ) . . . (X n ),
o c 6= 0. Alors on obtient

P (T ) I = c(T 1 I) . . . (T n I).

Puisque (P (T )), P (T ) I nest pas inversible et donc il existe i0 {1, . . . , n}

tel que (T i0 I) nest pas inversible, do i0 (T ). De plus, on a P (i0 ) =
donc P ((T )).

Remarque 1.4.2. Soit E := R2 et T L(E) la rotation dangle /2. Alors, T est

lendomorphisme dont la matrice associe dans la base canonique de R2 est donne par
!
0 1
J= .
1 0
16 Chapitre 1 : Spectre dun oprateur

On a J 2 = I donc
(T 2 ) = Vp(T 2 ) = Vp(J 2 ) = {1}.
Dautre part, le polynme caractristique de J est X 2 + 1, do

(T ) = Vp(T ) = Vp(J) = ,

car K = R. On note P (X) = X 2 R[X]. Alors, on obtient

P ((T )) = P () = ( (P (T )) = {1}.

Autrement dit, si K 6= C lgalit du Thorme de limage spectrale peut ne pas avoir

lieu.
 17

Chapitre 2

Adjoint dun oprateur

Dans ce chapitre, on dfinit la notion dadjoint associ un oprateur born puis on

en tudie les proprits spectrales et les proprits dinversibilit. Le cadre est celui des
espaces de Hilbert, ainsi on dsigne par (H, (, )), (H1 , (, )1 ) et (H2 , (, )2 ) des espaces
de Hilbert sur K := R ou C.

2.1 Rappels sur les formes sesquilinaires

Dans cette premire section, on donne quelques rappels sur les formes sesquilinaires
qui seront utiles pour la suite. Une large partie de ces rsultats est donne dans le cadre
gnral des espaces vectoriels.

Dfinition 2.1.1. Soit E un K-espace vectoriel. On dit que B est une forme sesquili-
naire sur E si cest une application de E E dans K vrifiant, pour tous x, y, z E et
tout K,

B(x + y, z) = B(x, z) + B(y, z) et B(x, y + z) = B(x, y) + B(x, z).

Si K := R, on dit aussi que B est une forme bilinaire sur E.

Dfinition 2.1.2. Soit E un K-espace vectoriel. Une forme sesquilinaire B sur E est
dite hermitienne si
x, y E, B(x, y) = B(y, x).
Si K := R, on dit aussi que B est une forme bilinaire symtrique.

Dfinition 2.1.3. Soient E un K-espace vectoriel et B une forme sesquilinaire sur E.

1. B est dite positive si, pour tout x E, B(x, x) 0.
2. B est dite dfinie positive si, pour tout x E\{0}, B(x, x) > 0.
3. Une forme sesquilinaire hermitienne dfinie positive sur E est appele un produit
scalaire sur E si K := R et un produit hermitien si K := C.

Proposition 2.1.4. Soient E un K-espace vectoriel et B une forme sesquilinaire sur E.

1. Si B est hermitienne alors, pour tout x E, B(x, x) R.
18 Chapitre 2 : Adjoint dun oprateur

2. Si K := C, alors B est hermitienne si et seulement si, pour tout x E, B(x, x) R.

Dmonstration. Voir Td, fiche no 2.
Proposition 2.1.5 (Ingalit de Cauchy-Schwarz). Soient E un K-espace vectoriel et B
une forme sesquilinaire hermitienne positive sur E. Alors, on a lingalit de Cauchy-
Schwarz : q q
x, y E, |B(x, y)| B(x, x) B(y, y).
Dmonstration. Soient x, y fixs dans E. Alors, B(x, y) C donc il existe r > 0 et
[0, 2[ tels que B(x, y) = r ei . Soient t R et t := t ei . On a

B(t x + y, t x + y) = |t |2 B(x, x) + t B(x, y) + t B(y, x) + B(y, y).

Or t B(x, y) + t B(y, x) = t B(x, y) + t B(x, y) = 2rt. Si on pose a := B(x, x) 0

et b := B(y, y) 0, on obtient

0 B(t x + y, t x + y) = a |t |2 + 2rt + b = at2 + 2rt + b.

Donc B(t x + y, t x + y) est un polynme (en t) du second degr toujours positif ou

nul, alors son discriminant est ngatif ou nul. Ainsi, on a r2 a b 0, ce qui donne le
rsultat.
Proposition 2.1.6. Soient (X, k k) un K-espace vectoriel norm et B une forme ses-
quilinaire sur X. Alors, les propositions suivantes sont quivalentes
1. B est continue.
2. B est continue en (0, 0).
3. Il existe k 0 telle que, pour tous x, y X, on a |B(x, y)| k ||x|| ||y||.
Dmonstration. Il suffit de montrer que 2. entrane 3. et 3. entrane 1.
Supposons B continue en (0, 0). On pose D := {z K | |z| < 1}. Comme B est
continue en (0, 0) et B(0, 0) = 0, B 1 (D) est un voisinage de (0, 0) dans X X. Donc, il
existe r > 0 tel que

{(x, y) X X | ||x|| r, ||y|| r} B 1 (D).

Alors, pour tous x, y X\ {0}, on a

!
rx ry
B , D,
||x|| ||y||

autrement dit  !
 rx ry 
B , 1,
 
||x|| ||y||

 

do
1
|B(x, y)| ||x|| ||y||,
r2
qui est encore vrai si x ou y est nul.
2.1 Rappels sur les formes sesquilinaires 19

Supposons maintenant quil existe k 0 telle que, pour tous x, y X, on a

|B(x, y)| k ||x|| ||y||.

Soit (a, b) X X. Alors, pour tout (x, y) X X, on obtient

|B(x, y) B(a, b)| = |B(x a, y) + B(a, b y)|

k ||x a|| ||y|| + k ||a|| ||b y|| 0,
(x,y)(a,b)

ce qui montre la continuit de B en (a, b).

Notation 2.1.7. Pour (X, k k) un K-espace vectoriel norm, on note S2 (X) lespace
vectoriel sur K des formes sesquilinaires continues sur X. Si B S2 (X), on pose

||B|| := sup {|B(x, y)| | x, y X, ||x|| 1, ||y|| 1} ,

ce qui dfinit une norme sur S2 (X). En particulier, on a

x, y X, |B(x, y)| ||B|| ||x|| ||y||.

Lemme 2.1.8. Si T L(H), alors on a

||T || = sup {|(T x, y)| | x, y H, ||x|| 1, ||y|| 1} .

Dmonstration. Daprs lingalit de Cauchy-Schwarz, on a

sup |(T x, y)| sup ||T x|| kyk sup ||T x|| = ||T ||.
||x||1,||y||1 ||x||1,||y||1 ||x||1

Tx
De plus, en posant par convention = 0 si ||T x|| = 0, on a
||T x||
 !
 Tx 
sup |(T x, y)| sup  T x, 
= sup ||T x|| = ||T ||,
||T x||

||x||1,||y||1 ||x||1   ||x||1

do le rsultat.

Proposition 2.1.9. Pour T L(H), on note BT S2 (H) lapplication dfinie par

x, y H, BT (x, y) := (T x, y) . (2.1.1)

Alors, lapplication : T 7 BT est un isomorphisme isomtrique, i.e. une application

linaire bijective telle que, pour tout T L(H), ||(T )|| = ||T ||.

Dmonstration. Lapplication est clairement linaire et, daprs la Lemme 2.1.8, pour
tout T L(H), on a

||(T )|| = ||BT || = sup |BT (x, y)| = sup |(T x, y)| = ||T ||.
||x||1,||y||1 ||x||1,||y||1
20 Chapitre 2 : Adjoint dun oprateur

Donc est une application linaire isomtrique et, en particulier, injective. Il reste
montrer que est surjective. Soient B S2 (H) et x H. On note x lapplication
dfinie sur H par x (y) := B(x, y). Alors, x est une forme linaire et, de plus, continue
car
y H, |x (y)| = |B(x, y)| ||B|| ||x|| ||y||.
Ainsi x H 0 et donc, daprs le thorme de reprsentation de Riesz, il existe un
unique T (x) H tel que x (y) = (y, T (x)), pour tout y H. Ainsi, on a construit une
application T de H dans H, telle que
x, y H, B(x, y) = (y, T (x)) ,
do
x, y H, B(x, y) = (T (x), y) . (2.1.2)
Pour x, x0 , y H et K, on a
(T (x + x0 ), y) = B(x + x0 , y) = B(x, y) + B(x0 , y)
= (T (x), y) + (T (x0 ), y)
= (T (x) + T (x0 ), y) ,
donc T est linaire. De plus, pour tout x H, on a
||T x||2 = (T x, T x) = B(x, T x) kBk ||x|| ||T x||,
do
||T x|| ||B|| ||x||, x H.
Finalement, T L(H) et, daprs (2.1.2), B = BT = (T ). Donc lapplication est
surjective.
Dfinition 2.1.10. Soit T L(H). On dit que T est positif (resp. dfini positif )
si lapplication BT dfinie par (2.1.1) est une forme sesquilinaire positive (resp. dfinie
positive). Autrement dit,

T est positif si, pour tout x H, (T x, x) 0,
T est dfini positif si, pour tout x H\ {0} , (T x, x) > 0.

2.2 Adjoint dun oprateur

Proposition 2.2.1. Soit T L(H1 , H2 ). Alors, pour tout y H2 , il existe un unique z H1
tel que
x H1 , (T x, y)2 = (x, z)1 . (2.2.1)
On note z = T y.
Dfinition 2.2.2. Lapplication T dfinie de H2 dans H1 par
x H1 , y H2 , (T x, y)2 = (x, T y)1 .
est appele ladjoint de T .
2.2 Adjoint dun oprateur 21

Dmonstration. Soit y H2 . Lapplication y : x 7 (T x, y)2 est linaire et, pour tout

x H1 , on a
|y (x)| | (T x, y)2 | ||T || ||y|| ||x||.
Donc y H10 . On en dduit, daprs le Thorme de reprsentation de Riesz, quil existe
un unique z H1 tel que y (x) = (x, z)1 , pour tout x H1 . Ce qui donne (2.2.1).
Proposition 2.2.3. Soit T L(H1 , H2 ). Alors, T L(H2 , H1 ) et ||T || = ||T ||.
Dmonstration. Soient y, y 0 H2 et K. Alors, pour tout x H1 , on a
(x, T (y + y 0 ))1 = (T x, y + y 0 )2 = (T x, y)2 + (T x, y 0 )2
= (x, T (y))1 + (x, T (y 0 ))1 = (x, T (y) + T (y 0 ))1 ,
do T (y + y 0 ) = T (y) + T (y 0 ), cest dire T L(H2 , H1 ). De plus, pour tout
y H2 , on a
||T y||21 = (T y, T y)1 = (y, T T y)2 ||y||2 ||T || ||T y||1 ,
do ||T y||1 ||T || ||y||2 . Donc T L(H2 , H1 ) et ||T || ||T ||. Enfin, pour x H1 ,
on a
||T x||22 = (T x, T x)2 = (x, T T x)1 ||x||1 ||T || ||T x||2 .
Donc ||T x||2 ||T || ||x||1 . Alors, ||T || ||T ||, do lgalit des normes.
Proposition 2.2.4. Soient S, T L(H1 , H2 ), U L(H2 , H) et , K. On a
1. (IH1 ) = IH1 , o IH1 L(H1 ) est loprateur identit.
2. T = T .
3. ( S + T ) = S + T .
4. U T L(H1 , H) et (U T ) = T U .
5. kT T k = kT T k = kT k2 .
Dmonstration. Voir Td, fiche no 2.
Remarque 2.2.5. tant donn une algbre de Banach A sur C munie dune norme k k,
on dit quune application : A A est une involution si elle vrifie les conditions 2,
3, 4 et 5 de la proposition prcdente. Une algbre de Banach munie dune involution
est appele une C -algbre. En particulier, daprs la proposition prcdente, L(H) est
une C -algbre. Ltude des proprits des C -algbres est une gnralisation de ltude
spectrale des oprateurs borns considre dans ce cours (voir [7]).
Thorme 2.2.6. Un oprateur T L(H1 , H2 ) est inversible si et seulement si T est
inversible, et alors on a (T )1 = (T 1 ) .
Dmonstration. Si T L(H1 , H2 ) est inversible alors, daprs la Proposition 2.2.4, on a
(T 1 ) T = (T T 1 ) = (IH2 ) = IH2 ,
et
T (T 1 ) = (T 1 T ) = (IH1 ) = IH1 .
Donc T L(H2 , H1 ) est inversible et (T )1 = (T 1 ) .
Rciproquement, si T L(H2 , H1 ) est inversible alors ltape prcdente montre que
(T ) = T L(H1 , H2 ) est inversible.
22 Chapitre 2 : Adjoint dun oprateur

2.3 Spectre de loprateur adjoint

Proposition 2.3.1. Soit T L(H). Alors, on a
1. Ker(T ) = (Im(T )) .
2. Im(T ) = Ker(T ) .
Dmonstration.
1. On a
Ker(T ) = {x H | T x = 0} = {x H | y H, (T x, y) = 0}
= {x H | y H, (x, T y) = 0}
= (Im(T )) .
2. Daprs le 1., on a
 
(Ker(T )) = Im(T ) = Im(T ),
do le rsultat.
Proposition 2.3.2. Soit T L(H). Alors
n o n o
1. (T ) = K | (T ) et (T ) = K | (T ) .
2. Pour tout (T ), R (T ) = (R (T )) .
Dmonstration.
1. On a lquivalence I T est inversible si et seulement si ( I T ) est inversible.
Or ( I T ) = I T donc
n o
(T ) = { K | I T est inversible} = K | I T est inversible
n o
= K | (T ) .
De plus, (T ) = K \ (T ), ce qui donne le rsultat.
2. Si (T ) alors :
  1
R (T ) = (I T )1 = I T
 1 
= I T = (R (T )) ,
qui est lgalit attendue.
Remarque 2.3.3. La notion doprateur adjoint se gnralise au cas despaces de Ba-
nach E. Pour cela, on introduit le dual topologique E 0 de E, i.e. lespace des formes
linaires continues sur E et, pour f E 0 et x E, on note hf, xiE 0 ,E au lieu de f (x). On
appelle h, iE 0 ,E le crochet de dualit de E 0 , E. Alors, le crochet h, iE 0 ,E a de nombreuses
similarits avec le produit scalaire despace de Hilbert. En particulier, si T L(E, F ) on
peut montrer quil existe T 0 L(F 0 , E 0 ) tel que
x E, f F 0 , hT 0 f, xiE 0 ,E = hf, T xiF 0 ,F .
Il sagit bien dune gnralisation puisque si E est un espace de Hilbert alors E 0 peut
tre identifi avec E daprs le thorme de reprsentation de Riesz. Le crochet de dua-
lit h, iE 0 ,E est alors simplement le produit scalaire de E. Pour plus dtails, on renvoie
[2].
2.4 Oprateurs coercifs et thorme de Lax-Milgram 23

2.4 Oprateurs coercifs et thorme de Lax-Milgram

Dfinition 2.4.1. Un oprateur T L(H) est dit coercif (ou elliptique) sil existe une
constante C > 0 telle que
x H, | (T x, x) | C ||x||2 .
De mme, une forme sesquilinaire continue B S2 (H) est dite coercive (ou elliptique)
sil existe une constante C > 0 telle que
x H, |B(x, x)| C ||x||2 .
Remarque 2.4.2. Soit T L(H). Alors, daprs la Proposition 2.1.9, il est clair que
lapplication BT S2 (H) dfinie par (2.1.1) est coercive si et seulement si T L(H) est
coercif.
Proposition 2.4.3. Si T L(H) est coercif, alors T est inversible dans L(H).
Dmonstration. Daprs lingalit de Cauchy-Schwarz, on a
x H, ||T x|| ||x|| | (T x, x) | C ||x||2 ,
do, pour tout x H, ||T x|| C ||x||. Daprs le Corollaire 1.1.5, il suffit de vrifier que
Im(T ) = H. Or, pour tout x H, on a
| (T x, x) | = | (x, T x) | C ||x||2 .
Donc T est aussi coercif, ce qui entrane, comme pour T , linjectivit de T . Alors, daprs
la Proposition 2.3.1, on obtient
Im(T ) = (Ker(T )) = {0} = H,
ce qui donne le rsultat.
Thorme 2.4.4 (Thorme de Lax-Milgram). Soient B S2 (H) coercive et L H 0 .
Alors, il existe un unique u H tel que
v H, B(u, v) = Lv. (2.4.1)
Remarque 2.4.5. Le thorme de Lax-Milgram permet de montrer lexistence et lunicit
de solutions dquations aux drives partielles dites elliptiques. En effet, on peut montrer
(voir [1], [2] et [6]) que la solution au sens faible dune e.d.p. elliptique sobtient comme
solution dun problme du type (2.4.1).
Dmonstration. Daprs le thorme de reprsentation de Riesz, il existe f H tel
que Lv = (f, v), pour tout v H. Daprs la Proposition 2.1.9, la Remarque 2.4.2
et la Proposition 2.4.3, il existe T L(H) inversible tel que B(u, v) = (T u, v), pour
tous u, v H. Alors, (2.4.1) est quivalent
v H, (T u, v) = (f, v) ,
soit T u = f qui admet bien une unique solution puisque T est inversible.
24 Chapitre 2 : Adjoint dun oprateur
 25

Chapitre 3

Oprateurs auto-adjoints

Dans ce chapitre, on sintresse aux oprateurs dits auto-adjoints dont on tudie les
proprits spectrales et pour lesquels on dfinit un calcul fonctionnel continu. Le cadre
est celui des espaces de Hilbert. Ainsi, dans tout le chapitre, (H, (, )) dsigne un espace
de Hilbert sur K := R ou C et k k la norme associe.

3.1 Proprits spectrales des oprateurs auto-adjoints

Dfinition 3.1.1. Soit T L(H).
1. On dit que T est un oprateur normal sil commute avec son adjoint, i.e. T T = T T.
2. On dit que T est un oprateur auto-adjoint si T = T (on dit aussi symtrique
lorsque K := R et hermitien lorsque K := C).

Exemple 3.1.2. Soient a := (an )n0 l (K) et Ta loprateur dfini sur H := l2 (K) par

x := (xn )n0 H, Ta x := (an xn )n0 .

On a vu (Td, fiche no 1) que Ta L(H). De plus, on montre (voir Td, fiche no 2) que Ta
est dfini par
x := (xn )n0 H, Ta x := (an xn )n0 .
En particulier, Ta est auto-adjoint si et seulement si a l (R). De plus, on vrifie aisment
que Ta est normal.

Remarque 3.1.3. (voir Td, fiche no 2) Soit T L(H).

1. Si T est auto-adjoint alors, pour tout x H, (T x, x) R.
2. Si K := C, T est auto-adjoint si et seulement si, pour tout x H, (T x, x) R.

Proposition 3.1.4 (Valeurs propres des oprateurs auto-adjoints). Soit T L(H) un

oprateur auto-adjoint. Alors,
1. Vp(T ) R.
2. Vp(T ) si et seulement si Im (I T ) 6= H.
26 Chapitre 3 : Oprateurs auto-adjoints

3. Si , Vp(T ), 6= , alors Ker( I T ) Ker( I T ), i.e. les sous-espaces

propres de T sont orthogonaux deux deux.

Dmonstration.
1. Si Vp(T ), alors il existe x H\ {0} tel que T x = x. Donc

(x, x) (T x, x)
= = R.
||x||2 ||x||2

2. Daprs la Proposition 2.3.1, on a



 
Im ( I T ) = (Ker ( I T ) ) = Ker I T .

Puisque Vp(T ) R, Vp(T ) si et seulement si Vp(T ), ce qui est quivalent

    
Ker I T 6= {0}, soit encore Ker I T 6= H. Donc Vp(T ) si et seule-
ment si Im (I T ) 6= H.
3. Si x Ker ( I T ) et y Ker ( I T ), alors

T x = x et T y = y.

Comme T = T et R, on obtient

( ) (x, y) = (x, y) (x, y) = (T x, y) (x, T y) = 0,

do (x, y) = 0 car 6= . Autrement dit, Ker ( I T ) Ker ( I T ).

Thorme 3.1.5 (Proprits spectrales des oprateurs auto-adjoints). On suppose H 6= {0}.

Soit T L(H) un oprateur auto-adjoint. On pose

m := inf (T x, x) et M := sup (T x, x) .
kxk=1 kxk=1

Alors,
1. m, M [||T ||, ||T || ] R.
2. m, M (T ).
3. (T ) [m, M ].
4. ||T || = sup {| (T x, x) |, x H et kxk = 1}. En particulier, ||T || = max (|m|, |M |).

Les points 2.,3. et 4. entranent immdiatement

Corollaire 3.1.6. Si T L(H) est un oprateur auto-adjoint, alors kT k = max ||.

(T )

Dmonstration.
1. Soit x H tel que ||x|| = 1. Daprs lingalit de Cauchy-Schwarz, on a

| (T x, x) | ||T || ||x||2 ||T ||.

3.1 Proprits spectrales des oprateurs auto-adjoints 27

Or, T tant auto-adjoint, (T x, x) R et donc

(T x, x) [||T ||, ||T || ] R.

On en dduit m, M [||T ||, ||T ||] R.

2. On pose S := T m I et on note, pour tous x, y H, BS (x, y) := (Sx, y). Alors,
BS S2 . De plus, m tant rel, on obtient pour tous x, y H

BS (x, y) = (T x m x, y) = (T x, y) (m x, y)
= (x, T y) (x, m y) = (x, Sy)
= BS (y, x).

Donc BS est hermitienne. Enfin, par dfinition de m, pour tout x H\{0}, on a

! !
x x
m T , ,
||x|| ||x||

do m ||x||2 (T x, x). Ainsi, on obtient

BS (x, x) = (T x m x, x) = (T x, x) m ||x||2 0,

et donc BS est une forme sesquilinaire hermitienne positive sur H. Daprs lingalit de
Cauchy-Schwarz, pour tous x, y H, on a

|BS (x, y)|2 BS (x, x) BS (y, y),

soit encore
| (Sx, y) |2 (Sx, x) (Sy, y) . (3.1.1)
Dune part, par dfinition de m, il existe une suite (xn )n0 de H avec kxn k = 1, pour
tout n N, telle que
(T xn , xn ) m,
n+

autrement dit
(Sxn , xn ) 0. (3.1.2)
n+

Dautre part, en appliquant (3.1.1) avec x = xn et y = Sxn , o n N, on obtient

| (Sxn , Sxn ) |2 (Sxn , xn ) (S(Sxn ), Sxn ) .

On en dduit
||Sxn ||4 (Sxn , xn ) ||S|| ||Sxn || ||Sxn ||,
et donc
||Sxn ||2 (Sxn , xn ) ||S||. (3.1.3)
Alors, daprs (3.1.2) et (3.1.3), on obtient

Sxn 0.
n+
28 Chapitre 3 : Oprateurs auto-adjoints

Finalement, supposons que m

/ (T ), alors S = T m I est inversible et on a

xn = S 1 Sxn 0,
n+

ce qui est absurde puisque kxn k = 1, pour tout n N. Donc m (T ). De plus, en

considrant loprateur T , on obtient

inf (T x, x) (T ),
kxk=1

do
M = sup (T x, x) = inf (T x, x) (T ).
kxk=1 kxk=1

3. Si K\[m, M ], alors d := dist (, [m, M ]) > 0. Or, pour tout x H \ {0}, on a

! !
x x
T , [m, M ],
||x|| ||x||
donc  ! !
 x x 
| ( x T x, x) | =  T , ||x||2 d ||x||2 .
 
||x|| ||x||

 

On en dduit que I T est coercif donc inversible, i.e. (T ).

4. Voir Td, fiche no 2.
Si T est auto-adjoint positif alors m 0. On en dduit le rsultat suivant :
Corollaire 3.1.7. Un oprateur auto-adjoint T sur H est positif si et seulement si son
spectre (T ) est contenu dans R+ .

3.2 Calcul fonctionnel pour les oprateurs auto-adjoint

Thorme 3.2.1 (Thorme de limage spectrale des oprateurs auto-adjoint). Soient
T L(H) un oprateur auto-adjoint et P K[X]. Alors, lgalit

P ((T )) = (P (T )),

a lieu mme si K := R.
Dmonstration. Voir Td, fiche no 2.
Notation 3.2.2. Soit P K[X] donn par
k
an X n ,
X
P (X) := (3.2.1)
n=0

o k N et a0 , . . . , ak K. Alors, on note Pe K[X] le polynme dfini par

k
an X n .
X
Pe (X) :=
n=0
3.2 Calcul fonctionnel pour les oprateurs auto-adjoint 29

Lorsque K := R, on a P = Pe et, si K := C, on a

Pe (z) = P (z), z C.

Remarque 3.2.3. Soient P K[X] et T L(H). Alors, on a

(P (T )) = Pe (T ).

De plus, si T auto-adjoint, on obtient

(P (T )) = Pe (T ).

Proposition 3.2.4. Soient T L(H) un oprateur auto-adjoint et P K[X]. Alors,

on a
kP (T )k = max |P ()|. (3.2.2)
(T )

Dmonstration.
1re tape. On pose Q(T ) := P (T )Pe (T ). On va montrer que Q est un oprateur auto-
adjoint positif de norme
kQ(T )k = max |P ()|2 . (3.2.3)
(T )

Pour tous x, y H, on a
   
(Q(T )x, y) = P (T )Pe (T )x, y = Pe (T )x, Pe (T )y
 
= x, P (T )Pe (T )y = (x, Q(T )y) ,

et  
(Q(T )x, x) = Pe (T )x, Pe (T )x = kPe (T )xk2 0.
Donc Q(T ) est auto-adjoint positif. Alors, daprs le Corollaire 3.1.6 et le Corollaire 3.1.7,
on a
kQ(T )k = max .
(Q(T ))

Daprs le Thorme 3.2.1, on obtient

kQ(T )k = max = max Q().

(Q(T )) (T )

Comme (T ) R, on a

max Q() = max P ()Pe ()

(T ) (T )
k k
! !
n n
X X
= max an an
(T )
n=0 n=0
k
! k

an n
X X
= max an n
(T )
n=0 n=0

= max |P ()|2 ,
(T )
30 Chapitre 3 : Oprateurs auto-adjoints

ce qui donne (3.2.3).

2me tape. Si w L(H) alors

kw w k = kw wk = kwk2 .

Daprs la Remarque 3.2.3, on en dduit

kP (T )k2 = kP (T ) (P (T )) k = kP (T )Pe (T )k.

Daprs lgalit (3.2.3), on obtient alors

kP (T )k2 = max |P ()|2 ,

(T )

dont on dduit (3.2.2).

Notation 3.2.5. Soit K un compact de R.

1. On dsigne par C(K; K) le K-espace vectoriel des fonctions continues de K dans K.
On muni cet espace de la norme de la convergence uniforme k k .
2. P(K) dsigne le sous-espace vectoriel de C(K; K) constitu des polynmes de K[X]
restreints K.

Lemme 3.2.6. Soient T L(H) un oprateur auto-adjoint et P P((T )). Soient

Q, R K[X] deux prolongements de P K. Alors, on a

Q(T ) = R(T ).

On peut donc dfinir loprateur P (T ) L(H) en posant P (T ) := Q(T ), o Q K[X]

est nimporte quel prolongement de P K.

Dmonstration. Daprs le Proposition 3.2.4, on a

kQ(T ) R(T )k = k(Q R)(T )k

= max |(Q R)()| = max |(P P )()| = 0,
(T ) (T )

do le rsultat.

Thorme 3.2.7. Soit T L(H) un oprateur auto-adjoint. Alors, lapplication dfinie

de P((T )) dans L(H) par
(P ) := P (T ),
se prolonge de manire unique C((T ); K) en une application linaire isomtrique .
e
Ainsi, pour toute f C((T ); K), on peut dfinir f (T ) L(H) en posant

f (T ) := (f
e ).
3.2 Calcul fonctionnel pour les oprateurs auto-adjoint 31

Dmonstration. On montre en premier lieu que est une application linaire. Soient
Pj P((T )) et j K, avec j = 1, 2. On a

(1 P1 + 2 P2 ) = (1 P1 + 2 P2 )(T )
= 1 P1 (T ) + 2 P2 (T )
= 1 (P1 ) + 2 (P2 ).

De plus, est isomtrique. En effet, si P P((T )), on a

k(P )kL(H) = kP (T )k = max |P ()| = kP k . (3.2.4)

(T )

Soit f C((T ); K). Daprs le thorme de Stone-Weierstrass, il existe une suite (Pn )n1
de P((T )) telle que
Pn f dans C((T ); K).
n+

Comme L(H) est un espace de Banach, il existe un unique prolongement

e de qui soit
linaire continu de C((T ); K) dans L(H) dfini par

(f
e ) = lim (P ).
n
n+

De plus, on a
kPn k kf k ,
n+

et
k(Pn )kL(H) = kPn k ,
car est une isomtrie. On en dduit

k(f
e )k
L(H) = lim k(Pn )kL(H) = lim kPn k = kf k .
n+ n+

Donc
e est une application linaire isomtrique.

Remarque 3.2.8. Soit T L(H) un oprateur auto-adjoint. Par construction, pour

f C((T ); K), on a
f (T ) = lim Pn (T ) dans L(H), (3.2.5)
n+

pour toute suite (Pn )n1 de K[X] qui approche f uniformment sur (T ).

Proposition 3.2.9. Soit T L(H) un oprateur auto-adjoint. Pour f, g C((T ); K),

on a
1. (f + g) (T ) = f (T ) + g (T ) , , K.
2. (f g) (T ) = f (T ) g (T ) .
3. (f (T )) = f (T ), o f (z) := f (z) pour tout z (T ).

Dmonstration. Laisse en exercice.

32 Chapitre 3 : Oprateurs auto-adjoints

Thorme 3.2.10 (Image Spectrale). Soient T L(H) un oprateur auto-adjoint et

f C((T ); K). On a
f ((T )) = (f (T )) .
Dmonstration. Montrons linclusion (f (T )) f ((T )). On fixe
/ f ((T )). On pose

g := ( f )1 C((T ); K),

et on note 1 la fonction constante gale 1. Alors, on a

( I f (T )) g(T ) = (( f ) g) (T ) = 1(T ) = I
g(T ) ( I f (T )) = (g ( f )) (T ) = 1(T ) = I,

donc I f (T ) est inversible, do

/ (f (T )) et on a

R (f (T )) = ( f )1 (T ). (3.2.6)

On en dduit
(f (T )) f ((T )) .
Pour montrer linclusion inverse, on utilise le rsultat suivant qui sera dmontr plus
bas.
Lemme 3.2.11. Soient T L(H) un oprateur auto-adjoint et f C((T ); K) valeurs
relles positives. Si f (T ) est inversible, alors 0
/ f ((T ))

Soit  son adjoint I f (T ) = I f (T )
/ (f (T )). Alors, I f (T ) est inversible,
aussi et donc le produit ( I f (T )) I f (T ) lest galement. Or on a
 
( I f (T )) I f (T ) = ( f )(T )( f )(T ) = | f |2 (T ).

La fonction g := | f |2 C((T ); K) est valeurs relles positives et g(T ) est inversible

donc, daprs le Lemme 3.2.11, 0 / g ((T )). Ainsi, il nexiste pas x (T ) tel que
2
| f | (x) = 0 et, a fortiori, tel que ( f )(x) = 0. Autrement dit, 0 / ( f ) ((T )).
Donc / f ((T )) et, finalement, f ((T )) (f (T )).
Dmonstration du Lemme 3.2.11. Soit f C((T ); K) valeurs relles positives telle que
/ (f (T )). On a (f (T )) f ((T )) R+ , donc n1
f (T ) est inversible, i.e. 0 / (f (T ))

pour tout n N . Daprs (3.2.6), on obtient
1
1

n N , R 1 (f (T )) = f (T ).
n n
Puisque lapplication 7 R (f (T )) est continue sur (f (T )), on obtient par passage
la limite
R0 (f (T )) = f 1 (T ).
De plus, lapplication f 7 f (T ) tant isomtrique, on a
 1 1
1 1



nN , R 1

(f (T )) =

f
= sup  + f (x) .
n n
x(T ) n

3.2 Calcul fonctionnel pour les oprateurs auto-adjoint 33

1
1


Si 0 f ((T )) alors, sup  n. Alors, on aurait par passage la li-
+ f (x)
x(T ) n 

mite kf 1 k = kR0 (f (T ))k = +, ce qui est absurde. Donc 0

/ f ((T )).

Corollaire 3.2.12. Soient T L(H) un oprateur auto-adjoint et f C((T ); K).

1. Loprateur f (T ) est auto-adjoint si et seulement si f est valeurs relles.
2. Loprateur f (T ) est auto-adjoint positif si et seulement si f 0.

Dmonstration. Soit P P((T )), alors P = P et donc P (T ) est auto-adjoint si et

seulement si P = P ce qui quivaut, par dfinition de P , P R[X]. On en dduit 1. par
application du Thorme 3.2.7. Pour la seconde quivalence, daprs le Corollaire 3.1.7,
si f (T ) est auto-adjoint alors f (T ) est positif si et seulement si (f (T )) R+ . Le 2. se
dduit alors du thorme de limage spectral.

Exemple 3.2.13. Soient T un oprateur auto-adjoint positif, > 0 et, pour tout x 0,
f (x) := x . Alors, f C((T ); K) et on peut dfinir T qui, daprs le Corollaire 3.2.12,
est auto-adjoint positif. De plus, daprs la Proposition 3.2.9, on a T + = T T , pour
tous , > 0.
34 Chapitre 3 : Oprateurs auto-adjoints
 35

Chapitre 4

Oprateurs compacts

Dans ce chapitre, on donne la dfinition et les proprits lmentaires des oprateurs

compacts. Ensuite on tudie les proprits spectrales des oprateurs compacts. Le cadre
est celui des espaces de Banach.
Ainsi, on dsigne par (E, || ||E ), (F, || ||F ) et (G, || ||G ) des espaces de Banach sur
K := R ou C. De plus, pour tout K-espace vectoriel norm (X, || ||X ), on dsigne par BX
la boule unit ferme de X, i.e.

BX := {x X | ||x||X 1} .

4.1 Dfinition et proprits

On rappelle que L(E, F ) dsigne lespace de Banach sur K des oprateurs de E dans F ,
tandis que L(E, F ) dsigne lespace de Banach sur K des oprateurs borns de E dans F .

Dfinition 4.1.1. On dit que T est un oprateur compact de E dans F si T L(E, F )

et T (BE ) est un compact de F . Lensemble des oprateurs compacts de E dans F est not
K(E, F ). Lorsque E = F , on note simplement K(E, E) = K(E).

On rappelle que si (X, d) est un espace mtrique, un sous-ensemble Y de X est dit

relativement compact si son adhrence dans X est compacte. Alors, la Dfinition 4.1.1
est quivalente T K(E, F ) si et seulement si T (BE ) est relativement compact.
En particulier, il est alors immdiat que T K(E, F ) si et seulement T (B) est relati-
vement compact pour toute partie borne B de F . On en dduit le rsultat suivant :

Proposition 4.1.2 (Caractrisation des oprateurs compacts). Si T L(E, F ), alors les

propositions suivantes sont quivalentes
1. T K(E, F ).
2. Pour toute suite borne (xn )nN de E, la suite (T xn )nN admet une sous-suite qui
converge dans F .

Ci-dessous on rappelle le thorme dAscoli qui est un outil classique et puissant pour
montrer quun oprateur est compact.
36 Chapitre 4 : Oprateurs compacts

Thorme 4.1.3 (Thorme dAscoli). Soient K un espace compact et (X, d) un espace

mtrique. Alors, une partie H de C(K; X) est relativement compacte pour la topologie de
la convergence uniforme si et seulement si les deux conditions suivantes sont respectes :
1. H est quicontinue, i.e. pour tout x K, on a

> 0, V V(x), g H, y V, d(g(x), g(y)) < ,

o V(x) dsigne lensemble des voisinages de x pour la distance d(, ).

2. Pour tout x K, lensemble H(x) := {g(x) | g H} est relativement compact.

Exemple 4.1.4. Loprateur T de Volterra (primitive sannulant en 0) dfini sur E := C([0, 1]; K),
muni de la convergence uniforme k k , est compact.

En effet, on va utiliser le thorme dAscoli avec K := [0, 1], X := K et H := T (BE ).

Soit f BE , pour x, y [0, 1], on a
Z y 
 
|T f (x) T f (y)| = 
 f (t) dt |x y| kf k |x y|.
x

Soit x K fix. Alors, pour tout > 0, il existe V := {y K | |x y| < } V(x) tel
que, pour tout g H et tout y V , on a |g(x) g(y)| < . Autrement dit, H est bien
quicontinue. De plus, pour tout x [0, 1], H(x) est une partie de K donc si H(x) est
borne alors H(x) est relativement compacte. Or, pour tout x [0, 1], on a
Z x
f BE , |T f (x)| |f (t)| dt x 1,
0

ce qui donne le rsultat.

Exemple 4.1.5. Soient E := C([a, b]; K) muni de la convergence uniforme k k et

K C([a, b]2 ; K). Alors, loprateur intgral TK dfini par
Z b
f E, TK f (x) := K(x, y) f (y) dy, x [a, b],
a

est compact (voir Td, fiche no 3).

On fera appel plusieurs reprises au thorme de Riesz (voir par exemple [4], page 43,
pour la dmonstration) que lon rappelle ci-dessous sous forme de lemme.

Lemme 4.1.6 (Thorme de Riesz). Soit X un espace vectoriel norm. Alors, la boule
unit ferme de X est compacte si et seulement si X est de dimension finie.

Remarque 4.1.7.
1. Une application directe du thorme de Riesz est que lapplication identit sur X
est compacte si et seulement si X est de dimension finie.
2. Si E et F sont de dimensions infinies, le thorme de Riesz entrane (voir Td,
fiche no 3) que si T L(E, F ) est inversible alors T nest pas compact.
4.1 Dfinition et proprits 37

Thorme 4.1.8. K(E, F ) est un sous-espace vectoriel ferm de L(E, F ), en particu-

lier K(E, F ) est un espace de Banach sur K.
Remarque 4.1.9. Si F nest pas complet, le rsultat peut tre faux (voir [4], p. 194).
Dmonstration. Pour tout T K(E, F ), on a
sup ||T x||F = sup ||y||F sup ||y||F < +,
xBE yT (BE ) yT (BE )

donc K(E, F ) L(E, F ). De plus, 0 K(E, F ). Montrons que K(E, F ) est stable par
combinaisons linaires. Soient S, T K(E, F ) et K. Daprs la Proposition 4.1.2,
pour toute suite borne (xn )nN de E, il existe une sous-suite (Sx(n) )nN de (Sxn )nN
qui converge vers un point y de F . De mme, il existe une sous-suite (T x((n)) )nN de
(T x(n) )nN qui converge vers un point z de F . Finalement, on obtient
(S + T )x((n)) y + z.
n+

En conclusion, pour toute suite borne (xn )nN de E, la suite ((S + T )xn )nN admet une
sous-suite ((S + T )x((n)) )nN qui converge dans F . On en dduit, daprs la Proposi-
tion 4.1.2, que S + T K(E, F ) donc K(E, F ) est un sous-espace vectoriel de L(E, F ).
Il reste montrer que lespace vectoriel K(E, F ) muni de la norme induite par celle
de L(E, F ) est ferm. Soit T K(E, F ). Alors, il existe une suite (Tn )nN de K(E, F ) qui
converge dans L(E, F ) vers T . On veut montrer que T K(E, F ) donc que T (BE ) est un
compact de F .
On rappelle un rsultat classique de topologie (voir par exemple [4], page 13, pour la
dmonstration) qui sera utile pour la suite.
Lemme 4.1.10. Si K est un ferm dun espace mtrique complet (X, d), alors K est
compact si et seulement si pour tout > 0, il existe n N et y1 , . . . , yn X tels que
n
[
K B(yi , ),
i=1

o B(yi , ) := {x X | d(x, yi ) < }.

Soit > 0. Il existe n0 N tel que ||Tn0 T || < /4. Or Tn0 K(E, F ) donc
Tn0 (BE ) est un compact de F . En particulier, daprs le Lemme 4.1.10, il existe n N
et y1 , . . . , yn F tels que
n

[  
Tn0 (BE ) B yi , .
i=1 4
o B(x, r) := {y E | kx yk < r}. Alors, si x BE , il existe i0 {1, . . . , n} tel que

 
Tn0 x B yi0 , .
4
Ainsi, on obtient

||T x yi0 || ||T x Tn0 x|| + ||Tn0 x yi0 || ||T Tn0 || +
4

+ = ,
4 4 2
38 Chapitre 4 : Oprateurs compacts

do
n

  [  
T x B y i0 , B yi , .
2 i=1 2
On en dduit
n

[  
T (BE ) B yi , .
i=1 2
On obtient donc
n n n

[  [  [ 
T (BE ) B yi , B yi , B (yi , ) ,
i=1 2 i=1 2 i=1

ce qui donne le rsultat daprs le Lemme 4.1.10.

On termine cette section avec une proprit sur la composition des oprateurs com-
pacts.

Proposition 4.1.11. Soient T L(E, F ) et S L(F, G). Si S ou T est compact alors

ST est compact.

Dmonstration. Si T K(E, F ). Alors, pour toute suite borne (xn )nN de E, la suite
(T xn )nN admet une sous-suite (T x(n) )nN qui converge vers un point y F . Puisque S
est continu, (S(T x(n) ))nN converge vers Sy G. Donc ST K(E, G).
Si S K(F, G). Alors, pour toute suite (xn )nN dlments de E borne par une
constante M , la suite (T xn )nN est une suite borne dans F . En effet, pour tout n N,
on a
||T xn ||F ||T || ||xn ||E M ||T ||.
 
Comme S K(F, G), la suite (S(T xn ))nN admet une sous-suite S(T x(n) ) qui
kN
converge vers un point z G. Donc ST K(E, G).

4.2 Oprateurs de rang fini

Dans cette section, on sintresse des oprateurs compacts particuliers.

Dfinition 4.2.1. Soit T L(E, F ). On dit que T est un oprateur de rang fini
si Im(T ) est de dimension finie.

Exemple 4.2.2. Soient E := Lp (]0, 1[; R) et T loprateur dfini sur E par

Z 1
f E, T f (x) := xy(1 xy)f (y) dy, x ]0, 1[.
0

Alors, T est valeurs dans F := R2 [X] (espace des polynmes coefficients rels de degr
infrieur ou gal 2). Comme F est de dimension finie, loprateur T est de rang fini.

Proposition 4.2.3. Tout oprateur born de rang fini est compact.

4.2 Oprateurs de rang fini 39

Dmonstration. Soit T L(E, F ) un oprateur de rang fini. Loprateur T est continu

donc, pour tout x BE , ||T x|| ||T ||. Alors, T (BE ) est born dans F et, par consquent,
T (BE ) aussi. De plus, Im(T ) est ferm car cest un espace vectoriel de dimension finie,
do T (BE ) Im(T ) = Im(T ). Finalement, T (BE ) est un ferm born de lespace vectoriel
de dimension finie Im(T ), cest donc un compact de Im(T ), do T K(E, F ).
Lespace K(E, F ) est ferm et tout oprateur born de rang fini est compact. On en
dduit le rsultat suivant :
Corollaire 4.2.4. Toute limite dans L(E, F ) doprateurs de rang fini est un oprateur
compact.
La rciproque est fausse en gnral mais si F est un espace de Hilbert, on a le rsultat
suivant :
Thorme 4.2.5. Soient (H, (, )) un espace de Hilbert sur K et T K(E, H). Alors, il
existe une suite (Tn )nN de L(E, H), doprateurs de rang fini, qui converge vers T dans
L(E, H).
Dmonstration. Soit n N fix. Daprs le Lemme 4.1.10, puisque T (BE ) est un compact
de H, il existe kn N et y1 , . . . , ykn H tels que
kn
1
[  
T (BE ) B yi , , (4.2.1)
i=1 n+1

o B(y, r) := {x H | kx yk < r}. Or Ln := Vect {y1 , . . . , ykn } est un espace vec-

toriel de dimension finie, donc un ferm de lespace de Hilbert H, do H = Ln L n.
Soit Pn L(H) la projection orthogonale de H sur Ln . Alors, Tn := Pn T L(E, H) est
un oprateur de rang fini puisque

dim(Im(Tn )) = dim (Im(Pn T )) dim(Ln ) kn .

Enfin, pour x BE , daprs (4.2.1), il existe i0 {1, . . . , kn } tel que

1
||T x yi0 || < .
n+1
Mais yi0 Ln et Pn T x est la projection orthogonale de T x sur Ln donc
1
kT x Pn T xk = dist(T x, Ln ) ||T x yi0 || < .
n+1
Finalement , on obtient
1
x BE , ||T x Tn x|| < ,
n+1
1
do ||T Tn || .
n+1
On termine cette section avec une dernire proprit sur les oprateurs de rang fini.
40 Chapitre 4 : Oprateurs compacts

Proposition 4.2.6. Soit T K(E, F ). Alors, Im(T ) est ferm si et seulement si T est
de rang fini.

Dmonstration. Si Im(T ) est ferm dans lespace de Banach F , cest aussi un espace
de Banach. Alors, T est un oprateur continu et surjectif de lespace de Banach E sur
lespace de Banach Im(T ). Daprs le thorme de lapplication ouverte, T est ouverte, i.e.
T transforme tout ouvert de E en un ouvert de F . La boule ferme BE est un voisinage
de 0 dans E et T est ouverte, donc T (BE ) est un voisinage de T (0) = 0 dans Im(T ).
Alors, il existe r > 0 tel que

BIm (T ) (0, r) := {y Im(T ) | kyk < r} T (BE ).

F
Alors, ladhrence BIm(T ) (0, r) de BIm (T ) (0, r) dans F est un ferm dans le compact
T (BE ), cest donc un compact de F . De plus, on a
F F F
BIm(T ) (0, r) T (BE ) Im(T ) = Im(T ),
F
do BIm(T ) (0, r) est un compact de Im(T ). On en dduit que la boule unit de Im(T ) est
un compact de Im(T ), ce qui prouve que Im(T ) est de dimension finie daprs le Lemme 4.1.6.
La rciproque est vidente : si T est un oprateur de rang fini, alors Im(T ) est un
espace vectoriel de dimension finie et donc est un ferm.

4.3 Proprits spectrales des oprateurs compacts

Rappels 4.3.1. Soit F un sous-espace vectoriel de E. On dit que F admet un suppl-
mentaire topologique dans E sil existe un sous-espace vectoriel G de E tel que
i) E = F G, i.e. pour tout z E, il existe un unique couple (p(z), q(z)) F G
tel que z = p(z) + q(z),
ii) lapplication p de E dans E ainsi dfinie est linaire et continue.

Remarque 4.3.2. Si F admet un supplmentaire topologique G dans E alors F et G

sont ferms dans E. De plus, si F est de dimension finie, alors F admet un supplmentaire
topologique.

Lemme 4.3.3. Si T K(E), alors F := Ker(I T ) est de dimension finie. En particulier,

daprs la Remarque 4.3.2, F admet donc un supplmentaire topologique G.

Dmonstration. Tout dabord, remarquons que T (BF ) = BF . En effet, par dfinition

de F , tout lment y de F vrifie y = T y. Comme F = (I T )1 ({0}) est un ferm de E,
BF = BE F est aussi un ferm de E. De plus, puisque BF BE , on a

BF = T (BF ) T (BE ),

do BF est un ferm de E, inclus dans T (BE ), qui est un compact de E car T K(E).
Donc BF est un compact de F . On en dduit, daprs le Lemme 4.1.6, que F est de
dimension finie.
4.3 Proprits spectrales des oprateurs compacts 41

Lemme 4.3.4. Soient T K(E), F := Ker(I T ) et G le supplmentaire topologique

de F . Alors, loprateur S := (I T )|G est linaire, continu et injectif. De plus, il existe
une constante C > 0 telle que, pour tout x G, on a ||Sx||E C ||x||E .
Remarque 4.3.5. Daprs le Corollaire 1.1.4, on en dduit Im(S) = Im(S).
Dmonstration. Lapplication IT est linaire continue donc S aussi. De plus, si x Ker(S),
alors x G et (I T )x = 0. Autrement dit, x F G = {0}, do x = 0. Ce qui
montre que S est injectif. Supposons que lingalit soit fausse, alors, pour tout n N ,
il existe xn G tel que
1
||Sxn ||E < ||xn ||E . (4.3.1)
n
En particulier, ||xn ||E 6= 0. Pour n N , on pose yn := xn /||xn ||E BE G. Puisque
T K(E), il existe une sous-suite (T ynk )kN de (T yn )nN et z E tels que
T ynk z.
k+

Or, daprs (4.3.1), on a

1
||Synk ||E < , nk N , (4.3.2)
nk
do
ynk = Synk + T ynk z.
k+

De plus, pour tout k N , ynk G donc z G = G. Puisque S est continue sur G, on

obtient
Synk Sz.
k+

Daprs (4.3.2), on en dduit Sz = 0. Or S est injectif, do z = 0. Ce qui est absurde car

||z||E = lim ||ynk ||E = 1,
k+

do le rsultat.
Proposition 4.3.6. Si T K(E) alors Im(I T ) est ferm dans E.
Dmonstration. On note F := Ker(I T ) et G le supplmentaire topologique de F . Soit
z Im(I T ). Alors, il existe (zn )nN une suite dans E telle que
zn T zn z.
n+

Puisque E = F G, pour tout n N, il existe (xn , yn ) F G tel que zn = xn + yn .

Soit S := (I T )|G . Comme, pour tout n N, xn F = Ker(I T ), i.e. xn T xn = 0,
on a
Syn = yn T yn = zn T zn (xn T xn ) z,
n+

Daprs la Remarque 4.3.5, on en dduit

z Im(S) = Im(S) Im(I T ),
do le rsultat.
42 Chapitre 4 : Oprateurs compacts

Dans la suite, on fera appel au rsultat gnral de topologie suivant :

Lemme 4.3.7. Soit (X, || ||) un espace vectoriel norm sur K. Si Y est un sous-espace
vectoriel ferm de X, distinct de X, alors il existe x X tel que ||x|| = 1 et d(x, Y ) 1/2.

Dmonstration. Puisque X\Y = X\Y 6= , on peut choisir y X\Y . On pose

:= d(y, Y ) > 0.

Alors, il existe z Y tel que 0 < ||y z|| 2. On pose x := (y z)/||y z||, alors kxk = 1
et, pour tout t Y , on a
1
||x t|| = ||y z ||y z|| t||
||y z||
1
= ||y u|| o u := z + ||y z|| t Y
||y z||
1 1
d(y, Y ) = ,
2 2
donc d(x, Y ) 1/2.

Thorme 4.3.8. Soit T K(E). Alors, I T est injectif si et seulement si I T est

inversible.

Dmonstration. Il suffit de montrer que si I T est injectif, alors I T est surjectif. On

raisonne par labsurde en supposant que I T nest pas surjectif.
1re tape. Pour tout n N, on pose En := Im((I T )n ). Comme I T nest pas
surjectif on a E1 E = E0 . Montrons par rcurrence la proprit

En est ferm dans E et En+1 En . (Pn )

La proprit (P0 ) est vrifie daprs la Proposition 4.3.6 et car E1 E0 . Supposons

maintenant que (Pn ) est vrifie et montrons que (Pn+1 ) est vraie. Comme En+1 En ,
on a (I T )(En ) En , do T (En ) En . Ainsi, on peut dfinir Tn := T|En L(En ).
On a
En
Tn (BEn ) = T (BEn ) En T (BE ) En .
Or T (BE ) est un compact de E et, comme (Pn ) est vrifie, En est ferm dans E, donc
En
T (BE ) En est un compact de En et Tn (BEn ) aussi, do Tn K(En ). Daprs la Pro-
position 4.3.6 applique Tn , Im (IEn Tn ) est ferm dans En donc dans E. Or on a

En+1 = (I T ) (En ) = (IEn Tn ) (En ) = Im(IEn Tn ).

On en dduit que
En+1 est ferm dans E. (4.3.3)
De plus, en utilisant En+1 En , et linjectivit de I T on obtient

En+2 = (I T )(En+1 ) (I T )(En ) = En+1 . (4.3.4)

4.3 Proprits spectrales des oprateurs compacts 43

Finalement (4.3.3) et (4.3.4) montrent que (Pn+1 ) est vrifie.

2me tape. Daprs la 1re tape, pour tout n N, la proprit (Pn ) est vrifie. Daprs
le Lemme 4.3.7 appliqu X = En et Y = En+1 , il existe xn En tel que ||xn || = 1 et
d(xn , En+1 ) 1/2. Alors, pour tous p, q N avec q > p, on a
T xq Eq Ep+1 et (I T )xp Ep+1 ,
do T xq + (I T )xp Ep+1 . On en dduit
||T xp T xq || = ||xp (T xq + (I T )xp )||
d(xp , Ep+1 ) 1/2.
La dernire ingalit montre que (T xn )nN nadmet pas de sous-suite convergente, ce qui
est en contradiction avec le fait que T K(E) et que la suite (xn )nN est borne dans E.
Finalement, on en dduit que I T est surjectif.
Lemme 4.3.9. Soient (X, || ||) un espace vectoriel norm sur K et (en )nN une famille
libre de vecteurs de X. Pour tout n N, on pose Xn := Vect {e0 , . . . , en }. Alors, il existe
une famille libre (fn )nN de X telle que, pour tout n N, on a
1
Xn = Vect {f0 , . . . , fn } , ||fn || = 1 et d(fn+1 , Xn ) .
2
Soit T L(X) tel quil existe une suite (n )nN de K vrifiant
n N, T en = n en . (4.3.5)
Alors, on a
n N, (n+1 I T )fn+1 Xn . (4.3.6)
Dmonstration. On procde par rcurrence. On pose f0 := e0 /||e0 ||. On a X0 X1
et X0 est ferm dans X1 , puisque X0 est de dimension finie. On peut donc appliquer
le Lemme 4.3.7 avec Y = X0 et X = X1 , on en dduit quil existe f1 X1 tel que
1
||f1 || = 1 et d(f1 , X0 ) .
2
De lingalit d(f1 , X0 ) 1/2, on dduit f1
/ X0 , donc la famille {f0 , f1 } est libre dans X1 .
Or dim(X1 ) = 2, do X1 = Vect {f0 , f1 }. On construit de mme, par rcurrence, tous
les fn .
Supposons que (4.3.5) a lieu. Comme fn+1 Xn+1 , on a
n+1
X
fn+1 = i ei , o 0 , . . . , n+1 K.
i=0

Alors, on obtient
n+1
X n+1
X
n+1 fn+1 = i n+1 ei et T fn+1 = i i ei .
i=0 i=0
n
Autrement dit, (n+1 I T ) fn+1 = i (n+1 i ) ei Xn .
P
i=0
44 Chapitre 4 : Oprateurs compacts

Lemme 4.3.10. Soient T K(E) et > 0. Alors, lensemble

{ Vp(T ) | || },

est fini.

Dmonstration. Supposons le rsultat faux. Alors, il existe une suite (n )nN de Vp(T )
dont les lments sont distincts les uns des autres et vrifient, pour tout n N, |n | .
Par dfinition de Vp(T ), il existe une suite (en )nN de E\{0} telle que

n N, T en = n en .

Comme (n )nN est une suite de valeurs propres de T , 2 2 distinctes, la suite (en )nN
forme une famille libre de E. Pour tout n N, on pose

En : = Vect {e0 , . . . , en } .

Daprs le Lemme 4.3.9, il existe une famille libre (fn )nN de E telle que, pour tout n N,
on a
En = Vect{f0 , . . . , fn }, (4.3.7)
1
||fn || = 1 et d(fn+1 , En ) , (4.3.8)
2
et
(n+1 I T )fn+1 En . (4.3.9)
Soit n N, on pose yn := 1 1
n fn En . Comme |n | et ||fn || = 1, on a kyn k .
Soient p, q N , q > p. Daprs (4.3.9), on a

1
q (q I T )fq Eq1 .

De plus, daprs (4.3.7), on a les inclusions suivantes

T yp T (Ep ) Ep Eq1 .

On en dduit T yp + 1
q (q I T )fq Eq1 . Alors, daprs (4.3.8), on obtient
 
||T yq T yp || = ||fq (T yp + fq T yq ) || = ||fq T yp + fq 1
q T fq ||
 
= ||fq T yp + 1
q (q I T )fq || (4.3.10)
1
d(fq , Eq1 ) .
2
Or, pour tout n N, kyn k 1 do la suite (yn )nN est borne et donc, comme
T K(E), la suite (T yn )nN admet une sous-suite qui converge dans E, ce qui est impos-
sible daprs (4.3.10).

Thorme 4.3.11 (Thorme spectral des oprateurs compacts). Soit T K(E).

1. Si E est de dimension infinie, alors 0 (T ).
4.3 Proprits spectrales des oprateurs compacts 45

2. Vp(T ) \ {0} = (T ) \ {0} et, pour tout (T ) \ {0}, le sous-espace propre

associ Ker( I T ) est de dimension finie.
3. Le spectre (T ) de T est dnombrable. De plus, sil est infini, les lments de
(T ) \ {0} forment une suite (n )nN de K telle que

n N, |n+1 | |n | et lim n = 0.
n+

Dmonstration.
/ (T ) alors T est inversible dans L(E) et I = T 1 T K(E) daprs la Propo-
1. Si 0
sition 4.1.11. Or daprs la Remarque 4.1.7, loprateur identit de E est compact si et
seulement si E est de dimension finie.
2. On a (T ) \ {0} si et seulement si 6= 0 et I T est non inversible dans L(E),
ce qui quivaut encore 6= 0 et I 1 T est non inversible dans L(E). Or, daprs
la Proposition 4.3.8 applique 1 T , I 1 T nest pas inversible dans L(E) si et
seulement si I 1 T nest pas injectif. Donc (T ) \ {0} si et seulement si 6= 0
et Vp(T ). De plus, daprs le Lemme 4.3.3, Ker(I 1 T ) est de dimension finie
donc Ker( I T ) est de dimension finie.
3. Daprs le Lemme 4.3.10 et 2., pour tout > 0 lensemble { (T ) | || } est fini.
Soit n N fix. Alors lensemble { (T ) | || 1/n} est fini, soient 0 , . . . , n0 ses
lments classs de la faon suivante :
1
|0 | |n0 | .
n
De mme, lensemble
1 1
  

n := (T )  || < ,

n+1 n
est fini. On pose n = {n0 +1 , . . . , n1 } o les i sont classs de la faon suivante
1 1
|n1 | |n0 +1 | < |n0 | |0 |
n+1 n
En procdant ainsi par rcurrence, on peut ranger les lments de (T )\ {0} en une suite
(n )N qui dcrot, en module, vers 0.

Corollaire 4.3.12 (Alternative de Fredholm). Soient T K(E) et C, 6= 0. On

considre lquation de Fredholm : pour y E, trouver x E tel que

x T x = y, (4.3.11)

alors deux cas sont possibles :

1. soit, pour tout y E, il existe un unique x E solution de (4.3.11),
2. soit, lquation homogne x T x = 0 admet une solution x 6= 0.
Dans le second cas, lquation (4.3.11) admet une solution (non unique) si et seulement
si y Im( I T ).
46 Chapitre 4 : Oprateurs compacts

Dmonstration. Si / Vp(T ), I T est injectif donc inversible do lunicit de la

solution de (4.3.11). Si Vp(T ), il existe x0 E \ {0} tel que x0 T x0 = 0.

Remarque 4.3.13. On a vu au chapitre 2 (Remarque 2.4.5) que le thorme de Lax-

Milgram permet de montrer lexistence et lunicit de solution de certaines e.d.p. ellip-
tiques. Lalternative de Fredholm permet, entre autre, de montrer lexistence et lunicit
de solution de.d.p. elliptiques ne vrifiant plus des conditions de coercivit.
 47

Chapitre 5

Oprateurs auto-adjoints compacts

Un rsultat classique dalgbre linaire affirme quen dimension finie tout oprateur
auto-adjoint est diagonalisable dans une base orthonorme. Le but de ce chapitre est de
gnraliser ce rsultat en dimension infinie mais, pour ce faire, il est ncessaire dajouter
une hypothse de compacit et donc de considrer des oprateurs auto-adjoints compacts.
Le cadre est celui des espaces de Hilbert et, dans tout le chapitre, (H, (, )) dsigne
un espace de Hilbert sur K := R ou C, non rduit {0}.

5.1 Dcomposition spectrale des oprateurs auto-adjoints

de rang fini
Dans cette section, on considre le cas particulier des oprateurs de rang fini. On
rappelle ci-dessous le rsultat classique qui affirme que, en dimension finie, tout oprateur
auto-adjoint est diagonalisable dans une base orthonorme.

Thorme 5.1.1 (Thorme spectral pour les oprateurs auto-adjoints en dimension

finie). Soit T L(H) un oprateur auto-adjoint. Si H est de dimension finie n, alors
1. les sous-espaces propres Ker( I T ), o Vp(T ), sont 2 2 orthogonaux,
2. T est diagonalisable dans une base orthonormale et

H = Ker( I T ),
Vp(T )

3. T admet la dcomposition spectrale suivante :

X X
T = P = P ,
Vp(T ) Vp(T )\{0}

o P est la projection orthogonale de H sur Ker( I T ).

Pour les oprateurs de rang fini, on a tout dabord le rsultat auxiliaire suivant :

Proposition 5.1.2. Soit T L(H) un oprateur auto-adjoint de rang fini.

1. H = Im(T ) Ker(T ).
48 Chapitre 5 : Oprateurs auto-adjoints compacts

2. Si H est de dimension infinie, alors 0 Vp(T ) et Ker(T ) est de dimension infinie.

3. Vp(T ) = (T ).
4. Pour tout Vp(T ) \ {0}, Ker( I T ) est de dimension finie.
Dmonstration. Daprs la Proposition 2.3.1, on a

Ker(T ) = (Im(T )) = (Im(T )) .

Or Im(T ) est ferm, car de dimension finie, donc

H = Im(T ) (Im(T )) = Im(T ) Ker(T ),

ce qui donne le rsultat.

Lorsque H est de dimension infinie, on en dduit 2. puisque Im(T ) de dimension finie.
Les proprits 3. et 4. sont alors simplement des consquences du thorme spectral des
oprateurs compacts (Thorme 4.3.11).
Lemme 5.1.3. Soient T L(H) un oprateur auto-adjoint de rang fini et T1 sa restric-
tion Im(T ), i.e. T1 := T|Im(T ) , alors
1. T1 L(Im(T )) et est auto-adjoint.
2. T1 est inversible et 0
/ Vp(T1 ).
3. Vp(T1 ) = Vp(T ) \ {0}.
4. Pour tout Vp(T1 ), Ker( I T1 ) = Ker( I T ).
Dmonstration. Si Im(T ) = {0}, alors H = Ker(T ) donc T = 0 et le rsultat est trivial.
Dans la suite, on suppose Im(T ) 6= {0}.
1. T1 est un oprateur auto-adjoint continu car T lest.
2. Si x Im(T ) vrifie T1 x = 0, alors x Im(T ) Ker(T ) = {0} daprs la Proposi-
tion 5.1.2. Donc T1 est injectif et, comme Im(T ) est de dimension finie, T1 est inversible.
Puisque T1 est injectif, on obtient aussi 0 / Vp(T1 ).
3. Comme T1 = T|Im(T ) , il est clair que Vp(T1 ) Vp(T )\{0}. Rciproquement, si T x = x
avec 6= 0, alors x = T (1 x) Im(T ), donc Vp(T ) \ {0} Vp(T1 ).
4. Soit Vp(T1 ). Si x Ker( I T1 ), alors x = T1 x = T x donc x Ker( I T ).
Rciproquement, si x Ker( I T ), alors x = T (1 x) Im(T ) do x = T x = T1 x
et x Ker( I T1 ).
Thorme 5.1.4 (Thorme spectral pour les oprateurs auto-adjoints de rang fini). Soit
T L(H) un oprateur auto-adjoint de rang fini. Alors,
1. Vp(T ) est fini.
2. H = Ker( I T ).
Vp(T )
3. T admet la dcomposition spectrale suivante :
X X
T = P = P , (5.1.1)
Vp(T ) Vp(T )\{0}

o P est la projection orthogonale de H sur Ker( I T ).

5.2 Rappels sur les familles sommables et bases hilbertiennes 49

Dmonstration. On note T1 := T|Im(T ) .

1. Comme Im(T ) est de dimension finie, Vp(T1 ) est fini. Or, daprs le Lemme 5.1.3,
Vp(T )\ {0} = Vp(T1 ), do le rsultat.
2. Puisque T1 L(Im(T )) est auto-adjoint et que Im(T ) est de dimension finie, le Tho-
rme 5.1.1 appliqu T1 entrane

Im(T ) = Ker( I T1 ) = Ker( I T ),

Vp(T1 ) Vp(T )\{0}

Si 0
/ Vp(T ), alors Ker(T ) = {0} donc

H = Im(T ) Ker(T ) = Im(T ) = Ker( I T ) = Ker( I T ).

Vp(T )\{0} Vp(T )

Si 0 Vp(T ) alors

H = Im(T ) Ker(T ) = Ker( I T ) Ker(T ) = Ker( I T ).

Vp(T )\{0} Vp(T )

3. Pour x H, daprs le 2., on a

X
x= x o x Ker( I T ).
Vp(T )

On en dduit
X X X
Tx = T x = x = P x.
Vp(T ) Vp(T ) Vp(T )

Remarque 5.1.5.
1. On retiendra que si T L(H) est un oprateur auto-adjoint de rang fini, alors,
quitte considrer la somme directe H = Im(T ) Ker(T ), on peut ramener ltude
spectrale de T , celle de loprateur T1 induit par T sur Im(T ). On peut alors
appliquer T1 le Thorme 5.1.1 (Thorme spectral en dimension finie) vu que
Im(T ) est de dimension finie.
2. On remarquera que la dcomposition spectrale (5.1.1) a un sens car la somme est
finie puisque Vp(T ) est fini. Si lon ne suppose plus T de rang fini, priori Vp(T )
peut ne plus tre fini. Alors, il est ncessaire de pouvoir dfinir une somme infinie
doprateurs, cest lobjet du rappel ci-dessous.

5.2 Rappels sur les familles sommables et bases hil-

bertiennes
Les rsultats de cette section sont donns sans dmonstration pour lesquelles on renvoie
au cours danalyse fonctionnelle du 1er semestre (voir aussi [2] et [4]).
50 Chapitre 5 : Oprateurs auto-adjoints compacts

Dfinition 5.2.1. Une famille {xi }iI dlments dun espace vectoriel norm (E, k k)
est dite sommable dans E de somme x si, pour tout > 0, il existe un sous-ensemble
fini J0 I tel que, pour tout ensemble fini J J0 , on a

X

x xj < .

jJ

On note alors
X
x= xi .
iI

Proposition 5.2.2. Soit (E, k k) un espace vectoriel norm.

1. Si {xi }iI est une famille sommable de E de somme x et T L(E), alors la fa-
mille {T xi }iI est sommable dans E de somme T x.
2. Si {Ti }iI est une famille sommable de L(E) de somme T et x E, alors la fa-
mille {Ti x}iI est sommable dans E de somme T x.

Dfinition 5.2.3. Soit {ei }iI une famille dlments de H.

1. La famille {ei }iI est dite orthonormale si

i, j I, (ei , ej ) = ij .

2. La famille {ei }iI est dite totale si elle engendre un sous-espace vectoriel dense
dans H, i.e.
H = Vect{ei | i I}.

Remarque 5.2.4. Toute famille orthonormale est libre.

Dfinition 5.2.5. Une famille orthonormale totale de H est appele une base hilber-
tienne.

Remarque 5.2.6. Le Thorme de Zorn, permet de montrer que tout espace de Hilbert
non rduit {0} admet une base hilbertienne, sous laxiome du choix. Sans laxiome du
choix, on a existence dune base hilbertienne pour tout espace de Hilbert sparable.

Proposition 5.2.7. Soit {ei }iI une base hilbertienne de H. Alors, pour tout x H,
on a
X
x= (x, ei ) ei ,
iI

cette somme tant comprise au sens des familles sommables. De plus, pour tout x H,
on a
kxk2 = |(x, ei )|2 .
X

iI
5.3 Dcomposition spectrale des oprateurs auto-adjoints compacts 51

5.3 Dcomposition spectrale des oprateurs auto-adjoints

compacts
Lemme 5.3.1. Soit T L(H) un oprateur auto-adjoint compact. Alors,

||T || = max {|| | Vp(T )} .

En particulier, si Vp(T )\ {0} = alors T = 0.

Remarque 5.3.2. Lhypothse H 6= {0} est ncessaire afin dassurer lexistence dune
valeur propre. Par contre, 4. reste vrai si H = {0}.

Dmonstration. Soit Vp(T ), alors il existe e H tel que ||e|| = 1 et T e = e. Donc

|| = |( e, e)| = | (T e, e) | ||T e|| ||e|| ||T || ||e||2 = ||T ||.

De plus, puisque loprateur T est auto-adjoint, daprs le Thorme 3.1.5, il existe

0 (T ) tel que |0 | = ||T ||. Si 0 = 0 alors T = 0, do 0 = 0 Vp(T ) (car H
est non rduit {0}). Si 0 6= 0, comme T est compact, on a

0 (T )\ {0} = Vp(T )\ {0} .

Donc 0 Vp(T ). On en dduit

kT k = |0 | max {|| | Vp(T )} ||T ||.

Lemme 5.3.3. Soient T L(H) un oprateur auto-adjoint compact et 1 , . . . , k des

valeurs propres non nulles, 2 2 distinctes, de T . Alors
k
1. H = G F, o G := Ker(j I T ) et F := G .
j=1

2. T (G) G, T (F ) F et loprateur TF induit par T sur F est un oprateur auto-

adjoint compact.
3. Vp(TF ) = Vp(T )\ {1 , . . . , k }.
4. Si Vp(T )\ {0} = {1 , . . . , k }, alors T est de rang fini.

Dmonstration.
1. Soit j {1, . . . , k}. Comme j 6= 0 et T est compact, Ker(j I T ) est de dimension
k
finie. On en dduit que G = Ker(j I T ) est un sous-espace de dimension finie de H,
j=1
donc un ferm, do H = G G .
k
2. Si x G, alors x = ej , o ej Ker(j I T ), j = 1, . . . , k, donc
P
j=1

k
X
Tx = j ej G.
j=1
52 Chapitre 5 : Oprateurs auto-adjoints compacts

Donc T (G) G. Soit x F . Alors, pour tout y G, T y G donc (x, T y) = 0

puisque F = G . Puisque T est auto-adjoint, on obtient

y G, (T x, y) = (x, T y) = 0,

i.e. T x G = F , do T (F ) F . De plus, TF (BF ) = T (BE F ) T (BE ) F .

Comme T est compact et F ferm, on en dduit que TF est compact.
3. Il est clair que lon a linclusion Vp(TF ) Vp(T ). Supposons i Vp(TF ), o
i {1, . . . , k}, alors il existe e F \ {0} tel que TF e = i e, do
k
e Ker(i I T ) G = Ker(j I T ).
j=1

Donc e (F \ {0}) G = , do une contradiction. On en dduit

Vp(TF ) Vp(T ) \ {1 , . . . , k } ,

Rciproquement, si Vp(T )\ {1 , . . . , k } alors il existe e Ker( I T ) \ {0} tel que

T e = e. Comme / {1 , . . . , k }, Ker( I T ) est orthogonal G . Donc

Ker( I T ) G = F,

do TF e = e avec e F \ {0}, i.e. Vp(TF ).

4. Si Vp(T ) \ {0} = {1 , . . . , k }, alors Vp(TF ) \ {0} = . Donc, daprs le Lemme 5.3.1,
TF = 0. Or si y Im(T ) alors il existe x H tel que T x = y. Ainsi, il existe
(xG , xF ) G F tel que

y = T (xG + xF ) = T xG + TF xF .

Or TF xF = 0, do y T (G) G. On en dduit Im(T ) G et le rsultat puisque G est

de dimension finie.

Proposition 5.3.4. Soit T L(H) un oprateur auto-adjoint compact. Alors, Vp(T ) est
fini si et seulement si T est de rang fini.

Remarque 5.3.5. Daprs le thorme spectral des oprateurs compacts (Thorme 4.3.11),
si T est un oprateur compact alors Vp(T ) \ {0} = (T ) \ {0} et (T ) est dnombrable.
En particulier, on obtient que Vp(T ) est dnombrable. La Proposition 5.3.4 permet de
prciser ce rsultat.

Dmonstration. Si T est de rang fini alors Vp(T ) est fini daprs le thorme spectral des
oprateurs de rang fini (Thorme 5.1.4). Rciproquement, supposons que Vp(T ) est fini.
Si T = 0 le rsultat est immdiat. Sinon, daprs le Lemme 5.3.1, Vp(T ) \ {0} =6 . Alors,
on obtient
Vp(T ) \ {0} = {1 , . . . , k },
ce qui donne le rsultat daprs le Lemme 5.3.3.
5.3 Dcomposition spectrale des oprateurs auto-adjoints compacts 53

Thorme 5.3.6 (Dcomposition spectrale). Soit T L(H) un oprateur auto-adjoint

compact. Alors, on a X X
T = P = P , (5.3.1)
Vp(T ) Vp(T )\{0}

au sens des familles sommables, o P est la projection orthogonale de H sur Ker( I T ).

Dmonstration. Si Vp(T ) est fini alors, daprs la Proposition 5.3.4, T est de rang fini
et le rsultat est connu (Thorme 5.1.4). Donc on suppose Vp(T ) infini dnombrable.
Daprs le thorme spectral des oprateurs compacts (Thorme 4.3.11), on a

Vp(T ) \ {0} = {n | n N } ,

o
n N, |n+1 | |n | et lim n = 0. (5.3.2)
n+

Pour montrer que (5.3.1) a lieu au sens des familles sommables, on fixe > 0 et on
considre une partie finie J de Vp(T ) \ {0}. On pose

GJ := Ker( I T ) et FJ := G
J.
J

Daprs le Lemme 5.3.3, T (FJ ) FJ et loprateur TFJ induit par T sur FJ est un
oprateur auto-adjoint compact vrifiant

Vp(TFJ ) \ {0} = (Vp(T ) \ {0}) \ J.

Alors, daprs le Lemme 5.3.1, on obtient

||TFJ || = max {|| | Vp(T ) \ J} .

Soit x H. On vrifie aisment que J P est le projecteur orthogonal sur G, alors

P

on a X
x = xJ + yJ , o xJ = P x GJ et yJ FJ .
J

Daprs le thorme de Pythagore, on obtient

kxk2 = ||xJ ||2 + ||yJ ||2 ,

ce qui entrane q q
||x xJ || = ||yJ ||2 ||xJ ||2 + ||yJ ||2 = ||x||.
On en dduit
  
 X  X X
 T
 P x = T x
P x = T x
T P x
J J J
 X 

= T x P x = kT (x xJ )k

J

= kTFJ (x xJ ) k kTFJ k kx xJ k
max {|| | Vp(T ) \ J} kxk.
54 Chapitre 5 : Oprateurs auto-adjoints compacts

Daprs le Lemme 4.3.10, lensemble

( )

K := Vp(T ) | || ,
kxk

est fini. Ainsi, pour toute partie finie J K , on a

 X 

T
P x max {|| | Vp(T ) \ K } kxk < ,
J

do le rsultat.
On termine ce chapitre par trois consquences du thorme de dcomposition spectrale.

Corollaire 5.3.7. Soit T L(H) un oprateur auto-adjoint compact.

1. Lespace Im(T ) admet une base hilbertienne dnombrable {fn }nN forme des vec-
teurs propres de T associs aux valeurs propres non nulles.
2. La suite (n )nN des valeurs propres correspondants aux vecteurs propres (fn )nN
tend vers 0 et on a X
x H, T x = n (x, fn ) fn .
n0

Remarque 5.3.8. Si T est de rang fini, alors Vp(T ) \ {0} est fini. Daprs le Corol-
laire 5.3.7, on en dduit que Im(T ) admet une base orthonormale forme de vecteurs
propres de T .

Dmonstration.
1. Pour tout x H, on a X
Tx = P x,
Vp(T )\{0}
L
do Im(T ) Vp(T )\{0} Ker( I T ). De plus, si Vp(T )\{0} alors Ker( I T ) Im(T ),
on en dduit M
Im(T ) = Ker( I T ). (5.3.3)
Vp(T )\{0}

On construit alors la base {fn }nN en prenant la runion des bases finies de chaque espace
propre Ker( I T ) associs aux valeurs propres non nulles.
2. Si Vp(T ) \ {0} et x H, alors P x Ker( I T ). Soit {e1 , . . . , ek } une base
orthonormale de Ker( I T ), alors on obtient
k
X
x= (x, ei ) ei ,
i=1

do
k
X
Tx = (x, ei ) ei .
i=1

De par la construction de la base {fn }nN dans 1., on en dduit le rsultat.

5.3 Dcomposition spectrale des oprateurs auto-adjoints compacts 55

Corollaire 5.3.9. Soient T L(H) un oprateur auto-adjoint compact et P la projection

orthogonale de H sur Ker( I T ), o Vp(T ). Alors, on a
M
H= Ker( I T ).
Vp(T )

En particulier, on a la dcomposition
X
x H, x= P x.
Vp(T )

Dmonstration. Comme T est auto-adjoint, Ker(T ) = Im(T ) . On en dduit H = Ker(T )
Im(T ), ce qui donne le rsultat daprs (5.3.3).

Corollaire 5.3.10. Soit T L(H) un oprateur auto-adjoint compact. Si H est sparable,

alors il existe une base hilbertienne de H forme de vecteurs propres de T .

Dmonstration. Si H est sparable alors Ker(T ) aussi. Daprs la Remarque 5.2.6, il existe
une base hilbertienne (en )n0 de Ker(T ). Puisque H = Ker(T ) Im(T ) et que, daprs
le Corollaire 5.3.7, il existe une base hilbertienne (fn )n0 de Im(T ), on obtient une base
hilbertienne de H forme de vecteurs propres de T en regroupant les famille (en )n0
et (fn )n0 .
56 Chapitre 5 : Oprateurs auto-adjoints compacts
 57

Chapitre 6

Application : valeurs propres dun

problme elliptique

Dans ce dernier chapitre, on donne une application du thorme spectral des opra-
teurs auto-adjoints compacts pour les quations aux drives partielles elliptiques. On
commence par le cas dune formulation abstraite que lon appliquera ensuite au cas de
loprateur Laplacien.

6.1 Problme variationnel abstrait

Soient (V, (, )) et (H, (, )H ) deux espaces de Hilbert rel tels que
(
V H avec injection compacte,
(6.1.1)
V est dense dans H.

Soit a(, ) une forme bilinaire symtrique, continue et coercive sur V . On considre le
problme suivant (problme spectral variationnel) :

Trouver R et u V \ {0} tels que
(6.1.2)
a(u, v) = (u, v)H , v V.

Dfinition 6.1.1. Si R et u V \ {0} vrifient (6.1.2), on dit que est une valeur
propre de la formulation variationnelle (6.1.2) et que u est un vecteur propre
associ.

Thorme 6.1.2. Les valeurs propres de (6.1.2) forment une suite croissante (k )k1 de
rels positifs qui tend vers linfini et il existe une base hilbertienne de H forme de vecteurs
propres (uk )k1 , i.e. qui vrifient

uk V \ {0}, et a(uk , v) = k (uk , v)H , v V.

De plus, (uk / k )k1 est une base hilbertienne de V pour le produit scalaire a(, ).
58 Chapitre 6 : Application : valeurs propres dun problme elliptique

Dmonstration. On va construire un oprateur auto-adjoint compact T associ la forme

bilinaire a(, ). Pour f H, on considre le problme :
(
Trouver u V tel que
(6.1.3)
a(u, v) = (f, v)H , v V.

Daprs le thorme de Lax-Milgram, le problme (6.1.3) admet une solution unique

u V . On dfinit loprateur A de H dans V par u = Af , autrement dit A est lop-
rateur qui f H associe la solution u V de (6.1.3). Linjection I de V dans H est
continue donc ||v||H c ||v||V pour tout v V . En prenant v = Af comme fonction test
dans (6.1.3), on obtient

m ||Af ||2V a(Af, Af ) = (f, Af )H ||f ||H ||Af ||H c ||f ||H ||Af ||V ,

o m est la constante de coercivit de a(, ). On en dduit A L(H, V ). On pose

alors T := IA L(H). Daprs la Proposition 4.1.11, linjection I de V dans H tant com-
pacte, T K(H). Soient f, g H, en prenant v = Ag comme fonction test dans (6.1.3),
on obtient

(f, T g)H = (f, Ag)H = a(Af, Ag) = a(Ag, Af ) = (g, Af )H = (g, T f )H ,

donc T est auto-adjoint et dfini positif dans H. Le Corollaire 5.3.10 appliqu T entrane
quil existe une suite dcroissante (k )k1 de rels positifs qui tend vers 0 et une base
hilbertienne (uk )k1 de H forme de vecteurs propres de T , i.e.

T uk = k uk , k 1.

De plus, uk V puisque uk = 1 1
k T uk = k Auk V . Le problme (6.1.2) scrit encore

a(u, v) = (u, v)H = a(Au, v), v V.

Ce qui quivaut a(u Au, v) = 0 pour tout v V , donc u = Au = T u. Ainsi les

valeurs propres de (6.1.2) sont les inverses des valeurs propres de T et les vecteurs propres
sont les mmes. Pour k 1, on pose
1 uk
k := et vk := .
k k

Il reste vrifier que (vk )k1 est une base hilbertienne de V pour le produit scalaire a(, ).
Pour k, j 1, on a

a(uk , uj ) (uk , uj )H
a(vk , vj ) = q = k q = kj ,
k j k j

car (uk )k1 est une base hilbertienne de H. Enfin on a le rsultat en remarquant que
lorthogonal de (vk )k1 dans V est contenu dans lorthogonal de (uk )k1 dans H qui est
rduit {0}.
6.2 Valeurs propres du Laplacien 59

6.2 Valeurs propres du Laplacien

On va appliquer le rsultat prcdent pour loprateur laplacien. Afin dnoncer la
formulation faible du problme u = u dans avec u = 0 sur ont rappelle
quelques notions sur les espaces de Sobolev (voir, par exemple, [1] et [6]).
Dfinition 6.2.1. Soit un ouvert de Rd .
1. Lespace de Sobolev H 1 () est dfini par
H 1 () := {u L2 () | u L2 ()d }. (6.2.1)
Lespace de Sobolev H 1 () est un espace de Hilbert muni du produit scalaire (, )
dfini par Z Z
(u, v) = u v dx + u v dx. (6.2.2)

2. Lespace H01 () est dfini comme tant ladhrence de Cc () dans H 1 ().

Thorme 6.2.2. Soit un ouvert born rgulier de classe C 1 . Alors H01 () est donn
par
H01 () = {v H 1 () | v| = 0 sur }. (6.2.3)
Remarque 6.2.3. Lcriture v| = 0 est simplement une notation. Elle signifie que la
trace de v su est nulle (voir [1] et [6]).
Proposition 6.2.4 (Ingalit de Poincar). Soit un ouvert de Rd born dans une
direction despace (ou plus). Alors, il existe une constante c > 0 telle que
Z Z
v H01 (), |v|2 dx c |v|2 dx. (6.2.4)

Thorme 6.2.5 (Rellich). Soit un ouvert born rgulier de classe C 1 . Linjection

de H 1 () dans L2 () est compacte.
La formulation faible du problme u = u dans avec u = 0 sur est la
suivante :
1

Trouver u H0 () telle que

Z Z

u v dx = u v dx, v H01 ().

On obtient bien un problme du type (6.1.2) avec H := L2 (), V := H01 () et a(, ) est
la forme bilinaire symtrique dfinie sur V par
Z
a(u, v) := u v dx

Linjection de V dans H est compacte daprs le Thorme 6.2.5. De plus, lespace Cc ()

tant dense dans L2 () et H01 (), H01 () est dense dans L2 (). On est donc bien dans les
conditions du Thorme 6.1.2 et on en dduit le rsultat suivant :
Corollaire 6.2.6. Soit un ouvert born rgulier de classe C 1 de Rd . Alors, il existe
une suite croissante (k )k1 de rels positifs qui tend vers linfini et une base hilber-
tienne (uk )k1 de L2 () telle que
uk H01 () et uk = k uk p.p. dans . (6.2.5)
60 Chapitre 6 : Application : valeurs propres dun problme elliptique
BIBLIOGRAPHIE 61

Bibliographie

[1] G. Allaire, Analyse numrique et optimisation. ditions Ellipses, Paris (2006).

Version sans images et avec bandeau pour usage personnel et non reproductible dis-
ponible ladresse
http ://www.cmap.polytechnique.fr/ allaire/livre2.html
[2] H. Brezis, Analyse Fonctionnelle : Thorie et Applications. Masson, Paris (1983).
[3] J. Charles, M. Mbekhta & H. Quefflec, Analyse fonctionnelle et thorie des
oprateurs : Rappels de cours et exercices corrigs. Dunod, 2010.
[4] F. Hirsch & G. Lacombe, lments danalyse fonctionnelle. Dunod, 1997.
[5] G. Lacombe & P. Massat, Analyse fonctionnelle. Exercices corrigs. Dunod, 1999.
[6] D. Manceau, Rsolution pratique des quations aux drives partielles. Cours de
Master 2 Matis de luniversit du Havre. Polycopi disponible ladresse
http ://d.p.manceau.free.fr/RPEDP/RPEDP.pdf
[7] W. Rudin, Analyse fonctionnelle. Ediscience.
62 INDEX

Index

C -algbre, 21 Produit hermitien, 17

Produit scalaire, 17
Alternative de Fredholm, 45
Rayon spectral, 12
Base hilbertienne, 50 Rsolvante, 10
Crochet de dualit, 22 Spectre, 10
Spectre ponctuel, 10
Ensemble relativement compact, 35
Supplmentaire topologique, 40
Ensemble rsolvante, 10
Srie de Laurent, 14
Espace de Sobolev, 59
Thorme dAscoli, 36
Famille orthonormale, 50
Thorme de dcomposition spectrale, 53
Famille sommable, 50
Thorme de limage spectrale, 15, 28, 32
Famille totale, 50
Thorme de Lax-Milgram, 23
Forme bilinaire, 17
Thorme de Rellich, 59
Forme bilinaire symtrique, 17
Thorme de Riesz, 36
Forme sesquilinaire, 17
Thorme spectral des oprateurs compacts,
Forme sesquilinaire coercive, 23
44
Forme sesquilinaire dfinie positive, 17
Forme sesquilinaire elliptique, 23 Valeur propre, 10
Forme sesquilinaire hermitienne, 17 Valeur rsolvante, 10
Forme sesquilinaire positive, 17 Valeur spectrale, 10
Involution, 21
Ingalit de Poincar, 59

Oprateur adjoint, 20
Oprateur auto-adjoint, 25
Oprateur born, 7
Oprateur coercif, 23
Oprateur compact, 35
Oprateur de rang fini, 38
Oprateur de Volterra, 7
Oprateur dfini positif, 20
Oprateur elliptique, 23
Oprateur intgral, 36
Oprateur inversible, 8
Oprateur normal, 25
Oprateur positif, 20