Techniques d'optimisation
meilleur rsultat possible (profit maximum, cot minimum)
y = f(x)
variable
objectif
variable
de dcision
Optimisation libre
y = f(x)
y = f(x1,x2)
1 variable de dcision
2 variables de dcision
Optimisation sous contrainte
y = f(x) s.c. g(x) = c
y = f(x1,x2) s.c. g(x1,x2) = c
a.1. Optimisation libre, fonction une seule variable
Fonction objectif
y = f(x)
Maximisation valeur de x telle que :
dy
= fx = 0
dx
condition de 1er ordre (CPO)
d2 y
= fxx < 0
dx2
condition de 2e ordre (CSO)
Minimisation valeur de x telle que :
dy
= fx = 0
dx
condition de 1er ordre (CPO)
d2 y
= fxx > 0
dx2
condition de 2e ordre (CSO)
Exemple : optimisation des dpenses de publicit
Soit
(a) = 2a3 + 60a2
a = dpenses de publicit
max (a) = 2a3 + 60a2
a
d(a)
= 6a2 + 120a = 0
da
a=0
ou
a = 20
d2 (a)
= 12a + 120 < 0
da2
a* = 20
et
* = 8.000
Economie industrielle
Techniques doptimisation
a.2. Optimisation libre, fonction deux variables
Fonction objectif
Maximisation
y = f(x1,x2)
valeurs de x1 et x2 telles que :
y
y
= f1 =
= f2 = 0
x1
x 2
2y
2y
= f11 < 0,
= f22 < 0
2
2
x1
x2
conditions de 1er ordre (CPO)
2
et
y
2y 2y
2
>
ou f11f22 > f12
2
2
x1 x2
x1(2) x2(1)
conditions de 2e ordre (CSO)
Minimisation
valeurs de x1 et x2 telles que :
y
y
= f1 =
= f2 = 0
x1
x 2
2y
2y
=
f
>
0,
= f22 > 0
11
2
2
x1
x2
conditions de 1er ordre (CPO)
2
et
y
2y 2y
2
>
2
2
x ou f11f22 > f12
x
x1 x2
1
(
2
)
2
(
1
)
conditions de 2e ordre (CSO)
Exemple : dtermination des quantits q1 et q2 qui maximisent le profit
Soit
(q1,q2) = 10q1q2 10q12 5q22 + 100q1 + 70q2 100
max (q1,q2) = 10q1q2 10q12 5q22 + 100q1 + 70q2 100
q1,q2
= 10q2 20q1 + 100 = 0
q1
2
= 20 < 0,
q12
2
= 10 < 0
q22
=0
q1
2q1 + q2 = 10
= 10q1 10q2 + 70 = 0
q2
et
2 2
= 200 >
q12 q22
= 100
q1 q2
q *1 = 3, q *2 = 4, * = 190
=0
q2
Economie industrielle
q1 + q2 = 7
Techniques doptimisation
b.1. Optimisation contrainte, fonction une seule variable
Fonction objectif
y = f(x)
Contrainte
g(x) = c
Optimisation
y* = f(x)
x = g(c)
Exemple : Dtermination du nombre de travailleurs qui maximise la production sous la contrainte
que la masse salariale ne dpasse pas 900
Soit
q(x) = 10 x
s.c.
max q(x) = 10 x
s.c.
C = pxx = 25x = 900
25x = 900
x* =
C
900
=
= 36
px
25
et
q* = 10 36 = 60
b.2. Optimisation contrainte, fonction deux variables
Fonction objectif y = f(x1,x2)
Contrainte g(x1,x2) = c
Technique de substitution
inversion de la contrainte
g(x1,x2) = c
substitution dans la fonction objectif
y = f(x1, g(c,x1))
x2 = g(c,x1)
optimisation libre (cf. supra)
maximisation
valeur de x1 telle que
d2 y
dy
= f1 = 0 et
= f11 < 0
dx1
dx12
maximisation
valeur de x1 telle que
d2 y
dy
= f1 = 0 et
= f11 > 0
dx1
dx12
x *1 , x *2 = g(c,x *1 ) et y* = f(x *1 ,x *2 )
Exemple: optimisation des quantits de facteurs de production
Soit
q = x10,5x20,5 = 20
p1 = 6,25
p2 = 4
Fonction objectif
C(x1,x2) = 6,25x1 + 4x2
Contrainte
q = x10,5x20,5 = 20
Problme doptimisation
min C(x1,x2) = 6,25x1 + 4x2
s.c.
20 = x10,5x20,5
x1,x2
Economie industrielle
Techniques doptimisation
4
inversion de la contrainte
x10,5x20,5 = 20
x2 = 400/x1
substitution de la contrainte dans la fonction objectif
min C(x1,x2) = 6,25x1 + 4(400/x1) = 6,25x1 + 1.600/x1
x1
dC(.)
= 6,25 1.600/x12 = 0
dx1
x *1 = 16
x1 2 =
x *2 = 400/x1 = 25
1.600
= 256
6,25
C(q) = (6,25)(16) + (4)(25) = 200
Technique du Lagrangien
criture de la contrainte sous forme implicite
c g(x1,x2) = 0
construction du Lagrangien
L = f(x1,x2) + [c g(x1,x2)]
valeurs de x1, x2 et telles que
L
L
L
=
=
=0
x 1
x 2
* =
x *1 , x *2 , * et y* = f(x1,x2)
L
= effet d'un changement marginal de la contrainte sur la valeur optimale de la fonction
c
objectif
Exemple: optimisation des quantits de facteurs de production
criture de la contrainte sous forme implicite
construction du Lagrangien
20 x10,5x20,5 = 0
L = 6,25x1 + 4x2 + [20 x10,5x20,5]
valeurs de x1, x2 et telles que :
Economie industrielle
L
= 6,25 0,5x1 0,5x20,5 = 0
x 1
(1)
L
= 4 0,5x10,5x2 0,5 = 0
x 2
(2)
L
= 20 x10,5x20,5 = 0
(3)
Techniques doptimisation
5
(1) et (2)
(3) et (4)
6,25
4
=
- 0,5 0,5
0,5x1 x 2
0,5x1 0,5x 2 - 0,5
x2 = 1,5625x1
(4)
20 x10,5(1,5625x1)0,5 = 0
(5)
x *1 = 16
x *2 = 1,5625x1 = 25
(1) ou (2)
* = 10
C(q) = (6,25)(16) + (4)(25) = 200
Economie industrielle
Techniques doptimisation
