Sujet E
Voie E
Erreur denonce : Exercice 1, I-2(b), lire Montrer que pour tout entier naturel n non nul, on a : un > 0. .
EXERCICE 1
Les deux parties de cet exercice sont independantes.
I - Une loi exponentielle et une suite
1. Une loi exponentielle.
Soit X une variable aleatoire reelle qui suit une loi exponentielle de param`etre 1.
(a) Donner une densite de X et rappeler les valeurs de lesperance et de la variance de la variable aleatoire X.
(b) Redemontrer que la fonction de repartition de la variable aleatoire X est la fonction F definie pour tout reel x
par :
0
si x < 0,
F (x) =
1 ex si x > 0.
2. Etude
dune suite.
On consid`ere la suite (un )n>1 definie par u1 = 1 et pour tout entier naturel non nul n par : un+1 = F (un ).
(a) Montrer que pour tout reel x : ex > x + 1.
Montrer que legalite a lieu si et seulement si x = 0.
(b) Montrer que pour tout entier naturel n, on a : un > 0.
(c) Recopier et completer le programme SCILAB suivant qui permet de representer les cent premiers termes de la
suite (un )n>1 :
U = zeros (1 ,100)
U( 1 ) = 1
f o r n = 1 : 99
U( n+1) =
end
p l o t (U, + )
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Sujet E
(d) Le programme precedent complete permet dobtenir la representation graphique suivante :
Quelle conjecture pouvez-vous emettre sur la monotonie et la limite de la suite (un )n>1 ?
(e) Etudier
la monotonie de la suite (un )n>1 .
(f) En deduire que la suite (un )n>1 est convergente et determiner sa limite.
` laide de la question 2(a), montrer successivement que pour tout entier naturel n non nul :
(g) A
un+1 >
un
1 + un
1
1
61+
.
un+1
un
et
(h) Montrer par recurrence que pour tout entier naturel n non nul :
un >
1
.
n
(i) On modifie le programme ecrit en question 2(c) en remplacant la derni`ere ligne par :
X = 1 : 100
S = cumsum (U)
Y = l o g (X)
p l o t 2 d (X, S )
p l o t 2 d (X,Y)
Le programme ci-dessus permet dobtenir la representation graphique suivante :
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Sujet E
Que represente le vecteur-ligne S ?
Quelle conjecture pouvez-vous emettre sur la nature de la serie de terme general un ?
(j) A laide de la question 2(h), etablir la nature de la serie de terme general un .
II - Une fonction et une variable al
eatoire `
a densit
e
Soit g la fonction definie sur R par :
g(x) =
0
xex
si x < 0,
si x > 0.
1. Etude
de la fonction g.
(a) Montrer que g est derivable sur ] , 0[ et sur ]0, +[. Est-elle continue en 0 ? Est-elle derivable en 0 ?
(b) Donner le tableau de variations de g sur [0, +[ (on precisera la limite de g en +).
(c) Etudier
la convexite de g sur ]0, +[.
(d) Donner lallure de la courbe representative de la fonction g sur R.
On precisera avec soin cette allure au voisinage du point dabscisse 0 de la courbe. On rappelle que e1 0, 37.
2. Etude
de variables al
eatoires.
(a) Montrer que la fonction g est une densite de probabilite.
On note Y une variable aleatoire dont une densite est la fonction g, et dont la fonction de repartition est notee G.
(b) Sans calcul, justifier que la fonction G est de classe C 1 sur R.
(c) Montrer que pour tout reel x,
G(x) =
0
1 ex (1 + x)
si x < 0,
si x > 0.
(d) Montrer que la variable aleatoire Y admet une esperance, que lon calculera.
3. On consid`ere la variable aleatoire Z = eY .
(a) Determiner la fonction de repartition notee H de la variable aleatoire Z.
(b) En deduire que Z est une variable aleatoire `a densite et determiner une densite de Z.
(c) La variable aleatoire Z admet-elle une esperance ?
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Sujet E
EXERCICE 2
On designe par M2 (R) lensemble des matrices carrees dordre 2 `a coefficients reels. Pour toute matrice A M2 (R), on
consid`ere lapplication A qui `
a toute matrice M M2 (R) associe le produit AM .
I - Premiers r
esultats sur lapplication A et la matrice A
1. Montrer que A est un endomorphisme de M2 (R).
2. Montrer que si lendomorphisme A est bijectif, alors il existe une unique matrice N M2 (R) telle que AN = I2 ,
o`
u I2 designe la matrice identite dordre 2.
3. Montrer que lapplication A est un automorphisme de M2 (R) si et seulement si la matrice A est inversible.
II - Un exemple
Dans cette partie et uniquement cette partie, on pose A =
1
0
2
1
.
On note B = (E11 , E12 , E21 , E22 ) la base canonique de M2 (R) avec :
1 0
0 1
0
E11 =
, E12 =
, E21 =
0 0
0 0
1
0
0
,
E22 =
0
0
0
1
.
1. Justifier que la matrice A est diagonalisable.
2. Montrer que la matrice de lendomorphisme A dans
1
0
T =
0
0
la base B est :
0 2
0
1 0
2
.
0 1 0
0 0 1
3. Preciser les valeurs propres et une base de chaque sous-espace propre de lendomorphisme A .
4. Lendomorphisme A est-il diagonalisable ?
III - Dautres r
esultats sur lapplication A et la matrice A
On designe par M2,1 (R) lensemble des matrices colonnes `a 2 lignes.
1. Soit un reel tel quil existe une matrice M M2 (R) non nulle verifiant :
A (M ) = M.
Montrer par un raisonnement par labsurde que la matrice A I2 nest pas inversible.
2. Soit un reel
tel quil
X M2,1 (R)
existe
une matrice
non nulle
verifiant
AX = X.
x
a b
x 0
0
x
On note X =
,A=
,N=
et N 0 =
.
y
c d
y 0
0 y
0
Montrer que N et N sont des vecteurs propres de lendomorphisme A associes `a la valeur propre .
3. Comparer le spectre de lendomorphisme A et le spectre de la matrice A.
4. Montrer que si la matrice A est diagonalisable, alors lendomorphisme A est diagonalisable.
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Sujet E
EXERCICE 3
Dans tout cet exercice, N designe un entier naturel superieur ou egal `a 3.
On dispose de deux urnes opaques U1 et U2 , dapparence identique et contenant chacune N boules indiscernables au
toucher.
Lurne U1 contient (N 1) boules blanches et une boule noire.
Lurne U2 contient N boules blanches.
I - Une premi`
ere exp
erience al
eatoire
On effectue des tirages sans remise dans lurne U1 , jusqu`a lobtention de la boule noire.
On note X la variable aleatoire qui prend pour valeur le nombre de tirages necessaires pour lobtention de la boule noire.
On notera pour tout entier naturel i non nul :
Ni levenement on tire une boule noire lors du i-i`eme tirage .
Bi levenement on tire une boule blanche lors du i-i`eme tirage .
1. On simule 10000 fois cette experience aleatoire.
Recopier et completer le programme SCILAB suivant pour quil affiche lhistogramme donnant la frequence dapparition du rang dobtention de la boule noire :
N = i n p u t ( Donner un e n t i e r n a t u r e l non nul ) ;
S = z e r o s ( 1 ,N ) ;
f o r k = 1 : 10000
i = 1 ;
M= N ;
while
i = i + 1 ;
M=
;
end
S( i ) = S( i ) + 1 ;
end
disp (S / 10000)
bar ( S / 1 0 0 0 0 )
2. On execute le programme complete ci-dessus. On entre 5 au clavier et on obtient lhistogramme suivant :
Quelle conjecture pouvez-vous emettre sur la loi de la variable aleatoire X ?
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Sujet E
Pour les questions suivantes, on revient au cas general o`
u N > 3.
3. En ecrivant soigneusement les evenements utilises, calculer P (X = 1), P (X = 2) et P (X = 3).
4. Determiner la loi de la variable aleatoire X.
5. Preciser le nombre moyen de tirages necessaires `a lobtention de la boule noire.
II - Une deuxi`
eme exp
erience al
eatoire
On choisit une des deux urnes au hasard (chaque urne a la meme probabilite detre choisie) et on tire dans lurne choisie
une par une les boules sans remise jusqu`
a etre en mesure de pouvoir connatre lurne choisie.
On note Y la variable aleatoire qui prend pour valeur le nombre de tirages ainsi effectues.
On note :
C1 levenement on choisit lurne U1 .
C2 levenement on choisit lurne U2 .
1. Montrer que pour tout entier j J1, N K :
PC1 (Y = j) =
1
.
N
2. Calculer PC2 (Y = j) pour tout entier j J1, N K.
(On distinguera les cas j = N et 1 6 j 6 N 1).
3. Montrer que :
1
2N
P (Y = j) =
1+ 1
2 2N
si j J1, N 1K
si j = N
4. Calculer lesperance de Y .
III - Une troisi`
eme exp
erience al
eatoire
On effectue une succession infinie de tirages avec remise dans lurne U1 . On admet quon obtient presque-s
urement au
moins une boule blanche et au moins une boule noire lors de ces tirages.
On note T la variable aleatoire prenant pour valeur le nombre de tirages necessaires jusqu`a lobtention dau moins une
boule noire et dau moins une boule blanche.
On note U la variable aleatoire prenant pour valeur le nombre de boules blanches tirees jusqu`a lobtention dau moins
une boule noire et dau moins une boule blanche.
Par exemple, si les tirages ont donne successivement : noire, noire, noire, blanche, blanche, noire,. . . , alors T = 4 et U = 1.
1. Preciser les valeurs prises par T .
2. Montrer soigneusement que pour tout entier k > 2,
P (T = k) =
1
N
N 1
N
k1
+
N 1
N
1
N
k1
.
3. Montrer que la variable aleatoire T admet une esperance que lon calculera.
4. (a) Calculer P ([U = 1] [T = 2]).
(b) Calculer P ([U = 1] [T = k]) pour tout entier k > 3.
5. Soit j un entier tel que j > 2.
(a) Calculer P ([U = j] [T = j + 1]).
(b) Que vaut P ([U = j] [T = k]) pour tout entier k > 2 tel que k 6= j + 1 ?
6. Les variables aleatoires T et U sont-elles independantes ?
7. Calculer P (U = 1) puis determiner la loi de U .
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