Densite de la loi de Student
Colette Vuillet
December 3, 2009
Contents
1 Densit
e de la loi du 2
1.1 Distribution du n-uplet (X1 , X2 ...Xn ): . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Densite de la loi du 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2
2
2 La transformation dHelmert
2.1 Interet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Expression de la transformation dHelmert .
2.3 Proprietes de la transformation . . . . . . .
2.4 Calcul de S2 `
a laide des nouvelles variables
4
4
4
5
5
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3 Calcul de la densit
e de la loi de Student
3.1 Premi`ere etape : calcul de la densite du quotient de deux variables
independantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
nX
3.2 Deuxi`eme etape : on calcule la densite de R = X
. .
Y =
S
3.3
(n1)
Troisi`
eme etape : On calcule la densite de la loi de Student T =
nX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S
Abstract
Ce texte donne une demonstration des resultats classiques mais rarement
demontres concernant la loi du 2 et la loi de Student. Ces demonstrations
sont inspirees du Kendall et Stuart pour les deux premiers paragraphes.
Elles utilisent le jacobien associe `
a un changement de variable dans une
integrale multiple. On a evite dutiliser le detour assez usuel par la fonction caracteristique (qui aurait simplifie certains calculs) pour ne pas avoir
a
` integrer dans le plan complexe.
Acknowledgement 1 : je remercie Laurent Pierre pour son aide sur la
loi du quotient de deux variables aleatoires.
6
6
7
9
Densit
e de la loi du 2
Soit Xi pour i = 1 `
a n, n variables independantes, chacune etant distribuee
suivant une loi normale centree reduite.
1.1
Distribution du n-uplet (X1 , X2 ...Xn ):
Sa densite est le produit de n fonctions du type
1
2
exp( 21 xi 2 ),donc:
1
1
df =
exp[ (x1 2 + x2 2 + ... + xn 2 )]dx1 dx2 ...dxn
n
2
( 2)
1.2
Densit
e de la loi du 2
Nous cherchons la distribution de la variable Z = X1 2 + X2 2 + ... + Xn 2
Proposition
definie par
La densite g dune loi du Chi-deux `a n degres de liberte est
g(z) =
1
21 z 12 n1
z
n e
2 ( 2 )
n
2
D
emonstration Pour obtenir la fonction de repartition G de Z, il faut calculer lintegrale multiple:
Z
Z
P 2
1
xi
G(z0 ) = ...
dx1 ...dxn
n e
(2) 2
sur le domaine z z0
Pour cela on fait un changement de variables spheriques :
Posons :
z cos 1 cos 2 .... cos n1
x1 =
x2 =
z cos 1 cos 2 .... cos n2 sin n1
xi =
z cos 1 cos 2 .... cos ni sin ni+1
i = 2, n 1
xn =
z sin 1
Effectuons le changement de variables dans lintegrale :
Z
Z
1
z 2
G(z0 ) = ...
Jdzd1 ...dn1
n e
(2) 2
o`
u J est le jacobien de la transformation,
(x1 ...xn )
J = det
(z, 1 ...n1 )
J = det
x1
z
x1
1
x2
z
x2
1
...
...
x1
n1
x2
n1
J=
xn
z
xn
1
...
...
...
...
...
xn
n1
1 n 1
z 2 det A
2
cos 1 cos 2 ... cos n1
sin 1 cos 2 ... cos n1
A=
...
cos 1 cos 2 ... cos n2 sin n1
cos 1 cos 2 ... cos n2 sin n1
sin 1 cos 2 ... cos n2 sin n1
...
cos 1 cos 2 ... cos n2 cos n1
... sin 1
... cos 1
...
...
...
0
On peut verifier, en mettant en facteur les termes communs, puis en soustrayant
chaque colonne `
a la precedente que ce determinant vaut (cos 1 )n1 (cos 2 )n2 ... cos n2 cos n1 .
Mais il suffit pour notre etude de constater quil ne depend pas de z. Lavantage
de la transformation est que les limites dintegration sont maintenant bien plus
simples :
z varie de 0 `
a z0 ,
n1 varie de 0 `
a 2,
les autres i varient de - 2 `a + 2 .
Lintegrale se decompose en un produit de deux integrales:
lune par rapport `
a z,
lautre integrale multiple fait intervenir les i et prend une valeur constante k par rapport `a z.
do`
u
z0
Z
G(z0 ) = k
e 2 z z 2 n1 dz
On rappelle que
Z
ez z u1 dz
(u) =
0
et
(n + 1) = n!
En posant
z0 = 12 z, on a dz0 = 12 dz et par suite
Z z0
0
n
k
G(z0 ) = n
ez z 0 2 1 dz
22 0
Pour calculer la constante k , il suffit de remarquer que G() = 1 :
1=
k
n
22
ez z 0 2 1 dz 0
Do`
u
1
n
2 2 ( n2 )
k=
et la densite du chi-deux sobtient immediatement:
g(z) =
2
2.1
1
12 z 12 n1
z
n e
2 ( 2 )
n
2
La transformation dHelmert
Int
er
et
Cette transformation permet de demontrer que pour un echantillon normalement et identiquement distribue, les variables aleatoires X et S2 sont independantes,
et permet egalement de calculer leurs lois.
Remarque On part de variables centrees et reduites, (X1, X2 ..., Xn ) independantes
et suivant des lois N (0, 1), on transpose simplement la transformation dans le
cas o`
u les Xi suivent des lois N (, 2 ).
2.2
Expression de la transformation dHelmert
Effectuons le changement de variables suivant :
u1 = (x1 x2 )/ 2
u2 = (x1 + x2 2x3 )/ 6
u3 = (x1 + x2 + x3 3x4 )/ 12
ui
un1
un
p
i(i + 1), i = 2, n 1
p
= (x1 + x2 + ... + xn1 (n 1)xn )/ n(n 1)
= (x1 + x2 + ... + xn )/ n = ui = nX
(x1 + x2 + ... + xi ixi+1 )/
On remarque que un nest pas defini de la meme facon que u1 ...un1 et que
les ui forment une base orthonormee :
kui k
i = 1, ..n
hui , uj i =
i 6= j
2.3
Propri
et
es de la transformation
La matrice H de la transformation est :
1
12
2
1
1
6
6
1
H = 12 112
...
...
...
0
0
0
...
1
n
1
n
1
n
26
1
12
1
n
1
n
...
...
...
...
Cette transformation est orthogonale, cest `a dire que lon a : H t H = I,
ce qui permet daffirmer que :
les variables aleatoires Ui associees `a ui ont une covariance nulle et
une variance egale `a 1 grace `a la propriete de conservation du produit
scalaire.En effet
= u0i V (X)uj
cov(Ui , Uj )
= u0i uj
car V (X) = Id
= ij
Ces variables etant normalement distribuees, on en deduit immediatement
quelles sont independantes et suivent des lois normales centrees reduites.
Cette transformation est une isometrie, (toujours dapr`es legalite
H t H = I ) donc elle conserve le carre scalaire:
X
2.4
xi 2 =
ui 2
Calcul de S2 `
a laide des nouvelles variables
n
S2 =
1 X
(xi x)2
n 1 i=1
donc
(n 1)S 2 =
n
X
(xi x)2 =
i=1
n
X
xi 2 nx2 =
i=1
n
X
ui 2 un 2
i=1
Ce qui donne :
S2 =
Proposition
n1
1 X 2
ui
n 1 i=1
La densite h de (n 1)S 2 a pour expression:
h(z) =
1
2
n1
2
( n1
2 )
5
e 2 z z 2 (n3)
D
emonstration
De legalite
(n 1)S 2 =
n1
X
ui 2
i=1
On deduit immediatement que la variable (n 1)S 2 , est une somme de n 1
variables aleatoires independantes, chacune etant egale au carre dune variable
de Gauss centree reduite, et suit donc une loi du Chi-deux `a n 1 degres de
liberte :
(n 1)S 2 v X 2 (n 1)
La densite de (n 1)S 2 est donc
h(z) =
1
2
n1
2
( n1
2 )
e 2 z z 2 (n3)
2
De plus (n
1)S qui sexprime en fonction de u1 ..,un1 est independante de
X = un / n qui sexprime seulement en fonction de un .
Calcul de la densit
e de la loi de Student
3.1
Premi`
ere
etape : calcul de la densit
e du quotient de
deux variables ind
ependantes
Proposition Soit X et Y deux variables aleatoires independantes, X admettant la fonction f pour densite et Y la fonction g, le rapport R = X
Y admet
pour densite la fonction h definie par:
Z
h(r) =
f (rx)xg(x)dx
0
D
emonstration Le principe de la demonstration est le suivant : on etudie la
loi du logarithme de R, qui est egale `a la difference des logarithmes de Y et de
X; ces variables etant independantes, la loi de la difference sobtient grace `a un
produit de convolution. On remonte ensuite `a la loi de R.
Posons
Alors
= ln(X)
= ln(Y )
= ln(R)
D =T U
Calcul de la loi de D
Element differentiel de la loi de X
f (x)dx
Element differentiel de la loi de T = ln(X)
f (et )et dt en posant x = et donc dx = et dt
Element differentiel de la loi de Y
g(y)dy
Element differentiel de la loi de U = ln(Y )
g(eu )eu du en posant y = eu donc dy = eu du
La densite de la loi de D est obtenue en fonction de d grace au produit de
convolution des densites de T et de U
Z +
f (ed+u )ed+u g(eu )eu du
Posons x = e , dx = e du
Z +
Z
f (ed+u )ed+u g(eu )eu du =
f (ed x)ed xg(x)dx
La densite de la loi de D est donc:
Z +
f (ed x)ed xg(x)dx
0
Densit
e du rapport R =
X
Y
= eD
Element differentiel de la loi de D
R +
[ 0 f (ed x)ed xg(x)dx]d
Densite de R :
Z
h(r) =
Element differentiel de la loi de R = exp(D)
R +
[ 0 f (rx)xg(x)dx]dr en posant r = ed donc dr = ed d
f (rx)xg(x)dx
0
3.2
Deuxi`
eme
etape : on calcule la densit
e de R =
nX
(n1)
Densit
e de
nX
1
1
1
f (x) = exp[ x2 ] = k1 exp[ x2 ]
2
2
2
car
nX = un suit une loi normale centree reduite.
X
Y
p
Densit
e de S (n p
1) On connait la densite de S 2 (n 1) , calculons la
densite de sa racine S (n 1)
2
El
ement diff
erentiel de la loi de S (n
1
21 z 12 n3
h(z) =
n1
2
( n1
2 )
1)
dz
El
ement diff
erentiel de la loi de Y =
1
21 y 2 n2
g(y) = 2
n1
2
( n1
2 )
p
S (n 1)
dy
On obtient g(y)p
en posant z = y 2 donc dz = 2ydy
La densite de S (n 1) est donc :
g(y)
1
2
= k2 e
Densit
e du rapport R =
n1
2
( n1
2 )
1 2
2 y n2
e 2 y y n2
= nX
X
Y
(n1)
Proposition
La densite de R = nX
S
(n1)
h(r) = k(
est la fonction h definie par :
n
1
)2
r2 + 1
o`
u k est une constante dintegration telle que
Z
h(r)dr = 1
0
D
emonstration On remplace les expressions de f et g obtenues dans le
resultat de la premi`ere etape :
Z
h(r) =
f (rx)xg(x)dx
0
Z
1 2
1
=
k1 exp( r2 x2 )x(k2 e 2 x xn2 )dx
2
Z0
1
=
k1 k2 exp[ (r2 + 1)x2 ]xn1 dx
2
Z0
1
=
k1 k2 exp[ (r2 + 1)x2 ]xn1 dx
2
0
posons y = 21 (r2 + 1)x2 alors dy = (r2 + 1)xdx et on obtient
Z
n
n
1
2
h(r) =
k1 k2 ( 2
) 2 y 2 1 ey dy
2
r +1
0
Comme on int`egre par rapport `a y, les termes qui dependent seulement de
r peuvent etre sortis de lintegrale, do`
u:
Z
n
n
1
2
h(r) = k1 k2 ( 2
y 2 1 ey dy
)2
2
r +1
0
comme
y 2 1 ey dy = (n/2)
on a
n
1
2
k1 k2 (n/2)( 2
)2
2
r +1
n
1
)2
= k( 2
r +1
h(r)
en prenant pour k le reel tel que
Z
h(r)dr = 1
0
on obtient finalement :
h(r) = k(
r2
n
1
)2
+1
ce qui est le resultat cherche.
3.3
Troisi`
eme
etape
: On calcule la densit
e de la loi de
nX
Student T = S
Proposition
definie par :
La densite de la loi de student T =
w(r) = k 0 (
r2 /(n
nX
S
est la fonction w
n
1
)2
1) + 1
o`
u k 0 est une constante dintegration telle que
Z
w(r)dr = 1
0
D
emonstration Remarquons que T =
Calculons la densite de T :
El
ement diff
erentiel de la loi de
n
h(r)dr = k( r21+1 ) 2 dr
en posant r =
t
donc
n1
nX
S
n 1R
El
ement diff
erentiel de la loi de T =
n 1R
n
t
dt
dt
w(t)dt = h( n1
) n1
= k( ( t 1 )2 +1 ) 2 n1
n1
dr =
dt
n1
do`
u
w(t) = k(
1
t
( n1
)2
+1
)2
1
n1
posons
w(t) = k 0 (
en prenant pour k 0 le reel tel que
Z
n
1
)2
t
( n1
)2 + 1
w(t)dt = 1
0
donc
w(t) = k 0 (
n
1
)2
t
( n1
)2 + 1
ce qui est le resultat cherche.
Levaluation de la constante dintegration k donne le resultat suivant
w(t) = p
( n2 )
(n
1)( n1
2 )
1
t
( n1
)2
+1
)2
Nous avons donc obtenu le resultat recherche :
Th
eor`
eme
`
a
La densite w de la loi de student `a n-1 degres de liberte est egale
w(t) = p
( n2 )
(n 1)( n1
2 )
10
(1 +
t2 n
) 2
n1
