NOTES DE COURS DE STATISTIQUES

` LA STATISTIQUE INFERENTIELLE

INTRODUCTION A

Formation : M2IGAPAS

UE : STATISTIQUE

2014-2015, Automne

J
er
ome BASTIEN

Document compile le 6 juin 2014

Identification Apog
ee

Mati`
ere
Statistiques
Formation
Master 2 [Link] (P)
Formation (code) SPM208
UE
3MIGAPAS1 Statistique
UE (code)
SPT3023M

Table des mati`

eres
Identication Apogee

Avant-propos

vii

Chapitre 1. Revisions de statistiques descriptives

Chapitre 2. Creer ses propres chiers de donnees

Chapitre 3. Introduction aux probabilites

3.1. Introduction
3.2. Notions de probabilites
3.3. La distribution binomiale
3.4. La distribution normale
3.5. La distribution de Student
ements de correction
3.6. El

5
5
5
12
17
24
25

Chapitre 4. Intervalles de conance

4.1. Rappels sur la densite de probabilite
4.2. Principe theorique de lintervalle de conance
4.3. Intervalle de conance dune proportion
4.4. Intervalle de conance dune moyenne
4.5. Exercices supplementaires
ements de correction
4.6. El

33
33
37
38
44
49
54

Chapitre 5. Tests dhypoth`eses

5.1. Test de Normalite des donnees
5.2. Test sur la proportion
5.3. Test sur la moyenne
5.4. Autres test
5.5. Tests non param`etriques

61
61
61
61
61
61

Chapitre 6. Recapitulatifs des notions essentielles (statistique inferentielle)

Statistiques descriptives
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5

63
63
63
63
64

(et eventuellement du package Rcmd)

A. Installation du logiciel
Installation de
pour Windows
Utilisation de
Installation et chargement du package Rcmdr

65
65
65
66

Annexe
A.1.
A.2.
A.3.

iii

`
TABLE DES MATIERES

iv

Annexe
B.1.
B.2.
B.3.

B. Prise en main a` la premi`ere seance

Creation dun dossier de travail (ou repertoire courant)
Telechargement du cours et des chiers de donnees
(et eventuellement du package Rcmd)
Demarrage du logiciel

67
67
67
67

Annexe
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
C.5.

C. Une toute petite introduction `a la statistique descriptive (sans )

Introduction
Les donnees, les variables et le principe de la statistique descriptive

Etude
de donnee qualitatives

Etude de donnees quantitatives

Elements
de correction

69
69
69
70
70
76

Annexe
D.1.
D.2.
D.3.
D.4.
D.5.
D.6.

D. Donnees categorielles
La situation concr`ete : recuperation dun chier de donnees
Importer le jeu de donnees dans
Denombrer les categories
Les graphiques pour les categories
Extension a` letude de plus de deux categories
Les donnees ordinales

79
79
79
81
81
83
84

Annexe
E.1.
E.2.
E.3.
E.4.

E. Donnees numeriques
La situation concr`ete
Les graphiques pour donnees numeriques
Les indicateurs statistiques pour les donnees numeriques
Dangers des mauvaises aectations ! !

87
87
87
88
95

Annexe
F.1.
F.2.
F.3.
F.4.
F.5.
F.6.
F.7.

F. Croisement de deux variables quantitatives

Introduction
Principe theorique
La signicativite pratique de la liaison
La signicativite statistique de la liaison
Avec
Sur les dangers de la regression lineaire abusive : exemple dAnscombe
ements de correction
El

99
99
99
101
102
103
112
112

Annexe
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.

G. Croisement de deux variables qualitatives

Introduction
Principe theorique
La signicativite pratique de la liaison
La signicativite statistique de la liaison
Avec
ements de correction
El

117
117
117
120
120
120
125

Annexe
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.

H. Croisement dune variable qualitative et dune variable quantitative

Introduction
Avec R
Calculer tous les indicateurs
Quelques exercices
ements de correction
El

127
127
127
135
137
137

UCBL/UFRSTAPS

2014-2015 Automne M2IGAPAS

Cours de Statistiques

J
er
ome BASTIEN

`
TABLE DES MATIERES

Annexe
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.

I. Recapitulatif des notions et commandes essentielles (statistiques descriptives)

Analyse univariee (avec Rcmdr)
Analyse bivariee (avec Rcmdr)
Analyse univariee
Analyse bivariee

143
144
144
146
147

Annexe
J.1.
J.2.
J.3.

J. Projet
Quelques denitions
Travail `a fournir
Quelques elements de correction

149
149
150
152

Annexe K. Un exemple pedagogique sur les danger de la regression lineaire (sous forme dexercice corrige)165

Enonc
e
165
Corrige
165
Annexe
L.1.
L.2.
L.3.

L. Utilisation de fonctions avec

Une fonction simple
Une fonction `a deux valeurs de sortie
Dautres fonctions

177
177
178
180

Annexe
M.1.
M.2.
M.3.

M. Verication experimentale de la loi des grands nombres et statistique inferentielle

La loi des grands nombres
Simulation
La statistique inferentielle

181
181
183
186

Annexe N.

Lien entre la moyenne et lecart-type dune variable aleatoire et la moyenne et lecart-type des valeurs prises par c

Annexe O. Preuve de la proposition 3.23

189

Annexe
P.1.
P.2.
P.3.

191
191
192
194

P. Passage dune loi de probabilite discr`ete `a une loi de probabilite continue

Une manipulation sur la loi binomiale
Passage du discret au continu
ements de correction
El

Bibliographie

197

Avant-propos
Ces notes de cours constituent un support de cours, TD et TP de Statistiques pour lUE Statistique
du M2IGAPAS (2014-2015, Automne). Chacun des chapitres de ce poly sinspire de polycopies dej`
a existant
realises par des statisticiens de luniversite Lyon I, qui seront cites en debut de chapitre (avec les URL o`
u leurs
polycopies sont disponibles). Il sagira essentiellement
Anne-Beatrice DUFOUR (en collaboration avec de nombreux auteurs). Voir [1, 2, 3] toutes disponibles
sur [Link] puis rubrique Fiches de TD, puis statistique
descriptive.
Stephane CHAMPELY, auteur de [4] ainsi que de [5, 6] ce dernier etant disponibles sous SPIRAL.
Ce polycopie de cours et les chiers de donnees sont normalement disponibles a` la fois
en ligne sur [Link] `a la rubrique habituelle ;
en cas de probl`eme internet, sur le reseau de luniversite Lyon I : il faut aller sur :
Poste de travail,
puis sur le repertoire P: (appele aussi \\teraetu\Enseignants),
puis [Link],
enn sur M2IGAPAS.
Pour lexamen, les donnees se trouveront aussi, par mesure de precaution a` ces deux endroits.
Vous trouverez
au chapitre 6, lessentiel (et lexigible aux examens !) des notions, denitions, proprietes, exercices et
quil faut savoir (ou retrouver dans le polycopie de cours) ;
manipulations avec
en annexe A, un petit guide dinstallation du logiciel
et du package Rcmdr, pour ceux qui souhaitent
linstaller sur leur propre ordinateur ;
en annexe B, une prise en main a` la premi`ere seance, pour ceux ceux qui se sentent peu habitues aux
operations de telechargement de chiers, de demarrage de logiciels ;
en annexe I, lessentiel (et lexigible aux examens !) des notions et commandes avec .
Une reference `a consulter : [7] (voir bibliographie en page 197).
Pour ceux qui utilisent le package Rcmdr sur les ordinateurs 1 de luniversite Lyon I, a` cause dun probl`eme
avec le package Rcmdr de la version 2.9 de R, on prendra bien garde `a utiliser la version 2.7 de
et non la
version 2.9 ; on trouvera cette version, comme dhabitude, en faisant demarrer, puis programmes, puis R
puis R 2.7. Si cette version nest pas installee sur votre ordinateur, il faut le redemarrer !
Des notes en petits caract`eres comme suit pourront etre omises en premi`ere lecture :
Attention, passage dicile !

1. en date du mois de d
ecembre 2009 ; ce bug a peut-etre
et
e corrig
e depuis !
vii

CHAPITRE 1

R
evisions de statistiques descriptives
Ceux qui se sentent peu habitues aux operations de telechargement de chiers, de demarrage de logiciels
et pourront lire lannexe B en premi`ere seance.
Ce chapitre, traite en un ou deux seances, vous permettra de reviser les notions de statistiques univariees
et bivariees.
Consulter les annexes D, E, F, G, H, et lannexe recapitulative I.
` titre de revisions, vous pourrez aussi traiter lancien projet, qui ne sera plus etudie cette annee (cf annexe
A
J).

CHAPITRE 2

Cr
eer ses propres fichiers de donn
ees

par

Ce chapitre vous montre comment creer vos propres chiers de donnees dans un format adapte et lisible
.
prenom

age taille

jean
pierre
25
paul
32
jean-jacques 12

1,85
2,01
NA
1,78

masse sport
85
80
75
69

foot
Gymnastique aquatique
foot
petanque

Table 2.1. Quelques donnees

Considerons les donnees tr`es simples du tableau 2.1. Les donnees manquantes correspondent `a des cases
vides ou contenant la chane de caract`ere NA.
Pour creer un chier de donnees lisible par
sous la forme dun data frame : il faut :
(1) lancer le tableur libre et gratuit OpenOce ;
(2) choisir [Link] Calc ;
(3) dans la feuille de calcul, saisir les donnees du tableau 2.1 ;
(4) enregister ensuite au format OpenOce : le nom du chier aura pour extension ods. Choisir, par
exemple [Link]. Vous pouvez alors modier le tableau, louvrir de nouveau, le modier ... et
toujours avec OpenOce.
Remarque 2.1. Ces manipulations peuvent aussi etre faites avec excel, la sauvegarde se faisant alors au
format xls.
Remarque 2.2. OpenOce est libre, gratuit et telechargeable sur internet.
Voir [Link]
Une fois que le chier est pret, il faut alors lenrergister sous un format que
peut lire ; car malheureusement, il ne peut lire le format OpenOce ! Il faut proceder ainsi : quand le chier est ouvert dans OpenOce,
il faut alors
(1) lenregistrer sous au format CSV (dextension csv) ;
(2) Il faut repondre choisir le format actuel (et non au format ODS) ;
(3) Il faut ensuite choisir en cliquant sur le separateur de champ ;.
On peut ensuite ouvrir le chier avec
:
Avec Rcmdr :
Pour que cette manipulation fonctionne, il est necessaire que les donnees manquantes soient codees
par la chane NA et non par des cases vides.
3

2. CREER
SES PROPRES FICHIERS DE DONNEES

(1) Dans le menu deroulant Donnees de Rcmdr, choisir loption Importer des donnees puis Depuis
un chier texte ou le presse-papier.... Dans la fenetre de dialogue qui souvre, donner un nom au
jeu de donnees (`a la place de Dataset, choisi par defaut), le nom du chier texte, ici, par exemple
dudu. pour le Separateur de champ, choisir Autre et Specier ;. Pour le Separateur Decimal,
choisir ,. Laisser les autres champs avec les valeurs choisies par defaut.
(2) Employer la fenetre qui souvre alors pour retrouver le chier a` importer ;
(3) Cliquer alors eventuellement sur le bouton Visualiser.
Sans Rcmdr :
On pourra taper, par exemple,
dudu <- [Link]("[Link]", header = TRUE, sep = ";", dec = ",", [Link] = c("NA",
""))
et travailler ensuite sur le data frame dudu, comme dhabitude. Taper par exemple
dudu
dudu$sport
Remarque 2.3. On peut aussi faire au export au format xls, mais
correctement. Voir remarque D.1.

ne g`ere pas toujours ce format

Remarque 2.4. Il existe des tas de solutions dierents : exports au format texte, csv, excel... On peut
aussi le faire grace `
a [Link] une methode est ici presentee.

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ome BASTIEN

CHAPITRE 3

Introduction aux probabilit

es
On pourra consulter [6], le chapitre 10 de [4] ainsi que le chapitre 3 de [7], dont sinspire ce chapitre.

3.1. Introduction
Il est choisi de faire le moins de mathematiques possible ! !
Une experience aleatoire (jete de d`es, choix dune carte dans un jeu, mesure de la taille dun etudiant) a
par denition un resultat que lon ne peut prevoir. En revanche, sur un grand nombre dexperiences, il sera
possible, de calculer la proportion dapparition des resultats, grace aux notions de probabilite et frequences.

3.2. Notions de probabilit

es
3.2.1. Denitions
Si on jette en lair, une pi`ece non truquee, nous avons une chance sur deux de faire pile. On dit que la
probabilite de faire pile est de p = 1/2 = 0.5 Si non lancons, un des non truquee, la probabilite de faire quatre
est de 1/6. La probabilite de tirer las de pique dans un jeu de 32 cartes est de 1/32.
D
efinition 3.1. On parle dexperience aleatoire, sil est impossible den prevoir lissue mais quen revanche,
sur un grand nombre de repetitions, on peut connatre la frequence (ou la proportion) avec laquelle les dierents
resultats apparaitront.
La probabilite dun evenement se denit donc comme le rapport entre le nombre de cas favorable `a
lapparition de cet evenement et le nombre total de cas possibles. Cest un nombre compris entre 0 et 1.
La somme des probabilites de toutes les eventualites possibles est de 1. La probabilite dun evenement
impossible est nulle, celle dun evenement certain est 1.
Par exemple, nous jetons un de `
a six faces ; la probabilite dobtenir :
un 2 est 1/6 ;
un nombre pair est est 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2 ;
un nombre egal a` 1 et 3 et 4 et 5 et 6 est nulle ;
un nombre egal a` 1 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 est egale a` 1.

3.2.2. Probabilites et frequences

[Link]. Simulation avec

Ceux qui souhaitent utiliser Rcmdr doivent shabituer a` taper les commandes donnees directement dans
la fenetre de Rgui, puisquelle nexistent pas dans Rcmdr.
Exercice 3.2. Taper les lignes suivantes dans la fenetre de script et soumettez les successivement.
1:6
[1] 1 2 3 4 5 6
sample(1:6, size = 1, replace = T)
[1] 2
5


3. INTRODUCTION AUX PROBABILITES

sample(1:6, size = 10, replace = T)

[1] 4 6 6 5 4 2 6 1 4 3
dede <- sample(1:6, size = 10, replace = T)
Ici dede est le nom de la variable dans laquelle on stocke un resultat ; on aurait pu lappeler autrement. Cette
derni`ere ligne permet de ger le resultat donne par sample.
dede
[1] 3 3 5 5 6 2 4 4 2 3
table(dede)
dede
2 3 4 5 6
2 3 2 2 1
table(sample(1:6, size = 10000, replace = T))/10000
1
2
3
4
5
6
0.1656 0.1644 0.1678 0.1668 0.1659 0.1695
table(sample(1:6, size = 1e+05, replace = T))/1e+05
1
2
3
4
5
6
0.16962 0.16548 0.16699 0.16543 0.16821 0.16427
Attention, puisque des fonctions aleatoires interviennent, elles fournissent donc des valeurs dierentes a` chaque
appel (et donc a priori dierent de ce qui est ecrit en bleu ici !).
Voir elements de correction page 25.
Exercice 3.3 (facultatif).
(1) Quelle ligne de commande vous permet de simuler un tirage dune grille de loto ?
(2) Comment simuler un nombre entier quelconque n 1 grilles de loto ?
(3) Pourriez-vous retirer un enrichissement personnel (au sens propre du terme) de cet exercice ?
Voir elements de correction page 25.

[Link]. Denitions.
D
efinition 3.4. Si une experience est aleatoire, la probabilite dun evenement est la limite quand la
serie est longue de la proportion de fois (les frequences) o`
u il se realise.
Supposons par exemple que lon consid`ere le jette de de et que lon compte les frequences dapparition du
1 ; par exemple,
pour 10 lancers, on peut obtenir 2 fois le 1 ;
pour 100 lancers, on peut obtenir 16 fois le 1 ;
pour 1000 lancers, on peut obtenir 157 fois le 1.
Les nombres 2, 16, 157 sont les realisations de levenement tirer le 1. Les rapports 2/10, 16/100, 157/1000
sont les proportions (ou les frequences) et se rapprochent de la probabilite theorique 1/6. Attention, cette limite
est theorique. On peut tr`es bien obtenir, un jour, 500 fois la face 1 sur 1000 lancers (mais cest tr`es rare !).
Voir sur la gure 3.1 page ci-contre une simulation faite avec . Sur cette gure, on peut voir six courbes,
correspondant aux proportions experimentales dapparition de chacun des numeros, qui se rapprochent de 1/6.
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3.2. NOTIONS DE PROBABILITES

0.20
0.15
0.00

0.05

0.10

proportion

0.25

0.30

2000

4000

6000

8000

10000

Figure 3.1. Une simulation dun jete de d`es pour n = 10000.

[Link]. Variables aleatoires.

D
efinition 3.5. On parle de variable aleatoire lorsquon associe `a des resultats dexperience aleatoire des
valeurs x (numeriques ou non).
Dans le cas o`
u lensemble des valeurs possibles est ni, on parle de variable aleatoire discr`ete. La liste des
probabilites associees aux resultats possibles dune variable aleatoire est appelee loi de probabilites. On note
P (X = x) la probabilite quune variable aleatoire X prenne la valeur x.
Si au contraire, une variable aleatoire peut prendre toutes les valeurs dans un intervalles, on parle de
variable aleatoire continue.
Exemple 3.6. Dans le cas de lexercice 3.2 qui simule un tirage au d`es, lensemble des valeurs possible
pour un jete de d`es est {1, 2, 3, 4, 5, 6}. X est ici la variable aleatoire discr`ete egale au numero de la face obtenue
et on a





 1
(3.1)
P X = 1 = P X = 2 = ... = P X = 6 = .
6
De facon plus generale, on donne la denition suivante :
D
efinition 3.7. Pour tout entier n non nul, nous dirons que la variable aleatoire X suit une loi uniforme
si
k {1, . . . , n},
0n notera
X

P (X = k) =

n
1 
k .
n k=1

1
.
n

(3.2)

(3.3)

Exemple 3.8. Supposons maintenant que lon sinteresse aux tailles dun ensemble detudiants. A priori,
les tailles peuvent prendre toutes les valeurs possibles, meme si en pratique, elles sont arrondie a` lunite. On


3. INTRODUCTION AUX PROBABILITES

consid`ere lexperience aleatoire qui consiste `a prendre la taille dun etudiant (issu dun groupe deni `a lavance).
X est ici la variable aleatoire continue egale a` la taille.

[Link]. Notions de fonction de densite (ou densite de probabilite).

0.10
0.00

0.05

Density

0.15

Histogram of dede

dede

Figure 3.2. Histogramme de n = 10000 tirages de de.

Dans le cas de lexercice 3.2, on peut tracer lhistogramme des resultats obtenus pour n = 10000, en tapant
par exemple
dede<-sample(1:6,size=10000,replace=T)
hist(dede,freq=F,breaks=0:6)
On obtient par exemple la gure 3.2.
Remarque 3.9. Pour tracer les histogrammes, on a le choix entre
frequence (nombre dunites statistiques par classe) ;
pourcentage (nombre dunites statistiques par classe divisee par 100) ;
densite (frequence divisee par le produit de la largeur de la classe par le nombre total dindividu).
Ici, il y a peu de dierences entre ces trois possibilites. Retenez que les histogrammes en densite sont plus
stables par rapport aux nombre de classes choisie. De plus, lhistogramme en densite est normalise, cest-`
adire que son aire totale est egale a` 1 et il pourra etre ainsi compare `a des lois theoriques de probabilite.
Puisque la variable est discr`ete et prend un nombre ni de valeurs, on peut remplacer lhistogramme par
la courbe de frequence (ou de probablite experimentale) obtenue en tapant
plot([Link](table(dede))/10000,ylim=0:1)
On obtient la courbe de la gure 3.3 page ci-contre.
Tracons lhistogramme dune variable aleatoire continue, egale par exemple a` la taille dun individu. Pour
ce faire,
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3.2. NOTIONS DE PROBABILITES

0.6
0.4
0.0

0.2

[Link](table(dede))/n

0.8

1.0

Index

Figure 3.3. Courbe de frequence de la variable aleatoire numero de la face obtenue pour
n = 10000.

Avec Rcmdr :
Il faut choisir le menu deroulant Distributions, puis Distributions continues puis Distribution
normale puis Echantillon dune distribution normale. Dans la fenetre de dialogue qui souvre il faut
indiquer pour
mu : 171,
sigma : 8.7,
Nombre dechantillons : 10000,
Nombre dobservations : 1
Il se cree alors un tableau `a 10000 lignes et 1 colonne.
On trace ensuite un histogramme en densite avec 100 classes.
Sans Rcmdr :
On tape dans Rgui
dede<-rnorm(10000, mean = 171, sd = 8.7)
hist(dede,breaks=100,freq=F)
Ici la variable breaks correspond au nombre de classes choisi.
On obtient la gure 3.4 page suivante.
Sur cette gure, `a cause du grand nombre de polygone, lhistogramme semble se rappprocher dune courbe
continue (tracee en rouge sur la gure). Cette courbe est la representation dune loi ideale de disribution,
appelee la fonction de densite.
Cette courbe peut etre alors consideree comme la representation geometrique dune loi ideale de distribution. On parle de fonction de densite. Par denition, laire totale situee entre la cette courbe et laxe des x
est egale a` 1 (somme des probabilite). Sur la gure 3.5 page 11, la portion daire comprise entre les abscisses
177 et 189, representee en rouge, est la probabilite quune valeur issue de cette loi soit situee dans lintervalle


3. INTRODUCTION AUX PROBABILITES

Density

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

10

140

150

160

170

180

190

200

dede

Figure 3.4. Histogramme des n = 10000 tailles.

[177, 189]. La portion daire en deca de labscisse 164, representee en bleue, est la probabilite quune valeur
issue de cette loi soit inferieure a` 164.

3.2.3. Esperance et ecart-type dune variable aleatoire

On consid`ere une variable aleatoire X, discr`ete ou continue.
La notion desperance et ecart-type peut etre approchee de mani`ere experiementale de la facon suivante :
D
efinition 3.10. On consid`ere un echantillon forme dun grand nombre de realisations de la variable
aleatoire X. On calcule la moyenne et lecart-type de cet echantillon. Ces deux nombres doivent se rapprocher
respectivement dun nombre appele moyenne de la variable aleatoire X et dun nombre appele ecart-type de la
variable aleatoire X. Ils sont respectivement note E(X) et .
Exemple 3.11. Reprenons lexemple de lexercice 3.2 page 5. Quels valeurs semble-t-on obtenir en tapant
n <- 10000
dede <- sample(1:6, size = n, replace = T)
mean(dede)
[1] 3.4823
sd(dede)
[1] 1.710257
Deux autres d
enitions theoriques peuvent etre donn
ees :
D
efinition 3.12. Lesp
erance dune variable al
eatoire discr`
ete X est la somme des r
esultats possibles pond
er
es par leurs
probabilit
es. On la note g
en
eralement E(X).
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3.2. NOTIONS DE PROBABILITES

11

0.02
0.00

0.01

Density

0.03

0.04

Normal Distribution: mu= 171 , sigma= 8.7

140

150

160

170

180

190

200

Figure 3.5. Une fonction de densite p

Si lensemble des valeurs prise par la variable al

eatoire X est not
e {n1 , n2 , . . . , nq }, alors
E(X) = P (X = n1 )n1 + P (X = n2 )n2 + . . . + P (X = nq )nq =

q


P (X = ni )ni

(3.4)

i=1

L
ecart-type dune variable al
eatoire discr`
ete X est la racine carr
ee de la somme des carr
es des
ecarts entre les r
esultats
possibles et lesp
erance, pond
er
ee par les probabilit
es respectives.
Si lensemble des valeurs prise par la variable al
eatoire X est not
e {n1 , n2 , . . . , nq }, alors

 q


2
2
= P (X = n1 )(n1 E(X)) + . . . + P (X = nq )(nq E(X)) = 
P (X = ni )(ni E(X))2
(3.5)
i=1

La moyenne et l
ecart-type dune variable al
eatoire continue X de loi de densit
e p sont donn
ees par

E(X) =
xp(x)dx,


(x )2 p(x)dx.

Une preuve de l
equivalence de cette d
enition et de la pr
ec
edente peut etre trouvee en annexe N.

Exercice 3.13 (facultatif). Retrouver grace a` la denition 3.12 page ci-contre les valeurs obtenues dans
lexemple 3.11 page precedente, en montrant que
7
,
2
1.707825.

E(X) =

Voir elements de correction page 26.

(3.6a)
(3.6b)


3. INTRODUCTION AUX PROBABILITES

12

3.3. La distribution binomiale

` partir dun exemple
3.3.1. A
Considerons un etablissement scolaire, pour lequel la proportion de garcons est p et celle de lle q, avec
p + q = 1.
Si nous tirons au sort, la probabilite dobtenir un lyceen est de p, une lyceenne de q.
Supposons maintenant que lon fasse deux tirages independant : on choisit une premi`ere fois un el`eve, on
le remet dans lurne (pour que la proportion soit conservee) et on choisit de nouveau un eleve. Les dierents
evenements possibles sont (G,G), (F,G), (G,F) et (F,F). On applique la r`egle selon laquelle les probabilites
devenements independants sont le produits des probabilites. La probabilite dobtenir :
(G,G) est p p = p2 ;
(F,G) est p q = pq ;
(G,F) est q p = pq ;
(F,F) est q q = q 2 .
Si on ne sinteresse plus a` lordre mais seulement `a la repartition par rapport au sexe des couples formes, les
dierents evenements et leur probabilites sont
deux garcons ((G,G)), de probabilite p2 ;
un garcon et une lle ((F,G) ou (G,F)), de probabilite pq + pq = 2pq ;
deux lles ((F,F)), de probabilite q 2 .
On remarque que
12 = (p + q)2 = p2 + 2pq + q 2 ,
autrement dit que la somme des dierentes probabilites est de 1 et que la probabilite des dierents evenements
est donne par le developpement de (p + q)2 . Autrement dit la probabilite dobtenir
deux garcons est p2 ;
un garcon est 2pq = 2p(1 p) ;
zero garcon est q 2 = (1 p)2 .
Si nous prenons un tirage de trois el`eves (avec remise), la probabilite dobtenir 0, 1 , 2 ou 3 garcons serait
de meme obtenue en developpant (p + q)3
12 = (p + q)3 = p3 + 3p2 q + 3pq 2 + q 3 ,
soit la probabilite dobtenir
3 garcons est p3 ;
2 garcons est 3p2 q = 3p2 (1 p) ;
1 garcons est 3pq 2 = 3p(1 p)2 ;
zero garcon est q 3 = (1 p)3 .
De facon plus generale, on suppose que lon realise une experience a` deux issues, succ`es (ici obtenir
un garcon) avec une probabilite p ou echec (une lle) avec une probabilite q. On realise ensuite, de facon
independante, n fois cette experience elementaire et on sinteresse aux probabilites dobtenir 0, 1, 2, ..., n
succ`es qui sont egales aux termes successifs du developpement de (p + q)n .

3.3.2. La theorie
D
efinition 3.14. Le mod`ele probabiliste binomial correspond a` des circonstances o`
u
il ny a que deux resultats possibles dans une unique experience aleatoire : garcon/lle, pile/face, correct/defectueux, mort/vivant ; lun est considere comme un succ`es et lautre comme un echec 1,
les repetitions de cette experience se realisent independamment les unes des autres et
la probabilite de succ`es reste la meme a` chaque repetition.
1. Sans quil y ait pour autant jugement de valeur...
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3.3. LA DISTRIBUTION BINOMIALE

13

Le mod`ele probabiliste binomial decrit le comportement de la variable aleatoire nombre de succ`es apparus
sur lensemble des repetitions.
La famille binomiale est engendree par deux param`etres : le nombre de repetitions et la probabilite de
succ`es, notes respectivement n et p.
D
efinition 3.15. Nous dirons que la variable aleatoire X suit une loi binomiale de param`etres n et p et
on notera
X  B (n, p)
(3.7)
Exercice 3.16. Quels sont les param`etres correspondant au nombre de pile dans un lancer de pi`ece cinq
fois de suite ? Quels sont les param`etres correspondant `a la roulette russe ?
Voir elements de correction page 26.
Proposition 3.17. Pour n repetitions avec une probabilite de succ`es p, la probabilite quune variable
` k {0, . . . , n} est
aleatoire binomiale 2 X soit egale a
P (X = k) = Cnk pk (1 p)nk
avec

Cnk

(3.8)

qui est appele coecient binomial.

Remarque 3.18 (facultative). Dans la proposition 3.17, on a

Cnk =

n!
.
k!(n k)!

Preuve facultative. La proposition 3.17 peut se montrer (en simpliant) de la facon suivante : pour
obtenir x succ`es et n x echecs dans un ordre donne, la probabilite est de pk (1 p)nk (on multiplie les
diferentes probabilites de chacun des evenements, independants). On multiplie ce resultas par Cnk qui correspond
au nombre total de combinaisons de k elements parmi n, puisquici lordre des succ`es ne compte pas.

Manipulation avec R 3.19. On peut calculer cette loi de probabilite :
Avec Rcmdr :
En utilisant le menu deroulant Distributions , loption Distributions discr`etes puis Distribution
binomiale puis Probabilites binomiales. Dans la fenetre de dialogue, il faut alors preciser le nombre
dessais (n) et la probabilite de succ`es (p).
Ainsi pour n = 5 essais et une probabilite de succ`es de p = 0.3, on obtient
Pr
0 0.16807
1 0.36015
2 0.30870
3 0.13230
4 0.02835
5 0.00243
et donc en particulier P (X = 2) = 0.3087.
2. ce nom vient de la formule du bin
ome de Newton :
(a + b)n =

n


k k nk
Cn
a b
.

k=0

On a un moyen mn
emotechnique de se rappeler (3.8) :
g(X) = (p + 1 p)n =

n

k=0

Cela nous montre de plus que la somme des probabilit

e est bien 1.

k k
Cn
p (1 p)nk =


3. INTRODUCTION AUX PROBABILITES

14

Sans Rcmdr :
On tape dans Rgui pour n = 5 et p = 0.3
dbinom(0:5, size=5, prob=0.3)
et on obtient alors les dierentes probablites correspondant `a 0, 1, ..., n succ`es. On peut aussi taper
directement pour k dans {0, ..., n = 5}
dbinom(k, size=5, prob=0.3)
Ainsi pour n = 5 essais et une probabilite de succ`es de p = 0.3, on obtient et donc en particulier
P (X = 2) = 0.3087.
On peut aussi tracer le graphe de la loi de probabilite : Sur ce graphe, pour chaque k dans 0, . . . , n, on
trace un segment dabscisse k et de hauteur P (X = k).
Manipulation avec R 3.20.
Avec Rcmdr :
On utilise loption Graphe de la distribution binomiale.
Sans Rcmdr :
On tape dans Rgui
x <- 0:n
plot(x, dbinom(x, size = n, prob = p), type = "h")
points(x, dbinom(x, size = n, prob = p), pch = 16)
abline(h = 0, col = "gray")
o`
u n = 5 et p = 0.3.
Exercice 3.21. Observer comment evolue le graphe de la distribution binomiale evolue lorsque vous
modiez la probabilite de succ`es en p = 0, p = 0.4, p = 0.5, p = 0.7, p = 0.9, p = 0.95 et p = 1 en conservant
le param`etre n = 5.
Voir elements de correction page 26.
Exercice 3.22. Representer graphiquement les lois de probabilites correspondant aux jeux de param`etres
suivants : (n = 10, p = 0.1), (n = 10, p = 0.25), (n = 10, p = 0.5), (n = 10, p = 0.85).
Voir elements de correction page 26.

3.3.3. Esperance et ecart-type binomiaux

Proposition
` np et
 3.23. Lesperance dune variable aleatoire binomiale de param`etres n et p est egale a
son ecart-type a
` np(1 p).
Preuve facultative. Voir la preuve de ce resultats en annexe O.

Preuve partielle avec les mains. On peut remarquer formellement et facilement que lesperance
dune variable aleatoire binomiale de param`etres n et p est egale a` np.
En eet, pour un essai, la proportion de succ`es est egale a` p ; pour n essais, la proportion de succ`es est
egale au nombre moyen de succ`es (soit E(X)) divisee par le nombre dessais (n) ; bref, p = E(X)/n, do`
u le
resultat !

An de calculer lesperance, la variance et lecart-type pour une distribution binomiale comportant n = 5
essais et une probabilite de succ`es de p = 0.3, il faut ecrire dans la fenetre de script les trois commandes
suivantes et les soumettre successivement :
5*0.3
5*0.3*(1-0.3)
sqrt(5*0.3*(1-0.3))
On obtient donc
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3.3. LA DISTRIBUTION BINOMIALE

15

[1] 1.5
[1] 1.05
[1] 1.024695
cest-`a-dire
E(X) = 1.5,

= 1.024695

(3.9)

Exercice 3.24. Trouver lesperance et lecart-type pour les distributions binomiales suivantes :
n = 20 et p = 0,50 ;
n = 40 et p = 0,20 ;
n = 200 et p = 0,80.
Voir elements de correction page 27.

3.3.4. Les probabilites cumules

Il est souvent utile de calculer des probabilites binomiales cumulees, par exemple la probabilite dobserver
2 succ`es ou moins ou bien la probabilite dobserver plus de 4 succ`es.
D
efinition 3.25. La probablite cumulee jusquau quantile i {0, ..., n} correspond a` la somme
P (X = 0) + P (X = 1) + . . . + P (X = i)
On notera cette somme
P (X i)
Manipulation avec R 3.26.
Pour ce faire,
Avec Rcmdr :
Il est necessaire demployer le menu deroulant Distributions , loption Distributions discr`etes
puis Distribution binomiale puis loption Probabilites binomiales cumulees (en prenant par defaut
laire `a gauche)
Sans Rcmdr :
On tapera dans Rgui
pbinom(k,size=5,prob=0.3)
De facon plus generale,
D
efinition 3.27. Si lensemble des valeurs prise par la variable aleatoire X est note {n1 , n2 , . . . , nq } (ici,
dans un ordre croissant ), alors la probablite cumulee jusquau quantile ni pour i {1, ..., q} correspond a` la
somme
P (X = ni ) + P (X = ni+1 ) + . . . + P (X = nq )
(3.10)
On notera cette somme
P (X ni )

(3.11)

P (X > ni ) = P (X ni+1 ) = P (X = ni+1 ) + P (X = ni+2 ) + . . . + P (X = nq )

(3.12)

On note de meme

Remarque 3.28. Notons aussi que, de facon plus g

en
erale, si on se donne la probabilite p, le quantile est le nombre q tel que
P (X q) = p.
On choisira parfois la d
enition (
equivalente ici) : si on se donne la probabilite p, le quantile est la plus petite valeur x telle que
P (X x) p.


3. INTRODUCTION AUX PROBABILITES

16

Remarque 3.29. On a naturellement

P (X ni ) + P (X > ni ) = 1

(3.13)

Manipulation avec R 3.30.

Avec Rcmdr :
Avec Rcmdr, dans loption Probabilites binomiales cumulees, la somme (3.11) est appelee aire `a
gauche tandis que la somme (3.12) est appelee aire `a droite.
Plus precisemment, on utilise le menu deroulant Distributions , loption Distributions discr`etes
puis Distribution binomiale puis loption Probabilites binomiales cumulees, puis en choisissant aire
a gauche ou aire `a droite.
`
Sans Rcmdr :
Pour calculer la somme (3.11) (laire a` gauche), on tapera
pbinom(ni, size = n, prob = p)
tandis que pour calculer la somme (3.12) (laire a` droite), on taper
pbinom(ni, size = n, prob = p, [Link] = FALSE)
On peut aussi tracer le graphique des probabilites cumulees :
Avec Rcmdr :
On utilise loption Graphe des probabilites cumulees.
Sans Rcmdr :
On tape dans Rgui
x <- 0:n
x <- rep(x, rep(2, length(x)))
plot(x[-1], pbinom(x, size = n, prob = p)[-length(x)], type = "l")
On a aussi le resultat suivant
Lemme 3.31. Si pour i < j, on note
P (ni X nj ) = P (X = ni ) + P (X = ni+1 ) + . . . + P (X = nj ),

(3.14)

P (ni X nj ) = P (X nj ) P (X ni1 ).

(3.15)

alors
Exercice 3.32. Pour une variable aleatoire binomiale X de param`etres n = 7 et p = 0.2
(1) Calculer `a laide du logiciel R : P (X = 2), P (X = 0), P (X = 9), P (X 5), P (X 5), P (X > 5),
et P (2 X 5)
(2) Verier que la probabilite cumulee P (X 5) est bien egale a`
P (X 5) = P (x = 0) + . . . + P (x = 5)
(3) Verier que la probabilite cumulee P (X > 5) est bien egale a`
P (X > 5) = P (X = 6) + P (X = 7)
(4) Representer par un graphique sa loi de probabilites cumulees.
Voir elements de correction page 27.
Exercice 3.33. La probabilite de contact des sondes au telephone est generalement estimee `a 60 %. Nous
decidons de lancer une vague dappels de n = 200 personnes. On considerera que le nombre de personnes que
lon va parvenir a` contacter suit une loi binomiale de param`etres n = 200 et p = 0.6. En eet, dans ce cas, on
rep`ete n = 200 fois lexperience appeler quelquun au telephone qui a deux issues : le succ`es est la prise de
contact de probalite p = 0.6 et lechec est la non prise de contact.
(1) Quel nombre moyen de personnes peut-on esperer toucher dans cette premi`ere vague dappels ?
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3.4. LA DISTRIBUTION NORMALE

17

(2) Quelle est la probabilite de contacter au moins 120 personnes ?

(3) Quelle est la probabilite de contacter au moins n1 = 150 personnes ?
(4) Combien de personnes faudrait-il appeler pour esperer, en moyenne, contacter 150 personnes ?
Voir elements de correction page 29.

3.4. La distribution normale

3.4.1. Introduction
La loi normale intervient tr`es frequemment en probabilite et statistique. Contrairement `a la distribution
binomiale, associee a` une variable aleatoire discr`ete, elle est associee `a une variable aleatoire continue.
Nous lintroduisons de deux facon dierentes, a` partir de la loi binomiale (section [Link]) ou a` partir dune
population (section [Link])

3.4.2. Deux approches possibles

[Link]. Par la limite dune loi binomiale.
Considerons la loi binomiale de param`etres p = 0.3 et pour des valeurs de n de plus en plus grandes. Si on
tape par exemple dans Rgui la sequence (ou que lon utilise, pour ceux qui utilisent Rcdmr, la manipulation
donnee page 14)
p<-0.3
n<-100
x<- 0:n
plot(x, dbinom(x, size=n, prob=p))
points(x, dbinom(x, size=n, prob=p), pch=16)
et que lon donne des valeurs de n de plus en plus grandes, la courbe de probabilite (voir gure 3.6 page suivante)
semblera se rapprocher dune loi continue.
On peut montrer sur le plan theorique que cette distribution est la loi normale que lon va denir theoriquement.
Pour une approche plus precise, on pourra consulter lannexe P.

[Link]. Par une population normale.

Vous pouvez charger le chier [Link] et tracer lhistogramme, en densite (voir remaque 3.9 page 8)
et le graphe quantile-quantile des donnees Taille. On obtient les deux graphes de la gure 3.7 page 19. Le
graphe quantile-quantile nous montre un bon accord avec la loi normale.
Sur la gure 3.8 page 20, nous avons rajoute en rouge, la loi normale ideale, loi theorique en forme de
cloche. Cette loi theorique est centree sur la moyenne de lechantillon (tracee en bleu en pointille sur la gure)
et presente, dans un grand nombre de cas, un phenom`ene ideal de repartition de donnees.
En fait, les donn
ees sont dites normales, mais on verra que ce sont leurs moyennes sur un grand nombre de valeurs qui le
sont r
eellement. Nous reviendrons longuement sur ces moyennes au cours du chapitre.

On pourra aussi relire la section [Link] qui montre que la loi continue peut etre approchee par une
histogramme dun echantillon, extrait de cette population, de plus en plus grand. Nous constaterons aussi cela
de facon experimentale au cours de lannexe M.

3.4.3. Denitions theoriques

D
efinition 3.34. En probabilite, une variable aleatoire suit une loi normale (ou loi normale gaussienne
ou loi de Laplace-Gauss) desperance R et decart-type > 0 si elle admet une densite de probabilite p


3. INTRODUCTION AUX PROBABILITES

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

18

20

40

60

80

100

Figure 3.6. La loi de probabilite (discr`ete) binomiale n = 100 et p = 0.3.

telle que :


2
1 x

e 2

1
p(x) =
(3.16)
2
Nous dirons que la variable aleatoire X suit une loi normale de moyenne et decart-type et on notera
X  N (, )

(3.17)

Attention, on voit aussi la notation, non utilis

ee dans ce cours,

X  N , 2

Pour tracer le graphe de cette fonction :

Avec Rcmdr :
Choisir le menu deroulant Distributions, puis Distributions continues puis Distribution normale
puis Graphe de la distribution normale. Il preciser dans la fenetre de dialogue les valeurs de mu et de
sigma (par defaut egaux respectivement `a 0 et 1).
Sans Rcmdr :
Il faut telecharger la fonction [Link].R et taper
[Link](mu, sigma)
ou encore
[Link](mu = mu, sigma = sigma)
Voir par exemple, la gure 3.9 page 21.
Remarque 3.35. Pour la fonction [Link], un argument optionnel egal a` un intervalle (sous
la forme c(a,b) o`
u a b +) permet de rajouter sur la courbe, une aire en rouge et comprise entre
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19

0.03
0.02
0.00

0.01

Density

0.04

0.05

3.4. LA DISTRIBUTION NORMALE

150

160

170

180

190

200

180
160

170

190

200

norm quantiles

Figure 3.7. Histogramme (en densite) et graphe quantile-quantile sur les donnees de Taille
de [Link].
les abscisses a et b, ce qui represente donc la probabilite quune variable aleatoire X normale, appartienne `a
lintervalle [a, b].
Par exemple,


3. INTRODUCTION AUX PROBABILITES

0.04
0.00

0.02

Density

0.06

20

160

170

180

190

200

Figure 3.8. Histogramme (en densite et avec 18 classes) et la loi normale associee sur les
donnees de Taille de [Link].
[Link](mu = 1, sigma = 1, aire = c(1.2, 3))
produirait la gure 3.10 page 22.
La moyenne correspond a` labscisse du maximum de cette courbe, cest un param`etre de position. Lecarttype correspond a` letalement de la courbe ; voir la gure 3.11 page 23, o`
u plusieurs courbes correspondant
a plusieurs valeurs de ont ete tracees.
`
D
efinition 3.36. La loi normale centree reduite correspond au cas o`
u = 1 et = 0.
Cette fonction est donnee sur la courbe 3.12 page 24.
Cette fonction de densite est symetrique, elle atteint son maximum en zero et est pratiquement nulle au
del`a de trois (en valeur absolue).
Remarque 3.37. On peut montrer que
X
 N (0, 1) .

Autrement dit on passe la densite de la loi normale centree reduite `a celle de la loi normale generale par une
dilatation-translation. Ainsi, les deux graphes des gures 3.9 et 3.12 sont identiques et surperposables. Seules
les echelles sont dierentes.
X  N (, )

Remarque 3.38. De facon analogue a

` la remarque 3.28 page 15 (dans le cas discret), notons aussi que, si on se donne la
probabilit
e p, le quantile est le nombre q tel que
P (X q) = p.
cest-`
a-dire

p(x)dx = p.

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3.4. LA DISTRIBUTION NORMALE

21

1.0
0.0

0.5

Density

1.5

2.0

Normal Distribution: mu= 3 , sigma= 0.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

Figure 3.9. La loi normale avec = 3 et = 0.2.

On choisira parfois la d
enition (
equivalente ici, quand la densit
e est int
egrable et de primitive continue) : si on se donne la
probabilit
e p, le quantile est la plus petite valeur x telle que
P (X x) p.

3.4.4. Esperance et ecart-type normaux

Proposition 3.39. Lesperance dune variable aleatoire normale de moyenne et decart-type valent
justement et .

3.4.5. Calculs de probabilites normales et applications

Si X est une variable aleatoire de fonction de densite p :
 b
p(x)dx
P (a X b) =

(3.18)

On rappelle que de facon analogue au cas discret, laire `a gauche designe :

 a
P (X a) =
p(x)dx

(3.19)

et que laire `a droite designe

P (X a) =

p(x)dx

(3.20)

et que la somme de ces deux aires vaut 1. Pour calculer dautres types de probabilite, on pourra utiliser la
formule (3.18) qui secrit aussi
 b
 b
 a
P (a X b) =
p(x)dx =
p(x)dx
p(x)dx.
(3.21)
a


3. INTRODUCTION AUX PROBABILITES

22

0.2
0.0

0.1

Density

0.3

0.4

Normal Distribution: mu= 1 , sigma= 1

Figure 3.10. La loi normale avec = 1 et = 1 et laire en rouge comprise entre les
abscisses 1.2 et 3.
soit encore
P (a X b) = P (x b) P (x a)

(3.22)

P (a X b) = P (x a) P (x b)

(3.23)

P (X = a) = 0

(3.24)

P (X a) = P (X < a).

(3.25)

Si on passe par les aires `

a droites, on a

On rappelle aussi que

et donc

Manipulation avec R 3.40.

Avec , pour calculer les probabilites normales :
Avec Rcmdr :
On va dans le menu deroulant Distributions, puis Distributions continues puis Distribution
normale puis Probabilites normales. Il faut choisir dans la fenetre de dialogue les valeurs de mu et
sigma. On peut alors calculer laire, a` gauche ou a` droite, sous la courbe de densite pour nimporte
quelle valeur (appelee quantile, voir remarque 3.38 page 20).
Sans Rcmdr :
On peut utilise la fonction pnorm qui fournit directement dans Rgui, la fonction de distribution
(et donc le calcul des probabilites) pour la loi normale normale : si x est un nombre (dit quantile)
la commande
pnorm(x, mean = mu, sd = sigma)

fournit la probabilite P (X x), associee `a la lois normales de moyenne mu et decart-type sigma,
et la commande
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23

1.0
0.0

0.5

Density

1.5

2.0

3.4. LA DISTRIBUTION NORMALE

Figure 3.11. La loi normale avec = 3 et {0.2, 0.5, 1}.

pnorm(x, mean = mu, sd = sigma, [Link] = FALSE)


fournit la probabilite P (X x) , associees `a la meme loi normale. Dans ce dernier cas, notons
que P (X x) = P (X > x) !
Plus generalement, si X = (x1 , . . . , xn ) est un tableau de valeurs (dites quantiles) , alors
la commande
pnorm(X, mean = mu, sd = sigma)


fournit le vecteur des probabilites P (X x1 ), . . . , P (X xn ) , associees `a la lois normales de
moyenne mu et decart-type sigma,
et la commande
pnorm(X, mean = mu, sd = sigma, [Link] = FALSE)


fournit le tableau des probabilites P (X x1 ), . . . , P (X xn ) , associees a` la meme loi normale.
Exercice 3.41. On etudie la loi normale centree reduite (cest-`a-dire de moyenne nulle et decart-type
egal a` 1)
(1) Calculer la probabilite correspondant aux intervalles suivants : P (X 0.5), P (X 4.5), P (X
1.25) et P (X 2).
(2) Puis, en procedant en deux temps, calculer P (1.25 X 1.5) et P (0.65 X 1.4).
(3) En utilisant la remarque 3.35 page 18, faites une gure o`
u apparaissent les probabilites P (X 0.5)
et P (1.25 X 1.5).
Voir elements de correction page 30.
Exercice 3.42. Reprendre les questions de lexercice 3.41 en remplacant la loi normale centree reduite
par la loi X  N ( = 1.5, = 2).
Voir elements de correction page 30.


3. INTRODUCTION AUX PROBABILITES

24

0.2
0.0

0.1

Density

0.3

0.4

Normal Distribution: mu= 0 , sigma= 1

Figure 3.12. La loi normale centree reduite

Exercice 3.43. Sundberg etudie la VO2 max dune population denfants (8-15 ans). Lhistogramme de
ces VO2 max a une allure de courbe en cloche. On considerera donc que la loi normale desperance = 55.4 et
decart-type = 7.7 modelise correctement cette mesure.
(1) Tracer la densite de la loi normale associee.
(2) Quelle est la probabilite quun enfant de cet age ait une VO2 max superieure a` 60 ? Superieure a` 70 ?
Inferieure a` 50 ?
(3) Douze enfants aveugles ont egalement ete evalues. La moyenne observee nest alors que de 45.3 .
Quelle est la probabilite quun enfant voyant presente une VO2 max inferieure a` cette valeur ?
Voir elements de correction page 32.
Exercice 3.44. Comment etablir des limites concernant le taux dhematocrites (volume total des globules
rouges par rapport au sang) ? Otoole et al. se sont interesses `a une population de triathl`etes et ont etabli que les
taux observes avant une course chez ces hommes suivent assez d`element une loi normale desperance = 43,2
(%) et decart-type = 2,9.
(1) Quelle est la probabilite dobserver dans ce contexte un triathl`ete dont le taux depasse 45 % ? Dont
le taux depasse 50 % ?
(2) Les auteurs sugg`erent demployer une valeur de detection de 52 % car elle est situee a` trois ecarts-types
au dessus de la moyenne. Quen pensez-vous ?

3.5. La distribution de Student

Nous introduisons, tr`es sommairement cette deuxi`eme loi continue, tr`es utile !
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er
ome BASTIEN

 EMENTS

3.6. EL
DE CORRECTION

25

Nous dirons que la variable aleatoire X suit la loi de Student a` n (entier non nul) degres de liberte et on
notera
X  tn .

(3.26)

Lentier n sera appele degre de liberte et note ddl (degree of freedom ou df en anglais).
Retenons que quand n grand(superieur `a 30 ou 60, selon les cas !), cette loi se rapproche de la loi normale.
Comme precedemment, on pourra faire des graphiques et calculer des probabilite :
Avec Rcmdr :
En utilisant le menu deroulant Distributions , loption Distributions continue puis Distribution
t.
Sans Rcmdr :
En utilisant les fonction dt, pt, qt et rt.

ements de correction
3.6. El

El
ements de correction de lexercice 3.2
La fonction sample eectue un tirage aleatoire dans lechantillon {1,2,3,4,5,6}. Au vu de la denition 3.4 page 6,
on observe bien des proportions qui se rapproche de la probabilite dapparition de chacune des six valeurs, soit
1/6.
Ces instructions permettent donc de simuler numeriquement des tirages de des a` six faces.

El
ements de correction de lexercice 3.3
(1) Tapez dans Rgui
sample(1:50, size = 6, replace = F)
ou mieux
sort(sample(1:50, size = 6, replace = F))
(2) Faire plusieurs fois la commande precedente ou alors, plus subtilement,
n <- 20
dudu <- matrix(nrow = n, ncol = 6)
for (i in 1:n) {
dudu[i, ] <- sort(sample(1:50, size = 6, replace = F))
}
dudu
Ceux qui souhaitent en savoir plus sur le fonctionnement des commandes for et matrix pourront taper dans
les commandes help("for") et help("matrix") ou ?matrix

Cela donnerait par exemple

[1,]
[2,]
[3,]
[4,]
[5,]
[6,]
[7,]
[8,]
[9,]
[10,]
[11,]

[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]

8
10
17
18
20
38
3
4
10
39
44
49
1
15
21
28
36
44
4
9
30
45
47
48
1
13
18
20
30
31
8
11
16
20
28
43
2
8
13
25
28
43
17
21
37
43
44
47
17
18
24
43
45
50
5
16
22
24
44
50
4
11
18
19
23
44


3. INTRODUCTION AUX PROBABILITES

26

[12,]
[13,]
[14,]
[15,]
[16,]
[17,]
[18,]
[19,]
[20,]

1
11
9
5
16
3
2
2
6

9
17
10
19
19
15
15
3
7

13
21
20
25
27
29
22
8
13

25
27
44
28
30
33
29
19
15

27
37
46
44
35
39
42
45
22

36
45
50
46
37
42
46
48
33

(3) Non, bien s

ur ....

El
ements de correction de lexercice 3.16
On a
p = 0.5,

n = 5,

p = 5/6,

n = 1.

Attention, dans le cas de la roulette russe, cette experience ne peut etre repetee plusieurs fois, car une issue
malheureuse ne permet pas de continuer `a jouer !

El
ements de correction de lexercice 3.13 Pour retrouver (3.6a), on peut ecrire
E(X) =

1
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
6

On peut calculer cela en se rappelant que

67
= 21
2

1+2+3+4+5+6=
et donc
E(X) = 3.5
On peut aussi le calculer avec

en tapant

sum(1:6)/6
Pour retrouver (3.6b), on peut ecrire

et grace `a


6
 1
2
=

(i 3.5)
6
i=1

en tapant

sqrt((sum((1:6 - 3.5)^2))/6)
on obtient
1.70783

(3.27)

El
ements de correction de lexercice 3.21
Voir en gure 3.13 page suivante les cinq courbes obtenues. On constate que quand le param`etre p augmente
et se rapproche de 1, les courbes de decalent vers la droite : cela signie que quand la probabilite de succ`es se
rapproche de 1, on a plus de chance dobtenir un grand nombre de succ`es ! Autrement dit, les resultats les plus
probables sont a` droite quand p se rapproche de 1, a` gauche quand p proche de 0, et proche du milieu quand
p proche de 0.5.
Pour les cas extr`emes p = 0 et p = 1 , les graphes de probabilites sont tr`es simples !

El
ements de correction de lexercice 3.22
Voir en gure 3.14 les quatres courbes obtenues.
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 EMENTS

3.6. EL
DE CORRECTION

0.00

0.0

0.10

0.4

0.20

0.8

0.30

27

0.0

0.0

0.4

0.8

0.0

0.2

0.2

0.4

0.4

0.6

0.6

0.8

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

Figure 3.13. Les cinq graphes correspondant aux graphes de la loi binomiale avec la probabilite de succ`es en p = 0, p = 0.4, p = 0.5, p = 0.7, p = 0.9, p = 0.95, p = 1 et n = 5.

El
ements de correction de lexercice 3.24
On obtient successivement en ecrivant par exemple
20*0.5
20*0.5*(1-0.5)
sqrt(20*0.5*(1-0.5))

E(X) = 10,
E(X) = 8,

= 2.236068,
= 2.529822,

E(X) = 160,

El
ements de correction de lexercice 3.32

= 5.656854.


3. INTRODUCTION AUX PROBABILITES

0.0

0.00

0.05

0.1

0.10

0.2

0.15

0.20

0.3

0.25

0.4

28

10

10

10

10

0.00

0.00

0.05

0.05

0.10

0.10

0.15

0.20

0.15

0.25

0.20

0.30

0.35

0.25

Figure 3.14. Les quatre graphes correspondant aux graphes de la loi binomiale avec la
probabilite de succ`es en p = 0.1, p = 0.25, p = 0.5, p = 0.85 et n = 10.
(1) On obient successivement pour une variable aleatoire binomiale X de param`etres n = 7 et p = 0.2 :
P (X = 2) = 0.275251,
P (X = 0) = 0.209715,
P (X = 9) = 0,
P (X 5) = 0.999629,
P (X 5) = 0.000371,
P (X > 5) = 1 P (X 5) = 1 0.999629 = 0.000371
pour cette derni`ere, on peut aussi passer par laire a` droite :
P (X > 5) = 0.000371,
P (2 X 5) = P (X 5) P (X 1) = 0.999629 0.576717 = 0.422912.
(2) On a
P (X = 0) + . . . + P (X = 5) = 0.209715 + 0.367002 + 0.275251 + 0.114688 + 0.028672 + 0.004301
= 0.999629
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 EMENTS

3.6. EL
DE CORRECTION

29

et
P (X 5) = 0.999629
(3) On a
P (X = 6) + P (X = 7) = 0.000358 + 1.3e 05
= 0.000371
et

0.8
0.6
0.4
0.2

Cumulative Probability

1.0

P (X > 5) = 0.000371

Number of Successes

(4)
Figure 3.15. Le graphes des probabilites cumulees pour n = 7 et p = 0.2.
Voir le graphique 3.15.

El
ements de correction de lexercice 3.33
(1) Le nombre moyen de personnes que lon peut esperer toucher dans cette premi`ere vague dappels
est par denition la moyenne des valeurs de succ`es, soit encore lesperance de la loi binomiale de
param`etres n et p, cest-`
a-dire E(X) = np, soit 120 personnes.
(2) La probabilite de contacter au moins n3 = 120 personnes est egale a` P (X 120). On peut la calculer
de deux facon :
On ecrit et on calcule avec les probabilites cumulees
P (X 120) = 1 P (X < 120) = 1 P (X 119) = 0.5306621577.
On peut aussi passer par laire a` droite :
P (X 120) = P (X > 119) = 0.5306621577.
(3) La probabilite de contacter au moins n1 = 150 personnes est egale a` P (X 150). On peut la calculer
de meme de deux facon :


3. INTRODUCTION AUX PROBABILITES

30

On ecrit et on calcule avec les probabilites cumulees

P (X 150) = 1 P (X < 150) = 1 P (X 149) = 5.8989e 06.
On peut aussi passer par laire a` droite :
P (X 150) = P (X > 149) = 5.8989e 06.
(4) Si on veut appeler n2 personnes pour esperer, en moyenne, obtenir 150 succ`es, il faut utiliser largument
de la question 1 `a lenvers :
E(X(n2 , 0.6)) = n2 p = 150
On a donc
150
150
=
= 250.
p
0.6
Il faut donc contacter n2 = 250 personnes.
n2 =

El
ements de correction de lexercice 3.41
(1) On obtient
P (X 0.5) = 0.308538,
P (X 4.5) = 0.999997.
En passant par laire `a droite, on obtient
P (X 1.25) = 0.10565,
P (X 2) = 0.97725.
Ces derni`eres peuvent aussi etre obtenue par laire a` gauche :
P (X 1.25) = 1 0.89435 = 0.10565,
P (X 2) = 1 0.02275 = 0.97725.
(2) De meme, on obtient en utilisant (3.21) (en passant par laire a` gauche) :
P (1.25 X 1.5) = P (X 1.5) P (X 1.25) = 0.933193 0.89435 = 0.038843,
P (0.65 X 1.4) = P (X 1.4) P (X 0.65) = 0.919243 0.257846 = 0.661397,

(3)
En utilisant la remarque 3.35 page 18, on peut tracer les aires correspondant aux probabilites
P (X 0.5) et P (1.25 X 1.5) : voir gure 3.16 page ci-contre.

El
ements de correction de lexercice 3.42
(1) On obtient en utilisant laire `a gauche :
P (X 0.5) = 0.158655254,
P (X 4.5) = 0.933192799.
En passant par laire `a droite, on obtient
P (X 1.25) = 0.549738225,
P (X 2) = 0.959940843.
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 EMENTS

3.6. EL
DE CORRECTION

31

0.2
0.0

0.1

Density

0.3

0.4

Normal Distribution: mu= 0 , sigma= 1

0.2
0.0

0.1

Density

0.3

0.4

Normal Distribution: mu= 0 , sigma= 1

Figure 3.16. Les deux aires correspondant aux probabilites P (X 0.5) et P (1.25 X 1.5).
Ces derni`eres peuvent aussi etre obtenue par laire a` gauche :
P (X 1.25) = 1 0.450261775 = 0.549738225,
P (X 2) = 1 0.040059157 = 0.959940843.


3. INTRODUCTION AUX PROBABILITES

32

(2) De meme, on obtient en utilisant (3.21) (en passant par laire a` gauche) :
P (1.25 X 1.5) = P (X 1.5) P (X 1.25) = 0.5 0.450261775 = 0.049738225,
P (0.65 X 1.4) = P (X 1.4) P (X 0.65) = 0.480061194 0.141187364 = 0.33887383.

El
ements de correction de lexercice 3.43

0.03
0.02
0.00

0.01

Density

0.04

0.05

Normal Distribution: mu= 55.4 , sigma= 7.7

30

40

50

60

70

80

Figure 3.17. La densite de la loi normale de moyenne = 55.4 et decart-type = 1.

(1) On obtient le graphe de la gure 3.17.
(2) On suppose que VO2 max N (55.4, 7.7). Comme dans lexercice 3.42 page 23, on obtient
P (VO2 max 60) = 0.275119,
P (VO2 max 70) = 0.028973,
P (VO2 max 50) = 0.241558.
(3) De meme, on obtient
P (VO2 max 45.3) = 0.094813.

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CHAPITRE 4

Intervalles de confiance
On pourra consulter [6] (dont sinspire partiellement ce chapitre), [4] ou [8].

4.1. Rappels sur la densit

e de probabilit
e
4.1.1. Rappels theoriques
On rappelle (voir la gure 3.5 page 11 et la remarque 3.38 page 20) que si X est une variable aleatoire
continue de densite de probabilite f , alors la probabilite que X appartiennent `a lintervalle [a, b] est laire sous
la courbe de la fonction f comprise entre les abscisses a et b, ce que lon ecrit avec les integrales :
 b
f (x)dx.
(4.1)
P (a X b) =
a


Aire egale a` P (a X b) =

f (x)dx
a

Figure 4.1. Une densite de probabilite quelconque avec, en gris, laire egale a` P (a X b).
Voir gure 4.1.
On a aussi

p=

f (x)dx

(4.2)

o`
u
p = P (X q).

(4.3)

Dans cette egalite, le nombre p est appelee probabilite et le nombre q quantile.

On a dej`a vu, dans le cas o`
u la loi de probabilite est normale, comment passer de q `a p. On renvoie `
a la
section 3.4.5 page 21. Refaire en particulier les exercices 3.41 page 23 et 3.42, sils nont pas ete compris.
Reciproquement, on peut aussi, avec , passer de la probabilite p au quantile q :
Manipulation avec R 4.1.
Avec Rcmdr :
On va dans le menu deroulant Distributions, puis Distributions continues puis Distribution
normale puis Quantiles normaux. Il faut choisir dans la fenetre de dialogue les valeurs de mu et
sigma. On peut alors calculer le quantile (en laissant laire a` gauche).
33

34

4. INTERVALLES DE CONFIANCE

Sans Rcmdr :
On peut utiliser la fonction qnorm qui fournit directement dans Rgui, le quantile en fonction de la
probabilite pour la loi normale normale ; plus precisement, si P = (p1 , . . . , pn ) est un vecteur de valeurs
(dites probabilites) , alors la commande
qnorm(X, mean = mu, sd = sigma)
fournit le vecteur des quantiles Q = (q1 , . . . , qn ) tels que P (X qi ) = pi associees `a la lois normales de
moyenne mu et decart-type sigma.
Exercice 4.2. On etudie la loi normale centree reduite (cest-`a-dire de moyenne nulle et decart-type egal
a 1) calculer les quantiles correspondant aux probabilite suivantes : p1 = 0.2, p2 = 0.7, p3 = 0, p4 = 1, p5 = 1.2.
`
Commentez !
Voir elements de correction page 54.
Exercice 4.3. Reprendre les questions de lexercice 4.2 en remplacant la loi normale centree reduite par
la loi X  N ( = 1.5, = 2).
Voir elements de correction page 54.
Aire egale a` P (z X z)

Figure 4.2. Une densite de probabilite symetrique

Supposons maintenant que la densite de probabilite soit paire (symetrique), cest-`
a-dire : f (x) = f (x)
Voir gure 4.2. On se donne une probabilite p [0, 1] et un nombre positif (le quantile) z. On cherche `a
resoudre (dans le sens p z ou le sens z p) :
P (z X z) = p.

(4.4)

P (z X z) = 2P (X z) 1

(4.5)

P (z X 0) = P (0 X z)

(4.6)

On a la propriete suivante ;
D
emonstration. Par sym
etrie, on a
On a aussi
1 = P ( X 0) + P (0 X )
Donc, (4.6) fournit
P ( X 0) =

1
.
2

(4.7)

On d
eduit donc de (4.6) et (4.7)
P (z X z) = P (z X 0) + P (0 X z)
= 2P (0 X z),
= 2 (P ( X z) P ( X 0)) ,


1
= 2 P (X z)
,
2
= 2P (X z) 1.

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 DE PROBABILITE

4.1. RAPPELS SUR LA DENSITE

35

Ainsi, legalite (4.4) est equivalente `a

2P (X z) 1 = p.

(4.8)

Souvent, on appelle la probabilite p, niveau de conance et on la note N C. Il nous faut donc resoudre
2P (X z) 1 = N C.

(4.9)

Densite de probabilite normale

Aire egale a` P (z X z)

Figure 4.3. Une densite de probabilite normale

On suppose maintenant que la densite de probabilite est normale (voir gure 4.3). Sur cette gure, laire
en gris est donc egale au nombre N C.
(1) Si on connat z, on calcule la probabilite P (X z), en utilisant ce quon a fait en section 3.4.5 page 21
et on deduit donc la valeur de N C grace a` 4.9.
(2) Si on connat N C, de (4.9), on deduit
NC + 1
.
2
On en deduit alors le quantile z en utilisant ce quon a fait page 33.
P (X z) =

(4.10)

Exemple 4.4. On suppose que la loi normale est centree reduite. On se donne
z = 2.

(4.11)

On en deduit P (X z) = 0.97725. et donc, dapr`es (4.9),

N C = 2P (X z) 1 = 2 0.97725 1 = 0.9545.
soit
N C = 0.9545

(4.12)

N C = 0.95

(4.13)

souvent arrondi en
Exemple 4.5. On suppose que la loi normale est centree reduite. Reciproquement, on se donne
N C = 0.95.

(4.14)

On en deduit dapr`es (4.10)

P (X z) =

NC + 1
= 0.975.
2

On en deduit
z = 1.959964

(4.15)

36

4. INTERVALLES DE CONFIANCE

souvent arrondi en
z = 2.

(4.16)

4.1.2. Application `a la loi normale

Si on reprend les exemples 4.4 et 4.5, on vient donc de montrer, selon (4.4), pour la loi normale centree
reduite, dans 100 N C = 95% des cas, la variable aleatoire X est comprise entre 2 et 2. Autrement dit, pour
une loi normale centree reduite il y a 95 chances sur 100 dobserver (sur la valeur tiree aleatoirement) un ecart
a zero inferieur `a 2.
`
NC
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.95
0.99
0.999
1

z
0
0.67449
0.841621
1.036433
1.281552
1.644854
1.959964
2.575829
3.290527
Inf

z approche
0
0.7
0.8
1
1.3
1.6
2
2.6
3.3
Inf

Table 4.1. Quelques valeurs de z en fonction du niveau de conance N C.

Les dierentes valeurs de z en fonction du niveau de conance N C sont donnees dans le tableau 4.1.
Exercice 4.6. Retrouver ces valeurs de z. Voir elements de correction page 54
En reprenant ce quon a dit plus haut, on peut armer successivement que pour une loi normale centree
reduite il y a
50 chances sur 100 dobserver un ecart a` zero inferieur `a 0.7.
60 chances sur 100 dobserver un ecart a` zero inferieur `a 0.8.
70 chances sur 100 dobserver un ecart a` zero inferieur `a 1.
80 chances sur 100 dobserver un ecart a` zero inferieur `a 1.3.
90 chances sur 100 dobserver un ecart a` zero inferieur `a 1.6.
95 chances sur 100 dobserver un ecart a` zero inferieur `a 2.
99 chances sur 100 dobserver un ecart a` zero inferieur `a 2.6.
99.9 chances sur 100 dobserver un ecart a` zero inferieur a` 3.3.
On peut aussi remplir ce tableau a` lenvers : voir le tableau 4.2 page suivante.
Comme precedemmennt, on peut donc armer successivement que pour une loi normale centree reduite
il y a
68.3 chances sur 100 dobserver un ecart a` zero inferieur a` 1.
95.4 chances sur 100 dobserver un ecart a` zero inferieur a` 2.
99.7 chances sur 100 dobserver un ecart a` zero inferieur `a 3.
99.994 chances sur 100 dobserver un ecart a` zero inferieur a` 4.
99.99994 chances sur 100 dobserver un ecart a` zero inferieur `a 5.
Voir la gure 4(a) page 38 qui resume tout cela.
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4.2. PRINCIPE THEORIQUE
DE LINTERVALLE DE CONFIANCE

z
0
1
2
3
4
5
Inf

100 N C
0
68.268949
95.449974
99.73002
99.993666
99.999943
100

37

100 N C approche
0
68.3
95.4
99.7
99.994
99.99994
100

Table 4.2. Quelques valeurs du niveau de conance N C en fonction de z.

Remarque 4.7. Voir de nouveau la remarque C.16 page 75 et la justier !

Si nous transformons cette distribution centree reduite en une distribution quelconque par translationdilatation (voir remarque 3.37 page 20), la propriete 4.4, se traduit pour une loi normale de moyenne et
decart-type par le fait suivant : il y a 100 N C chances sur 100 dobserver un ecart a` la moyenne inferieur
a z ecarts-type.
`
Soit encore, en utilisant le tableau 4.2 : il y a
68.3 chances sur 100 dobserver un ecart a` la moyenne inferieur `a 1 ecarts-type.
95.4 chances sur 100 dobserver un ecart a` la moyenne inferieur `a 2 ecarts-type.
99.7 chances sur 100 dobserver un ecart a` la moyenne inferieur `a 3 ecarts-type.
99.994 chances sur 100 dobserver un ecart a` la moyenne inferieur `a 4 ecarts-type.
99.99994 chances sur 100 dobserver un ecart a` la moyenne inferieur `a 5 ecarts-type.
Voir la gure 4(b) page suivante qui resume tout cela.

4.2. Principe th
eorique de lintervalle de conance
On se donne un niveau de conance N C, nombre compris entre 0 et 1.
On se ref`ere `
a la gure M.5 page 186.
On se donne une variable aleatoire, dont la loi est deni par (au moins) un param`etre . On suppose que
lon connat un echantillon issu de cette loi, cest-`a-dire, une valeur x prise par X.
Pour estimer le param`etre inconnu , nous allons construire un intervalle de conance, a` partir de , la
valeur de la statistique denie a` partir de x et qui contiendra la valeur inconnue dans 100N C% des cas, au
sens suivant : si lon repetait un grand nombre de constructions identiques (`a partir dautres valeurs dautres
echantillons), la proportion des intervalles de conance contenant reellement serait de N C. Cela signie aussi
que dans 100(1 N C)% des cas, lintervalle ne contiendra pas le param`etre infere !
Il faut comprendre aussi que si N C augmente et se rapproche de 1, la largeur de lintervalle de conance grandira. Pour le cas
limite correspondant `
a N C = 1, lintervalle de conance sera R, lensemble des r
eel tout entier ! Pour le cas limite correspondant
a N C = 0, lintervalle de conance sera r
`
eduit a
` , la valeur exp
erimentale. Entre ces deux cas limite, plus on voudra couvrir
large, plus on aura de valeur possible, ce qui est legitime.

En general, la valeur de N C est de 0.95 (valeur proche de 1). Dans des domaines sensibles, elle sera
beaucoup plus proche de 1 encore.

38

4. INTERVALLES DE CONFIANCE

+ 2

+ 3

68.3%
95.4%
99.7%
(a) moyenne = 0 et ecart-type = 1

68.3%
95.4%
99.7%
(b) moyenne et decart-type

Figure 4.4. Deux densites de probabilite normales.

4.3. Intervalle de conance dune proportion

4.3.1. Construction `a partir dun exemple
On rappelle quen section M.2.2, on a vu que si lon considerait un grand nombre de tirages dune variable
aleatoire X issue dune loi binomiale de param`etre n et p, les frequences dapparition de chacune des valeurs
possibles de succ`es se rapprochaient de la loi de probabilite.
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4.3. INTERVALLE DE CONFIANCE DUNE PROPORTION

39

Plus precisement, on peut aussi generer un certain nombre dechantillons binomiaux, cest-`a-dire issus loi
binomiale de param`etre n et p.
Desormais, on sinteresse non plus `
a la variable aleatoire X egale au nombre de succ`es, mais `
a la variable
` la proportion de succ`es X/n.
aleatoire pr egale a
Nous allons donc creeer 10000 echantillons binomiaux correspondant a` n = 1000 et p = 0.3 et tracer
ensuite un histogramme en densite avec 25 classes. en procedant comme il suit :
Avec Rcmdr :
On utilise le menu deroulant Distributions, loption Distributions discr`etes puis Distribution
binomiale, puis Echantillon dune distribution binomiale. Dans la fenetre dialogue, il faut indiquer
pour
Nombre dessais (valeur de n) : 1000,
Probabilite de succ`es (valeur de p) : 0.3,
Nombre dechantillons : 10000,
Nombre dobservations : 1
Laisser les autres champs tels quels. Un jeu de donnees est alors cree qui sappelle par defaut EchantillonsBinomiaux.
On introduit alors une nouvelle variable obtenue en divisant EchantillonsBinomiaux par 1000. On trace
ensuite un histogramme en densite avec 25 classes.
Sans Rcmdr :
Il faut taper les commandes suivantes :
dede<-rbinom(n=10000, size=1000, prob=0.3)/1000
hist(dede,freq=T,breaks=25)

15
0

10

Density

20

25

30

histogramme

0.24

0.26

0.28

0.30

0.32

0.34

0.36

Figure 4.5. Histogramme de la distribution dechantillonnage (10000 tirages) dune proportion observee sur une loi binomiale de param`etre n = 1000 et p = 0.3 en densite avec 25
classes
On observe alors un histogramme similaire a` celui de la gure 4.5.

40

4. INTERVALLES DE CONFIANCE

On admet que, que par division par n, la proposition 3.23 page 14 donne le resultat suivant :
` la 
proportion de
Proposition 4.8. Lesperance et lecart-type de la variable aleatoire pr correspondant a
p(1 p)
.
succ`es dune variable aleatoire binomiale de param`etres n et p sont respectivement egaux a
` p et
n
Dautre part, on constate sur la gure 4.5 page precedente que
lhistogramme a lallure dune densite normale (cest-`
a-dire, en 
cloche). Voir la courbe rouge associee
a la loi normale de moyenne = p = 0.3 et decart-type = p(1 p)/n = 0.01449138, proche de
`
lhistogramme ;
la distribution de proportions observees est centree autour de la veritable valeur du param`etre p = 0.3.
En moyenne la proportion dun echantillon redonne la probabilite de succ`es. Voir la ligne dabscisse
p = 0.3 en bleu sur la gure.
Rappelons aussi le resultat de la section M.2.3 page 184. Ainsi, on a constate experimentalement que


p(1 p)
(4.17)
pr  N p,
n
Ce resultat admis est valable pour peu que
n soit assez grand.

(4.18)

On deduit donc (gr

ace `
a la remarque 3.37 page 20) que :
pr p

 N (0, 1)

(4.19)

p(1p)
n

On se donne maintenant un niveau de conance N C dans [0, 1]. On utilisant le cas 2 page 35, on cherche
un nombre z veriant (4.10). Ainsi, (4.4) et (4.9) est vraies :

pr p
P z 
z = N C.
(4.20)
p(1p)
n

Autrement dit (voir gure 4.3 page 35), dans 100 N C% des cas, la variable aleatoire
lintervalle [z, z], ce qui se traduit par

pr p

p(1p)
n

appartient `a

pr p
z 
z.
p(1p)
n

Cest donc equivalent (en en prenant loppose et en retournant linegalite) a`

p pr
z 
z,
p(1p)
n


p(1 p)
p(1 p)
pr z
p pr + z
.
(4.21)
n
n
On a donc montre que dans 100N C% des cas, la valeur theorique p de la proportion appartient a` lintervalle
deni par (4.21), deni `a partir de la valeur experimentale pr . On a donc repondu a` lobjectif annonce en
section 4.2 (o`
u ici = p et = pr ). Linconvient ici est que lintervalle de conance contient la valeur p
inconnue ! On remplace donc dans cette formule p par pr , ce qui sera valide si
soit encore

la proportion p nest pas trop proche de 0 ou de 1.

(4.22)

De facon plus rigoureuse, les hypoth`

eses (4.18) et (4.22) sont
equivalente a
`
np 10 et n(1 p) 10.

(4.23)

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4.3. INTERVALLE DE CONFIANCE DUNE PROPORTION

41

4.3.2. Theorie
Bref, on a montre que
Proposition 4.9 (Intervalle de conance dune proportion). On suppose que lon realise un tirage aleatoire dune loi binomiale de param`etres n et p et que lon note pr la proportion de succ`es observee. Lintervalle
de conance au niveau de conance N C de la proportion p, sous les hypoth`ese (4.18) et (4.22) (ou (4.23)), est
donne par




pr (1 pr )
pr (1 pr )
, pr + z
(4.24)
pr z
n
n
Le coecient multiplicateur z est obtenu sous
de la facon suivante :
Avec Rcmdr :
Aller dans le menu distribution, puis distribution continue, puis distribution normale, puis
quantiles normaux et taper dans le champ probabilites, le nombre (1+NC)/2, o`
u NC est le niveau de
conance (laisser les autres champs tels quels).
Sans Rcmdr :
Gr
ace `
a la ligne de commande
qnorm((1 + NC)/2)
Une autre facon de proc
ed
erer pour
eviter cette approximation est de montrer que, pour tout x dans [0, 1], la quantit
e x(1x)
est major
ee par 1/4. On remplace donc lintervalle de conance d
eni par (4.24) par un intervalle plus large, mais plus s
ur :


1
1
pr z , pr + z
(4.25)
2 n
2 n

4.3.3. Avec
Pour evaluer cet intervalle de conance dans

, plusieurs solutions :

(1) Une fois le nombre z deni `a partir de la proposition 4.9, on peut taper dans Rgui
pr - z * sqrt(pr * (1 - pr)/n)
puis
pr + z * sqrt(pr * (1 - pr)/n)
Mieux, on pourra taper directement
pr + z * c(-1, 1) * sqrt(pr * (1 - pr)/n)
(2) Comme dans lannexe L page 177, vous pouvez recuperer et sourcer la fonction [Link].R qui
donne lintervalle de conance en fonction
de p la proportion mesuree,
n la taille de lechantillon
NC le niveau de conance en tapant
[Link](pr, n, NC)
ou encore, avec un ordre quelconque des arguments :
[Link](pr = pr, n = n, NC = NC)
Remarque 4.10.


pr (1pr )
(1) Parfois le nombre
est app
ele erreur standart de proportion (ou standart error of proportion) et notee SEP ,
n
de sorte que lintervalle de conance vaut [pr z SEP, pr + z SEP ] et que sa largeur vaut 2z SEP .

(2) Remarquons aussi, gr

ace `
a ce qui a
et
e observ
e dans la section 4.1.2 que la largeur 2z SEP
diminue quand n augmente ;
dimimue quand N C diminue.

42

4. INTERVALLES DE CONFIANCE

4.3.4. Applications
Tout contexte binomial pourra etre utilise quand on etudie une grande population (en theorie innie),
qui se decompose en deux groupes, de proportions respectives p et 1 p. Si on prend au hasard, un individu
dans cette population, la probabilite quil soit dans le premier groupe est donc p. Si on prend maintenant au
hasard, n individus, on realise donc une experience binomiale de param`etre n et p.
En pratique, sur un echantillon de taille n, on observe la proportion experimentale de succ`es pr, a` partir
de laquelle on infere la probabilite theorique p, inconnue, grace a` la determination de lintervalle de conance
au niveau N C.
Attention, on rappelle que si lon construit ainsi un grand nombre dintervalles de conance, la proportion
eective des intervalles qui contiennent reellement p sera N C, tandis que la proportion eective des intervalles
qui ne contiennent pas p sera 1 N C ! Autrement dit, une construction de lintervalle de conance (certes dans
un rare nombre de cas) sera mauvaise ! !
Exemple 4.11. Reprenons maintenant les simulations du debut de la section 4.3.1.
Creons de nouveau un echantillon binomial correspondant a` n = 1000 et p = 0.3 :
Avec Rcmdr :
On utilise le menu deroulant Distributions, loption Distributions discr`etes puis Distribution
binomiale, puis Echantillon dune distribution binomiale. Dans la fenetre dialogue, il faut indiquer
pour
Nombre dessais (valeur de n) : 1000,
Probabilite de succ`es (valeur de p) : 0.3,
Nombre dechantillons : 1,
Nombre dobservations : 1
Sans Rcmdr :
Il faut taper les commandes suivantes :
dede<-rbinom(n=1, size=1000, prob=0.3)
Jobtiens, par exemple, pour mes valeurs la valeur suivante :
305 et donc pr =

305
= 0.305.
1000

(4.26)

331
= 0.331.
1000

(4.27)

Supposons quune autre simulation me donne

331 et donc pr =

Construisons pour ces deux valeurs un intervalle de conance au niveau N C = 0.95. On a successivement
z = 1.959964
et donc pour la valeur donnee par (4.26) un intervalle de conance dont les bornes sont


pr(1 pr)
0.305(1 0.305)
pr z
= 0.305 1.959964
,
n
1000
= 0.305 0.028536
et donc un intervalle de conance
[0.2764642, 0.3335358].
La valeur du param`etre (p = 0.3) est bien, dans ce cas, compris dans lintervalle de conance. Il faut bien
comprendre que le contraire ne se produit quune fois sur 20.
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4.3. INTERVALLE DE CONFIANCE DUNE PROPORTION

43

De meme, lintervalle de conance deni par la valeur (4.27) me donnerait un intervalle de conance dont
les bornes sont


pr(1 pr)
0.331(1 0.331)
= 0.331 1.959964
,
pr z
n
1000
= 0.331 0.029166
et donc un intervalle de conance
[0.3018341, 0.3601659].
On nest dans les 5 % des cas non chanceux o`
u lintervalle de conance ne contient pas le param`etre p ! Ici, la
probabilite de sortie de la valeur 331 vaut 0.0028362 plus faible que la probabilite de sortie de la valeur 305,
egale a` 0.0258145 et qui a donne un intervalle contenant p. Si on faisait une etude compl`ete des cas o`
u on
trouve un intervalle ne contenant pas p, on trouverait une probabilite experimentale approchant 5% !
Remarque 4.12. Lexemple 4.11 nest que dordre pedagogique, puisque la valeur du param`etre infere
est connue, ce qui nest jamais le cas en pratique, comme dans lexercice 4.13.
Exercice 4.13. Quelle representation de lenseignant deducation physique et sportive (EPS) ont ses
coll`egues dautres disciplines ? Trois cent trente et un professeurs de coll`eges et lycees ont accepte de repondre
` part quinze dentre eux, ils se sont prononces sur la question :
a un questionnaire consacre `a ce th`eme. A
`
comparativement aux autres enseignants, lenseignant dEPS a une charge de travail :
moins importante (121 reponses),
equivalente (185 reponses) ou
plus importante (10 reponses) ?
Ici, il ny a pas veritablement une population clairement denie, sinon une hypothetique population denseignants dont une partie pense que... On la remplace par un mod`ele binomial. Nous allons calculer un intervalle
de conance concernant la probabilite quun enseignant estime que la charge de travail de lenseignant dEPS
est moindre. La taille de lechantillon est
n = 121 + 185 + 10 = 316.
et la proportion observee dans lechantillon est donc de
121
pr =
= 0.3829.
316
(1) Calculer un intervalle de conance au niveau N C = 0.95 de la proportion.
(2) Calculer un intervalle de conance au niveau N C = 0.9 de la proportion.
(3) Supposons que la proportion observee reste la meme mais que la taille de lechantillon soit de n = 50.
Calculer un intervalle de conance de la proportion au niveau N C = 0.95.
(4) Et si la taille de lechantillon est de n = 5000 ?
Voir elements de correction page 54.
Exercice 4.14. Un questionnaire envoye par la Caisse Nationale dAssurance Maladie a` un echantillon
representatif de la population francaise visait `a connatre les risques sportifs. Sur 7408 accidents declares, 1037
sont le fait de la pratique sportive.
Calculer le pourcentage que constituent les accidents sportifs.
Calculer un intervalle de conance au niveau N C = 95 % de cette proportion ? Que pensez-vous de la
` quoi est-elle due ?
precision des resultats ? A
Exercice 4.15. Apr`es une enquete sur un echantillon de 45 etudiants de L3 et M1 APA, on a constate
que 29 dentre eux avaient, dans leur entourage, une personne presentant un handicap. Estimer, par intervalle
de conance au niveau 0.95, la proportion detudiants ayant, dans leur entourage, une personne handicapee.

44

4. INTERVALLES DE CONFIANCE

4.4. Intervalle de conance dune moyenne

Nous allons maintenant reproduire, rapidement, ce que nous avons fait en section 4.3.

4.4.1. Construction `a partir dun exemple

On rappelle quen section M.2.3, on a vu que si lon considerait un grand nombre de tirages dune variable
aleatoire X issue dune loi normale de moyenne et decart-type , lhistogramme obtenu se rapprochait de la
de la loi de probabilite continue.
Plus precisement, on peut aussi generer un certain nombre dechantillon normaux, cest-`
a-dire issus de la
loi normale.
Nous allons proceder comme dans la section 4.3.1. Nous allons ensuite developper la notion dintervalle de
conance.
Nous allons supposer que les donnees sont generees par un mod`ele normal desperance = 15 et decarttype = 3.
Avec Rcmdr :
Commencons par generer un echantillon de n=16 valeurs issues de cette loi grace a` au logiciel
Rcmdr. Il faut choisir le menu deroulant Distributions, puis Distributions continues puis Distribution
normale puis Echantillon dune distribution normale. Dans la fenetre de dialogue qui souvre il faut
indiquer pour
mu : 15,
sigma :3,
Nombre dechantillons : 1,
Nombre dobservations : 16
Il faut egalement cocher dans la rubrique Ajouter au jeu de donnees les cases moyennes et ecartstypes (et ne pas cocher la rubrique somme). Il se cree alors un tableau `a 1 ligne et 18 colonnes, les
deux derni`eres indiquant pour ma machine une moyenne de 15.02842 (et incidemment un ecart-type de
2.250491) :
obs1
obs2
obs3
obs4
obs5
obs6
obs7
obs8
sample1 15.47796 15.92321 18.65116 19.92444 11.60927 15.08626 15.00156 16.14213
obs9
obs10
obs11
obs12
obs13
obs14
obs15
obs16
sample1 15.15968 11.62515 16.05007 13.53465 14.85276 12.40743 15.64765 13.36134
mean
sd
sample1 15.02842 2.250491
Sans Rcmdr :
Il faut telecharger et utiliser la fonction [Link] et taper les commandes suivantes :
EchantillonsNormaux<-[Link](mu=15,sigma=3,li=1,co=16)
La fonction rnorm de

pourrait sur, mais il faudrait faire dautres manipulations pour d

enir la moyenne.

Comme precedemment nous allons considerer que cet echantillon est un parmi dautres.
Attention, dans la section 4.3.1, un echantillon consistait en la donnee dune proportion, creee aleatoirement. Ici, un echantillon consiste en la donnee de 16 nombres. Pour considerer que cet echantillon est un parmi
dautres, nous allons donc maintenant creer un tableau rectangulaire de nombres. Chaque ligne de ce tableau
sera un echantillon.
Exercice 4.16.
(1)

Avec Rcmdr :
En choisissant :
mu : 15,
sigma :3,

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4.4. INTERVALLE DE CONFIANCE DUNE MOYENNE

45

Nombre dechantillons : 10000,

Nombre dobservations : 16
generer p = 10000 echantillons semblables au precedent.
Sans Rcmdr :
Taper les commandes suivantes :
EchantillonsNormaux<-[Link](mu=15,sigma=3,li=10000,co=16)
Veriez que vous avez genere p = 10000 echantillons semblables au precedent, cest-`a-dire, quil
se cree alors un tableau `a 10000 lignes et 18 colonnes.
(2) Representer par un histogramme la distribution dechantillonnage de la moyenne. Calculer la moyenne
de ces moyennes et lecart-type de ces moyennes.

0.3
0.0

0.1

0.2

Density

0.4

0.5

0.6

histogramme

12

13

14

15

16

17

18

Figure 4.6. Histogramme de la distribution des moyennes (echantillon de taille n=16, 10000
tirages) observees sur une loi normale de moyenne = 15 et decart-type = 3 en densite
avec 30 classes. Sur ce graphe se trouve aussi la loi normale de moyenne = 15 et decart-type

/ n = 0.75 et la droite bleue dabscisse = 15.

Vous devriez obtenir pour lhistogramme une gure analogue `a celle du graphique 4.6. Cette gure
rappelle fortement la gure 4.5 page 39 !
(3) La moyenne et lecart-type de toutes les moyennes (cest-`
a-dire de lavant derni`ere colonne de mon
echantillon) que jobtiens sur mon echantillon sont
m = 15.005754,

(4.28a)

sd = 0.757275

(4.28b)

46

4. INTERVALLES DE CONFIANCE

Comparez avec les votres. Comparez avec les nombres suivants (o`
u et sont les moyenne et ecarttype de la loi normale initiale) :
= 15,

(4.29a)

= = 0.75
4
n

(4.29b)

(4)
Conclusion partielle
Comme precedemment, on pourrait conclure que la moyenne des echantillons suit une loi normale

de moyenne et decart-type / n et en deduire la construction de lintervalle de conance de la

moyenne de la loi normale, param`etre ici infere !
Nous allons voir que la realite est un tout petit peu plus dicile !

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

(5) Reprendre lechantillon normal cree precedemment et tracer lhistograme non plus des moyennes mais
de la variable suivante
m
m 15
=4
(4.30)
t= n
sd
sd
o`
u n (ici egal a` 16) est la taille de lechantillon, m est sa moyenne mesuree sd son ecart-type mesure.

Figure 4.7. Histogramme de la distribution des t (denie par (4.30) deni `a partir de lechantillon EchantillonsNormaux cree precedemment en densite avec 30 classes. En dessous se
trouvent la loi de student correspondant a` ddl=15 (en rouge, trait plein) et la loi normale (en
bleu, trait pointille).
Vous devriez obtenir lhistogramme de la gure 4.7. Sur cette gure, se trouvent aussi la loi de
student (voir section 3.5 page 24) correspondant `a ddl=15 (en rouge, trait plein) et la loi normale (en
bleu, trait pointille). On constate un leger ecart entre la loi de Student et la loi normale. La loi de
Student est en theorie plus proche de lhistogramme que la loi normale.
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4.4. INTERVALLE DE CONFIANCE DUNE MOYENNE

47

Ainsi, dans 100 N C% des cas, on aura (le quantile t etant associe `a N C grace `a (4.4))
m
z
z n
sd
ce qui est equivalent a` (en remplacant z par t)
m
t n
t
sd
soit encore
sd
sd
m t m + t
n
n


On a peut donc construire un intervalle de conance de la moyenne m t sdn , m + t sdn , supposant que
la moyenne theorique et lecart-type theorique sont inconnus.
On pourra consulter par exemple [Link] ou la page 215 de
[9].

4.4.2. Theorie
Bref, on admet que
Proposition 4.17 (Intervalle de conance dune moyenne). On suppose que lon realise un tirage aleatoire dun echantillon consistant en la donnee de n valeurs issues dune loi normale. On note respectivement m
et sd la moyenne et lecart-type estimes (cest-`
a-dire, calcule a
` partir de lechantillon). Lintervalle de conance
au niveau de conance N C de la moyenne est donne par


sd
sd
m t , m t
(4.31)
n
n
de la facon suivante :
Le coecient multiplicateur t est obtenu sous
Avec Rcmdr :
Aller dans le menu distribution, puis distribution continue, puis distribution t, puis quantiles
t, taper dans le champ probabilites, le nombre (1+NC)/2, o`
u NC est le niveau de conance, et dans le
champ degres de liberte le nombre egal a
` n 1.
Sans Rcmdr :
Gr
ace `
a la ligne de commande
qt((1 + NC)/2, df = n - 1)

4.4.3. Avec
Pour evaluer cet intervalle de conance dans

, plusieurs solutions :

(1) Une fois le nombre t deni `a partir de la proposition 4.17, on peut taper dans Rgui
m - t * sd/sqrt(n)
puis
m + t * sd/sqrt(n)
Mieux, on pourra taper directement
m + c(-1, 1) * t * sd/sqrt(n)
(2) Comme dans lannexe L page 177, vous pouvez aussi telecharger et sourcer la fonction [Link].
moy.R qui determine lintervalle de conance en fonction de
mu : moyenne mesuree
sd : ecart-type (deviation standart) mesure ;
n : la taille de lechantillon ;
NC : seuil de conance.

48

4. INTERVALLES DE CONFIANCE

en tapant
[Link](mu = mu, sd = sd, n, NC)
ou encore, avec un ordre quelconque des arguments :
[Link](mu = mu, sd = sd, n = n, NC = NC)
(3) On peut aussi proceder ainsi si on dispose des donnees, et pas seulement des statistiques :
Avec Rcmdr :
Il sut de choisir le menu deroulant Statistiques, puis les options Moyennes et t-test univarie. Il faut laisser les champs relatifs aux hypoth`eses avec les valeurs denies par defaut.
Sans Rcmdr :
On tape dans Rgui : (x est le tableau des donnees)
[Link](x, [Link] = NC)
ou plus rapidement
[Link](x, [Link] = NC)$[Link]
Remarque 4.18. De facon analogue a
` la remarque 4.10, notons que :

ele erreur standart de la moyenne (ou standart error of the mean) et not
ee SEM , de
(1) Parfois le nombre sd/n est app
sorte que lintervalle de conance vaut [m t SEM, m + t SEM ] et que sa largeur vaut 2t SEM .
(2) Remarquons aussi, gr
ace `
a ce qui a
et
e observ
e dans la section 4.1.2, que la largeur 2t SEM
diminue quand n augmente ;
dimimue quand N C diminue.

4.4.4. Applications
Exercice 4.19. Pour les tailles dechantillons (n) et niveaux de conance (N C) suivants, trouver les
valeurs du coecient multiplicateur t `
a utiliser pour construire lintervalle de conance de la moyenne
(1) n = 25, N C =95 % ;
(2) n = 25, N C =90 % ;
(3) n = 15, N C =99 % ;
(4) n = 15, N C =98 % ;
Voir elements de correction page 55.
Exercice 4.20. R. Rollier (M2PPMR) a pris en charge lentranement de 39 joueurs de moins de 19 ans
de lASVEL Rugby. Un test de vitesse (30 m`etres avec deux changements de direction) a ete passe par tous ces
joueurs. Le temps (sec.) a ete releve. Voir le chier de donnees [Link] (voir la variable Temps).
(1) Representer graphiquement les donnees de temps
(2) Ces valeurs semblent-elles approximativement suivre une loi normale ?
(3) Calculer un intervalle de conance aux niveaux N C = 0.95 et N C = 0.9 de la moyenne.
Voir elements de correction page 55.
Concluons par quelques exercices issus de [8].
Exercice 4.21. Dans un centre medico-sportif, on a mesure la taille de 71 footballeurs du departement
du Rh
one. La moyenne est 177 cm pour un ecart-type 5.655. Determiner un intervalle de conance de la taille
moyenne des footballeurs du Rhone.
Exercice 4.22. On connait la taille (en m) de 12 basketteurs americains (in Mondial Basket, juillet-ao
ut
1994).
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4.5. EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

49

taibask <- c(2.08, 2.01, 2.03, 2.1, 1.98, 2.08, 1.85, 2.03, 2.16,
2.01, 1.91, 1.88)
(1) Donner la moyenne et lecart-type estimes de la population a` partir de lechantillon.
(2) Donner les intervalles de conance de la moyenne de la population aux niveaux de conance 0.95 et
0.99.
(3) On suppose que la taille suit une loi normale dont les param`etres ont ete estimes dans la premi`ere
question. Quelle est la probabilite pour un basketteur davoir une taille superieure a` 2.05 m.

4.4.5. Autres intervalles de conance lies `a loi normale

Section facultative.

[Link]. Loi de student pour les grandes valeurs de n et la loi normale.

En fait, la loi de Student tend vers la loi normale centr
ee r
eduite quand n tend vers linni, comme le montre la gure 4.8.
Ainsi, la remarque faite au point 4 page 46 est justi
e a posteriori :
Pour de grandes valeurs de ddl (sup
erieures `
a 30 ou 60, selon la litt
erature ...), la loi de Student est approch
e par une loi
normale centree r
eduite de sorte que on remplace (4.30) par
m
n
 N (0, 1).
sd
Ainsi,
on calcule un nombre z associ
e au niveau de conance N C par la loi normale centree r
eduite dans (4.4) ;
on d
etermine lintervalle de conance pour la moyenne


sd
sd
(4.32)
m z ,m + z
n
n
Cette approximation, historiquement tr`
es utilis
ee quand les ordinateurs nexistaient pas, na plus lieu d
etre faite !
On pourra consulter la che [10].

[Link]. Cas o`
u lecart-type de la population est connue.
Si le nombre est connu, il nest plus la peine dintroduire la loi de Student ; en eet, dans ce cas, la variable aleatoire
(m )/ suit une loi normale centr
ee r
eduite et lintervalle de conance au niveau N C est encore donne par



m z ,m + z
(4.33)
n
n

[Link]. Intervalles de conance pour lecart-type.

On peut aussi donner des intervalles de conance pour l
ecart-type, en supposant que la moyenne est connue ou non. Voir
les pages 216-217 de [9].

4.5. Exercices suppl

ementaires
Exercice 4.23. Imaginez une facon de verier, a posteriori, que dans les simulations menant `a la gure 4.5 page 39, la proportion du nombre dintervalles de conance contenant le param`etre infere est bien
proche de N C.
Voir elements de correction page 58.
Exercice 4.24. On sinteresse a` lexperience aleatoire jeter 30 fois une pi`ece de monnaie o`
u lon note
le nombre de face (qui est considere comme un succ`es).
(1) Quelles sont les valeurs des param`etres dans cette experience ?
(2) Jai obtenu 18 fois face, soit pr = 18/30 = 0.6. Calculer lintervalle de conance un niveau de conance
N C = 0.95. Contient-il la valeur du param`etre ?
(3) Simuler cette experience a` laide du logiciel Rcmdr. Quelle proportion trouvez-vous ? Calculer un
intervalle de conance a` N C = 0.95. Comprend-il la valeur du param`etre ?
(4) Tapez la commande suivante directement dans la fenetre de Rgui
rbinom(1, size=30, prob=0.5)

50

4. INTERVALLES DE CONFIANCE

t Distribution: df = 4

0.2

Density

0.06

0.0

0.00

0.02

0.1

0.04

Density

0.08

0.3

0.10

0.12

t Distribution: df = 1

400

200

200

400

600

t Distribution: df = 10

t Distribution: df = 15
0.4
0.0

0.0

0.1

0.2

Density

0.3

0.3
0.2
0.1

Density

t Distribution: df = 20

t Distribution: df dans {30,60,100,1000}

0.0

0.0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

Density

0.4

600

Figure 4.8. Traces des loi de student pour quelques valeurs de lentier n : n=1, voir graphique numero 1 ; n=4, voir graphique numero 2 ; n=10, voir graphique numero 3. n=15,
voir graphique numero 4. n=20, voir graphique numero 5. Pour n {30, 60, 100, 1000}, voir
derni`ere gure ; sur lensemble des gures, la loi normale centree reduite est trace en rouge
pointille.
qui simule en fait 1 fois directement la manipulation precedente. Commentez !
(5) Questions facultatives
(a) Tapez la commande suivante directement dans la fenetre de Rgui
rbinom(20, size=30, prob=0.5)
qui simule en fait 20 fois directement la manipulation precedente.
Quobservez-vous ?
(b) Pour chacun des groupes de commandes donnes, vous les taperez les unes `a la suite des autres
en tapant sur la touche enter apr`es chaque commande.
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4.5. EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

51

(i) (A) Recuperez et sourcez la fonction [Link].R et tapez les commandes suivante
directement dans la fenetre de Rgui
IC<-[Link](rbinom(1, size=30, prob=0.5)/30,30,0.95)
(0.5>=IC[1])&(IC[2]>=0.5)
qui calcule 1 intervalle de conance et renvoie T (TRUE) sil contient la valeur du
param`etre p et F (FALSE) sinon. Refaites plusieurs fois cette commande (grace a` la
`eche de votre clavier). Commentez.
(B) Organiser un sondage sur lensemble des etudiants ! Conclure !
(ii) Tapez les commandes suivante directement dans la fenetre de Rgui
res<-rbinom(25, size=30, prob=0.5)
IC<-matrix(ncol=2,nrow=25)
for(i in 1:25) IC[i,]<-[Link](res[i]/30,30,0.95)
(0.5>=IC[,1])&(IC[,2]>=0.5)
qui calcule 25 intervalles de conance et renvoie T (TRUE) si ils contiennent la valeur du
param`etre p et F (FALSE) sinon. Commentez.
(iii) Tapez les commandes suivante directement dans la fenetre de Rgui
res<-rbinom(1000, size=30, prob=0.5)
IC<-matrix(ncol=2,nrow=1000)
for(i in 1:1000) IC[i,]<-[Link](res[i]/30,30,0.95)
100*sum((0.5>=IC[,1])&(IC[,2]>=0.5))/1000
qui calcule 1000 intervalles de conance et qui renvoie directement la poportion dintervalle
de conance construits qui contiennent la valeur du param`etre infere.
Quosbservez-vous ? Commentez !
(iv) Refaite la meme suite de commandes, mais en prenant le nombre de jeters n = 100, puis
n = 1e + 05. Commentez !
Voir elements de correction page 59.
Exercice 4.25. Comme dans lexercice 4.23, utilisez la fonction et tapez
[Link](p, n, NC, q)
pour
n = 100,
N C = 0.95,
q = 10000,
et
p {0.5, 0.1, 0.001, 1e 05}.
Commentez !
Voir elements de correction page 60.
Exercice 4.26.
Recuperez et sourcez la fonction [Link].R qui simule le travail des instituts de sondages en periode
pre-electorale pour un second tour delection avec seulement deux candidats (processus tr`es simplie, car en
realite, on utilise la methode des quotats, dont on extrapole certains resultats) : on introduit
tpop, la taille de population des electeurs ;
techan, la taille de lechantillon choisis (tires aleatoirement dans la population electorale) ;

52

4. INTERVALLES DE CONFIANCE

p0, la probabilite theorique de succ`es (ici egale a` la proportion de voies du gagnant) ;

NC, le niveau de conance (argument optionnel, egal par defaut `a 0.95)
Cette fonction simule une population de taille tpop, determine aleatoirement un groupe delecteurs votant
pour le gagnant de cardinal tpop p0, puis realise un echantillon aleatoire de taille techan et en deduit une
proportion et un intervalle de conance au seuil NC.
(1) Faites quelques simulations en prenant par exemple
[Link](1000, 100, 0.53)
$prop
[1] 0.52
$intc
[1] 0.4220802 0.6179198
[Link](10000, 1000, 0.53)
$prop
[1] 0.514
$intc
[1] 0.4830224 0.5449776
[Link](1e+05, 1000, 0.53)
$prop
[1] 0.528
$intc
[1] 0.4970589 0.5589411
[Link](1e+05, 1000, 0.53, 0.99)
$prop
[1] 0.555
$intc
[1] 0.5145197 0.5954803
[Link](1e+05, 1000, 0.53, 0.999)
$prop
[1] 0.538
$intc
[1] 0.4861227 0.5898773
Commentez !
(2)
On sinteresse au second tour de lelection presidentielle de 2007, pour laquelle, on a donne dans
le tableau 4.3 page ci-contre les resultats ociels (pour lensemble de la France) issus de lurl :
[Link]
Essayez de faire les simulations suivantes (qui risquent de ne pas fonctionner, pour cause de
memoire insusante) :
[Link](35773578, 1000, 18983138/35773578)
$prop
[1] 0.516
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4.5. EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Inscrits
Votants

nombre
pourcentage (/Inscrits)
44 472 733 100
37 342 004 83,97

Blancs ou Nuls
Exprimes

nombre
pourcentage (/Votants)
1 568 426 4,20
35 773 578 95,80

53

nombre
pourcentage (/Exprimes)
M. Nicolas SARKOZY 18 983 138 53,06
Mme Segol`ene ROYAL 16 790 440 46,94

Table 4.3. Resultats ociels du second tour de la presidentielle 2007

$intc
[1] 0.4850261 0.5469739
[Link](35773578, 1000, 18983138/35773578, 0.9)
$prop
[1] 0.542
$intc
[1] 0.4850261 0.5469739
[Link](35773578, 1e+05, 18983138/35773578)
$prop
[1] 0.52849
$intc
[1] 0.5253961 0.5315839
Commentez !
(3) Si votre ordinateur ne vous permet pas de faire des simulations pour la France enti`ere, restreniez-vous
par exemple `a lIle-de-France
[Link]
voire `a Paris
[Link]
(4) Refaites les simulations precedentes en imaginant un score proche du resultat du second tour de
lelection presidentielle de 1974 : Giscard : 50,81 % et Mitterand : 49,19 % ; voir
[Link]
election_pr
esidentielle_fran
caise_de_1974
[Link](26367807, 1000, 13396203/26367807)
$prop
[1] 0.52
$intc
[1] 0.4890351 0.5509649
Commentez !

54

4. INTERVALLES DE CONFIANCE

ements de correction
4.6. El

El
ements de correction de lexercice 4.2
On obtient successivement q1 = 0.842, q2 = 0.524, q3 = Inf , q4 = Inf , q5 = N aN
Il est normal que les quantiles associes a` 0 et 1 valent et . Le qantile associe a` 1.2 nest pas deni,
car cette probabilite nest pas dans lintervalle [0, 1] !

El
ements de correction de lexercice 4.3
On obtient successivement q1 = 0.183, q2 = 2.549, q3 = Inf , q4 = Inf , q5 = N aN
Il est normal que les quantiles associes a` 0 et 1 valent et . Le qantile associe a` 1.2 nest pas deni,
car cette probabilite nest pas dans lintervalle [0, 1] !

El
ements de correction de lexercice 4.6
On obtient par exemple en ligne de commande
qnorm((1 + 0.6)/2)
[1] 0.8416212
et donc le z associe au Niveau de conance N C = 0.60 vaut z = 0.841621. Pour les plus avertis, on pourra
taper
NC <- c(0, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 0.99, 0.999, 1)
qnorm((1 + NC)/2)
[1] 0.0000000 0.6744898 0.8416212 1.0364334 1.2815516 1.6448536 1.9599640
[8] 2.5758293 3.2905267
Inf
voire
NC <- c(0, seq(50, 90, by = 10)/100, 0.95, 0.99, 0.999, 1)
qnorm((1 + NC)/2)
e
ments de correction de lexercice 4.13
El
En tapant par exemple
pr<-121/(121+185+10)
[Link](pr,316,0.95)
[Link](pr,316,0.9)
[Link](pr,50,0.95)
[Link](pr,5000,0.95)
on obtient successivement les intervalles
[0.329316, 0.4365068],
[0.3379327, 0.4278901],
[0.2481747, 0.5176481],
[0.3694377, 0.3963851].

Pour obtenir le premier intervalle de conance, on peut aussi determiner la valeur de z de la proposition 4.9 page 41 :
NC <- 0.95
z <- qnorm((1 + NC)/2)
et taper ensuite
pr <- 121/(121 + 185 + 10)
n <- 121 + 185 + 10
puis
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 EMENTS

4.6. EL
DE CORRECTION

55

pr - z * sqrt(pr * (1 - pr)/n)
[1] 0.329316
puis
pr + z * sqrt(pr * (1 - pr)/n)
[1] 0.4365068
ou mieux
pr + z * c(-1, 1) * sqrt(pr * (1 - pr)/n)
[1] 0.3293160 0.4365068

El
ements de correction de lexercice 4.19
On trouve successivement
(1) pour n = 25, N C =95 % : t=2.0638986 ;
(2) pour n = 25, N C =90 % : t=1.7108821 ;
(3) pour n = 15, N C =99 % : t=2.9768427 ;
(4) pour n = 15, N C =98 % : t=2.6244941.

El
ements de correction de lexercice 4.20
(1) Voir la gure 4.9 qui represente `a la fois lhistogramme et le graphe quantile-quantile.
Voir la section E.3.2.5 page 95 pour le graphe quantile-quantile.
On rappelle ici le principe du graphe quantile-quantile.
Le graphe quantile-quantile cherche `a confronter lhistogramme des donnees `a une forme prototypique, celle de la loi normale dite aussi courbe en cloche. Il est tr`es important de determiner si les
donnees suivent approximativement cette forme car les procedures statistiques que nous verrons par
la suite sont generalement basees sur cette hypoth`eses. Lorsque les donnees suivent la loi normale, les
points sont situes exactement sur une droite. Toutefois, un ecart est inevitable, lecart normal etant
symbolise par deux courbes en pointillees sur le graphe.
Avec Rcmdr :
On trouvera cela dans le menu graphique.
Sans Rcmdr :
Il faut (eventuellement dabord installer) et charger le package car et donc taper
library(car)
puis on tapera
[Link](rollier$Temps)
(2) La courbe est a` peu pr`es en cloche (sauf peut-etre quelques valeurs extremales) et donc les donnees
peuvent etre considerees comme normale.
(3) (a) Donnons pour le niveau de conance N C les dierentes methodes citees juste apr`es la proposition 4.17 page 47
(i) Cas 1 page 47 :
On calcule le nombre t ainsi :
Avec Rcmdr :
On calcule dabord sous Rgui, le nombre (1+NC)/2=0.975. Aller ensuite dans le menu
distribution, puis distribution continue, puis distribution t, puis quantiles t et
rentrer `
a la place de probabilites, le resultat (1+NC)/2=0.975 et `a la place de degres
de liberte le nombre egal a` n 1 = 39. On obtient t = 2.024394

4. INTERVALLES DE CONFIANCE

10
0

Frequency

15

56

11

12

13

12.0
10.0

11.0

ord.x

13.0

10

norm quantiles

Figure 4.9. Histogramme et graphe quantile-quantile de la variable Temps du chier [Link].

Sans Rcmdr :
Gr
ace `a la ligne de commande
qt((1 + NC)/2, df = n - 1)
[1] 2.024394
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 EMENTS

4.6. EL
DE CORRECTION

57

On calcule ensuite la moyenne et lecart-type estime des donnees ; on obtient

m = 11.067436,

sd = 0.6517294

On peut taper dans Rgui directement

11.067436+c(-1,1)*2.024394*0.6517294/sqrt(39)
ce qui donne
[1] 10.85617 11.27870
soit un intervalle de conance
[10.85617, 11.278702].

(4.34)

Pour N C = 0.9, on obtient

[10.891489, 11.243382].

(4.35)

(ii) Cas 2 page 47 : On tape (apr`es avoir telecharge et source)

[Link](11.067436,0.651729,39,0.95)
ou
[Link](mu=11.067436,sd=0.651729,n=39,NC=0.95)
ou encore
[Link](11.067436,0.651729,39)
[1] 10.85617 11.27870
ce qui redonne bien (4.34).
(iii) Cas 3 page 48
Avec Rcmdr :
Il sut de choisir le menu deroulant Statistiques, puis les options Moyennes et t-test
univarie. Il faut laisser les champs relatifs aux hypoth`eses avec les valeurs denies par
defaut.
Sans Rcmdr :
On tape dans Rgui :
[Link](rollier$Temps, [Link]=0.95)
ce qui donne
One Sample t-test
data: x[, indd]
t = 106.0503, df = 38, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
10.85617 11.27870
sample estimates:
mean of x
11.06744
ou encore directement
[Link](rollier$Temps, [Link]=0.95)$[Link]
ce qui donne
[1] 10.85617 11.27870
attr(,"[Link]")
[1] 0.95

58

4. INTERVALLES DE CONFIANCE

15
0

10

Density

20

25

30

Histogram

0.26

0.28

0.30

0.32

0.34

15
0

10

Density

20

25

30

Normal Distribution: mu = 0.3 , sigma= 0.014491

0.26

0.28

0.30

0.32

0.34

.x

Figure 4.10. Histogramme de la distribution dechantillonnage (10000 tirages) dune proportion et le graphique de la loi normale de moyenne m = 0.3 et decart-type = 0.014491
avec les deux droites correspondant aux abscisses 0.271597 et 0.328403

El
ements de correction de lexercice 4.23
Voir la gure 4.10 qui met en evidence que 95% des donnees de lhistogrammes des proportions se trouvent
dans lintervalle de conance N C ici egal a` [pmin , pmin ] = [0.271597, 0.328403].
Justions cela experimentalement en tapant la sequence suivante dans Rgui qui denombre le nombre de
proportions dans cet intervalle et qui en determine le pourcentage (une fois que lon fait les manipulations page
39) :
Avec Rcmdr :
sum((EchantillonsBinomiaux$obs/1000>=0.2715974)&
(EchantillonsBinomiaux$obs/1000<=0.3284026))
puis
100*sum((EchantillonsBinomiaux$obs/1000>=0.2715974)&
(EchantillonsBinomiaux$obs/1000<=0.3284026))/10000
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 EMENTS

4.6. EL
DE CORRECTION

59

Sans Rcmdr :
sum((dede>=0.2715974)&(dede<=0.3284026))
puis
100*sum((dede>=0.2715974)&(dede<=0.3284026))/10000
Cela donne pour mes valeurs un pourcentage egal a` 95.79%, qui est bien proche de 95 % ! Cela est corrobore
sur le graphique du haut de la gure 4.10 page ci-contre : on a represente les deux droites dabsxisses pmin et
pmax . Laire de lhistogramme (en densite) entre ces deux valeurs represente aussi 95% de laire totale !
Comme dans lannexe L page 177, vous pouvez recuperer et sourcer la fonction [Link].
R qui simule q intervalles de conances sur des simulation de la loi binomiale de param`etres n et p et calcule la
proportion dintervalles de conances qui contiennent reellement p en tapant
[Link](p, n, NC, q)
Par exemple
[Link](0.3,1000,0.95,10000)
donnera une proportion egale a` 95.14.

El
ements de correction de lexercice 4.24
On sinteresse a` lexperience aleatoire jeter 30 fois une pi`ece de monnaie o`
u lon note le nombre de face
(qui est considere comme un succ`es).
(1) Si la pi`ece est bien equilibree, on a p = 0.5 et n = 30.
(2) On obtient lintervalle de conance suivant :
[0.4246955, 0.7753045],
qui contient la valeur de p = 0.5.
(3) On proc`ede comme indique en cours.
On obtient donc ici 12 succ`es. Lintervalle de conance `a N C = 0.95 est
[0.2246955, 0.5753045],
qui contient pour mes valeurs la valeur de p = 0.5.
Refaisons un autre tirage.
On obtient donc ici 9 succ`es. Lintervalle de conance `a N C = 0.95 est
[0.1360176, 0.4639824],
qui ne contient pour ces valeurs pas la valeur de p = 0.5. Ici, on sera dans le cas defavorable o`
u
lintervalle de conance ne contient pas le param`etre infere !
(4) Si on tape la commande suivante directement dans la fenetre de Rgui
rbinom(1, size=30, prob=0.5)
on observe un tirage binomial de param`etre n = 30 et p = 0.5.
(5) Questions facultatives
(a) De meme, la commande suivante directement dans la fenetre de Rgui
rbinom(20, size=30, prob=0.5)
qui simule en fait 20 tirages binomiaux de param`etre n = 30 et p = 0.5.
(b)

(i) (A)
(B) Prevoir organisation dun sondage sur lensemble des etudiants !
(ii) Les commandes suivantes

60

4. INTERVALLES DE CONFIANCE

res<-rbinom(25, size=30, prob=0.5)

IC<-matrix(ncol=2,nrow=25)
for(i in 1:25) IC[i,]<-[Link](res[i]/30,30,0.95)
(0.5>=IC[,1])&(IC[,2]>=0.5)
donnent par exemple
[1] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
[16] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
soit la plupart des intervalle qui contiennent la valeur du param`etre infere et quelques
autres malheureux qui ne le contiennent pas !
(iii) Les commandes suivantes
res<-rbinom(1000, size=30, prob=0.5)
IC<-matrix(ncol=2,nrow=1000)
for(i in 1:1000) IC[i,]<-[Link](res[i]/30,30,0.95)
100*sum((0.5>=IC[,1])&(IC[,2]>=0.5))/1000
donnent par exemple
[1] 95.1
cest-`a-dire une proportion proche de 0.95 !
Comme dans lexercice 4.23 page 49, vous pouvez recuperer et sourcer la fonction verifie.
[Link].R et taper
[Link](p, n, NC, q)
(iv) Avec n = 100, puis n = 1e + 05, on obtient successivement
[1] 94
puis
[1] 95.7

El
ements de correction de lexercice 4.25
Si on tape
[Link](p, n, NC, q)
pour les dierentes valeurs de q, on obtient successivement des proportions
94.34,
92.92,
9.48,
0.12.
Dans les deux derniers cas, les proportions ne sont pas du tout proche du N C initial. Cela provient du fait que
la proportion de succ`es est trop proche de 0 et que lhypoth`ese (4.23) nest plus valable ; en eet, les quantites
np et n(1 p) valent successivement
pour p = 0.5 : 50 et 50,
pour p = 0.1 : 10 et 90,
pour p = 0.001 : 0.1 et 99.9,
pour p = 1e 05 : 0.001 et 99.999.
On ne peut donc plus approcher la loi binomiale par la loi normale !
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CHAPITRE 5

Tests dhypoth`
eses
EN COURS DE REDACTION ; ne sera pas trait
e cette ann
ee !
Pour JB :
prevoir corrige auto sous R et lien avec probabilite critiques.
Voir cours M1PPMR.
Exmple de la th`ese....

5.1. Test de Normalit

e des donn
ees
re-introduire [Link]

5.2. Test sur la proportion

5.3. Test sur la moyenne
5.4. Autres test
5.5. Tests non param`
etriques

61

CHAPITRE 6

R
ecapitulatifs des notions essentielles (statistique inf
erentielle)
Vous trouverez dans ce chapitre lessentiel (et lexigible aux examens !) des notions, denitions, proprietes,
quil faut savoir (ou retrouver dans le polycopie de cours) Ces notions sont
exercices et manipulations avec
presentees sous forme de listes, chapitre par chapitre, avec renvois aux points importants.
Compte tenu des modications mineurs faites en cours de semestre, les numeros de pages indiquees peuvent
avoir change par rapport a
` la version papier distribuee : il faut donc se referer au dernier document electronique
de ce cours en pdf, disponible sur le web et sur le reseaux de luniversite.

Statistiques descriptives
Voir les annexes D, E, F, G, H, ainsi que lannexe recapitulative I et lancien projet (revision) J.

Chapitre 3

Denition de base : Denition 3.1 page 5 ;

: exercice 3.2 page 5 ;
Simulation avec
Denition 3.4 page 6 ;
Denition dune variable aleatoire : denition 3.5 page 7 et exemple 3.6 page 7 ;
Denition dune variable aleatoire discr`ete uniforme : denition 3.7 page 7 ;
Esperance et ecart-type dune variable aleatoire : denition 3.10 page 10 ;
Mod`ele binomial : denitions 3.14 page 12 et 3.15 ;
Savoir calculer une probabilite binomiale : manipulation page 3.19 page 13 ;
En faire les graphiques : manipulation 3.20 page 14 ;
Applications : exercice 3.21 page 14 ;
Esperance et ecart-type binomiaux : proposition 3.23 page 14 et exercice 3.24 page 15 ;
Probabilites cumulees : denition 3.25 page 15 et manipulation 3.26 page 15.
Voir aussi denition 3.27 page 15 et la manipulation 3.30 page 16 et lexercice 3.32 page 16
Application fondamentale : exercice 3.33 page 16 ;
Mod`ele normal : denitions 3.34 page 17 et 3.36 page 20 et remarque 3.37 page 20.
Esperance et ecart-type normaux : proposition 3.39 page 21 ;
Calculs de probabilites normales : formules (3.18) et (3.22) ; Manipulation 3.40 page 22. Exercices 3.41 page 23
et 3.42 page 23. Application : exercice 3.43 page 24 ;
Mod`ele de Student : section 3.5 page 24.

Chapitre 4

Manipulation 4.1 page 33 ;

Exercices 4.2 page 34 et 4.3 page 34 ;
Formule (4.5) et (4.9) ;
Les deux cas 1 page 35 et 2 page 35 ; exemple 4.4 page 35 et 4.5 page 35.
Section 4.1.2 page 36 ;

63

6. RECAPITULATIFS
DES NOTIONS ESSENTIELLES (STATISTIQUE INFERENTIELLE)

64

Section 4.2 page 37 ;

Intervalle de conance dune proposition: proposition 4.9 page 41 et manipulations de la section 4.3.3 page 41 ;
Applications : exemple 4.11 page 42 et exercice 4.13 page 43
Intervalle de conance dune moyenne: proposition 4.17 page 47 et manipulations de la section 4.4.3 page 47 ;
Applications : exercices 4.19 page 48, 4.20 page 48 et 4.21 page 48.

Chapitre 5
Non traite cette annee.

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ANNEXE A

Installation du logiciel
A.1. Installation de

(et
eventuellement du package Rcmd)

pour Windows

Attention, le numero de la derni`ere version de

document !

est tr`es souvent reactualise depuis la compilation de ce

(1) Aller sur le site [Link]

(2) Cliquer sur Download, Packages, CRAN, puis pour limiter le temps de telechargement, choisir
France, [Link]
(3) Dans la rubrique Download and Install R, choisir (pour Windows ; bien entendu, sont aussi distribuees des versions pour Mac et Linux) Windows.
(4) Puis, cliquer sur base

Binaries for base distribution.

(5) Cliquer enn sur Download R-2.15.1 for Windows (347 megabytes, 32/64 bit) Attention, le numero
de version de
est souvent reactualise depuis la compilation de ce document !
(6) Telecharger alors le logiciel dinstallation [Link] (ou la derni`ere version en date)
(7) Double-cliquer sur le logiciel [Link] (ou la derni`ere version en date) an de proceder
a linstallation de R. Choisir les options par defaut an de linstaller sur le disque C:\.
`
Remarque A.1. Dans la rubrique R-2.15.1 for Windows (ou la derni`ere en date), vous pouvez aussi
telecharger les anciennes versions de , parfois utiles quand les plus recentes peuvent etre instables ou presenter
un bug non encore resolus ! Voir Previous releases. Dans cette meme rubrique, vous pouvez aussi recuperer
des packages das anciennes versions, non distribuees dans la plus recente.
Remarque A.2. Dans la rubrique The Comprehensive R Archive Network, sous-rubrique Source Code
for all Platforms, puis Contributed extension packages, vous pouvez aussi recuperer des packages des anciennes versions (sous forme de zip) , non distribuees dans la plus recente.

A.2. Utilisation de
Utiliser le menu demarrer, puis Tous les programmes, puis R, puis R-2.15.1 (ou la derni`ere version en
date). Le logiciel souvre alors et une fenetre Rconsole apparat.
Il faut indiquer au logiciel R dans quel repertoire windows il doit aller chercher les chiers (en particulier les
jeux de donnees) dont nous avons besoin et o`
u les sauvegarder egalement ; ce repertoire est dit repertoire de travail. Dans le menu deroulant Fichier, existe une option Changer de repertoire courant qui par lintermediaire
dune arborescence permet de choisir le repertoire qui nous convient (par defaut cest C:\R\R-2.15.1).
En quittant R, ne pas sauvegarder la session !
Ceux qui ont dej`
a lhabitude dutiliser les lignes de commandes de
naturellement continuer le faire et donc ignorer ce qui suit.
65

et de travailler sans Rcmdr peuvent

66

A. INSTALLATION DU LOGICIEL

(ET EVENTUELLEMENT
DU PACKAGE RCMD)

A.3. Installation et chargement du package Rcmdr

Le probl`eme du logiciel R est quil sagit dun logiciel `a langage de commandes, cest `a dire que pour
lutiliser, il faut taper des commandes dans la console, les valider pour obtenir des calculs ou des graphiques.
Toutefois, il existe une version interactive employant des menus deroulants qui sappelle Rcmdr que nous allons
employer.

A.3.1. Installation de Rcmdr

Avant de commencer a` utiliser ce package, il faut toutefois linstaller. La demarche suivante nest donc a`
realiser quune fois :
(1) Lun des menus deroulants de R sappelle Packages. Choisir dans ce menu loption Installer le(s)
package(s).
(2) Une fenetre de dialogue souvre qui vous propose un ensemble de site o`
u vous pouvez chercher ce
package. Choisir un site situe en France (Lyon devrait gurer sur la liste !).
(3) Une autre fenetre souvre qui propose une (longue) serie de package, il faut choisir Rcmdr. Le telechargement se produit alors automatiquement sur votre ordinateur.

A.3.2. Utilisation de Rcmdr

Pour utiliser le package Rcmdr (Une fois quil est installe...), il sut daller dans le menu deroulant
Package et de choisir loption Charger le package. Il faut choisir dans la liste des packages dej`
a installes
vous previent quil manque des packages
sur votre ordinateur Rcmdr. Attention, a` la premi`ere utilisation,
dont Rcmdr a besoin ; il faut repondre OK et laisser les champs par defaut ; un grand nombre de packages
sont alors telecharges et installes automatiquement. Pour les fois suivantes, cela ne produit plus ! Une fenetre
souvre alors qui sappelle R commander. On utilise alors les menus deroulants pour choisir dierentes options
(charger un chier, calculer des statistiques, realiser des graphiques, ...). Il faut noter que le resultat des actions
sinscrit dans la fenetre du bas du R commander qui sappelle Fenetre de sortie. En revanche, les graphiques
apparaissent dans la fenetre habituelle de R dite RGui. Il faut donc jongler entre RGui et Rcommander
(on sy habitue).
Enn on peut noter que lorsquune action est choisie par un menu deroulant, des lignes sinscrivent dans la
fenetre dite Fenetre de script. Il sagit des commandes reelles que R execute (et dont on voit le resultat dans
la fenetre de sortie). Il se peut que dans certains cas (tr`es rares), les menus deroulants ne soient pas susants,
nous entrerons alors directement des commandes soit dans cette fenetre de script soit dans la fenetre de Rgui
pour les executer.
On pourra consulter la doc en pdf [Link] disponible normalement dans
votre ordinateur (si vous y avez installe ), `a ladresse habituelle du site de ce cours ou dans lordinateur
est installe, en general C:\Program Files) dans le repertoire \R\Rde luniversite (dans le repertoire o`
u
2.15.1\library\Rcmdr\doc

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ANNEXE B

Prise en main `
a la premi`
ere s
eance
Cette annexe est destinee a
` ceux qui se sentent peu habitues aux operations de telechargement de chiers,
de demarrage de logociels et pourra etre lue en premi`ere seance.

B.1. Cr
eation dun dossier de travail (ou r
epertoire courant)
Il est necessaire de creer un dossier de travail pour stocker le polycopie de cours et les chiers de donnees.
Pour cela,
(1) Ouvrez un Explorateur Windows ou dans poste de travail, allez dans le repertoire W:. Ce repertoire
vous est propre et vous y aurez acc`es `a chaque ouverture de session (avec vos propres identiants).
(2) Creez-y un dossier (ou repertoire), par exemple appele statistiques.
Ce dossier constitue votre repertoire de travail ou repertoire courant.

B.2. T
el
echargement du cours et des chiers de donn
ees
Ce polycopie de cours et les chiers de donnees sont normalement disponibles a` la fois
en ligne sur [Link] `a la rubrique habituelle ;
en cas de probl`eme internet, sur le reseau de luniversite Lyon I : il faut aller sur :
Poste de travail,
puis sur le repertoire P: (appele aussi \\teraetu\Enseignants),
puis [Link],
enn sur M2IGAPAS.
Pour lexamen, les donnees se trouveront aussi, par mesure de precaution a` ces deux endroits.
(1) Rendez-vous sur donc soit sur internet soit (en cas de probl`eme de connexion) sur le reseau et
ou bien sur internet, telechargez dans votre repertoire de travail le polycopie de cours (rubrique
Version provisoire du cours ou Version denitive du cours), gr
ace au clic droit enregistrer
sous
ou bien sur le reseau, copiez-collez le polycopie de cours vers votre repertoire de travail.
(2) Faites de meme pour les chiers de donnees (disponibles soit sous la forme de chiers txt ou xls, soit
la forme dun chier zipe).
(3) Dans votre repertoire courant, cliquez sur la version pdf du cours.
(4) Dans votre repertoire courant, dezipez eventuellement (clic droit, extraire ici) les chiers de donnees.

B.3. D
emarrage du logiciel

(et
eventuellement du package Rcmd)

(1) Bouton demarrer, puis tous les programmes, puis R.

(2) Declarer le repertoire courant avec le menu deroulant Fichier puis loption Changer le repertoire
courant, et indiquer le repertoire cree en section B.1.
67

` LA PREMIERE
`

B. PRISE EN MAIN A
SEANCE

68

(3) Pour ceux qui utilisent Rcmdr, il faut charger linterface interactive de R en utilisant le menu deroulant
Packages puis loption Charger le package, choisir alors le package Rcmdr (une interface graphique
doit alors souvrir).

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ANNEXE C

Une toute petite introduction `

a la statistique descriptive (sans

C.1. Introduction
Cette annexe a pour objectifs de donner les notions de bases relatives a` dierents types de donnees. Il est
conseille de la lire sans utiliser dordinateurs (une petite calculatrice sura).

C.2. Les donn

ees, les variables et le principe de la statistique descriptive

Taille

Poids Sexe

Sport pratique

183
182
173
178
192
158
163
172

80
75
66
78
77
57
50
53

Basket-ball
Escalade
Basket-ball
Gymnastique
Basket-ball
Natation
Judo
Tennis

H
H
F
H
H
F
F
F

Table C.1. Tailles, poids, sexes et sports pratiques pour N = 8 individus.

Nous allons dans toute cette seance nous interesser aux donnees que lon pourra trouver dans le tableau C.1 ;
elles ont ete collectee a` partir dun echantillon de 8 personnes (realise pour lannee 2008 dans un groupe de
M1APA).
Ces donnees sont des informations, de deux types : numeriques (on parle aussi de donnees quantitatives)
ou categorielles (on parle aussi de donnees qualitatives). Elles ont un sens dans un contexte precis.
On pourra consulter larticle de Wikipedia intitule Statistique descriptive (voir lurl
suivante
[Link]
On cherche `
a decrire, cest-`a-dire resumer ou representer, par des statistiques, les donnees disponibles
quand elles sont nombreuses 1. Il est important de resumer les observations sans detruire linformations quelles
contiennent.
Ces donnees varient (dans le temps, chez les individus) et prennent des valeurs dierentes. Cette variabilite
est si importante que lon va donner aux mesures le nom de variables. Ainsi, on evoquera pour la population
des N = 8 individus dej`
a evoques, les variables taille, poids, sexe et sport pratique.
Les valeurs de la variable poids sont successivement 80, 75, 66, 78, 77, 57, 50, 53.
Les valeurs de la variable sexe sont successivement H, H, F , H, H, F , F , F .
1. ce qui nest gu`ere pertinent dans notre cas ici !
69

` LA STATISTIQUE DESCRIPTIVE (SANS

C. UNE TOUTE PETITE INTRODUCTION A

70

Nous commencerons par le cas simple o`

u il ny a quune seule variable. On parle de phenom`ene mono-varie.
` la n du semestre, nous etudierons des phenom`emes multivaries (en fait, seul le cas de deux variables sera
A
etudie).
On parle de variable quantitative (ou numerique) ou variable qualitative (ou categorielle).

C.3. Etude
de donn
ee qualitatives
On sinteressera au sexe des N = 8 etudiants de M1APA (voir le tableau C.1).

C.3.1. Statistiques
On determine tout dabord le nombre de categorie (ou de modalites), puis pour chacune delles, le nombre
deectifs (cest-`
a-dire le nombre dindividu pour lesquels la variable associee est dans cette categorie).
On divisant ces eectifs par le nombre total dindividu, on obtient les frequences. En multipliant ces
frequences par 100, on obtient les pourcentages.
Exercice C.1. Determiner les valeurs de ces statistiques pour lechantillon des huit etudiants etudie.
Voir elements de correction page 76.

C.3.2. Graphiques
On peut produire des graphiques du type graphe en barres : on trace autant de barres que de categories,
chacune delle etant de meme largeur, et de hauteur proportionnelle `a la frequence.
On peut aussi tracer un camembert, o`
u chaque categorie est representee par un secteur angulaire proportionnel a` la frequence ; lensemble des secteurs angulaire est le disque total.
Exercice C.2.
(1) Determiner le graphe en barres et le camembert pour les sexes des huit etudiants.
(2) Ces graphes sont-ils pertinents ?
Voir elements de correction page 76.
Exercice C.3. On sinteresse maintenant au sport pratique par les huit etudiants dej`a etudies. Il faudra
prende garde au fait quici, il existe des cas de non reponse possibles (si aucun sport nest pratiques).
(1) Reprendre lanalyse precedente de cette variable.
(2) Representer graphiquement ces donnees
(3) Quel ordre choisir pour les categories ? Peut-on regrouper les categories ou utiliser une categorie
Autre?

C.4. Etude
de donn
ees quantitatives
On sinteressera au poids des N = 8 etudiants de M1APA (voir le tableau C.1 page precedente).

C.4.1. Statistiques
Ces donnees constitue un ensemble de nombres relatifs a` une population de N = 8 individus. On les notera
n1 , n2 , ..., n8 . De facon generale, ils seront notes (ni )1iN .
On a donc successivement
n1 = 80,
n2 = 75,
n3 = 66,
n4 = 78,
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C.4. ETUDE
DE DONNEES
QUANTITATIVES

n5
n6
n7
n8

71

= 77,
= 57,
= 50,
= 53

C.4.1.1. La centralite.
On cherche tout dabord a` denir la centralite, cest-`
a-dire, la valeur autour de laquelle sorganisent les
dierentes donnees.
La notion la plus connue est la moyenne 2.
Si lon dispose de deux nombre, la moyenne est tout simplement le milieu, cest-`a-dire la demi-somme.
De facon plus generale, la moyenne est le nombre, souvent note m, qui se trouve a` egale distance de tous les
nombres (ni )1iN , soit encore le nombre m tel que

(m n1 ) + (m n2 ) + . . . + (m nN ) = 0

Cela revient `a donner la denition suivante :

D
efinition C.4. La moyenne m des N nombres (ni )1iN est denie par

m=

N
1 
1
(n1 + n2 + . . . + nN ) =
ni
N
N i=1

(C.1)

Exemple C.5. La moyenne m des N = 8 poids du tableau C.1 page 69 se calcule de la facon suivante :
Le detail du calcul est le suivant :

m=

N
1 
ni ,
N i=1

1
(80 + 75 + 66 + 78 + 77 + 57 + 50 + 53) ,
8
536
,
=
8
= 67

2. ladjectif moyen provient du latin medianus, qui signie du milieu; cet adjectif a
et
e substantiv
e au f
eminin dans
moyenne qui a perdu son sens initial, pour exprimer ce qui est egalement distant des deux extr`emes et correspond au type le
plus r
epandu [11]

` LA STATISTIQUE DESCRIPTIVE (SANS

C. UNE TOUTE PETITE INTRODUCTION A

65
50

55

60

poids

70

75

80

72

Index

Si on trace le graphe indexe ci-dessus avec en pointille la moyenne, on constate que la somme des distances
(alg`ebriques) de chacun des poids a` la moyenne est nulle. Un autre image peut-etre donnee : on place sur une
regle graduee (inniment leg`ere) dierentes masses egales a` des abscisses correspondant aux dierentes donnees.
Cette regle, posee horizontale sur une pointe, sera en equilibre si cette pointe correspond a` la moyenne.
Une notions moins connue est la la mediane 3. La mediane est un nombre qui divise en deux parties la
population. On la note Q2 .
D
efinition C.6. La mediane Q2 des N nombres (ni )1iN est une valeur choisie pour que la moitie des
donnees lui soit inferieure et lautre moitie superieure. On la notera Q2 .
De facon plus precise, pour denir la mediane, on classe les donnees dans lordre croissant. Sil y a un
nombre pair de valeurs, la moyenne des deux valeurs centrales est prise. Sil y a un nombre impair de valeurs,
la valeur centrale est choisie. Contrairement `a la moyenne, la valeur mediane permet dattenuer linuence
perturbatrice des valeurs extremes enregistrees lors de circonstances exceptionnelles. On dit que la mediane est
moins sensible aux extr`emes que la moyenne.
Exemple C.7. La mediane Q2 des N = 8 poids du tableau C.1 se calcule de la facon suivante. Le detail
du calcul est le suivant :
les donnees dans lordre croissant sont : 50, 53, 57, 66, 75, 77, 78, 80 ;
le nombre de donnees est pair.
on calcule donc la moyenne des deux valeurs centrales : 66 et de 75.
la mediane vaut donc 70.5.
Exemple C.8. Si on avait voulu calculer la mediane des N 1 = 7 premiers poids du tableau C.1, on
aurait procede ainsi. Le detail du calcul est le suivant :
les donnees dans lordre croissant sont : 50, 57, 66, 75, 77, 78, 80 ;
le nombre de donnees est impair.
on prend la valeur centrale 75.
la mediane vaut donc 75.
3. qui provient du latin medianus, qui signie du milieu [11]
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C.4. ETUDE
DE DONNEES
QUANTITATIVES

73

C.4.1.2. La dispersion ou lheterogeneite.

On cherche maintenant a` denir si les donnees sont rassemblees ou non autour de la moyenne ou de la
mediane.




Les extrema (minimum et maximum), notes min ni 1iN et max ni 1iN .
Les deux notions les plus importantes pour mesurer la dispersion des donnees autour de la moyenne sont
la variance et lecart-type.
On sinteresse a` la somme des ecarts entre les donnees et la moyenne. Par denition la somme
(m n1 ) + (m n2 ) + . . . + (m nN ) = 0
est nulle. On considerera une autre somme, o`
u chaque quantite est toujours positive, en prenant par exemple
le carre de chacun de ces termes :
2

(m n1 ) + (m n2 ) + . . . + (m nN )

On divise cela par N pour donner autant dimportance a` chaque terme. On obtient donc la variance
1
2
2
2
(m n1 ) + (m n2 ) + . . . + (m nN )
N
Pour obtenir une quantite homog`ene a` chacune des donnees, on prend la racine carree de la variance. On obtient
donc lecart-type :

1
2
2
2
(m n1 ) + (m n2 ) + . . . + (m nN )
N
D
efinition C.9. La variance, notee 2 , des N nombres (ni )1iN est denie par
1
1
2
2
2
2
(m n1 ) + (m n2 ) + . . . + (m nN ) =
(m ni )
N
N i=1
N

2 =

D
efinition C.10. Lecart-type, note , des N nombres (ni )1iN est deni par



N
1
1
2
2
2
2
(m n1 ) + (m n2 ) + . . . + (m nN ) =

=
(m ni )
N
N i=1

(C.2)

(C.3)

Remarque C.11. Attention, on parle quelque fois de lecart-type estime :


1 
2
2
2
(m n1 ) + (m n2 ) + . . . + (m nN )
N 1
On note aussi lecart-type par son nom anglais, sd, comme standart deviation. Attention,
deviation standart et non lecart-type !

determine la

Exemple C.12. La variance 2 des N = 8 poids du tableau C.1 se calcule de la facon suivante. Le detail
du calcul est le suivant :
2 =

N
1 
2
(m ni ) ,
N i=1


1
(13)2 + (8)2 + 12 + (11)2 + (10)2 + 102 + 172 + 142 ,
8
1
= (169 + 64 + 1 + 121 + 100 + 100 + 289 + 196) ,
8
1040
,
=
8
= 130
=

` LA STATISTIQUE DESCRIPTIVE (SANS

C. UNE TOUTE PETITE INTRODUCTION A

74

Exemple C.13. Lecart-type des N = 8 poids du tableau C.1 se calcule de la facon suivante. Le detail
du calcul est le suivant :


N
1 
2
=

(m ni ) ,
N i=1

1
=
((13)2 + (8)2 + 12 + (11)2 + (10)2 + 102 + 172 + 142 ),
8

1
(169 + 64 + 1 + 121 + 100 + 100 + 289 + 196),
=
8

1040
=
,
8

= 130,
= 11.401754
La notion de quartile permet de mesurer la dissymetrie et dapprehender de facon dierente la question
de la dispersion.
D
efinition C.14. De la meme facon que la mediane partageait le jeu de donnees en deux groupes de
meme eectif, les quartiles vont le partager en quatre groupes deectifs egaux. Ainsi 25% des donnees seront
inferieures au premier quartile (Q1 ), 50% au deuxi`eme quartile qui nest autre que la mediane (Q2 ) et 75% au
troisi`eme quartile (Q3 ).
Autrement dit,
25% des donnees sont inferieures `a Q1 ,
25% des donnees sont comprises entre Q1 et Q2 ,
25% des donnees sont comprises entre Q2 et Q3 ,
25% des donnees sont superieures `a Q3 .
Parfois le minimum est note Q0 et le maximum note Q4 .
Les autres quartiles Q1 et Q3 sont donc denis comme la mediane de lensemble des valeurs inferieures `a
la mediane et la mediane de lensemble des valeurs superieures `a la mediane.
Cette d
enition nest pas tout a
` fait celle utilis
ee par

, le logiciel que vous utiliserez par la suite !

Exemple C.15. Pour calculer, les trois quartiles des N = 8 poids du tableau C.1 :
On calcule la mediane comme dans lexample C.7 page 72 : Q2 = 70.5.
On calcule ensuite Q1 , comme la mediane des valeurs inferieures ou egales a` Q2 = 70.5 : Le detail du
calcul est le suivant :
les donnees dans lordre croissant sont : 50, 53, 57, 66 ;
le nombre de donnees est pair.
on calcule donc la moyenne des deux valeurs centrales : 53 et de 57.
la mediane vaut donc 55.
On calcule ensuite Q3 , comme la mediane des valeurs superieures ou egales a` Q2 = 70.5 : Le detail du
calcul est le suivant :
les donnees dans lordre croissant sont : 75, 77, 78, 80 ;
le nombre de donnees est pair.
on calcule donc la moyenne des deux valeurs centrales : 77 et de 78.
la mediane vaut donc 77.5.
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C.4. ETUDE
DE DONNEES
QUANTITATIVES

75

fournirait les valeurs suivantes pour les quantiles :

Q1 = 56,
Q2 = 70.5,
Q3 = 77.25.

C.4.1.3. Une remarque sur la moyenne et lecart type.

Souvent, les etudiants retiennent des statistiques descriptives (quand ils retiennent quelque chose) les
notions de moyenne (m) et decart-type (). Cest tr`es souvent, en eet, les statistiques toujours presentees.
On les presente souvent sous la forme de lintervalle :

m ,

intervalle qui contient la plupart des donnees (en un sens a` preciser ...).
Si ces deux nombres ont autant dimportance, cest parce que, dans un grand nombre de cas, les donnees
etudiees suivent une loi ideale, dite en cloche ou normale. Cette loi a` la forme dune cloche et est decrite par
deux param`etres, notes moyenne et ecart-type. Ces deux nombres sont proches de la moyenne et de lecart-type
des donnees considerees. Autrement dit, si les donnees suivent bien la loi normale, les deux nombres en question
reetent totalement les donnees consideres et les caracterisent donc.

Remarque C.16. En anticipant sur le chapitre 4, on peut monter que si les donnees suivent une loi
normale, alors lintervalle [m , m + ] contient 68.268949% des donnees.

C.4.2. Les graphiques

Pour representer graphiquement des donnees quantitatives, on peut representer les valeurs individuelles le
long dune echelle (ligne de points, avec empilement des points egaux). On peut aussi les regrouper par tranche
et tracer un histogramme : pour chaque tranche choisie, on determine le nombre dindividus pour lesquels la
variable qualitative appartient `a cette tranche. On trace ensuite des colonnes dont la base correspond a` la
tranche et la hauteur est proportionnelle au nombre dindividu.
On peut aussi tracer des botes de dispersion ou bote `a moustache mettant en evidence les extremes et les
quartiles : pour simplier, la bote de dispersion comporte une boite centrale avec des traits noirs dordonnees
Q1 , Q2 et Q3 , en etirant les moustaches jusqaux valeurs minimale et maximale.
On appelle EIQ l
ecart nterquartile EIQ = Q3 Q1 ; points extr
emes sont les points correspondant aux valeurs inferieures
erieurs a
` Q3 + 1.5EIQ. Sil ny a pas de points extr`
emes en dessous (resp. en dessus), on proc`ede comme
a Q1 1.5EIQ ou sup
`
ci-dessus. Sinon, on tire la moustache jusqu`
a la limite Q1 1.5EIQ (resp. Q3 + 1.5EIQ) et on marque lemplacement des points
extremes par des petits cercle.

` LA STATISTIQUE DESCRIPTIVE (SANS

C. UNE TOUTE PETITE INTRODUCTION A

76

Ligne pour Poids

2
0

Frequency

Histogramme pour Poids

50

55

60

65

70

75

80

50

55

Poids

60

65

70

75

80

Poids

65
50

55

60

Poids

70

75

80

Bote pour Poids

Voir les trois graphiques ci-dessus pour la variable poids. Le nombre de donnees etant faible (8), lhistogramme et la botes a` moustache ne sont pas tr`es pertinents ici.
Ces trois graphiques ne sont pas toujours pertinents.
Exercice C.17. Determiner les statistiques et faire les graphiques `a main levee de la variable taille. Pour
lhistogramme, on prendra des classes de largeur 10 `a partir de 150.
Voir elements de correction page 77.

C.5. Elements
de correction

El
ements de correction de lexercice C.1
Les eectifs et les pourcentages determines par

F
H

eectifs
4
4

sont donnes dans le tableau suivant

pourcentages
50.000
50.000

El
ements de correction de lexercice C.2
(1)
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C.5. ELEMENTS
DE CORRECTION

Camembert pour Sexe

Barres pour Sexe

77

H
Sexe

Voir les deux graphiques ci-dessus pour la variable sexe.

` vous de voir ....

(2) A

El
ements de correction de lexercice C.17
Les dierents resultats determines par
sont donnes dans le tableau suivant

noms

valeurs

moyenne
ecart-type
Q1 (quartile a` 25 %)
mediane
Q3 (quartile a` 75 %)
minimum
maximum
nombre

175.125
11.063938
169.75
175.5
182.25
158
192
8

` LA STATISTIQUE DESCRIPTIVE (SANS

C. UNE TOUTE PETITE INTRODUCTION A

78

Ligne pour taille

2.0
1.0
0.0

Frequency

3.0

Histogramme pour taille

150

160

170

180

190

taille

200

160

170

180

190

taille

160

170

taille

180

190

Bote pour taille

Voir les trois graphiques ci-dessus.

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ANNEXE D

Donn
ees cat
egorielles
Cette annexe sinspire fortement du chapitre 3 de [5].
Cette annexe sera traitee rapidement comme revision.
Ceux qui nauront jamais fait de statistiques pourront lire les sections C.1, C.2 et C.3 de lannexe C, qui
ne sera pas traitee en cours.
Ceux qui se sentent peu habitues aux operations de telechargement de chiers, de demarrage de logiciels
et pourront lire lannexe B en premi`ere seance.

D.1. La situation concr`

ete : r
ecup
eration dun chier de donn
ees
Le jeu de donnees [Link] contient les reponses de 38 femmes marathoniennes ayant participe au
marathon de Belfast 1986. La question etait Avez-vous lors de marathon dej`a eprouve des probl`emes de
diarrhees ?. La reponse ne peut etre que OUI ou NON et est donc de nature categorielle. Pour obtenir ce
chier texte, il faut
Aller sur le site [Link] puis rubrique M2APA ;
Faire un clic droit `a la souris et enregistrer le chier (ici [Link]) sur son ordinateur.
Il est alors possible douvrir avec Wordpad (ou tout autre editeur de texte) ce chier. Noter que dans
le chier [Link] les unites dobservations sont en lignes et les mesures (une seule en lesp`ece) en
colonnes.

D.2. Importer le jeu de donn

ees dans
Lutilisation de
peut se faire de deux facons :
Pour ceux qui ont dej`
a pratique , on utilise la fenetre de commande de R (Rgui) dans laquelle on
rentre directement les lignes de commandes. Cette utilisation est plus dicile, mais, a` mon go
ut plus
souple et surtout permet dautomatiser un certain nombre de taches.
Pour ceux qui nont jamais pratique , on utilise Rcmdr, appele aussi RCommander (voir section A.3 page 66).
Cette utilisation est plus facile, mais, `a mon go
ut moins souple. Il existe des cas o`
u lon est oblige dutiliser
selon le premier mode.
Naturellement, chacun est libre de faire comme il lui convient !

D.2.1. Avec Rcmdr

An dimporter ce cher dans le logiciel R, et une fois que R et Rcmdr sont ouverts (voir annexe B), il
faut suivre les etapes suivantes :
(1) Dans le menu deroulant Donnees de Rcmdr, choisir loption Importer des donnees puis Depuis un
chier texte ou le presse-papier.... Dans la fenetre de dialogue qui souvre, donner un nom au jeu de
donnees (`a la place de Dataset, choisi par defaut), le nom du chier texte sans extension, cest-`a-dire :
DIARRHF. Laisser les autres champs avec les valeurs choisies par defaut.
(2) Employer la fenetre qui souvre alors pour retrouver le chier a` importer ([Link]).
(3) Cliquer alors eventuellement sur le bouton Visualiser.
79

D. DONNEES
CATEGORIELLES

80

Apr`es cette procedure, le jeu de donnees est actif pour le logiciel R.

Remarque D.1. Attention, parfois (notamment si vous travaillez sur de vieux sujets dexamens) vous
aurez a` ouvrir des chiers xls, format abandonne `a cause de probl`emes trop nombreux de compatibilite entre
et excel. Neanmoins, la manipulation a` faire est presque identique a` la precedente :
(1) Dans le menu deroulant Donnees de Rcmdr, choisir loption Importer des donnees puis Depuis
Excel, Access ou dBase.... Dans la fenetre de dialogue qui souvre, donner un nom au jeu de donnees
(`a la place de Dataset, choisi par defaut), le nom du chier xls sans extension.
(2) Employer la fenetre qui souvre alors pour retrouver le chier xls.
Apr`es cette procedure, le jeu de donnees est actif pour le logiciel R.

D.2.2. Directement avec Rgui

Il faut dabord lire le chier de nom [Link] et laecter dans une variable dont le nom sera DIARRHF ;
on tapera donc la commande suivante directement dans la fenetre Rgui :
DIARRHF<-[Link]("[Link]", h=T)
ou encore, ce qui est equivalent
DIARRHF<-[Link]("[Link]", header=TRUE)
Voir ensuite ce que donne les commandes
DIARRHF
ou
head(DIARRHF)
Remarque D.2.
(1) Si vous disposez du document pdf de ce cours, vous pouvez normalement copier-coller une ou plusieurs
lignes du document pdf vers la fenetre de commande Rgui, ce qui pourra vous eviter des erreurs de
frappe !
(2) Dans Rgui, vous pouvez reutiliser les commandes dej`
a saisies et les modier en les rappelant gr
ace
aux `eches haut et bas du clavier ( et ) et les modier en vous aidant des eches gauche et
droite du clavier ( et )
(3) Dans ce polycopie,
Conformement a` la presentation de , les entrees (les instructions `a taper dans la fenetre
de commande Rgui, derri`ere le prompt >) sont presentees en rouge et en police machine `a
ecrire, comme par exemple ce qui suit :
cos(2)
De meme, conformement a` la presentation de , les sorties (ce qui sera calcule par ) sont
presentees en bleu et en police machine a` ecrire, comme par exemple ce qui suit :
[1] -0.4161468
Enn, si lentree et le resultat sous presentes simultanement, vous verrez
cos(2)
[1] -0.4161468
Remarque D.3. Attention, parfois (notamment si vous travaillez sur de vieux sujets dexamens) vous
aurez a` ouvrir des chiers xls, format abandonne `a cause de probl`emes trop nombreux de compatibilite entre
et excel. Il faut charger le package xlsReadWrite et donc taper par exemple
library(xlsReadWrite)
Vous navez ensuire plus qu`a taper
nom <- -[Link]("[Link]")
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D.4. LES GRAPHIQUES POUR LES CATEGORIES

81

o`
u [Link] est le nom du chier xls.
Attention, la commande library(xlsReadWrite) charge le package xlsReadWrite. Si celui-ci nest pas
installe :
si vous etes sur votre propre ordinateur, aller dans le menu deroulant de Rgui package, puis installer
les packages et choisir le package xlsReadWrite. Cela necessite une connexion internet Voir aussi la
remarque A.2 page 65)
si vous etes en salle de TP `a Lyon 1, deconnectez-vous de votre session et demandez-moi de linstaller :
le CRI a protege le repertoire de C:\R `a lecriture mais jai les droit necessaires.

D.3. D
enombrer les cat
egories
L eectif dune categorie est le nombre de reponses obtenues correspondant a` cette categorie. On appellera
cette operation un denombrement. On note generalement n leectif total.
Avec Rcmdr :
An de calculer les eectifs de chaque categorie, il faut aller dans le menu deroulant Statistiques
du Rcommander et choisir les options Resumes et Distributions de frequences. On obtient dans la
fenetre de sortie le resultat ci-dessous :
Non Oui
12 26
Sans Rcmdr :
summary(diar$PbDigest)
ce qui ache
Non Oui
12 26
Ainsi, sur 38 femmes, 26 ont declare avoir des probl`emes digestifs de type diarrhees, ce qui semble enorme.
On peut aussi determiner les pourcentage en divisant les eectifs par leectif total et en multiplant par
100.
Remarque D.4. Pour ceux qui nutilisent pas Rcmdr, on pourra saranchir de taper le nom de la variable
contenant les donnees (ici diar) en utilisant un attachement
attach(diar)
Au lieu de taper
summary(diar$PbDigest)
ou se contentera de
summary(diar)
ce qui ache aussi
Non Oui
12 26
Ne pas oublier de detacher en n de travail :
detach(diar)

D.4. Les graphiques pour les cat

egories
Il est inutile de produire des representations graphiques de donnees avec deux categories. Nous allons
toutefois le faire an de preparer la voie a` des situations plus complexes o`
u le nombre de categories sera plus
eleve.

D. DONNEES
CATEGORIELLES

82

Reponse

Non

Oui

15
10
0

Frequency

20

25

(a) : camembert

Non

Oui
Reponse

(b) : le graphique en barre

Figure D.1. Deux graphiques pour les donnees [Link].

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` LETUDE

D.5. EXTENSION A
DE PLUS DE DEUX CATEGORIES

83

Dans le camembert, chaque categorie est representee par un secteur sur un disque de facon proportionnelle
a son eectif.
`
Avec Rcmdr :
Pour realiser un camembert, aller dans le menu deroulant Graphes du RCommander et choisir
loption Graphe en camembert. Le graphique est presente dans la gure du haut de la gure D.1 page precedente.
Dans le graphique en barres, la hauteur de chaque barre montre leectif correspondant a` la categorie indiquee `
a la base de la barre. Pour le realiser, aller dans le menu deroulant Graphes du
RCommander et choisir loption Graphe en barres. Le graphique est presente dans gure du bas de
la gure D.1 page ci-contre.
Sans Rcmdr :
On tapera :
pie(table(diar$PbDigest))
barplot(table(diar$PbDigest))

D.5. Extension `
a l
etude de plus de deux cat
egories
Nous avons jusqu`a present etudie des cas ou seules deux categories existaient. Le chier [Link]
contient la nature du handicap des licencies (1991) de la Federation Francaise Handisport. Nous allons voir
que lanalyse se generalise sans changement `a plus de deux categories.
Exercice D.5. Utiliser les methodes precedentes pour decrire la repartition des licencies dans ces categories. Que signie la categorie Autres? Ny a-t-il pas une categorie dont la presence est surprenante ? Quel
peut etre linteret de connatre egalement la frequence de ces dierents handicaps dans la population francaise ?
Voyons a` present dans le cadre dune etude des pratiques sportives des camerounais (de 15 `a 75 ans) la
generalisation `a un nombre plus important de categories : le sport pratique par les sondes. Le jeu de donnees
[Link] comprend les resultats dun sondage eectue sur 395 individus.
Exercice D.6. Analyser la variable APS qui decrit lactivite sportive declaree par le sonde. En particulier
realiser le graphe en barres et le graphe en camembert. Quel est le nouveau probl`eme qui se pose ici ?
Dans cet exercice, le grand nombre de categories rend dicile lanalyse. Les solutions qui sorent a` nous
sont soit de regrouper les categories en sous-ensemble qui ont du sens (sport de combat, sport collectif. . .)
soit de creer une categorie Autre qui regroupe les categories ayant les plus petits eectifs. An de visualiser
lensemble, on peut aussi utiliser un graphe particulier, le graphe en points, qui nest malheureusement ps
disponible dans la version interactive de R.
Remarque D.7. (Remarque inutile pour les non-neophytes) Il est possible demployer R dans une version
langage de commandes qui est beaucoup plus puissante. On tape alors des commandes dans la fenetre de script
puis on clique sur le bouton Soumettre. On peut aussi taper des commandes dans la console (fenetre Rgui)
et appuyer sur la touche Enter.
Le resultat sache soit dans la fenetre de sortie soit dans une fenetre graphique.
Exercice D.8. Bien relire la remarque D.2 page 80, puis soumettez successivement les 4 ordres suivants
(attention, ici cameroun1 est eventuellement a` remplacer par le nom de la variable que vous avez choisi lors de
limportation des donnees, Dataset par defaut)
(1)

cameroun1$APS

(2)

table(cameroun1$APS)

(3)

dotchart(table(cameroun1$APS))

(4)

dotchart(sort(table(cameroun1$APS)))

D. DONNEES
CATEGORIELLES

84

Que font ces lignes de commandes ? Quelles sont les categories les plus importantes ? Quelles categories suggerezvous de regrouper dans une categorie Autres?

D.6. Les donn

ees ordinales
Le chier [Link] comprend les reponses de 687 sondes a` une enquete de satisfaction concernant les
piscines lyonnaises dhiver. La question portait ici sur limplantation dun sauna, etait-elle : Tres souhaitee,
Souhaite, Indierent, Pas souhaite, Pas du tout souhaitee ?
Exercice D.9. Analyser ces souhaits en utilisant les methodes precedemment decrites. Quelle est la nouveaute concernant ces categories et en quoi les graphes ne sont pas tr`es bons ? Comment regrouper habilement
de telles categories ?
Remarque D.10. Pour modier lordre de categories, il faut
Avec Rcmdr, utiliser le menu deroulant Donnees, loption Gerer les variables dans le jeu de donnees
actif, puis Reordonner une variable facteur (en choisir une nouvelle de nom Implantation_ordonnee)
en choisissant lordre :
Indierent 3
Pas du tout souhaitee 1
Pas souhaitee 2
Souhaitee 4
Tr`es souhaitee 5
sans Rcmdr, introduire la nouvelle variable Implantation_ordonnee en tapant
sauna$Implantation_ordonnee <- factor(sauna$Implantation,
levels = c("Pas du tout souhait
ee", "Pas souhait
ee", "Indiff
erent",
"Souhait
ee", "Tr`
es souhait
ee"))
On peut alors, dans les deux cas, verier lodre des niveaux choisi en tapant dans la fenetre de commande :
levels(sauna$Implantation)
levels(sauna$Implantation_ordonnee)
et tracer la ligne de points en tapant la commande :
dotchart(table(sauna$Implantation_ordonnee))
Voir les deux graphes produit en gure D.2.

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D.6. LES DONNEES
ORDINALES

85

Trs_souhaite
Souhaite
Pas_souhaite
Pas_du_tout_souhaite
Indiffrent

100

200

(a) : graphe non ordonne

Trs souhaite
Souhaite
Indiffrent
Pas souhaite
Pas du tout souhaite

50

150

(b) : graphe ordonne

Figure D.2. Deux graphe en points pour les donnees [Link].

ANNEXE E

Donn
ees num
eriques
Cette annexe sinspire fortement du chapitre 4 de [5].
Cette annexe sera traitee rapidement comme revision.
Ceux qui nauront jamais fait de statistiques pourront lire les sections C.1, C.2 et C.4 de lannexe C, qui
ne sera pas traitee en cours.

E.1. La situation concr`

ete
Comme dans les sections D.1 et D.2 page 79, recuperer avec ou sans Rcmdr le chier de donnees STUDENT_
[Link].
On sinteressera aux deux donnees Taille et Age.

E.2. Les graphiques pour donn

ees num
eriques
D
efinition E.1. Dans lhistogramme, lechelle de mesure est decoupee en tranches (souvent degales
longueurs), le nombre dunite dans chaque tranche est denombre et un rectangle prenant pour base la tranche
et pour hauteur leectif permet alors de representer o`
u sont concentrees les donnees.

15
10
0

Frequency

20

25

Histogram of studenth$Taille

150

160

170

180

190

200

studenth$Taille

Figure E.1. Lhistogramme de la variable taille chez les etudiants (donnees [Link])
87

E. DONNEES
NUMERIQUES

88

Pour realiser un histogramme,

Avec Rcmdr :
il faut utiliser le menu deroulant Grapheset loption Histogramme. On obtient la gure E.1 page precedente.
Sans Rcmdr :
il faut taper
hist(studenth$Taille)
Sur cet histogramme, il apparat clairement que les tranches les plus importantes sont celles allant de 175
`a 180 et de 180 `a 185.
mais diverses
Le choix des tranches est assez complexe, il est fait automatiquement par le logiciel
considerations peuvent conduire a` choisir son propre syst`eme de tranches 1.
Dans ce graphique, on va chercher `a reperer comment sont organisees les donnees et en particulier (1) sil
existe une valeur typique, cest-`a-dire si les donnees sont concentrees autour dune valeur centrale et (2) si les
donnees sont homog`enes (proches de la valeur centrale) ou heterog`enes, cest letude de la variabilite
Il existe aussi un autre graphique, appele bote de dispersion que nous verrons plus tard dans ce chapitre.
Exercice E.2. Le jeu de donnees NOUVEL_OBS.txt contient trois mesures decrivant les numeros recents de
ero, le nombre de pages Pages et le nombre
lhebdomadaire Le Nouvel Observateur 2 : le numero concerne Num
de pages de publicite Publicit
e. Importer ce chier sous le nom NO.

(1) Etudier
graphiquement cette derni`ere mesure. Quel peut etre le probl`eme concernant cet histogramme ?
(2) Nous allons realiser une ligne de points. Cest un graphique qui na malheureusement pas disponible
directement dans le Rcmdr. Taper dans la fenetre de script la commande :
stripchart(NO$Publicit
e, method = "stack")
Voir la ligne de points en gure E.2 page ci-contre.
(3) Calculer une nouvelle variable qui donne le pourcentage de pages de publicite
Avec Rcmdr :
il faut utiliser le menu deroulant Donnees, puis Gerer les variables dans le jeu de donnees
actifs puis Calculer une nouvelle variable.
Sans Rcmdr :
taper
pourcentage <- NO$Publicit
e/NO$Pages * 100
Analyser cette nouvelle variable.

E.3. Les indicateurs statistiques pour les donn

ees num
eriques
E.3.1. La centralite ou lunite statistique typique
Apr`es avoir repere visuellement la valeur typique, on calcule des statistiques permettant de quantier
precisement et objectivement la notion de centralite. La moyenne est la plus connue.
Notons les donnees sous la forme y1 , y2 , ..., yN , soit encore (ni )1iN .
Dans cette section, nous travaillerons sur les donnees du chier STUDENT_H.txt. On etudiera cette fois-ci
les ages.

E.3.1.1. La moyenne.

1. une option le permet en partie dans la procedure, il faut indiquer le nombre de classes que lon souhaite employer.
2. Il ny a pas de num
eros d
et
e dans ces exemplaires car ils sont assez di
erents et contiennent moins de pages. Seuls les
exemplaires dau moins 100 pages ont
et
e retenus.
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E.3. LES INDICATEURS STATISTIQUES POUR LES DONNEES

NUMERIQUES

10

30

50

89

70

Figure E.2. la ligne de points de la variable Publicite (donnees [Link]).

D
efinition E.3. La moyenne est la somme des valeurs divisee par leur nombre. On la notera y ou m. On
a donc
N
1
1 
(n1 + n2 + . . . + nN ) =
y=
ni
N
N i=1
Pour calculer dierentes statistiques,
Avec Rcmdr :
on utilise le menu deroulant Statistiques, puis les options Resumes et Statistiques descriptives.
On obtient dans la fenetre de sortie le resultat ci-dessous :
mean
sd
0%
25%
50%
75%
100%
20.33196 6.069863 16.75 17.917 18.875 20.2915 70.417
Sans Rcmdr :
summary(studenth$Age)
ou
mean([Link](studenth$Age))
On pourra aussi regarder ce que donne
mean(studenth$Age)
On mesure donc une moyenne de 20.33196.
La moyenne est un centre de gravite, ce qui signie, comme nous le verrons, quelle peut etre sensible `a
certaines valeurs particuli`erement eloignees. Une autre statistique de centralite, la mediane, ne presente pas
cet inconvenient.

E.3.1.2. La mediane.
D
efinition E.4. La mediane est une valeur choisie pour que la moitie des donnees lui soit inferieure et
lautre moitie superieure. On la notera Q2 .

E. DONNEES
NUMERIQUES

90

Pour lobtenir sans Rcmdr, on pourra taper

median([Link](studenth$Age))
ou
median(studenth$Age, [Link] = T)
La mediane 18.875 est, en lesp`ece, tr`es proche de la moyenne, ce nest pas toujours le cas comme nous le
verrons sur dautres exemples. Avec la mediane, la plus grande des valeurs peut bien doubler, cela ne modiera
pas le resultat. En eet, cest seulement la place de la valeur qui compte. Si les graphiques montrent clairement
lexistence de donnees extremes, on mentionnera systematiquement la valeur de la mediane (avant la moyenne).
Exercice E.5. Le chier [Link] contient pour 48 pays cinq mesures socio-demographiques. Nous
etudierons seulement la variable pib (Produit Interieur Brut).
(1) Representer graphiquement la variable pib et commenter le resultat obtenu
(2) Calculer les deux statistiques de centralite et commenter le resultat. A votre avis, dans quelles conditions cela peut-il se reproduire ?
Exercice E.6. Le chier [Link] contient pour 16 pays dEurope de lOuest les valeurs necessaires
au calcul de lempreinte ecologique de ces pays. Lempreinte ecologique dun pays est (une estimation de) la
surface totale requise pour produire la nourriture et les bres quil consomme, pour repondre a` sa consommation
denergie, et pour fournir lespace necessaire a` son infrastructure. La surface mondiale disponible par personne
est de 2.3 hectares.
(1) Representer graphiquement la variable total qui est lempreinte ecologique totale par personne et
commenter le resultat obtenu.
(2) Calculer les deux statistiques de centralite et commenter le resultat.

E.3.2. La dispersion ou lheterogeneite des unites statistiques

E.3.2.1. Les valeurs minimum et maximum.
Si la notion de centralite, sous la forme de la moyenne, est devenue naturelle pour beaucoup de personnes
an de resumer un jeu de donnees, elle peut aussi etre fortement reductrice. Au del`
a de lindividu typique, il
y a diversite. Cette diversite, cette heterogeneite, quon appelle dispersion ou variabilite en statistique, il faut
prendre conscience de son existence, de son importance et il faut la quantier. La facon la plus simple de le
faire est de donner les valeurs minimum et maximum.
Avec Rcmdr :
Ces valeurs sont fournies comme precedement.
Sans Rcmdr :
On pourra taper
min(studenth$Age, [Link] = T)
et
max(studenth$Age, [Link] = T)
ou directement
range(studenth$Age, [Link] = T)
Pour les ages des etudiants, la valeur minimum est de 16.75 et la valeur maximum de 70.417. Ces statistiques
sont tr`es utiles an de verier quil ny a pas derreur dans les mesures 3, et donnent une idee simple de
lheterogeneite dun jeu de donnees. Cependant, elles ont le defaut detre extremement sensibles a` lexistence
de valeurs extremes puisque ce sont justement les valeurs extremes !
3. Si on avait obtenu par exemple une valeur inf
erieure `
a 10 ou sup
erieure `
a 100
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E.3. LES INDICATEURS STATISTIQUES POUR LES DONNEES

NUMERIQUES

91

E.3.2.2. Lecart-type.
En fait, la statistique la plus utilisee pour decrire la dispersion est lecart-type. Lecart-type vise a` mesurer
une sorte decart moyen entre les valeurs du jeu de donnees et leur moyenne. Il mesure donc la facon typique
dont lechantillon secarte de lunite typique.
D
efinition E.7. Lecart entre les donnees et la moyenne, une fois mis au carre, constitue une valeur
positive quon peut considerer comme une distance. La moyenne de ces distances constitue la variance, quon
notera V ar.
Lecart-type, qui est la racine carree de la variance, permet de retrouver les unites originales de mesure.
On le notera SD.
D
efinition E.8. Si les valeurs observees sont notees : y1 , , yN et si la moyenne est notee y la formule
employee pour lecart-type est soit :

=


N

1 
1 
2
2
2
(y1 y) + . . . + (yN y) =

(yi y) ,
N
N i=1

soit plus souvent (et cest celle quutilise R)


SD =

1
N 1





2
2
(y1 y) + . . . + (yN y) =

1 
2
(yi y)
N 1 i=1
N

En ce qui concerne le jeu de donnees des ages des etudiants, lecart-type est SD = 6.069863. Pour les
tailles, il est de SD = 8.380252. Tr`es souvent, pour resumer un jeu de donnees, on donnera sa moyenne et son
ecart-type sous la forme y SD. On veut dire par l`a que les donnees les plus classiques sont dans cet intervalle.
Si lecart-type ore generalement un resume tr`es ecace de lheterogeneite dun jeu de donnees, il nest
valide qu`a deux conditions : (1) quil ny ait pas de donnees extremes car lecart-type est, encore plus que
la moyenne, sensible `a de tels elements et (2) que les valeurs soient plus ou moins symetriques autour de la
moyenne.
Nous pouvons observer que, dans lhistogramme des tailles (gure E.1 page 87), ces deux conditions etaient
ici relativement bien respectees. Dans ce cas, le resume est donc satisfaisant. En revanche, cela nest pas valable
pour lhistogramme des ages (gure E.3 page suivante). Puisque les deux conditions ci-dessus ne sont pas
respectees.

E.3.2.3. Les quartiles.

La notion de quartile permet de mesurer la dissymetrie et dapprehender de facon dierente la question
de la dispersion.
D
efinition E.9. De la meme facon que la mediane partageait le jeu de donnees en deux groupes de
meme eectif, les quartiles vont le partager en quatre groupes deectifs egaux. Ainsi 25% de donnees seront
inferieures au premier quartile (Q1 ), 50% au deuxi`eme quartile qui nest autre que la mediane (Q2 ) et 75% au
troisi`eme quartile (Q3 ).
Les quartiles permettent en particulier de voir si les donnees secartent plus dun c
ote que de lautre par
rapport au centre.

Etudions
la variable ES (estime de soi) du chier [Link].

E. DONNEES
NUMERIQUES

92

40
0

20

Frequency

60

80

Histogram of studenth$Age

20

30

40

50

60

70

studenth$Age

Figure E.3. Lhistogramme de la variable ages chez les etudiants (donnees [Link]).

On a
Q1 = 26,
Q2 = 29,
Q3 = 32,
Q3 Q2 = 3,
Q2 Q1 = 3
La distribution ici est symetrique car la distance de Q1 `a Q2 (3) est egale a` celle de Q2 `a Q3 (3).
Dans cet exemple, on peut mesurer la dispersion avec une seule statistique, lecart-type, qui est un compromis entre les ecarts au centre sur la gauche et ceux sur la droite car ils sont comparables. Dans dautres
cas, lorsquil y a forte dissymetrie, ce nest pas possible. Les quartiles, au prix dun peu plus de complexite,
re`etent alors mieux la situation.
En revanche, pour la distribution des ages du chier STUDENT_H.txt, on a
Q1 = 172.8,
Q2 = 180,
Q3 = 185,
Q3 Q2 = 5,
Q2 Q1 = 7.2
La distribution ici nest pas symetrique car la distance de Q1 `a Q2 (5) est dierente de celle de Q2 `a Q3 (7.2).

E.3.2.4. La bote de dispersion.

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E.3. LES INDICATEURS STATISTIQUES POUR LES DONNEES

NUMERIQUES

93

D
efinition E.10. Il existe un graphique tr`es interessant pour apprehender visuellement ce probl`eme de
symetrie : la bote de dispersion. Le principe en est simple, la mediane est indiquee par un trait central gras, les
deux quartiles forment les extremites de la bote et, sortant de la bote, deux moustaches essaient de rejoindre
les valeurs minimum et maximum. Si ces deux valeurs sont trop eloignees 4, elles apparaissent comme des points
que les moustaches ne rejoignent pas.

20

25

ES

30

35

Pour obtenir ce dessin,

Avec Rcmdr :
utiliser le menu deroulant Graphes, puis Bote de dispersion.
Sans Rcmdr :
pour realiser par exemple la bote de dispersion de ES du chier [Link], on tape
boxplot(alimentation$ES, ylab = "ES")

Figure E.4. La bote `a moustache de lhistogramme de la variable ES (donnees [Link]).

Voir la gure E.4.
Dans lexemple de lestime de soi (gure E.4), la bote `a moustaches nindique aucune dissymetrie. Le trait
gras est situe au centre dans la bote. Les deux moustaches sont de tailles equivalentes et il y a, a` peine, une
donnee extreme.
En revanche, la distribution des ages du chier STUDENT_H.txt, nest plus symetrique (gure E.5 page suivante),
ce qui illustre lapproche par les quartiles.
Exercice E.11. Realiser une bote `a moustaches avec les valeurs de pib du chier [Link] an de
bien voir ressortir les donnees extremes.
Les quartiles ont un autre avantage : ils sont peu sensibles aux valeurs extremes. Cest pourquoi, il est
possible de construire sur leur base un ecart-type modie qui donne des resultats similaires `a lecart-type
4. Par rapport `
a un crit`
ere que nous ne d
evelopperons pas ici

E. DONNEES
NUMERIQUES

40
20

30

Age

50

60

70

94

Figure E.5. La bote `a moustache de lhistogramme de la variable Age des etudiants.

classique sur des donnees bien congurees5 et qui ecarte sinon les valeurs extremes. Cet ecart-type modie
est egal a` la dierence entre les quartiles Q1 et Q3 divise par 1.369 :

=

Q3 Q1
.
1.369

En revanche, cet ecart-type, meme modie, ne saurait reeter la dissymetrie ; seule la donnee des deux
quartiles le permet. Il est dans lexemple de lestime de soi egal a`

=

32 26
Q3 Q1
=
= 4.382761
1.369
1.369

donc relativement proche de lecart-type habituel ici a`

SD = 4.698949
Pour realiser ce calcul,
Avec Rcmdr :
taper dans la fenetre de script : (32-26)/1.369 et cliquer sur le bouton Soumettre
Sans Rcmdr :
taper
d <- quantile(alimentation$ES)
puis
(d[4] - d[2])/1.369
ou mieux
[Link]((d[4] - d[2])/1.369)
5. On fait l`
a allusion a
` une forme classique, dite de courbe en cloche
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E.4. DANGERS DES MAUVAISES AFFECTATIONS ! !

95

Remarque E.12. An de resoudre le probl`eme des distributions dissymetriques, on emploie souvent

la technique des transformations. Il sagit de trouver une formule mathematique qui transforme la variable
dissymetrique en une nouvelle variable plus symetrique. Lanalyse statistique est alors plus facile. En revanche,
on perd lavantage des unites de mesures originelles souvent mieux connues. Les transformations les plus connues
sont le logarithme, la racine carree et linverse.
Exercice E.13. Pour le jeu de donnees [Link],
Avec Rcmdr :
utiliser le menu deroulant Donnees et loption Gerer les variables dans le jeu de donnees actif puis
Calculer une nouvelle variable. Dans la fenetre de dialogue, en tant que variable existante indiquer :
Montant, en tant que nom de la nouvelle variable indiquer : TransLog et en tant quexpression a`
calculer : log(Montant+1).
Sans Rcmdr :
Sans Rcmdr, evaleur directement log(Montant+1).
(1) Realiser un histogramme sur la nouvelle variable : Translog. Que constatez-vous ?
(2) Pourquoi avoir utilise la formule log(x + 1) plut
ot que tout simplement log(x) ?

E.3.2.5. Le graphe quantile-quantile.

Ce graphe cherche a` confronter lhistogramme des donnees a` une forme prototypique, celle de la loi normale
dite aussi courbe en cloche. Il est tr`es important de determiner si les donnees suivent approximativement cette
forme car les procedures statistiques que nous verrons par la suite sont generalement basees sur cette hypoth`eses.
Lorsque les donnees suivent la loi normale, les points sont situes exactement sur une droite. Toutefois, un ecart
est inevitable, lecart normal etant symbolise par deux courbes en pointillees sur le graphe. On constate sur cet
exemple que les donnees sont globalement compatibles avec lhypoth`ese de normalite, sauf en ce qui concerne
la valeur extreme.
Avec Rcmdr :
On trouvera cela dans le menu graphique.
Sans Rcmdr :
Il faut (eventuellement dabord installer) et charger le package car et donc taper
library(car)
puis on tapera
[Link](alimentation$ES)
Voir le graphique de la gure E.6 page suivante.

E.3.2.6. la multi-modalite.
Exercice E.14. Le chier [Link] contient le prix de rollers (en Francs 2000) pour 224 pratiquants
de la region lyonnaise.
Realiser un histogramme de ces donnees.
Recommencer en choisissant comme nombre de classes : 15
Analyser la forme de cet histogramme. Que constatez-vous ?
Que pensez-vous de la notion de valeur typique dans ce contexte ?
Il arrive que les donnees ne soient pas regroupees autour dune unique valeur centrale mais quil existe
plusieurs groupes. On parle alors de multimodalite. Dans ce cas, chaque groupe devrait faire lobjet dune
description quantiee, mais cette analyse (dite analyse de melange) est complexe et ne sera pas envisagee. On
se contentera de descriptions verbales.

E.4. Dangers des mauvaises aectations ! !

Cette section facultative est reservee a` ceux qui travaillent sans Rcdmr.

E. DONNEES
NUMERIQUES

20

25

alimentation$ES

30

35

96

norm quantiles

Figure E.6. Graphe quantile-quantile sur lestime de soi.

presente linconveExercice E.15. ATTENTION, comme matlab ou dautres logiciels du meme type,
nient de pouvoir faire de dangereuses aectations si on utilise les mots-cles (cest-`
a-dire, les noms de variables
reservees, utilisees par ).
Faire les commandes suivantes et mediter aux dangers mis en evidence, par lutilisation des mots-cles T
ou cos.
T
[1] TRUE
TRUE
[1] TRUE
T & F
[1] FALSE
T <- c(1, 2, 3)
T & F
[1] FALSE FALSE FALSE
rm(T)
T
[1] TRUE
sd(c(1, 2))
[1] 0.7071068
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E.4. DANGERS DES MAUVAISES AFFECTATIONS ! !

sd <- cos
cos(c(1, 2))
[1]

0.5403023 -0.4161468

sd(c(1, 2))
[1]

0.5403023 -0.4161468

sd(1)
[1] 0.5403023
rm(sd)
sd(c(1, 2))
[1] 0.7071068

97

ANNEXE F

Croisement de deux variables quantitatives

Cette annexe sinspire fortement du document [1] et du chapitre 9 de [5].
Cette annexe sera traitee rapidement comme revision.

F.1. Introduction

Etudier
une variable a` la fois nest generalement quun debut lors de lanalyse dun probl`eme reel. Il va
de soi que les travaux les plus interessants consistent `a relier plusieurs variables an de comprendre les liaisons
quelles entretiennent ou, pour le dire autrement, si lon peut en expliquer certaines par dautres 1 Ainsi, meme
la description dun phenom`ene aussi simple que la taille dun individu serait bien limitee si lon ne prenait
pas en compte son age et son sexe. Nous allons donc voir `a present des methodes qui permettent de croiser
` nouveau, ces methodes statistiques di`erent selon la nature des variables. Suivant quelles
deux informations. A
sont numerique ou categorielle, on sorientera soit vers la regression (deux variables numeriques, ce chapitre),
vers lanalyse de tableau croisee (deux variables categorielles, voir chapitre G page 117) ou vers lanalyse de
variance (une numerique et une categorielle, voir chapitre H page 127).
La situation statistique visee est extremement courante : il sagit du cas o`
u deux mesures numeriques sont
prises sur un meme echantillon dunites statistiques. On peut ainsi etudier sil existe une relation entre la taille
et le poids dun groupe dhommes, entre le prix au m`etre carre et les imp
ots locaux pour des logements ...
On pourra consulter la che tr`es compl`ete [12].

F.2. Principe th
eorique
` chaque individu i pour 1 i n sont donc
On sinteresse donc `a deux variables quantitatives X et Y . A
associees deux valeurs xi et yi . Si une relation existe mathematique existe entre X et Y , il existe donc une
fonction f telle que en theorie
Y = f (X)

(F.1)

ce qui se traduira donc par

i {1, . . . , n},

yi f (xi ).

(F.2)

Nous reviendrons sur ce signe et comment caracteriser la precision de cette approximation.

Il existe des tas de facon possible de determiner f : on peut la chercher sous la forme dun polynome,
dune exponentielle, dune somme de lignes trigonometriques en sinus et cosinus, dune combinaison dun grand
nombre de fonctions connues.
Dans ce chapitre, nous netudierons que les relations de type ane, cest-`
a-dire que la fonction f sera
ane :
f (X) = aX + b

(F.3)

o`
u on rappelle que a est la pente et b lordonnee `a lorigine de la droite associee. De facon generale, on cherche a`
resoudre (F.2) au sens des moindres carres, cest-`a-dire trouver une fonction f parmi un ensemble de fonctions
1. Restons toutefois prudent, le probl`
eme de la causalit
e est extr
emement d
elicat en statistique.
99

100

F. CROISEMENT DE DEUX VARIABLES QUANTITATIVES

donnees qui minimise lexpression :

n


(f (xi ) yi )2 .

(F.4)

i=1

Plus petite sera cette quantite, meilleure sera lapproximation (F.2). Dans le cas de ce chapitre, on est dans
lhypoth`ese (F.3) ; les coordonnees (xi , yi )1in sont connues (de facon experimentale par mesure) et on cherche
donc a` resoudre le probl`eme suivant :
trouver (a, b) qui minimise S =

(axi + b yi ) .

(F.5)

i=1

La quantite S est appele lecart entre les donnees et la droite dequation Y = aX + b. Ce probl`eme secrit
aussi : trouver le couple (a0 , b0 ) tel que
(a, b) R2 ,

(a0 xi + b0 yi )

i=1

(axi + b yi )

(F.6)

i=1

y
y = ax + b
axi + b
axi + b yi

yi

xi

Figure F.1. le principe de la droite de regression lineaire

Voir la gure F.1.
On peut expliciter les coecients a0 et b0 en fonction de (xi , yi )1in ; voir par exemple la rubrique regression
lineaire
de
Wikipedia
([Link] Mais sait determiner ces coecients,
par la suite notes a et b.
Voir par exemple la gure F.2 page ci-contre, o`
u sont traces les points experimentaux (xi , yi )1in , deux
droites dierentes correspondant `a deux couples (a, b) avec les ecart associes et la meilleure droite. Sur cette
gure,
les points de coordonnees (xi , yi )1in sont representes par des carres noirs ;
les points de coordonnees (xi , axi + b)1in sont representes par des ronds bleu ;
deux droites sont tracees en noir et la meilleure en rouge. Cette droite a une pente a positive.
Cette courbe et le script R permettant de la realiser proviennent de [12].
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 PRATIQUE DE LA LIAISON
F.3. LA SIGNIFICATIVITE

Le nuage

101

Le critere dajustement

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

Donnees

10
20

30

40

50

60

Ecart = 79.85

10
70

80

20

30

Le critere dajustement

40

50

60

70

80

La meilleure droite

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

Ecart = 30.85

10
20

30

40

50

60

70

Ecart = 19.58

10
80

20

30

40

50

60

70

80

Figure F.2. la droite de regression lineaire

F.3. La signicativit
e pratique de la liaison
Exemple F.1. Avant de commencer a` quantifer, il faut dabord comprendre dans quelles situations on
consid`ere quune liaison est intense, cest-`a-dire que les points sont bien alignes. Le graphique F.3 montre
quatre situations possibles avec deux groupes representees par des collections de lignes de points empiles.
On peut observer que les points sont de moins en moins bien alignes sur ces quatre graphiques.
D
efinition F.2. On denit le coecient de correlation lineaire 2 comme une mesure de la liaison lineaire,
cest-`a-dire de la capacite de predire une variable X par une autre Y `a laide dune equation lineaire du type
(F.1)-(F.3).
Nous ne donnons pas lexpression de ce coecient, note r (on pourra consulter lURL de wikipedia donnee
precedemment par exemple).
Notons que r est toujours compris entre -1 et 1. Il du signe de la pente a de la droite. Plus la valeur absolue
|r| de ce nombre est proche de 1, plus les points sont alignes. Dans ce cas lapproximation (F.2) sera dautant
meilleure. Autrement dit, plus |r| est proche de 1, plus lecart S deni par (F.5) est proche de 0. Si |r| = 1,
alors S = 0 et le points sont alignes.
Cohen dans [13] a introduit les seuils r1 = 0.1, r2 = 0.3 et r3 = 0.5 permettant de quantier la signicativite
pratique de la liaison

< r1 ,
la signicativite pratique de la liaison lineaire est faible,

[r , r [ , la signicativite pratique de la liaison lineaire est moyenne,

1 2
si |r|
(F.7)

[r2 , r3 [ , la signicativite pratique de la liaison lineaire est forte,

> r3 ,
la signicativite pratique de la liaison lineaire est tr`es forte
2. il sera plus exacte de dire ane.

102

F. CROISEMENT DE DEUX VARIABLES QUANTITATIVES

Y en fonction de X

Y en fonction de X
15

15

10

10
5
0

10

Y en fonction de X

Y en fonction de X

20

10

4
3

10
Y

2
0

1
0

10

1
2

20
5

10

10

Figure F.3. Quatre situations concernant quatre nuages de points

Exemple F.3. Donnons les dierentes valeurs des r pour lexemple F.1 page precedente qui sont dans
lordre des graphiques de la gure F.3
r1 = 1,
r2 = 0.989064,
r3 = 0.669144,
r4 = 0.180478.
Ainsi, les quatre graphiques montrent lexemple de variables allant successivement dune situation tr`es fortement
liee `a une situation non liee.

F.4. La signicativit
e statistique de la liaison
Une autre approche est de considerer la signicativite statistique : on essaie de voir si un resultat tel que
celui quon a obtenu aurait pu se produire par hasard ? Plus precisement, si des groupes (de meme taille, avec
les memes donnees numeriques) avaient ete formes compl`etement au hasard, quelle serait la valeur du rapport
de correlation ?
On peut calculer une proportion de fois, o`
u un coecient de correlation lineaire simule au hasard depasse
celui reellement observe sur lechantillon. On appelle cette quantite probabilite critique ou p value 3.
Plus pr
ecis
ement, d
ecrivons cela : Imaginons (sans le faire ...) quinformatiquement, nous puissions simuler au hasard des
donn
ees de m
emes taille et issues dune meme population. On obtiendrait alors une autre valeur de la cor
elation lin
eaire. Si on
3. En r
ealit
e la construction th
eorique est un peu di
erente, bas
ee sur la th
eorie des probabilit
e plut
ot que sur des simulations
informatiques, mais on montre que les deux m
ethodes, simulation informatique et th
eorie probabiliste, convergent vers le m
eme
r
esultat.
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F.5. AVEC

103

faisait un grand nombre de fois cette simulation, on pourrait calculer le nombre de fois o`
u la cor
elation observ
ee est sup
erieure `
a
celle obtenue sur nos donn
ees. On en d
eduit alors une proportion not
ee pc . Sur un grand nombre de telles simulations, on va voir
si la situation observ
ee dans le jeu de donn
ees est exceptionnelle - et dans ce cas, il y a une relation statistiquement signicative
et pc est petit- ou bien si la situation aurait pu se produire par hasard - et la relation nest donc pas statistiquement signicative
et dans ce cas pc est grand.
La formulation compl`
ete de cette facon de proc
eder fait partie de la th
eorie des tests dhypoth`
eses. Un certain nombre
dhypoth`
eses (notamment la normalit
e des donn
ees) devraient
etre v
eri
ees, en toute rigueur, avant de conclure.
Ce nombre pc est probabilit
e critique ou p value en anglais.

D
efinition F.4. La probabilite critique pc est comprise entre 0 et 1. Proche de zero (inferieure ou egale a`
0.05 = 5%, valeur traditionnellement choisie) elle indique une relation statistiquement signicative, cest-`a-dire
qui a peu de chance detre due au hasard. En revanche, strictement superieure a` 0.05, elle indique que la relation
nest pas statistiquement signicative donc quelle peut-etre due au hasard.
Nous indiquerons son calcul sous R en section F.5.

F.5. Avec
Lexemple F.5 et lexercice F.12 de la cette section sont issus de [4].
Exemple F.5.
Le jeu de donnees [Link] disponible `a lURL habituelle contient pour 13 coureurs de niveau
moyen leur age et leur frequence cardiaque maximum. Ces deux mesures sont bien entendu numeriques.
Que la frequence cardiaque maximum (fcm) soit reliee `a lage est un resultat classique de la litterature
scientique sportive qui a meme ete vulgarise dans les ouvrages dentranement sous la forme dune equation
(appele formule dAstrand) :
fcm = 220 age.
(F.8)
Nous allons tenter de le conrmer sur notre (tr`es) petit echantillon de sujets.
Remarque F.6. Pour toute la suite de ce cours, nous allons utiliser des fonctions. Lire (ou relire) pour
cela lannexe L page 177.
(1) La description dune liaison entre deux variables numeriques commence par la representation du
nuage de points (xi , yi )1in . Il ny a quune diculte, comment choisir la variable qui sera presentee
sur laxe des X ? Lorsque lune des deux variables doit servir `a expliquer lautre, cest la variable
explicative qui est placee en X et la variable `a expliquer en Y. Ici, on a decide detudier levolution
de la frequence cardiaque en fonction de lage, X sera donc lage et Y la frequence cardiaque. Si on
souhaite simplement etudier si les deux variables sont reliees, de facon reellement symetrique , peu
importe alors le choix de X et de Y. Autrement dit, les valeurs de a et de b dependent de lordre (X,Y)
ou (Y,X) ; en revanche, les valeurs de r et de pc nen dependent pas.
Avec Rcmdr :
Il faut utiliser le menu deroulant Graphes du Rcmdr, puis loption Nuage de points. X
sera ici la variable age alors que Y sera la variable fcm. On obtiendra la gure du haut de la
gure F.4 page suivante.
Sans Rcmdr :
La commande
plot(coureurs$age, coureurs$fcm)
donnera une gure ressemblant `a celle de la gure du bas de F.4 page suivante. On peut preciser
la valeur de certains param`etres facultatifs qui jouent sur laspect du graphique : la commande
plot(coureurs$age, coureurs$fcm, pch = 15, las = 1, main = "fcm en fonction de l'age")
donnera la gure du bas de F.4 page suivante.
Si on veut obtenir la gure du haut, il faudra charger le package car en tapant par exemple

F. CROISEMENT DE DEUX VARIABLES QUANTITATIVES

190
180

185

fcm

195

200

104

25

30

35

40

45

50

55

age

(a)

fcm en fonction de lage

200

fcm

195
190
185
180
25

30

35

40

45

50

55

age
(b)

Figure F.4. Nuages de points (xi , yi )1in pour les donnees [Link]

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F.5. AVEC

105

library(car)
puis
scatterplot(coureurs$age, coureurs$fcm)
Ou plus simplement, on tracera la droite de regression lineaire seule et le nuage de point en
tapant
lmd <- lm(fcm ~ age, data = coureurs)
plot(coureurs$age, coureurs$fcm, pch = 15, las = 1, main = "fcm en fonction de l'age")
abline(lmd, col = "red")
(2) Il faut maintenant determiner les coecients a et b de la droite, le coecient de correlation lineaire
r et la probabilite critique pc .
Avec Rcmdr :
On utilise le menu deroulant Statistiques, et les options Ajustement de mod`eles et Regression lineaire. Comme variable de reponse, on choisit la variable Y, ici fcm, et comme variable
explicative la variable X, ici age. On obtient :
Call:
lm(formula = coureurs$fcm ~ coureurs$age)
Residuals:
Min
1Q Median
-5.756 -2.756 1.190

3Q
1.715

Max
5.251

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 211.35371
4.25279 49.698 2.69e-14 ***
coureurs$age -0.50191
0.09394 -5.343 0.000236 ***
--Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Residual standard error: 3.266 on 11 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.7218,
Adjusted R-squared: 0.6965
F-statistic: 28.54 on 1 and 11 DF, p-value: 0.0002365
La pente a se lit en face de age et lordonnee `a lorigine b se lit en face de (Intercept). On a
donc ici

a = 0.5019,

(F.9a)

b = 211.3537.

(F.9b)

Sans Rcmdr :
On tape
coefficients(lm(coureurs$fcm ~ coureurs$age))
et on voit apparatre
(Intercept)
age
211.3537051 -0.5019099
Remarque F.7. On peut aussi taper la commande equivalente
coefficients(lm(fcm ~ age, data = coureurs))

106

F. CROISEMENT DE DEUX VARIABLES QUANTITATIVES

La pente a se lit en dessous de age et lordonnee `a lorigine b se lit en dessous de (Intercept).

On a donc ici
a = 0.5019,

(F.10a)

b = 211.3537.

(F.10b)

On peut aussi ecrire

lmd <- lm(fcm ~ age, data = coureurs)
coeff <- coefficients(lmd)
b <- [Link](coeff[1])
a <- [Link](coeff[2])
Le coecient directeur de a = 0.5, signie que lorsque lage augmente dune unite, cest-`
a-dire
1 an, la frequence cardiaque diminue de 0.5 unites (bpm). On obtient comme ordonnee a` lorigine
b = 211.3537, qui est tr`es delicat a` interpreter. Formellement, il signie que si un individu `a un age
nul, sa frequence cardiaque maximum est de 211.3537. Ceci nest pas absurde mais aucun nouveau
ne na ete mesure dans notre echantillon, le plus jeune ayant 20 ans, il ne faut donc pas se risquer `a
extrapoler cette valeur. On naccordera en general pas beaucoup dimportance a` linterpretation de
ce param`etre sauf pour le trace de la droite (ordonnee `a lorigine).
Avec Rcmdr :
La probabilite critique pc se lit en face de p-value ; on a donc
pc = 0.000236

(F.11)

Sans Rcmdr :
Pour obtenir pc , on tape
summary(lm(coureurs$fcm ~ coureurs$age))
On obtient :
Call:
lm(formula = coureurs$fcm ~ coureurs$age)
Residuals:
Min
1Q Median
-5.756 -2.756 1.190

3Q
1.715

Max
5.251

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 211.35371
4.25279 49.698 2.69e-14 ***
coureurs$age -0.50191
0.09394 -5.343 0.000236 ***
--Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Residual standard error: 3.266 on 11 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.7218,
Adjusted R-squared: 0.6965
F-statistic: 28.54 on 1 and 11 DF, p-value: 0.0002365
La probabilite critique se lit en face de p-value ; on a donc
pc = 0.000236

(F.12)

Avec Rcmdr :
Pour le calcul de r, on a deux solutions
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F.5. AVEC

107

On note que r2 est donne par le nombre en face de Multiple R-Squared :

(F.13)
r2 = 0.7218

Pour determiner r, il faut se rappeler que r2 = |r| et que le signe de r est egal a` celui de a,
soit

r = signe(a) r2 .
Ici, on a donc

r = r2 = 0.8496

On a donc nalement
r = 0.8496

(F.14)

On peut aussi directement utiliser le menu deroulant Statistiques de Rcommander, puis

les options Resumes et Tests de correlation. On selectionne les deux variables qui nous
interessent (ici forcement age et fcm).
On obtient sur les derni`eres lignes de la fenetre de sortie le resultat en dessous de cor :
Pearson's product-moment correlation
data: coureurs$age and coureurs$fcm
t = -5.3426, df = 11, p-value = 0.0002365
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-0.9540024 -0.5614398
sample estimates:
cor
-0.8496042
On retrouve donc bien la valeur donnee par (F.14).
Remarque F.8. Attention Si dans le meu deroulant les deux variables ne sont pas lune
derri`ere lautre, comme ici, il faut appayer sur la touche Ctrl du clavier pour pouvoir les
selectionner !
Sans Rcmdr :
Pour obtenir r, on tape
cor(coureurs$age, coureurs$fcm)
[1] -0.8496042
Remarque F.9. Attention, les donnees manquantes ne sont pas prises en compte par cette
ligne de commande ; pour palier cette diculte, il faudra taper par exemple
indc <-  & 
r <- cor(coureurs$age[indc], coureurs$fcm[indc])
On a donc
r = 0.8496

(F.15)

Ici, au vu des seuils de Cohen, on a une tr`es forte liaison pratique et la liaison est satistiquement
signicative.
On peut utiliser la fonction [Link] (voir annexe L page 177) disponible sur le
site et qui fournit directement les valeurs de a, b, r et pc : en tapant (ici, on a indique X puis Y)
[Link](coureurs$age, coureurs$fcm)
ce qui donne les 4 valeurs (naturellement identiques a` celle de (F.9), (F.11),(F.14) )sous la forme dune
liste (ce qui permet davoir plusieurs arguments de sortie)

108

F. CROISEMENT DE DEUX VARIABLES QUANTITATIVES

$a
[1] -0.5019099
$b
[1] 211.3537
$r
[1] -0.8496042
$pc
[1] 0.0002364563
On pourra pour comprendre comment fonctionne une liste en tapant par exemple
res <- [Link](coureurs$age, coureurs$fcm)
class(res)
[1] "list"
names(res)
[1] "a" "b"
res$a

"r"

"pc"

[1] -0.5019099
res$pc
[1] 0.0002364563
On pourra aussi tracer le graphique de la droite de regression en utilisant les arguments optionnels
de cette fonction qui sont echo et fig. Si echo est vrai, les resultats sont donnees et si fig est
vrai la gure est creee. Comparer ce que donne
[Link](coureurs$age, coureurs$fcm)
[Link](coureurs$age, coureurs$fcm, fig = T)
[Link](coureurs$age, coureurs$fcm, fig = T, echo = F)
res <- [Link](coureurs$age, coureurs$fcm, echo = T)
res
Pour obtenir une gure analogue `a celle de la gure F.5, il sut de taper directement
[Link](coureurs$age, coureurs$fcm, fig = T, echo = F)
On pourra aussi preciser les labels X et Y des axes (choisis par defaut egaux a` X et Y) en
tapant
[Link](coureurs$age, coureurs$fcm, fig = T, echo = F,
labelX = "^
age", labelY = "fcm")
Remarque F.10. Constater en tapant
[Link](coureurs$fcm, coureurs$age)
que lordre de x ou y a une inuence sur les valeurs de a et de b mais pas de r et de pc .
Remarque F.11. En accord avec la remarque F.10, si on tape
lmd <- lm(fcm ~ age, data = coureurs)
lmdinv <- lm(age ~ fcm, data = coureurs)
par(mfrow = c(2, 1))
plot(coureurs$age, coureurs$fcm, pch = 15, las = 1, main = "fcm en fonction de l'age")
abline(lmd, col = "red")
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109

fcm en fonction de ge

200

fcm

195

190

185

180
25

30

35

40

45

50

55

ge

Figure F.5. Le nuage de point et la droite de regression pour les donnees [Link]
plot(coureurs$fcm, coureurs$age, pch = 15, las = 1, main = "Age en fonction de la fcm")
abline(lmdinv, col = "blue")
on constate que lordre des variables compte pour la droite de regression. Voir gures F.6 et F.7.
(3) On peut utiliser la droite de regression determinee pour determiner sa fcm en tapant dans la fenetre
de Rgui :
res <- [Link](coureurs$age, coureurs$fcm)
monage <- 24
mafcm <- res$a * monage + res$b
On peut rajouter ce point sur le graphique dej`
a trace en tapant par exemple
plot(coureurs$age, coureurs$fcm, pch = 15, las = 1, main = "fcm en fonction de l'age")
abline(lmd, col = "red")
points(monage, mafcm, pch = 19, col = "blue")
Voir gure F.8.
(4) Enn, on peut rajouter la droite dastran en tapant
plot(coureurs$age, coureurs$fcm, pch = 15, las = 1, main = "fcm en fonction de l'age")
abline(lmd, col = "red")
abline(220, -1, col = "green")
points(monage, mafcm, pch = 19, col = "blue")
Voir gure F.8.
(5) On peut aussi rajouter la fcm predite par la regression lineaire en tapant par exemple
lmd <- lm(fcm ~ age, data = coureurs)
fcmtheo <- predict(lmd)

110

F. CROISEMENT DE DEUX VARIABLES QUANTITATIVES

fcm en fonction de lage

200

coureurs$fcm

195

190

185

180
25

30

35

40

45

50

55

coureurs$age

Age en fonction de la fcm

55

coureurs$age

50
45
40
35
30
25

180

185

190

195

200

coureurs$fcm

Figure F.6. Le nuage de point et les deux droites de regression pour les donnees [Link]

plot(coureurs$age, coureurs$fcm, pch = 15, las = 1, main = "fcm en fonction de l'age")

abline(lmd, col = "red")
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F.5. AVEC

111

200

coureurs$fcm

150

100

50

50

100

150

200

coureurs$age

Figure F.7. Le nuage de point et les deux droites de regression sur le meme graphe pour les
donnees [Link]
points(age, fcmtheo, pch = 20, col = "blue")
segments(age, fcmtheo, age, fcm)
Voir gure F.9.
Exercice F.12. Charger le chier [Link] `a lURL habituelle.
(1) Denissez une nouvelle variable egale a` lIMC : Indice de masse Corporelle, dont on rappelle la
denition
poids
IMC =
,
(F.16)
taille2
o`
u la taille est en m`etre et le poids en kg.

(2) Etudier les relations (poids,taille), (poids,IMC) et (taille,IMC).

Voir elements de correction page 112

112

F. CROISEMENT DE DEUX VARIABLES QUANTITATIVES

fcm en fonction de lage

200

coureurs$fcm

195

190

185

180
25

30

35

40

45

50

55

coureurs$age

Figure F.8. Le nuage de point, la droite de regression avec le point de coordonnees

(24, 199.3079) et la droite dAstran (fcm=220-age) en vert pour les donnees [Link]

F.6. Sur les dangers de la r

egression lin
eaire abusive : exemple dAnscombe
On consultera lannexe K.

ements de correction
F.7. El

El
ements de correction de lexercice F.12
On prendra garde au fait que la taille du chier de donnee est en cm. On utilisera donc la formule suivante
de lIMC :
poids
IMC =
,
(F.17)
(taille/100)2

(1) Etude
de la relation (poids,taille)
On etudie le croisement de la variable quantitative (ou numerique) poids et de la variable
quantitative (ou numerique) taille.
Voir la gure F.10 page 114. Sur cette gure, les points semblent assez bien alignes.
Conrmons cela grace `
a .
Les resultats donnes par
sont les suivants :

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Noms des indicateurs

Valeurs

pente a
ordonnee `a lorigine b
correlation lineaire r
probabilite critique pc

0.832284
118.708569
0.891533
6.50023e-21

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 EMENTS

F.7. EL
DE CORRECTION

113

fcm en fonction de lage

200

coureurs$fcm

195

190

185

180
25

30

35

40

45

50

55

coureurs$age

Figure F.9. Le nuage de point, la droite de regression et les fmc predites pour les donnees [Link]

On compare la valeur absolue de la correlation lineaire r =0.891533 aux seuils de Cohen

(0.1,0.3,0.5) (voir [13]) et la probabilite critique pc =6.50023e-21 a` la valeur seuil de la probabilite critique 0.05 et on deduit les resultats suivants sur la signicativite de la liaison lineaire :
signicativite pratique
tr`
es forte
signicativite statistique oui

On peut donc armer il existe une relation entre les variables poids et taille.

(2) Etude
de la relation (poids,IMC)
On etudie le croisement de la variable quantitative (ou numerique) poids et de la variable
quantitative (ou numerique) IMC.
Voir la gure F.11 page suivante. Sur cette gure, les points semblent tr`es bien alignes.
Conrmons cela grace `a .
Les resultats donnes par
sont les suivants :
Noms des indicateurs

Valeurs

pente a
ordonnee `a lorigine b
correlation lineaire r
probabilite critique pc

0.121453
13.751405
0.742738
2.47844e-11

114

F. CROISEMENT DE DEUX VARIABLES QUANTITATIVES

taille en fonction de poids

195
190
185

taille

180
175
170
165
160

50

60

70

80

90

poids

Figure F.10. Le nuage de point et la droite de regression

IMC en fonction de poids

25
24

IMC

23
22
21
20
19
18
50

60

70

80

90

poids

Figure F.11. Le nuage de point et la droite de regression

On compare la valeur absolue de la correlation lineaire r =0.742738 aux seuils de Cohen
(0.1,0.3,0.5) (voir [13]) et la probabilite critique pc =2.47844e-11 a` la valeur seuil de la probabilite critique 0.05 et on deduit les resultats suivants sur la signicativite de la liaison lineaire :
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 EMENTS

F.7. EL
DE CORRECTION

115

signicativite pratique
tr`
es forte
signicativite statistique oui

On peut donc armer il existe une relation entre les variables poids et IMC.

(3) Etude de la relation (taille,IMC)

On etudie le croisement de la variable quantitative (ou numerique) taille et de la variable
quantitative (ou numerique) IMC.
Voir la gure F.12. Sur cette gure, les points semblent tr`es bien alignes.

IMC en fonction de taille

25
24

IMC

23
22
21
20
19
18
160

165

170

175

180

185

190

195

taille

Figure F.12. Le nuage de point et la droite de regression

Conrmons cela grace `
a
Les resultats donnes par

.
sont les suivants :
Noms des indicateurs

Valeurs

pente a
ordonnee `a lorigine b
correlation lineaire r
probabilite critique pc

0.063981
10.465404
0.365269
0.00481162

On compare la valeur absolue de la correlation lineaire r =0.365269 aux seuils de Cohen

(0.1,0.3,0.5) (voir [13]) et la probabilite critique pc =0.00481162 `a la valeur seuil de la probabilite
critique 0.05 et on deduit les resultats suivants sur la signicativite de la liaison lineaire :
signicativite pratique
signicativite statistique

forte
oui

116

F. CROISEMENT DE DEUX VARIABLES QUANTITATIVES

On peut donc armer il existe une relation entre les variables taille et IMC.

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ANNEXE G

Croisement de deux variables qualitatives

Cette annexe sinspire fortement du document [2] et du chapitre 7 de [5].
Cette annexe sera traitee rapidement comme revision.

G.1. Introduction
Il est possible de comparer deux groupes de mesures, mais que la mesure en question soit categorielle
(qualitative). On presente alors generalement les donnees sous une forme particuli`ere dite du tableau de contin` nouveau, on commencera par decrire numeriquement et graphiquement la liaison, puis on calculera
gence. A
un indicateur de liaison lie `
a un mod`ele statistique (celui dindependance) dont on denira la signicativite
pratique et statistique.

G.2. Principe th
eorique
Soient A et B, deux variables qualitatives ayant respectivement p et q modalites. Soit n le nombre dindividus sur lesquels A et B ont ete observees. La table de contingence observee est un tableau croise o`
u les
colonnes correspondent aux q modalites de la variable B et les lignes aux p modalites de la variable A. On note
nij le nombre dindividus possedant a` la fois la modalite i de la variable A et la modalite j de la variable B.

A1
..
.
Ai
..
.
Ap

B1
n11
..
.
ni1
..
.
np1

. . . Bj
. . . n1j
..
..
.
.
. . . nij
..
..
.
.
. . . npj

. . . Bq
. . . n1q
..
..
.
.
. . . niq
..
..
.
.
. . . npq

total

n.1

...

...

n.j

n.q

total
n1.
..
.
ni.
..
.
np.
n

Table G.1. Tableau de contingence

On obtient le tableau de contingence G.1. Ici, ni. est la somme des elements de la i-i`eme ligne, n.j est
la somme des elements de la j-i`eme colonne et n est la somme de tous les elements du tableau (cest aussi la
somme des ni. ou des n.j , cest aussi le nombre dindividus). Les dierents coecients ni. et n.j sont appeles
les marges.
Prenons par exemple les deux variables sexe (M, F) et examen (R reussi et E echoue), observe sur 20
etudiants :

117

118

G. CROISEMENT DE DEUX VARIABLES QUALITATIVES

F
M

E
4
6

R
6
4

total 10 10

total
10
10
20

Il y a donc
4 femmes qui echouent,
6 femmes qui reussissent,
6 hommes qui echouent,
4 homme qui reussissent,
au total (partiel) 10 femmes,
au total (partiel) 10 hommes,
au total (partiel) 10 reussites,
au total (partiel) 10 echecs.
au total 20 individus interroges.
On introduit alors la table de contingence theorique : repartition des 20 etudiants entre les dierentes cases
de la table sil ny a aucun lien entre les deux variables sexe et examen ; on ne tient compte que des marges qui
indiquent ici que chacun des quatre categaries presentes doivent contenir un quart de la population totale, ce
qui donne ici :

F
M

E
5
5

R
5
5

total 10 10

total
10
10
20

D
efinition G.1. De facon plus generale, on construit la table de contingence theorique sous lhypoth`ese
de lindependances des deux variables de facon que les marges soient egales. On traduit cette independance de
la facon suivante :
pour tout i {1, . . . , q}, la ligne Li est proportionnelle `a la ligne des marges (n.1 , . . . , n.j , . . . , n.p ).
pour tout j {1, . . . , p}, la colonne Cj est proportionnelle `a la colonne des marges (n1. , . . . , ni. , . . . , nq. ).
On obtient la table de contingence theorique G.2 o`
u
n
!ij =

ni. n.j
n

(G.1)

Remarquons a posteriori que les marges de la table des contingence theorique (G.1) sont bien celle de la
table experimentale : On a en eet les sommes en lignes

i

n
! ij =

 ni. n.j

,
n
n.j 
=
ni. ,
n i
i

= n.j
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ome BASTIEN


G.2. PRINCIPE THEORIQUE

119

et les sommes en colonnes



n
! ij =

 ni. n.j

,
n
ni. 
=
n.j ,
n j

= ni.
Preuve facultative. la premi`ere hypoth`ese se traduit par lexistence dun nombre i (qui ne depend
que la ligne i) tel que
(i, j),

n
!ij = i n.j

(G.2)

Si on somme ces equations par rapport a` j, on a



ni. =
i n.j = i
n.j = i n,
j

et donc
i =

ni.
.
n

En reportant dans (G.2), on obtient

ni.
n.j
n
ce qui le resultat annonce. De meme, on aboutirait au meme resultat en utilisant la seconde hypoth`ese.
(i, j),

n
! ij =

A1
..
.
Ai
..
.
Ap

B1
n
!11
..
.
n
!i1
..
.
n
!p1

. . . Bj
... n
!1j
..
..
.
.
... n
!ij
..
..
.
.
... n
!pj

. . . Bq
... n
!1q
..
..
.
.
... n
!iq
..
..
.
.
... n
!pq

total

n.1

...

...

n.j

n.q

total
n1.
..
.
ni.
..
.
np.
n

Table G.2. Tableau de contingence theorique

D
efinition G.2. On introduit enn le 2 qui mesure lecart entre la table theorique et la table observee
deni par
 (!
nij nij )2
2 =
(G.3)
n
!ij
ij
Si 2 = 0, les eectifs observes sont identiques aux eectifs theoriques et il y a independance entre les deux
variables. Si 2 est petit, les eectifs observes sont presque identiques aux eectifs theoriques. Les deux variables
sont peu liees entre elles. Si 2 est grand, les eectifs observes sont dierents des eectifs theoriques. Les deux
variables sont liees entre elles.

120

G. CROISEMENT DE DEUX VARIABLES QUALITATIVES

G.3. La signicativit
e pratique de la liaison
D
efinition G.3. An devaluer le degre de relation entre les deux variables qualitatives, divers indices
ont ete proposes. On rappelle que
n est le nombre total dindividu ;
p est le nombre de lignes du tableau de contingence (le nombre de modalites de la premi`ere variable) ;
q est le nombre de colonnes du tableau de contingence (le nombre de modalites de la seconde variable).
Nous avons en avons retenu deux indices :
(1) Lindice de Cramer deni par

"
V =

2
.
n min(p 1, q 1)

(G.4)

Il varie entre 0 et 1. Si le coecient est proche de 0, les variables ne sont pas liees. Si le coecient est
proche de 1, les variables sont liees.
(2) La taille deet w introduite par Cohen [13] denie par

2
w=
.
n
avec les seuils correspondant w1 = 0.1, w2 = 0.3 et w3 = 0.5

la signicativite pratique de la
< w1 ,

[w , w [ , la signicativite pratique de la
1
2
si w

[w
,
w
e pratique de la

2
3 [ , la signicativit

> w3 ,
la signicativite pratique de la

(G.5)
tels que
liaison est faible,
liaison est moyenne,
liaison est forte,

(G.6)

liaison est tr`es forte

G.4. La signicativit
e statistique de la liaison
Comme dans la section F.4, on introduit une probabilite critique pc , comprise entre 0 et 1. Proche de zero
(inferieure ou egale a` 0.05 = 5%, valeur traditionnellement choisie) elle indique une relation statistiquement
signicative, cest-`
a-dire qui a peu de chance detre due au hasard. En revanche, strictement superieure a` 0.05,
elle indique que la relation nest pas statistiquement signicative donc quelle peut-etre due au hasard.
Nous indiquerons son calcul sous R en section G.5.

G.5. Avec
Nous allons travailler sur le chier [Link] disponible a` lURL habituelle. Les resultats des
questionnaires sont rentres sous la forme dun tableau contenant en lignes les enquetes et en colonnes leurs
reponses aux dierentes questions. Nous avons conserve dans un tableau les resultats aux deux questions : classe
dage (attention, la variable age est quantitative, mais mise sous forme de classes, elle devient qualitative) et
et type dhebergement pendant les vacances.
Il comprend 591 lignes et 2 colonnes. On va donc croiser les deux variables qualitatives age et logement.
(1) Construction de la table de contingence
Avec Rcmdr :
On utilise le menu deroulant Statistiques avec les options Tables de contingence et Tableau
a double entree. Il faut indiquer la variable dont les categories constitueront les lignes (ici age)
`
et celles qui seront les colonnes (ici logement).
Sans Rcmdr :
Il faut taper la commande suivante :
table(hebergement$age, hebergement$logement)
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ome BASTIEN

G.5. AVEC

121

ou
xtabs(~hebergement$age + hebergement$logement)

16-19
20-24
25-29
30-39
40-49
50-54
55-59
60-65
plus de 65
Table G.3. table de contingence du

camping non camping

7
4
43
21
37
37
99
78
79
62
19
25
15
15
9
15
2
24
type dhebergement en fonction des classes d
ages

On obtient le tableau G.3.

(2) Pour creer la table de contingence theorique sous lhypoth`ese de lindependances des deux variables,
Avec Rcmdr :
on utilise de nouveau le menu deroulant Statistiques avec les options Tables de contingence
et Tableau a` double entree. Il faut indiquer la variable dont les categories constitueront les
lignes (ici age) et celles qui seront les colonnes (ici logement). il faut de plus cocher la case
Imprimer les frequences attendues.
Sans Rcmdr :
Tapez
tab <- table(hebergement$age, hebergement$logement)
res <- [Link](tab)
res$expected
Que font les commandes :
[Link](tab, 1)
[Link](tab, 2)
[Link](tab, 1)
[Link](tab, 2)
camping non camping
16-19
5.770
5.230
20-24
33.570
30.430
25-29
38.816
35.184
30-39
92.843
84.157
40-49
73.959
67.041
50-54
23.080
20.920
55-59
15.736
14.264
60-65
12.589
11.411
plus de 65
13.638
12.362
Table G.4. table de contingence theorique du type dhebergement en fonction des classes d
ages

On obtient le tableau G.4. Remarquons quil comprend p = 9 lignes et q = 2 colonnes.

122

G. CROISEMENT DE DEUX VARIABLES QUALITATIVES

(3) Pour obtenir le 2 ,

Avec Rcmdr :
On refait comme ci-dessus et on voit apparatre sa valeur en face de X-square :
Pearson's Chi-squared test
data: tab
X-squared = 32.5107, df = 8, p-value = 7.543e-05
Sans Rcmdr :
soit on tape
tab <- table(hebergement$age, hebergement$logement)
res <- [Link](tab)
res
et on voit apparatre sa valeur en face de X-square :
Pearson's Chi-squared test
data: tab
X-squared = 32.5107, df = 8, p-value = 7.543e-05
soit on tape
tab <- table(hebergement$age, hebergement$logement)
res <- [Link](tab)
res$statistic
On obtient
2 = 32.510687

(G.7)

Remarque G.4. Seule cette derni`ere etape est totalement necessaire !

(4) Pour calculer le coecient de Cramer deni par (G.4), il faut evaluer
"
2
V =
.
n min(p 1, q 1)
Il faut dabord determiner n, le nombre total dindividus, p, le nombre de lignes du tableau de
contingence (le nombre de modalites de la premi`ere variable) et q, le nombre de colonnes du tableau
de contingence (le nombre de modalites de la seconde variable). Pour cela :
Avec Rcmdr :
On peut visualiser le tableau de donnees et constater quil contient n = 591 lignes. On peut
visualiser le tableau tab et constater que p = 9 et que q = 2.
Mieux, on peut proceder comme indique ci-dessous.
Sans Rcmdr :
On tape dans Rgui
dim(hebergement)
[1] 591
2
ou
dim(hebergement)[1]
[1] 591
dont on deduit n = 591.
On tape ensuite dans Rgui
dim(tab)
[1] 9 2
dont on deduit que p = 9, q = 2.
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G.5. AVEC

123

Bref, on obtient
n = 591,
p = 9,
q=2
"

et on a alors
V =

32.510687
.
591 min(9 1, 2 1)

On tape donc dans la fenetre de Rgui :

sqrt(32.510687/(591*1))
On obtient donc
V = 0.2345413
(5) On proc`ede de meme pour la taille deet (G.5) :

2
w=
,
n

32.510687
=
591
et donc
w = 0.2345413

(G.8)

(G.9)

Ici, w = V ! Pourquoi ?
Le V est proche de zero donc les deux variables ne sont pas liees. Les seuils de Cohen donnees
par (G.6) nous indique que la la signicativite pratique de la liaison est moyenne.
(6) La probabilite critique ici se lit ici en face de p-value. On obtient ici
pc = 7.5e 05

(G.10)

Elle est inferieur au seuil de 5 % et donc on observe une signicativite statistique de la liaison, donc
non due au hasard.
(7) Creation dun graphique
Par la suite, nous nutiliserons gu`ere ce graphique mais nous citons tout de meme son interpretation et sa creation avec .
Il faut dabord charger le package ade4, puis utiliser la fonction [Link] en tapant :
tab <- table(hebergement$age, hebergement$logement)
[Link](tab)
Sur ce graphique, apparaissent `a la place de chaque nombre de la table de contigence, un carre
dont la surface lui est proportionnel.
Voir la gure G.1 page suivante.
Des arguments optionnels csize et [Link] permettent de donner un echelle pour la taille
des carres et un label pour les noms de colonne. Par exemple le graphique de la gure G.1 a ete cree
en tapant
tab <- table(hebergement$age, hebergement$logement)
[Link](tab, csize = 2, [Link] = colnames(tab))
(8) Calcul des indicateurs statistiques en une seule etape.
On peut utiliser la fonction [Link] (voir annexe L) disponible sur le site et qui
fournit directement les valeurs de 2 , V , w et pc :

124

G. CROISEMENT DE DEUX VARIABLES QUALITATIVES

plus_de_65
6065
5559
5054
4049
3039
2529
2024
1619

non_camping

camping

Figure G.1. Le graphique illustrant la table de contingence des donnees du chier [Link].
[Link](hebergement$age, hebergement$logement)
$chi2
[1] 32.51069
$V
[1] 0.2345413
$w
[1] 0.2345413
$pc
[1] 7.54284e-05
renvoie bien les valeurs indiquees par (G.7), (G.8), (G.9) et (G.10).
Notez que cette fonction a un argument facultatif tabcontingence, egal a` faux par defaut. Sil
est vrai, cette fonction renvoie en outre la table de contingence :
[Link](hebergement$age, hebergement$logement, tabcontingence = T)
$[Link]
y
x
16-19
20-24
25-29
30-39
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camping non_camping
7
4
43
21
37
37
99
78
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 EMENTS

G.6. EL
DE CORRECTION

40-49
50-54
55-59
60-65
plus_de_65

79
19
15
9
2

125

62
25
15
15
24

$chi2
[1] 32.51069
$V
[1] 0.2345413
$w
[1] 0.2345413
$pc
[1] 7.54284e-05
Exercice G.5. Considerons le jeu de donnees portant sur 592 etudiants (extrait de [14]) Pour chaque
etudiant on a observe 3 variables qualitatives : la couleur des cheveux, la couleur des yeux et le sexe. Les
donnees se trouvent dans le chier [Link] que vous pouvez telecharger `a lURL habituelle.
Calculer la taille deet, le coecient de Cramer et la probalite critique entre les deux variables la couleur
des cheveux et la couleur des yeux. Conclure
Voir elements de correction page 125

ements de correction
G.6. El

El
ements de correction de lexercice G.5
La table de contingence donne
x

y
Bleu Marron Noisette Vert
Blond
94
7
10
16
Marron
84
119
54
29
Noir
20
68
15
5
Roux
17
26
14
14
Bleu Marron Noisette Vert
Blond
94
7
10
16
Marron
84
119
54
29
Noir
20
68
15
5
Roux
17
26
14
14
Table G.5. Table de contigence des couleurs de cheveux en fonction de celle des yeux

Ces resultats sont presentes dans le tableau G.5. Avec les notations precedentes, on a
p = 4,
q = 4,
n = 592

126

G. CROISEMENT DE DEUX VARIABLES QUALITATIVES

On obtient gr
ace `
a

,
2 = 138.289842,
pc = 2.32529e 25.

On peut donc successivement calculer le coecient de Cramer V

"
2
,
V =
n min(p 1, q 1)
"
138.289842
,
=
592 min(4 1, 4 1)
= 0.279045
puis


2
,
n
= 0.483319

w=

On peut aussi la fonction [Link] qui fournit directement les valeurs de 2 , V , w et pc :

[Link](qualitatif$cheveux, qualitatif$yeux)
$chi2
[1] 138.2898
$V
[1] 0.2790446
$w
[1] 0.4833195
$pc
[1] 2.325287e-25
renvoie bien les valeurs precedentes.
Ainsi, au vu des seuil de Cohen [13] (0.1, 0.3, 0.5), la liaison est consideree comme forte. Au vu de la
probabilite critique de seuil (5 %), la liaison est signicativement statistique, cest-`a-dire non due au hasard.

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ANNEXE H

Croisement dune variable qualitative et dune variable quantitative

Cette annexe sinspire fortement du document [3] et du chapitre 5 de [5].
Cette annexe sera traitee rapidement comme revision.

H.1. Introduction
La situation statistique visee est extremement courante : il sagit du cas o`
u deux mesures sont prises
sur un meme echantillon dunites statistiques, lune etant numerique et lautre categorielle. On peut ainsi
comparer la taille dans des groupes dhommes et de femmes. On peut comparer des performances de vitesse
selon dierentes methodes dentranement. On peut comparer des chires de vente selon les vendeurs, ou les
journees de la semaine.
Nous allons pour commencer prendre une situation simple : le chier [Link] contient les notes
detudiants repartis dans trois groupes de TD.
On souhaite donc sur cet exemple comparer les 15 groupes detudiants sur la base de leur note. En
particulier, on va se demander si les notes dependent du groupe. Le meme probl`eme peut se poser en termes de
liaison et non pas de comparaison : Est-ce que la note de statistique est reliee au groupe ? Cest cette deuxi`eme
formulation qui va expliquer lorganisation informatique des donnees.

H.2. Avec R
Nous avons deux mesures pour chaque unite statistique, ce qui signie que le tableau de donnees va avoir
15 lignes (les 15 etudiants) et 2 colonnes (les 2 variables mesurees). On peut voir cette organisation en allant
chercher le chier [Link] et en limportant sous le nom notes3TDbis.
On verie que la variable notes est bien une variable numerique et la variable groupes est bien une
variable categorielle 1.

H.2.1. La description des groupes par les graphiques

Le principe de la description graphique est de realiser un graphique pour chacun des groupes an de
pouvoir detailler, `a un premier niveau, les caracteristiques de chaque groupe, mais aussi de les realiser tous `a
la meme echelle an de permettre, `a un deuxi`eme niveau, une comparaison des dierents groupes. On parle de
collection de graphiques.
Il est assez dicile de comparer des histogrammes. En revanche, il faut sans doute se tourner vers la
collection de botes de dispersion. Pour realiser ce graphique, il faut
Avec Rcmdr :
Utiliser le menu deroulant Graphes, loption Boite de dispersion, selectionner la variable notes3TDbis
(par defaut) mais il faut de plus cliquer sur le bouton Graphe par groupes an dindiquer que lon
souhaite realiser grace `
a la variable groupes, une bote de dispersion pour chaque type de groupe.
Sans Rcmdr :
Taper la ligne de commande
1. un factor dans la terminologie du logiciel R
127

128

H. CROISEMENT DUNE VARIABLE QUALITATIVE ET DUNE VARIABLE QUANTITATIVE

10
5

notes

15

boxplot(notes~groupes,data=notes3TDbis)
ou
boxplot(notes~groupes,xlab="groupes",ylab="notes",data=notes3TDbis)
On peut aussi utiliser une autre syntaxe equivalente (plus universelle) :
boxplot(notes3TDbis$notes~notes3TDbis$groupes)

G1

G2

G3

groupes

Figure H.1. La collection de boites de dispersion des notes par groupe (donnees [Link])
Que voit-on sur le graphique H.1 ? Commencons par decrire la centralite : les trois medianes semblent etre
assez dierentes (11, 5 et 16)
En ce qui concerne la dispersion, les trois groupes sont dierentes. Enn, il ne semble pas y avoir de valeurs
extremes (il est vrai quavec des notes de 0 a` 20, cest peu probable).
Comme il y a tr`es peu de donnees par groupe, on peut egalement envisager la creation dune collection de
ligne de points (cf. gure H.2 page suivante) Pour obtenir ce dessin, il faut taper dans la fenetre Rgui
stripchart(notes3TDbis$notes~notes3TDbis$groupes,xlab="notes",ylab="groupes",method="stack")

H.2.2. La description des groupes par les statistiques

An de decrire ces aspects des deux distributions, on va utiliser les statistiques classiques : moyenne,
mediane, ecart-type...
Pour obtenir ces calculs,
Avec Rcmdr :
Il faut utiliser le menu deroulant Statistiques, puis Resumes, puis Statistiques descriptives.
On selectionne la variable (par defaut) notes, mais il faut de plus cliquer sur le bouton Resumer par
groupe et indiquer la variable groupes. On obtient alors dans le fenetre de sortie le resultat ci-dessous.
mean
sd 0% 25% 50% 75% 100% n
G1 11.333333 1.527525 10 10.5 11 12.0
13 3
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129

G2
G1

groupes

G3

H.2. AVEC R

10

15

notes

Figure H.2. La collection de lignes de points des notes par groupes (donnees [Link])
G2 5.428571 2.299068 2 4.0
5 7.5
G3 15.400000 1.516575 13 15.0 16 16.0
Sans Rcmdr :
Plusieurs solutions dierentes :

8 7
17 5

(1) Il faut calculer les statistiques, groupes par groupes, en tapant par exemple
summary(notes3TDbis$notes[notes3TDbis$groupes=="G1"])
ce qui donne
Min. 1st Qu.
10.00
10.50

Median
11.00

Mean 3rd Qu.

11.33
12.00

Max.
13.00

puis
mean(notes3TDbis$notes[notes3TDbis$groupes=="G1"])
ce qui donne
[1] 11.33333
et enn
sd(notes3TDbis$notes[notes3TDbis$groupes=="G1"])
ce qui donne
[1] 1.527525
Et ainsi de suite pour les autres groupes ce qui donnerait
Min. 1st Qu.
2.000
4.000

Median
5.000

Mean 3rd Qu.

5.429
7.500

Max.
8.000

130

H. CROISEMENT DUNE VARIABLE QUALITATIVE ET DUNE VARIABLE QUANTITATIVE

[1] 5.428571
[1] 2.299068
puis
Min. 1st Qu.
13.0
15.0

Median
16.0

Mean 3rd Qu.

15.4
16.0

Max.
17.0

[1] 15.4
[1] 1.516575
(2) On peut automatiser cela en utilisant une boucle sur les niveaux de la variable Cheveux
ni <- levels(notes3TDbis$groupes)
for (i in 1:length(ni)) {
print(ni[i])
print(summary(notes3TDbis$notes[notes3TDbis$groupes == ni[i]]))
print(sd(notes3TDbis$notes[notes3TDbis$groupes == ni[i]]))
}
(3) On pourra aussi utiliser la fonction [Link], disponible a` lURL habituelle et taper
(pour comprendre la synthaxe utilisee, voir lannexe L page 177)
[Link](notes3TDbis$notes,notes3TDbis$groupes)
ou encore
res<-[Link](notes3TDbis$notes,notes3TDbis$groupes)
res$[Link]
ou ce qui est equivalent
[Link](notes3TDbis$notes,notes3TDbis$groupes)$[Link]
Vous devriez obtenir le resultat de sortie
mean
sd 0% 25% 50% 75% 100% n
G1 11.333333 1.527525 10 10.5 11 12.0
13 3
G2 5.428571 2.299068 2 4.0
5 7.5
8 7
G3 15.400000 1.516575 13 15.0 16 16.0
17 5
Ici, on indique dabord la donnee quantitative (ou numerique) puis la qualitative (ou categorielle).
On constate que les trois groupes sont assez heterog`enes.

H.2.3. La signicativite pratique de la liaison

Exemple H.1. Avant de commencer a` quantifer, il faut dabord comprendre dans quelles situations on
consid`ere quune liaison est intense. Le graphique H.3 page suivante montre quatre situations possibles avec
deux groupes representees par des collections de lignes de points empiles.
Dans la premi`ere situation, tous les elements de la meme categorie ont exactement la meme valeur
numerique et ces valeurs di`erent dun groupe `a lautre. Cest la situation de relation parfaite. Lorsque
lon connait le groupe, on peut dire exactement la valeur que va prendre un individu de ce groupe. On
peut le formuler autrement en disant que la variabilite que lon observe entre les valeurs (prises dans
leur ensemble) est enti`erement due aux dierences entre les groupes.
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J
er
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G2

131

G1

G1

G2

H.2. AVEC R

20 10

10

20

30

40

20 10

10

20

30

40

20

30

40

G1

G1

G2

Y2

G2

Y1

20 10

10
Y3

20

30

40

20 10

10
Y4

Figure H.3. Quatre situations concernant deux groupes avec 5 mesures numeriques pour chacun
Dans la deuxi`eme situation, les elements dun groupe nont pas tous la meme valeur, mais on voit que ces
groupes sont relativement homog`enes (leur ecart-type est petit) et quon peut assez bien dierencier un
groupe de lautre (leurs moyennes sont dierentes). La relation est forte. Pour reprendre la formulation
precedente, la variabilite que lon observe entre les valeurs provient largement de la dierence entre les
moyennes des groupes et dans une moindre mesure de la variabilite interne aux groupes.
Dans la troisi`eme situation, les elements dun groupe ont des valeurs assez dierentes, en tout cas, on a
plus de mal `a distinguer les dierences entre les groupes. La relation est faible. La variabilite entre les
valeurs provient largement de la variabilite interne aux groupes.
Dans la derni`ere situation, les elements dun groupe ont des valeurs dierentes, mais surtout les moyennes
des groupes ne permettent plus de les distinguer. La relation est nulle. La variabilite entre les valeurs
est enti`erement causee par la variabilite interne aux groupes et plus du tout par les dierences entre les
moyennes des groupes.
An de bien visualiser la relation entre une variable quantitative et une variable qualitative, nous avons
construit la representation suivante des notes issues du chier [Link] en gure H.4 page suivante
avec
Les groupes sont representes en vertical, la variable quantitative en horizontal
Un carre blanc represente un individu
Les points rouges representent les moyennes dans chaque groupe
La ligne en pointille represente la moyenne de lensemble des individus
Les traits bleus representent les ecarts entre les moyennes des groupes et la moyenne de lensemble.
Ainsi, pour chaque note, on sinteresse a` determiner si sa part dans la variabilite generale provenait plus
des dierences entre les groupes ou bien de la dierence `a linterieur du groupe auquel elle appartient.
Sur le graphique H.4 page suivante, on voit pour une donnee que sa part dans la variabilite generale est
mesurable par sa distance a` la moyenne generale (en bleu) dite distance totale. Cette distance est elle-meme

H. CROISEMENT DUNE VARIABLE QUALITATIVE ET DUNE VARIABLE QUANTITATIVE

G1

G2

G3

132

10

15

Figure H.4. La collection de lignes de points des notes par groupes (donnees
[Link]) et les moyennes des groupes.
decomposable en deux parties, une premi`ere partie qui mesure la dierence de son groupe par rapport `a
lensemble et qui est la distance entre la moyenne du groupe et la moyenne generale, et une seconde partie qui
est la distance entre la valeur et la moyenne de son groupe. En dautres termes, pour chaque valeur yij qui
appartient au j `eme groupe, on se demande si sa distance `a la moyenne generale M soit yij M provient plus
de la distance interne a` son groupe, cest-`a-dire a` la moyenne Mj de son groupe, soit yij Mj , ou bien de la
distance de la moyenne de son groupe a` la moyenne generale soit Mj M . On peut ecrire
yij M = (yij Mj ) + (Mj M ).
Or, cette relation reste vraie lorsque ses elements sont mis au carre et ajoutes (cest une forme du theor`eme de
Pythagore). Cest ce quon appelle la decomposition de la somme des carres
SCTotale = SCInter-Groupes + SCIntra-Groupes ,
o`
u SCTotale est la somme totale des carres, SCInter-Groupes est la variation inter-groupes et SCIntra-Groupes est
la variation intra-groupes. Si on fait le lien avec ce qui a ete dit precedemment, on peut alors quantier la
force de la relation suivant limportance que prend la somme des carres inter-groupes par rapport `a la somme
des carres totale. Plus sa part est grande, plus les deux variables sont reliees, car la plus grande partie de la
variabilite vient des dierences entre les groupes et non pas des dierences internes aux groupes.
On a en fait avec n unit
es statistiques au total et nj unit
es dans le groupe j (j = 1, , G) :
nj
G 

j=1 i=1

(yij M )2 =


SCTotale

G

j=1

nj (Mj M )2 +


SCInter-Groupes

nj
G 

j=1 i=1

(yij Mj )2 .


SCIntra-Groupes

(H.1)

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H.2. AVEC R

133

D
efinition H.2. Le rapport de correlation donne la somme des carres (de la variable numerique) qui
est expliquee par la prise en compte de la variable categorielle, cest-`
a-dire le rapport de la somme des carres
inter-groupes sur la somme des carres totale :
RC =

SCInter-Groupes
SCTotale

(H.2)

Il est toujours compris entre 0 et 1. Proche de zero, les deux variables sont peu reliees, proche de 1 elles le sont
fortement.
Exemple H.3. Donnons les dierentes valeurs des RC pour lexemple H.1 page 130 qui sont dans lordre
des graphiques de la gure H.3 page 131
RC1 = 1,
RC2 = 0.847458,
RC3 = 0.118357,
RC4 = 0.
Ainsi, les quatre graphiques montrent lexemple de variables allant successivement dune situation tr`es fortement
liee `a une situation non liee.
En fait, gr
ace `
a (H.1), on a lexpression exacte du RC :
G


RC =

nj (Mj M )2

j=1
nj
G 


(H.3)

(yij M )2

j=1 i=1

Pour calculer cette quantite,

Avec Rcmdr :
il faut utiliser le menu deroulant Statistiques, utiliser loption Ajustement de mod`ele et Mod`ele
lineaire. Dans la cellule vide `a gauche, indiquer la variable numerique, cest-`
a-dire ici pour les donnees du
2
chier [Link], notes et dans la cellule de droite la variable qualitative (ou categorielle) :
groupes. on obtient
Call:
lm(formula = notes[, [Link][1]] ~ notes[, [Link][2]])
Residuals:
Min
1Q Median
-3.4286 -1.3810 -0.3333

3Q
1.5857

Max
2.5714

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)
11.333
1.125 10.072 3.31e-07 ***
notes[, [Link][2]]G2 -5.905
1.345 -4.390 0.00088 ***
notes[, [Link][2]]G3
4.067
1.423
2.857 0.01443 *
2. Il est possible de le faire en cliquant le nom de ces variables dans la liste au dessus. Toutefois, Attention, pour les versions
de R ant
erieures `
a 7.2, lorsque la variable categorielle est choisie pour la cellule de droite, elle est accompagn
e entre crochets de
lexpression factor. Il faut absolument
eliminer cette mention sinon il y a un bug !. Ce bug a
et
e corrig
e dans les versions suivantes
de R.

134

H. CROISEMENT DUNE VARIABLE QUALITATIVE ET DUNE VARIABLE QUANTITATIVE

--Signif. codes:

0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.949 on 12 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.8671,
Adjusted R-squared: 0.8449
F-statistic: 39.14 on 2 and 12 DF, p-value: 5.514e-06
Sans Rcmdr :
Il sut de taper
summary(lm(notes3TDbis$notes~notes3TDbis$groupes))
et on obtient
Call:
lm(formula = notes[, [Link][1]] ~ notes[, [Link][2]])
Residuals:
Min
1Q Median
-3.4286 -1.3810 -0.3333

3Q
1.5857

Max
2.5714

Coefficients:
Estimate Std. Error
(Intercept)
11.333
1.125
notes[, [Link][2]]G2 -5.905
1.345
notes[, [Link][2]]G3
4.067
1.423
--Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05

t value Pr(>|t|)
10.072 3.31e-07 ***
-4.390 0.00088 ***
2.857 0.01443 *
'.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.949 on 12 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.8671,
Adjusted R-squared: 0.8449
F-statistic: 39.14 on 2 and 12 DF, p-value: 5.514e-06
Il ne faut pas paniquer, seules les deux derni`eres lignes nous interessent dans la fenetre de sortie. Le rapport
de correlation se lit en face de la mention Multiple R-Squared, il est donc egal a` RC=0.8671 Il est tr`es petit. On
en deduit que la relation est faible entre la couleur de cheveux et la note de statistique.
On pourra aussi utiliser la fonction [Link], disponible a` lURL habituelle et taper
[Link](notes3TDbis$notes,notes3TDbis$groupes)$RC
Ici, on indique dabord la donnee quantitative (ou numerique) puis la qualitative (ou categorielle).
La somme des carres est proportionnelle `a un coecient pr`es `a la variance (qui est, elle-meme, le carre de
lecart-type). On peut donc interpreter le rapport de correlation comme un pourcentage de variabilite expliquee.
On trouve sur lexemple des notes des etudiantes
RC = 0.867085 = 86.71%
ce qui signie que la prise en compte du groupe permet dexpliquer 86.71 % de la variabilite de la note de
statistique. Pour le dire autrement, les variables notes et groupes sont fortement reliees.
Comment savoir a` partir de quel seuil pourra-t-on declarer quil y a relation ?
Nous allons voir deux facons de repondre a` cette question : la signicativite pratique et la signicativite
statistique (dans la section H.2.4).
En ce qui concerne la signicativite pratique, une grille dinterpretation qualitative a ete proposee par
Cohen [13] en considerant le rapport de correlation comme une taille deet (eect size) : il introduit trois
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H.3. CALCULER TOUS LES INDICATEURS

seuils RC1 = 0.01, RC2 = 0.05 et RC3 = 0.15 tels que

< RC1 ,
la signicativite pratique

[RC , RC [ , la signicativite pratique

1
2
si RC
[RC2 , RC3 [ , la signicativite pratique

> RC3 ,
la signicativite pratique

135

de la liaison est faible,

de la liaison est moyenne,
de la liaison est forte,

(H.4)

de la liaison est tr`es forte

H.2.4. La signicativite statistique de la liaison

Comme dans la section F.4, on introduit une probabilite critique pc , comprise entre 0 et 1. Proche de zero
(inferieure ou egale a` 0.05 = 5%, valeur traditionnellement choisie) elle indique une relation statistiquement
signicative, cest-`
a-dire qui a peu de chance detre due au hasard. En revanche, strictement superieure a` 0.05,
elle indique que la relation nest pas statistiquement signicative donc quelle peut-etre due au hasard.
Pour la calculer,
Avec Rcmdr :
On proc`ede comme page 133 et on regarde les deux derni`eres lignes, en face de p-value. dans le cas
des notes des etudiants, on a
Residual standard error: 1.949 on 12 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8671,
Adjusted R-squared: 0.8449
F-statistic: 39.14 on 2 and 12 DF, p-value: 5.514e-06
Sans Rcmdr :
Il sut de taper
summary(lm(notes3TDbis$notes~notes3TDbis$groupes))
et on obtient comme ci-dessous.
Dans le cas du chier [Link], on obtient donc
pc = 5.51369e 06 = 0.00055%,

(H.5)

donc ici statistiquement signicative.

Dans les deux cas, on pourra aussi utiliser la fonction [Link] et taper
[Link](notes3TDbis$notes,notes3TDbis$groupes)$pc

H.3. Calculer tous les indicateurs

On peut aussi utiliser la fonction [Link].R disponible sur le site et qui fournit directement
les valeurs des statistiques par groupes, du RC et pc :
[Link](notes3TDbis$notes,notes3TDbis$groupes)
$RC
[1] 0.8670851
$pc
[1] 5.513688e-06
$[Link]
mean
sd 0% 25% 50% 75% 100% n
G1 11.333333 1.527525 10 10.5 11 12.0
13 3
G2 5.428571 2.299068 2 4.0
5 7.5
8 7
G3 15.400000 1.516575 13 15.0 16 16.0
17 5

H. CROISEMENT DUNE VARIABLE QUALITATIVE ET DUNE VARIABLE QUANTITATIVE

10
5

notes

15

136

G1

G2

G3

G2
G1

groupes

G3

groupes

10

15

notes

Figure H.5. Les collections de boites de dispersion et des lignes de points des notes par
couleurs de cheveux (donnees [Link])
renvoie bien les valeurs indiquees precedemment. On pourra aussi obtenir directement les collections de botes
`a moustaches et de lignes de points en tapant
[Link](notes3TDbis$notes,notes3TDbis$groupes,fig=T)
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 EMENTS

H.5. EL
DE CORRECTION

137

ou encore
[Link](notes3TDbis$notes,notes3TDbis$groupes,fig=T,labelX="notes",labelgpe="groupes")
ce qui donne la gure H.5 page ci-contre.

H.4. Quelques exercices

Exercice H.4.
blonde
14
6.5
11
10
7.5
13.5
14.5

brune
1
4
2
4
3
17.5
4
12.5
5
7.5
6
8
7
13
8
12
Table H.1. Notes de statistique selon la couleur de cheveux des etudiantes

` loccasion dune surveillance dexamen, un enseignant a decide de relever la couleur des cheveux des
A
etudiantes en L3 Management des Organisations Sportives et, un peu plus tard, en corrigeant leurs copies de
statistique a` laveugle, a conserve leurs notes, ce qui donne le tableau suivant H.1.
Voir le chier [Link].
Est-ce que la note de statistique est reliee a` la couleur des cheveux ?
Voir elements de correction page 137
Exercice H.5 (facultatif). Le chier [Link] contient exactement les memes donnees que son
homologue [Link], excepte les fait que les groupes sont appeles 1, 2 et 3, au lieu de G1, G2
et G3 !
Decrire graphiquement et numeriquement les groupes de ce chier.
Voir elements de correction page 139
Exercice H.6 (facultatif). Lentranement intensif conduit a` des perturbations physiologiques chez les
sportifs de haut niveau. Cela est bien connu chez les femmes avec des dysfonctionnements de leur cycle menstruel. Peut-on egalement constater un impact de lentranement sur les fonctions hormonales et reproductives
des hommes ?
Apr`es prel`evement de sang veineux, Ayers et al. evaluent la testosterone totale pour vingt coureurs a` pieds,
parcourant au moins 45 kilom`etres par semaine, et un groupe de contr
ole de dix individus, dages similaires,
en bonne sante
Les donnees sont reunies dans le chier [Link], la variable Taux correspond a` la mesure de
testosterone et la variable Sujets| permet de distinguer les deux groupes. Decrire graphiquement et numeriquement les deux groupes. Quen pensez-vous ?
Voir elements de correction page 141

ements de correction
H.5. El

El
ements de correction de lexercice H.4
On etudie le croisement de la variable quantitative (ou numerique) Notes et de la variable qualitative
(ou categorielle) Cheveux.

138

H. CROISEMENT DUNE VARIABLE QUALITATIVE ET DUNE VARIABLE QUANTITATIVE

12
10
4

Notes

14

16

18

blonde

brune

brune
blonde

Cheveux

Cheveux

10

12

14

16

18

Notes

Voir la gure ci-dessous.

Avec , on obtient les statistiques par groupes donnees dans le tableau suivant ;

On rappelle que, dans ce tableau :

le nombre note 0% est le quartile a
` 0 % (cest le minimum) ;

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 EMENTS

H.5. EL
DE CORRECTION

blonde
brune

le
le
le
le

nombre
nombre
nombre
nombre

note
note
note
note

moyenne
11.00
9.81

ecart-type
3.19
4.74

0%
6.50
4.00

25%
8.75
6.62

50%
11.00
10.00

139

75%
13.75
12.62

100%
14.50
17.50

n
7
8

25% est le quartile a

` 25 % (cest Q1 ) ;
50% est le quartile a
` 50 % (cest la mediane) ;
75% est le quartile a
` 75 % (cest Q3 ) ;
100% est le quartile a
` 100 % (cest le maximum).

Commencons par decrire la centralite : dans chaque groupe, il semble que le centre soit proche de 10,
il y a peu de dierences. En ce qui concerne la dispersion, le groupe des jeunes femmes brunes parat avoir
plus dheterogeneite. Enn, il ne semble pas y avoir de valeurs extremes (il est vrai quavec des notes
de 0 a` 20, cest peu probable). On constate, gr
ace aux statistiques par groupes que les moyennes (et les
medianes) sont proches et quelles sont plut
ot plus elevees chez les etudiantes blondes. Les statistiques
de dispersion montrent que les etudiantes brunes sont un peu plus heterog`enes.
Conrmons cela grace `
a .
sont les suivants :
Les autres resultats donnes par
Noms des indicateurs

Valeurs

Rapport de correlation RC 0.023531

probabilite critique pc
0.585196
On compare le rapport de correlation RC=0.023531 aux seuils de Cohen (0.01,0.05,0.15) (voir [13])
et la probabilite critique pc =0.585196 `a la valeur seuil de la probabilite critique 0.05 et on deduit les
resultats suivants sur la signicativite de la liaison :
signicativite pratique
moyenne
signicativite statistique non

On peut donc armer quil existe peu de relation entre les variables Notes et Cheveux.

El
ements de correction de lexercice H.5
Avec Rcmdr :
En faisant la manipulation decrite precedemment, on obtient
Call:
lm(formula = notes[, [Link][1]] ~ notes[, [Link][2]])
Residuals:
Min
1Q
-7.5345 -3.5345

Median
0.4741

3Q
3.4741

Max
6.4569

Coefficients:
Estimate Std. Error t
(Intercept)
3.552
3.714
notes[, [Link][2]]
2.991
1.650
--Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05

value Pr(>|t|)
0.956
0.356
1.813
0.093 .
'.' 0.1 ' ' 1

140

H. CROISEMENT DUNE VARIABLE QUALITATIVE ET DUNE VARIABLE QUANTITATIVE

Residual standard error: 4.589 on 13 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.2018,
Adjusted R-squared: 0.1404
F-statistic: 3.286 on 1 and 13 DF, p-value: 0.093
et donc une probabilite critique egale apparemment a` 0.093 et un RC apparemment egal a` 0.2018. En
fait, ici
consid`ere la deuxi`eme variable (dont les valeurs dont 1,...) comme numerique et la probablite
critique renvoyee est celle du croisement de deux variables numeriques !
Il faut rendre la variable groupes factorielle en allant dans Donnees, puis Gerer les variables...,
puis convertir var. numeriques en facteur. En procedant comme precedemment, on obtient alors
Call:
lm(formula = notes[, [Link][1]] ~ [Link](notes[, [Link][2]]))
Residuals:
Min
1Q Median
-3.4286 -1.3810 -0.3333

3Q
1.5857

Max
2.5714

Coefficients:
Estimate Std. Error
(Intercept)
11.333
1.125
[Link](notes[, [Link][2]])2 -5.905
1.345
[Link](notes[, [Link][2]])3
4.067
1.423
--Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' '

t value Pr(>|t|)
10.072 3.31e-07 ***
-4.390 0.00088 ***
2.857 0.01443 *
1

Residual standard error: 1.949 on 12 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.8671,
Adjusted R-squared: 0.8449
F-statistic: 39.14 on 2 and 12 DF, p-value: 5.514e-06
et donc une probabilite critique egale cette fois-ci a` 5.514e-06 et un RC egal a` 0.8671.
Sans Rcmdr :
Attention, si on tape sans prendre de precaution
[Link](notes3TDter$notes,notes3TDter$groupes)
la probabilite critique vaudrait
pc = 0.09300072,

(H.6)

a comparer avec (H.5).

`
En fait, ici
consid`ere la deuxi`eme variable (dont les valeurs dont 1,...) comme numerique et la
probablite critique renvoyee est celle du croisement de deux variables numeriques ! En eet, si on utilise
la fonction [Link] du chapitre F et que lon tape
[Link](notes3TDter$notes,notes3TDter$groupes)$pc
on obtient pc = 0.09300072, ce qui est bien la valeur donnee par (H.6) !
Pour palier ce probl`eme, regardez ce qui se passe si on tape
notes3TD$groupes
[Link](notes3TDter$groupes)
[Link](notes3TDter$groupes)
[Link]([Link](notes3TDter$groupes))
Il faudra donc taper
[Link](notes3TDter$notes,[Link](notes3TDter$groupes))
La probabilite critique vaut alors bien 5.513688e-06, comme donne par (H.5).
En revanche, il ny a pas de probl`eme pour la gure, le RC ou les statistiques par groupes.
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 EMENTS

H.5. EL
DE CORRECTION

141

El
ements de correction de lexercice H.6
Comme decrit precedemment, on peut tracer pour les donnees [Link] une collection de ligne
de points et une collection de bote de dispersion (voir gure H.6).
Les statistiques par groupes fournissent :
mean
sd 0%
25% 50%
75% 100% n
athl`
ete 4.20 2.110375 0.9 2.775 3.9 5.700 9.0 20
contr^
ole 6.94 1.075174 5.4 6.175 6.9 7.375 8.9 10
A priori, au vu des graphiques H.6 et des resultats precedent, il y a une forte dependance de la note par
rapport au groupe : deux moyennes tr`es dierentes selon les groupes et des ecart-types dierents.
Calculons maitenant le rapport de correlation et la probabilite critique en tapant
[Link](TESTOSTERONE$Taux,TESTOSTERONE$Statut)
$RC
[1] 0.3449994
$pc
[1] 0.0006437071
$[Link]
mean
sd 0%
25% 50%
75% 100% n
athl`
ete 4.20 2.110375 0.9 2.775 3.9 5.700 9.0 20
contr^
ole 6.94 1.075174 5.4 6.175 6.9 7.375 8.9 10
On obtient donc
RC = 0.344999,

pc = 0.000643707.

Ainsi, les variables tr`es sont fortement liees, ce qui conrme notre observation faite a priori. La probabilite
critique nous indique que la liaison est statistiquement signicative.

athlte

contrle

H. CROISEMENT DUNE VARIABLE QUALITATIVE ET DUNE VARIABLE QUANTITATIVE

Statut

142

Taux

Taux

(a) : lignes de points

athlte

contrle
Statut

(b) : botes de dispersion

Figure H.6. Deux collections pour les donnees [Link].

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J
er
ome BASTIEN

ANNEXE I

R
ecapitulatif des notions et commandes essentielles (statistiques
descriptives)
Vous trouverez dans ce chapitre les notions et commandes essentielles `a retenir.
Compte tenu des modications mineures faites en cours de semestre, les numeros de pages indiquees
peuvent avoir change par rapport `
a la version papier distribuee : il faut donc se referer au dernier document
electronique de ce cours en pdf, disponible sur le web et sur le reseau de luniversite.
Vous trouverez `
a partir de la section I.1.1 page suivante les manipulations avec Rcmdr et `a partir de la
section I.3.1 page 146 les manipulations directement avec Rgui.

143

144

I. RECAPITULATIF
DES NOTIONS ET COMMANDES ESSENTIELLES (STATISTIQUES DESCRIPTIVES)

I.1. Analyse univari

ee (avec Rcmdr)
I.1.1. Importer des donnees (avec Rcmdr)
Voir section D.1 page 79.

I.1.2. Avec Rcmdr

Pour lire dans

le contenu du chier [Link] :

(1) Dans le menu deroulant Donnees de Rcmdr, choisir loption Importer des donnees puis Depuis un
chier texte ou le presse-papier.... Dans la fenetre de dialogue qui souvre, donner un nom au jeu de
donnees (`a la place de Dataset, choisi par defaut), le nom du chier texte sans extension, cest-`a-dire :
nom. Laisser les autres champs avec les valeurs choisies par defaut.
(2) Employer la fenetre qui souvre alors pour retrouver le chier a` importer ([Link]).
(3) Cliquer alors eventuellement sur le bouton Visualiser.

I.1.3. Variable qualitative (ou categorielle) (avec Rcmdr)

Voir sections D.3 page 81 et D.4 page 81.

I.1.3.1. Indicateurs.
Pour acher les dierentes frequences et les pourcentages, il faut aller dans le menu deroulant Statistiques
du Rcommander et choisir les options Resumes et Distributions de frequences.

I.1.3.2. Graphiques.
(1) Peu de donnees :
Camembert (tourte) :
Aller dans le menu deroulant Graphes de Rcmdr et choisir loption Graphe en camembert.
Diagramme en barre
Aller dans le menu deroulant Graphes de Rcmdr et choisir loption Graphe en barres.
(2) Beaucoup de donnees :
Diagramme de Cleveland : il faut taper dans la fenetre de Rgui
dotchart(table(nom$variableY))
Diagramme de Cleveland (classe) : il faut taper dans la fenetre de Rgui
dotchart(sort(table(nom$variableY)))

I.1.4. Variable quantitative (ou numerique) (avec Rcmdr)

Voir sections E.3 page 88 et E.2 page 87

I.1.4.1. Indicateurs.
On utilise le menu deroulant Statistiques, puis les options Resumes et Statistiques descriptives.

I.1.4.2. Graphiques.
(1) Peu de donnees :
Ligne de point (avec empilement) : il faut taper dans la fenetre de Rgui
stripchart(nom$variableY, method = "stack")
(2) Beaucoup de donnees :
Histogramme : Il faut utiliser le menu deroulant Graphes et loption Histogramme.
Bote de dispersion : Il faut utiliser le menu deroulant Graphes, puis Bote de dispersion.

I.2. Analyse bivari

ee (avec Rcmdr)
On veut croiser les variables variableX et variableY du data frame nom.
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 (AVEC RCMDR)
I.2. ANALYSE BIVARIEE

145

I.2.1. Quantitatif quantitatif (avec Rcmdr)

Voir chapitre F page 99.
Apr`es avoir telecharge la fonction [Link], il faut la sourcer.
Pour obtenir la pente a, lordonnee a` lorigine b de la droite de regression lineaire, ainsi que la correlation
lineaire r et la probabilite critique pc :
[Link](nom$variableX, nom$variableY)
On compare
(1) |r| `
a 0 et 1 ; si elle est proche de 0, les points du nuage ne sont pas alignes et il ny a pas de relation
(de type ane) ; si elle est proche de 1, les points du nuage ne sont alignes et il a une relation (de
type ane) ;
(2) |r| aux seuils de Cohen (0.1, 0.3, 0.5) (voir equation (F.7) page 101) ;
(3) pc `
a la valeur seuil de 0.05 (voir denition F.4 page 103).
Pour obtenir en plus la gure (nuage de point et droite de correlation) :
[Link](nom$variableX, nom$variableY, fig = T)

I.2.2. Qualitatif qualitatif (avec Rcmdr)

Voir chapitre G page 117.
Apr`es avoir telecharge la fonction [Link], il faut la sourcer.
Pour obtenir le coecient 2 , le coecient de Cramer V , la taille deet w et la probabilite critique pc :
[Link](nom$variableX, nom$variableY)
Pour obtenir en plus la table de contingence :
[Link](nom$variableX, nom$variableY, tabcontingence = T)
On compare
(1) V `
a 0 et 1 ; sil est proche de 0, les variables ne sont pas liees ; sil est est proche de 1, les variables
sont liees.
(2) w aux seuils de Cohen (0.1, 0.3, 0.5) (voir equation (G.5) page 120) ;
a la valeur seuil de 0.05 (voir denition F.4 page 103).
(3) pc `

I.2.3. Qualitatif quantitatif (avec Rcmdr)

Voir chapitre H page 127.
Apr`es avoir telecharge la fonction [Link], il faut la sourcer.
Pour obtenir les statistiques par groupes , le rapport de correlation RC et la probabilite critique pc :
[Link](nom$variableX, nom$variableY)
o`
u nom$variableX est la variable quantitative et nom$variableY est la variable qualitative.
On compare
(1) RC `
a 0 et 1 ; sil est proche de 0, les variables ne sont pas liees ; sil est est proche de 1, les variables
sont liees.
(2) RC aux seuils de Cohen (0.01, 0.05, 0.15) (voir equation (H.4) page 135) ;
(3) pc `
a la valeur seuil de 0.05 (voir section H.2.4 page 135).
Pour obtenir en plus la gure (botes de dispersion et lignes de point par groupes ) :
[Link](nom$variableX, nom$variableY, fig = T)

146

I. RECAPITULATIF
DES NOTIONS ET COMMANDES ESSENTIELLES (STATISTIQUES DESCRIPTIVES)

I.3. Analyse univari

ee
I.3.1. Importer des donnees
Voir sections D.1 page 79 et D.2 page 79.
Pour stocker dans la variable (data frame) nom, le contenu du chier [Link], on tape :
nom <- [Link]("[Link]", h = T)
Pour avoir la totalites des statistiques de chacune des variables du data frame nom, on tape :
summary(nom)
Faire un eventuel attachement :
attach(nom)
Pour voir le nom des dierentes variables de ce data frame :
names(nom)
Pour voir seulement le haut de ce data frame :
head(nom)
Pour obtenir uniquement la variable variableY du data frame nom :
nom$variableY
ou directement (en cas dattachement) :
variableY
Attention, si vous avez un tableau de nom Y qui ne provient pas dun data frame, il faudra juste taper
Y
Faire un eventuel detachement (si lattachement a ete precedemment fait) :
detach(nom)

I.3.2. Variable qualitative (ou categorielle)

Voir sections D.3 page 81 et D.4 page 81.
On suppose que la commande [Link] a dej`a ete tapee !

I.3.2.1. Indicateurs.
Acher les dierentes frequences de la variable variableY :
table(nom$variableY)
Acher les dierentes frequences de la variable variableY en les triant :
sort(table(nom$variableY))
Acher les dierents pourcentages de la variable variableY :
u <- table(nom$variableY)
100 * u/sum(u)
Acher les dierents pourcentages de la variable variableY en les triant :
u <- sort(table(nom$variableY))
100 * u/sum(u)

I.3.2.2. Graphiques.
(1) Peu de donnees :
Camembert (tourte)
pie(table(nom$variableY))
Diagramme en barre
barplot(table(nom$variableY))
Diagramme en barre (classe)
barplot(sort(table(nom$variableY)))
(2) Beaucoup de donnees :
Diagramme de Cleveland
dotchart(table(nom$variableY))
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I.4. ANALYSE BIVARIEE

147

Diagramme de Cleveland (classe)

dotchart(sort(table(nom$variableY)))

I.3.3. Variable quantitative (ou numerique)

Voir sections E.2 page 87 et E.3 page 88.
On suppose que la commande [Link] a dej`a ete tapee !

I.3.3.1. Indicateurs.
Acher les dierentes statistiques de la variable variableY (sauf ecart-type) :
summary(nom$variableY)
Acher lecart-type de la variable variableY :
sd(nom$variableY)

I.3.3.2. Graphiques.
(1) Peu de donnees :
Ligne de point (avec empilement)
stripchart(nom$variableY, method = "stack")
(2) Beaucoup de donnees :
Histogramme
hist(nom$variableY)
Bote de dispersion
boxplot(nom$variableY)

I.4. Analyse bivari

ee
On veut croiser les variables variableX et variableY du data frame nom.

I.4.1. Quantitatif quantitatif

Voir chapitre F page 99.
Apr`es avoir telecharge la fonction [Link], il faut la sourcer.
Pour obtenir la pente a, lordonnee a` lorigine b de la droite de regression lineaire, ainsi que la correlation
lineaire r et la probabilite critique pc :
[Link](nom$variableX, nom$variableY)
On compare
(1) |r| `
a 0 et 1 ; si elle est proche de 0, les points du nuage ne sont pas alignes et il ny a pas de relation
(de type ane) ; si elle est proche de 1, les points du nuage ne sont alignes et il a une relation (de
type ane) ;
(2) |r| aux seuils de Cohen (0.1, 0.3, 0.5) (voir equation (F.7) page 101) ;
(3) pc `
a la valeur seuil de 0.05 (voir denition F.4 page 103).
Pour obtenir en plus la gure (nuage de point et droite de correlation) :
[Link](nom$variableX, nom$variableY, fig = T)

I.4.2. Qualitatif qualitatif

Voir chapitre G page 117.
Apr`es avoir telecharge la fonction [Link], il faut la sourcer.
Pour obtenir le coecient 2 , le coecient de Cramer V , la taille deet w et la probabilite critique pc :
[Link](nom$variableX, nom$variableY)
Pour obtenir en plus la table de contingence :
[Link](nom$variableX, nom$variableY, tabcontingence = T)

148

I. RECAPITULATIF
DES NOTIONS ET COMMANDES ESSENTIELLES (STATISTIQUES DESCRIPTIVES)

On compare
(1) V `
a 0 et 1 ; sil est proche de 0, les variables ne sont pas liees ; sil est est proche de 1, les variables
sont liees.
(2) w aux seuils de Cohen (0.1, 0.3, 0.5) (voir equation (G.5) page 120) ;
(3) pc `
a la valeur seuil de 0.05 (voir denition F.4 page 103).

I.4.3. Qualitatif quantitatif

Voir chapitre H page 127.
Apr`es avoir telecharge la fonction [Link], il faut la sourcer.
Pour obtenir les statistiques par groupes , le rapport de correlation RC et la probabilite critique pc :
[Link](nom$variableX, nom$variableY)
o`
u nom$variableX est la variable quantitative et nom$variableY est la variable qualitative.
On compare
(1) RC `
a 0 et 1 ; sil est proche de 0, les variables ne sont pas liees ; sil est est proche de 1, les variables
sont liees.
(2) RC aux seuils de Cohen (0.01, 0.05, 0.15) (voir equation (H.4) page 135) ;
a la valeur seuil de 0.05 (voir section H.2.4 page 135).
(3) pc `
Pour obtenir en plus la gure (botes de dispersion et lignes de point par groupes ) :
[Link](nom$variableX, nom$variableY, fig = T)

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ANNEXE J

Projet
Ce projet ne sera plus traite en cours, contrairement aux annees precedentes, mais pourra tenir lieu de
revisions `a faire chez vous !

J.1. Quelques d
enitions
J.1.1. OVE : oeuvre des villages denfants
Voir par exemple [Link]
Voir aussi le polycopie de cours [15].

J.1.2. SESSAD : Service dEducation

Sp
eciale et de Soins `
a Domicile
Extrait de |[Link] :
Les SESSAD sont devenus, dans le secteur medico-educatif, la structure privilegiee de laide a` lintegration
scolaire (1)...
Leducation nationale a obligation douvrir des classes ou meme des ecoles dans les etablissements specialises, IME (Institut medico-educatif) ou IR (Institut de reeducation), voire dans les hopitaux de jour. Ce
fonctionnement repond `a un droit legitime des enfants handicapes, il a ete bien cadre par les textes d`es la Loi
de 75 et ses premi`eres circulaires dapplication, et il ne pose pas de probl`eme dordre administratif (2). Mais
on peut concevoir egalement que ce soient les personnels du secteur medico-educatif qui viennent travailler
dans ou avec une ecole, aupr`es dun enfant en integration scolaire . Cest precisement le SESSAD : Service
deducation specialisee et de soins `a domicile. Un SESSAD, pour etre bref, cest un etablissement ou une partie
dun etablissement, qui devient mobile et qui va travailler `a domicile... Precisons demblee, pour eviter tout
malentendu, que le terme de domicile, dont lutilisation pourrait preter a` confusion, marque essentiellement
la dierence davec letablissement specialise. Le domicile, en loccurrence, ce sont les lieux o`
u lenfant vit et
o`
u il exerce ordinairement ses activites. (3)

J.1.3. ITEP : Les Instituts Therapeutiques, Educatifs et Pedagogiques

Extrait de [Link]
Les Instituts Therapeutiques, Educatifs et Pedagogiques (ITEP) sont des etablissements medico-educatifs
qui ont pour vocation daccueillir des enfants ou des adolescents presentant des troubles du comportement
importants, sans pathologie psychotique ni decience intellectuelle. Ce sont les anciens Instituts de Reeducation
(IR), ou Instituts de Reeducation Psychotherapeutique (IRP), reformes par le decret n 2005-11 du 6 janvier
2005. Laccueil se fait en internat ou demi-pension. Lenseignement est dispense soit dans letablissement par
des enseignants specialises, soit en integration dans des classes, ordinaires ou specialisees, detablissements
scolaires proches.

J.1.4. IME : Les Instituts Medico-Educatifs

Extrait de [Link]
Les IME sont des etablissements medico-educatifs qui accueillent les enfants et adolescents atteints de
decience mentale. Ils sont regis par lannexe XXIV au decret n 89-798 du 27 octobre 1989 et la circulaire
149

150

J. PROJET

n 89-17 du 30 octobre 1989. Ils regroupent les anciens IMP et IMPro. Les IME ont souvent ete au depart
des fondations caritatives, generalement `a linitiative de familles bourgeoises touchees par le handicap mental.
Meme sils sont desormais `a nancement quasi exclusivement public, apr`es agrement par les DDASS, la grande
majorite des IME restent a` gestion associative. Ils sont dierencies par degres de gravite de la decience du
public accueilli. La plupart disposent dun internat, mais laccueil en demi-pension est de plus en plus souvent
pratique.

J.1.5. SAISP : Service dAccompagnement `a lInsertion Sociale et Professionnelle

Chechez sur la toile !

J.1.6. CHRS : Les centres dhebergement et de reinsertion sociale

Extrait de [Link]
Les CHRS, Centres dHebergement et de Reinsertion Sociale, ont pour mission dassurer laccueil, lhebergement, laccompagnement et linsertion sociale des personnes en recherche dhebergement ou de logement,
an de leur permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale. Pour cela, elles benecient daide
educative et dactivites dinsertion professionnelles.
De part ces missions les CHRS interviennent dans dierentes instances de decisions concernant les politiques sociales locales.
Les CHRS font aussi partie du dispositif hivernal daccueil durgence, cest-`
a-dire que leurs capacites
daccueil durgence devraient etre augmentees en periode hivernale.

J.1.7. Indicateurs utilises et principe du projet

Consultez le document cb2005_arrete261004_annexe3.rtf, issu de
[Link] relatif `a
larrete du 26 octobre 2004 sur les indicateurs.
Le principe de ce projet est de retrouver par vous-meme une partie des taleaux resumant les indicateurs
statistiques denis precedemment ; consulter la note dinformation No DGAS/5B/2006/102 du 6 mars 2006
relative aux valeurs moyennes pour 2003 des indicateurs xe par larrete du 26 octobre 2004 (voir document
[Link], issu de [Link]
Vous aurez aussi a` realiser des analyses uni et bi-variees a` partir des donnees.

J.2. Travail `
a fournir
J.2.1. Importation des donnees
Toutes les donnees se trouvent a` lURL habituelle.
(1) Consulter le chier dexemple BiviersSessad_brutes.pdf (il contient les donnees du SESSAD OVE
a Biviers) et verier quil contient bien les indicateurs (denis dans la section J.1.7) a` identier :
`

UCBL/UFRSTAPS

A11-A115 : age
A1/A2/A : sexe
C1/C2 : duree du sejour
D1-D8 : temps actif mobilisable
ES11-ES99 : repartition de la population suivant leurs deciences, hors ITEP
G11-G22 idem mais pour les ITEP
E1/E2 : heures de formation
F1/F2 : nombre de travailleurs handicapes
W : capacite autorisee
H1-H6 : qualication
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` FOURNIR
J.2. TRAVAIL A

151

K1-L2 : compte administratif

(2) Importer avec
les donnees du chier [Link], qui contient pour 29 etablissements du
reseau OVE, les lindicateurs de larrete du 26 octobre 2004.
Attention, pour importer les donnees, vous procederez comme indique dans la section D.2 ; cependant, il faut prendre au garde au fait que dans ce chier, le separateur utilise est le point virgule
;. Ainsi,
Avec Rcmdr :
on proc`edera comme dans la section D.2.1, mais il faudra specier dans separateur de champs,
Autre et tapez point-virgule : ;
Finir ensuite comme dhabitude.
Sans Rcmdr :
Vous utiliserez la commande vue en section D.2.2, mais en speciant la valeur de largument
optionnel sep egal a` ; (par defaut il vaut lespace ) en tapant :
indicIGAPA <- [Link]("[Link]", h = T, sep = ";")
Visualisez-le pour constater quil contient les indicateurs precedents pour toutes les structures.
Verier quil contient bien les donnees du chier BiviersSessad_brutes.pdf

J.2.2. Analyses univariees

(1) Analysez dans un premier temps
(a) La capacite autorisee (W) ;
(b) Le nombre total dindividu (A) ;
(c) Le nombre de sorties (C1) ;
(d) Le nombre de jours cumules des sortants (C2) ;
(e) Le nombre dheures de formation realisees (E1) ;
(f) Le departement (departement);
Attention, pour le departement, il faudra convertir cette donnee vue numerique par
en donnees
factorielle ! Pour cela, on procedera ainsi :
Avec Rcmdr :
Il faut aller dans Donnees, puis Gerer les variables..., puis convertir var. numeriques en
facteur.
Sans Rcmdr :
Il faudra creer une nouvelle variable departement en tapant
departement <- [Link](indicIGAPA$departement)
(g) La categorie (categorie).
(2) Dans un second temps, vous en deduiserez lanalyse de :
(a) La duree moyenne de sejours (C2/C1) ;
(b) Le pourcentage dhomme (100*A1/A) ;
(c) Le pourcentage de moins de 15 ans (100*(A11+A12+A13+A14+A15)/A).
Attention, il vous faudra creer de nouvelles variables ! Voir lexercice E.2 page 88.

J.2.3. Analyses bivariees

(1) Relation entre le pourcentage de moins de 15 ans et la duree moyenne de sejours.
(2) Relation entre le departement et la categorie detablissement
(3) Analyse diverses en fonction de la categorie detablissement

152

J. PROJET

J.3. Quelques
el
ements de correction
J.3.1. Analyses univariees
(1) (a) On etudie la variable quantitative (ou numerique) W. Pour les manipulations avec , on
renvoie donc aux sections E.2 et E.3 et aux sections recapitulatives I.1.1 et I.1.4 du document
de cours.
Les dierents resultats determines par
sont donnes dans le tableau suivant
noms

valeurs

moyenne
ecart-type
Q1 (quartile a` 25 %)
mediane
Q3 (quartile a` 75 %)
minimum
maximum
nombre

35.347826
27.64484
11.5
28
45
10
105
29

Ligne pour W

6
4
0

Frequency

10

Histogramme pour W

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

60
20

40

80

100

Bote pour W

Voir les trois graphiques ci-dessus pour la variable W.

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 EMENTS

J.3. QUELQUES EL
DE CORRECTION

153

(b) On etudie la variable quantitative (ou numerique) A.

Les dierents resultats determines par
sont donnes dans le tableau suivant
noms

valeurs

moyenne
ecart-type
Q1 (quartile a` 25 %)
mediane
Q3 (quartile a` 75 %)
minimum
maximum
nombre

65.551724
63.294429
28
40
83
8
254
29

Ligne pour A

10
0

Frequency

15

Histogramme pour A

50

100

150

200

250

300

150
0

50

100

200

250

Bote pour A

Voir les trois graphiques ci-dessus pour la variable A.

50

100

150
A

200

250

154

J. PROJET

(c) On etudie la variable quantitative (ou numerique) C1.

Les dierents resultats determines par
sont donnes dans le tableau suivant
noms

valeurs

moyenne
ecart-type
Q1 (quartile a` 25 %)
mediane
Q3 (quartile a` 75 %)
minimum
maximum
nombre

9.896552
6.914503
5
10
13
0
26
29

Ligne pour C1

6
4
0

Frequency

Histogramme pour C1

10

15

20

25

30

10

C1

15

20

25

C1

15
0

10

C1

20

25

Bote pour C1

Voir les trois graphiques ci-dessus pour la variable C1.

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 EMENTS

J.3. QUELQUES EL
DE CORRECTION

155

(d) On etudie la variable quantitative (ou numerique) C2.

Les dierents resultats determines par
sont donnes dans le tableau suivant
noms

valeurs

moyenne
ecart-type
Q1 (quartile a` 25 %)
mediane
Q3 (quartile a` 75 %)
minimum
maximum
nombre

13104.962963
13743.668032
2464
6910
19151.5
0
44311
29

Ligne pour C2

10
5
0

Frequency

15

Histogramme pour C2

10000

30000

50000

C2

10000

C2

30000

Bote pour C2

Voir les trois graphiques ci-dessus pour la variable C2.

10000 20000 30000 40000

C2

156

J. PROJET

(e) On etudie la variable quantitative (ou numerique) E1.

Les dierents resultats determines par
sont donnes dans le tableau suivant
noms

valeurs

moyenne
ecart-type
Q1 (quartile a` 25 %)
mediane
Q3 (quartile a` 75 %)
minimum
maximum
nombre

376.479091
332.225059
102.75
293
593.5
14
910.02
29

Ligne pour E1

2
0

Frequency

Histogramme pour E1

200

400

600

800

1000

200

400

E1

600

800

E1

E1

200

400

600

800

Bote pour E1

Voir les trois graphiques ci-dessus pour la variable E1.

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 EMENTS

J.3. QUELQUES EL
DE CORRECTION

157

(f) On etudie la variable qualitative (ou categorielle) departement.

Les eectifs et les pourcentages determines par
sont donnes dans le tableau suivant

38
42
69
73
74

eectifs
5
7
11
2
4

pourcentages
17.241
24.138
37.931
6.897
13.793

Barres pour departement

10

Clveland pour departement

74

73

69

42

38

10

38

42

69

73

departement

Camembert pour departement

42
38

74
69
73

Voir les trois graphiques ci-dessus pour la variable departement.

74

158

J. PROJET

(g) On etudie la variable qualitative (ou categorielle) categorie.

Les eectifs et les pourcentages determines par
sont donnes dans le tableau suivant

eectifs
1
1
1
11
1
1
1
12

CHRS
DDASS
I M E IR
I.M.E.
ITEP
SAISP
Service de Suite
SESSAD

pourcentages
3.448
3.448
3.448
37.931
3.448
3.448
3.448
41.379

Barres pour categorie

12

Clveland pour categorie

10

SESSAD
Service de Suite

SAISP

ITEP

I.M.E.
I M E IR

DDASS

CHRS
2

10 12

CHRS I M E IR

ITEP

SESSAD

categorie

Camembert pour categorie

I.M.E.

ITEP
SAISP
Service de Suite

I M E IR
DDASS
CHRS

SESSAD

Voir les trois graphiques ci-dessus pour la variable categorie.

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J
er
ome BASTIEN

 EMENTS

J.3. QUELQUES EL
DE CORRECTION

159

(2) (a) On etudie la variable quantitative (ou numerique) C2/C1.

Les dierents resultats determines par
sont donnes dans le tableau suivant
noms

valeurs

moyenne
ecart-type
Q1 (quartile a` 25 %)
mediane
Q3 (quartile a` 75 %)
minimum
maximum
nombre

1027.768537
622.012872
550.24359
891.128571
1490.063187
63.333333
2477.7
29

Ligne pour C2/C1

6
4
0

Frequency

Histogramme pour C2/C1

500

1000

1500

2000

2500

500

C2/C1

1500
0

500

C2/C1

2500

Bote pour C2/C1

Voir les trois graphiques ci-dessus pour la variable C2/C1.

1000

1500

C2/C1

2000

2500

160

J. PROJET

(b) On etudie la variable quantitative (ou numerique) 100*A1/A.

Les dierents resultats determines par
sont donnes dans le tableau suivant
noms

valeurs

moyenne
ecart-type
Q1 (quartile a` 25 %)
mediane
Q3 (quartile a` 75 %)
minimum
maximum
nombre

53.467095
22.28414
35.526316
50
74.468085
21.875
100
29

Ligne pour 100*A1/A

6
4
0

Frequency

Histogramme pour 100*A1/A

20

40

60

80

100*A1/A

100

20

40

60

80

100

100*A1/A

60
20

40

100*A1/A

80

100

Bote pour 100*A1/A

Voir les trois graphiques ci-dessus pour la variable 100*A1/A.

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J
er
ome BASTIEN

 EMENTS

J.3. QUELQUES EL
DE CORRECTION

161

(c) On etudie la variable quantitative (ou numerique) 100*(A11+...+A15)/A.

Les dierents resultats determines par
sont donnes dans le tableau suivant
noms

valeurs

moyenne
ecart-type
Q1 (quartile a` 25 %)
mediane
Q3 (quartile a` 75 %)
minimum
maximum
nombre

48.572844
32.920522
29.954027
48.4375
70.659341
0
100
29

Ligne pour 100*(A11+...+A15)/A

4
0

Frequency

Histogramme pour 100*(A11+...+A15)/A

20

40

60

80

100

100*(A11+...+A15)/A

20

40

60

80

100

100*(A11+...+A15)/A

80
60
40
20
0

100*(A11+...+A15)/A

100

Bote pour 100*(A11+...+A15)/A

Voir les trois graphiques ci-dessus pour la variable 100*(A11+...+A15)/A.

J.3.2. Analyses bivariees

162

J. PROJET

On etudie le croisement de la variable quantitative (ou numerique) 100*(A11+...+A15)/A et

de la variable quantitative (ou numerique) C2/C1. Pour les manipulations avec , on renvoie
donc a` la section F.5 du document de cours.
Voir la gure ci-dessous.
Avec Rcmdr :

500

1000

C2/C1

1500

2000

2500

(1)

20

40

60

80

100

100*(A11+...+A15)/A

Sans Rcmdr :

C2/C1 en fonction de 100*(A11+...+A15)/A

2500

C2/C1

2000

1500

1000

500

0
0

20

40

60

80

100

100*(A11+...+A15)/A

Sur cette gure, les points semblent peu alignes.

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 EMENTS

J.3. QUELQUES EL
DE CORRECTION

Conrmons cela grace `a

Les resultats donnes par

163

.
sont les suivants :
Noms des indicateurs

Valeurs

pente a
ordonnee `a lorigine b
correlation lineaire r
probabilite critique pc

1.668168
929.753528
0.087175
0.678617

On compare la valeur absolue de la correlation lineaire r =0.087175 aux seuils de Cohen

(0.1,0.3,0.5) (voir [13]) et la probabilite critique pc =0.678617 `a la valeur seuil de la probabilite critique 0.05 et on deduit les resultats suivants sur la signicativite de la liaison lineaire :
signicativite pratique
signicativite statistique

faible
non

On peut donc armer il existe une relation faible entre les variables 100*(A11+...+A15)/A
et C2/C1.

164

J. PROJET

(2)

On etudie le croisement de la variable qualitative (ou categorielle) departement et de la

variable qualitative (ou categorielle) categorie. Pour les manipulations avec , on renvoie
donc a` la section G.5 du document de cours.
est donnee dans le tableau suivant
La table de contingence determinee par

38
42
69
73
74

CHRS
0
0
1
0
0

DDASS
0
0
1
0
0

I M E IR
0
0
1
0
0

I.M.E.
1
4
4
0
2

Les autres resultats donnes par

ITEP
1
0
0
0
0

SAISP
1
0
0
0
0

SESSAD
2
3
3
2
2

sont les suivants :

Noms des indicateurs

2

Service de Suite
0
0
1
0
0

coecient de Cramer V
taille deet w
probabilite critique pc

Valeurs
20.437525
0.419745
0.839489
0.847997

On compare la taille deet w=0.839489 aux seuils de Cohen (0.1,0.3,0.5) (voir [13]) et la
probabilite critique pc =0.847997 `a la valeur seuil de la probabilite critique 0.05 et on deduit les
resultats suivants sur la signicativite de la liaison :
signicativite pratique
tr`
es forte
signicativite statistique non

On peut donc armer quil existe une relation entre les variables departement et categorie, cepandant labsence de signicativite statistique (probabelement due aux faibles nombres
detablissement nous invite `a nous meer de cette relation.

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ANNEXE K

Un exemple p
edagogique sur les danger de la r
egression lin
eaire
(sous forme dexercice corrig
e)
Cet exercice a dej`
a ete donne en examen de M1IGAPAS (CCF2 Automne 2009).

Enonc
e
Exercice K.1.
On etudie le chier de donnees [Link].

(1) Etudier
successivement et de facon graphique les relations lineaires entre les variables :
X et Y1 ;
X et Y2 ;
X et Y3 ;
Xp et Yp.
(2) Pour chacune de ces relations lineaires, determiner les coecients de correlations lineaires et les
probabilites critiques.
(3) Conclure.

Corrig
e

El
ements de correction de lexercice K.1
Cet exemple pedagogique a ete mis au point par Anscombe [16] et provient de louvrage [4].
(1) On etudie le croisement de la variable quantitative (ou numerique) X et de la variable quantitative
(ou numerique) Y1. Pour les manipulations avec , on renvoie donc a` la section F.5 du document
de cours.
On a indique en gures K.1 page 168 et K.2 page 169, les quatres nuages de points et les droites
de regression lineaire (obtenues avec Rcmdr). On a indique en gure K.3 page 170 et K.4 page 171,
les quatres nuages de points et les droites de regression lineaire.
Le premier presente un nuages de points qui semblent etre a` peu pr`es alignes, pour lequel la
regression lineaire a lair pertinente.
Le deuxi`eme graphique nous indique un nuage de point en forme de parabole tournee vers le
bas ; la regression lineaire nest donc pas pertinente.
Sur le troisi`eme graphique, on peut constater, quhormis le dernier point, les points ont lair
detre alignes. Cependant, ce dernier point, mesure extreme, a tendance a` attirer la droite et la
modie par rapport au nuage de point sans cette donnee extreme ; la regression lineaire nest
donc pas pertinente.
Enn, sur le quatri`eme graphique, on constate que tous les points sauf un, on la meme abscisse.
Il nexiste donc pas de droite de regression pour les premiers points. Le dernier point modie
sensiblement la droite de regression ; la regression lineaire nest donc pas pertinente.

(2) Etudions le croisement des variables X et Y1

165

K. UN EXEMPLE PEDAGOGIQUE
SUR LES DANGER DE LA REGRESSION
LINEAIRE

166

Les resultats donnes par

sont les suivants :

Noms des indicateurs

Valeurs

pente a
ordonnee `a lorigine b
correlation lineaire r
probabilite critique pc

0.812452
0.451378
0.786901
0.000298198

On compare la valeur absolue de la correlation lineaire r =0.786901 aux seuils de Cohen (0.1,0.3,0.5)
(voir [13]) et la probabilite critique pc =0.000298198 `a la valeur seuil de la probabilite critique 0.05 et
on deduit les resultats suivants sur la signicativite de la liaison lineaire :

signicativite pratique
signicativite statistique

Croisement


X,Y1


X,Y2


X,Y3


Xp,Yp

tr`
es forte
oui

pente a

ordonnee `a lorigine b

correlation lineaire r

probabilites critique pc

0.81245168
0.80852812
0.80619049
0.78255247

0.45137803
0.52367369
0.55752951
1.30087118

0.78690107
0.78539584
0.78427149
0.78384874

0.0002982
0.00031191
0.00032249
0.00032654

Dans le tableau ci-dessous, on a indique les quatre pentes et ordonnees a` lorigine, ainsi que les
quatre coecients de correlation lineaire et les quatre probabilites critiques obtenues. Les trois premi`eres pentes et ordonnees lorigine sont `a peu pr`es egales ! Ainsi, les quatre nuages de points donnent
memes correlations lineaires et memes probabilites critiques ! Cependant, dapr`es nos observations
graphiques precedentes, seule la premi`ere regression lineaires est pertinente.
(3) La morale de lhistoire, cest quil convient donc toujours de commencer par une visualisation des
donnees avant de continuer les calculs de correlation lineaire et de probabilite critique !
Remarque K.2. Les donnees etudiees ici, creees de facon pedagogiques par Anscombe, sont en fait dej`a
! Il sut de taper dans
:
presentes dans
data(anscombe)
anscombe
Les variables du data frame anscombe sont : x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3 et y4.
On obtient des nuages de points un peu dierents que ceux crees par le chier de donnees, mais leurs
proprietes sont les memes !
Croisement


x1,y1


x2,y2


x3,y3


x4,y4
UCBL/UFRSTAPS

pente a

ordonnee a` lorigine b

correlation lineaire r

probabilites critique pc

0.50009091
0.5
0.49972727
0.49990909

3.00009091
3.00090909
3.00245455
3.00172727

0.81642052
0.81623651
0.81628674
0.81652144

0.00216963
0.00217882
0.00217631
0.0021646

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J
er
ome BASTIEN


CORRIGE

167

Dans le tableau ci-dessous, on a indique les quatre pentes et ordonnees `a lorigine, ainsi que les quatre
coecients de correlation lineaire et les quatre probabilites critiques obtenues pour les donnees anscombe.
On a indique en gures K.5 page 172 et K.6 page 173, les quatres nuages de points et les droites de
regression lineaire (obtenues avec Rcmdr). On a indique en gure K.7 page 174 et K.8 page 175, les quatres
nuages de points et les droites de regression lineaire.
On pourra aussi consulter la rubrique de Wikipedia sur le quartet danscombe :
[Link]

K. UN EXEMPLE PEDAGOGIQUE
SUR LES DANGER DE LA REGRESSION
LINEAIRE

10

Y1

15

20

168

10

15

20

10
0

Y2

15

10

15

20

Figure K.1. Les deux premiers nuages de points et les droites de regression lineaire (avec Rcmdr).

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J
er
ome BASTIEN


CORRIGE

20
10

15

Y3

25

30

169

10

15

20

15
5

10

Yp

20

25

15

20

25

30

Xp

Figure K.2. Les deux derniers nuages de points et les droites de regression lineaire (avec Rcmdr).

K. UN EXEMPLE PEDAGOGIQUE
SUR LES DANGER DE LA REGRESSION
LINEAIRE

170

Y1 en fonction de X
20

Y1

15

10

5
10

15

20

Y2 en fonction de X

Y2

15
10
5
0
10

15

20

Figure K.3. Les deux premiers nuages de points et les droites de regression lineaire.

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J
er
ome BASTIEN


CORRIGE

171

Y3 en fonction de X
30

Y3

25
20
15
10

10

15

20

Yp en fonction de Xp

25

Yp

20
15
10
5
15

20

25

30

Xp

Figure K.4. Les deux derniers nuages de points et les droites de regression lineaire.

K. UN EXEMPLE PEDAGOGIQUE
SUR LES DANGER DE LA REGRESSION
LINEAIRE

y1

10

11

172

10

12

14

10

12

14

6
3

y2

x1

8
x2

Figure K.5. Les deux premiers nuages de points et les droites de regression lineaire (avec
Rcmdr) pour les donnees anscombe.

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Cours de Statistiques

J
er
ome BASTIEN


CORRIGE

y3

10

12

173

10

12

14

y4

10

12

x3

10

12

14

16

18

x4

Figure K.6. Les deux derniers nuages de points et les droites de regression lineaire (avec
Rcmdr) pour les donnees anscombe.

K. UN EXEMPLE PEDAGOGIQUE
SUR LES DANGER DE LA REGRESSION
LINEAIRE

174

y1 en fonction de x1
11
10

y1

9
8
7
6
5
4
4

10

12

14

x1

y2 en fonction de x2
9
8
y2

7
6
5
4
3
4

10

12

14

x2

Figure K.7. Les deux premiers nuages de points et les droites de regression lineaire pour les
donnees anscombe.

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Cours de Statistiques

J
er
ome BASTIEN


CORRIGE

175

y3 en fonction de x3

12

y3

10
8
6
4

10

12

14

x3

y4 en fonction de x4
12

y4

10
8
6

10

12

14

16

18

x4

Figure K.8. Les deux derniers nuages de points et les droites de regression lineaire pour les
donnees anscombe.

ANNEXE L

Utilisation de fonctions avec

Ici, la notion de fonction est introduite pour vous simpier vos demarches avec , mais lusage de ces
fonctions nest nullement impose (sauf eventuellement pour faire tourner des demonstrations) !

L.1. Une fonction simple

Que vous soyez un adepte de Rcmdr ou non, on peut maintenant evoquer la notion de fonction. Quand
vous tapez par exemple
cos(5)
cela calcule le cosinus de 5. On peut aussi sois-meme ecrire des fonctions. Voir la fonction somme.R, disponible a`
lURL habituelle (dans la rubrique fonctionsR). Vous pouvez visualiser ce chier et constatez quil comporte :
un entete :
somme <- function(x, y) {
}
eventuellement des commentaires (lignes commencant par # et qui expliquent le fonctionnement de la
fonction) :
# exemple de fonction : somme de deux nombres
# ******************************************
# somme(x,y) :
# * Variables d'entr
ees :
#
*
x,y : les deux nombres dont on veut la somme
# * Variable de sortie :
#
* la somme de x et de y
et un corps de fonction
s <- x + y
return(s)
qui retourne la somme des deux nombre. Ce corps de fonction comporte en fait les diferentes etapes (ici
tr`es simple) necessaires au calcul exige.
Pour utiliser cette fonction, il faut
(1) dabord sourcer cette fonction. Vous avez quatre possibilites :
(a) Soit recuperer le chier somme.R dans le repertoire de travail et faire chier, puis Sourcer du
code R et choisir somme.R.
(b) Soit recuperer le chier somme.R dans le repertoire de travail et taper la ligne de commande (dans
Rgui) :
source("somme.R")
(c) Soit saranchir de la recuperation du chier somme.R en tapant directement
source("[Link]
ce qui ne marche que si la connexion internet est correcte !
177

178

L. UTILISATION DE FONCTIONS AVEC

(d) Si vous avez acc`es au texte de la fonction, ici

somme<-function(x,y){
# exemple de fonction : somme de deux nombres
# ******************************************
# somme(x,y) :
# * Variables d'entr
ees :
#
*
x,y : les deux nombres dont on veut la somme
# * Variable de sortie :
#
* la somme de x et de y
s<-x+y
return(s)
}
il faut en faire un copier-coller et `a partir dun editeur simple (type bloc-note) lenregister dans
un chier de nom somme.R dans votre repertoire de travail. Vous pouvez aussi utiliser lediteur
ad hoc de , en allant dans chier, Nouveau script, puis une fois le texte colle, faite sauver.
Remarque L.1. Cette editeur vous permet aussi de voir des chiers R dej`
a ecrits en allant dans
chier, puis ouvrir un script.
Comme precedemment, il faudra alors le sourcer.
(2) Cette fonction est donc chargee et, ensuite, vous pourrez la faire tourner en tapant par exemple (ici,
les deux arguments sont x et y)
somme(2, 3)
[1] 5
a comparer a`
`
2 + 3
[1] 5

L.2. Une fonction `

a deux valeurs de sortie
Considerons maintenant la fonction somme_rapport.R, disponible a` lURL habituelle. Comme indique dans
la setion L.1, recuperez et sourcez-la. Cette fonction renvoie deux expressions, la somme et le rapport de deux
nombres. Tapez par exemple
somme_rapport(2, 3)
$s
[1] 5
$r
[1] 0.6666667
Cette fonction renvoie en fait une liste avec deux elements (ce qui permet davoir plusieurs valeurs de sortie).
On pourra pour comprendre comment fonctionne une liste en tapant par exemple
res <- somme_rapport(2, 3)
class(res)
[1] "list"
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` DEUX VALEURS DE SORTIE

L.2. UNE FONCTION A

179

names(res)
[1] "s" "r"
res$s
[1] 5
res$r
[1] 0.6666667
On peut aussi denir les valeurs des arguments dans le desordre `a condition de specier quel argument
est x et quel argument est y. Comparez ce que donne
somme_rapport(2, 3)
$s
[1] 5
$r
[1] 0.6666667
somme_rapport(3, 2)
$s
[1] 5
$r
[1] 1.5
somme_rapport(x = 2, y = 3)
$s
[1] 5
$r
[1] 0.6666667
somme_rapport(y = 3, x = 2)
$s
[1] 5
$r
[1] 0.6666667
Une fonction peut aussi avoir un argument optionnel. Quand il nest pas indique, il prend la valeur imposee
par defaut par la fonction. Par exemple, si y nest pas indique, il vaut 1. Comparez ce que donne
somme_rapport(2, 1)
$s
[1] 3
$r
[1] 2
somme_rapport(y = 1, x = 2)

180

L. UTILISATION DE FONCTIONS AVEC

$s
[1] 3
$r
[1] 2
somme_rapport(2)
$s
[1] 3
$r
[1] 2

L.3. Dautres fonctions

Nous utiliserons dans ce cours un certain nombre de fonctions, dej`
a ecrites et disponibles a` lURL habituelle.
Elles permettent de faire des calculs dej`
a programmes et frequemment utilises.
Bien entendu, vous pourrez vous meme ecrire vos propres fonctions. Consultez la section 6.3 page 72 de
lexcellente introduction `a , [17] disponible sur internet.

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ANNEXE M

V
erification exp
erimentale de la loi des grands nombres et
statistique inf
erentielle
M.1. La loi des grands nombres
La loi des grands nombres est un resultat tr`es connu en probabilite et statistique et peut prendre beaucoup
de formes dierentes, selon le niveau theorique avec lequel on les etudie !
Cette loi des grands nombres a ete utilisee en fait, au cours du chapitre 3, pour la denition 3.4 page 6
des probabilites. On pourra par exemple consulter le chapitre 3 de [7] ou la page 174 de [9].
Dautres denitions peuvent etre donnees : sur Wikipedia, a` lurl :
[Link] on peut lire par exemple : En statistiques, la
loi des grands nombres indique que lorsque lon fait un tirage aleatoire dans une serie de grande taille, plus
on augmente la taille de lechantillon, plus les caracteristiques statistiques de lechantillon se rapprochent des
caracteristiques statistiques de la population.
Les implication de cette loi peuvent sexprimer de deux facon selon que la variable aleatoire etudiee est
discr`ete ou continue : on suppose que lon realise un grand echantillon a` partir de la variable aleatoire X.
Si la variable aleatoire X est discr`ete, chaque probabilite P (X = x) doit se rapprocher de la frequence
(ou de la proportion de fois) o`
u les valeurs de lechantillon sont egales a` x.
Si la variable aleatoire est continue, lhistogramme en frequence de cet echantillon variable doit se
rapprocher de la densite de probabilite de la loi initiale, pourvu que chacune des classes soit assez petite.
Pseudo-preuve. On peut montrer, sans rigueur mathematique, le second point.
On renvoie a
` la gure M.1 page suivante. On suppose que les classes de lhistogramme sont :
[x1 , x2 [
[x2 , x3 [
...
[xi , xi+1 [
...
[xn , xn+1 ]
et quelles sont toutes de largeur dl, petite.
ee de lhistogramme est q(xi ). On suppose que p(xi ) est la valeur de la densit
e
Dautres part, pour la classe [xi , xi+1 ], lordonn
de probabilit
e au point xi . Il sagit de montrer que
p(xi ) q(xi ).
(M.1)
Par d
enition, la probabilit
e que X appartiennent a
` lintervalle [xi , xi+1 ] est :
 xi+1
P (xi X xi+1 ) =
p(x)dx.
xi

Puisque dl est petit, on peut supposer que p ne varie pas sur cet intervalle et quil y vaut p(xi ) ; on a donc
P (xi X xi+1 ) p(xi )(xi+1 xi ) = p(xi )dl.

(M.2)

Par ailleurs, notons N (xi ) le nombre d

el
ements de l
echantillon appartenant a
` lintervalle [xi , xi+1 [ et N le nombre total d
el
ements
de l
echantillon. Par d
enition, la hauteur de lhistogramme sur la classe [xi , xi+1 [ est proportionnelle `
a N (xi ). Il existe donc une
constante telle que
q(xi ) = N (xi )
(M.3)
181


M. LOI DES GRANDS NOMBRES ET STATISTIQUE INFERENTIELLE

182

p(xi )
Loi de densit
ep

q(xi )

xi+1

xi

xi 1

xn

xn+1

dl

Figure M.1. Approximation de la loi de probabilite par lhistogramme

On multiplie cette
egalit
e par dl et on somme sur i :
n


q(xi )dl =

i=1

n


N (xi )dl = dl

i=1

n


N (xi ).

i=1

Le terme de gauche est

egale a
` la somme totale de laire des colonnes de lhistogramme (
egale a
` 1 par d
enition). Le terme de
droite vaut N dl et on a donc
1 = N dl
Si on repporte cette valeur de dans (M.3), on a donc
q(xi ) = N (xi ) =

N (xi )
N dl

(M.4)

egale a
` la proportion de fois o`
u la valeur de l
echantillon est dans
Enn, la probabilit
e P (xi X xi+1 ) est approximativement
lintervalle [xi , xi+1 [ :
N (xi )
P (xi X xi+1 ) =
N
et donc (M.4) fournit
1
q(xi ) = P (xi X xi+1 ).
dl
Enn, on deduit alors de (M.2) :
p(xi )dl P (xi X xi+1 ) = q(xi )dl.


et donc (M.1) est vrai.

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M.2. SIMULATION

183

M.2. Simulation
Reprenons les trois lois vues au cours du chapitre 3
loi uniforme discr`ete, denition 3.7 page 7,
loi binomiale, denition 3.15 page 13 ;
loi normale, denition 3.34 page 17.
Nous proposons de faire des simulations de ces trois lois qui corroborent experimentalement les consequences de la loi des grands nombres.
En fait, ce nest pas exactement cela que lon teste ; on verie tout simplement que les echantillons produits al
eatoirement
par

sont bien conformes aux lois th

eoriques, autrement dit que l
el
eat est bien programm
e!

M.2.1. Loi uniforme discr`ete

Le d`es correspond `a n = 6.
Nous avons dej`
a vu, sur la gure 3.1 page 7 une simulation faite avec . Sur cette gure, on peut voir six
courbes, correspondant aux proportions experimentales dapparition de chacun des numeros, qui se rapprochent
de 1/6.
Comme dans lannexe L, vous pouvez telecharger la fonction [Link] et taper par exemple
[Link](10000)

2
3
4

log10(|proportion1/6|)

ce qui produira une gure identique `a la gure 3.1 page 7.

log10(n)

Figure M.2. Une simulation de la fonction [Link] pour n = 10000 en logarithme.

Pour ceux qui sont habitues aux logarithmes, consulter la fonction [Link].R et taper par
exemple
[Link](10000,translog=TRUE)
Vous obtiendrez la gure du type de la gure M.2.


M. LOI DES GRANDS NOMBRES ET STATISTIQUE INFERENTIELLE

184

M.2.2. Loi binomiale

Comme dans lannexe L, recuperer et sourcer la fonction [Link].R.
Cette fonction simule le mod`ele binomial, pour un nombre de tirage egal a` q, avec des param`etres (n, p).
Elle ache le graphe de la loi de probabilite theorique ainsi que celui des proportions observees.
Constater en reprenant les param`etres suivants p = 0.3 et n = 5 et q de plus en plus grand que les deux
graphes sont similaires en tapant par exemple :
[Link](5,0.3,q=1000)

0.30
0.15
0.00

Probability Mass

Binomial Distribution: Trials = 5 , Probability of success = 0.3

Number of Successes

0.30
0.15
0.00

probalit exprimentale

Binomial Distribution: Trials = 5 , Probability of success = 0.3

Number of Successes

Figure M.3. Le resultat de la fonction [Link] pour n = 5, p = 0.3 et q = 1000.

Voir par exemple la gure M.3.
On pourra aussi acher les dierences entre les probabilites theoriques et les proportions observees en
tapant
[Link](5,1000,q=1000,difference=T)

M.2.3. Loi normale

On peut reprendre maintenant la simulation donnee page 8 dans le chapitre 3. Elle consistait `a tracer
lhistogramme dun grand echantillon issu dune loi normale et de constater que cet histogramme en densite
(voir gure 3.4 page 10) est proche dune courbe normale.
On peut etre un peu plus precis : on se donne
une moyenne ;
un ecart-type ;
la taille de lechantillon n ;
un nombre de classe q.
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M.2. SIMULATION

185

0.08
0.06
0.00

0.02

0.04

Density

0.10

0.12

0.14

On realise un echantillon de taille n, issu dune loi normale de moyenne et decart-type , on trace un
histogramme en densite avec q classe et on constate que cet histogramme est proche de la densite de probabilite
de la loi normale de moyenne m et decart-type .

10

15

20

25

Figure M.4. Le resultat de la fonction [Link] pour = 15, = 3, n = 10000 et q = 150.

Pour cela, il sut dutiliser la focntion [Link]. Taper par exemple

[Link](mu=15,sigma=3,10000,150)
ce qui produit une gure analogue `a la gure M.4.
On peut faire aussi le lien entre la denition 3.10 page 10 et la proposition 3.39 page 21 et calculant la
moyenne et lecart-type de lechantillon produit et en veriant justement quils sont proches de et de , en
tapant par exemple
[Link](mu=15,sigma=3,10000,150,echo=T)
ce qui donne
$mue
[1] 14.93825
$sigmae
[1] 3.007661
Attention, la loi des grands nombres est un r
esultat en moyenne ; il se peut (mais cest un ph
enom`
eme tr`
es rare) que vous
ayez des partie de lhistogramme qui soient eloign
ees de la densit
e de probabilit
e.


M. LOI DES GRANDS NOMBRES ET STATISTIQUE INFERENTIELLE

186

M.3. La statistique inf

erentielle
On suppose quune variable aleatoire X provient dune loi de probabilite (discr`ete ou continue). Cette loi
aleatoire est determinee par quelques param`etres (par exemple n et p pour la loi Binomiale ou et pour la
loi normale).
Le domaine des probabilites consiste `a prevoir les frequences apparitions des evenements `a partir de la
loi de probabilite. Les statistiques descriptives permettent de verier, sur des echantillons aleatoires formes a`
partir de cette loi (ou des realisations de la variable aleatoire X), que les statistiques de ces echantillons sont
liees a` cette loi : par exemple, on a vu que la moyenne et lecart-type dun echantillon issu dune loi normale
sont proches de la moyenne et de lecart-type de la loi normale.
La statistique inferientielle a pour objectif linverse : on suppose une ou plusieurs realisations dune variable
aleatoire connues (sous forme dechantillons). On en connat des statistiques (par exemple moyenne et ecarttype). On cherche, dabord, sur le plan theorique, une loi de probabilite dont pourrait venir le ou les echantillons.
On cherche ensuite a` inferer, cest-`
a-dire deduire, les valeurs des param`etres de la loi de probabilite `a partir des
statistiques connues. Naturellement, lechantillon est suppose etre issu de la loi de probabilite de facon aleatoire
et la connaissance des valeurs des param`etres ne sera quimparfaite !
Donnons deux exemples du domaine de la statistique inferentielle, que nous developperons lors des chapitres
suivants.
(1) On se donne un groupe del`eves dont on connait la taille. On fait lhypoth`ese que ce groupe provient
dune loi normale de moyenne et decart-type inconnus. On montrera quil est possible dapprocher
`
a partir de m et de s les moyennes et ecart-type du groupe del`eves.
(2) Un autre exemple, qui sera utilise, lors de la theorie des sondages (tr`es simpliee) : on suppose que
lon connaisse, lors dune election avec seulement deux issues possibles, le choix dun petit nombre
delecteurs. Il sagira den deduire le choix global de lensemble de la population electrice.

Loi theorique
Param`etre (theorique)

probabilite

statistique inferentielle

echantillon
statistique (experimentale)

Figure M.5. Le principe des probabilites et de linference

Voir la gure M.5 qui resume tout cela.
Pour simplier, le domaine de la probabilite donne la valeur de la statistique en fonction du param`etre
, tandis que la statistique inferentielle fournit la valeur du du param`etre en fonction de la statistique .

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ANNEXE N

Lien entre la moyenne et l

ecart-type dune variable al
eatoire et la
moyenne et l
ecart-type des valeurs prises par cette variable
al
eatoire au cours exp
erience
Montrons lequivalence des denitions 3.10 page 10 et 3.12 page 10. On rappelle que lon eectue N tirages
aleatoires dune variable aleatoire X et on note (yi )1iN les valeurs obtenues. Notons (nj )1jq lensemble
u est
des valeurs prises par la variable aleatoire X. Notons, pour chaque j {1, . . . , q}, j , le nombre de fois o`
apparue la valeur nj parmi les valeurs (yi )1iN . Ainsi, la moyenne des valeurs (yi )1iN est egale a`
N
1 
1
(1 n1 + 2 n2 + . . . + q nq ) ,
yi =
N i=1
N
1
q
=
n1 + . . . +
nq
N
N

Si N est grand, alors,

1
p(X = n1 ),
N
2
p(X = n2 ),
N
..
.
q
p(X = nq ),
N
et donc
N
1 
yi p(X = n1 )n1 + . . . + p(X = nq )nq
N i=1

ce qui est exactement la valeur de lesperance E(X). On ferait de meme pour lecart-type.

187

ANNEXE O

Preuve de la proposition 3.23

Calculons tout dabord lesp
erance de la variable al
eatoire binomiale de param`
etres n et p
egale par d
enition et dapr`es la
proposition 3.17 et la formule du binome
E(X) =
=

n

k=0
n


kP (X = k)
k k
kCn
p (1 p)nk

k=0

Pour calculer cela, on introduit la fonction

f (X) = (X + 1 p)n =

n


k k
Cn
X (1 p)nk .

(O.1)

k=0

D
erivons ces egalit
es termes a
` termes (par rapport `
a X)

f  (X) = ((X + 1 p)n ) =

n



k k
Cn
X (1 p)nk

k=0

et donc


n1

n(X + 1 p)

n



k k
Cn
X (1

nk

p)

k=0

soit encore


0
n(X + 1 p)n1 = Cn
(1 p)n +

n



k k
Cn
X (1 p)nk

k=1

n


k
Cn
kX k1 (1 p)nk .

k=1

et donc


nX(X + 1 p)n1 = X

n



k
Cn
kX k1 (1 p)nk

k=0

n

k=1
n


k
Cn
kX k (1 p)nk

k
Cn
kX k (1 p)nk

k=0

En remplacant X par p, on a donc nalement

E(X) =

n


k k
kCn
p (1 p)nk

k=0

= np(p + 1 p)n1
= np
ce qui est bien la formule annoncee.
Pour calculer l
ecart-type et la variance, on ferait de m
eme.

189

ANNEXE P

Passage dune loi de probabilit

e discr`
ete `
a une loi de probabilit
e
continue
P.1. Une manipulation sur la loi binomiale
Exercice P.1. Observer comment evolue le graphe de la distribution binomiale evolue lorsque vous conservez p = 0.3 et que vous choisissez n {5, 20, 100, 150, 200, 400}.
Voir elements de correction page 194
Reprenons maintenant le tr`es bon exemple issu de la page 7 de [18]. Reprenons loi binomiale
 de param`etres
n et p et modions-la pour que son esperance ( = np) soit egale a` 0 et son ecart-type ( = np(1 p)) egal
a 1. On peut montrer quil sut de garder la meme loi (denie par (3.8) page 13) et de remplacer chacune des
`
valeurs de succ`es k {0, . . . , n} par (k )/ pour k {0, . . . , n}. Autrement dit, on a


x
x {0, . . . , n}, P X =
(P.1)
= Cnx px (1 p)nx

On dit que lon obtient la loi binomiale normalisee (desperance nulle et decart-type egal a` 1).
Sur le graphique P.1 page suivante, on a indique le trace de la loi binomiale normalisee sur lintervalle
[3, 3] p = 0.3 et n {5, 20, 150, 200, 1000, 10000, 1e + 06}, ainsi que (pour la derni`ere courbe) la loi normale
de moyenne = 0 et decart-type = 1, qui est la courbe en cloche ideale et qui sera denie dans la section
3.4.3.
Sur la gure suivante P.2 page 193, on a trace les memes elements en normant les probablilites de telle
sorte que la valeur maximale atteinte soit egale a` la valeur maximale de la courbe en cloche ideale (en 0 :

1/ 2p, ici le vrai p).

On constate alors que la courbe des probabilites discr`etes ont lair de se rapprocher dune courbe
continue quand n augmente. Cette courbe est la courbe en cloche ideale.
Le nombre de valeurs possibles de la loi de probabilite discr`ete tend vers linni, chacune des probabilites
tend vers 0, mais ce qui devient constant cest la probabilite detre dans un intervalle :

P ( X ) =
P (X = x)
x

Il y a dans un intervalle, de plus en plus devenements mais la somme de leur probabilite tend vers une
quantitee xee
P ( X ) = Aire sous la cloche ideale entre les abscisses et
(P.2)
La forme de la distribution se stabilise. Pour rendre compte de ce phenom`ene il faut utiliser la fonction de
repartition, cest-`
a-dire les probabilites cumulees de la loi binomiale (voir section 3.3.4 page 15).
En procedant comme dans lexercice 3.32 page 16, on peut tracer le graphique des probabilites cumulees
de la loi binomiale ou ceux de la loi binomiale normalisee. Voir graphique P.3 page 194. La derni`ere courbe est
celle de la loi normale : elle represente laire sous la cloche idealeentre et x.
On appelle ce phenom`ene la convergence en loi de la loi binomiale normalisee vers la loi normale (loi de
la cloche ideale) quand n tend vers linni (avec p constant). La fonction qui est representee sur le dernier
graphe de la gure P.3 est la fonction de repartition de la loi normale.
191

 DISCRETE
`
` UNE LOI DE PROBABILITE
CONTINUE
P. PASSAGE DUNE LOI DE PROBABILITE
A

0.10

Proba

0.00

0.15
0.00

Proba

0.30

192

Proba
2

0.00 0.02 0.04 0.06

Proba

0.03
0.00
3

Binomiale n = 20

0.06

Binomiale n = 5

Binomiale n = 200

Proba

0.000

0.004

0.015
0.000

Proba

0.008

Binomiale n = 150

Binomiale n = 1000

Binomiale n = 10000

0.0

0.2

Density

4e04
0e+00

Proba

8e04

0.4

Normal Distribution: mu= 0 , sigma= 1

Binomiale n = 1e+06

Figure P.1. Les 7 graphes correspondant aux graphes de la loi binomiale normalisee avec
p = 0.3 et n {5, 20, 150, 200, 1000, 10000, 1e + 06}, ainsi que (pour la derni`ere courbe) la loi
normale de moyenne = 0 et decart-type = 1.

P.2. Passage du discret au continu

Idees lors du passage du discret au continu
Nombre de valeurs possible tend vers linni.
La loi de probabilite cumulee discr`ete :
P (X ni ) =

P (X = xj )

j:nj ni

remplacee par cette meme somme multipliee par un coecient petitet qui represente une aire approchee
(formule des rectangles) qui est laire sous la courbe pour x X, soit encore, on connat
 x
P (X x) =
p(y)dy
(P.3)

p est appelee la densite de la loi de probabilite (continue). Dans ce cas, on a pour a et b :


P (a X b) =
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p(y)dy

p(y)dy =

p(y)dy

(P.4)

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0.0

0.2

Proba

0.4
0.2

Proba

0.0
3

0.4
0.2

Proba

0.0

0.2
0.0

Proba

Binomiale n = 20

0.4

Binomiale n = 5

0.2
0.0

0.0

0.2

Proba

0.4

Binomiale n = 200

0.4

Binomiale n = 150

Proba

193

0.4

P.2. PASSAGE DU DISCRET AU CONTINU

Binomiale n = 1000

Binomiale n = 10000

0.0

0.2

Density

0.2
0.0

Proba

0.4

0.4

Normal Distribution: mu= 0 , sigma= 1

Binomiale n = 1e+06

Figure P.2. Les 7 graphes correspondant aux graphes de la loi binomiale normalisee avec
p = 0.3 et n {5, 20, 150, 200, 1000, 10000, 1e + 06}, ainsi que (pour la derni`ere courbe) la loi
normale de moyenne = 0 et decart-type = 1 avec une valeur maximale imposee.

Si a = x et b = x + dx, o`
u dx est une petite variation,
 b
P (x X x + dx) =
x + dxp(y)dy p(x)dx

(P.5)

Ainsi, la formule (P.2) secrit rigoureusement


P (a X b) =

p(x)dx

(P.6)

o`
u p est la densite de la cloche ideale. Elle sera denie dans la section 3.4.3.
Enn, les notions desperance et decart-type des variables discr`ete passent `a la limite, en remplacant
les sommes par des integrales :

E(X) =
xp(x)dx,
(P.7a)
"

(x E(X)) p(x)dx.

(P.7b)

0.4
0.0

0.0

0.4

0.8

DISCRETE
`
` UNE LOI DE PROBABILITE
CONTINUE
P. PASSAGE DUNE LOI DE PROBABILITE
A

0.8

194

0.4
0.0

0.0

0.4

0.8

Bin Nor n = 20

0.8

Bin Nor n = 5

0.4
0.0

0.0

0.4

0.8

Bin Nor n = 200

0.8

Bin Nor n = 150

Bin Nor n = 1000

Bin Nor n = 10000

Bin Nor n = 1e+06

0.8
0.4
0.0

0.0

0.4

0.8

Cumulative Probability

Normal Distribution: = 0, = 1

Figure P.3. Les 7 graphes correspondant aux graphes des probabilites cumulees de la loi
binomiale normalisee avec p = 0.3 et n {5, 20, 150, 200, 1000, 10000, 1e + 06}, ainsi que (pour
la derni`ere courbe) laire de la cloche ideale.

ements de correction
P.3. El

El
ements de correction de lexercice P.1
Voir en gure P.4 les 6 loi de probabilite obtenues, qui ont lair de se rapprocher dune courbe continue
quand n augmente.

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195

0.00

0.00

0.05

0.10

0.10

0.20

0.15

0.30

EMENTS

P.3. EL
DE CORRECTION

20

40

60

80

100

10

15

20

0.00
0

50

100

150

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

0.00

0.02

0.02

0.04

0.04

0.06

0.06

0.08

50

100

150

200

100

200

300

400

Figure P.4. Les 6 graphes correspondant aux graphes de la loi binomiale avec p = 0.3 et
n {5, 20, 100, 150, 200, 400}.

Bibliographie
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[2] AB Dufour and M Royer. Fiche de td 207 : Croisement

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