Feutry
Leon Automatique
15 janvier 2014
Filtre de Kalman temps discret : principe avec dmonstration des
quations du filtre et illustration sur un exemple simple
Pr requis
Cours 451 du M1-IST : traitement du signal et de limage
Cours 421 du M1-IST : contrle de processus
Introduction au filtre de Kalman
1.1
Rappel
1.2
Principe du Filtre de Kalman
Dmonstration des quations du filtre et proprits
2.1
Dmonstration
2.2
Proprits et avantages
Applications
Rfrences bibliographique
Optimal Filtering, de Brain Anderson et John Moore
Article des Techniques de lingnieur : Filtrage de Kalman ref : r1107 par Yves DELIGNON
Kalman Filter Applications, Subject MI63 http ://www.cs.cornell.edu/Courses/cs4758/2013sp/materials/MI63slides.pd
Figure
Figure 1 Principe du Filtre de Kalman
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Prdictions :
x
k+1|k = Fk x
k|k + Bk uk
Pk+1|k = Fk Pk+1|k FkT + Gk Qk GTk
Mise jour :
1
Kk|k1 = Pk|k1 Hk HkT Pk|k1 Hk + Rk
x
k|k = x
k|k1 + Kk|k1 y HkT x
k|k1
Pk|k = I Kk|k1 HkT Pk|k1
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Exemple : Cuve niveau constant
Figure 2 Cuve niveau constant avec un bruit de mesure gaussien centr en 0 et de variance 1
Erreur quadratique moyenne en sorti du filtre sur les 100 dernires estimations : 0.0107
Erreur quadratique moyenne sur les 100 dernires mesures : 1.2270
Q=0.000001
R=1
x0=0.8
P0=100
Figure 3 Cuve niveau constant avec un bruit de mesure gaussien centr en 0 et de variance 1
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Figure 4 Cuve niveau constant avec un bruit de mesure gaussien centr en 0 et de variance 1
Erreur quadratique moyenne en sorti du filtre sur les 100 dernires estimations : 0.0405
Erreur quadratique moyenne sur les 100 dernires mesures : 0.6764
Q=0.01
R=1
x0=0.8
P0=100
Figure 5 Cuve niveau constant avec un bruit de mesure gaussien centr en 0 et de variance 1
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Figure 6 Cuve niveau constant avec un bruit de mesure gaussien centr en 0 et de variance 1
Erreur quadratique moyenne en sorti du filtre sur les 100 dernires estimations : 0.0405
Erreur quadratique moyenne sur les 100 dernires mesures : 0.6764
Q=0.000001
R=0.0005
x0=0.8
P0=100
Figure 7 Cuve niveau constant avec un bruit de mesure gaussien centr en 0 et de variance 1
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Exemple : Cuve niveau variable
Figure 8 Cuve niveau variable avec un bruit de mesure gaussien centr en 0 et de variance 1 (mauvais
modle dtat)
Erreur quadratique moyenne en sorti du filtre sur les 100 dernires estimations : 94.4753
Erreur quadratique moyenne sur les 100 dernires mesures : 72.5685
Q=0.000001
R=10
x0=0.8
P0=100
Figure 9 Cuve niveau variable avec un bruit de mesure gaussien centr en 0 et de variance 1 (mauvais
modle dtat)
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Figure 10 Cuve niveau constant avec un bruit de mesure gaussien centr en 0 et de variance 1 (mauvais
modle dtat)
Erreur quadratique moyenne en sorti du filtre sur les 100 dernires estimations : 27.8092
Erreur quadratique moyenne sur les 100 dernires mesures : 96.4645
Q=0.01
R=10
x0=0.8
P0=100
Figure 11 Cuve niveau constant avec un bruit de mesure gaussien centr en 0 et de variance 1 (mauvais
modle dtat)
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Figure 12 Cuve niveau constant avec un bruit de mesure gaussien centr en 0 et de variance 1 (mauvais
modle dtat)
Erreur quadratique moyenne en sorti du filtre sur les 100 dernires estimations : 5.9109
Erreur quadratique moyenne sur les 100 dernires mesures : 120.6636
Q=0.1
R=10
x0=0.8
P0=100
Figure 13 Cuve niveau constant avec un bruit de mesure gaussien centr en 0 et de variance 1 (mauvais
modle dtat)
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Figure 14 Cuve niveau variable avec un bruit de mesure gaussien centr en 0 et de variance 1 (mauvais
modle dtat)
Erreur quadratique moyenne en sorti du filtre sur les 200 dernires estimations : 1.3636
Erreur quadratique moyenne sur les 200 dernires mesures : 98.8094
Q=0.0000001
R=10
x0=0.8
P0=100
v=0.2
Figure 15 Cuve niveau variable avec un bruit de mesure gaussien centr en 0 et de variance 1
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Figure 16 Cuve niveau variable avec un bruit de mesure gaussien centr en 0 et de variance 1
Erreur quadratique moyenne en sorti du filtre sur les 200 dernires estimations : 25.9169
Erreur quadratique moyenne sur les 200 dernires mesures : 109.1400
Q=0.01
R=10
x0=0.8
P0=100
v=0.2
Figure 17 Cuve niveau variable avec un bruit de mesure gaussien centr en 0 et de variance 1
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