Loi de Student
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Pour le test statistique, voir Test t.
La Wikiversit possde des cours sur Loi de Student .
Loi de Student
Densit de probabilit / Fonction de masse
Fonction de rpartition
Paramtres
Support
k 1 degrs de libert,
Densit de probabilit (fonction de masse)
Fonction de rpartition
Esprance
Mdiane (centre)
1- = (tk ), voir tableau en fin d'article
si k = 1 : non dfinie
si k > 1 : 0
0
1
Mode
0
si k 2 :
Variance
Asymtrie (statistique)
si k > 2 :
0 pour k > 3
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La loi de Student est une loi de probabilit, faisant intervenir le quotient entre une variable
suivant une loi normale centre rduite et la racine carre d'une variable distribue suivant la
loi du .
Soit Z une variable alatoire de loi normale centre et rduite et soit U une variable
indpendante de Z et distribue suivant la loi du k degrs de libert. Par dfinition la
variable
suit une loi de Student k degrs de libert.
La densit de
note
est donne par :
pour k 1.
o est la fonction Gamma d'Euler.
La densit
associe la variable est symtrique, centre sur 0, en forme de cloche.
Son esprance ne peut pas tre dfinie pour k = 1, et est nulle pour k > 1.
Sa variance est infinie pour k 2 et vaut
pour k > 2.
Sommaire
[masquer]
1 Histoire
2 Comportement limite
3 Application : intervalle de confiance associ lesprance dune variable de loi
normale de variance inconnue
4 Distributions apparentes
o
4.1 Tableau des valeurs du quantile
4.2 Articles connexes
Histoire [modifier]
Le calcul de la distribution de Student a t publi en 1908 par William Gosset pendant qu'il
travaillait la brasserie Guinness Dublin. Il lui tait interdit de publier sous son propre nom,
c'est pour cette raison qu'il publia sous le pseudonyme de Student. Le test t et la thorie sont
devenus clbres grce aux travaux de Ronald Fisher, qui a qualifi cette distribution de
distribution de Student .
Comportement limite [modifier]
Lorsque k est grand, la loi de Student peut tre approche par la loi normale centre rduite.
Une manire simple de le dmontrer est d'utiliser le lemme de Scheff.
Application : intervalle de confiance associ lesprance
dune variable de loi normale de variance inconnue [modifier]
Ce chapitre prsente une mthode pour dterminer l'intervalle de confiance de l'estimateur de
lesprance dune loi normale dont la variance est inconnue.
Thorme L'intervalle de confiance de au seuil de confiance est donn par:
,
avec
, l'estimateur de l'esprance.
, l'estimateur non-biais de la variance.
le quantile dordre 1- de la loi de Student k degrs de libert (dont la dfinition
exacte est donne ci-dessus).
[Drouler]
Dmonstration
Distributions apparentes [modifier]
Xt(k = 1) suit une Loi de Cauchy:
La loi de Student converge en distribution vers la loi normale.
Si
suit une loi de Student alors X2 suit une loi de Fisher:
Xt(k) a une distribution de Student si
inverse (en) et
suit une loi du
suit une loi normale.
Tableau des valeurs du quantile [modifier]
Un tableau des valeurs du quantile en fonction de et k est fourni ci-dessous.
75% 80% 85% 90% 95% 97.5% 99% 99.5% 99.75% 99.9% 99.95%
1 1.000 1.376 1.963 3.078 6.314 12.71 31.82 63.66 127.3 318.3 636.6
2 0.816 1.061 1.386 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 14.09 22.33 31.60
3 0.765 0.978 1.250 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 7.453 10.21 12.92
4 0.741 0.941 1.190 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 5.598 7.173 8.610
5 0.727 0.920 1.156 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 4.773 5.893 6.869
6 0.718 0.906 1.134 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 4.317 5.208 5.959
7 0.711 0.896 1.119 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.029 4.785 5.408
8 0.706 0.889 1.108 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 3.833 4.501 5.041
9 0.703 0.883 1.100 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 3.690 4.297 4.781
10 0.700 0.879 1.093 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 3.581 4.144 4.587
11 0.697 0.876 1.088 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 3.497 4.025 4.437
12 0.695 0.873 1.083 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.428 3.930 4.318
13 0.694 0.870 1.079 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.372 3.852 4.221
14 0.692 0.868 1.076 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.326 3.787 4.140
15 0.691 0.866 1.074 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.286 3.733 4.073
16 0.690 0.865 1.071 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.252 3.686 4.015
17 0.689 0.863 1.069 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.222 3.646 3.965
18 0.688 0.862 1.067 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.197 3.610 3.922
19 0.688 0.861 1.066 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.174 3.579 3.883
20 0.687 0.860 1.064 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.153 3.552 3.850
21 0.686 0.859 1.063 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.135 3.527 3.819
22 0.686 0.858 1.061 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.119 3.505 3.792
23 0.685 0.858 1.060 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.104 3.485 3.767
24 0.685 0.857 1.059 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.091 3.467 3.745
25 0.684 0.856 1.058 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.078 3.450 3.725
26 0.684 0.856 1.058 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.067 3.435 3.707
27 0.684 0.855 1.057 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.057 3.421 3.690
28 0.683 0.855 1.056 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.047 3.408 3.674
29 0.683 0.854 1.055 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.038 3.396 3.659
30 0.683 0.854 1.055 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.030 3.385 3.646
40 0.681 0.851 1.050 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 2.971 3.307 3.551
50 0.679 0.849 1.047 1.299 1.676 2.009 2.403 2.678 2.937 3.261 3.496
60 0.679 0.848 1.045 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 2.915 3.232 3.460
80 0.678 0.846 1.043 1.292 1.664 1.990 2.374 2.639 2.887 3.195 3.416
100 0.677 0.845 1.042 1.290 1.660 1.984 2.364 2.626 2.871 3.174 3.390
120 0.677 0.845 1.041 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 2.860 3.160 3.373
0.674 0.842 1.036 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 2.807 3.090 3.291
4
Remarque : la dernire ligne du tableau ci-dessus correspond aux grandes valeurs de k. Il
sagit dun cas limite pour lequel la loi de Student est quivalente la loi normale centre et
rduite.
