Commande des systmes linaires plusieurs entres.

F. Rotella
Ecole Nationale dIngnieurs de Tarbes
[email protected]
Table des matires
1 Introduction 3
2 Modlisation 4
2.1 Linarisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1.1 Autour dun point de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1.2 Le long dune trajectoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Modles linaires : notion doprateur de transfert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 Modles 8
3.1 La forme direntielle entre-sortie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2 La matrice transfert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.3 Lquation dtat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.4 Modles bloqus-chantillonns des systmes linaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4 Passage entre modles 12
4.1 Ralisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.1.1 L

inversible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.1.2 L

non inversible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.2 Factorisation de la matrice transfert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5 Commande par retour dtat 17
5.1 Structure dun systme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.2 Placement de ples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.3 Placement de structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6 Autre forme de placement de ples 24
6.1 Par platitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.2 Par commande LQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7 Retour de sortie 26
A Exemples de modles de systmes 27
A.1 Modle dun sous-marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
A.1.1 Modlisations du comportement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
A.1.2 Modle dtat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
A.1.3 Modle transfert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
A.2 Avion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
A.3 Turbo-gnrateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
A.4 Vhicule tlcommand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
B Forme de Smith des matrices 30
B.1 Cas des matrices constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
B.2 Cas des matrices polynomiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
C Formes canoniques dune quation dtat 33
C.1 Forme canonique commandable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
C.2 Forme canonique observable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
D Forme de Jordan dune matrice 37
E Cas des systmes mono-entre 38
E.1 Forme canonique mono-entre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
E.2 Formule de Bass et Gura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
E.3 Formule de Ackermann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
E.4 Formule de Mayne-Murdoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
E.5 Application aux gains dyadiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
F Dcomposition en valeurs singulires 42
F.1 Dcomposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
F.2 Valeurs singulires extrmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
F.3 Application la rsolution dun systme linaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
F.4 Conditionnement dune matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Rfrences 46
2
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
1 Introduction
Lorsque lon envisage la commande dun systme, la premire tape consiste le modliser.
Modliser un systme cela peut consister , dune part, laborer un objet mathmatique qui permette
de dcrire et prdire le comportement dynamique du systme lorsque ce dernier est soumis des
inuences externes. Ou bien, dautre part, cela peut consister laborer un objet mathmatique qui
permette dappliquer des mthodes pour amliorer son comportement dynamique. On doit donc ici
distinguer la modlisation pour lanalyse, qui demande la construction de modles prcis et souvent
complexes, et la modlisation pour la synthse qui va demander des modles exploitables par des
mthodes disponibles. De faon gnrale, ces deux points de vue ne conduisent pas forcment au
mme objet mathmatique et comme cest le deuxime point de vue que lon va privilgier ici et que
lon possde un arsenal de techniques et de mthodes bas sur le formalisme matriciel, on focalisera
la modlisation sur les modles linaires coecients constants. Avant de poursuivre arrtons-nous
sur les deux termes importants que nous avons utiliss de faon intuitive :
Systme : un systme est un ensemble de pices, dobjets ou dentits qui ralise une opration
spcique. Il y a donc une notion daction sur lenvironnement en fonction dexcitations ext-
rieures :
-
-
-
-
-
-
-
-
? ? ? ?
SYSTME
e(t) s(t)
entres
consignes
commandes
sorties
eets
mesures
perturbations
bruits
d(t)
Un systme est ainsi dni par ses entres et ses sorties qui le relient lenvironnement extrieur.
Comportement dynamique : cest le comportement des variables de sortie du systme au cours
du temps relativement lvolution des variables dentres. Ce comportement est distinguer du
comportement statique o les variables de sorties reproduisent, un gain prs, le comportement
des variables dentre.
Le comportement dynamique met en vidence le fonctionnement temporel du systme ainsi que
la transformation dinformation implique par son action.
Suivant ce que lon connait du systme, on peut construire deux types de modles : un modle
de connaissance o apparaissent les quations de fonctionnement du systme ainsi que des variables
internes ; un modle de comportement qui tablit des relations entres les entres et les sorties du
systmes partir dexpriences et du comportement observ du systme en rponse des entres
xes ou tout au moins connues. Alors que lobtention du premier type de modle relve plutt
de la modlisation, lobtention du deuxime type fait appel lidentication dun systme et dans
chacun des cas nous ne nous poserons pas la question de savoir si les paramtres des modles sont
connus, nous le supposerons toujours implicitement. Dans tous les cas, lorsque des paramtres dun
modle sont inconnus, il y a lieu de procder une identication paramtrique [32], et ceci sur lun
3
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
ou lautre des types de modles. On voit donc que la dirence entre modles de connaissance et de
comportement est souvent tnue et quil sagit essentiellement dobtenir un modle mathmatique
permettant de simuler et danalyser un systme existant ou crer. En ce qui nous concerne ici, la
classe de modles qui nous permettra de concevoir une commande adquate est celle des modles
linaires et dans un premier temps nous verrons comment, partir des quations de fonctionnement
du systme, on peut les obtenir.
Nous verrons ensuite quil existe trois reprsentations possibles pour un systme linaire parmi
lesquelles nous utiliserons plus particulirement la reprsentation dtat. Comme cette reprsenta-
tion nest pas souvent celle obtenue immdiatement, il sera ncessaire dtudier les mthodes qui
permettent de passer de lune lautre.
La commande que nous allons dtailler ici sera base sur la notion de retour dtat et aura pour
principal objectif de dplacer la structure du systme, cette structure tant compose des vecteurs
propres et valeurs propres associs la reprsentation dtat. Le placement des valeurs propres
permet de rgler les ples ou dynamiques du systme boucl, donc permet den rgler la stabilit
ou la rapidit. Contrairement au cas des systmes mono-entre, nous allons voir quil existe, dans
le cas des systmes multi-entre, des paramtres de rglage inutiliss. Ceux-ci peuvent tre utiliss
pour agir sur les vecteurs propres dont nous verrons lintrt plus loin. Nous verrons galement dans
quelle conditions un retour de sortie sera envisageable.
2 Modlisation
Lutilisation des lois de la physique qui rgissent ou dcrivent le comportement dun systme
ont linconvnient dtre non linaires. Il sut par exemple de songer au phnomne de saturation
prsent dans tout actionneur ou capteur. Rappelons quun fonctionnement est non linaire lorsque
la multiplication de lentre par une constante arbitraire ne conduit pas une volution de la sortie
dans la mme proportion et quune fonction f(x) est linaire lorsquelle scrit f(x) = Ax, o A
est une matrice constante. Bien quil existe des mthodes de synthse propres aux systmes non
linaires [14], celles-ci sont lourdes mettre en uvre, sont bien souvent des extensions des mthodes
dveloppes dans le cas des systmes linaires et se pose le dicile problme de lobservation des
variables internes. Cest la raison pour laquelle ce que nous allons dvelopper ici le sera dans le cadre
des systmes linaires et bien sr la premire tape va donc tre lobtention dun modle linaire
partir des quations de fonctionnement du systme.
2.1 Linarisation
Considrons un processus dcrit par les quations non linaires :
( x(t), x(t), u(t)) = 0,
(y(t), x(t), u(t)) = 0,
(1)
o u(t), y(t) et x(t) reprsentent respectivement les variables dentre, de sortie et les variables
internes du processus. Linariser ce systme consiste en chercher un modle qui localement vrie
la proprit de linarit :
si u
1
(t) donne y
1
(t) et u
2
(t) donne y
2
(t)
alors
si u
1
(t) +u
2
(t) donne y
1
(t) +y
2
(t).
Pour y parvenir, nous allons considrer le systme autour dun quilibre, qui peut tre constant
ou pas. Dans le premier cas il sagira dun point de fonctionnement et dans le deuxime, nous
4
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
envisagerons une trajectoire. Mais ce qui est important, cest que nous allons considrer des variations
autour de cet quilibre. Le modle linaire obtenu ne sera donc pas entre les variables initiales mais
entre les carts de ces variables.
2.1.1 Autour dun point de fonctionnement
Soit y = f(x, z) une fonction non linaire algbrique alors autour du point dquilibre (x
e
, y
e
, z
e
)
dni par :
y
e
= f(x
e
, z
e
)
on a la srie de Taylor :
y = f(x
e
, z
e
) +

f(x, z)
x

xe,ze
(x x
e
) +

f(x, z)
z

xe,ze
(z z
e
) +
Tronque aprs les termes du premier ordre, on a entre les variables dcart :
x = x x
e
,
y = y y
e
,
z = z z
e
,
la loi linarise :
y =

f(x, z)
x

xe,ze
x +

f(x, z)
z

xe,ze
z.
Nous allons appliquer ce principe sur le systme (1), pour lequel un point dquilibre constant
E = (y
e
, x
e
, u
e
) est dni par x
e
= 0 et :
(0, x
e
, u
e
) = 0,
(y
e
, x
e
, u
e
) = 0.
Lutilisation de variables dcart :
x = x x
e
,
y = y y
e
,
u = u u
e
,
et un dveloppemment limit au premier ordre de (1) donne :
( x(t), x(t), u(t))
| {z }
0
= (0, x
e
, u
e
)
| {z }
0
+

(, , )

E
x(t)+

(, , )

E
x(t) +

(, , )

E
u(t),
(y(t), x(t), u(t))
| {z }
0
= (y
e
, x
e
, u
e
)
| {z }
0
+

(, , )

E
y(t)+

(, , )

E
x(t) +

(, , )

E
u(t).
Comme x(t) =
dx(t)
dt
, lorsque
h
(,,)

i
E
et
h
(,,)

i
E
sont rgulires, on obtient lquation
linarise autour du point de fonctionnement :
x(t) = Ax(t) +Bu(t),
y(t) = Cx(t) +Du(t).
5
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
avec :
A =

(, , )

1
E

(, , )

E
, B =

(, , )

1
E

(, , )

E
,
C =

(, , )

1
E

(, , )

E
, D =

(, , )

1
E

(, , )

E
.
Cette relation est appele quation dtat car elle ne fait apparatre que des drives dordre 1.
A titre dexemple considrons le pendule simple de moment dinertie I, de masse M et de longueur
L. La modlisation et la linarisation passe par les tapes suivantes :
1. Dnition du systme : lentre est le couple sur larticulation et la sortie langle par rapport
la verticale .
2. Loi de fonctionnement : I

+MgLsin = .
3. Position dquilibre statique : (
e
,
e
) dni par MgLsin
e
=
e
.
4. Variables dcarts : =
e
, =
e
.
5. Srie de Taylor tronque au premier ordre : sin = sin
e
+ (cos
e
).
6. Comme

e
=

e
= 0, on a

=

() et

=

()
7. Systme linaris :
I

() +MgL(cos
e
) =
ayant comme entre et comme sortie qui sont des variations autour du point de fonction-
nement.
Pour prparer ce qui va suivre, on peut envisager deux types deux modles linaires partir dici :
par introduction dun codage de loprateur de drivation, p ,
d
dt
, ce qui donne :

Ip
2
+MgL(cos
e
)

=
et conduit un modle linaire qui explique lvolution de en fonction de celle de par
= F(p) sous la forme du transfert :
F(p) =
1
[Ip
2
+MgL(cos
e
)]
;
par introduction de lidentit

=
d(

)
dt
, on obtient lquation dtat :
x(t) =
"
0 1

MgL(cos
e
)
I
0
#
x(t) +
"
0
1
I
#
u(t),
y(t) =

1 0

x(t),
o u(t) = , y(t) = et x(t) =

.
6
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
2.1.2 Le long dune trajectoire
Si on considre T
d
(t) = (y
d
(t), x
d
(t), u
d
(t)) une trajectoire du systme vriant les quations (1).
A partir des variables dcart :
u(t) = u
d
(t) u(t),
y(t) = y
d
(t) y(t),
x(t) = x
d
(t) x(t),
un dveloppement limit au premier ordre de (1) conduit aux quations linarises :
( x(t), x(t), u(t))
| {z }
0
= ( x
d
(t), x
d
(t), u
d
(t))
| {z }
0
+

(, , )

T
d
(t)
x(t)+

(, , )

T
d
(t)
x(t) +

(, , )

T
d
(t)
u(t),
(y(t), x(t), u(t))
| {z }
0
= (y
d
(t), x
d
(t), u
d
(t))
| {z }
0
+

(, , )

T
d
(t)
y(t)+

(, , )

T
d
(t)
x(t) +

(, , )

T
d
(t)
u(t).
Sur tout intervalle [t
0
, t
F
] o
h
(,,)

i
T
d
(t)
et
h
(,,)

i
T
d
(t)
sont rgulires on obtient le modle
linaris sous la forme :
x(t) = A(t)x(t) +B(t)u(t),
y(t) = C(t)x(t) +D(t)u(t).
avec :
A(t) =

(, , )

1
T
d
(t)

(, , )

T
d
(t)
, B(t) =

(, , )

1
T
d
(t)

(, , )

T
d
(t)
,
C(t) =

(, , )

1
T
d
(t)

(, , )

T
d
(t)
, D(t) =

(, , )

1
T
d
(t)

(, , )

T
d
(t)
.
On a obtenu une quation dtat linaire, mais qui nest pas coecients constants. Bien que nous
ne la considrerons pas dans la suite, on peut adapter ce type de modlisations les mthodes que
nous allons dtailler. Pour plus de dtails on pourra se rferer [28] et dornavant nous entendrons
par systmes linaires les systmes linaires coecients constants.
2.2 Modles linaires : notion doprateur de transfert
Nous avons vu, en particulier sur lexemple prcdent, que la linarisation conduisait des qua-
tions direntielles linaires, qui de faon gnrale scrivent :
s
(n)
(t) +a
n1
s
(n1)
(t) +a
n2
s
(n2)
(t) + +a
1
s
(1)
(t) +a
0
s(t) =
b
m
e
(m)
(t) +b
m1
e
(m1)
(t) + +b
1
e
(1)
(t) +b
0
e(t).
Lutilisation du codage de loprateur de drivation par p ,
d
dt
:
px(t) =
dx(t)
dt
= x(t) = x
(1)
(t),
7
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
conduit la notion de transfert traduisant lquation direntielle. Soit :

p
n
+a
n1
p
n1
+a
n2
p
n2
+ +a
1
p +a
0

s(t) =

b
m
p
m
+b
m1
p
m1
+ +b
1
p +b
0

e(t),
ce qui donne le transfert reprsentant le systme linaris :
F(p) =
b
m
p
m
+b
m1
p
m1
+ +b
1
p +b
0
p
n
+a
n1
p
n1
+a
n2
p
n2
+ +a
1
p +a
0
,
et lon pourra crire :
s(t) = F(p)e(t).
Cette criture, qui permet une manipulation simple des transferts, sera gnralise dans le cas
multi-entres multi-sorties par la notion de matrice de transfert. Mais ce quil ne faudra pas perdre
de vue cest quassoci tout oprateur de transfert existe un ensemble dquations direntielles
coecients constants.
3 Modles
Dans le cadre des modles linaires nous allons rencontrer essentiellement 3 types de modles :
la forme direntielle entre-sortie, la matrice transfert et lquation dtat. Aprs avoir rapidement
rappel leurs caractristiques nous regarderons comment passer de lun lautre.
3.1 La forme direntielle entre-sortie
Lorsque lon crit les quations de fonctionnement du systme on obtient un ensemble de relations
algbriques et direntielles qui relient les variables dentres, regroupes dans le vecteur u(t) de
dimension m, les variables de sorties, regroupes dans le vecteur y(t) de dimension l, et des variables
internes.
Aprs limination des variables internes, ce qui peut se faire par lutilisation de la mthode des
graphes de uence, on obtient des relations algbriques et direntielles qui lient les sorties aux
entres. Sous une forme matricielle, cela se prsente sous la forme :
L

y
()
(t) +L
1
y
(1)
(t) + +L
1
y
(1)
(t) +L
0
y(t) =
M

u
()
(t) +M
1
u
(1)
(t) + +M
1
u
(1)
(t) +M
0
u(t).
Dans cette relation, les matrices L
i
et M
j
sont des matrices constantes de tailles adaptes aux
dimensions de y(t) et u(t), cest--dire avec respectivement l et m colonnes. En considrant p, lop-
rateur de drivation, la forme direntielle peut scrire :
L(p)y(t) = M(p)u(t), (2)
o L(p) et M(p) sont deux matrices polynomiales dnies par :
L(p) = L

+L
1
p
1
+ +L
1
p +L
0
,
M(p) = M

+M
1
p
1
+ +M
1
p +M
0
.
On saperoit ici que la forme direntielle entre-sortie est le modle ARX ou modle de prdic-
tion donn par les mthodes didentication. Lorsque lon intgre un bruit de modlisation on obtient
un modle ARMAX.
8
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
En ce qui concerne le nombre de lignes, il faut quil soit gal au nombre de sorties, sinon une des
sorties dpend des autres. En eet, soit k le nombre de lignes dans la relation (2), alors en prenant
la forme de Smith de L(p) (cf. annexe B) :
L(p) = W(p)S(p)V (p),
o S(p) = diag {s
1
(p), . . . , s
r
(p), 0, . . . , 0} est une matrice (k l) avec r = rang L(p) et U(p) et W(p)
sont deux matrices inversibles. En posant Y (t) = V (p)y(t) et U(t) = W
1
(p)M(p)u(t), on est donc
ramen :
diag{s
1
(p), . . . , s
r
(p), 0, . . . , 0}Y (t) = U(t),
qui indique quil ny a que r sorties compltement indpendantes. De plus, pour viter des contraintes
de dpendance entre les entres il est ncessaire que les kr dernires lignes de la matrice W
1
(p)M(p)
soient nulles. En rsum, on a obtenu un systme multi-entres multi-sorties r entres et r sorties.
Ainsi de faon viter le cas des systmes suractionns (m > l) ou sous actionns (m < l), nous
prendrons toujours l = m et les matrices L
i
et M
j
seront donc de taille (mm).
3.2 La matrice transfert
Dans le cadre des systmes linaires, lutilisation de la proprit de superposition permet de
gnraliser la notion de transfert dnie pour des systmes mono-entre mono-sortie au cas des
systmes multi-entres multi-sorties. Si on considre la relation entre lentre j et la sortie i sous la
forme dun transfert :
y
i
(t) =
N
ij
(p)
D
ij
(p)
u
j
(t), (3)
alors par superposition, on obtient :
y
i
(t) =
m
X
j=1
N
ij
(p)
D
ij
(p)
u
j
(t).
La relation entre u(t) et y(t) sera donne laide de la matrice transfert F(p) sous la forme :
y(t) = F(p)u(t), (4)
o F(p) est une matrice dont les coecient sont des fonctions rationnelles en loprateur p :
F(p) =

N
ij
(p)
D
ij
(p)

.
Remarques :
1. En vrit, la relation (3) doit tre lue D
ij
(p)y
i
(t) = N
ij
(p)u
j
(t), ce qui en prenant les p.p.c.m.

i
(p) des polynmes D
ij
(p) :

i
(p) = Q
ij
(p)D
ij
(p),
conduit par superposition :

i
(p)y
i
(t) =
m
X
j=1
Q
ij
(p)N
ij
(p)u
j
(t),
qui conduit bien la formule donnant la matrice transfert.
2. Il est vident que lorsque L(p) est inversible dans (2), on a la relation :
F(p) = L
1
(p)M(p).
3. Dans le cas mono-entre mono-sortie il ny a pas lieu de distinguer le transfert de la forme
direntielle.
9
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
3.3 Lquation dtat
Ltat dun modle est lensemble des informations indpendantes ncessaire connatre linstant
initial pour pouvoir prdire le comportement du modle en rponse une entre donne. Construire
une quation dtat dun modle consiste donc proposer un modle ne faisant intervenir que des
quations direntielles dordre 1. Dans le cas dun systme linaire coecients constants, ce sera
une quation de la forme :
x(t) = Ax(t) +Bu(t),
y(t) = Cx(t) +Du(t),
(5)
o A, B, C et D sont des matrices constantes de dimensions respectives (n n), (n m), (m n)
et (mm).
Lintroduction de ces variables suscite deux questions relativement chacune des relations de (5).
La premire concerne linuence de la commande u(t) sur lvolution de ltat x(t) : est-ce que, pour
tout couple x
0
= x(t
0
) et x
1
= x(t
1
), il existe un vecteur de commande u(t) dni sur lintervalle
[t
0
, t
1
] qui permette de passer de x
0
x
1
? Il sagit du problme de la commandabilit. La deuxime
question concerne la dtermination de lvolution de ltat x(t) partir de la connaissance des sorties
y(t) : est-ce que la connaissance de y(t) sur lintervalle [t
0
, t
1
] permet dobtenir la valeur de ltat
linstant t
0
? Il sagit du problme de lobservabilit.
De nombreux rsultats existent pour qualier lune ou lautre de ces proprits [3], mais nous
nutiliserons, en ce qui nous concerne que le rsutat suivant, appel critre de Kalman :
le systme (5) est commandable (on dit aussi la paire (A, B) est commandable) si et seulement
si :
rang

B AB A
2
B A
n1
B

= n;
le systme (5) est observable (on dit aussi la paire (A, B) est observable) si et seulement si :
rang
_
_
_
_
_
_
_
_

_
C
CA
CA
2
.
.
.
CA
n1
_

_
_
_
_
_
_
_
_
= n.
Comme on verra que ces deux proprits sont ncessaires, que ce soit pour le placement de
structure o il faudra que le systme soit commandable, ou pour la construction dobservateurs
[25] o il faudra que le systme soit observable, il sera ncessaire de partir dune reprsentation
dtat minimale, cest--dire commandable et observable. Cette reprsentation peut tre obtenue en
liminant les parties non commandables ou non observables la condition imprative que celles-ci
soient asymptotiquement stables.
Remarques :
1. Cette reprsentation est galement valable dans le cas des systmes dont les paramtres varient
dans le temps et dans ce cas les matrices ont leurs coecients qui dpendent explicitement du
temps.
2. Cette forme permet dunier les systmes mono-entre mono-sortie et multi-entres multi-
sorties et ceci sans changer de formalisme. Cest celle que nous prendrons dans la suite.
3. Le passage de lquation au formalisme transfert est immdiat par utilisation de loprateur de
drivation p :
F(p) = D +C(pI A)
1
B.
10
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
4. Un changement de variables dtat, z = Px, o P est inversible, conduit lquation dtat :
z(t) = A
0
z(t) +B
0
u(t),
y(t) = C
0
z(t) +Du(t),
o A
0
= PAP
1
, B
0
= PB et C
0
= CP
1
. Si lon calcule le transfert correspondant cette
quation, on obtient :
D +C
0
(pI A
0
)
1
B
0
= D +CP
1
(pI PAP
1
)
1
PB = F(p),
qui montre que le transfert est indpendant du choix des variables dtat.
3.4 Modles bloqus-chantillonns des systmes linaires
Dans le cas, situation de plus en plus frquente, o la commande dun systme se fait par linter-
mdiaire dun calculateur, celle-ci peut tre ralis de deux faons :
1. Par discrtisation de la commande conue pour le modle direntiel linaire du systme. Lal-
gorithme de commande est donc obtenu par utilisation dapproximations numriques des opra-
tions de drivation ou dintgration. Parmi les plus utilises de ces approximations, loprateur
p peut tre remplac par :
lapproximation dEuler : p
1 q
1
hq
1
;
lapproximation dEuler rtrograde : p
1 q
1
h
;
lapproximation de Tustin : p
2
h
1 q
1
1 +q
1
,
o q
1
reprsente loprateur de retard (q
1
x
k
= x
k1
) et dans chaque cas le pas de calcul h
doit tre pris aussi petit que possible.
2. Par construction dun modle discret du systme, le modle bloqu-chantillonn du systme,
prenant en compte le fait que la commande du systme est constante entre deux priodes
dchantillonnage, i.e. entre [kT
e
, (k + 1)T
e
) la commande vaut u
k
, et le fait que la sortie soit
chantillonne, i.e. on ne mesure que y
k
= y(kT
e
), o T
e
est la priode dchantillonnage xe
par le concepteur. Lutilisation du formalisme dtat permet de construire facilement ce modle
bloqu-chantillonn [1]. En eet, pour un modle linaire
1
continu de la forme :
x(t) = Ax(t) +Bu(t),
y(t) = Cx(t) +Du(t),
on a :
x(t) = exp(A(t t
0
))x
0
+
Z
t
t
0
exp(A(t ))Bu()d,
o x
0
= x(t
0
). Ainsi dans les conditions dutilisation dun calculateur on obtient, avec x
k
=
x(kT
e
) et u
k
= u(kT
e
), constant sur [kT
e
, (k + 1)T
e
), le modle bloqu-chantillonn discret
sous forme dtat :
x
k+1
= exp(AT
e
)x
k
+
h
R
T
e
0
exp(A)d
i
Bu
k
,
y
k
= Cx
k
+Du
k
.
1
Dornavant nous ne mentionnerons plus que les variables sont des variations autour de points de fonctionnement,
cela sera sous-entendu.
11
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
Lutilisation de loprateur davance q (qx
k
= x
k+1
) conduit directement au transfert F(q) entre
lentre u
k
et la sortie y
k
, y
k
= F(q)u
k
, par la formule :
F(q) = D +C(qI exp(AT
e
))
1
Z
T
e
0
exp(A)d

B.
Pour simplier, et parce que les interprtations sont plus immdiates dans le cas continu, nous ne
nous intresserons qu ce cas, mais toutes les mthodes que nous allons dvelopper dans le cas continu
peuvent tre utilises ou transposes, mutatis mutandis, dans le formalisme des systmes discrets ce
qui conduit directement aux algorithmes de commande mettre en uvre sur le calculateur. Pour
plus de dtails sur les choix prendre dans un tel contexte, on pourra se rfrer [1].
Dans le cas des systmes multi-entres, une forme plus gnrale peut tre envisage lorsque
les priodes dchantillonnages-blocages sont direntes pour chaque canal dentre. Cette situation
intervient par exemple lorsque des calculateurs dirents doivent grer un systme complexe. Nous
nen parlerons pas ici, mais lorsque toutes les priodes dchantillonnage sont toutes multiples entires
dune priode commune T
e
, le formalisme dtat permet de traiter ce mode de commande avec les
mmes mthodes que dans le cas mono-cadenc.
4 Passage entre modles
Lorsque lon conoit un systme de commande on peut avoir besoin dutiliser lun ou lautre de
ces modles. En eet :
partir du systme, les premiers modles que lon obtient sont la forme direntielle entre-
sortie ou la matrice transfert dans le cas o on procde aux identications pour chaque paire
(entre u
j
, sortie y
i
);
comme les deux grandes classes de mthodes de conception de commandes sont bases sur
lquation dtat (cest elle que nous tudierons) ou sur la matrice transfert, il y a lieu de passer
de la matrice transfert ces deux reprsentations.
De faon ne pas alourdir le nombre de parties nous regarderons dans un premier temps le
passage de la matrice transfert la forme direntielle partir de la notion de la forme de Smith-Mc
Millan. Dans un deuxime temps nous regarderons le passage de la forme direntielle lquation
dtat. Cette dernire opration sappelle une ralisation
4.1 Ralisation
Il sagit de passer de la paire (L(p), M(p)) de la relation (2) au quadruplet de matrices (A, B, C, D)
de la relation (5). Pour ce faire, nous allons distinguer 2 cas suivants que L

est inversible ou non.

Pour simplier les expressions, quite rajouter des matrices nulles, nous supposerons que = .
4.1.1 L

inversible
Premire tape.
En multipliant gauche toutes les matrices par L
1

, on transforme (2) en :
L
0
(p)y(t) = M
0
(p)u(t), (6)
o, en posant L
0
i
= L
1

L
i
et M
0
i
= L
1

M
i
:
L
0
(p) = p

+L
0
1
p
1
+ +L
0
1
p +L
0
0
,
M
0
(p) = M
0

+M
0
1
p
1
+ +M
0
1
p +M
0
0
.
12
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
Deuxime tape.
En multipliant (6) par p

, on peut crire :
y(t) = M
0

u(t) +M
0
1
p
1
u(t) + +M
0
1
p
+1
u(t) +M
0
0
p

u(t)
L
0
1
p
1
y(t) L
0
1
p
+1
y(t) L
0
0
p

y(t),
que lon met sous la forme :
y(t) = M
0

u(t) +p
1

M
0
1
u(t) L
0
1
y(t) +p
1

M
0
1
u(t) L
0
1
y(t)+
p
1

+p
1

M
0
1
u(t) L
0
1
y(t) +p
1
[M
0
0
u(t) L
0
0
y(t)]

.
Troisime tape.
On introduit les vecteurs x
1
(t), . . . , x

(t) et on dcompose la relation prcdente sous la forme :

x
1
(t) = p
1
[M
0
0
u(t) L
0
0
y(t)] ,
x
2
(t) = p
1
[M
0
1
u(t) L
0
1
y(t) +x
1
(t)] ,
x
3
(t) = p
1
[M
0
2
u(t) L
0
2
y(t) +x
2
(t)] ,
.
.
.
x
1
(t) = p
1

M
0
2
u(t) L
0
2
y(t) +x
2
(t)

,
x

(t) = p
1

M
0
1
u(t) L
0
1
y(t) +x
1
(t)

,
y(t) = M
0

u(t) +x

(t).
Quatrime tape.
En liminant y(t) et en multipliant les premires relations par p, on obtient :
x
1
(t) = M
00
0
u(t) L
0
0
x

(t),
x
2
(t) = M
00
1
u(t) L
0
1
x

(t) +x
1
(t),
x
3
(t) = M
00
2
u(t) L
0
2
x

(t) +x
2
(t),
.
.
.
x
1
(t) = M
00
2
u(t) L
0
2
x

(t) +x
2
(t),
x

(t) = M
00
1
u(t) L
0
1
x

(t) +x
1
(t),
y(t) = M
0

u(t) +x

(t),
o :
M
00
i
= M
0
i
L
0
i
M
0

.
Cinquime tape.
Pour le vecteur tat :
X(t) =
_

_
x
1
(t)
x
2
(t)
.
.
.
x
1
(t)
x

(t)
_

_
,
13
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
on obtient la ralisation :
A =
_

_
0 0 L
0
0
I
l
.
.
.
.
.
. L
0
1
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
l
0 L
0
2
0 0 I
l
L
0
1
_

_
, B =
_

_
M
00
0
M
00
1
.
.
.
M
00
2
M
00
1
_

_
,
C =

0 0 I
l

, D = M
0

.
Remarques :
cette ralisation nest pas unique, mais toutes les ralisations sont relies par similitude ;
la dimension du vecteur dtat donne lordre du systme. On voit que lorsque L

est inversible,
cet ordre est n = m.
4.1.2 L

non inversible
Dans le cas, la procdure prcdente ne peut tre applique et nous allons voir que lon est conduit
un systme dordre plus petit que l.
Premire tape.
On construit la forme de Smith de la matrice L

(cf. annexe B) :
L

= P

I

0
0 0

Q,
o P et Q sont deux matrices constantes inversibles et = rang L

.
Remarque : P et Q ne sont pas uniques et des mthodes de construction de cette dcomposition
sont la factorisation de rang maximum ou la dcomposition en valeurs singulires [29].
Deuxime tape.
Soit le nouveau vecteur de sortie :
z(t) = Py(t),
alors en multipliant droite, les matrices L
i
, par Q
1
et, gauche toutes les matrices par P
1
, on
transforme (2) en :
L
0
(p)z(t) = M
0
(p)u(t), (7)
o, en posant L
0
i
= P
1
L
i
Q
1
et M
0
i
= P
1
M
i
:
L
0
(p) =

I

0
0 0

+L
0
1
p
1
+ +L
0
1
p +L
0
0
,
M
0
(p) = M
0

+M
0
1
p
1
+ +M
0
1
p +M
0
0
.
Troisime tape.
On dcompose z(t) sous la forme :
z(t) =

z
1
(t)
z
2
(t)

,
o z
1
(t) regroupe les premires composantes de z(t). Cela permet de dcomposer (7) en deux
sous-systmes :
(
1
) : L
0
11
(p)z
1
(t) +L
0
12
(p)z
2
(t) = M
0
1
(p)u(t),
(
2
) : L
0
21
(p)z
1
(t) +L
0
22
(p)z
2
(t) = M
0
2
(p)u(t),
14
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
o L
0
12
(p), L
0
21
(p) et L
0
22
(p) sont des matrices polynomiales de degr 1 et L
0
11
(p) est une matrice
polynomiale dont le terme de plus haut degr scrit I

.
Quatrime tape.
En considrant z
2
(t) comme une entre auxilliaire, on va raliser, le sous-systme (
1
) crit sous
la forme :
L
0
11
(p)z
1
(t) = M
00
1
(p)U(t),
o :
U(t) =

u(t)
z
2
(t)

, M
00
1
(p) =

M
0
1
(p) L
0
12
(p)

En appliquant la technique dcrite dans la partie prcdente, on obtient lquation dtat :

X
1
(t) = A
1
X
1
(t) +B
1
u(t) +F
1
z
2
(t),
z
1
(t) = C
1
X
1
(t) +G
1
u(t) +H
1
z
2
(t),
(8)
o dim X
1
= .
Cinquime tape.
Le terme L
0
21
(p)z
1
(t) qui apparat dans (
2
) est une combinaison linaire de z
1
(t) et de toutes ses
drives jusqu lordre 1. Or daprs ltape prcdente, on a :
z
1
(t) = C
1
X
1
(t) +G
1
u(t) +H
1
z
2
(t),
z
1
(t) = C
1
(A
1
X
1
(t) +B
1
u(t) +F
1
z
2
(t)) +G
1
u(t) +H
1
z
2
(t),
= C
1
1
X
1
(t) +G
1
1
(p)u(t) +H
1
1
(p)z
2
(t),
z
1
(t) = C
1
1
(A
1
X
1
(t) +B
1
u(t) +F
1
z
2
(t)) +G
1
1
(p) u(t) +H
1
1
(p) z
2
(t),
= C
2
1
X
1
(t) +G
2
1
(p)u(t) +H
2
1
(p)z
2
(t),
.
.
.
Ainsi, par itrations successives, on peut construire les expressions gnerales :
i, z
(i)
1
(t) = C
i
1
X
1
(t) +G
i
1
(p)u(t) +H
i
1
(p)z
2
(t),
o les matrices C
i
1
sont des matrices constantes et les matrices G
i
1
(p) et H
i
1
(p) sont des matrices
polynomiales dordre i. Ainsi, on peut crire :
L
0
21
(p)z
1
(t) = C
12
X
1
(t) +G
12
(p)u(t) +H
12
(p)z
2
(t),
o C
12
est une matrice constante et les matrices G
12
(p) et H
12
(p) sont des matrices polynomiales de
degr 1. En injectant cette expression dans le modle de (
2
), celui-ci scrit :
L
00
22
(p)z
2
(t) = M
00
2
(p)u(t) C
12
X
1
(t), (9)
o :
L
00
22
(p) = L
0
22
(p) +H
12
(p), M
00
2
(p) = M
0
2
(p) G
12
(p).
Sixime tape.
Si le coecient matriciel de degr 1 de L
00
22
(p) est inversible, en appliquant la technique dcrite
dans la partie prcdente, on obtient la ralisation de (9) sous la forme de lquation dtat :

X
2
(t) = A
2
X
2
(t) +B
2
u(t) +F
2
X
1
(t),
z
2
(t) = C
2
X
2
(t) +G
2
u(t) +H
2
X
1
(t),
(10)
o dim X
2
= (m)( 1).
15
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
Remarque : sauf dans le cas o les matrices L
00
22
(p) et M
00
2
(p) sont des matrices constantes, la
matrice H
2
est nulle.
Dans le cas o le coecient matriciel de degr 1 de L
00
22
(p) nest pas inversible, on applique
de nouveau la dmarche dans le cas o L

est non inversible sur (9). Cela conduit de nouvelles

dcompositions, mais on est sr que le nombre ditrations ncessaires est ni, cest--dire que le
processus de ralisation se termine toujours.
Septime tape.
On suppose ici que la ralisation de (
2
) est (10). En la regroupant avec la ralisation (8), on
obtient la ralisation dnie par ltat :
X(t) =

X
1
(t)
X
2
(t)

,
et les matrices constantes :
A =

A
1
+F
1
H
2
F
1
C
2
F
2
A
2

, B =

B
1
+F
1
G
2
B
2

,
C = Q
1

C
1
+H
1
H
2
H
1
C
2
H
2
C
2

, D = Q
1

G
1
+H
1
G
2
G
2

.
Lordre du systme obtenu est alors m( 1) +, et, de faon comparer avec le cas prcdent,
on a m m( 1) = m 0.
4.2 Factorisation de la matrice transfert
Il sagit ici de transformer une matrice transfert (4) en un modle ARX (2). Pour raliser cette
opration, on suppose que tous les coecients de F(p) sont irrductibles et on considre le polynme
(p), p.p.c.m. des dnominateurs D
ij
(p), pour crire F(p) sous la forme :
F(p) =
1
(p)
N(p),
o N(p) est une matrice polynomiale. Soit la dcomposition de Smith de N(p) (cf. annexe B) :
N(p) = U(p)S(p)V (p),
o :
U(p) et V (p) sont deux matrices (m m) polynomiales unimodulaires, cest--dire dont les
dterminants sont des constantes non nulles ;
S(p), forme de Smith de N(p), est une matrice (mm) diagonale :
S(p) = diag {s
1
(p), s
2
(p), . . . , s
r
(p), 0, . . . , 0} ,
o les s
i
(p) sont des polynmes et chacun de ces polynmes sont divisibles sans reste par le
prcdent.
Cela conduit la forme de Smith-Mc Millan de F(p) :
M(p) =
S(p)
(p)
= diag

s
1
(p)
(p)
,
s
2
(p)
(p)
, . . . ,
s
r
(p)
(p)
, 0, . . . , 0

,
= diag

1
(p)

1
(p)
,

2
(p)

2
(p)
, . . . ,

r
(p)

r
(p)
, 0, . . . , 0

,
o les fractions

i
(p)

i
(p)
sont irrductibles. Comme les s
i
(p) sont divisibles sans reste par le prcdent,
on a les proprits, pour i = 2 r :
16
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes

i
(p) divise sans reste
i1
(p);

i1
(p) divise sans reste
i
(p);

1
(p) = (p).
Remarques :
les racines des numrateurs sappellent les zros de F(p);
les racines des dnominateurs sappellent des ples de F(p).
La factorisation de M(p) peut tre envisage de deux faons :
M(p) = [diag {
1
(p),
2
(p), . . . ,
r
(p), 1, . . . , 1}]
1
diag{
1
(p),
2
(p), . . . ,
r
(p), 0, . . . , 0} ,
M(p) = diag {
1
(p),
2
(p), . . . ,
r
(p), 0, . . . , 0} [diag {
1
(p),
2
(p), . . . ,
r
(p), 1, . . . , 1}]
1
.
A partir de la premire factorisation, on obtient la forme direntielle entre-sortie :
F(p) = D
1
G
(p)N
G
(p),
o :
D
G
(p) = diag {
1
(p),
2
(p), . . . ,
r
(p), 1, . . . , 1} U
1
(p),
N
G
(p) = diag {
1
(p),
2
(p), . . . ,
r
(p), 0, . . . , 0} V (p),
car U
1
(p) est une matrice polynomiale.
Remarque : lorsque lon exploite la deuxime factorisation, on obtient :
F(p) = N
D
(p)D
1
D
(p),
o :
D
D
(p) = V
1
(p)diag{
1
(p),
2
(p), . . . ,
r
(p), 1, . . . , 1} ,
N
D
(p) = U(p)diag {
1
(p),
2
(p), . . . ,
r
(p), 0, . . . , 0} .
Cette forme conduit la relation :
y(t) = N
D
(p)D
1
D
(p)u(t),
et conduit introduire un vecteur (t), appel tat partiel, dni par :
D
D
(p)(t) = u(t),
y(t) = N
D
(p)(t).
(11)
5 Commande par retour dtat
La commande par retour dtat consiste considrer le modle du processus sous la forme dune
quation dtat
2
:
x(t) = Ax(t) +Bu(t),
y(t) = Cx(t),
(12)
o u(t) est le vecteur de commande de dimension m, x(t), le vecteur dtat, de dimension n, et y(t)
le vecteur de sortie de dimension m et faire un bouclage de la forme :
u = Fr(t) Kx(t), (13)
2
Suivant ce que nous avons dit prcdemment, nous ne considrerons que les systmes ayant autant dentres que
de sorties, et le cas dun systme o la sortie comporte une transmission directe, de la forme y(t) = Cx(t) + Du(t),
sera trait en considrant la nouvelle sortie y(t) Du(t).
17
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
o F et K sont des matrices constantes de dimensions convenables et r est la consigne de rfrence
de dimension m.
Le but de la conception dune commande par retour dtat consiste dterminer les matrices F
et K de faon satisfaire certaines spcications. Nous verrons dans la suite que ces spcications
peuvent reposer sur un placement des valeurs propres en boucle ferme, ou sous une forme plus
gnrale, sur un placement de structure. On peut galement obtenir ces gains matriciels de bouclage
en utilisant des principes de commande optimale. Sans dtailler cette dernire mthode nous en
rappelerons les rsultats pour en voir linuence sur la structure obtenue.
Toutefois ces mthodes, que nous allons voir dans les parties qui suivent, donnent la matrice K,
et le gain F, quon pourrait appeler gain de prbouclage, est calcul a posteriori. En eet, pour un
gain K stabilisant le systme en boucle ferme, le bouclage conduit au systme :
x(t) = (ABK)x(t) +BFr(t),
y(t) = Cx(t),
ce qui pour une rfrence constante r, conduit au gain statique :
C(BK A)
1
BF.
Une faon de dterminer F consiste imposer un gain statique a priori, soit , ce qui donne :
F =

C(BK A)
1
B

1
.
Dautre part, avant de rentrer dans le vif du sujet, mentionnons un certain nombre de points sur
la commande par retour dtat.
1. Comme nous lavons signal dans lintroduction, la commande par retour dtat ncessite la
connaissance de cet tat. Ceci est ralis, partir des mesures accessibles sur les entres et les
sorties, par un observateur qui est un systme ddi dont la fonction consiste reconstruire cet
tat. La forme gnrale dun observateur est :
z(t) = Nz(t) +Hu(t) +Ey(t),
x(t) = Pz(t) +Mu(t) +V y(t),
o x(t) est ltat reconstruit. Dans lhypothse de la mise en uvre dune commande par retour
dtat, on ralise :
u = Fr(t) K x(t),
ce qui modie les relations de lobservateur en :
z(t) = N
0
z(t) +H
0
r(t) +E
0
y(t),
x(t) = P
0
z(t) +M
0
r(t) +V
0
y(t),
o :
P
0
= (I +MK)
1
P, N
0
= N HKP
0
,
M
0
= (I +MK)
1
MF, H
0
= HF HKM
0
,
V
0
= (I +MK)
1
V, E
0
= E HKV
0
.
Les mthodes de conception, cest--dire la dtermination des matrices constantes F, H, E, P,
M et V , dun observateur sont dtailles dans [25], pour un systme non bruit, et dans [26],
pour un systme prsentant des bruits sur les mesures ou sur les commandes.
18
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
2. Le retour peut avoir galement comme objectif de dcoupler leet des entres sur les sorties. Les
mthodes de dcouplage conduisent souvent des retours dtat dynamiques, par opposition
ceux que nous envisagerons ici tels que (13) qui sont des retours dtat statique. Les mthodes
de conception des bouclages dcouplants, qui ont lavantage de dcomposer un systme multi-
entres multi-sorties en plusieurs systmes mono-entre mono-sortie en parallle, sont dtailles
dans [27]. Notons que ces mthodes sont manier avec prcaution car elles peuvent, si on ny
prte pas attention, laisser une partie non observable dont il convient de vrier la stabilit.
Lorsque cette partie nest pas stable, il y a lieu de changer, ou la structure du systme ou les
sorties considres, mais, comme lindique la commande par platitude [7], si lquation dtat
est commandable, on sait quil en existera toujours.
3. Nous nenvisagerons ici que les systmes linaires paramtres constants, cest--dire issus
principalement dune linarisation autour dun point de fonctionnement. On peut tendre, dans
leur principe, les mthodes que nous allons voir au cas des systmes paramtres variants dans
le temps mais au prix dune augmentation de la lourdeur des traitements. Ceci est propos
dans [28], mais ne sera pas dvelopp ici.
4. Une forme rduite de la commande statique par retour dtat, que nous tudierons dans un
chapitre particulier, est la commande par retour statique de sortie de la forme :
u(t) = Fr(t) Ky(t),
qui a lavantage de ne pas demander dobservateur mais qui permettra de satisfaire moins de
contraintes. En eet, dans le cas mono-entre mono-sortie, K est un scalaire pour un retour de
sortie, donc on ne dispose que dun paramtre de rglage, alors que le gain dun retour dtat
est compos de n paramtres de rglage. Dans le cas o F = K, on obtient un retour statique
derreur et si lon force une action intgrale cela permet dassurer une boucle ferme avec un
gain statique unit.
5.1 Structure dun systme
La structure dun systme linaire dni par lquation dtat (12) repose sur lensemble des
matrices dnies par la dcomposition de Jordan de la matrice A. Suivant lannexe D, A peut tre
dcompose sous la forme :
A = P
1
JP, (14)
o J = diag {J
1
, . . . , J

} , J
i
est le bloc de Jordan (n
i
n
i
) :
J
i
=
_

i
1
.
.
.
.
.
.
.
.
. 1

i
_

_
,
et les colonnes de P
1
sont constitues par les vecteurs propres et vecteurs propres gnraliss de
A. Les
i
et les n
i
sont les valeurs propres de A et leur ordre de multiplicit (gomtrique)
3
, avec
bien sr
P

i=1
n
i
= n. Lensemble (J, P
1
) constitue la structure du systme. Grce au bouclage par
retour dtat, on va chercher obtenir un systme en boucle ferme ayant une structure particulire.
Comme la dcomposition de Jordan peut scrire galement AP
1
= P
1
J ou PA = JP, les
colonnes de la matrice P
1
sont les vecteurs propres et vecteurs propres gnraliss droite et les
lignes de la matrice P sont les vecteurs propres et vecteurs propres gnraliss gauche.
3
A ne pas confondre avec lordre de multiplicit algbrique donn par le polynme caractristique.
19
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
Plaons-nous dans le cas o A est diagonalisable, situation simplie mais non restrictive car dans
le cas o on pourra placer les ples de ABK, on aura intrt les choisir tous distincts. En eet :

0
0 +

,
est plus proche, lorsque tend vers 0, de

0
0

, que de

1
0

.
Dans ce cas, en notant P
1
= D = [ d
1
d
2
d
n
] et :
P = G =
_

_
g
1
g
2
.
.
.
g
n
_

_
,
le changement de variables z(t) = Gx(t), soit x(t) = Dz(t), conduit :
z(t) = Jz(t) +GBu(t),
y(t) = CDz(t).
Ainsi, la matrice D indique comment les composantes de z(t), qui sont parfois appeles com-
posantes modales ou modes du systme [8], se rpartissent dans le vecteurs dtat x(t), la matrice
CD comment elles se rpartissent dans la sortie y(t) et la matrice GB comment les commandes
se rpartissent pour inuencer lvolution des composantes de z(t). Si on note GBu(t) = v(t) =
[ v
1
(t) v
n
(t) ], et J = diag {
1
, . . . ,
n
}, on a :
pour i = 1 n, z
i
(t) = e

i
t
z
i
(0) +
Z
t
0
e

i
(t)
v
i
() d.
En utilisant le fait que DG = GD = I, on en dduit que, lorsque les valeurs propres,
i
, i = 1
n, de A sont toutes distinctes ou si A est diagonalisable, on a :
F(p) = C(pI A)
1
B =
n
X
i=1
(Cd
i
)(g
i
B)
p
i
.
Ces considrations conduisent pouvoir imposer des contraintes structurelles que lon peut obtenir
sur le systme en boucle ferme.
A titre dexemple, lutilisation du bouclage (13) sur le systme :
x(t) = Ax(t) +Bu(t) +d(t),
o d(t) est une perturbation, conduit au systme en boucle ferme :
x(t) = (ABK)x(t) +BFr(t) +d(t).
Soit (J, D) la structure, suppose diagonale, de ABK, et le changement de variable x(t) = Dz(t).
On obtient alors :
z(t) = Jz(t) +GBFr(t) +Gd(t),
y(t) = CDz(t).
En notant e
k
= [ 0 0 1 0 0 ]
T
le k-ime vecteur unit, le placement de structure
permet dimposer certaines contraintes comme par exemple :
20
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
la k-ime sortie ne contient pas z
i
(t) peut se traduire par : e
T
k
Cd
i
= 0;
la k-ime perturbation ninuence pas z
i
(t) peut se traduire par : g
i
e
k
= 0.
De mme, lutilisation du rsultat prcdent permet denvisager un dcouplage partiel entre des
groupes dentres et des groupes de sorties.
Une autre application du placement de structure rside dans lutilisation dobservateurs lorsque
ltat nest pas compltement accessible. En eet, si on considre une sortie bruite de la forme :
y(t) = Cx(t) +b(t),
alors lutilisation dun observateur de la forme :
x(t) = A x(t) +Bu(t) +L(y(t) C x(t)),
conduit une erreur dobservation, e(t) = x(t) x(t), rgie par :
e(t) = (ALC)e(t) +d(t) Lb(t).
Lutilisation de la structure (J, D) associe la matrice A LC, conduit aprs changement de
variables, e(t) = D(t), :

(t) = J(t) +Gd(t) GLb(t),

et un choix judicieux de certains g
i
orthogonaux des colonnes de ou de L permet de rejeter bruits
ou perturbations dans lobservation.
Le placement de structure par bouclage dtat peut tre dcompos en deux tapes : tout dabord
une modication des valeurs propres en boucle ferme, il sagit dun placement de ples, puis dans un
deuxime temps, et ceci est une spcicit des systmes multi-entres, on peut envisager un placement
des vecteurs propres du systme en boucle ferme. Dans la partie suivante, nous allons regarder le
problme et la rsolution du placement de ples, puis dans la troisime partie nous traiterons du
problme du placement de vecteurs propres. Lutilisation dautres techniques de commande, comme
la commande LQ, conduit un placement de structure implicite que nous voquerons dans une
section particulire.
5.2 Placement de ples
Suivant lannexe C, lorsque le systme (12) est commandable, celui-ci, par le changement de
variable, x
C
= T
C
x, et le changement de commande, u
C
= H
C
u, o H
C
est la matrice (m m)
forme des lignes signicatives de B
C
:
H
C
=
_

_
1
0 1
.
.
.
0 0 0 1
_

_
,
peut tre mis sous la forme canonique commandable :
x
C
(t) = A
C
x
C
(t) +B
C
u
C
(t), (15)
o, les
i
sont les indices de commandabilit et :
A
C
=
_

_
A
11
C
A
12
C
A
1m
C
A
21
C
A
22
C
A
2m
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A
m1
C
A
m2
C
A
mm
C
_

_
, B
C
= diag
_

_
_

_
0
.
.
.
0
1
_

i
_

_
_

_
,
21
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
avec A
ij
C
une matrice (
i

j
) ayant la structure suivante :
si i = j, A
ii
C
=
_

_
0 1 0 0
.
.
. 0 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 1
a
ii
C
_

_
,
si i 6= j, A
ij
C
=
_

_
0 0
.
.
.
.
.
.
0 0
a
ij
C
_

_
.
Cette structure va permettre un rsolution simple du problme de placement de ples. En eet,
comme une matrice compagne retrouve sur sa dernire ligne loppos des coecients de son polynme
caractristique :
det
_
_
_
_
_
_
_
I
_

_
0 1 0 0
.
.
. 0 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 1
c
0
c
1
c
n2
c
n1
_

_
_
_
_
_
_
_
_
=
n
+c
n1

n1
+ +c
1
+c
0
,
et que le polynme caractristique est inchang par un changement de variables dtat, une dtermi-
nation du gain de bouclage va passer par les tapes suivantes :
1. Dcomposition du polynme caractristique dsir a() en m polynmes caractristiques a
i
(),
chacun de degr
i
:
a() =
m
Y
i=1
a
i
().
2. Soient a
ii
C
les m vecteurs lignes forms par les opposs des coecients des polynmes a
i
() et

A
ii
C
, la matrice compagne associe :

A
ii
C
=
_

_
0 1 0 0
.
.
. 0 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 1
a
ii
C
_

_
, (16)
et

A
C
= diag
n

A
ii
C
o
.
3. Soit K
C
le gain de retour dtat en x
C
que lon va partitionner en :
K
C
=
_

_
k
11
C
k
12
C
k
1m
C
k
21
C
k
22
C
k
2m
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
k
m1
C
k
m2
C
k
mm
C
_

_
,
o les k
ij
C
sont des vecteurs ligne de
i
composantes.
22
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
4. Grce la structure de B
C
, on peut obtenir :

A
C
= A
C
B
C
K
C
.
Il sut pour cela de prendre :
pour i 6= j, k
ij
C
= a
ij
C
;
pour i = j, k
ii
C
= a
ii
C
a
ii
C
.
5. Comme K
C
= H
C
KT
1
C
, on obtient lexpression du gain de retour dtat en x :
K = H
1
C
K
C
T
C
.
Remarques :
cette dtermination, qui nest pas unique, gnralise celle obtenue dans le cas mono-entre (cf.
annexe E) ;
pour placer les n ples du systme, nous navons besoin que de n paramtres. Or K possde
nm paramtres dterminer quici nous avons tous utiliss. En regardant un peu mieux, on
aurait pu se contenter dutiliser que :
m
X
i=1
i
i
paramtres pour arriver au mme rsultat. Toujours est-il que lon a utilis beaucoup plus de
paramtres que ncessaire pour placer les ples du systmes. Nous allons voir dans la suite
que les paramtres qui restent peuvent tre utiliss pour placer quelques vecteurs propres du
systme boucl.
5.3 Placement de structure
De faon plus prcise, il a t tabli dans [19], que pour le systme (12) commandable avec rang
B = m et rang C = l, on peut placer arbitrairement :
max (m, l) valeurs propres ;
min (m, l) composantes de chaque vecteur propre correspondant.
Le fait de considrer ici une forme plus gnrale de lquation dtat (12) o le nombre de sorties
dire du nombre dentres permet de considrer comme cas particuliers :
le cas du retour dtat, en faisant C = I donc l = n, et on saperoit alors quun retour dtat
permet de placer toutes les valeurs propores en boucle ferme et seulement m composantes des
vecteurs propres ;
le cas du retour de sortie, en faisant l = m, et on saperoit que lon peut placer seulement m
valeurs propres du systme en boucle ferme ;
le cas du retour de mesures, o on dispose de plus de mesures que de sorties contrler avec
l > m.
La cl du placement de la structure du systme en boucle ferme, cest--dire le placement de la
paire (J, D) correspondant la dcomposition de Jordan de la matrice A BK obtenue aprs le
retour dtat (13), repose sur la relation :
(ABK)D = DJ.
En supposant que la matrice J est diagonale, ce qui nest pas restrictif pour des raisons de
robustesse voques plus haut
4
, en reprenant les notations prcdentes, soit :
J = diag{
1
, . . . ,
n
} et D = [ d
1
d
2
d
n
],
4
Cela aussi simplie notablement les calculs. Le cas des valeurs propres multiples peut tout fait tre evisag et
est dcrit avec force dtails dans [19].
23
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
la relation prcdente scrit :
i {1, . . . , n}, (ABK)d
i
=
i
d
i
.
Le problme consiste donc chercher K telle que cette relation soit vrie lorsque les vecteurs
de D ont certaines composantes imposes ou vrient certaines contraintes qui sexpriment sous la
forme dune relation linaire E
i
d
i
= 0.
De faon rsoudre ce problme, on introduit les vecteurs, pour i = 1 n,
i
= Kd
i
, et les
relations prcdentes se ramnent rsoudre n systmes linaires, pour i = 1 n :

A
i
I B
E
i
0

d
i

= 0.
La rsolution de ces systmes, par exemple en utilisant la dcomposition en valeurs singulires
dcrite lannexe F, conduit aux n paires de vecteurs (d
i
,
i
). Soit = [
1

2

n
], comme
= KD, on obtient le gain du bouclage dtat par :
K = D
1
.
Remarques :
1. Nous navons fait aucune hypothse sur la qualit des valeurs propres dsires
i
, et le calcul
prcdent reste valide, mais dans le cas o celle-ci est complexe, soit
i
=
i
+j
i
, on prfre
(mais ce nest pas obligatoire) lassocier sa valeur propre conjugue, soit
i+1
=

i
=
i
j
i
.
On va ainsi chercher des vecteurs rels en groupant les deux relations concernes et en les
remplaant par la rsolution du systme linaire :
_

_
A
i
I
i
I B 0

i
I A
i
I 0 B
<(E
i
) =(E
i
) 0 0
=(E
i
) <(E
i
) 0 0
_

_
_

_
d
i
d
i+1

i+1
_

_
= 0.
2. Le mme calcul est galement valable pour le placement des vecteurs propres gauches.
3. Notons galement que le nombre de contraintes linairement indpendantes est limit car si :
rang

A
i
I B
E
i
0

= n +m,
alors d
i
= 0 et
i
= 0. Cette solution nest pas admissible. De plus lorsque :
rang

A
i
I B
E
i
0

= r < n +m,
cela signie que lon dispose de n +mr paramtres libres de rglage dont vont dpendre les
valeurs de d
i
et
i
. Lutilisateur peut alors choisir la valeur de ces paramtres pour satisfaire
ventuellement des contraintes supplmentaires.
6 Autre forme de placement de ples
Lun des pricipaux problmes auquel on a faire face en placement de structure concerne le choix
des valeurs propres dsires en boucle ferme. Pour rsoudre ce problme une bonne connaissance
du systme et de ses limitations est ncessaire et lemploi de rgles heuristiques ou de rgles propres
au domaine concern permet parfois de se faire une ide de lobjectif atteindre. Nous allons voir
cependant deux techniques qui permettent, pour la premire de xer les dynamiques en boucle ferme
en fonction ce que lon veut que le systme excute, et pour la deuxime, dobtenir les valeurs propres
a posteriori en fonction dun critre doptimalit satisfaire.
24
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
6.1 Par platitude
Lorsque lon construit la forme canonique commandable (15) du systme en boucle ouverte, on
saperoit que si lon connait certaines composantes de x
C
(t) sur un intervalle donn alors toutes les
autres variables, y(t) mais aussi la commande u(t) sont entirement dtermines sur cet intervalle.
De faon plus prcise ces composantes peuvent tre regroupes dans le vecteur :
z(t) =
_

_
x
C,1
(t)
x
C,
1
+1
(t)
x
C,
1
+
2
+1
(t)
.
.
.
x
C,
1
+
2
+
m1
+1
(t)
_

_
,
appel sortie plate [7] du systme et lon obtient la relation :
A(p)z(t) = u
C
(t),
y(t) = C(p)z(t),
(17)
o A(p) est une matrice polynomiale de degr = max {
i
} et C(p) une matrice poynomiale de
degr 1. On pourra noter que la sortie plate nest rien dautre, un changement de variables prs
que ltat partiel mis en vidence dans (11).
Lintrt de la commande par platitude consiste utiliser les relations (17) pour gnrer :
une commande boucle ouverte, la nominale u
d
C
(t) correspondant lxcution dune trajectoire
dsire sur la sortie plate z
d
(t) par u
d
C
(t) = A(p)z
d
(t);
une commande boucle ferme permettant de suivre asymptotiquement cette trajectoire.
Pour construire cette dernire commande, on introduit les notations suivantes :
A(p) = diag {p

i
} +A

(p);
pour i = 1 m, d
i
(p) est le polynme caractristique des matrices (16).
La commande :
u
C
(t) = diag {p

i
}z
d
(t) + diag {d
i
(p) p

i
}(z(t) z
d
(t)) +A

(p)z(t), (18)
permet dobtenir une erreur de poursuite e(t) = z(t) z
d
(t) rgie par :
diag {d
i
(p)}e(t) = 0.
Cette erreur tendra asymptotiquement vers 0 si les polynmes ont leur racines partie relle
ngative. De plus ces racines qui correspondent aux dynamiques de lerreur de poursuite peuvent
tre choisies en fonction de la trajectoire poursuivre. La commande par platitude constitue donc
une aide prcieuse dans le choix des dynamiques dsires pour la boucle ferme.
Lorsque lon interprte (18), en tenant compte du fait que les drives des composantes de z(t)
sont les composantes de ltat x
C
(t), la commande prcdente peut tre crite sous la forme du retour
dtat :
u
C
(t) = r
d
(t) K
C
T
1
C
x(t),
o apparat le fait que le terme Fr(t) du bouclage dtat habituel doit tre remplac par r
d
(t) qui
met en vidence que la consigne a essentiellement pour objectif lxcution dune trajectoire dsire
sur la sortie plate.
25
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
6.2 Par commande LQ
Le principe de la commande LQ (Linaire Quadratique) [2, 18] consiste chercher le bouclage
dtat
5
u(t) = Kx(t) tel que soit minimis le critre :
J =
Z

0
(x
T
(t)Qx(t) +u
T
(t)Ru(t))dt,
pour le systme (12) avec Q et R deux matrices dnies positives. Lutilisation des principes dopti-
malit conduit crire la solution cherche sous la forme :
u(t) = R
1
B
T
Px(t),
o P est la solution dnie positive de lquation algbrique de Riccati :
A
T
P +PA+QPBR
1
B
T
P = 0.
En crivant Q = N
T
N et BR
1
B
T
= MM
T
, lorsque la paire (A, M) est commandable et la
paire (A, N) est observable, la solution dnie positive de lquation de Riccati existe toujours et est
unique. De plus, dans les mmes conditions, la matrice en boucle ferme obtenue A BR
1
B
T
P a
toutes ses valeurs propres partie relle ngative.
Lun des intrts de la commande LQ consiste garantir une bonne robustesse vis--vis derreurs
sur les gains des canaux dentres. Cependant il nest pas possible dimposer a priori les dynamiques
en boucles fermes qui correspondent loptimalit dun critre quadratique.
7 Retour de sortie
Comme y(t) = Cx(t), le retour de sortie (ou de mesures pour tre plus exact) :
u(t) = Fr(t) Ky(t), (19)
conduit au systme en boucle ferme :
x(t) = (ABKC)x(t) +BFr(t),
et il sagit ici de chercher le gain K de faon imposer la structure de ABKC ou tout au moins
une partie de la structure. En reprenant les notations de la partie prcdente, la cl du placement de
structure rside dans la relation :
(ABKC)D = DJ,
soit, pour i = 1 n :
(ABKC)d
i
=
i
d
i
.
De mme que prcdemment, lintroduction des vecteurs
i
= KCd
i
, permet dcrire ces relations
sous la forme de n quations linaires :

A
i
I B

d
i

= 0.
Pour simplier nous ne rajoutons pas de contraintes supplmentaires mais cela pourrait tre
envisag comme cela a t fait dans le cas du retour dtat. La rsolution de ces n quations fournit
n paires (d
i
,
i
) compatibles permettant de construire les matrices D et .
5
Pour simplier, nous nous placerons ici dans un contexte de rgulation autour de 0 et non de poursuite de
trajectoire.
26
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
Pour rsoudre le problme initial, il sagit maintenant de chercher la matrice K de taille (mm)
vriant lidentit :
= KCD.
Comme CD est une matrice (mn) elle est non inversible. De faon contourner cet inconvnient,
il faut slectionner m valeurs propres
i
parmi celles dsires en boucle ferme, que lon regroupe
dans lensemble
m
telles que les vecteurs d
i
correspondants permettent de construire la matrice D
m
de taille (nm) telle que CD

m
soit inversible. Soit

m
la matrice des vecteurs
i
correspondants,
le gain de bouclage qui place ces m valeurs propres est donn par :
K =

m
(CD

m
)
1
.
Les nm autres valeurs propres ne correspondent pas en gnral celles dsires et dans le cas o
elles sont trop distinctes de ce qui est admissible, il y a lieu denvisager un retour dynamique de sortie
par lintermdiaire dun observateur dtat. Cela est toujours possible mais au prix dune dgradation
de la robustesse de la commande relativement des erreurs sur les paramtres ou relativement des
dynamiques ngliges au niveau de la modlisation du systme.
A Exemples de modles de systmes
Quelques modles linariss de systmes multivariables
Ces modles sont donns sous la forme dune quation dtat :
x = Ax +Bu,
y = Cx,
correspondant au modle linaris autour dun point de fonctionnement.
A.1 Modle dun sous-marin
La manuvre dans le plan vertical de la descente ou monte dun sous-marin est ralise laide
des gouvernes de proue ou de poupe. Comme une phase de plonge ou de remonte doit tre ralise
assiette constante, il est ncessaire dagir sur les deux commande. Cela conduit ncessairement
tudier un systme mutivariable qui prsente comme caractristiques principales un couplage entre
les entres et les sorties et des entres actions antagonistes. En eet, manuvrer une seule des eux
gouvernes modie la fois la position verticale du centre de gravit du sous-marin et son assiette,
et actionner les gouvernes dans un sens identique conduit des eets qualitativement opposs. On
peut remarquer que lon aurait des caractristiques analogues si lon sintressait aux modles de vol
des avions.
A.1.1 Modlisations du comportement
Modles linariss autour de deux vitesses de fonctionnement, 6 nuds et 30 nuds.
Variables :
commandes : angles des gouvernes de proue et de poupe :
u
1
= b, u
2
= s;
sorties : profondeur et angle de tangage :
y
1
= h, y
2
= ;
27
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
A.1.2 Modle dtat
u =

u
1
u
2

T
, y =

y
1
y
2

T
, x =

x
1
x
2
x
3
= y
1
x
4
= y
2

T
,
x =
_

_
a
11
a
12
0 a
14
a
21
a
22
0 a
24
1 0 0 a
34
0 1 0 0
_

_
x +
_

_
b
11
b
12
b
21
b
22
0 0
0 0
_

_
u,
y =

0 0 1 0
0 0 0 1

x.
1. Pour une vitesse de 6 nuds :
a
11
= 0.038006; a
12
= 0.89604; a
14
= 0.0014673;
a
21
= 0.0017105; a
22
= 0.091676; a
24
= 0.0056095;
a
34
= 3.0867; b
11
= 0.007542; b
12
= 0.022859;
b
21
= 0.0017323; b
22
= 0.0022217;
2. Pour une vitesse de 30 nuds :
a
11
= 0.19003; a
12
= 4.4802; a
14
= 0.0014673;
a
21
= 0.0085526; a
22
= 0.45988; a
24
= 0.0056095;
a
34
= 15.433; b
11
= 0.1855; b
12
= 0.57149;
b
21
= 0.043308; b
22
= 0.055543;
A.1.3 Modle transfert

y
1
y
2

=
1
(p)

H
11
(p) H
12
(p)
H
21
(p) H
22
(p)

u
1
u
2

.
1. Pour une vitesse de 6 nuds :
(p) = (p + 0.062829)(p
2
+ 0.067152p + 0.0033532);
H
11
(p) =
0.007542(p + 0.54578)(p + 0.049356)
p
;
H
12
(p) =
0.022859(p + 0.060304)(p 0.18124)
p
;
H
21
(p) = 0.0017266(p + 0.030559);
H
22
(p) = 0.0022144(p + 0.055605);
2. Pour une vitesse de 30 nuds :
(p) = (p + 0.55476)(p + 0.0066662)(p + 0.0028485);
H
11
(p) =
0.18855(p + 2.7789)(p + 0.19681)
p
;
H
12
(p) =
0.57149(p + 0.40667)(p 1.0113)
p
;
H
21
(p) = 0.0431654(p + 0.15279);
H
22
(p) = 0.0553618(p + 0.27803);
28
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
A.2 Avion
En prenant comme variables :
de commande :
langle de la gouverne de profondeur (en diximes de degrs) ;
la pousse (en m.s
2
) ;
langle de la gouverne dlvation (en degrs) ;
dtat :
laltitude (par rapport une rfrence)
la vitesse horizontale (en m.s
1
) ;
langle de tangage (en degrs) ;
la vitesse de tangage (en degrs.s
1
) ;
la vitesse verticale (en m.s
1
) ;
de sortie : les trois premiers tats ;
le modle linaris du comportement dynamique dans le plan vertical dun avion peut tre dcrit
par :
A =
_

_
0 0 1.132 0 1
0 0.0538 0.1712 0 0.0705
0 0 0 1 0
0 0.0485 0 0.8556 1.013
0 0.2909 0 1.0532 0.6859
_

_
,
B =
_

_
0 0 0
0.12 1 0
0 0 0
4.419 0 1.665
1.575 0 0.0732
_

_
, C =
_
_
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
_
_
.
A.3 Turbo-gnrateur
Modle linaris dun turbo-alternateur de grande dimension deux entres (la position de la
valve dalimentation et la commande dinducteur), deux sorties (la tension gnre et la position
angulaire du gnrateur) et 6 tats dcrit par les matrices :
A =
_

_
18.4456 4.2263 2.283 0.226 0.422 0.0951
4.0977 6.0706 5.6825 0.6966 1.2246 0.2873
1.4449 1.4336 2.6477 0.6092 0.8979 0.23
0.0093 0.2302 0.5002 0.1764 6.3152 0.135
0.0464 0.3489 0.7238 6.3117 0.6886 0.3645
0.0602 0.2361 0.23 0.0915 0.3214 0.2087
_

_
,
B =
_

_
0.2748 3.1463
0.0501 9.3737
0.155 7.4296
0.0716 4.6176
0.0814 10.2648
0.0244 13.7943
_

_
,
C =

0.5971 0.7697 4.885 4.8608 9.8177 8.861
3.1013 9.3422 5.6 0.749 2.9974 10.5719

.
29
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
A.4 Vhicule tlcommand
Modle linaris dun vhicule tlcommand deux entres, deux sorties et 6 tats dcrit par les
matrices :
A =
_

_
0.2567 36.617 18.897 32.090 3.2509 0.76257
9.257 10
5
1.8997 0.98312 7.256 10
4
0.1708 4.965 10
3
0.012338 11.720 2.6316 8.758 10
4
31.604 22.396
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 30 0
0 0 0 0 0 30
_

_
,
B =
_

_
0 0
0 0
0 0
0 0
30 0
0 30
_

_
, C =

0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0

.
Les ples (valeurs propres de A) de ce modles sont :
{30, 30, 5.67, 0.26, 0.69 + 0.25j, 0.69 0.25j} .
B Forme de Smith des matrices
B.1 Cas des matrices constantes
Considrons les matrices lmentaires rgulires suivantes qui traduisent des oprations lmen-
taires sur les lignes (resp. colonnes) dune matrice, lorsquelles la multiplient gauche (resp. droite),
(20) change la i-ime ligne (resp. colonne) et la j-ime ligne (resp. colonne), (21) multiplie la i-ime
ligne (resp. colonne) par le scalaire non nul , et (22) ajoute -fois la j-ime ligne (resp. i-ime
colonne) la i-ime ligne (resp. j-ime colonne) :
E
ij
=
_

_
1
.
.
.
1
0 1
1
.
.
.
1
1 0
1
.
.
.
1
_

_
, (20)
E
i
() =
_

_
1
.
.
.
1

1
.
.
.
1
_

_
, (21)
30
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
E
ij
() =
_

_
1
.
.
.
1 0 0
.
.
.
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
1
.
.
.
1
_

_
. (22)
Le principe de la construction de la forme de Smith dune matrice A(mn) consiste eectuer
des multiplications par les matrices lmentaires droite et gauche pour se ramener la matrice
S(mn), forme de Smith de A, telle que :
S =

I
r
0
0 0

. (23)
Thorme 1 Toute matrice A(mn) de rang r est quivalente sa forme de Smith S(mn) (23).
Cest--dire quil existe deux matrices rgulires P et Q, non uniques telles que S = PAQ. Ce
principe stend utilement aux matrices polynomiales (cf. chap. 11). Comme rang A = rang S, on en
dduit que deux matrices de mmes dimensions sont quivalentes si et seulement si elles ont mme
rang.
B.2 Cas des matrices polynomiales
Dans cette partie nous nous placerons dans le cas des matrices polynomiales rectangulaires :
A() =
q
X
k=0
A
(k)

k
, A
(q)
6= 0.
. Comme dans le cas des matrices constantes, on va en chercher une forme normale polynomiale
quivalente.
Pour ce faire, introduisons les oprations lmentaires suivantes traduites par des matrices qui
lorsquelles sont multiplies droite par une matrice ralisent une opration sur les lignes (ce sont
alors des oprations lmentaires gauche) et si elle sont multiplies gauche (en tant quoprations
lmentaires droite) ralisent une opration sur les colonnes :
multiplication dune ligne (resp. colonne) par un scalaire non nul :
E
1
() = diag{1, . . . , 1, , 1, . . . , 1}; (24)
addition une ligne (resp. colonne) dune autre ligne (resp. colonne) multiplie par un polynme
p() :
E
2
(i, j, p()) = diag
_

_
1, . . . , 1,
1
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
.
.
.
p() 0 . . . 0 1
, 1, . . . , 1
_

_
; (25)
31
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
change de deux lignes (resp. colonnes) :
E
3
(i, j) = diag
_

_
1, . . . , 1,
0 0 . . . 0 1
0 1 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 1 0
1 0 . . . 0 0
, 1, . . . , 1
_

_
. (26)
On peut remarquer que chacune de ces matrices lmentaires est unimodulaire :
det E
1
= , det E
2
= 1, det E
3
= 1. (27)
A laide dune suite de transformations lmentaires gauches et droites judicieusement choisies, toute
matrice polynomiale A() de taille (m n) peut tre mise sous la forme dune matrice diagonale
laquelle elle est quivalente :
S() = diag {a
1
(), . . . , a
s
(), 0, . . . , 0}. (28)
La matrice obtenue est sa forme de Smith et possde la proprit que les polynmes a
1
() a
s
()
ont leur coecient de degr le plus lev est gal 1 et, pour j = 2 s a
j
() est divisible par a
j1
()
sans reste. Remarque : cette forme de Smith est unique et indpendante de lordre des oprations
sur les lignes et les colonnes que lon eectuera.
Dmonstration : Soit A() = [a
ij
()] une (m n) matrice polynomiale. Par une permutation de
lignes ou de colonnes, on peut toujours se ramener un coecient a
11
() non nul de degr minimum.
Soient les quotients et les restes de la division de a
1i
() et a
j1
() par a
11
() :
i = 2, . . . , n, a
1i
() = q
1i
()a
11
() +r
1i
(), (29)
j = 2, . . . , m, a
j1
() = q
j1
()a
11
() +r
j1
(). (30)
Si lun au moins de tous les restes est non nul, par exemple r
1i
(), alors en retranchant de la i-ime
colonne la premire multiplie par q
1i
(), on remplace a
1i
() par r
1i
() qui est de degr infrieur celui
de a
11
(). En recommenant cette opration, on arrive donc par une suite doprations lmentaires
gauches ou droites au cas o tous les restes sont identiquement nuls.
Dans ce cas, en retranchant de la j-ime ligne, la premire multiplie par q
j1
(), et de la i-ime
colonne la premire multiplie par q
1i
(), la matrice polynomiale prend la forme quivalente :
A
1
() =
_

_
a
1
() 0 . . . 0
0 b
22
() . . . b
2n
()
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 b
m2
() . . . b
mn
()
_

_
, (31)
Si au moins lun des lments b
ij
() nest pas divisible sans reste par a
1
(), en ajoutant la
premire ligne, la ligne qui contient un tel lment, on se retrouve au cas prcdent. On peut alors
de nouveau remplacer a
1
() par un polynme de degr infrieur.
Comme tous les coecients de A() sont des polynmes de degrs nis, par un nombre dop-
rations ni, on se ramne une matrice A
1
() telle que tous les lments b
ij
() sont divisibles sans
reste par a
1
().
32
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
Si au moins un des lments b
ij
() est non nul, on recommence lopration encore une fois ce qui
conduit mettre A() sous la forme quivalente :
A
2
() =
_

_
a
1
() 0 0 . . . 0
0 a
2
() 0 . . . 0
0 0 c
33
() . . . c
3n
()
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 c
m3
() . . . c
mn
()
_

_
, (32)
o a
2
() est divisible sans reste par a
1
().
En continuant lalgorithme, on met ncessairement, aprs un nombre ni doprations, A() sous
la forme quivalente S() (28) o chaque polynme a
i
() est divisible sans reste par le prcdent.
Par des multiplications par des scalaires on peut rendre chacun de ces polynmes unitaires et dans
ce cas la forme de Smith est unique. De plus, en faisant le produit des matrices de transformation
droite et gauche utilises on obtient deux matrices unimodulaires P() et Q() telles que :
P()A()Q() = S(), (33)
ce qui peut scrire aussi sous la forme de la dcomposition de Smith de A() :
A() = P
1
()S()Q
1
(), (34)
o P
1
() et Q
1
() sont des matrices polynomiales. Il est noter que bien que S() soit unique
les matrices P() et Q() ne le sont pas, et la preuve utilise est constructive pour dterminer la
dcomposition de Smith dune matrice polynomiale. En eet :
[E
1
()]
1
= E
1
(()
1
),
[E
2
(i, j, p())]
1
= E
2
(i, j, p()),
[E
3
(i, j)]
1
= E
3
(i, j).
C Formes canoniques dune quation dtat
Nous allons dans cette partie dcrire lalgorithme de Luenberger qui permet de mettre sous une
forme canonique une quation dtat de la forme :
x = Ax +Bu, x R
n
, u R
m
, B =

b
1
b
2
b
m1
b
m

,
y = Cx, y R
m
.
C.1 Forme canonique commandable
Test prliminaire :
rang

B AB A
2
B A
n1
B

= n.
1. Dans :
C
(A,B)
=

B AB A
2
B A
n1
B

,
en allant de gauche droite (), on slectionne une colonne si elle nest pas linairement
dpendante des prcdentes.
33
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
2. On calcule les m indices de commandabilit
i
, pour i = 1, . . . , m, comme le plus petit entier
k tel que A
k
b
i
soit linairement dpendante des colonnes prcdentes. On calcule galement les
indices cumuls de commandabilit
i
:
i = 1, . . . , m,
i
=
i
X
j=1

j
.
3. On rordonne les colonnes slectionnes au pas 1 pour construire la matrice :
V =

b
1
Ab
1
A

1
1
b
1
b
2
Ab
2
A

2
1
b
2
b
m
Ab
m
A

m
1
b
m

4. On calcule V
1
, do lon extrait les
i
-imes lignes. Soient L
i
, i = 1, . . . , m, ces lignes.
5. On construit la matrices de changement de variables :
T
C
=
_

_
L
1
L
1
A
.
.
.
L
1
A

1
1
L
2
L
2
A
.
.
.
L
2
A

2
1
.
.
.
L
m
L
m
A
.
.
.
L
m
A

m
1
_

_
.
6. La transformation :
x
C
= T
C
x,
conduit lquation dtat :
x
C
= A
C
x
C
+B
C
u,
y = C
C
x
C
,
34
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
avec :
A
C
= T
C
AT
1
C
=
_

_
1
.
.
.
1

1
.
.
.
1

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


1
.
.
.
1

1

2

m

_

_
,
B
C
= T
C
B =
_

_
1

0 1

.
.
.
0 0 0 1

_
, C
C
= CT
1
C
.
7. Par le changement de variables de commande :
u
C
= H
C
u,
o H
C
est la matrice (mm) forme des lignes signicatives de B
C
:
H
C
=
_

_
1
0 1
.
.
.
0 0 0 1
_

_
,
on arrive nalement lquation dtat canonique commandable :
x
C
= A
C
x
C
+B
C
u
C
,
y = C
C
x
C
,
35
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
avec :
B
C
= B
C
H
1
C
=
_

_
1 0 0 0

0 1 0 0

.
.
.
0 0 0 1

_
.
C.2 Forme canonique observable
Test prliminaire :
rang
_

_
A
CA
CA
2
.
.
.
CA
n1
_

_
= n.
En partant du systme dual :

= A
T
+C
T
,
= B
T
,
lapplication de lalgorithme prcdent conduit la forme canonique commandable de ce systme
ctif. Une dernire transposition conduit la forme canonique observable :
x
O
= A
O
x
O
+B
O
u,
y
O
= C
O
x
O
,
o x
O
= T
O
x, y
O
= H
O
y, et :
A
O
= T
O
AT
1
O
=
_

1
.
.
.
.
.
.
1

.
.
.

.
.
.

.
.
.

1
.
.
.
.
.
.
1

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

1
.
.
.
.
.
.
1

1

2

m

_

_
,
36
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
B
O
= T
O
B,
C
O
= H
1
O
CT
1
O
=
_

_
1
0
0
.
.
.
0
0
1
0
.
.
.
0

0
0
.
.
.
0
1

1

2

m

_

_
.
Les indices
i
, i = 1, . . . , m, mis en vidence pour la construction de cette forme sappellent les
indices dobservabilit.
D Forme de Jordan dune matrice
Thorme 2 Toute matrice carre A est semblable sa forme de Jordan :
J = diag {J
1
, . . . , J

} ,
o J
i
est le bloc de Jordan (n
i
n
i
) :
J
i
=
_

i
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1

i
_

_
, (35)
dans lequel les
i
, i = 1, , , sont les valeurs propres de A qui vrient :
i = 1, , , v
i
6= 0, Av
i
=
i
v
i
.
Lorsque deux
i
et
j
sont gaux, la matrice est dite dfective. Suivant ce rsultat, il existe une
matrice rgulire P telle que J = PAP
1
. Nous allons donner ici la mthode de construction de la
matrice P. Comme P
1
J = AP
1
, si lon note les vecteurs composant P
1
sous la forme :
P
1
=

v
1
1
v
2
1
v
n
i
1
v
1
i
v
n
i
i
v
1

v
n
i

,
o les n
i
, i = 1, . . . , sont les tailles des blocs de Jordan J
i
, on obtient pour tout i dans {1, , } :

i
v
1
i
= Av
1
i
,

i
v
2
i
+v
1
i
= Av
2
i
,
.
.
.

i
v
n
i
i
+v
n
i1
i
= Av
n
i
i
.
Ainsi les couples (
i
, v
1
i
) vrient (
i
I A)v
1
i
= 0, cest--dire que les
i
, valeurs propres de A,
sont les complexes qui rendent singulire la matrice caractristique A

= I A, et les v
1
i
, vecteurs
propres de A, sont les vecteurs linairement indpendants qui engendrent N(A

i
), i = 1, , . Les
autres vecteurs v
2
i
v
n
i
i
, qui sappellent les vecteurs propres gnraliss de A, vrient, pour tout i
dans {1, , }, A
2

i
v
2
i
= 0, . . . , A
n
i

i
v
n
i
i
= 0, cest--dire quils engendrent N(A
k

i
), k = 1, . . . , n
i
. La
suite des vecteurs (v
1
i
, v
2
i
, . . . , v
n
i
i
) constitue la i-ime chane de Jordan de A et donne directement
les colonnes de P
1
. La construction de J et P sopre donc de la faon suivante :
37
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
1. Recherche des valeurs propres de A : {
1
,
2
, . . . ,
r
}.
2. Recherche des vecteurs linairement indpendants v
1
i
, i = 1, . . . , , r, qui engendrent
les espaces N(A

i
), i = 1, . . . , r. A chacun de ces vecteurs est associe une valeur propre et le
nombre de vecteurs associs une mme valeur propre
i
est donn par dimN(A

i
).
3. Construction des chanes de Jordan associes, soit pour i = 1, . . . , : V
i
= {v
1
i
, . . . , v
n
i
i
}.
4. Construction de P
1
=

V
1
V
2
V

.
5. Inversion de P
1
, ce qui donne P.
6. Construction de J sous la forme : J =diag {J
1
, . . . , J

} .
Dans le cas o la forme de Jordan dune matrice est diagonale, celle-ci est dite diagonalisable.
Thorme 3 Une matrice A est diagonalisable si et seulement si lune de deux conditions suivantes
est vrie :
pour chaque valeur propre, la dimension du sous-espace vectoriel propre associ est gal son
ordre de multiplicit dans le polynme caractristique ;
son polynme caractristique et son polynme minimal sont identiques.
E Cas des systmes mono-entre
Nous allons considrer ici le placement de ples dans le cas particulier des systmes mono-entre.
En eet, nous allons voir que, dans ce cas, on peut obtenir directement des formules explicites pour
le calcul du gain k de retour dtat sans avoir besoin, comme dans le cas multi-entres de passer par
une forme canonique. Dautre part, comme le nombre n des coecients de rglage, composantes du
gain de retour dtat tant identique au nombre de ples placer, il ny a pas lieu de se poser le
problme du placement de vecteurs propres. Par contre, si seulement une partie des ples devaient
tre placs, e.g. r, alors on pourrait utiliser nr composantes de k pour placer des vecteurs propres,
mais cela ne sera pas considr ici.
Considrons le systme mono-entre dordre n, suppos commandable :
x(t) = Ax(t) +bu(t), (36)
pour lequel on cherche le bouclage dtat :
u(t) = gv(t) kx(t).
De faon bien insister, comme u(t) et v(t) sont des scalaires, b est un vecteur colonne, k un
vecteur ligne, chacun de n composantes et g un scalaire. Aprs bouclage, on obtient le systme :
x(t) = (Abk)x(t) +gbu(t),
et nous noterons

A = A bk, a (resp. a) le vecteur des coecients du polynme caractristique de
A (resp.

A) not a() (resp. a()) :
a =
_

_
a
0
a
1
.
.
.
a
n2
a
n1
_

_
, a() = det(I A) =
n
+
n1
X
i=0
a
i

i
,
38
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
a =
_

_
a
0
a
1
.
.
.
a
n2
a
n1
_

_
, a() = det(I

A) =
n
+
n1
X
i=0
a
i

i
.
A partir de ces notations nous allons donner quelques formules explicites donnant k lorsque les
a
i
sont connus, donc lorsque les ples en boucle ferme sont xs.
E.1 Forme canonique mono-entre
Bien que cette forme ne soit pas ncessaire dans les formules explicites du gain, nous en aurons
besoin pour tablir certaines dentre elles. Le systme (36) tant commandable, il est semblable la
forme canonique :
z(t) = A
c
z(t) +b
c
u(t),
o z(t) = Px(t) et :
A
c
=
_

_
0 1 0 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 0
0 0 1
a
0
a
1
a
n2
a
n1
_

_
, b
c
=
_

_
0
.
.
.
.
.
.
0
1
_

_
.
Pour dterminer P, on dispose de 2 formules :
1. A partir de la relation entre les matrices de commandabilit :
C
[A,b]
=

b Ab A
2
b A
n1
b

,
C
[Ac,bc]
=

b
c
A
c
b
c
A
2
c
b
c
A
n1
c
b
c

,
soit :
C
[A
c
,b
c
]
= PC
[A,b]
,
ce qui donne :
P = C
[A
c
,b
c
]
C
1
[A,b]
.
2. A partir des relations :
P
1
b
c
= b, P
1
A
c
= AP
1
,
et en notant c
i
la i-me colonne de P
1
, on obtient :
c
n
= b,
a
0
c
n
= Ac
1,
a
1
c
n
+c
1
= Ac
2,
.
.
.
a
n1
c
n
+c
n1
= Ac
n,
ce qui peut se mettre sous la forme :
c
n
= b,
c
n1
= Ab +a
n1
b,
c
n2
= A
2
b +a
n1
Ab +a
n2
b,
.
.
.
c
1
= A
n1
b +a
n1
A
n2
b +a
n2
A
n3
b + +a
1
b.
39
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
Lintroduction de la matrice rgulire :
T
A
=
_

_
a
1
a
2
a
n1
1
a
2
a
3
1 0
.
.
.
.
.
. 0
.
.
.
a
n1
1 0 0
1 0 0 0
_

_
,
permet dcrire :
P
1
= C
[A,b]
T
A
.
On peut remarquer quen comparant les deux formules qui donnent P, on obtient la relation :
T
1
A
= C
[Ac,bc]
.
Dautre part, comme placer les valeurs propres de A revient placer celles de A
c
mais avec un
gain k
c
= kP
1
de retour dtat z(t), et que ce gain est simplement donn par :
k
c
= ( a a)
T
,
on obtient une premire formule pour le gain :
k = ( a a)
T
P.
E.2 Formule de Bass et Gura
Remarquons dabord que lon peut crire la relation :
a() = det(I A+bk) = a()

1 +k(I A)
1
b

.
Lutilisation de la formule de Leverrier :
a()(I A)
1
= I
n1
+ (A+a
n1
I)
n2
+ (A
2
+a
n1
A+a
n2
I)
n3
+
+ + (A
n1
+a
n1
A
n2
+ +a
2
A+a
1
I),
permet alors dobtenir :
a
0
a
0
= k(A
n1
b +a
n1
A
n2
b + +a
2
Ab +a
1
b),
a
1
a
1
= k(A
n2
b +a
n1
A
n3
b + +a
3
Ab +a
2
b),
.
.
.
a
n2
a
n2
= k (Ab +a
n1
b) ,
a
n1
a
n1
= kb,
que lon peut crire :
a a = T
A
C
T
[A,b]
k
T
.
On obtient ainsi la formule de Bass et Gura :
k = [ a a]
T
T
1
A
C
1
[A,b]
.
40
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
E.3 Formule de Ackermann
Lorsque lon calcule a(A) = A
n
+
P
n1
i=0
a
i
A
i
, lutilisation du thorme de Cayley-Hamilton :
A
n
+
n1
X
i=0
a
i
A
i
= 0,
permet dcrire :
a(A) =
n1
X
i=0
( a
i
a
i
) A
i
.
Dune part, de faon identique, on obtient :
a(A
c
) =
n1
X
i=0
( a
i
a
i
) A
i
c
= P a(A)P
1
.
Et comme dautre part, pour tout k dans {0, . . . , n 1} :

1 0 0

A
k
c
=
_

_
0 0
| {z }
k
1 0 0
| {z }
nk
_

_
,
on arrive :

1 0 0

P a(A)P
1
= ( a a)
T
.
Cela donne k =

1 0 0

P a(A), mais comme

1 0 0

T
1
A
=

0 0 1

,
on obtient la formule de Ackermann :
k =

0 0 1

C
1
[A,b]
a(A).
Elle ore lavantage de ne demander que le calcul de la dernire ligne de C
1
[A,b]
.
E.4 Formule de Mayne-Murdoch
Cette formule est base sur la forme de Jordan J de la matrice A et lquation dtat associe :
z
J
= Jz
J
(t) +b
J
u(t),
o z
J
(t) = P
J
x(t), J = P
J
AP
1
J
, et b
J
= P
J
b. Notons k
J
le gain de retour dtat z
J
(t) et supposons,
pour simplier les expressions, que les valeurs propres de A, notes
i
, et les valeurs propres de Abk,
notes
i
, soient toutes distinctes.
Dans ces conditions on peut crire :
a()
a()
= 1 +k(I A)
1
b,
= 1 +k
J
(I J)
1
b
J
,
= 1 +
n
X
i=1
k
iJ
b
iJ
(
i
)
.
Les coecients de la dcomposition en lments simples de
a()
a()
donnent les termes k
iJ
b
iJ
, et on
obtient les composantes de k
J
sous la forme :
k
iJ
=
1
b
iJ
Q
n
j=1
(
i

j
)
Q
n
j=1,j6=i
(
i

j
)
.
41
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
E.5 Application aux gains dyadiques
Le bouclage par gain dyadique permet de simplier le placement de ples des systmes multi-
entres en se ramenant au cas des sytmes mono-entre. Considrons le systme multi-entres :
x(t) = Ax(t) +Bu(t),
pour lequel on cherche le bouclage dtat :
u(t) = Gv(t) Kx(t),
o cette fois u(t) est un vecteur de m composantes. Chercher un bouclage par gain dyadique consiste
chercher K de la forme :
K = fk, (37)
o f et k sont deux vecteurs de dimensions adaptes. Le bouclage par ce gain conduit au problme de
placement de ples sur un systme mono-entre avec b = Bf dont on cherche le gain k. Ce problme
sera soluble si et seulement si on peut trouver un vecteur b dans Im{B} tel que :
rang

b Ab A
2
b A
n1
b

= n.
Si cela est possible, la rsolution du sytme toujours compatible Bf = b donne f. Lutilisation
des formules de calcul du gain fournissent k, et (37) donne K.
F Dcomposition en valeurs singulires
F.1 Dcomposition
Plus utilise en pratique que la dcomposition sous forme de Jordan car plus robuste dun point de
vue numrique, la dcomposition en valeurs singulires dune matrice met en vidence une matrice
diagonale qui lui est quivalente. Elle jouera un rle fondamental dans la gnralisation au cas
multivariable du lieu frquentiel dun systme linaire. Dans toute la suite k.k dsignera la norme
spectrale k.k
2
.
Thorme 4 Pour toute matrice complexe A(mn) il existe deux matrices unitaires U(mm) et
V (n n), telles que :
U

AV = ,
o est une matrice relle (mn) diagonale, = diag{
1
, . . . ,
p
} , avec p = min{m, n}, et :

1

2

p
0.
Les
i
apparaissant dans ce thorme sont appeles les valeurs singulires de A do le nom de la
dcomposition en valeurs singulires de A sous la forme :
A = UV

.
Comme :
A

A = V
T
V

, et AA

= U
T
U

,
o
T
= diag

2
1
, . . . ,
2
p
, 0, . . . , 0

est une matrice (nn) et

T
=diag

2
1
, . . . ,
2
p
, 0, . . . , 0

, est
une matrice (m m), o p = min(m, n), les valeurs singulires non nulles sont les racines carres
des valeurs propres non nulles de la matrice A

A mais aussi celles de la matrice AA

. Notons U =

u
1
u
m

et V =

v
1
v
n

, alors les u
i
et les v
i
, daprs les expressions prcdentes
reoivent une interprtation en termes de vecteurs propres de AA

ou A

A :
42
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
pour i = 1, . . . , n :
A

Av
i
=
2
i
v
i
,
pour i = 1, . . . , m :
AA

u
i
=
2
i
u
i
.
Ainsi lorsque X et Y sont des matrices unitaires de dimensions convenables on a :

i
(XAY ) =
i
(A).
Comme on a galement :
AV = U, et A

U = V
T
,
on obtient les relations suivantes, avec p = min(m, n) :
pour i = 1, . . . , p :
Av
i
=
i
u
i
, et A

u
i
=
i
v
i
,
pour i = p + 1, . . . , max(m, n) :
Av
i
= 0, et A

u
i
= 0.
Gomtriquement, les valeurs singulires dune matrice sont les longueurs des demi-axes de
lhyper-ellipsode dni par :
{y, y = Ax, x C
n
, kxk = 1} ,
et v
i
leur direction. Ainsi v
1
est la direction dans laquelle kAxk est la plus grande sur kxk = 1 et v
n
,
la direction dans laquelle kAxk est la plus petite.
Thorme 5 Soient
1

2
. . .
r
>
r+1
= 0, alors, en dsignant par span lespace vectoriel
engendr par un ensemble de vecteurs :
1. rang A = r;
2. N(A) = span {v
r+1
, . . . , v
n
} et [N(A)]

= span{v
1
, . . . , v
r
};
3. I(A) = span{u
1
, . . . , u
r
} et [I(A)]

= span {u
r+1
, . . . , u
m
};
4. En posant U
r
=

u
1
u
r

, V
r
=

v
1
v
n

, et
r
= diag{
1
, . . . ,
p
} , on a :
A =
r
X
i=1

i
u
i
v

i
= U
r

r
V

r
.
5.
r
X
i=1

2
i
= trace(A

A)
Le rsultat suivant est intressant car il permet de fournir la meilleure approximation dune
matrice par une matrice de rang donne :
Thorme 6 Soit k < rang A, et A
k
=
P
k
i=1

i
u
i
v

i
, alors :
min
B,rang(B)k
kABk = kAA
k
k =
k+1
.
Pour toutes matrices A et B, dont les tailles sont compatibles, on a :

i+j+1
(A+B)
i+1
(A) +
j+1
(B),

i+j+1
(AB)
i+1
(A)
j+1
(B).
43
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
F.2 Valeurs singulires extrmes
Notons (A) et (A) la plus grande et la plus petite valeur singulire dune matrice A, daprs
la partie prcdente on a :
(A) = kAk
2
= max
kxk
2
=1
kAxk
2
,
et :
(A) = min
kxk
2
=1
kAxk
2
.
On dispose des proprits suivantes :
si (A) est une valeur propre de A, alors :
(A) |(A)| (A);
si A
1
existe, alors :
(A) =
1
(A
1
)
=
1
kA
1
k
2
;
pour tout rel :
(A) = || (A), (A) = ||(A);
Lorsque les tailles sont compatibles :
| (A) (B)| (A+B) (A) + (B),
max {(A) (B), (A)(B)} (AB) (A) (B),
max {(A) (B), (B) (A)} (A+B) min{(A) + (B), (A) +(B)} ,
max {0, (A) 1} (A+I), max {0, (A) 1} (A+I),
max { (A), (B)}

A B

2 max { (A), (B)} .

F.3 Application la rsolution dun systme linaire
Parmi les nombreuses techniques de rsolution dun systme linaire [29], lutilisation de la d-
composition en valeurs singulire est trs utilise car numriquement robuste. Considrons le systme
linaire Ax = y o A est une matrice relle (m n) dont il sagit de trouver la solution x. A partir
de la dcomposition en valeurs singulires de A, soit :
A = UV
T
,
o r = rang(A), = diag{
1
, . . . ,
r
, 0, . . . , 0}, U
1
= U
T
et V
1
= V
T
. En introduisant les vecteurs
X = V
T
x et Y = U
T
y, le systme linaire scrit :
X = Y,
soit :
pour i = 1 r,
i
X
i
= Y
i
;
pour i = r + 1 m, Y
i
= 0, cette dernire condition tant une condition de rsolution de
lquation linaire.
44
F. Rotella, J.Y Fourquet Commande structurelle des systmes
F.4 Conditionnement dune matrice
Pour une matrice A inversible et une norme de matrice k.k, le conditionnement de A est dni
par :
cond(A) = kAk kA
1
k.
Lorsque lon dsire prciser la norme utilise on caractrise, par un indice, le conditionnement ainsi
construit sous la forme :
cond
p
(A) = kAk
p
kA
1
k
p
.
A titre dexemple, on a :
cond
2
(A) =
(A)
(A)
.
Le conditionnement mesure la sensibilit de la solution dun systme linaire vis--vis des varia-
tions sur les donnes, et doit tre aussi proche que possible de 1. Soit A une matrice rgulire (nn)
et les systmes linaires :
Ax = b,
A(x +x) = b +b,
(A+A)(x +x) = b,
o b et A sont des vecteurs et matrices de variations des donnes.
Lapplication dune norme de vecteur et de sa norme de matrice associe conduit aux ingalits
qui permettent de majorer les erreurs relatives sur la solution sous la forme :
kxk
kxk
cond(A)
kbk
kbk
,
kxk
kxk
cond(A)
kAk
kAk
{1 + o( kAk)} ,
o lim
kAk0
o(kAk) = 0.
Les conditionnements sont quivalents, cest dire que quelles que soient les normes subordonnes
N
1
(A) et N
2
(A), en notant :
cond
N
1
(A) = N
1
(A)N
1
(A
1
), cond
N
2
(A) = N
2
(A)N
2
(A
1
),
il existe deux constantes c
1
et c
2
telles que :
c
1
cond
N
1
(A) cond
N
2
(A) c
2
cond
N
1
(A).
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