Cours de syst` emes asservis.

REPRESENTATION DETAT
J.P. CHEMLA

Abstract Ce chapitre pr esente un autre aspect des asservissements. Ici, la description du syst` eme a ` asservir est bas ee sur un syst` eme d equations di erentielles lin eaires du premier ordre. Lint er et de ce type de reprsentations vient, dune part, que tout syst` eme lin eaire dordre quelconque peut se ramener a ` un tel syst` eme d equations di erentielles et, dautre part, que lon sait r esoudre directement ces syst` emes (sans passer par la transform ee de Laplace). De plus, les r esultats pr esent es ici sont directement appliquables aux syst` emes multivariables.

1
1.1

INTRODUCTION
Exemple

On consid` ere le syst` eme pr esent e en gure 1 : Les variables dentr ees (cad de commande) sont e1 et e2. La sortie est la tension S aux bornes de L 1 . Soit U le vecteur contenant ces deux variables. U= Les equations de ce syst` eme sont : e1 = R1 .i1 + L1 . e2 = L 2 . di2 +V dt 1 di1 +V dt e1 e2 .

S i1 e1 R1 L1 V C L2 e2 i2

Figure 1: Circuit electrique dV dt 1 .(i1 + i2 ) C di1 S = L1 . dt =

A un instant donn e t, on peut consid erer que le syst` eme se trouve dans un certain etat d eni par les valeurs prises par i 1 , i2 et V . Soit X le vecteur T T . X = x1 x2 x3 = i1 i2 V On appelle ce vecteur l etat du syst` eme. Toutes les equations d evolution de ce syst` eme peuvent s ecrire en fonction des entr ees et de x 1 , x2 et x3 et de leurs d eriv ees : x 1 = x 2 x 3 Ce qui peut s ecrire :
R L 1 = 0 X 1 C

R 1 1 .x1 .x3 + .e1 L1 L1 L1 1 1 = .x3 + .e2 L2 L2 1 1 = .x1 + .x2 C C

0 0
1 C

Autrement dit, en appelant A la premi` ere matrice et B la deuxi` eme : = A.X + B.U X

1 1 L L1 1 1 L .X + 0 2 0 0

0
1 L2

.U

D U B X + + A
Figure 2: sh ema bloc g en eral On peut exprimer la sortie Y par une equation du type : Y = C.X + D.U o` u Y est le vecteur des sorties (ici de dimension 1 car on a une seule sortie). Ici, Y = [S ] avec S = e1 R.i1 V . Do` u: S= R 0 1 .X + 1 0 .U

1 p

X C

1.2

G en eralisation

Un syst` eme lin eaire continu est d ecrit par des equations d etat de type : = A.X + B.U X Y = C.X + D.U o` u: U est le vecteur des commandes ou des entr ees. X est le vecteur d etat. Y est le vecteur des sorties. A est la matrice d evolution du syst` eme. B est la matrice dapplication de la commande. C est la matrice dobservation. D est la matrice de transmission directe. Dim(U ) = m, Dim(X ) = n, Dim(Y ) = p, Dim(A) = (n n), Dim(B ) = (n m), Dim(C ) = (p n), Dim(D ) = (p m),

Ces equations peuvent se repr esenter par le sh ema bloc g en eral de la gure 2, 1/p etant lop erateur dint egration dans le domaine de Laplace. En g en eral, D est nulle. L etat est la sortie des int egrateurs. A, B , C et D sont des matrices constantes

Denition 1.1 L etat dun syst` eme est lensemble minimum de variables qui contient linformation susante sur lhistoire du syst` eme pour permettre de calculer tous les etats futurs. On suppose connu le mod` ele et les entr ees. Pour un syst` eme m ecanique, l etat peut etre lensemble des positions et vitesses relatives a ` chaque degr e de libert e (ou toute combinaison equivalente). Pour un r eseau electrique, l etat peut etre d eni par le courant dans chaque inductance et la tension aux bornes de chaque capacit e (ou toute combinaison equivalente).

DIVERSES REPRESENTATIONS DETAT

Pour un syst` eme donn e, il existe plusieurs repr esentations d etat possibles. Nous verrons au paragraphe 2.1 que lon peut passer dune repr esentation a ` une autre par l equivalent dun changement de base. Nous verrons ensuite plusieurs formes de repr esentation particuli` eres.

2.1

Multiplicit e de la repr esentation

Si x est l etat dun syst` eme, toute bijection X < > d enit des equations d etat equivalentes. Soit T une matrice inversible, et soit (t) = T.X (t). On a : = T.A.T 1 . + [T.B ] .U y = C.T 1 . + [D ] .U ce qui d enit bien une nouvelle repr esentation d etat.

2.2

Repr esentation par des variables physiques

L etat du syst` eme peut etre compos e de variables physiques. Prenons lexemple du syst` eme electro-m ecanique de la gure 3 La variable dentr ee est u, la variable de sortie est . Les equations du syst` eme sont : K.u = R.i + L. d di + k. dt dt 2 d d k.i = J. 2 + . dt dt 4

K R L

J k

Figure 3: Un moteur et son alimentation En suivant ce qui est dit dans la d enition de l etat au chapitre pr ec edent, nous choisissons, pour repr esenter l etat du syst` eme, les variables : position : x1 = vitesse : x2 =
d dt

courant : x3 = i. Ce qui donne les equations d etat suivantes : x 1 = x2 k x 2 = .x2 + .x3 J J k R K x 3 = .x2 .x3 + .u L L L y = Ces equations peuvent se mettre sous la forme : 0 1 = X 0 J k 0 L Y =

0
k J R L

1 0 0

.X

0 .X + 0 .U
K L

2.3

Variables de phase

1er cas : les d eriv ees de lentr ee ninterviennent pas On consid` ere le syst` eme d ecrit par dn1 y dn y + a . + + a1 .y = K.e(t) n dtn dtn1 5

o` u y est la sortie et e lentr ee. On choisit de repr esenter l etat du syt` eme par des variables de phase :

y
dy dt

X =

. . .

dn1 y dtn1

x1 x2 . . . xn

Les equations d etat s ecrivent alors : x 1 = x2 x 2 = x3 = x n1 = xn x n = a1 .x1 a2 .x2 an .xn + K.e y = x1 Ce qui donne, sous forme matricielle :

= X

0 1 0 0 1 0 0 0 a1 a2 a3 1 0 0 .X .

0 0 1 an

.X + 0

0 0 . . .

.U

et

Y =

Les matrices A, B et C ont des structures remarquables. La matrice A est appel ee matrice compagne (ou bloc compagnon). Le calcul de la fonction de transfert donne : K Y (p) = n n 1 E (p) p + an .p + + a2 .p + a1 2eme cas : les d eriv ees de lentr ee interviennent Le syst` eme est alors d ecrit par (m < n) : dn y dn1 y de dm e + a . + + a .y = K e + b . + + b . n 1 1 m dtn dtn1 dt dtm 6

La fonction de transfert de ce syst` eme est : Y (p) K. (1 + b1 p + + bm pm ) = n E (p) p + an .pn1 + + a2 .p + a1 Pour se ramener a ` des probl` emes connus, on consid` ere une variable interne X (p) telle que : Y (p) X (p) Y (p) = . E (p) X (p) E (p) avec X (p) E (p) Y (p) X (p) = pn + an .pn1 K + + a2 .p + a1 (1) (2)

= 1 + b 1 p + + b m pm

L equation (1) nous ram` ene au probl` eme pr ec edent. L equation (2) est equivalente a `: Y (t) = X (t) + b1 . dm X dX + + bm . m dt dt

Par rapport au premier, ce deuxi` eme cas di` ere par l equation suivante : Y = 1 b 1 b2 b m 0 0 .X

2.4

Variables canoniques

On utilise ce type de repr esentation lorsque le syst` eme a une entr ee e(t) et une sortie y (t) et quil peut etre d ecrit par une fonction de transfert rationnelle strictement propre et a ` p oles distincts. (b0 + b1 p + + bm pm ) Y (p) = K. E (p) (p 1 ).(p 2 ) (p n ) avec comme hypoth` ese : i = j , on a i = j . On peut alors d ecomposer en el ements simples la fonction rationnelle pr ec edente : c2 cn Y (p) c1 + + + (3) = E (p) p 1 p 2 p n o` u les ci sont les coecients de la d ecomposition. On pose : 1 Xi = p i E 7

(4)

1 p - 1

x1 x2

c 1 c 2

+ + +

1 p - 2

1 p - n

xn

c n

Figure 4: sh ema bloc de la forme modale Si Xi = T L(xi ) et E = T L(e), l equation (4) peut s ecrire : x i = i .xi + e L equation (3) devient : y=
i=1 n

ci .xi

Ceci nous ram` ene a ` une repr esentation d etat de la forme :

0 = X . . . 0

0 . . 2 . . . . . .. .. . . . . n

.X +

1 . . . . . . 1

.U

Y =

c1 c2 c n

.X

On dit que ces repr esentations ont une forme modale. Le sh ema bloc equivalent est en gure 4

` REPONSE DUN SYTEME

Dans ce chapitre, nous cherchons a ` conna tre la ou les sorties y i (t) (vecteur Y ), connaissant les entr ees ei (t) (vecteur U ) et l etat du syst` eme a ` linstant 8

initial (X (0)). Il est clair que nous aurons egalement a ` calculer X (t). Les deux premi` eres parties de ce chapitre permettent de poser le probl` eme de la r esolution des equations di erentielles. La troisi` eme partie montre quelques propri et es de la matrice de transition, ce qui nous permettra, dans la quatri` eme partie daborder le calcul proprement dit.

3.1

Cas scalaire

Soit un syst` eme d ecrit par : x = a.x + b.u y = c.x o` u, a, b, c, x et y sont des scalaires. Dans un premier temps, on consid` ere ce syst` eme autonome (u(t) = 0). L equation d evolution de x devient : x = a.x. La transform ee de Laplace de cette equation donne : p.X (p) x(0) = a.X (p) X (p) = En prenant la transform ee inverse : x(t) = eat .x(0) Dans le cas, plus g en eral, du r egime forc e (u = 0), l equation d evolution de x est : x = a.x + b.u. La transform ee de Laplace de cette equation donne : p.X (p) x(0) = a.X (p) + b.U (p) X (p) = 1 x(0) + .b.U (p) (p a) (p a) x(0) (p a)

En prenant la transform ee inverse : x(t) = eat .x(0) +

ea(t ) .b.u( ).d

Le premier membre de cette equation correspond au r egime libre, le deuxi` eme, au r egime forc e.

3.2

Cas g en eral

Notre syst` eme est d ecrit par les equations : X Y = A.X + B.U = C.X

Dans un premier temps, on consid` ere le syst` eme autonome (U = 0). L equation d evolution de l etat X devient : X = A.X . La transform ee de Laplace de cette equation donne : p.X (p) X (0) = A.X (p) remarque : Ici X (p) repr esente le vecteur des TL. des x i . X (p) = (pI A)1 .X (0) Par d enition, on appelle la matrice eAt = T L1 (pI A)1 la matrice de transition du syst` eme. La notation e At rappelle le cas scalaire (eat ). La transform ee de Laplace inverse de l equation pr ec edente est : X (t) = eAt .X (0) Dans le cas du r egime forc e, l equation d evolution de X est : = A.X + B.U X . La transform ee de Laplace de cette equation donne : p.X (p) X (0) = A.X (p) + B.U (p) X (p) = (pI A)1 .X (0) + (pI A)1 .B.U (p) En prenant la transform ee inverse : X (t) = eAt .X (0) +
0 t

eA(t ) .B.U ( ).d

Le premier membre de cette eqution correspond au r egime libre, le deuxi` eme, au r egime forc e. Cette equation montre que si lon sait calculer e At , on aura X (t) donc Y (t). Avant de passer au calcul proprement dit de e At , on va en voir quelques unes de ses propri et es. 10

3.3

Propri et es de la matrice de transition

La matrice de transition (t) = eAt est solution du syst` eme autonome : = A.X X (5)

On peut d enir, comme dans la partie pr ec edente, que : (t) = T L 1 (pI A)1 . Cependant, une seconde d enition, qui nous aidera a ` calculer (t), est possible. Pour cela, on recherche une solution de l equation (5) sous la forme suivante : X (t) = A0 + A1 .t + A2 .t2 + + An .tn + o` u les A0 , A1 , sont inconnus. L equation (5) devient : = A1 +2.A2 .t+3.A3 .t2 + +n.An .tn1 + = A. A0 + A1 .t + A2 .t2 + + An .tn + X Ce qui implique, en notant que A0 = X (0), que : (t) = I + A.t + An n A2 2 .t + + .t + 2! n!

Voici quelques propri et es el ementaires de cette matrice : eAt

=I

= A.eAt = A1 . eAt I

t A 0 e d

eAt1 .eAt2 = eA(t1 +t2 ) eAt eAt

= eAt

= enAt

Toutes ces propri et es justient la notation e At .

3.4

Quelques m ethodes de calcul

Il nous reste, pour conna tre Y (t) donc X (t), le calcul de e At . Nous voyons ici deux m ethodes pour ce calcul.

11

3.4.1

Par transformation de Laplace inverse

On peut utiliser la premi` ere d enition de la matrice de transition : (t) = T L1 (pI A)1 Exemple 3.1. Soit : = X On va chercher a ` calculer (t). (pI A)
1

5 1 6 0

.X

p+5 1 6 p

(pI A)1 =

1 . (p + 3)(p + 2)

p 1 6 p+5

En formant la transform ee inverse, on trouve : (t) = 2e2t + 3e3t e2t + e3t 6e2t 6e3t 3e2t 2e3t

3.4.2

Par lutilisation du th eor` eme de Caley-Hamilton

RAPPELS On consid` ere une matrice A carr ee et une valeur propre de A. est solution de l equation caract eristique : P () = det[.I A] = 0 Th eor` eme 3.1 A v erie son equation caract eristique : P (A) = 0. Exemple 3.2. Soit : A= 2 1 1 3

On forme l equation caract eristique det[.I A] = 0 cest a ` dire : 2 1 1 3 12 =0

2 5 + 7 = 0 Le th eor` eme de C.H. permet d ecrire : A2 = 5A 7I

Ceci se g en eralise en : k > 2, Ak = f (A). Et comme (t) = I + A.t + An n A2 2 .t + + .t + 2! n! (6)

avec le th eor` eme de C.H., on peut r e ecrire (t) ainsi : (t) = 0 (t).I + 1 (t).A + 2 (t).A2 + + n1 (t).An1 . o` u n est la dimension de la matrice carr ee A. Proposition 3.1 Si A a n valeurs propres non nulles distinctes : 1 , 2 , , n , les coecients 0 (t), 1 (t), , n1 (t) de l equation (6) sont solution du syst` eme form e par les equations :
n1 ei t = 0 (t) + 1 (t).i + 2 (t).2 i + + n1 (t).i

i {1, , n}

Exemple 3.3.

On reprend lexemple 3.1. A= 5 1 6 0

Les valeurs propres de cette matrice sont : 1 = 2 et 2 = 3. Dapr` es la proposition pr ec edente, on sait que : (t) = 0 (t).I + 1 (t).A o` u 0 (t) et 1 (t) sont solution de : e2t = 0 (t) + 1 (t).(2) e3t = 0 (t) + 1 (t).(3) Ce qui donne : 0 (t) = 3e2t 2e3t 1 (t) = e2t e3t Le calcul de (t) donne le m eme r esultat que dans lexemple 3.1.

13

Remarque. Si A est diagonalisable, on peut trouver une matrice T inversible telle que : T 1 .A.T = = diag (i ). Or et est facile a ` calculer. Il ne reste plus alors qu` a former : eAt = T.et .T 1 . Remarque a ` propos de la stabilit e: = A.X + B.U est stable si et seuleDenition 3.1 Un syst` eme lin eaire X At ment si limt>inf e = 0. Une condition n ecessaire et susante pour quun syst` eme soit stable est : Toutes les valeurs propres de A (qui sont les racines du polyn ome caract eristique a(p) = det[pi A]) sont a ` partie r eelle strictement n egative.

RELATION ENTRE EQUATION DETAT ET MATRICE DE TRANSFERT

Soit un syst` eme d ecrit par les equations d etat : (7)

On veut calculer la matrice de transfert (une matrice contenant les fonctions de transfert entre les variables dentr ees et celles de sortie), qui est, par d enition : Y (p) M (p) = U (p) On suppose que X (0) = 0. On prend la TL des equations d etats (7) : (pI A).X (p) = B.U (p) Y (p) = C.X (p) + D.U (p) do` u: M (p) = C.(pI A)1 .B + D

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Exemple 4.1.

Soit le syst` eme d ecrit par : = X Y = 2 1 0 3 1 0 .X .X + 1 2 .U

Dans ce cas, lentr ee et la sortie du syst` eme sont des scalaires. Le calcul de la matrice de transfert va en fait donner la fonction de transfert : M (p) = Y (p)/U (p) pI A = (pI A)1 = Do` u: M (p) = p + 2 1 0 p+3 p+3 1 0 p+2

1 . (p + 2)(p + 3)

p+5 (p + 2)(p + 3)

Remarque. La matrice de transfert est invariante pour tout changement de la description d etat (en particulier, dans le cas dun changement de base).

5
5.1

NOTION SUR LA COMMANDE PAR RETOUR DETAT

On consid` ere un syst` eme d ecrit par : = A.X + B.U X Y = C.X On peut appliquer une commande par retour d etat : U
Commande

R
Consigne

G
Correcteur

.X

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G R +

U B + +

1 p A

X C

procd
Figure 5: sh ema bloc dune commande par retour d etat En boucle ferm ee, lentr ee est remplac ee par une commande calcul ee en fonction de la consigne et de l etat courant (voir gure 5). on obtient : = (A B.G).X + B.R X Y = C.X On note AF = A B.G la matrice d evolution du syst` eme en boucle ferm ee. Si le syst` eme est de dimention n, alors G= g1 g2 g n .

Avec la matrice G, on peut r egler les valeurs propres de A F . Le sch ema-bloc repr esentant le principe de cette commande est en gure 5.

5.2

Notion sur la commande par placement de p oles

Soit le syst` eme d ecrit en B.O. par variables de phase (autrement appel ee forme commandable) suivante :

X =

0 1 0 0 0 1 0 0 0 a1 a2 a3

0 0 1 an

et Y = b1 b2 bn .X La fonction de transfert en B.O. est : T (p) =

.X + 0

0 0 . . . 1

.U

b1 + b2 p + b3 p2 + + bn pn1 a1 + a2 .p + + an .pn1 + pn 16

En boucle ferm ee, le calcul de la matrice d evolution du syst` eme donne :

0 0

1 0

0 1

AF

0 0 0 1 a1 g1 a2 g2 a3 g3 an gn

.. . .. .

0 0

La fonction de tranfert en B.F. est : H (p) =

b1 + b2 p + b3 p2 + + bn pn1 (a1 + g1 ) + (a2 + g2 ).p + + (an + gn ).pn1 + pn

Cette m ethode de commande permet de modier toutes les valeurs propres en B.F., par contre, le num erateur reste inchang e. On ne peut donc pas modier les z eros du proc ed e. M ethode de placement des p oles : On commence par former l equation caract eristique en B.F., puis on l egale au d enominateur voulu :
n

(a1 + g1 ) + (a2 + g2 ).p + + (an + gn ).pn1 + pn =

(p i )

On se donne les i (p oles souhait es), les ai sont donn es par le syst` eme, il faut calculer les gi . Exemple 5.1. B.O. est : On consid` ere le syst` eme dont la fonction de transfert en T (p) = 1 p3 + 4p2 + 3p + 2

1. Donner la repr esentation d etat par variables de phase 2. D eterminer la matrice de retour d etat pour obtenir les valeurs propres suivantes : 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3. REPONSES 1. 0 1 0 0 X= 0 0 1 .X + 0 .U 2 3 4 1 Y = 1 0 0 .X

17

2.

(p i ) = p3 + 6p2 + 11p + 6
i=1

En identiant, on trouve : g1 = 4, g2 = 8, g3 = 2.

FIN
A Ce document a et e r ealis e avec L TEXsur Macintosh.

18