El Algoritmo
Simulación Monte Carlo,
método de la transformada
inversa
Método de la Transformada
inversa.
Sea X la variable aleatoria involucrada y sea
F ( x) P( X x)
la función de distribución de
probabilidad acumulada . La generación de
cada observación requiere entonces los
siguientes pasos:
1. Se Genera un número aleatorio A uniforme
entre 0 y 1, F ( x) A
2. Se establece
3. Se despeja x, que es entonces la
observación aleatoria deseada consecuencia
de la distribución de probabilidad.
Ejemplo: Demanda de un
artículo
Una tienda, ubicada en un centro
comercial de la ciudad, vende el modelo
L de cierto teléfono celular y su dueño
pretende estudiar su demanda para así
poder establecer una política de
abastecimiento del mismo. De la
demanda de este modelo se tiene
información de las últimas 75 semanas,
incluyendo aquellas ocasiones en que no
se vendió por carecer del modelo.
Dato de la situación
A continuación se presentan los datos
relativos a dicha demanda:
Demand 0 1 2 3 4 5 6
a
Frecuenci 1 9 18 19 18 9 1
a
¿Cómo ha de simularse dicha
demanda?
Desarrollo: construcción de la distribución de
probabilidad, observaciones y su frecuencia.
Para poder generar una distribución de
probabilidad que represente de manera
adecuada se debe asignar a cada evento la
probabilidad de acuerdo con la frecuencia
que este ha ocurrido. Lo primero que debe
observarse que los eventos que han
ocurrido van desde 0 hasta 6. La segunda
cosa que se debe tener en cuenta es la
frecuencia de cada uno: el primero ocurrió
1 de un total de 75, el segundo 9 de 75, el
tercero 18 de 75…
Desarrollo: construcción de la distribución
de probabilidad, eventos y probabilidades
La distribución de frecuencias relativas de
datos es:
Demand 0 1 2 3 4 5 6
a
Frecuenci 1/75 9/75 18/75 19/75 18/7 9/75 1/75
a relativa =0.0 =0.1 =0.2 =0.2 5=0 =0.1 =0.0
13 2 4 53 .24 2 13
La que se utiliza es la frecuencia relativa
acumulada
Demanda 0 1 2 3 4 5 6
Frecuencia 1/75 10/75 28/7 47/75 65/75 74/75 1
relativa =0.0 =0.13 5=0. = =0.8 =0.9
acumulada 13 3 373 0.627 67 87
Construcción de los
intervalos
A partir de la distribución acumulad
Demanda 0 1 2 3 4 5 6
Frecuencia 0.013 0.133 0.37 0.627 0.867 0.987 1
relativa 3
acumulada
Se forman los intervalos asociados a los eventos, estos pueden ser
semi abiertos por la izquierda (a,b] o semi abiertos por la derecha
[a,b), para este caso: (0, 0.013], (0.013, 0.133], (0.133, 0.373],
(0.373,0.627], (0.627, 0.867], (0.867, 0.987], (0.987, 1.00], cada
uno asociado a su evento respectivo.
Por ejemplo si se genera como número aleatorio 0.575, se
determina a cual de los intervalos pertenece, 575 está en
(0.373,0.627], el evento asociado es 3; Si se genera 0.233,
este se encuentra en : (0.133, 0.373], el evento es 2
Corrida:
aleatori Deman Aleator Deman
o da io da Se construye las
0.575 3 0.480 3 distribución de
0.233 2 0.042 1 probabilidad
0.361 2 0.966 5 acumuladas de la
0.324 2 0.210 2 demanda la cual
0.470 3 0.026 1 será utilizada. Se
0.831 5 0.604 3 determinan los
0.125 1 0.909 5 intervalos
0.885 5 0.921 5 correspondientes a
0.369 2 0.195 2
cada uno evento
de la demanda:
0.491 3 0.493 3
0,1,2,3,4,5,6. Se
0.310 2 0.339 2
busca en cada
0.151 2 0.816 4
intervalo de la
Resultado de la corrida
Interpretando el resultado de la corrida
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Demanda x 3 2 2 2 3 5 1 5 1
semana
Semana 10 11 1 1 14 15 16 17 18
2 3
Demanda x 2 3 2 2 3 1 5 2 1
semana
Semana 19 20 2 2 23 24 25 26 27
1 2
Demanda x 3 5 5 2 3 2 4
semana
Como Algoritmo
La simulación Monte Carlo ha sido pensada para activarse en un
computador, así que es recomendable presentar el algoritmo respectivo:
Inicie el proceso
Sea S una lista S {}
Repita hasta que tenga
suficientes resultados
Genere Aleatorio A
Si A<0.013, S S{0}vaya a
Si A<0.133,S S{1}vaya a
Si A<0.373,S S{2}vaya a
Si A<0.627,S S{3}vaya a
Si A<0.867,S S{4}vaya a
Si A<0.987,S S{5}vaya a
Si A<1.000,S S{6}vaya a
Fin del Repita
Ejemplo 2: Simulación de
políticas de Inventario.
Una compañía fabrica alternadores eléctricos para
autos cuatro cilindros 1.3 v. Los alternadores
requieren de un rodamiento el cual permite el giro
de la polea que sujeta la correa del alternador.
Estas piezas no las fabrica la empresa, por lo que
tiene que comprarlas a un proveedor. La empresa
vende en promedio, 12000 alternadores por año y
cada generador requiere de un rodamiento. El
costo por unidad (para la empresa) de cada
rodamiento es de $2. El contador de la empresa
estima que el costo por tener mercancía guardada
equivale al 15% del valor del artículo
Continuación del
ejemplo:
El costo de tramitar la compra es de $20, permiso
de importación, pago de internet, flete, etc. La
demanda mensual tiene variaciones importantes y
se puede representar mediante la siguiente
distribución de probabilidad
Demanda 42 45 48 51 54
Probabilida
0.10 0.20 0.40 0.20 0.10
d
Continuación del
ejemplo:
El proveedor tiene tiempo variable en hacer
llegar los pedidos, esta variación en el tiempo
de entrega de las órdenes se puede representar
mediante la siguiente distribución de
probabilidad:
Demora 2 3 4
(semanas)
Probabilidad 0.10 0.30 0.60
Continuación…
Se pretende hacer un estudio de simulación con el
propósito de diseñar una política de inventario
(Q,R) para un riesgo de déficit nulo o menor del
5%. Se quieren probar y comparar varias política
de abastecimiento con la intención de disminuir
los costos del manejo de estos inventarios. Surgen
algunas preguntas, como por ejemplo: ¿cuánto
tiempo después de una orden se debe colocar la
siguiente?¿cuál es el nivel de reorden apropiado?
¿cuál debe ser el criterio que guíe la búsqueda?
Ejercicio: sobre
inversión
La empresa anterior está evaluando la posibilidad
de adquirir un equipo que le permitirá fabricar los
rodamientos anteriormente mencionados. Se
quiere saber si conviene o no adquirir los
[Link] propietarios de la fabrica han discutido
varios criterios para evaluar la conveniencia o no
de la inversión: El tiempo de recuperación de
capital, los ingresos anuales, los costos, la tasa
interna de retorno etc. Sin embargo , la discusión
no fue concluyente, puesto que los argumentos se
basaron en supuestos sobre el resultado de estos
criterios, se llegó a la conclusión de que se debían
evaluar de “alguna manera” dichos criterios.
Continuación del
ejercicio.
El primero de los criterios que se pretende
evaluar, es el de la tasa interna de retorno. La
tasa interna de retorno i debe cumplir con la
siguiente
N
I ecuación
G I G D t P
n 0
n n n n
1 i
n
n n n
0,
donde:
I n : Ingresobrutoduranteel añon,
Gn : Gastosduranteel añon,
Dn : Depreciacióndel equipo,duranteel añon,
t n : tasaefectivadel impuestosenel añon,
Pn : Pagoso desenbolso
s duranteel añon.
Ejemplo: Dependencia de
variables
En muchos modelos matemáticos y modelos de
simulación se supone que las variables aleatorias
son independientes. Por ejemplo, el ingreso que
obtiene la empresa de los alternadores,
mencionada previamente, se expresa mediante:
Ingresobruto ventas preciode venta
año año unidad
El cálculo del ingreso bruto anual, usualmente
parte de la suposición de que ventas y precio
unitario del alternador son variables aleatorias
independientes, pero resulta que en la mayoría de
los casos un aumento en el precio del
Continuación del
ejemplo:
Producto trae como consecuencia que los clientes
busquen más frecuentemente los productos de la
competencia. Suponga que la empresa ha
registrado las ventas (mejor aún las demandas)
para varios precios de los alternadores: $50, 53,
57, 60, los cuales se mantuvieron durante 3 meses,
5 meses, 2 meses y 1 mes respectivamente y que
en todos los casos tuvieron demandas que variaron
semanalmente de esta manera:
Demanda para 48 51 54
precio $50
Frecuencia 2 4 6
Continuación:
Demanda para 45 48 51
precio $53
Frecuencia 5 7 8
Demanda para 42 45 48
precio $57
frecuencia 5 2 1
Demanda para 42 45
precio $50
Frecuencia 3 1
Simule el ingreso bruto anual para cinco años
Ejercicio: simulando el
control de calidad.
Un Cierto Laboratorio de esta ciudad prepara una fórmula
para elaborar un cierto producto contra los hongos
cutáneos. La aplicación se hace en una cantidad de 12 kg.
Y se envasa en frascos de 10 gramos. De este preparado
se toma, de manera aleatoria, una cantidad de 10 gramos,
para chequeo de calidad. En esta prueba si la muestra no
tiene el espectro de componentes correctos, entonces se
envía a todo el lote para el laboratorio, para corregir el
preparado. Si la muestra tiene las proporciones correctas
se toma otra muestra similar y se repite la conclusión del
primer experimento. Se hace así hasta la tercera muestra,
y en caso de que esta no tenga se considera que todo el
lote está bien, y se envía a ventas. Si la ganancia por cada
envase es de $0.30, el costo por el reprocesamiento total es
de $2.00 y la probabilidad de que la muestra no tenga la
proporción correcta es de 0.03. realice una simulación
Monte Carlo para calcular la ganancia promedio por lote.
