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El método de tendencia lineal de Holt es una técnica de pronóstico que extiende la suavización exponencial para incluir tendencias lineales en series temporales. Por otro lado, el método de Winters, o suavización exponencial triple, añade componentes estacionales, siendo útil para datos con patrones estacionales repetitivos. Ambos métodos utilizan ecuaciones específicas para estimar el nivel, la tendencia y, en el caso de Winters, la estacionalidad de los datos.

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El método de tendencia lineal de Holt es una técnica de pronóstico que extiende la suavización exponencial para incluir tendencias lineales en series temporales. Por otro lado, el método de Winters, o suavización exponencial triple, añade componentes estacionales, siendo útil para datos con patrones estacionales repetitivos. Ambos métodos utilizan ecuaciones específicas para estimar el nivel, la tendencia y, en el caso de Winters, la estacionalidad de los datos.

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Métodos de Holt y Winter

Series Temporales

Grupo1
Método de tendencia lineal de Holt
Introducción

El método de tendencia lineal de Holt es una técnica de pronóstico de series temporales que extiende el
método de suavización exponencial de Holt para incluir la tendencia lineal. Este método es útil cuando los
datos muestran una tendencia lineal a lo largo del tiempo.
Nivel(estim
ación de la
serien en el
momento)

Estimación
de la
tendencia

Componentes (pendiente
)

del Método de
Tendencia Suavizac

Lineal de Holt ión

Tendenci
a
Ecuaciones

• Ecuación de pronóstico:
• Ecuación de nivel:
• Ecuación de tendencia:
• Donde , h el pronostico de avance , es el último nivel estimado más
h veces.
Ejemplo
PERIOD OBSERVACIÓ PENDIENT
AÑO NIVEL PRRONOSTICO ERROR
O N E

t y_t l_t b_t


𝛼 =0.82
∗
𝛽 =0.0001
2012 0 17,55 0 0

2013 1 21,86 21,86 4,31

24,30
2014 2 23,89
04
0,002617 26,17 -2,28
26,45
2015 3 26,93
71
0,00243 26,45957307 0,47042693
26,81
2016 4 26,89
25
0,002646 26,81516885 0,07483115
28,46
2017 5 28,83
73
0,002681 28,47001164 0,35998836
29,79
2018 6 30,08
02
0,002847 29,79304881 0,28695119
30,74
2019 7 30,95
17
0,002979 30,74472779 0,20527221
30,28
2020 8 30,19
99
0,003074 30,29292517 -0,1029252
Método de tendencia lineal de
Winters
Introducción

El método de Winters, también conocido como el método de suavización exponencial triple, es una técnica
de pronóstico de series temporales que extiende el método de suavización exponencial de Holt para
incluir componentes estacionales. Este método es particularmente útil cuando los datos exhiben patrones
estacionales repetitivos a lo largo del tiempo.
Componentes
del Método
Ecuaciones

• Ecuación de pronóstico:
• Ecuación de nivel:
• Ecuación de tendencia:
• Ecuación estacional:
• Donde los parámetros de suavización .

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