TRANSFORMACIÓN BIVARIANTE DE VARIABLES

ALEATORIAS

1
DISTRIBUCIONES CONTINUAS DE PROBABILIDAD

2
MEDIA Y VARIANZA DE DISTRIBUCIONES CONTINUAS
DE PROBABILIDAD

3
 II. Técnica de la Función de Densidad de probabilidad:
fdp.

1 . E l p ro c e d i m i e nto s o l o p u e d e f u n c i o n a r p a ra t ra n s fo r m a c i o n e s u n o a u n o ( " i nv e r ti b l e " ) . E sto

i m p l i c a q u e l a n u e va Va r i a b l e A l e ato r i a Y ≡ g ( X 1 , X 2 ) d e b e i r a c o m p a ñ a d o d e o t ra f u n c i ó n e l e g i d a
a r b i t ra r i a m e nte d e X 1 y / o X 2 [ l a Y o r i g i n a l s e rá l l a m a d o Y 1 , y e l a u x i l i a r Y 2 , o v i c e v e rs a ] .
N o r m a l m e nte e l e g i m o s e sta s e g u n d a f u n c i ó n ( a u x i l i a r ) d e l a m a n e ra m á s s i m p l e p o s i b l e , e s d e c i r,
la hacemos igual a X2 (o X1):

2 . I nv i e r te l a t ra n sfo r m a c i ó n , e s d e c i r, re s u e l v e l a s d o s e c u a c i o n e s y 1 = g ( x 1 , x 2 ) y y 2 = x 2 p a ra
x 1 y x 2 ( e n té r m i n o s d e y 1 e y 2 ) . O b te n i e n d o u n a s o l u c i ó n ú n i c a q u e ga ra nti za q u e l a
t ra n s fo r m a c i ó n s e a u n o a u n o .
3. Sustituya esta solución x1 (y1, y2) y x2 (y2) en la fdp conjunto del "antiguo“ par X1, X2 (dando una función de y1 e y2).

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4. Multiplique esta función por el jacobiano de la transformación:

el resultado es la pdf conjunto de Y1 e Y2. Al mismo tiempo, establecer la región

de posibles valores (Y1, Y2) en el plano (y1, y2) [esto es a menudo, la parte más difícil del
procedimiento].

5. Eliminar Y2 [el "falso", Variable auxiliar introducida para ayudarnos con el inverso]
integrándolo (encontrando el marginal Y1). No olvidar eso. Se debe integrar sobre el rango
condicional de y2 dado y1.
𝐸𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜 1 :
y son variables aleatorias independientes, donde: ~ Ɛ(1) i=1,2.
𝑋1
𝐻𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑑𝑝 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑦=
𝑋 1+ 𝑋 2
5
y son variables aleatorias independientes, donde: ~ Ɛ(1) i=1,2.
𝑋1
𝐻𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑑𝑝 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑦=
𝑋 1+ 𝑋 2
𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖 ó 𝑛:
𝑋1
𝑆𝑖 h𝑎𝑐𝑒𝑚𝑜𝑠: 𝑋 2 =𝑌 2 𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 : 𝑌 1= ,
𝑋 1+ 𝑌 2

𝑌 1𝑌 2
𝑌 1 𝑌 2= 𝑋 1 (1 −𝑌 1 ¿ ¿ ) 𝑋 1= 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢 í 𝑚𝑜𝑠 𝑋 1 𝑦 𝑋 2 𝑒𝑛𝑙𝑎 𝑓𝑑𝑝
1− 𝑌 1
𝑦1 𝑦2 𝑦1 𝑦2
𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑋 1 𝑦 𝑋 2 : 𝑒 − 𝑥 − 𝑥 1 2
¿𝑒
−
1 − 𝑦1
−𝑦2 − 𝑦 2 ( 1+
1 − 𝑦1
) −
1 − 𝑦1
¿𝑒 ¿𝑒

=
𝐸𝑙 𝐽𝑎𝑐𝑜𝑏𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑒𝑠:

6
 𝑦2
𝑦2 −
1 − 𝑦1
𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 : 𝑓 ( 𝑦 1 , 𝑦 2 )= 𝑒
(1 − 𝑦1 )
2 𝑃𝑎𝑟𝑎 : 0 < 𝑦 1< 1 , 𝑦 2 >0

𝐴h𝑜𝑟𝑎 , 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑦 2 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓 ( 𝑦 1 ) . 𝐸𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠 :

∞ 𝑥
−
𝐻𝑎𝑐𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓 ó 𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎: ∫𝑥 𝑘
𝑒 𝑎
𝑑𝑥=𝑘 ! 𝑎
𝑘+1

1=1 𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑓 ( 𝑦 1) ,𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 :

𝑓 ( 𝑦 1) =
{ 1, 0 < 𝑦 1 <1
¿ 0 , ≤ 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟
7
𝐸𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜 2 :
y son variables aleatorias independientes, donde: ~ Ɛ(1) i=1,2.
𝑋2
𝐻𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑑𝑝 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑦=
𝑋1
𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖 ó𝑛:
𝑋2
𝑆𝑖 h𝑎𝑐𝑒𝑚𝑜𝑠: 𝑋 1 =𝑌 1 𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 : 𝑌 2=
𝑋1
, 𝑋 2=𝑌 1 𝑌 2

𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢 í 𝑚𝑜𝑠 𝑋 1 𝑦 𝑋 2 𝑒𝑛𝑙𝑎 𝑓𝑑𝑝𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑋 1 𝑦 𝑋 2 : 𝑒 − 𝑥 − 𝑥 ¿ 𝑒 − 𝑦

1 2 1 − 𝑦1 𝑦2
¿𝑒
− 𝑦 1 (1 + 𝑦 2)

=
𝐸𝑙 𝐽𝑎𝑐𝑜𝑏𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑒𝑠:

8
𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 : 𝑓 ( 𝑦 1 , 𝑦 2 )= 𝑦 1 𝑒
− 𝑦 1 ( 1+ 𝑦 2 )
𝑃𝑎𝑟𝑎 : 𝑦 1 >0 , 𝑦 2> 0

𝐴h𝑜𝑟𝑎 , 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑦 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓 ( 𝑦 2 ) . 𝐸𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠 :

𝑦 2> 0
∞
1
𝑓 ( 𝑦 2 )=∫ 𝑦 1 𝑒
− 𝑦 1( 1+ 𝑦 2 )
d 𝑦 1= 2
0 ( 1+ 𝑦 2 )

𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑓 ( 𝑦 2 ) ,𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 :

{
1
, 𝑦 2 >0
𝑓 ( 𝑦 2 )= ( 1+ 𝑦 2 )2
¿ 0 , 𝑦2≤ 0
9
¿PREGUNTAS?

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