Toma de decisiones en
situaciones de incertidumbre
• Laplace
• Optimista
• Pesimista
• Hurwicz
• Savage
•Como directivo debemos elegir entre tres
tecnologías diferentes, cuyo rendimiento
depende de la adaptación de los
trabajadores a la misma.
•Los beneficios esperados de cada
tecnología y grado de adaptación de los
son trabajadores son los siguientes. (miles
de euros)
No se adaptan Se adaptan bien Se adaptan muy
bien
Tecnología 1 650 550 900
Tecnología 2 1,000 650 400
Tecnología 3 500 800 950
Criterio de Laplace. Está basada en el principio de
razón insuficiente; como no podemos suponer
una mayor probabilidad de ocurrencia a un
suceso futuro que a otro, podemos considerar
que todos los sucesos son equiprobables
No se adaptan Se adaptan bien Se adaptan VM
1/3 1/3 muy bien
1/3
Tecnología 1 650 550 900 216.45+183.15+29
.3333x 650 .3333 x 550 .3333 x 900 9.7= 699.3
=216.45 =183.15 =299.7
Tecnología 2 1,000 650 400 333.3+216.64+133
.3333 x 1000 .3333 x 650 .3333 x 400 .32= 683.26
=333.3 = 216.64 =133.32
Tecnología 3 500 800 950 166.65+266.64+31
.3333 x 500 .3333 x 800 .3333 x 950 6.63=749
=166.65 =266.64 =316.63 749
Criterio de Wald o Pesimista
•Es el criterio conservador. Es un criterio
pesimista ya que razona sobre la peor
situación que se le puede presentar al
decisor una vez elegida una alternativa.
No se adaptan Se adaptan bien Se adaptan VM
muy bien
Tecnología 1 650
550 900
. 550
1,000 650
Tecnología 2
. 400 400
Tecnología 3
500 800 950
500
Criterio Optimista
•El decisor que sigue este criterio
identifica cada alternativa con el
mejor resultado posible, optando
por la alternativa que corresponda
con dicho valor.
No se adaptan Se adaptan bien Se adaptan VM
muy bien
Tecnología 1 650 550 900 900
650
Tecnología 2
1,000
.
400 1,000
Tecnología 3
500 800 950 950
Ejercicio : Criterio de laplace, Wald y
Optimista
No se adaptan Se adaptan bien Se adaptan muy
bien
Tecnología 1 230 440 600
Tecnología 2 500 225 200
Tecnología 3 250 400 375
Criterio de Hurwicz
• Este criterio representa un abanico de actitudes, desde lo más
pesimista a lo más optimista. Para aplicar este criterio de decisión, el
decisor debe definir su coeficiente de optimismo α entre el 0 y 1.
• Consecuentemente el coeficiente de pesimismo será (1-α)
• Valor esperado (Ai)={max Rij * α + min Rij* (1-α )}
Coeficiente de pesimismo
•
Coeficiente de optimismo
No se adaptan Se adaptan bien Se adaptan VM
muy bien
Tecnología 1 650 550 900 777.5
Tecnología 2 1,000 650 400 790
.
Tecnología 3 500 800 950 792.5
Valor esperado (Ai)={max Rij * α + min Rij* (1-α )}
A1= 900 * 0.65 + 550 * (1- 0.65) = 777.5
A2=1,000 * 0.65 + 400 * (1- 0.65) = 790
A3= 950 * 0.65 + 500 * (1- 0.65) = 792.5
Criterio de Savage
• Transforma la matriz de resultados en una matriz de errores. De esta
forma el decisor puede evaluar fácilmente el coste de oportunidad en
el que incurre por tomar una decisión equivocada.
• Para ello hay que determinar el mejor resultado para cada situación
que se pueda presentar, siendo la matriz de beneficios esperados.
Criterio de Savage
No se Se adaptan Se adaptan VM
adaptan bien muy bien
Tecnología 1 650 550 900
(1000-650) (800-550) (950-900) 350
350 250 50
Tecnología 2 1000 650 400
(1000-1000) (800-650) (950-400) 550
0 150 550
Tecnología 3 500 800 950
(1000-500) (800-800) (950-950) 500
500 0 0
Pre-evaluación Unidad 2
Trabaja en la libreta y resolverlo, enviar por chat privado ss
(screen shot)
E1 E2 E3 E4
Euro Euro Euro Euro
Baja mucho Baja poco Sube poco Sube mucho
A1 Amortizar Hipoteca 1 2 5 10
A2 Plan de pensión 5 6 6 2
A3 Fondo a un año 3 4 4 5
Criterio de Laplace
Criterio de pesimismo
Criterio de optimismo
Criterio de frustración (Savage)
