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Procesos Estocásticos Estacionarios

Este documento presenta un resumen sobre procesos estocásticos estacionarios. Explica que los procesos estocásticos son colecciones de variables aleatorias cuyas características pueden variar a lo largo del tiempo, y que los procesos estacionarios son aquellos cuyo comportamiento es constante. Luego define los procesos estacionarios en sentido fuerte y débil, y provee un ejemplo de cómo predecir índices trimestrales de obras de ingeniería civil usando un supuesto de estacionalidad estable.

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Sheyla Alessandra Morales Carrillo
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Este documento presenta un resumen sobre procesos estocásticos estacionarios. Explica que los procesos estocásticos son colecciones de variables aleatorias cuyas características pueden variar a lo largo del tiempo, y que los procesos estacionarios son aquellos cuyo comportamiento es constante. Luego define los procesos estacionarios en sentido fuerte y débil, y provee un ejemplo de cómo predecir índices trimestrales de obras de ingeniería civil usando un supuesto de estacionalidad estable.

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE ESTADÍSTICA

ASIGNATURA:
Procesos Estocásticos

INTEGRANTES:
Abad Albán Diego
Barco Ruiz Ángela
Chanta Coello Hellín
 Juárez Noemí Raquel
Quispe Ríos Manuel
Ortiz Morales Carolina
Morales Carrillo Sheyla
Yacsahuache Huamán Clever

PROFESOR:
Pintado Rodríguez Félix Fabián
PROCESOS
ESTOCASTICOS
ESTACIONARIOS
PROCESO ESTOCASTICO

   Un proceso estocástico es una colección o


familia de variables aleatorias {, con },


con lo que éste puede interpretarse como
una sucesión de variables aleatorias cuyas
características pueden variar a lo largo del
tiempo.
PROCESO ESTOCÁSTICO
ESTACIONARIO
 Son aquellos procesos estocásticos que tienen un comportamiento
constante a lo largo del tiempo.
P. ESTACIONARIO EN SENTIDO FUERTE

  
 un proceso es estacionario en sentido estricto, si al realizar un mismo
desplazamiento en el tiempo de todas las variables de cualquier
distribución conjunta finita, resulta que esta distribución no varía, es
decir:

 ,...,),...,) para todo conjunto de índices y todo .


P. ESTACIONARIO EN SENTIDO DEBIL

  
 un proceso estocástico es estacionario en sentido débil si mantiene
constantes todas sus características lo largo del tiempo, es decir, si
para todo :
 EJEMPLO

En la tabla adjunta se presentan los índices trimestrales de obras


realizadas en ingeniería civil entre 19988-1993. Se trata de obtener
predicciones para los cuatro trimestres de 1944
C:\Users\SHEYLA\Documents\PROCESOS [Link]

Para realizar predicciones de las obras de ingeniería civil bajo el


supuesto de estacionalidad estable en el año 1994 (Q1 1994, Q2
1994, Q3 1994, Q4 1994) se requiere ajustar una recta de regresión
con la serie desestacionalizada
La recta ajustada puede servir tanto para representar la
tendencia como para realizar predicciones a medio o largo
plazo. En la predicción a corto plazo tiene una escasa
aplicación en la predicción.
 Bajoel supuesto de estacionalidad estable, la predicción viene dada
por la expresión:

Donde es la predicción obtenida de la tendencia mediante el ajuste


de una función a los datos desestacionalizados, prescindiendo del
ciclo, ya que éste es un componente difícil de predecir.
Podría pensar que la tendencia puede calcularse ajustando
directamente la serie original a la función (recta, parábola; si en la
serie original se toman previamente logaritmos es adecuado ajustar
una recta)
Este procedimiento no es aconsejable, ya que el factor estacional
distorsiona gravemente los resultados de la estimación, en especial
si la estacionalidad es fuerte.
GRACIA
S

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