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40 estrategias de
trading
40 estrategias de trading
Entry #1 — “Go tith the flow”
Esta estrategia aplica dos reglas clásicas del trading: Opera en la dirección del
momentum y Corta las pérdidas rápido.
¿Cómo funciona?
Si el cierre actual > cierre anterior → entra en largo
Si el cierre actual < cierre anterior → entra en corto.
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Entry #2 – “Everyone loves Friday”
Estrategia basada en aprovechar el impulso de cierre de semana.
Muchos movimientos fuertes ocurren los viernes por posicionamiento antes del fin de
semana. Si el precio cierra en máximos o mínimos de X días, puede haber continuación el
lunes.
¿Cómo funciona?
Si hoy es viernes y el cierre es el más alto de las últimas X velas → entra en largo el
lunes
Si el cierre es el más bajo → entra en corto el lunes.
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Entry #3 – “Books can be great”
Calcula dos medias móviles: una de corto plazo y otra de largo plazo
Si la media corta cruza por debajo de la larga y el cierre está por debajo de la media
corta → entra en corto
Si la media corta cruza por encima de la larga y el cierre está por encima de la media
corta → entra en largo.
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Entry #4 – “Breakout with a twist”
Los rompimientos suelen fallar: se estima que entre el 70% y 80% no funcionan. Sin
embargo, los que sí funcionan pueden generar grandes tendencias.
Para filtrar los falsos rompimientos, esta estrategia solo opera si el mercado no está en
tendencia (ADX < 20), lo que parece contraintuitivo, pero busca entrar antes de que
inicie una gran tendencia.
¿Cómo funciona?
Calcula el indicador ADX de 15 periodos
Si el ADX < 20, el mercado está “plano” y se permite operar
Compra si el precio rompe el máximo de las últimas X velas
Vende si rompe el mínimo de las últimas X velas.
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Entry #5 – “Average true range based
breakout”
Esta estrategia exige que el movimiento sea lo suficientemente grande para que cuente
como válido, usando el ATR (Average True Range) como filtro.
La idea es que si el movimiento supera la volatilidad típica reciente, es más probable que
el breakout sea real.
¿Cómo funciona?
Calcula el ATR de X periodos
Compra si el precio sube más allá del cierre actual + (ATR × factor)
Vende si baja más allá del cierre - (ATR × factor).
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Entry #6 – “Percent ranker”
Basada en identificar si el precio actual está en la parte alta o baja del rango reciente.
La idea es simple: precios bajos tienden a seguir bajando, y precios altos tienden a seguir
subiendo.
Esta estrategia busca vender cuando el cierre está cerca del mínimo reciente y comprar
cuando está cerca del máximo, pero solo si hay una tendencia moderada (según el
ADX).
Usa el ADX (14): solo opera si está entre 20 y 30 (hay tendencia, pero no muy fuerte).
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Entry #7 – “Intraday breakout”
Esta estrategia busca capturar esos rompimientos dentro de una ventana horaria
específica, solo si hay tendencia (ADX alto).
Aumenta la calidad de las señales evitando operar en rangos laterales o fuera de los
momentos de mayor volumen.
¿Cómo funciona?
Define una ventana horaria para operar (ej. 9:45 a 10:45 a.m.)
Solo permite una entrada por día
Calcula el ADX y solo opera si está por encima de cierto umbral
Compra si el precio rompe el máximo del día anterior + offset
Vende si rompe el mínimo del día anterior – offset.
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Entry #8 – “Intraday breakout with expanding
range”
Cuando el rango de movimiento de ayer es mayor que el de días anteriores, suele indicar
un aumento en el interés o la actividad del mercado.
Esta estrategia busca aprovechar esa expansión, esperando que continúe.
Es una forma de filtrar los días con más “potencial” antes de buscar el rompimiento.
¿Cómo funciona?
Es igual a la Entry #7 (breakout intradía con filtro horario y ADX alto)
Añade una condición: el rango de ayer (alto - bajo) debe ser mayor que el rango de
hace 2 días.
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Entry #9 – “Day of week trading”
Estrategia basada en patrones de comportamiento según el día de la semana.
Algunos mercados tienden a moverse más en ciertos días, por eventos programados o
flujos repetitivos.
Esta estrategia busca explotar esos sesgos semanales.
¿Cómo funciona?
Se ejecuta solo en un día específico de la semana (por ejemplo, miércoles o jueves)
Usa velas de minuto, ya que el horario es clave
Miércoles a las 9:35 → compra si rompe el máximo del día anterior
Jueves a las 9:35 → venta si rompe el mínimo del día anterior.
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Entry #10 – “Enchanced day of week trading”
Partiendo de la lógica de la Entry #9, esta versión añade un filtro adicional: el cierre
actual debe estar en la dirección del momentum reciente.
Así se buscan confirmaciones, lo que reduce señales falsas.
¿Cómo funciona?
Igual que Entry #9
Miércoles a las 9:35 → compra si rompe el máximo del día anterior
Jueves a las 9:35 → venta si rompe el mínimo del día anterior
Condición adicional
El cierre actual debe ser mayor (para largos) o menor (para cortos) que el cierre
promedio de las últimas X velas
Reduce aún más la frecuencia de operaciones, pero busca mayor precisión.
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Entry #11 – “Not day of week trading”
Lo contrario a operar en un día específico: aquí se excluye un día.
En lugar de buscar el “mejor día” para operar, esta estrategia parte de la idea de evitar los
días que suelen funcionar peor.
Por ejemplo, si los jueves históricamente no son rentables, se excluyen del sistema. Es
una forma de evitar sesgos de sobreoptimización y centrarse en patrones reales.
¿Cómo funciona?
Opera todos los días excepto uno (por ejemplo, no se opera los miércoles o los
jueves)
Si no es miércoles → compra si rompe el máximo del día anterior
Si no es jueves → vende si rompe el mínimo del día anterior.
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Entry #12 – “RSI trigger”
El RSI es un clásico para detectar sobrecompra y sobreventa, pero por sí solo puede
generar señales falsas.
Esta estrategia añade una condición de confirmación con una media móvil para filtrar
entradas débiles.
Solo se entra cuando el RSI y el precio van en la misma dirección.
¿Cómo funciona?
Calcula el RSI en un periodo corto (ej. 5)
Si el RSI < umbral (ej. 80) y el cierre está por encima de la media → entra en largo
Si el RSI > (100 - umbral) y el cierre está por debajo de la media → entra en corto.
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Entry #13 – “Moving average cross, with a
twist”
El cruce de medias (rápida sobre lenta) es uno de los sistemas más conocidos, pero su
popularidad lo ha vuelto menos efectivo.
¿Cómo funciona?
Cruce clásico: media rápida cruza a la lenta
Condición adicional
Para largos: el cierre debe estar cerca del mínimo previo (bajo un umbral definido)
Para cortos: el cierre debe estar cerca del máximo previo
Así se evita entrar en movimientos “exagerados” o sobreextendidos.
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Entry #14 – “Split week, part 1”
Esta estrategia se enfoca en martes, miércoles y jueves, descartando lunes y viernes, y
solo opera si el mercado está tranquilo (baja volatilidad).
¿Cómo funciona?
Solo opera si el día es martes, miércoles o jueves
Compra si el precio actual es el más alto y el cierre más alto de las últimas X velas
Vende si es el mínimo y el cierre más bajo.
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Entry #15 – “Split week, part 2”
Versión complementaria a la anterior, enfocada en viernes y lunes.
Esta estrategia analiza el comportamiento de los extremos de la semana, donde pueden
influir noticias del fin de semana, cierres semanales o flujos de inicio de semana.
Solo opera en viernes y lunes, y filtra por baja volatilidad para evitar señales erráticas.
¿Cómo funciona?
Solo opera si el día es viernes o lunes
Compra si el precio es el más alto y el cierre más alto de las últimas X velas
Vende si es el mínimo y el cierre más bajo
Solo toma señales si el ATR en dólares por contrato está por debajo de un umbral.
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Entry #16 – “Introducing serial correlation”
La lógica de entrada cambia según el resultado de la última operación.
Muchas estrategias asumen que cada operación es independiente.
Pero en realidad, las rachas ganadoras o perdedoras afectan el comportamiento del
mercado o de la estrategia.
Esta entrada ajusta el tiempo de espera para entrar según si la última operación fue
ganadora o perdedora.
¿Cómo funciona?
Si la última operación fue ganadora → espera al menos 5 velas antes de la siguiente
Si fue perdedora → espera 20 velas antes de volver a entrar
Una vez cumplida la espera, entra si el cierre actual es el más bajo (compra) o el más
alto (venta) de las últimas X velas.
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Entry #17 – “Back in style”
Busca reversiones de corto plazo basadas en comparaciones entre máximos y mínimos
de las últimas 3 velas.
¿Cómo funciona?
Condición de venta
El mínimo de hace 3 velas es mayor que el máximo actual
El máximo actual es mayor que el mínimo de la vela anterior
El mínimo actual es mayor que los mínimos de las 2 velas anteriores
Entra en corto si se cumplen esas condiciones (reversión bajista)
Para largos, invierte la lógica usando máximos en vez de mínimos.
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Entry #18 – “Where you at?”
Entrada basada en la posición del cierre actual dentro del rango reciente (tipo
estocástico).
Esta estrategia busca reversiones a la media: si el precio cierra muy alto dentro del rango
reciente, se vende; si cierra muy bajo, se compra.
Además, evita operar en horarios de baja actividad.
¿Cómo funciona?
Calcula el mínimo y máximo entre la vela actual y la anterior
Mide dónde está el cierre dentro de ese rango
Si está muy alto (por encima del umbral) → venta
Si está muy bajo (por debajo del umbral) → compra.
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Entry #19 – “Exponentially better”
Usa cruces de medias móviles exponenciales (EMAs) para generar señales.
Las EMAs dan más peso a los precios recientes, lo que las hace más sensibles que las
medias simples.
Esta estrategia aprovecha esa rapidez para detectar cambios de tendencia más pronto.
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Entry #20 – “Range breakout”
Aprovechar rupturas tempranas del rango diario, filtrando por volatilidad reciente
Calcula el rango promedio de los últimos 10 días (alto - bajo)
Marca la apertura del día actual
Calcula los niveles de entrada
Entrada larga: apertura + (rango promedio × multiplo
Entrada corta: apertura - (rango promedio × multiplo
Solo operar antes de las 13:00 (hora de mercado)
No operar si no es la primera barra del día.
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Entry #21 – “Asymetric triple”
Confirmar fuerza antes de entrar largo, mientras permite cortos más libremente
Calcula el ATR(14)
Define los niveles
Entrada larga: close actual + ATRmult × AT
Entrada corta: mínimo del día - ATRmult × AT
Calcula la triple media de los mínimos con Length1
Media(mínimos) → Media(media) → Media(final
Compara la triple media con el mínimo de los últimos Length2
Si la triple media ≥ mínimo reciente → se permite entrada larga
Entrada corta siempre permitida
Coloca órdenes stop en los niveles calculados.
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Entry #22 – “Asymetric again”
Calcula ATR(14)
Define niveles
Entrada larga: apertura + ATR × multiplicado
Entrada corta: mínimo del día – ATR × multiplicado
Condición para entrar largo: apertura > cierre de aye
Si se cumple, coloca orden stop en EntryL
Entrada corta siempre permitida con stop en EntryS.
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Entry #23 – “Stochastic cross”
Entrada basada en el cruce del estocástico %K y %D.
¿Por qué se aplica?
El estocástico es un indicador clásico para identificar condiciones de sobrecompra/
sobreventa. Esta estrategia no lo usa como filtro, sino como señal directa: cuando el %K
cruza por encima del %D, se compra; cuando cruza por debajo, se vende.
¿Cómo funciona?
Calcula el estocástico %K y %D usando
Periodo base (SLength
Dos suavizados (Smoothing1 y Smoothing2
Tipo de suavizado (SmoothingType
Si el %K cruza por encima del %D → compra
Si el %K cruza por debajo del %D → venta
Entrada en la siguiente barra a mercado.
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Entry #24 – “Show me the money (Flow)”
Entrada basada en el indicador Money Flow Index (MFI), que combina precio y volumen
para detectar condiciones de sobrecompra y sobreventa
Calcular el MFI con una longitud de 14 períodos
Si cruza por encima de 20, se considera que sale de zona de sobreventa → compra
Si cruza por debajo de 80, se considera que entra en zona de sobrecompra → venta.
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Entry #25 – “Classic bollinger bands”
Calcula bandas superior/inferior con x periodo y 2 desviaciones
Si el precio cierra por encima de la banda inferior y también está por encima del cierre
de hace x velas → compra
Si el precio cierra por debajo de la banda superior y también está por debajo del cierre
de hace x velas → venta
Entrada a mercado directamente.
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Entry #26 – “Classic bollinger bands”
Las bandas de Keltner permiten detectar momentos en que el precio se aleja
significativamente de su rango medio.
¿Cómo funciona?
Calcula las bandas de Keltner usando
Media del cierre de los últimos periodos
ATR para definir las bandas
Compra si
El precio cruza por encima de la banda inferior
Y el cierre actual es mayor que el de hace x velas
Venta si
El precio cruza por debajo de la banda superior
Y el cierre actual es menor que el de hace x velas.
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Entry #27 – “Three amigos”
Entrada compuesta que combina ADX, RSI y comparaciones de cierres para detectar
condiciones favorables de entrada.
Al combinar tres indicadores se busca filtrar mejor las condiciones del mercado
ADX > 25 indica que hay tendencia
RSI < 50 o > 50 evalúa la presión compradora o vendedora
Comparar con cierres anteriores valida si hay mejora o deterioro en el precio.
¿Cómo funciona?
Calcula el ADX. Si es menor a 25 → no operar (mercado sin tendencia)
Si el ADX > 25
Compra si
RSI < 5
El cierre es menor que el de hace x velas
El cierre es mayor que el de hace x velas
Venta si
RSI > 5
El cierre es mayor que el de hace x velas
El cierre es menor que el de hace x velas.
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Entry #28 – “Two amigos”
Entrada simple basada en ADX + Momentum, con menos condiciones que la anterior,
pero igualmente efectiva en entornos tendenciales.
Se usa el ADX para filtrar solo mercados con tendencia (ADX > 20) y luego se toma una
decisión basada únicamente en si el precio ha mejorado o empeorado con respecto a x
velas atrás
Calcular el ADX. Si es menor a 20 → no operar (sin tendencia)
Si el ADX > 20
Compra si el cierre actual > cierre de hace x velas
Venta si el cierre actual < cierre de hace x velas.
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Entry #29 – “Pitter Patter Pattern”
El patrón intenta identificar un cambio de dinámica entre dos velas consecutivas,
anticipando un posible giro. Es un enfoque visual clásico convertido en lógica
programable.
Compra si
Apertura anterior > máximo actua
Apertura actual > cierre anterio
Cierre anterior > mínimo actua
Mínimo anterior > cierre actual
Venta si:
Se invierte todo: se reemplaza "high" por "low" y ">" por "<".
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Entry #30 – “Pitter Patter Pattern 2”
Una variante más sencilla del patrón anterior (#29), con las condiciones invertidas y una
regla adicional.
Permite detectar cambios de dirección en el precio a partir de patrones de tres velas
consecutivas. Al no usar medias móviles ni indicadores, reduce el riesgo de
sobreoptimización.
Compra si
Mínimo de hace 3 velas > máximo actua
Máximo actual > máximo anterio
Máximo anterior > máximo de hace 2 vela
Cierre actual > cierre anterior
Venta si:
Se invierten las condiciones: "high" por "low", ">" por "<".
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Entry #31 – “Closing pattern only”
Entrada basada en la fuerza de la dirección del precio con base en la secuencia de
cierres.
El patrón identifica una progresión alcista o bajista reciente como señal de continuación.
Ha sido útil en sectores como metales, y también puede aplicarse en reversa en sectores
como energía
Revisa los cierres de las últimas 3 velas
Compra si
Cierre actual > cierre de hace 1 vel
Cierre de hace 1 vela > cierre de hace
Cierre de hace 2 velas > cierre de hace
Venta corta si se da el patrón contrario
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Entry #32 – “Quick pullback pattern”
Este patrón busca identificar retrocesos breves dentro de una tendencia alcista o bajista,
usando una combinación de máximos/mínimos decrecientes y una vela de confirmación
que rompe el retroceso.
Util en sector energético.
Entrada larga (compra)
El máximo de hace 2 velas es mayor que el de hace 1 barra
El mínimo de hace 2 velas es menor que el de hace 1 barra
El cierre actual es mayor que el máximo de hace 2 velas.
Entrada corta (venta)
El mínimo de hace 2 velas es menor que el de hace 1 barra
El máximo de hace 2 velas es mayor que el de hace 1 barra.
El cierre actual es menor que el mínimo de hace 2 velas.
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Entry #33 – “Closing pattern only II”
Busca detectar formaciones de precio que podrían anticipar un cambio de dirección,
basándose solo en cómo han cerrado las velas recientes.
Util en sector energético.
Entrada larga (compra)
El cierre de hace 2 velas > cierre de hace 1 barra
El cierre de hace 2 velas < cierre de hace 5 velas
El cierre de hace 5 velas < cierre de hace 3 velas
El cierre de hace 3 velas < cierre de hace 4 velas.
Entrada corta (venta)
Inverso exacto del patrón largo (invierte los signos > y <).
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Entry #34 – “Breakdown dead ahead”
Detecta posibles cambios de tendencia o rupturas usando el momentum de los últimos x
periodos.
Si el precio se aleja lo suficiente del cierre de hace x velas, se interpreta como una señal
de quiebre
Calcula el AT
Si el cierre actual es mayor que el cierre de hace x velas → se vende con stop en:
close - multiplo de ATR * AT
Si el cierre actual es menor que el cierre de hace X velas → se compra con stop en:
close + multiplo de ATR * ATR
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Entry #35 – “Commodity channel index”
Entrada basada en el Commodity Channel Index (CCI), utilizando únicamente este
indicador sin combinaciones adicionales.
El CCI permite identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa, funcionando como
señal independiente. La estrategia evita complicaciones y se basa en niveles extremos
del indicador.
¿Cómo funciona?
Calcula el CCI
Calcula un promedio móvil simple del CCI dado X periodo
Si el promedio supera +100 → venta en la apertura
Si el promedio cae por debajo de -100 → compra en la apertura.
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Entry #36 – “Big tail bars”
Entrada basada en contar velas con colas largas (velas con rechazo) en un periodo
reciente, lo que puede anticipar un cambio de tendencia.
Las colas largas (tails) sugieren rechazo del precio en una dirección.
¿Cómo funciona?
Definir un periodo de observación (por ejemplo, 10 velas)
Contar cuántas velas alcistas tienen cola larga (bull tail)
Cierre > apertur
Apertura – mínimo > cierre – apertur
Alto > alto anterio
Contar cuántas velas bajistas tienen cola larga (bear tail)
Cierre < apertur
Máximo – apertura > apertura – cierr
Bajo < bajo anterio
Si hay más bull tails que bear tails y los bull tails superan el umbral → compra
Si hay más bear tails que bull tails y los bear tails superan el umbral → vender
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Entry #37 – “New high with consecutive
highs”
mercado alcanza un nuevo máximo y el precio sigue cerrando al alza, hay una alta
probabilidad de que la tendencia continúe.
El precio que rompe un nuevo máximo y cierra fuerte indica fortaleza.
Si, además, los últimos cierres confirman esa fuerza, se busca capturar ese impulso.
También se puede aplicar al revés, para detectar debilidad
Se define un rango de vela
Entrada larga si se cumplen todas estas condiciones
El cierre actual es mayor que el máximo más alto de las últimas velas
El cierre actual es mayor que el cierre anterior
El cierre actual es mayor que el cierre de hace 3 velas
El cierre anterior es mayor que el de hace 2 velas
Entrada corta si se cumplen las condiciones opuestas
El cierre actual es menor que el mínimo más bajo de las últimas velas
El cierre actual es menor que el cierre anterior
El cierre actual es menor que el cierre de hace 3 velas
El cierre anterior es menor que el de hace 2 velas.
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Entry #38 – “Start with an awesome
oscilator”
Busca divergencias entre el precio y el indicador Awesome Oscillator para anticipar giros
de mercado.
Añade un filtro de vela tipo martillo (para largos) o estrella fugaz (para cortos) según la
posición del cierre dentro del rango
Condiciones
Condición 1: AO muestra divergencia alcist
Condición 2: AO muestra divergencia bajist
Condición 3 (confirmación para largos)
El mínimo actual es menor que el anterior
El cierre está en la parte superior de la vel
Condición 4 (confirmación para cortos)
El máximo actual es mayor que el anterior
El cierre está en la parte inferior de la vel
Reglas de entrada
Si Condición 1 y 4: Vent
Si Condición 2 y 3: Compra
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Entry #39 – “Second Verse, (Almost) Same as
the First”
Solo permite operaciones long de enero a junio y short de julio a diciembre.
Está basada en una estacionalidad de precios: algunos activos tienden a subir en la
primera mitad del año y caer en la segunda.
En la primera mitad del año, entra en largo si
El cierre actual es el más alto de las últimas vela
El cierre se produce cerca del mínimo.
En la segunda mitad del año, entra en corto si
El cierre actual es el más bajo de las últimas velas
El cierre se produce cerca del máximo.
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Entry #40 – “It’s About Time!”
Algunos momentos del día tienen una mayor probabilidad de generar movimientos
relevantes (como las aperturas de sesión o el cierre de sesiones asiáticas/europeas).
La estrategia se basa en análisis exploratorio de datos, buscando ventanas temporales
donde hay más efectividad para operar, en lugar de usar indicadores técnicos
tradicionales
Si el reloj marca 03:00 o 21:30, y el cierre actual es mayor que el de hace x velas →
se permite un long
Si el reloj marca las 09:00, y el cierre actual es menor que el de hace x velas → se
permite un short.
40 estrategias de trading
Llegados a este punto, ya no eres la misma persona que hace unas páginas.
Has entendido cómo funcionan realmente estas 40 estrategias, cuáles son sus pilares
técnicos y, sobre todo, qué es exactamente lo que necesita para empezar a operarlas.
Ahora tienes en tus manos una base sólida y eso, en sí mismo, ya es una ventaja.
Pero también tienes algo más: conciencia.
Porque ahora sabes que aprender por tu cuenta es posible, sí… aunque lento y frustrante.
Te esperan decisiones sin contexto, callejones sin salida y momentos en los que no
sabrás si estás avanzando o dando vueltas en círculo.
Porque el trading no va de aplicar cientos de estrategias diferentes para cada fase del
mercado, si no de escoger una que encaje con tu personalidad, tus horarios, con tu
forma de ser y explotarla.
Por eso quiero darte una segunda opción.
Si después de todo lo que has aprendido no quieres dedicar los próximos 2 años de tu
vida a encontrar una estrategia que se adapte a tus necesidades, sientes que esto es
para ti y quieres empezar operar pero no sabes por dónde, te quiero dar la oportunidad
de acceder a TradingLab...
Por ello, te voy a dejar por aquí un formulario de preinscripción, una vez rellenado nos
pondremos en contacto contigo para explicarte el programa con detalle.
No diré nada más.
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