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Certificados de Deposito A Termino (C.D.T.) 1

El documento presenta cálculos sobre Certificados de Depósito a Término (C.D.T.), incluyendo la tasa de rendimiento anual, días de vencimiento y el valor que recibirá un inversionista en diferentes escenarios. Se analizan tres casos específicos: uno con una rentabilidad mensual del 0.93%, otro con una rentabilidad anual del 10%, y un tercero con un DTF de 6.54% más un 1.5%. Los resultados incluyen el interés ganado y el valor futuro de las inversiones.

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Certificados de Deposito A Termino (C.D.T.) 1

El documento presenta cálculos sobre Certificados de Depósito a Término (C.D.T.), incluyendo la tasa de rendimiento anual, días de vencimiento y el valor que recibirá un inversionista en diferentes escenarios. Se analizan tres casos específicos: uno con una rentabilidad mensual del 0.93%, otro con una rentabilidad anual del 10%, y un tercero con un DTF de 6.54% más un 1.5%. Los resultados incluyen el interés ganado y el valor futuro de las inversiones.

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CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO ( C.D.T.

1 Calcule la tasa de rendimiento anual, los dias de vencimiento, y el valor que recibira un inversionis
por valor nominal de $ 1´600,000 adquirido el 6 de mayo del 2003 con vencimiento el 25 de agost
negociado a una rentabilidad del 0,93% mensual, capitalizable 15 dias.

Presente 1´600,000
F. Inicio 6-May-03
F. Vencim 25-Aug-03
Rentab 0.93%

Dias Vencimiento Rentabilidad base 360

mes dias te = ( 1+ r/t )^n -1

mayo 25 r 0.93%
junio 30 t 30
julio 31 15 2
agosto 25 n 360
111 15 24

Valor Futuro base 365

F = P * ( 1 + i )^ n 1654313
Interes Ganado f-p
P 1´600,000
i 11.77 1654312.5
n 111 54313
365 0.30411
el valor que recibira un inversionista de un CDT
03 con vencimiento el 25 de agosto de 2003

0.117776 11.77764 E.A.

nteres Ganado f-p

1600000
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO ( C.D.T. )

2 Calcule la tasa de rendimiento anual, los dias de vencimiento, y el valor que recibi
adquirido en el mercado secundario el dia 16 de mayo de 2003, con vencimiento e
a una rentabilidad del 10% anual, capitalizable 37 dias anticipado.

Dias de Vencimiento Rentabilidad

mes dias ia = r/t

mayo 15
junio 30 ia 10%
julio 31 9.73
agosto 31
septiembr 30
octubre 31 iv = ia/1 - ia
noviembre 30
diciembre 31
enero 31 te = ( 1 + r/t)^n -1
febrero 28
marzo 31 r/t 0.0104
abril 11
330 te 0.11

Valor Futuro

F = P * (1 + i )^n 109.4824 del valor nominal del titulo

P ? le damos valor de 100% Interes ganado


i 10.57
n 330
365 0.90
cimiento, y el valor que recibirá un inversionista de un CDT
o de 2003, con vencimiento el 11 de abril de 2004, negociado
s anticipado.

base 360

r 10% anual
t 360
37 9.73

0.0103 1.03
nominal 37 dias anticipado

0.0104 1.04
nominal 37 dias vencidos

r/t)^n -1

n 360
37 9.73
10.57 E.A.

del valor nominal del titulo

nteres ganado f-p


109,48 - 100
9.48 del valor nominal del titulo
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO ( C.D.T. )

3 El 15 de Diciembre, se compra un CDT secundario al cual le faltan 80 dias para el vencimiento, ob


( DTF = 6,54% anual, T.A. ) ¿ Cual es la fecha de vencimiento ? ¿ Cuanto recibe al vencimiento del

F. Inicio 15-Dec-04
F. Vencim ? 5-Mar-05
RentabilidadDTF + 1,5% ( DTF = 6,54% anual TA )

Dias Vencimiento Rentabilidad

mes dias dias acum te = ( 1 + r/t )^n -1

dicimebre 16 16 ia = r/t
enero 31 47
febrero 28 75 r
marzo 5 80 t

Otra forma de hallar la rentabilidad ia

te = ( 1 / 1 - r/t )^n-1 iv = ia / 1 - ia

r DTF + 1,5% te = ( 1 + r/t )^n -1


6.54% 1.50% 8.04%
r/t
t 360 n
90 4

n 360 0.0845561
90 4

0.0846084 8.46 EA

Valor Futuro

F = P * ( 1 + i )^n Interes Ganado f-p

P ? le damos valor de 100% 101.8


i 8.46% 1.8
n 80
365 0.22

101.8027
an 80 dias para el vencimiento, obteniendo un tasa de DTF + 1,5%
¿ Cuanto recibe al vencimiento del titulo ?

Rentabilidad base 360

e = ( 1 + r/t )^n -1

DTF + 1,5% 6.54% 1.50% 8.04% anual


360
90 4

0.0201 2.01 nominal TA

v = ia / 1 - ia 0.0205123 2.05123 nominal TV

e = ( 1 + r/t )^n -1

0.0205
360
90 4

8.46 EA

nteres Ganado f-p

100

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