Simulaciones financieras
Lectura
Estadística, probabilidad y Gómez, M. d. P. (2021). Estadística,
probabilidad y ruido. Laboratorio de
Procesamiento Digital de Señales.
ruido México: Conacyt-INAOE. Recuperado
de: http://ccc.inaoep.mx/~pgomez/
cursos/pds/slides/S1B-Est.pdf
S imulaciones financieras
Procesamiento digital de
señales
Semana 1. Introducción
(segunda parte)
Dra. María del Pilar Gómez Gil
Coordinación de computación
Versión: 23 de Agosto 2021
INAOE
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 1
2
E stadística , probabilidad y ruido bloque dos
Tema
Estadística,
probabilidad y ruido
(tarea: leer el capítulo 2 del libro de texto)
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 2
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S imulaciones financieras
Puntos importantes
O Definiciones de:
O Señal discreta y continua
O Dominios de tiempo, frecuencia y espacio
O Media, varianza y desviación estándar
O Estadística, probabilidad, error estadístico
O Histograma
O PMF (probability mass function) y Pdf (probability
density function)
O Distribución Gaussiana
O Números al azar y ruido digital
O Precisión y Exactitud
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 3
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E stadística , probabilidad y ruido bloque dos
Señal
O Cualquier cantidad física que varía con el tiempo,
espacio o cualquier otra u otras variables
independientes
O Una señal continua está definida en cualquier punto.
O Una señal discreta solo está definida en valores
determinados.
O A su vez, los valores de señales continuas o discretas
pueden ser continuos o discretos
O Para poder manejarse en una computadora digital,
las señales tienen que representarse en forma
discreta, lo que se hace a través de un proceso
llamado “cuantificar” (quantize)
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S imulaciones financieras
Ejemplo de señal continua y
discreta
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-a-
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 discrete-and-digital-signal 5
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E stadística , probabilidad y ruido bloque dos
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 6
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S imulaciones financieras
Ejemplos
O 𝑠𝑠 𝑡𝑡 = 2𝑡𝑡 (señal continua)
O 𝑠𝑠 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 3𝑥𝑥 2 − 2𝑦𝑦 3 (señal continua)
0. 8𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛 ≥ 0
O 𝑥𝑥 𝑛𝑛 = (señal discreta)
0 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑛𝑛
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E stadística , probabilidad y ruido bloque dos
Señales uniformes y no
uniformes
O Si la señal tiene una forma uniforme (ejemplo
una función seno) se puede identificar
simplemente con su amplitud entre el punto
mas alto y el mas bajo (peak-to-peak amplitude)
O Si la señal no es uniforme se requiere de otras
medidas, como la desviación estándar y el error
cuadrático medio.
O En electrónica, la media se identifica como DC
(corriente directa) y sus fluctuaciones se
designan como AC (corriente alterna).
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 8
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S imulaciones financieras
Media, varianza y desviación estándar
Nótese que
Media (representa la 1
𝑁𝑁−1 la sumatoria
corriente directa, o DC) 𝜇𝜇 = 𝑥𝑥𝑖𝑖 va de 0 a N-1
𝑁𝑁
𝑖𝑖=0
𝑁𝑁−1
Varianza 1
(representa la 𝜎𝜎 2 = (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝜇𝜇)2
𝑁𝑁 − 1
potencia de la 𝑖𝑖=0
fluctuación)
Desviación estándar 𝜎𝜎 = 𝜎𝜎 2
(mide la porción AC de
la señal)
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E stadística , probabilidad y ruido bloque dos
Valor cuadrático medio
(Root mean square ó RMS)
N
1
xrms
N xi2
i 1
O La desviación estándar (σ) sólo mide la potencia
de una fluctuación.
O El valor cuadrático medio (rms) mide tanto la
parte AC como DC.
O Si una señal no tiene un componente DC, su
valor rms es igual a la desviación estándar
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S imulaciones financieras
Calculando la desviación
estándar dinámicamente
(Smith, 1999)
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 11
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E stadística , probabilidad y ruido bloque dos
Razón señal a ruido (SNR) y
coeficiente de variación (CV)
O SNR= media/deviación estándar
O CV = (desviación estándar/media)*100
O Se busca que las señales tengan una SNR
alta o CV bajo
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 12
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S imulaciones financieras
Señales y procesos
O La estadística interpreta datos, la
probabilidad estudia el comportamiento de
los procesos que pudieron generar esos
datos (la probabilidad es teórica, la
estadística trabajo con datos reales)
O La irregularidad aleatoria que se encuentra
en datos reales se llama variación
estadística, ruido estadístico o fluctuación
estadística.
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E stadística , probabilidad y ruido bloque dos
Error típico
O El error generado al calcular la media de un
proceso usando un conjunto finito de
mediciones es:
errorTipic o
N
1/ 2
O En probabilidad, la “lley de los grandes
números” establece que este error es cero
si el número de ejemplos es infinito
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S imulaciones financieras
Procesos no estacionarios
O Son a aquellos que cambian sus
características (estadística) con el tiempo;
dicho cambio no se debe a ruido sino al
proceso en sí mismo
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 15
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E stadística , probabilidad y ruido bloque dos
Histograma
O Número de ejemplos en una señal que
tienen un valor determinado, o están en un
rango determinado
(Smith, 1999)
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 16
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S imulaciones financieras
Cálculo de la media y desviación
estándar usando el histograma
(Smith, 1999)
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 17
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E stadística , probabilidad y ruido bloque dos
Función de distribución de probabilidad
discreta y función de densidad
probabilística
O Un histograma es el resultado de una señal
adquirida, mientras que su equivalente en
un proceso es una función de distribución
de probabilidad, la cual se define
teóricamente.
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 18
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S imulaciones financieras
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 (Smith, 1999) 19
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E stadística , probabilidad y ruido bloque dos
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 20
21
S imulaciones financieras
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 21
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E stadística , probabilidad y ruido bloque dos
O La función de distribución de probabilidad
de una señal de ruido aleatorio es una
función Gaussiana
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 22
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S imulaciones financieras
Binning
O Cuando el número de posibles valores en un
histograma es grande, estos se agrupan en
rangos o intervalos, llamados “bins”
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 23
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E stadística , probabilidad y ruido bloque dos
Distribución normal o
Gaussiana
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 24
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S imulaciones financieras
Distribución normal o
Gaussiana (cont.)
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 25
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E stadística , probabilidad y ruido bloque dos
Función de distribución
acumulada (cdf)
O Es la integral de una pdf
O Para el caso de distribuciones Gaussianas, se calcula
numéricamente y se representa como (x)
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 26
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S imulaciones financieras
Generación de ruido digital
O El ruido digital es útil para probar equipo y algoritmos,
por ejemplo: que tan pequeña puede ser una señal
medida, cuanta radiación se necesita para construir un
aparato de rayos X o la distancia a la que se puede
comunicar un radio
O Está basado en la generación de números al azar
O Los lenguajes contienen instrucciones para generarse,
normalmente entre 0 y 1, con distribución uniforme
O Debido a que los lenguajes usan una semilla para
generar números, realmente no se habla de números
random sino pseudo-random
O La semilla permite generar exactamente los mismos
valores cada vez que se ejecuta un programa
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E stadística , probabilidad y ruido bloque dos
Ejemplo usando RND de
BASIC (Smith, 1999)
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 28
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S imulaciones financieras
Que pasa cuando se suman
números random? (Smith, 1999)
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 29
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E stadística , probabilidad y ruido bloque dos
Que pasa cuando se suman
números random? (Smith, 1999)
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 30
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S imulaciones financieras
Teorema del límite central
O La suma de números generados al azar se
acerca a una distribución normal a medida
de que se van añadiendo números.
O La distribución de los números generados
no afecta, ni el hecho de que tengan
diferentes distribuciones.
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E stadística , probabilidad y ruido bloque dos
Otra manera de generar números al
azar con distribución normal, =0 y
σ=1
(Smith, 1999)
O Para generar números con distribución y σ
arbitrarios: σ *X +
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 32
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S imulaciones financieras
Precisión y Exactitud
O Estos términos se usan muchas veces como
sinónimos, pero no son lo mismo.
O Ambos describen la relación entre el valor
verdadero y el valor encontrado por algún
método.
O Exactitud (Accuracy): muestra la diferencia
entre el valor verdadero y la media de los datos
generados por el proceso en cuestión.
O Precisión (Precision): es la dispersión de los
valores generados. Se especifica con la
desviación estándar, la relación señal a ruido
(SNR) o el coeficiente de variación (CV)
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E stadística , probabilidad y ruido bloque dos
Precisión y Exactitud (cont.)
Smith, 1999)
(c) P.Gómez Gil, INAOE 2021 34
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