• TABLAS DE DECISIÓN
1. Un analista de inversiones estima que existe cerca de 50 por ciento de probabilidad de un
"vuelco hacia arriba" en la industria química durante el primer trimestre del año, y que las
probabilidades de que "no haya cambio" y de que se presente "un vuelco hacia abajo" sean
iguales. Un cliente está considerando invertir ya sea $10.000 en un fondo mutuo que se
especializa en acciones comunes de la industria o invertir en bonos corporativos de la categoría
AAA que producen 8,0 por ciento al año. Si la industria química experimenta un vuelco hacia
arriba en el primer trimestre, el valor de las acciones del fondo mutuo (incluyendo dividendos)
aumentará en 15,0 por ciento durante los próximos 12 meses. Si no hay cambio, el valor
aumentará en 3,0 por ciento. Si se presenta un vuelco hacia abajo, el valor disminuirá en 10,0
por ciento. Sin considerar los costos de comisión, construya una tabla de decisión para este
problema de inversión.
Para la decisión de inversión descrita en el problema anterior, determine los mejores actos de
decisión desde el punto de vista de los distintos criterios.
2. Un comerciante minorista compra un cierto producto en $3 la caja y lo vende a $5 la caja. El alto
margen de ganancia refleja la perecibilidad del producto, ya que después de 5 días no tiene
valor. Basándose en la experiencia con productos similares, el minorista confía en que la
demanda por este artículo será alrededor de entre 9 y 12 cajas.
Construya una tabla de decisión adecuada. Determine el mejor acto desde el punto de vista de
los distintos criterios.
3. Basado en un nuevo enfoque tecnológico un fabricante ha desarrollado un nuevo teléfono
celular. El propietario de un pequeño almacén minorista estima que al precio de venta de $1800,
los valores de probabilidad asociados con el hecho que él venda 2, 3, 4 ó 5 teléfonos durante los
tres meses que nos interesan, son 0,30, 0,40, 0,20 y 0,10 respectivamente. Con base sólo en estos
valores de probabilidad, ¿qué número de teléfonos debería pedir el minorista para tener en
inventario, suponiendo que no se pueden efectuar nuevas órdenes durante el período?
4. Para la situación de decisión de inventarios del problema anterior, el margen de utilidad para cada
teléfono vendido es $200. Si no se venden algunos teléfonos durante los tres meses, la pérdida
total por aparato, para el minorista, será de $300. Basándose sólo en estas consecuencias
económicas e ignorando los valores de probabilidad identificados en el problema 7, determine los
mejores actos de decisión desde el punto de vista de los distintos criterios
5. Una fábrica textil decide fabricar un nuevo modelo de jean para la temporada, cuyo costo estimó
en $ 15 y un precio de venta de $25. Luego de la temporada, los jeans no vendidos, serán
comprados por un mayorista que paga $5 por cada uno. La fábrica estima 4 niveles de demanda:
1.000, 2.000, 5.000 o 10.000 unidades con una probabilidad de .4; .3; .2 y .1 respectivamente.
Elabore la mejor decisión de producción bajo los criterios de Hurwicz , de los lamentos y Laplace.
(Este problema fue tomado en el 2º parcial del 1º cuatrimestre de 2015 y otros…)
6. An author is trying to choose between two publishing companies that are competing for the
marketing rights to her new novel. Company A has offered the author $10,000 plus $2 per book
sold. Company B has offered the author $2,000 plus $4 per book sold. The author believes that
five levels of demand for the book are possible: 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, and 50,000 books
sold.
a. Compute the payoffs for each level of demand for company A and company B.
b. Construct a payoff table, indicating the events and alternative courses of action.
c. Construct a decision tree.
d. Construct an opportunity loss table.
Suppose that the probabilities of the levels of demand for the novel are as follows:
Demand Probability
1,000 0.45
2,000 0.20
5,000 0.15
10,000 0.10
50,000 0.10
a. Determine the optimal action based on the maximax criterion.
b. Determine the optimal action based on the maximin criterion.
c. Determine the optimal action based on the minimax criterion.
d. Determine the optimal action based on the Hurwicz criterion.
e. Determine the optimal action based on the Laplace criterion.
f. Compute the expected monetary value
Ejemplo Resuelto:
Los directivos de pensión Planners. Inc. Deben escoger uno de los tres fondos mutuos
comparables en el cual invertir un millón de dólares. El personal del depto. de investigación ha
estimado la recuperación esperada en un año para cada uno de los fondos mutuos, basándose
en un desempeño pobre, moderado, o excelente del índice DowJones, de la siguiente manera:
Desempeño Recuperación esperada
delDow Jones Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3
Pobre 50000 25000 40000
Moderada 75000 50000 60000
excelente 100000 150000 175000
Resuelva según los criterios bajo incertidumbre
Respuesta:
Desempeño
Recuperación esperada
del Dow
Jones
Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3 Decisión
Pobre 50000 25000 40000
Moderada 75000 50000 60000
excelente 100000 150000 175000
maximin 50000 25000 40000 50000 Fondo 1
maximax 100000 150000 175000 175000 Fondo 3
Hurwicz 04 70000 75000 94000 94000 Fondo 3
Savage 75000 25000 15000 15000 Fondo 3
Laplace 75000 75000 91666,6667 91666,66667 Fondo 3
Desempeño
LAMENTOS
delDow
Jones
Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3
Pobre 0 25000 10000
Moderada 0 25000 15000
xcelente 75000 25000 0
