Ecuaciones Diferenciales

Ordinarias
Verónica Poblete
Colaboración Bastián Nuñez
 Índice general

Introducción 5
1. Existencia y Unicidad de Solución 7
2. Ejercicios Resueltos 11
3. Ejercicios Propuestos 14
Capı́tulo 1. Sistemas Lineales de Ecuaciones Diferenciales 17
1. Sistemas lineales con coeficientes constantes 17
2. Exponencial de Matrices 18
3. Clasificación de los Sistemas Planares 27
4. Sistemas lineales no homogéneos 31
Ejercicios Resueltos 34
Capı́tulo 2. Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden 45
1. Métodos de Solución 45
2. Ejercicios Resueltos 56
3. Aplicaciones 64
Capı́tulo 3. Ecuaciones Diferenciales de Segundo Orden 73
1. Ecuaciones lineales de segundo orden 73
2. Ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes 76
3. Ecuaciones lineales de segundo orden no homogéneas 76
4. Ejercicios Resueltos 79
5. Aplicaciones 83
Capı́tulo 4. Transformada de Laplace 89
1. Definición y Propiedades 89
2. Transformada de Laplace y Ecuaciones Diferenciales 93
3. Ejercicios Resueltos 94

3
 Introducción

Motivación “un ejemplo simple”.

dx
La ecuación diferencial ordinaria = ax es una ecuación simple y una de las más
dt
importantes. ¿Qué significa? aquı́ a es una constante, x = x(t) es una función incógnita
dx
con valores reales y de variable real t; y o x′ (t) es su derivada. La ecuación nos dice
dt
que para todo t es cierta la igualdad

(0.1) x′ (t) = ax(t)

para a constante. Un simple cálculo nos muestra que x(t) = Keat con K constante es
una solución.
Además, no hay otras soluciones. En efecto, supongamos que u(t) es también solución,
entonces

d −at
(e u(t)) = −a e−at u(t) + e−at u′ (t) = − e−at u′ (t) + e−at u′ (t) = 0
dt

luego e−at u(t) es constante, esto es e−at u(t) = K de donde u(t) = Keat .
Con esto, ya sabemos que la solución es de la forma x(t) = Keat con K constante.
Este valor queda completamente determinado si se especifica el valor x0 de la solución
en un punto t0 , esto es x(t0 ) = x0 , en cuyo caso K = x0 e−at0 . En esta situación, decimos
que x(t) = x0 e−a(t−t0 ) es la única solución de la ecuación (0.1) con condición inicial
x(t0 ) = x0 .
Sin perdida de generalidad es común tomar t0 = 0 de donde K = x0 y x(t) = x0 e−at
es la única solución de la ecuación (0.1) con condición inicial x(0) = x0 .
La ecuación diferencial

(0.2) x′ (t) = ax(t)

x(0) = x0

es conocida como problema de valor inicial, y tiene solución única.

Note además que, si a cambia también lo hace la ecuación y por lo tanto la solución.
¿Podemos describir cualitativamente como cambian las soluciones? Observe que
Si a > 0 entonces lı́m x0 eat = ±∞ dependiendo del signo de x0 (Figura 1a).
t→∞
Si a = 0 entonces x(t) es constante (Figura 1c).
Si a < 0 entonces lı́m x0 eat = 0. (Figura 1b).
t→∞
5
6 INTRODUCCIÓN

Y Y
a>0 a<0

X X

Figura 1b
Figura 1a

a=0

Figura 1c
Consideremos ahora un sistema de ecuaciones diferenciales con dos funciones incógni-
tas:
)
x′1 (t) = a1 x1 (t)
(0.3)
x′2 (t) = a2 x2 (t)
o equivalentemente en notación matricial
 ′    
x1 (t) a1 0 x1 (t)
=
x′2 (t) 0 a2 x2 (t)
esto es, X ′ (t) = AX(t). Usando el ejemplo anterior, la solución del sistema es x(t) =
(x1 (t), x2 (t)) con
x1 (t) = K1 ea1 t y x2 (t) = K2 ea2 t
con K1 , K2 constantes. Estas quedan determinadas si se especifican las condiciones ini-
ciales x1 (t0 ) = x1 , x2 (t0 ) = x2 . Desde el punto de vista geométrico, la solución x(t) =
(x1 (t), x2 (t)) es una curva en R2 , es decir x : R → R2 dada por x(t) = (x1 (t), x2 (t)).
Aquı́, x′ (t) = (x′1 (t), x′2 (t)) es el vector tangente a la curva.
Las condiciones iniciales nos quedan x(t0 ) = (x1 , x2 ) y significa que la curva pasa
por el punto (x1 , x2 ) cuando t = t0 . Resolver la ecuación (0.3) con condiciones iniciales
(x1 , x2 ) en t0 = 0 significa encontrar una curva x(t) en el plano que satisface (0.3) y pasa
por (x1 , x2 ) en t0 = 0.
Por ejemplo, sea  
2 0
A=
0 −1/2
Las soluciones del sistema X ′ (t) = AX(t) es X(t) = (x1 (t), x2 (t)) donde
x1 (t) = K1 e2 t y x2 (t) = K2 e−t/2
 1. EXISTENCIA Y UNICIDAD DE SOLUCIÓN 7

con K1 , K2 constantes. La familia de todas las curvas solución se llama diagrama de fase
de la ecuación (0.3). En este caso:

x2

x1

Podemos escribir lo anterior de manera más general como una ecuación diferencial de
primer orden
x′ (t) = f (t, x)
x(t0 ) = x0
y nos preguntamos ¿bajo qué condiciones existe solución del problema? ¿es única?

1. Existencia y Unicidad de Solución

En este capı́tulo probaremos un teorema que nos da condiciones suficientes para la
existencia y unicidad de solución para problemas de valor inicial.
Lema 0.1. Sea U ⊂ R2 abierto y f : U → R continua. La función x : I → R es una
solución del (PVI) si y sólo si es una solución de la ecuación integral
Z t
x(t) = x0 + f (s, x(s))ds, t ∈ I.
t0

Demostración. Supongamos que x(t) es solución del (PVI), esto es x′ (s) = f (s, x).
Integrando
Z t Z t
′
x (s)ds = f (s, x)ds,
t0 t0
Z t
por T.F.C. se sigue que x(t)−x(t0 ) = f (s, x)ds, de donde se obtiene el resultado. ¨
⌣
t0
8 INTRODUCCIÓN

Lema 0.2. Sea U ⊂ R2 abierto y f : U → R función continua tal que la derivada

parcial ∂f
∂x = fx : U → R es continua. Dado un subconjunto acotado U0 ⊂ U 0 ⊂ U existe
una constante K > 0 tal que
|f (t, x1 ) − f (t, x2 )| ≤ K|x1 − x2 |
para todo (t, x1 ), (t, x2 ) ∈ U 0 .
Teorema 0.1. (Teorema de Punto Fijo de Banach) Sea C un espacio métrico com-
pleto. Supongamos que la función φ : C → C es una contracción, esto es, existe 0 < k < 1
tal que
d(φ(h1 ), φ(h2 )) ≤ k d(h1 , h2 )
para todo h1 , h2 ∈ C. Entonces existe un único h ∈ C tal que φ(h) = h.
Ahora probaremos el teorema de existencia y unicidad.
Teorema 0.2. (Teorema de Picard) Sea U ⊂ R2 un conjunto abierto y f : U → R
función continua tal que la derivada parcial fx : U → R es continua. Entonces para
cada (t0 , x0 ) ∈ U existe un intervalo abierto I que contiene a t0 y una única función
diferenciable x : I → R con (t, x(t)) ∈ U para todo t ∈ I, que es solución del (PVI).
Demostración. Vamos a probar el teorema para la ecuación integral. Sea (t0 , x0 ) ∈
U, tomamos a y b positivos tales que
B = {(t, x) : |t − t0 | ≤ a, |x − x0 | ≤ b} ⊂ U.
Como f es continua y B compacto tenemos que f es acotada en B. Sean
b
M = máx{ |f (t, x)| : (t, x) ∈ B}, 0 < a ≤ mı́n{a, }, Ja = [t0 − a, t0 + a]
M
Consideremos el conjunto
C = {g : Ja → R : g es continua, g(t0 ) = x0 , |g(t) − x0 | ≤ b},
geométricamente, los elementos de C son funciones continuas cuyos gráficos pasan por
el punto (t0 , x0 ) y están contenidos en B. En C definimos
d(g1 , g2 ) = máx{|g1 (t) − g2 (t)| : t ∈ Ja }
d es una métrica en C. Ası́, C es un espacio métrico, que además es completo. Esto se
prueba observando que una convergencia en la métrica d es una convergencia uniforme
y, considerando que el lı́mite uniforme de funciones continuas es una función continua.
Sea φ una función definida sobre C que a cada función x ∈ C le asocia una función
g definida por Z t
g(t) = x0 + f (s, x(s))ds,
t0
g es una función continua para t ∈ Ja y g(t0 ) = x0 , además
Z t
|g(t) − x0 | ≤ |f (s, x(s))|ds ≤ M (t − t0 ) ≤ M a ≤ b
t0
esto implica que g ∈ C. Luego φ : C → C, φ(x) = g. Probaremos que φ es una contrac-
ción, usando el Lema 0.2
Z t
|φ(h1 )(t) − φ(h2 )(t)| ≤ |f (s, h1 (s)) − f (s, h2 (s))|ds ≤ 2 K a d(h1 , h2 )
t0
 1. EXISTENCIA Y UNICIDAD DE SOLUCIÓN 9

1
escogemos a < y obtenemos que φ es una contracción. Por Teorema 0.1 existe un
2k
único punto fijo x ∈ C tal que φ(x) = x. De esto
Z t
x(t) = x0 + f (s, x(s))ds,
t0

y del Lema 0.1 se obtiene que el (PVI) tiene única solución.

¨
⌣

Observación 1. El Teorema de Picard establece existencia local de la solución.

Surge la pregunta:
¿La solución obtenida puede extenderse a un intervalo de definición mayor?
Ejemplo 0.1. Considere el problema de valor inicial

x′ (t) = x2 , x(1) = 1
Aquı́ f (t, x) =x2 y fx (t, x) = 2x ambas continuas en R2 . El Teorema 0.2 nos dice que
existe una única solución del (PVI) definida en un intervalo abierto (1 − a, 1 + a). ¿Es
posible extender este intervalo a todo R? La respuesta es que NO, pues la solución es
1
x(t) = cuyo dominio es (−∞, 2) en el contexto del problema.
2−t
Teorema 0.3. Bajo las hipótesis del Teorema 0.2 toda solución del (PVI) puede ser
extendida a un intervalo maximal el cuál es abierto.
Ya sabemos que bajo las hipótesis del Teorema 0.2 podemos extender el intervalo
de definición de la solución, ahora nos preguntamos ¿cuál es el comportamiento de la
solución x(t) cuando t se aproxima a los extremos del intervalo maximal I = (ω− , ω+ )?
En el ejemplo anterior I = (−∞, 2), U = (−∞, 2)×R y lı́m x(t) = +∞. Ası́ (t, x(t))
t→2−
tiende a la frontera de U cuando t → 2− .

Ejemplo 0.2. Considere el (PVI):

1
x′ (t) = −cos(1/t), x(1/π) = 0,
t2
aquı́ I = (0, +∞), U = (0, +∞) × R y la solución x(t) tiende al intervalo [−1, 1] cuando
t → 0.
En general, tenemos
Teorema 0.4. Sea x(t) solución del (PVI) con intervalo maximal I = (ω− , ω+ )
entonces (t, x(t)) tiende a la frontera de U cuando t → ω+ (análogo t → ω− ).
Además de la existencia y unicidad de solución del (PVI), es interesante para la
teorı́a mostrar que las soluciones dependen continuamente de la condición inicial. Previo
a establecer ese resultado, nos será útil recordar el Lema de Gronwall:
10 INTRODUCCIÓN

Lema 0.3. (Lema de Gronwall) Sean α, β, γ funciones continuas definidas en un

intervalo (a, b) tales que β(t) ≥ 0 para todo t ∈ (a, b) y
Z t
γ(t) ≤ α(t) + β(s)γ(s)ds,
t0
entonces Z t Rt
β(u)du
γ(t) ≤ α(t) + β(s) α(s) e s ds
t0

Teorema 1. (Dependencia Continua) Supongamos válidas las hipótesis del Teorema

0.2. Si φ1 y φ2 son soluciones de x′ (t) = f (t, x) definidas en [t0 , t1 ] entonces existe K > 0
tal que
|φ1 (t) − φ2 (t)| ≤ |φ1 (t0 ) − φ2 (t0 )| eK(t−t0 )
para todo t ∈ [t0 , t1 ].
Demostración. Dadas las soluciones φ1 y φ2 de x′ (t) = f (t, x) tomamos U0 de
modo que contenga los gráficos de φ1 y φ2 . Sea K la constante del Lema 0.2. Tenemos
φ′1 (t) − φ′2 (t) = f (t, φ1 (t)) − f (t, φ2 (t)).
Integrando se tiene
Z t
φ1 (t) − φ2 (t) = φ1 (t0 ) − φ2 (t0 ) + f (s, φ1 (s)) − f (s, φ2 (s)) ds
t0
de donde Z t
|φ1 (t) − φ2 (t)| ≤ |φ1 (t0 ) − φ2 (t0 )| + K |φ1 (s) − φ2 (s)| ds.
t0
usando la desigualdad de Gronwall
Rt Rt
|φ1 (t) − φ2 (t)| ≤ |φ1 (t0 ) − φ2 (t0 )| + K s Kdu ds
t0 |φ1 (t0 ) − φ2 (t0 )| e
Z t
= |φ1 (t0 ) − φ2 (t0 )| + K|φ1 (t0 ) − φ2 (t0 )| e(t−s)K ds
t0
= |φ1 (t0 ) − φ2 (t0 )| eK(t−t0 )

¨
⌣

Ejemplo 0.3. Considere la ecuación diferencial x′ = t x + e−x ,

tenemos que f (t, x) = t x + e−x y su derivada parcial fx (t, x) = t − e−x son continuas en
R2 . En virtud del teorema de existencia y unicidad, la ecuación tiene solución única en
todo R2 . Esto quiere decir que, dada una condición inicial x(t0 ) = x0 existe una única
solución que satisface la ecuación diferencial y que pasa por (t0 , x0 ).
Ejemplo 0.4. Dada la ecuación diferencial
3√3
x′ = x2 ,
2
√
3
observamos que la función f (t, x) = 23 x2 es continua en R2 . La derivada parcial
1
fx (t, x) = √3 x no está definida para x = 0, o sea, para todos los puntos de la forma

(t, 0). Debido a esto no podemos verificar las hipótesis del teorema de existencia y uni-
cidad. Es posible que en cada punto (t, 0) no haya solución única. Esto se comprueba
 2. EJERCICIOS RESUELTOS 11

(t + C)3
fácilmente notando que x(t) = es solución de la ecuación y x = 0 es también
8
solución. Ası́, por cada punto del eje t pasan al menos dos curvas solución y por lo tanto
en los puntos de este eje se infringe la unicidad.
Ejercicio: Graficar las curvas solución. ¿Por por cada punto del eje t pasan sólo dos
curvas solución, infinitas curvas solución? Dado un punto (t, x) en el plano con x 6= 0
¿hay solución única?

2. Ejercicios Resueltos
1. En las siguientes ecuaciones diferenciales indicar su orden, si son lineales, ho-
mogéneas o no homogéneas.

dS d3 y dy
a) = S 3 − 2S. d) t + et = 1 + t.
dt dt 3 dt
d2 x dx dx
b) t2 + 2t + cos(t) = 0. e) = −x.
dt2 dt dt
d2 y dy d4 y d2 y dy
c) y + 2t = 0. f) + 5t +3 = 0.
dt2 dt dt4 dt2 dt

Solución.
a) De orden 1 y no lineal (por la presencia del término S 3 ).
b) Orden 2, lineal y no homogénea (por la presencia de cos(t)).
2
c) Orden 2 y no lineal (por la presencia del producto y ddt2y ).
d) Orden 3, lineal y no homogénea (por la presencia de 1 + t).
e) Orden 1, lineal y homogénea.
f) Orden 4, lineal y homogénea.
dy 3y(1 − y)
2. Considere la ecuación diferencial = .
dx 3x + 1
a) Determine el dominio D de la ecuación.
b) Sea (x0 , y0 ) un punto de D. Pruebe que la ecuación diferencial tiene una
única solución y(x) que verifica y(x0 ) = y0 .
Solución.
a) El dominio de la ecuación es D = R \ {− 13 } × R, puesto que la función
3y(1 − y)
f (x, y) = está bien definida y es diferenciable en este conjunto.
3x + 1
(En particular, lo es siempre que 3x + 1 6= 0, es decir siempre que x 6= − 13 .)
3 − 6y
b) f es continua en D y su derivada parcial ∂f /∂y = también lo es, por
3x + 1
lo que se verifican las hipótesis del teorema de Picard y entonces todo P.V.I.
con valores iniciales en (x0 , y0 ) ∈ D tiene una solución única definida en una
vecindad de x0 .
12 INTRODUCCIÓN

dy x+y+1
3. Considere la ecuación diferencial = .
dx 1 − 2(x + y)
a) Determine el dominio D de la ecuación.
b) Sea (x0 , y0 ) un punto de D. Pruebe que la ecuación diferencial tiene una
única solución y(x) que verifica y(x0 ) = y0 .
Solución.
a) El dominio de la ecuación es D = R2 \ L, donde L es la recta {(x, y) : x + y =
x+y+1
1/2}, puesto que la función f (x, y) = está bien definida y es
1 − 2(x + y)
diferenciable siempre que (x, y) ∈
/ L.
b) La función f es continua en D y su derivada parcial,
∂f 1 − 2(x + y) + 2(x + y + 1)
= ,
∂y [1 − 2x − 2y)]2
lo es también. Luego, se verifican las hipótesis del teorema de Picard y por
lo tanto todo P.V.I. con valores iniciales en (x0 , y0 ) ∈ D tiene una solución
única definida en una vecindad de x0 .
4. Compruebe que el problema de valores iniciales
  
 dx 1 1

 = − 2 cos ,
 dt t t
 1
x
 =0
π
 
1
tiene una solución x(t) = sen . ¿Es única? Encuentre el intervalo maximal
t
donde está definida.
Solución. La función x(t) del enunciado está definida y es diferenciable en
una vecindad de t = π1 , y verifica
 
d 1 1
x(t) = − 2 cos
dt t t
   
1 1
yx = sen = sen(π) = 0, de modo que es una solución del P.V.I. del
π 1/π
enunciado.
Como la función  
1 1
f (t, x) = − 2 cos
t t
es continua en una vecindad de (t0 , x0 ) = ( π1 , 0) y su derivada parcial ∂f
∂x = 0
también, se verifican las hipótesis del teorema de Picard y por lo tanto x(t) es la
única solución que pasa por el punto (t0 , x0 ).
Finalmente, como x(t) está bien definida y verifica la ecuación diferencial en
cualquier intervalo que no contenga a t = 0, el intervalo maximal puede ser
(−∞, 0) o bien (0, +∞). Como π1 ∈ (0, +∞), concluimos que el dominio maximal
es I = (0, +∞).
 2. EJERCICIOS RESUELTOS 13

5. Sean f (t, y) y su derivada parcial ∂f 2

∂y (t, y) funciones continuas en R . Suponga
que |f (t, y)| ≤ M para todo (t, y) en la región
{t0 ≤ t < ∞, −∞ < y < ∞}.
Pruebe que la solución y(t) del problema de valor inicial y ′ = f (t, y), y(t0 ) = y0
existe para todo t ≥ t0 .

Solución. Como f (t, y) y su derivada parcial ∂f ∂y (t, y) son funciones continuas

en R , se verifican las hipótesis del teorema de Picard en todo punto de R2 . Sea
2

y(t) una solución del P.V.I. del enunciado. Por el Teorema 0.3, podemos asumir
que y(t) está definida sobre su intervalo maximal abierto (ω− , ω+ ). Supongamos
que ω+ < +∞. Luego, como y(t) verifica la ecuación integral
Z t
y(t) = y(0) + f (s, y(s)) ds
t0

y las funciones y(t), f (t, y) son continuas, existe el lı́mite y1 = lı́m y(t). Como
t→ω+
f verifica las hipótesis del teorema de Picard en el punto (ω+ , y1 ), existe una
solución y(t) definida en una vecindad (ω+ −ε, ω+ +ε) de ω+ que verifica y(ω+ ) =
y1 . Definiendo y2 : (ω− , ω+ + ε) → R por:
(
y(t), si t ∈ (t0 , ω+ ),
y2 (t) =
y(t), si t ∈ [ω+ , ω+ + ε),

tenemos que y2 es continua y diferenciable por la unicidad de las soluciones: en

efecto, tenemos y(t) = y(t) para t ∈ (ω+ − ε, ω+ ). Esto contradice el hecho de
que (ω− , ω+ ) es intervalo maximal, y ası́ concluimos que ω+ = +∞; esto es, que
una solución maximal y(t) del P.V.I. está definida para todo t ≥ t0 .
6. Sean h, g : R → R funciones de clase C 1 .
a) Pruebe que el sistema
 ′
x = h(x), x(t0 ) = x0
y ′ = g(x)y, y(t0 ) = y0
tiene solución única. ¿Puede quitar y/o cambiar la hipótesis de h, g de clase
C 1 y obtener la misma conclusión?
Solución. Escribimos Y ′ = f (t, x, y) donde Y = (x, y) y f (t, x, y) = (h(x), g(x)y).
Tenemos que f es continua en todo (t, Y ) ∈ R3 al igual que sus derivadas
parciales fx = (h′ (x), g ′ (x)y) y fy = (0, g(x)) ya que h y g son de clase C 1 .
Por teorema de Picard existe una única solución del problema de valor inicial.
La hipótesis de C 1 se ocupa en la demostración para establecer una condición
de Lipschitz de f respecto a las variables x e y, puede sustituirse funciones
C 1 por h y g funciones Lipschitz. La conclusión no siempre se garantiza si la
función no es Lipschitz, por ejemplo si h(x) = x2/3 la cual no es Lipschitz en
una vecindad de x = 0.
14 INTRODUCCIÓN

b) Encuentre la solución del sistema si h(x) = 3x y g(x) = 1.

Solución. Reemplazando en el sistema nos queda
 ′
x = 3x, x(t0 ) = x0
y ′ = y, y(t0 ) = y0
cuya solución es (x(t), y(t)) = (e3t x0 , et y0 ).
x2 − 1
7. Considere la función f (t, x) = .
2
1 + cet
a) Muestre que x1 (t) = ±1 y x2 (t) = con c constante, son soluciones de
1 − cet
la ecuación x′ = f (t, x).
x2 − 1
Solución. Si reemplazamos x1 (t) = ±1 en la ecuación x′ = se verifica
2
la igualdad. Ahora, derivamos
cet (1 − cet ) + (1 + cet )cet cet − c2 e2t + cet + c2 e2t
x′2 (t) = =
(1 − cet )2 (1 − cet )2
t
2cet ( 1+ce 2
1−cet ) − 1
= =
(1 − cet )2 2
y se verifica la ecuación.
b) Para el problema de valor inicial x′ = f (t, x), x(0) = 2 hallar la solución y
pruebe que es única. Determine el intervalo maximal de la solución.
2
Solución. Tenemos que f (t, x) = x 2−1 y fx = x son continuas en R, para
x0 ∈ R la existencia y unicidad del (PVI) se obtienen por Teorema de Picard.
1 + cet
Como x(0) 6= ±1, la solución general es x2 (t) = , evaluando en la
1 − cet
1+c
condición inicial x2 (0) = = 2 de donde c = 1/3 y la solución del (PVI)
1−c
3+e t
es x2 (t) = .
3 − et
Ası́ hay dos candidatos a intervalo maximal: (ln(3), +∞) o bien (−∞, ln(3)).
Como ln(3) > 1 y el tiempo inicial es t = 0, concluimos que (−∞, ln(3)) es
el intervalo maximal de la solución.

3. Ejercicios Propuestos

1. Considere el problema de valor inicial x′ = f (t, x), x(0) = x0 y suponga que las
hipótesis del teorema de Picard valen. Del cálculo elemental se tiene el siguiente
resultado:
Lema. (Convergencia uniforme.) Sea un : J → R una sucesión de funciones
continuas en un intervalo cerrado J. Suponga que dado ε > 0 existe n0 ∈ N tal
que para todo n, m > n0 se tiene
máx |un (t) − um (t)| < ε.
t∈J
 3. EJERCICIOS PROPUESTOS 15

Entonces existe una función continua x : J → R tal que

máx |un (t) − x(t)| → 0
t∈J

cuando n → ∞.
Defina la sucesión de funciones (llamado esquema de iteración de Picard)
u0 (t) = x0 ,
Z t
un (t) = x0 + f (s, un−1 (s))ds, n ∈ N.
0
a) Pruebe que la sucesión (un ) converge a una función continua x : J → R.
b) Demuestre que la función x es solución del problema de valor inicial.
c) Verifique que x ∈ C 1 (J, R).
2. Escribir los primeros términos del esquema de iteración de Picard para cada uno
de los siguientes problemas de valor inicial. Cuando sea posible, hallar la solución
y estudiar su dominio maximal.
a) x′ = x + 2, x(0) = 2
b) x′ = x4/3 , x(0) = 0
c) x′ = x4/3 , x(0) = 1
d ) x′ = sen(x), x(0) = 2
e) x′ = x2 , x(1) = 1
3. Sea A una matriz de n × n. Use el esquema de iteración de Picard para probar
que la solución de x′ = Ax, x(0) = k es x(t) = ketA .
4. ¿Es posible aplicar el método de Picard a la ecuación x′′ = −x, x(0) = 0, x′ (0) =
1?
5. Sean f (t, y) y su derivada parcial ∂f 2
∂y (t, y) funciones continuas en R . Suponga
que |f (t, y)| ≤ M para todo (t, y) en la región t0 ≤ t < ∞, −∞ < y < ∞. Pruebe
que la solución y(t) del problema de valor inicial y ′ = f (t, y), y(t0 ) = y0 existe
para todo t ≥ t0 .
6. Sean g : R → R lipschitziana y f : R → R continua. Considere el sistema
x′ = g(x)
y ′ = f (x) y .
Dada una condición inicial en cualquier intervalo, probar que existe a lo más una
solución en dicho intervalo.
7. Considere la ecuación diferencial x′ = x2/3 .
a) Pruebe que existen infinitas soluciones que satisfacen x(0) = 0 en el intervalo
[0, b].
b) ¿Para qué valores de a existen infinitas soluciones en [0, a] que satisfacen
x(0) = −1?
8. La ecuación diferencial x′ = 1 + x2 tiene por soluciones las funciones x(t) =
tg(t − C), con C constante. Encuentre el intervalo maximal donde esta definida
la solución.
16 INTRODUCCIÓN

9. Se define la función f : R → R por


1 x≤1
2 x>1
Pruebe que no existe ninguna solución de x′ = f (x) con valor inicial x(0) = 1.
dy 3y(1 − y)
10. Considere la ecuación diferencial = .
dx 3x + 1
a) Determine el dominio D de la ecuación.
b) Sea (x0 , y0 ) un punto de D. Pruebe que la ecuación diferencial tiene única
solución y(x) que verifica y(x0 ) = y0 .
dy
11. Considere la ecuación diferencial + 2(1 − x)y − y 2 = x(x − 2) .
dx
a) Determine el dominio D de la ecuación.
b) Sea (x0 , y0 ) un punto de D. Pruebe que la ecuación diferencial tiene única
solución y(x) que verifica y(x0 ) = y0 .
c) Encuentre solución particular de la forma y = Ax + B.
d ) Encuentre la solución particular que pasa por el punto (2,2) y el intervalo
máximo donde está definida.
12. Considere la ecuación diferencial
dy x+y+1
=
dx 1 − 2x − 2y
(a) Determine el dominio D de la ecuación.
(b) Sea (x0 , y0 ) un punto de D. Pruebe que la ecuación diferencial tiene única
solución y(x) que verifica y(x0 ) = y0 .
 Capı́tulo 1

Sistemas Lineales de Ecuaciones Diferenciales

Sean U un abierto de Rn , I un intervalo abierto y f : I × U → Rn una función

continua con derivadas parciales fxi continuas, i = 1, . . . n. Escribamos
dx
x′ = = f (t, x)
(1.1) dt
x(t0 ) = x0
con x = (x1 , . . . , xn ), x0 = (x01 , . . . , x0n ) resultado de existencia y unicidad análogo al
Teorema 0.2 es válido, al igual que los teoremas de extensión del intervalo solución y
dependencia continua.

1. Sistemas lineales con coeficientes constantes

Son sistemas de la forma

x′1 (t) = a11 x1 (t) + a12 x2 (t) + · · · + a1n xn (t) + g1 (t)

x′2 (t) = a21 x1 (t) + a22 x2 (t) + · · · + a2n xn (t) + g2 (t)
.. ..
. .
x′n (t) = an1 x1 (t) + an2 x2 (t) + · · · + ann xn (t) + gn (t)

o equivalentemente X ′ (t) = AX(t) + g(t) donde g = (g1 , . . . , gn ) : I ⊂ R → Rn es una

función continua y A = (aij )n×n , aij ∈ R, esto es
      
x′1 (t) a11 a12 · · · a1n x1 (t) g1 (t)
 x′2 (t)   a21 a22 · · · a2n  x2 (t)   g2 (t) 
      
 .. = .. .. .. ..  .. + .. 
 .   . . . .  .   . 
x′n (t) an1 an2 · · · ann xn (t) gn (t)

Si g(t) = 0 para todo t ∈ I diremos que el sistema es homogéneo. A seguir estudiaremos

este tipo de sistemas.
Sea x0 ∈ Rn , vamos a estudiar el problema de valor inicial
(1.2) x′ = Ax
x(0) = x0
donde A es una matriz n × n y entradas en R.
17
18 1. SISTEMAS LINEALES DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Sabemos que la ecuación escalar x′ = ax tiene solución x(t) = eat x0 . En el caso del
sistema (1.2) la solución deberı́a ser x(t) = eAt x0 . Nos preguntamos: ¿qué significa eAt
cuando A es un operador lineal en Rn ?

2. Exponencial de Matrices
Consideremos el espacio vectorial M (n) de las matrices de n × n con coeficientes en
R con las operaciones de suma y producto escalar usual. Para A ∈ M (n) definimos la
norma del operador
||A|| = sup |Ax| = sup |Ax|
|x|≤1 |x|=1

donde | · | es la norma euclidiana en Rn . Se deja como ejercicio al lector verificar que:

1. || · || es una norma en M (n).

2. ||A · B|| ≤ ||A|| · ||B||

Escribimos A0 = I, A1 = A, Am+1 = Am A, donde Am es el producto de A con A m

veces. Usando inducción se prueba que

||Am || ≤ ||A||m , m∈N

Definición 1.1. Dada A ∈ M (n) la matriz exponencial de A se define por

∞
A A2 A3 Aj X Aj
e =I +A+ + + ··· + + ··· =
2! 3! j! j!
j=0

Nos preguntamos ¿eA converge en M (n)?

Para el caso n = 1 la exponencial ea es la serie de Taylor convergente en R. Para el caso

general:
∞ ∞ ∞
X Aj X ||Aj || X ||A||j
= ≤ = e||A||
j! j! j!
j=0 j=0 j=0

como e||A|| es la exponencial escalar convergente se sigue que eA es absolutamente con-

vergente.

Ejemplo 1.1.

1. e0 = I

2. Sea D una matriz diagonal, digamos

   
λ1 0 · · · 0 λj1 0 · · · 0
 0 λ2 · · · 0   0 λj2 · · · 0 
Dj = 
   
D =  .. ..  entonces .. .. 
 . . 0   . . 0 
0 0 ··· λn 0 0 ··· λjn
 2. EXPONENCIAL DE MATRICES 19

Ası́,
∞ ∞
X Dj X 1
eD = = diag(λj1 , λj2 , . . . , λjn )
j! j!
j=0 j=0
 
∞ j X ∞ j ∞ j  
X λ1 λ2 X λn 
= diag  , ,..., = diag eλ1 , eλ2 , . . . , eλn
j! j! j!
j=0 j=0 j=0
 
eλ 1 0 ··· 0

 0 eλ 2 ··· 0 

=  .. .. .. 
 . . . 
0 0 ··· eλ n
 
0 b
3. Sea A = . Por inducción se prueba que
−b 0
 2j  
0 b j b2j 0
= (−1)
−b 0 0 b2j
y que
 2j+1  
0 b j 0 b2j+1
= (−1)
−b 0 −b2j+1 0
Considerando las series de Taylor
∞
b2 b4 X b2j
cos(b) = 1 − + − ··· = (−1)j
2! 4! (2j)!
j=0

∞
b3 b5 X b2j+1
sen(b) = b − + − ··· = (−1)j
3! 5! (2j + 1)!
j=0

resulta  
A cos(b) sen(b)
e =
−sen(b) cos(b)

Teorema 1.1. Si A, B, Q ∈ M (n) son tales que AQ = QB entonces eA Q = QeB .

En particular si Q es invertible A = QBQ−1 implica que
−1
eA = eQBQ = QeB Q−1 .
Demostración. Como AQ = QB implica A2 Q = AQB = QB 2 . Por inducción
Aj Q= QB j para cada j ∈ N. Ası́
     
k j k j k j
X A  X A   X B
eA Q =  lı́m Q =  lı́m Q = lı́m Q  = QeB
k→∞ j! k→∞ j! k→∞ j!
j=0 j=0 j=0

¨
⌣
20 1. SISTEMAS LINEALES DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Definición 1.2. Dada una matriz A ∈ M (n) y t ∈ R se define

∞
X tj j
etA = A ∈ M (n).
j!
j=0

d tA
Proposición 1. Si A ∈ M (n) entonces e = A etA .
dt
Demostración. Sea x(t) = etA . Afirmación x(t+u) = x(t) x(u). En efecto, tenemos
j   j
1 j 1X j k j−k
X tk uj−k X tr u s
(t + u) = t u = = ,
j! j! k k! (j − k)! r! s!
k=0 k=0 r+s=j

de donde  
1 X tr u s X tr us
(tA + uA)j =   Aj = Ar As .
j! r! s! r! s!
r+s=j r+s=j
Para cada n ∈ N se tiene
n n X r n n
X 1 j
X t r us s X 1 r
X 1
(tA + uA) = A A = (tA) (uA)s .
j! r! s! r! s!
j=0 j=0 r+s=j r=0 s=0

Aplicando el lı́mite cuando n → ∞ obtenemos etA+uA

= etA euA , probando la afirmación.
hA
Con esto y usando la definición de e en serie, sigue que
d tA e(t+h)A − etA etA ehA − etA ehA − I
e = lı́m = lı́m = etA lı́m = etA A = AetA .
dt h→0 h h→0 h h→0 h
¨
⌣

Teorema 1.2. Sea A ∈ M (n) y x0 ∈ Rn . Entonces x(t) = etA x0 es la única solución

de (1.2).
Corolario 1.1. Dadas las matrices B, C ∈ M (n) se tiene
1. Si CB = BC entonces eC eB = eC+B = eB eC .
2. La matriz eB es invertible con (eB )−1 = e−B .
Demostración. 1. Se tiene C(tB) = (tB)C, por Teorema 1.1 se sigue que CetB =
etB C. Fijemos x0 ∈ Rn y definamos x(t) = etB etC x0 , derivando
x′ (t) = BetB etC x0 + etB CetC x0 = BetB etC x0 + CetB etC x0 = (B + C)etB etC x0
obtenemos que x′ (t) = (B + C)x(t), lo que prueba que x(t) es solución de x′ (t) =
(B + C)x(t) con condición inicial x(0) = x0 , luego
x(t) = et(B+C) x0
tomando t = 1 obtenemos eB+C x0 = eB eC x0 .
2. Como B − B = 0, entonces eB e−B = I lo que implica (eB )−1 = e−B . ¨
⌣

Ejemplo 1.2. Sea x′ (t) = Ax(t) con x(0) = x0 , donde

 2. EXPONENCIAL DE MATRICES 21

 
a b
A=
−b a
Tenemos que    
a 0 0 b
A=B+C = +
0 a −b 0
note que BC = CB. La solución del (PVI) es x(t) = etA x0 donde
 at    
tA e 0 cos(bt) sen(bt) at cos(bt) sen(bt)
e = =e
0 eat −sen(bt) cos(bt) −sen(bt) cos(bt)
con más detalle, escribiendo x0 = (x1 , x2 )
    
at cos(bt) sen(bt) x1 at x1 cos(bt) + x2 sen(bt)
x(t) = e =e
−sen(bt) cos(bt) x2 −x1 sen(bt) + x2 cos(bt)

es decir x(t) = (x1 eat cos(bt) + x2 eat sen(bt), −x1 eat sen(bt) + x2 eat cos(bt)).
Observación 2. Si A es semejante a una matriz B existe una matriz invertible Q
tal que A = QBQ−1 y la solución del problema (1.2) es
x(t) = QeBt Q−1 .
Ejemplo 1.3. Encontrar la solución del sistema x′ (t) = Ax(t) con condición inicial
x(0) = (1, 0, 2) y
 
−1 0 0
A =  1 −2 0 
1 0 1

El polinomio caracterı́stico de A es
det(λI − A) = p(λ) = (λ + 1)(λ + 2)(λ − 1),
de donde los valores propios son λ = −1, λ = −2, λ = 1. Como son reales y distintos la
matriz A es diagonalizable. Calculamos los vectores propios:
Para λ = −1 se tiene
    
0 0 0 v1 0
(−I − A)v = 0 ⇐⇒  −1 1 0   v2  =  0 
−1 0 −2 v3 0
de donde, el vector propio es v = (−2, −2, 1).
Para λ = −2 resolvemos (−2I − A)v = 0 y tenemos el vector propio v = (0, 1, 0).
Análogo, para λ = 1 se resuelve (I − A)v = 0 y el vector propio es v = (0, 0, 1).
Ası́, tenemos las matrices
     
−2 0 0 −1 0 0 −1/2 0 0
−1
Q=  −2 1 0 , D =
  0 −2 0 , Q =
  −1 1 0 
1 0 1 0 0 1 1/2 0 1
y la solución está dada por x(t) = eAt x0 = QeDt Q−1 x0 , esto es
22 1. SISTEMAS LINEALES DE ECUACIONES DIFERENCIALES

    
−2 0 0 e−t 0 0 −1/2 0 0 1
x(t) =  −2 1 0   0 e−2t 0   −1 1 0   0 
1 0 1 0 0 et 1/2 0 1 2
   −t  
−2 0 0 e 0 0 −1/2
=  −2 1 0   0 e−2t 0   −1 
1 0 1 0 0 et 5/2
  −t   −t 
−2 0 0 − e2 e
=  −2 1 0   −e−2t  =  e−t − e−2t 
1 0 1 5 t 5 t e−t
2e 2e − 2

5 e−t
en forma de vector x(t) = (e−t , e−t − e−2t , et − ).
2 2
En el ejemplo anterior la matriz A es semejante a una matriz diagonal D, en general
esto no necesariamente ocurre. Sin embargo, podemos buscar una matriz semejante dada
por la forma canónica de Jordan. Recordemos la Forma Canónica de Jordan para matrices
en M (2).

Sea p(λ) el polinomio caracterı́stico de una matriz A ∈ M (2) cuyas raı́ces son λ1 , λ2 .
Se tiene uno de los siguientes casos:
1. Si λ1 y λ2 son reales y distintos entonces
 
λ1 0
A∼ =J
0 λ2
En cuyo caso
 
Jt eλ 1 t 0
e =
0 e 2tλ

2. Si λ = λ1 = λ2 es real y  
λ 0
(i) dim Ker(λI − A) = 2 entonces A ∼ = λI = J, tenemos que
0 λ
 
Jt eλt 0
e = = eλt I
0 eλt

λ 0
(ii) dim Ker(λI − A) = 1 entonces A ∼ = J y la exponencial
1 λ
 
Jt λt 1 0
e =e
t 1
 
a b
3. Si λ = a ± ib, a, b ∈ R, b 6= 0, entonces A ∼ = J, tenemos que
−b a
 
Jt at cos(bt) sen(bt)
e =e
−sen(bt) cos(bt)
 2. EXPONENCIAL DE MATRICES 23

Ejemplo 1.4. Encuentre la solución del sistema x′ (t) = Ax(t) si

 
1 0 −2
A =  −5 6 11 
5 −5 −10

El polinomio caracterı́stico es
p(λ) = det(λI − A) = (λ − 1)(λ + 2 − i)(λ + 2 + i).
Buscamos los vectores propios:
Para λ = 1 se tiene (A − I)v = 0 de donde v = (1, 1, 0).
Para λ = −2 + i obtenemos el vector propio a partir de

(A − (−2 + i)I)v = 0
    
−3 + i 0 2 v1 0
 5 −8 + i −11   v2  =  0 
−5 5 8+i v3 0
   
(−3 + i)v1 + 2v3 0
 5v1 + (−8 + i)v2 − 11v3  =  0 
−5v1 + 5v2 + (8 + i)v3 0

Tomando v1 = 2 se tiene v3 = 3 − i, v2 = −3 + i, de modo que un vector propio de A es

v = (2, −3+i, 3−i) para el valor propio λ = −2+i. Escribimos v = (2, −3, 3)+i(0, 1, −1)
y ası́:

     
1 2 0 1 0 0 0 2 2
1
Q =  1 −3 1  , J =  0 −2 1  , Q−1 =  1 −1 −1 
0 3 −1 0 −1 −2 2 3 −3 −5
De esto, la solución de la ecuación es
   3t  
−2t 1 2 0 e 0 0 0 2 2
e  1 −3 1   0
x(t) = cos(t) sen(t)   1 −1 −1  x(0)
2 0 3 −1 0 −sen(t) cos(t) 3 −3 −5

Ejemplo 1.5. Encuentre la solución del sistema x′ (t) = Ax(t) con condición inicial
x(0) = (1, 1, 0) y

 
4 −4 3
A =  1 0 −2 
0 0 3

El polinomio caracterı́stico es p(λ) = (λ − 2)2 (λ − 3). Buscamos los vectores propios:

24 1. SISTEMAS LINEALES DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Para λ = 2 resolvemos (A − 2I)v = 0

    
2 −4 3 v1 0
(A − 2I)v =  1 −2 −2   v2  =  0 
0 0 1 v3 0
y obtenemos el vector propio v = (2, 1, 0). Como λ = 2 es de multiplicidad 2 y
tiene sólo un vector propio asociado, debemos estudiar Ker(A − 2I)2
    
0 0 17 v1 0
(A − 2I)2 v =  0 0 5   v2  =  0 
0 0 1 v3 0
de donde v3 = 0. Ası́, Ker(A − 2I)2 = h{(2, 1, 0), (1, 0, 0)}i
Para λ = 3 resolvemos (A − 3I)v = 0 y obtenemos el vector propio v = (17, 5, 1).
A partir de esto obtenemos
     
1 2 17 2 0 0 1 −2 −7
Q =  0 1 5  , J =  1 2 0  , Q−1 =  0 1 −5 
0 0 1 0 0 3 0 0 1
y la solución es
   2t   
1 2 17 e 0 0 1 −2 −7 1
x(t) =  0 1 5   te2t e2t 0   0 1 −5   1 
0 0 1 0 0 e3t 0 0 1 0

Ejemplo 1.6. Vamos a determinar la solución X(t) = (x(t), y(t), z(t), w(t)) del sis-
tema

x′ = 2x + z
y ′ = 2y + w
z ′ = 2z
w′ = −y + 2w
con condición inicial X(0) = (1, 0, 1, 0).
El polinomio caracterı́stico de la matriz A asociada al sistema es
2−λ 0 1 0
0 2−λ 0 1
det(A − λI) = = (2 − λ)2 ((2 − λ)2 + 1).
0 0 2−λ 0
0 −1 0 2−λ
De esto, los valores propios son λ = 2 y λ = 2 ± i. Para λ = 2 + i calculamos los vectores
propios
   
−i 0 1 0 v1 0
 0 −i 0 1   v2   0 
  = 
 0 0 −i 0   v3   0 
0 −1 0 −i v4 0
 2. EXPONENCIAL DE MATRICES 25

de donde v = (0, −i, 0, 1) = (0, 0, 0, 1) + i(0, −1, 0, 0). Para λ = 2

    
0 0 1 0 v1 0
 0 0 0 1   v2   0 
 0 0 0 0   v3  =  0 
    

0 −1 0 0 v4 0
obtenemos el vector propio v = (1, 0, 0, 0). Además
    
0 0 0 0 v1 0
 0 −1 0 0   v2   0
  
(A − 2I)2 v = 
 0 0 0 0 
 = 
v3   0 
0 0 0 −1 v4 0
encontramos el vector propio generalizado v = (0, 0, 1, 0).
La forma canónica de A es
 
2 1 0 0
 −1 2 0 0 
J =
 0 0 2 0 ,


0 0 1 2
   
0 0 0 1 0 0 0 1
 0 −1 0 0   0 −1 0 0 
ası́, A = QJQ−1 con Q =   0 0 1 0 
 y Q−1 =  .
 0 0 1 0 
1 0 0 0 1 0 0 0

La solución del sistema es X(t) = eAt X0 = QeJt Q−1 X0 , esto es

    
0 0 0 1 cos(t) sen(t) 0 0 0 0 0 1 1
 0 −1 0 0   −sen(t) cos(t) 0 0   0 −1 0 0   0 
X(t) = e2t  
 0 0 1 0 
  
0 0 1 0  0 0 1 0  1 
1 0 0 0 0 0 t 1 1 0 0 0 0
Ejemplo 1.7. Sea A ∈ M (5) una matriz cuyo polinomio caracterı́stico es p(λ) =
(λ − 1)3 (λ − 2 − i)(λ − 2 + i). Suponga que dim Ker(I − A) = 2.

Vamos a hallar la solución de x′ = Ax con condición inicial x(0) = x0 . Como dim

Ker(I − A) = 2, asociado al valor propio λ = 1 hay dos bloques de Jordan, luego la
solución es de la forma
 t 
e 0 0 0 0
 tet et 0 0 0 
 t
 −1
x(t) = Q 
 0 0 e 0 0  Q x0

 0 0 0 2t 2t
e cos(t) e sen(t) 
0 0 0 −e2t sen(t) e2t cos(t)

Ejemplo 1.8. Todo operador lineal A se puede descomponer como la suma A =

N + S donde N es un operador nilpotente y S un operador diagonalizable y, se verifica
N S = SN.
26 1. SISTEMAS LINEALES DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Para solucionar x′ = Ax debemos encontrar eAt . Notemos que

eAt = e(N +S)t = eN t eSt
¿Cuál es la representación de eN t ?
Si N es nilpotente de orden k , esto es N k = 0 entonces
N2 N k−1
eN t = I + N + + ··· +
2 (k − 1)!
Ejemplo 1.9. Encontrar la solución del sistema x′ = Ax si se sabe que el polinomio
caracterı́stico de A es p(λ) = (λ + 1)3 (λ + 2 − i)(λ + 2 + i) y que dim Ker(−I − A) = 1.
Como dim Ker(−I − A) = 1 el valor propio λ = 1 nos entrega sólo un vector propio.
Ası́, la forma canónica de Jordan es
 
−1 0 0 0 0
 1 −1 0 0 0 
 
J = 0 1 −1 0 0 
 0 0 0 −2 1 
0 0 0 −1 −2
Sabemos que existe Q matriz invertible tal que A = QJQ−1 . Escribimos
     
−1 0 0 −1 0 0 0 0 0
J1 =  1 −1 0  = D + N =  0 −1 0 + 1 0 0 
0 1 −1 0 0 −1 0 1 0
La matriz D es diagonal y N es nilpotente de orden 3. Ası́,

(tN )2
eN t = I + tN +
 2! 
   
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1
=  0 1 0 + t 0 0 +  0 0 0 
0 0 1 0 t 0 2 t2 0 0
 
1 0 0
=  t 1 0 
t2
2 t 1
de esto,
    −t 
e−t 0 0 1 0 0 e 0 0
eJ1 t = eDt eN t =  0 e−t 0   t 1 0  =  te−t e−t 0 
0 e−t t2 t2 −t −t
0 2 t 1 2e te e−t
y la solución del sistema es
 −t 
e 0 0 0 0
 te−t e−t 0 0 0 
 2  −1
t −t
x(t) = Q  2e te−t e−t 0 0  Q x0

 0 0 0 e−2t cos(t) e−2t sen(t) 
0 0 0 −e−2t sen(t) e−2t cos(t)
 3. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PLANARES 27

3. Clasificación de los Sistemas Planares

Sea A ∈ M (2) ya sabemos resolver el sistema homogéneo x′ = Ax. Sin embargo,

sin necesidad de tener la solución explı́cita podemos obtener importante información
cualitativa de la solución a partir de los valores propios de A. Veremos los casos más
importantes.
Note que la solución x = (x1 , x2 ) : R → R2 puede ser interpretada como una curva en el
plano llamada órbita que es el conjunto {(x1 (t), x2 (t)) : t ∈ R} con orientación de t de
−∞ a +∞. Por la unicidad de la solución por cada el punto del plano pasa sólo una órbita.
Esbozando algunas de esas curvas definidas por las soluciones del sistema homogéneo en
el plano obtenemos el retrato de fase del sistema diferencial cuyo objetivo es dar una idea
del comportamiento global de todas las soluciones para diferentes condiciones iniciales.

I. Si A tiene valores propios reales y distintos λ1 , λ2 entonces las soluciones del

sistema x′ = Ax son semejantes a las soluciones del sistema
 
′ λ1 0
y = y.
0 λ2

Si consideramos la condición inicial y(0) = (l1 , l2 ) la solución nos queda y(t) =

(l1 eλ1 t , l2 eλ2 t ) y por lo tanto las soluciones de x′ = Ax son combinaciones lineales
de esas soluciones. Para (l1 , l2 ) 6= (0, 0) tenemos
Ia. Si λ1 6= λ2 ambos negativos entonces
lı́m x(t) = +∞, lı́m x(t) = 0.
t→−∞ t→+∞

O sea, a medida que t crece las curvas solución van desde ∞ al origen. En este
caso se dice que el origen es un nodo estable o un foco estable (atractor).

Ib. Si λ1 6= λ2 ambos positivos entonces

lı́m x(t) = 0, lı́m x(t) = +∞.
t→−∞ t→+∞

O sea, a medida que t crece las curvas solución van desde el origen a ∞. En este
caso se dice que el origen es un nodo inestable o un foco inestable (repulsor).
28 1. SISTEMAS LINEALES DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Ic. Si λ1 < 0 < λ2 entonces la solución tiene un comportamiento donde una coorde-
nada tiende a ±∞ y la otra a cero. En este caso se dice que el origen es un punto
silla.

v1

v2

Id. Para λ1 < 0 y λ2 = 0, si l1 6= 0 la solución es una recta horizontal donde

lı́m x(t) = ∞, lı́m x(t) = 0.

t→−∞ t→+∞

v2

v1

II. Si λ1 = λ2 = λ es un autovalor de multiplicidad 2 entonces:

IIa. Para A ∼ λI la solución es x(t) = (k1 , k2 )eλt . Si λ 6= 0 las curvas definidas por
x(t) son rectas pasando por el origen. Si λ < 0 tenemos que el origen es un foco
estable. Si λ > 0 el origen es un foco inestable.
 3. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PLANARES 29
 
λ 0
IIb. Para A ∼ J con J = el sistema y ′ = Jy tiene solución y(t) =
1 λ
(l1 eλt , (tl1 + l2 )eλt ). Para λ < 0 el comportamiento de la solución se muestra
en la figura:

 
a b
III. Si λ = a + ib, b 6= 0 es autovalor de A entonces A ∼ y tenemos los
−b a
siguientes casos:
IIIa. Si a < 0 se tiene que lı́mt→+∞ x(t) = 0, además:
(i) Para b > 0 el diagrama de fase consiste en espirales que tienden a cero en
sentido contrario a las agujas del reloj.

(ii) Para b < 0 los espirales tienden a cero en sentido de las agujas del reloj.

IIIb. Si a > 0 se tiene que lı́mt→+∞ x(t) = ∞, además:

(i) Para b > 0 el diagrama de fase consiste en espirales que tienden a infinito
en sentido contrario a la agujas del reloj.
30 1. SISTEMAS LINEALES DE ECUACIONES DIFERENCIALES

(ii) Para b < 0 los espirales tienden a infinito en sentido de las agujas del
reloj.

IIIc. Si a = 0 el diagrama de fase son órbitas elı́pticas.

 4. SISTEMAS LINEALES NO HOMOGÉNEOS 31

4. Sistemas lineales no homogéneos

Consideremos el sistema diferencial no homogéneo
(1.3) x′ (t) = Ax(t) + g(t)
donde A es un operador lineal en Rn y g : R → Rn es una función continua. Este sistema
es llamado no homogéneo si g(t) 6= 0. El hecho que el lado derecho de la igualdad dependa
de t la hace no autónoma.
Vamos a buscar soluciones de la forma x(t) = etA h(t) donde h : R → Rn es una
función diferenciable. Este metodo es conocido como variación de las constantes. Note
que toda solución puede escribirse de esta forma ya que eAt es invertible. Derivando x(t)

x′ (t) = AeAt h(t) + eAt h′ (t)

Como x(t) es solución de (1.3) se tiene
Ax(t) + g(t) = Ax(t) + eAt h′ (t),
Z t
′
o sea h (t) = e −tA g(t). Integrando h(t) = e−sA g(s)ds + K con K constante en R. De
0
donde,
Z t 
(1.4) x(t) = etA e−sA g(s)ds + K
0
es candidato a solución de (1.3)
Note que la integral en (1.4) está bien definida como función de t, o sea, t → x(t) es
una aplicación bien definida de R → Rn . Para comprobar que es una solución, usando el
teorema fundamental del cálculo se deriva x(t) y obtenemos (1.3).
Afirmación: Toda solución de (1.3) es de la forma (1.4).
En efecto, sea y : R → Rn una segunda solución de (1.3), entonces
x′ − y ′ = A(x − y)
luego x − y = etA K0 para algún K0 ∈ Rn . Esto implica que y(t) es de la forma (1.4).
Observación 3. Si g en (1.3) es definida sólo en un intervalo por el método anterior
la solución queda definida en el mismo intervalo.
Re-escribiendo la solución general de (1.3) como
Z t
x(t) = u(t) + etA K donde u(t) = etA e−sA g(s)ds.
0
Note que u(t) es también solución de (1.3) mientras que tA
e K
es solución de la ecuación
homogénea y ′ = Ay. De hecho, si v es una solución cualquiera de (1.3) y y(t) es una
solución cualquiera del problema homogéneo entonces x(t) = v(t) + y(t) es otra solución
de (1.3).
Por lo tanto, la solución general de (1.3) se obtiene de sumar una solución particular
de (1.3) con la solución general del problema homogéneo asociado.
Hemos probado que:
32 1. SISTEMAS LINEALES DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Teorema 1.3. Sea u(t) una solución particular de la ecuación diferencial no ho-
mogénea (1.3). Entonces toda solución de (1.3) tiene la forma x(t) = u(t) + v(t) donde
v(t) es una solución de la ecuación homogénea x′ (t) = Ax(t).
Ejemplo 1.10. Hallar la solución general del sistema:

x′ = −y
y′ = x + t
Tenemos que    
0 −1 0
A= y g(t) =
1 0 t
Por lo tanto  
−As cos(s) sen(s)
e = .
−sen(s) cos(s)
Entonces
Z t   Z t 
cos(s) sen(s) 0 s sen(s)
ds = ds
0 −sen(s) cos(s) s 0 s cos(s)
= (sen(t) − t cos(t), cos(t) + tsen(t) − 1).
La solución general es
    
x(t) cos(t) −sen(t) sen(t) − t cos(t) + K1
=
y(t) sen(t) cos(t) cos(t) + tsen(t) − 1 + K2
equivalentemente,
x(t) = −t + K1 cos(t) + (1 − K2 ) sen(t)
y(t) = 1 + (1 − K2 ) cos(t) + K1 sen(t)

Ejemplo 1.11. Considere el sistema diferencial x′ (t) = Ax(t) + B(t) con condición
inicial x(0) = (1, 0, 1), donde
   
α 0 0 0
A =  0 α 1  y B(t) =  0 
0 0 β eβt
Suponga que α 6= β. Vamos a encontrar la solución del sistema homogéneo asociado.
Obtenemos los vectores propios asociados al valor propio λ = α
    
0 0 0 v1 0
(A − αI)v =  0 0 1   v2  =  0  ,
0 0 β−α v3 0
de donde v3 = 0 y obtenemos los vectores propios (1, 0, 0), (0, 1, 0). Para λ = β el vector
propio se obtiene de
    
α−β 0 0 v1 0
(A − βI)v =  0 α − β 1   v2  =  0  ,
0 0 0 v3 0
y es (0, 1, β − α), como α 6= β este vector es L.I. con los anteriores. Ası́ A = QDQ−1 ,
donde
 4. SISTEMAS LINEALES NO HOMOGÉNEOS 33

     
1 0 0 α 0 0 1 0 0
1
Q= 0 1 1 , D =  0 α 0 , Q−1 =  0 1 − β−α 
0 0 β−α 0 0 β 1
0 0 β−α
La solución es
x(t) = etA = QetD Q−1 (1, 0, 1)
 αt  
e 0 0 1 βt αt
αt eβt −eαt   αt e − e
= 0 e , eβt ).

β−α  0  = (e ,
1 β − α
0 0 eβt
Ahora vamos a encontrar la solución del sistema no homogéneo.
Z t
αt eβt − eαt βt
x(t) = xh (t) + xp (t) = (e , ,e ) + e(t−s)A B(s)ds
β−α 0
 α(t−s)  
Z t e 0 0 0
e βt − e αt β(t−s) α(t−s)
= (eαt , , eβt ) +

 0 eα(t−s) e −e
β−α

 0  ds
β−α 0
0 0 eβ(t−s) eβs
,
βt αt Z t βt αt (β−α)s
e −e e −e e
= (eαt , , eβt ) + (0, , eβt )ds
β−α 0 β − α
eβt − eαt βt eβt − eαt βt
= (eαt , , e ) + (0, , te )
β−α (β − α)2

(eβt − eαt )(β − α + 1) βt

ası́ x(t) = (eαt , , te ).
(β − α)2
34 1. SISTEMAS LINEALES DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Ejercicios Resueltos
1. Si M es una matriz invertible, demuestre que kM −1 k ≥ kM k−1 .
Solución. Como M es invertible, tenemos M M −1 = I, de modo que
kM M −1 k = kIk = sup |Ix| = sup |x| = 1,
|x|=1 |x|=1

y por la sub-multiplicatividad de la norma tenemos

kM k · kM −1 k ≥ kM M −1 k = 1,
y de esto concluimos que kM −1 k ≥ kM k−1 .
2. Sea M una matriz de n × n tal que para algún θ > 0 se tiene
kM xk ≥ θ|x|
para todo x ∈ Rn , donde | · | es una norma en Rn . Demuestre que M es invertible.
Solución. Demostraremos que Ker M = {0}. Si x ∈ Rn es tal que x 6= 0, entonces
|x| =
6 0 puesto que | · | es norma, de modo que
kM xk ≥ θ|x| > 0
y entonces kM xk 6= 0. Como k·k es norma, esto implica que M x 6= 0, por lo
/ Ker M . Como esto se cumple para todo x ∈ Rn distinto del vector cero,
que x ∈
concluimos que Ker M = {0}, por lo que M es invertible.
3. Encuentre la solución del problema de valores iniciales
(
x′ = Ax,
x(0) = x0 ,
para las siguientes matrices A:
  
−2 0 0 1 0 −1
a) A =  0 4 0. b) A = −1 1 −1.
0 1 1 0 0 1

Solución.
a) En este caso, el polinomio caracterı́stico de A es
pA (x) = (x + 2)(x − 4)(x − 1),
de modo que A tiene tres valores propios distintos y por lo tanto, es diago-
nalizable. Los espacios propios son los siguientes:
0 0 0
V−2 = Ker (A + 2I) = Ker 0 6 0 = h(1, 0, 0)i,
013
 −6 0 0

V4 = Ker (A − 4I) = Ker 0 0 0 = h(0, 3, 1)i,
0 1 −3
 −3 0 0 
V1 = Ker (A − I) = Ker 0 30 = h(0, 0, 1)i.
0 10
 EJERCICIOS RESUELTOS 35
1 0 0
Luego, la matriz Q = 030 cumple:
011
 
−2 0 0
A = Q  0 4 0 Q−1 ,
0 0 1
por lo que la solución general del P.V.I. con condición inicial x(0) = x0 es:
 −2t 
e 0 0
x(t) = eAt x0 = Q  0 e4t 0  Q−1 x0 .
0 0 et
b) En este caso, el polinomio caracterı́stico de A es:
 x−1 0 1 
pA (x) = det(xI − A) = det 1 x−1 1 = (x − 1)3 .
0 0 x−1
 0 0 −1 
Como (A − I) = −1 0 −1 no es la matriz cero, el polinomio minimal de A
0 0 0
no es (x
  − 1), por lo que A no es diagonalizable. Por otra parte, (A − I)2 =
000
0 0 1 , y (A − I)3 es la matriz cero. Esto nos dice que A tiene una forma de
000
Jordan con un único bloque de 3 × 3 asociado al autovalor 1. Es decir, que
existe una matriz Q = [Q1 Q2 Q3 ] invertible tal que:
 
1 0 0
AQ = Q 1 1 0 ,
0 1 1
 
1 0 0
= [Q1 Q2 Q3 ] 1 1 0 ,
0 1 1
= [Q1 (Q1 + Q2 ) (Q2 + Q3 )].
Igualando columna por columna, obtenemos los siguientes sistemas de ecua-
ciones: 
(A − I)Q1 = 0,

(A − I)Q2 = Q1 ,


(A − I)Q3 = Q2 .
Esto nos dice que Q1 es un vector propio de A; por ejemplo Q1 = (0, 1, 0)
sirve. De esto tenemos que Q 20 = (−1, 0, 0) y Q3 = (−1, 0, 1). Luego, la matriz
−1 −1
de cambio de base es Q = 1 0 0 , y la solución del P.V.I. con x(0) = x0
0 0 1
es:  t 
e 0 0
x(t) = eAt x0 = Q  tet et 0  Q−1 x0 .
t2 et /2 tet et
4. Sea M una matriz de 6 × 6 con valores propios −1, 3 + i y 3 − i. Suponga además
que dim Ker (A + I) = 2 y dim Ker (A + I)2 = 0. Encuentre la solución del P.V.I.
x′ = M x, x(0) = x0 en términos de una matriz de cambio de base Q.
Solución. Como dim Ker (A + I)2 = 0, el bloque de Jordan más grande asociado
al valor propio −1 es de 2 × 2, y como dim Ker (A + I) = 2 existen dos de
36 1. SISTEMAS LINEALES DE ECUACIONES DIFERENCIALES

estos bloques. De esto y puesto que 3 + i y 3 − i son valores propios complejos

conjugados, tenemos que existe una matriz Q invertible tal que
M = QJQ−1 ,
donde  
−1 0 0 0 0 0
 1 −1 0 0 0 0
 
0 0 −1 0 0 0
J =
0
.
 0 1 −1 0 0

0 0 0 0 3 1
0 0 0 0 −1 3
Como etM = QetJ Q−1 , concluimos que la solución del P.V.I. es:
 −t 
e 0 0 0 0 0
te−t e−t 0 0 0 0 
 −t

 0 0 e 0 0 0  −1
x(t) = Q 
 −t −t
 Q x0 .
 0 0 te e 0 0 
3t 3t

 0 0 0 0 e cos(t) e sen(t)
0 0 0 0 −e3t sen(t) e3t cos(t)

5. Encuentre la solución del sistema no homogéneo


 dx

 = −x + y + t,
dt
 dy = −y + 1,


dt
que verifica la condición inicial x(0) = 1, y(0) = 0.
Solución. Podemos reescribir la ecuación diferencial como
 ′      
x (t) −1 1 x(t) t
= + .
y ′ (t) 0 −1 y(t) 1
Por variación de parámetros, la solución de este sistema es:
       Z t      
x(t) −1 1 x(0) −1 1 s
= exp t + exp −s ds ,
y(t) 0 −1 y(0) 0 0 −1 1
 −t    Z t s   
e te−t x(0) e −ses s
= + ds ,
0 e−t y(0) 0 0 e s 1
 −t    Z t   
e te−t x(0) 0
= + ds ,
0 e−t y(0) 0 e s
 −t     
e te−t x(0) 0
= + Rt s ,
0 e−t y(0) 0 e ds
 −t     
e te−t 1 0
= + t ,
0 e−t 0 e −1
 −t    −t 
e te−t 1 e + t − te−t
= = .
0 e−t et − 1 1 − e−t
 EJERCICIOS RESUELTOS 37

6. En este ejercicio ilustraremos cómo puede cambiar el comportamiento cualitativo

de una ecuación lineal al agregar una perturbación.
dy
a) Obtenga la solución general de la ecuación escalar = −2y.
dx
Solución. Toda solución y(·) cumple y(x) = e−2x y(0).
dy
b) Demuestre que si c ∈ R, toda solución de = −2y + c converge cuando
dx
x → +∞.
Solución. Realizamos el cambio de variable
c
y=z+ .
2
dy dz dy
Aquı́ = , por lo que al reemplazar en la ecuación = −2y + c
dx dx dx
obtenemos una ecuación lineal homogénea
dz
= −2z.
dx
La solución de esta ecuación es z(x) = e−2x z(0), por lo que al revertir el cam-
bio de variable (es decir, despejando z = y − 2c en lo anterior y reemplazando)
obtenemos 
c c
y(x) − = e−2x y(0) − ,
2 2
por lo que
 c c
y(x) = e−2x y(0) − + ,
2 2
dy c
y de esto toda solución y(x) de la ecuación = −2y + c converge a
dx 2
cuando x → +∞.
 
−µ ψ
7. Para la matriz A = ∈ M (2).
µ −ψ
a) Encuentre una matriz Q invertible tal que A = QJQ−1 .
Solución. El polinomio caracterı́stico de A es
λ+µ −ψ
p(λ) = = (λ + µ)(λ + ψ) − µψ = λ2 + λ(ψ + µ)
−µ λ + ψ
de donde los valores propios son λ = 0, λ = −(ψ + µ). Buscamos los vectores
propios.
Para λ = 0:
    
µ −ψ v1 0
= =⇒ v = (ψ, µ).
−µ ψ v2 0
Para λ = −(ψ + µ), con ψ, µ > 0:
    
ψ ψ v1 0
= =⇒ v = (1, −1).
µ µ v2 0
38 1. SISTEMAS LINEALES DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Ası́
   
ψ 1 1 1 1
Q= =⇒ Q−1 =
µ −1 ψ+µ µ −ψ
de donde
     −1
−µ ψ ψ 1 0 0 ψ 1
=
µ −ψ µ −1 0 −(ψ + µ) µ −1
b) Use el item anterior para determinar la solución del sistema lineal x′ = Ax
con condición inicial x(0) = (2, 1).
Solución. La solución del (PVI) es x(t) = eAt (2, 1), donde
 
At Jt −1 1 0
e = Qe Q = Q Q−1 .
0 e−(ψ+µ)t
De esto tenemos:
    
1 ψ 1 1 0 1 1 2
x(t) =
µ+ψ µ −1 0 e−(ψ+µ)t µ −ψ 1
 
1 3ψ + (2µ − ψ)e−(µ+ψ)t
=
ψ+µ 3µ − (2µ − ψ)e−(µ+ψ)t
c) ¿Cómo se comporta la solución cuando t → +∞?
3
Solución. Si ψ+µ > 0, entonces tenemos x(t) → ψ+µ (ψ, µ) cuando t → +∞.
8. Sea B ∈ M (6) dada por
 
−1 0 0 0 0 0

 1 −1 0 0 0 0 

 0 1 −1 0 0 0 
B= 

 0 0 0 2 0 0 

 0 0 0 0 0 −3 
0 0 0 0 3 0
Calcular la solución del problema de valor inicial x′ = Bx, x(0) = (a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , a6 ).
Determine condiciones sobre los valores ai para que x(t) sea acotada.
Solución. La matriz B está en su forma de Jordan, por lo que la solución es
 −t  
e 0 0 0 0 0 a1
 te−t e−t 0 0 0 0   a2 
 2  
Bt
 t e−t te−t e−t 0 0 0   a3 
e x(0) =  2

2t
 
  a4 

 0 0 0 e 0 0  
 0 0 0 0 cos(3t) −sen(3t)   a5 
0 0 0 0 sen(3t) cos(3t) a6
o equivalentemente
t2 −t
x(t) = (a1 e−t , a1 te−t + a2 e−t , a1 e + a2 te−t + a3 e−t ,
2
a4 e2t , a5 cos(3t) − a6 sen(3t), a5 sen(3t) + a6 cos(3t)).
 EJERCICIOS RESUELTOS 39

Para que la solución sea acotada debemos tener a4 = 0 (pues e2t → +∞

cuando t → +∞) y a1 = a2 = a3 = 0 (pues e−t → +∞ cuando t → −∞).

4.1. Ejercicios Propuestos.

1. Para cada matriz A, hallar la solución del sistema x′ = Ax.
     
−1 0 0 1 0 0 1 0 −1
a)  0 2 0  c)  1 2 0  e)  −1 1 −1 
0 0 −2 1 0 −1 0 0 1
     
1 0 0 −2 0 0 1 0 0 1
b)  0 1 0  d)  0 4 0   0 1 1 0 
f)  
0 0 3 0 1 1  0 0 1 0 
1 0 0 0

2. Resolver los siguientes sistemas de valor inicial y esbozar los diagramas de fases.
x′ = −x
a) ′
y = x + 2y, x(0) = 0, y(0) = 3
x′ = 2x + y
b)
y ′ = x + y, x(1) = 1, y(1) = 1  
′ 0 3
c) x = Ax, x(0) = (3, 0) con A =
1 −2
 
2 0 0
d ) x′ = Ax, x(0) = (0, −b, b) con A =  0 −1 0 
0 2 −3
′
x = −y
e) ′
y = x, x(0) = 1, y(0) = 1
x′ = y
f)
y ′ = −x, x(0) = 1, y(0) = 1
x′ = −2y
g)
y ′ = 2x, x(0) = c, y(0) = 2  
1 −2
h) x′ = Ax, x(0) = (3, −9) con A =
2 1
¿qué soluciones tienden a cero cuando t → +∞?
3. Encontrar una matriz A de 2 × 2 tal que
x(t) = (e2t − e−t , e2t + 2e−t )
sea solución de x′ = Ax.
4. Probar que la única solución de
x′ = y
y′ = x + y
x(0) = a, y(0) = b
es x(t) = aet , y(t) = et (b + at).
40 1. SISTEMAS LINEALES DE ECUACIONES DIFERENCIALES

5. Sea A ∈ M (5) cuyo polinomio caracterı́stico es p(λ) = (λ+1)3 (λ+2−i)(λ+2+i).

Suponga que dimKer(−I − A) = 1. Hallar la solución de x′ = Ax con condición
inicial x(0) = x0 .
6. Sea A ∈ M (3) cuyo polinomio caracterı́stico es p(λ) = (λ − 7)3 y dimKer(7I −
A) = 2. Hallar la solución de x′ = Ax con condición inicial x(0) = x0 .
7. Suponga que un operador lineal A tiene valores propios reales y distintos. ¿Qué
condición sobre los valores propios es equivalente a lı́m |x(t)| = ∞ para toda
t→+∞
solución x(t) de x′ = Ax?
8. Encuentre una base de funciones para el espacio de soluciones de la ecuación
x′ = Ax, si
     
1 0 0 2 0 −1 1 −1 0 1
a)  0 3 −2  b)  0 2 1   2 −1 1 0 
c)  
0 2 3 −1 −1 2  0 0 −1 2 
0 0 −1 1

9. Suponga que la matriz A de n × n tiene valores propios reales y distintos. Sea

t → φ(t, x0 ) la solución de x′ = Ax con valor inicial φ(0, x0 ) = x0 .
a) Probar que para cada t fijo, lı́m φ(t, y) = φ(t, x0 ). Esto significa que las
y→x0
soluciones son continuas respecto a las condiciones iniciales.
b) Determine constantes M ≥ 0, k ≥ 0 tales que
|φ(t, y0 ) − φ(t, x0 )| ≤ M ekt |y0 − x0 |
10. Considere la ecuación diferencial de segundo orden
(1.5) x′′ + bx′ + cx = 0
con b y c constantes.
a) Examinando el sistema de primer orden equivalente
x′ = y
y ′ = −cx − by
probar que si b2 − 4c > 0 entonces (3.1) tiene una única solución x(t) para
toda condición inicial x(0) = a, x′ (0) = b.
b) Si b2 − 4c > 0, ¿qué hipótesis sobre b y c asegura que lı́m x(t) = 0 para
t→+∞
toda solución x(t)?
c) Esbozar las gráficas de las tres soluciones de x′′ −3x′ +2x = 0 correspondientes
a las condiciones iniciales x(0) = 1, x′ (0) = −1, 0, 1.
11. Considere el sistema del oscilador armónico
 
′ 0 1
X = X
−k −b
donde b ≥ 0, k > 0 y la masa m = 1.
a) Para qué valores de k, b el sistema tiene valores propios complejos? reales y
distintos? de multiplicidad 2?
b) Encuentre la solución general en cada caso.
 EJERCICIOS RESUELTOS 41

12. La ecuación de segundo orden x′′ + 4x = 0 corresponde al oscilador armónico

no amortiguado con masa 1 y elasticidad 4. Encuentre la función posición del
oscilador y verifique que es una función periódica de perı́odo π.
13. Sea A una matriz de 2 × 2 con valores propios reales y distintos λ, µ. Suponga
que un vector propio de λ es (1,0) y que un vector propio de µ es (1,1). Esbozar
el diagrama de fase de x′ = Ax en los siguientes casos

a) 0 < λ < µ d) λ < 0 < µ

b) 0 < µ < λ e) λ = 0; µ > 0.
c) λ < µ < 0

14. Sea A un operador lineal en Rn . Supongamos que todos los valores propios de A
tienen parte real no positiva.
a) Si A es diagonalizable, probar que toda solución de x′ = Ax es acotada, es
decir, existe M ≥ 0 que depende de x(0) tal que |x(t)| ≤ M para todo t ∈ R.
b) Mostrar, con un ejemplo, que si A no es diagonalizable puede existir una
solución tal que lı́m |x(t)| = ∞.
t→∞
15. Sea A una matriz de 2× 2 cuyosvalores propios son los números complejos
α β
α ± βi, β 6= 0. Sea B = . Probar que existe una matriz invertible Q
−β α
tal que QAQ−1 = B.
16. Sea A ∈ M (4) con polinomio caracterı́stico p(λ) = (λ + 1)2 (λ + 2 − i)(λ + 2 + i)
y suponga que dimKer(−I − A) = 1. Hallar la solución de x′ = Ax.
17. Hallar la solución general de las siguientes sistemas de ecuaciones.
 
x′ =y x′ = y
a) ′ c)
 y′ =2−x y ′ = −4x + sen(2t)
 x =x+y+z
b) y′ = −2y + t
 ′
z = 2z + sen(t)

18. Supongamos que T : Rn → Rn es un operador lineal invertible y c ∈ Rn un

vector constante no nulo. Probar que existe un cambio de coordenadas de la
forma x = P y + b, b ∈ Rn , que transforma la ecuación no homogénea x′ = T x + c
en la ecuación homogénea y ′ = Sy. Hallar P, b y S.
19. Considere la ecuación diferencial lineal de orden 2
s′′ + as′ + bs = 0.
a) Introduciendo nuevas variables, reducir la ecuación anterior a un sistema de
dos ecuaciones de primer orden.
b) Probar que el polinomio caracterı́stico de la matriz A obtenida en a) es
p(λ) = λ2 + aλ + b.
c) Hallar la solución general de la ecuación.
d ) Describir los posibles diagramas de fase.
20. Considere la ecuación de segundo orden x′′ + px′ + qx = 0. Escriba esta ecuación
como un sistema lineal de primer orden. ¿Bajo que condiciones sobre p y q los
42 1. SISTEMAS LINEALES DE ECUACIONES DIFERENCIALES

valores propios son complejos y las soluciones se mueven en espiral alrededor del
origen en sentido horario? Justifique.
21. Para cada una de las siguientes ecuaciones, esbozar el diagrama de fases del
correspondiente sistema de primer orden. Hallar una base para las soluciones.

a) s′′ + s = 0 d ) s′′ − s = 0
b) s′′ + s′ + s = 0 e) s′′ + 2s′ = 0
c) s′′ − s′ + s = 0 f ) s′′′ − s′′ + 4s′ − 4s = 0

22. Suponga que µ no es valor propio de la matriz A ∈ M (n). Pruebe que la ecuación
x′ = Ax+beµt , b ∈ Rn fijo, tiene una solución de la forma x(t) = eµt v con v ∈ Rn .
23. Dados A ∈ M (n) invertible y b ∈ Rn , muestre que x(t) = etA x0 + (etA − I)A−1 b
es la única solución de x′ = Ax + b tal que x(0) = x0 .
24. Hallar la solución general de s′′ + s = t − 1 si se sabe que una solución particular
es s(t) = t − 1.
25. Considere el sistema de ecuaciones diferenciales
x′ = 4x − y + t
y ′ = x + 2y − 1
a) Encuentre la solución particular del sistema para x(0) = 1, y(0) = 0.
b) Esboce el diagrama de fase.
26. Considere el sistema diferencial x′ (t) = Ax(t) + B(t) donde
   2t 
1 0 0 e
A =  2 1 −2  y B(t) =  0 
3 2 1 0
a) Hallar la solución del sistema homogéneo asociado.
b) Hallar una solución particular del sistema no homogéneo de la forma ϕ(t) =
be2t .
c) Encuentre la solución general del sistema no homogéneo.
27. Considere el sistema
x′ = −7x + y + 5
y ′ = −2x − 5y − 37t.
a) Hallar la solución del sistema homogéneo asociado.
b) Bosqueje el diagrama de fase del sistema homogéneo.
c) Encuentre la única solución del sistema con condición inicial x(0) = y(0) = 0.
28. Hallar la solución s(t) de las ecuaciones
a) s′′ + 4s = 0 , s(0) = 1, s′ (0) = 0 .
b) s′′ − 3s′ + 2s = 0 , s(1) = 0, s′ (1) = −1 .
c) s′′ + 4s = cos(2t) , s(0) = 0, s′ (0) = 1 .
29. Hallar la solución general (x(t), y(t)) del sistema
x′ = −y
y ′′ = −x − y + y ′ .
30. Considere la ecuación no homogénea de orden n
s(n) + a1 s(n−1) + · · · + an s = b(t)
 EJERCICIOS RESUELTOS 43

donde s es una función real de t y s(k) es la derivada k−ésima de s, mientras que

a1 , . . . , an son constantes y b es una función real continua.
a) Escriba la ecuación anterior como un sistema de la forma x′ = Ax + B,
indique A y B.
b) Pruebe que el polinomio caracterı́stico de A es p(λ) = λn + a1 λn−1 + · · · + an .
c) Encuentre una base de soluciones para el problema homogéneo asociado.
d ) Indique la solución del sistema no homogéneo.
e) Si b(t) es un polinomio de grado m pruebe que la ecuación tiene una solución
que es un polinomio de grado menor o igual a m.
 Capı́tulo 2

Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden

Recordemos la definición ?? de Ecuación de Primer Orden en el caso real.

Sea U un abierto de I × R donde I es un intervalo. Dada una función f : U → R
diremos que
dx
(2.1) = x′ (t) = f (t, x)
dt
es una ecuación diferencial de primer orden en R, definida por f. Esta ecuación es cono-
cida como el problema de Cauchy de primer orden.
La solución de la ecuación es una función x : I → R derivable en el intervalo abierto
I cuyo gráfico está contenido en U y su velocidad es determinada por f , es decir,
(t, x(t)) ∈ U y x′ (t) = f (t, x(t)) para cada t ∈ I.
La función solución x de x′ (t) = f (t, x) depende de una constante arbitraria C, ası́
x(t) = x(t, C) es llamada solución general. Fijado un punto (t0 , x0 ) ∈ U decimos que la
solución x satisface la condición inicial x(t0 ) = x0 si t0 ∈ I y se satisface x(t0 ) = x0 ,
en este caso se puede asignar un valor C0 a C tal que se verifique el problema de valor
inicial (PVI) y la función x es llamada solución particular.
Ejemplo 2.1. Encuentre la solución particular de x′ = 3x que verifica x(1) = 2.

La solución general de la ecuación es x(t) = C e3t para t ∈ R y C constante arbitraria.

Para encontrar la solución particular resolvemos
2 = x(1) = Ce3 =⇒ C = 2e−3 .
La solución particular buscada es x(t) = 2e3(t−1) .

1. Métodos de Solución
En esta sección vamos a estudiar algunos métodos para resolver ecuaciones diferen-
ciales de primer orden.

1.1. Ecuaciones de Variables Separables. Son ecuaciones de la forma

dx
(2.2) = f (t)h(x)
dt
Esta ecuación está definida en un conjunto I × J, donde I y J son intervalos abiertos
en R y las funciones f : I → R y h : J → R son continuas.
Si para x0 ∈ J tenemos h(x0 ) = 0 entonces la función constante x(t) = x0 con t ∈ I
es solución de la ecuación diferencial. sea J0 un intervalo abierto contenido en J tal que
45
46 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

h(x) 6= 0 para todo x ∈ J0 y que es un intervalo maximal con esta propiedad. Para
(t, x) ∈ I × J0 podemos escribir la ecuación de la forma:
dx
= f (t)dt.
h(x)
Integrando a ambos lados obtenemos
Z Z
dx
= f (t)dt + C
h(x)
donde C es una constante arbitraria.
Ejemplo 2.2. Hallar la solución particular de la ecuación:

dx
(1 + et )x = et , x(0) = 1.
dt
Separando las variables e integrando, resulta
Z Z
et
x dx = dt
1 + et
de donde
x2
= ln(1 + et ) + C
2
De la condición inicial 21
= ln(2) + C de donde C = 21 − ln(2). La solución particular es
x2 1
= ln(1 + et ) + ( − ln(2)).
2 2
Ejemplo 2.3. Suponga que la temperatura de una taza de té sigue la ley de enfria-
miento de Newton. Si el té se sirve a una temperatura de 95◦ C y un minuto después la
temperatura baja a 70◦ C en una habitación donde la temperatura ambiente es de 25◦ C.
Determinar después de cuánto tiempo la temperatura de la taza de té será 30◦ C.

La ley de enfriamiento de Newton establece que la tasa de variación de la temperatura

de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura del cuerpo con el medio
ambiente. Sea S(t) la temperatura de la taza en un tiempo t, entonces
dS
= −k(S − T )
dt
donde T denota la temperatura del medio. Usando separación de variables tenemos
dS
= −k dt de donde ln(S − T ) = −kt + C
S−T
y ası́ S(t) = Ce−kt + T. Sabemos que S(0) = C + 25 = 95 luego C = 70. un minuto
después la temperatura baja a 70◦ C, esto es
S(1) = 70 = 70e−k + 25
9
de donde e−k = 14 y ası́ k = 0, 442. La temperatura de la taza es S(t) = 25 + 70e−0,442t .
Finalmente debemos encontrar t tal que 30 = 25 + 70e−0,442t eso implica t ≈ 5, 97
minutos.
 1. MÉTODOS DE SOLUCIÓN 47

1.2. Reducción de ecuaciones a variables separables.

1. Las ecuaciones de la forma

dx
= f (at + bx + d)
dt
se reducen a ecuaciones de variables separables haciendo el cambio de variable z =
dz dx
at + bx + d, en cuyo caso = a + b . Reemplazando en la ecuación se tiene
dt dt
dz
= a + bf (z)
dt
que es de variables separables.
dx
Ejemplo 2.4. Encontrar la solución general de = 2x − t.
dt
dz dx
Hacemos el cambio de variable z = 2x − t de donde = 2 − 1. En la nueva
dt dt
variable la ecuación nos queda
dz dz
= 2z − 1, esto es = dx,
dt 2z − 1
integrando
ln(2z − 1)
=t+C
2
Luego 2z − 1 = Ce2t despejando z(t) = Ce2t + 21 , volviendo a la variable x tenemos
2x − t = Ce2t + 21 y la solución general es x(t) = 2t + Ce2t + 14 .

2. Ecuaciones del tipo

dx x
=f
dt t
x
se reducen a variables separables con el cambio de variable z = , derivando
t
dx
dz dt t −x dz f (z) − z
= obtenemos =
dt t2 dt t
dx x+t
Ejemplo 2.5. Encontrar la solución general de = .
dt x−t
x dx dz
Hacemos el cambio de variable z = obteniendo = t + z. Reemplazando en
t dt dt
la ecuación obtenemos
dz 1 + 2z − z 2 z−1 dt
t = separando variables 2
dz = ,
dt z−1 1 + 2z − z t
integrando,
1
− ln(1 + 2z − z 2 ) = ln(t) + C
2
48 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

C
y la solución verifica (1 + 2z − z 2 ) = , volviendo a la variable original, la solución es
t2
t2 + 2xt − x2 = C.

3. Ecuaciones del tipo  

dx at + bx + d
=f
dt mt + nx + p
Consideremos la matriz  
a b
A=
m n
(i) Si det(A) = an − bm 6= 0 el sistema
    
a b t −d
=
m n x −p
tiene solución única digamos t = h, x = k. Hacemos el cambio de variable z = t − h, w =
x − k, tenemos
az + bw at + bx + d
=
mz + nw mt + nx + p
en las nuevas variables nos queda
 
dw az + bw
=f
dz mz + nw
que es una ecuación del tipo 2.
(ii) Si det(A) = an−bm = 0 existe α tal que mt+nx = α(at+bx). Escribimos y = at+bx
y la ecuación nos queda  
dy y+d
= a + bf
dt αy + p
que es de variables separables.

Ejemplo 2.6. Resolver la ecuación

dx 2−t−x
=
dt t−x+4
Examinamos el sistema de ecuaciones lineales
2−t−x=0
t−x+4=0
el determinante de la matriz asociada es
 
−1 −1
det = 2 6= 0,
1 −1
el sistema tiene solución única h = −1, k = 3. Hacemos el cambio de variable z =
t + 1, w = x − 3, l la ecuación nos queda
dw −z − w w+z
= =
dz z−w w−z
del ejemplo anterior, la solución viene de
 1. MÉTODOS DE SOLUCIÓN 49

z 2 + 2wz − z 2 = C.
en las variables originales
(t + 1)2 + 2(x − 3)(t + 1) − (x − 3)2 = C.

1.3. Ecuaciones Diferenciales Exactas y Factor Integrante.

En esta sección escribiremos la variable dependiente como y y la variable indepen-

dy M (x, y)
diente es x. Estudiaremos = f (x, y), y además supondremos que f (x, y) = −
dx N (x, y)
con N (x, y) 6= 0. Con esto, nuestra ecuación diferencial nos queda

(2.3) M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0

Definición 2.1. Diremos que la ecuación (2.3) es una ecuación diferencial exacta
en su dominio D si existe una función u(x, y) tal que
∂u ∂u
(x, y) = M (x, y) y (x, y) = N (x, y)
∂x ∂y
para todo (x, y) ∈ D. En este caso,
∂u ∂u
du = dx + dy = M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0
∂x ∂y
y (2.3) es equivalente a du = 0. Luego
y = y(x) es solución de (2.3) si y sólo si u(x, y(x)) = C.
Teorema 2.1. Sean M, N funciones con derivadas parciales continuas en una bola
abierta B de R2 . Entonces
∂M ∂N
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 es exacta en B si y sólo si = en B.
∂y ∂x
∂u
Demostración. Supongamos que existe una función u(x, y) tal que = M y
∂x
∂u
= N. Entonces
∂y
 
∂M ∂2u ∂2u ∂ ∂u ∂N
= = = =
∂y ∂y∂x ∂x∂y ∂x ∂y ∂x

∂M ∂N
Recı́procamente, supongamos que = en B. Debemos encontrar u tal que
∂y ∂x
∂u ∂u ∂u
=M y = N en B. Sea (x0 , y0 ) ∈ B fijo. Para tener = M definimos
∂x ∂y ∂x
Z x
u(x, y) = M (s, y)ds + g(y),
x0
50 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

con g(y) una función a determinar. Entonces

Z x Z x
∂u ∂M ′ ∂N
= (s, y)ds + g (y) = (s, y)ds + g ′ (y)
∂y x0 ∂y x0 ∂x
= N (x, y) − N (x0 , y) + g ′ (y)
De esto obtenemos que g ′ (y) = N (x0 , y), integrando
Z y
g(y) = N (x0 , t)dt.
y0
La función buscada es
Z x Z y
u(x, y) = M (s, y)ds + N (x0 , t)dt.
x0 y0

¨
⌣

Ejemplo 2.7. Resolver la ecuación diferencial

(sen(xy) + xy cos(xy)) dx + x2 cos(xy) dy = 0

Tenemos M (x, y) = sen(xy) + xy cos(xy), N (x, y) = x2 cos(xy), derivando parcialmente
∂M ∂N
= 2x cos(xy) − x2 y sen(xy) = ,
∂y ∂x
o sea, la ecuación es exacta. Luego,
Z x Z y
u(x, y) = (sen(xy) + xy cos(xy))dx + x20 cos(x0 y)dy.
x0 y0
Integrando,
u(x, y) = x sen(xy) − x0 sen(x0 y0 ).
La solución se obtiene de x sen(xy) = C + x0 sen(x0 y0 ) o bien, x sen(xy) = C.
En algunos casos, cuando la ecuación diferencial (2.3) no es exacta es posible conseguir
una función η(x, y) tal que al multiplicar (2.3) por η resulta una ecuación exacta. Para
esto,

(2.4) η(x, y)M (x, y)dx + η(x, y)N (x, y)dy = 0

según el teorema anterior debemos tener que

∂(ηM ) ∂(ηN )
=
∂y ∂x
de donde
 
∂η ∂η ∂M ∂N
N −M = − η
∂x ∂y ∂y ∂x
equivalentemente,
 
∂ ln(η) ∂ ln(η) ∂M ∂N
(2.5) N −M = − .
∂x ∂y ∂y ∂x
 1. MÉTODOS DE SOLUCIÓN 51

Tal función η(x, y) es llamada factor integrante. Es claro que toda solución y(x) de (2.4)
que verifica η(x, y(x)) está bien definida y η(x, y(x)) 6= 0 para todo x ∈ I es también
solución de (2.3) en I.
A continuación veremos algunos casos particulares en que fácilmente se puede hallar
el factor integrante.
∂η
1. Si η = η(x), obtenemos = 0 y la ecuación (2.5) toma la forma
∂y
 
∂ ln(η) 1 ∂M ∂N
= −
∂x N ∂y ∂x
para que exista un factor integrante que no dependa de y es necesario y suficiente que el
lado derecho de la igualdad anterior dependa sólo de x. Note que si
 
1 ∂M ∂N
f (x) = −
N ∂y ∂x
implica Z x Rx
f (s)ds
ln(η(x)) = f (s)ds, es decir, η(x) = e x0

x0

Ejemplo 2.8. Encontrar la solución general de

(x + y 2 ) dx − 2xy dy = 0.

Aquı́ M (x, y) = x + y 2 , N (x, y) = −2xy. Se tiene

 
1 ∂M ∂N 2y + 2y 2 ∂ ln(η)
− = =− = .
N ∂y ∂x −2xy x ∂x
1
Integrando respecto a x tenemos ln(η) = −2 ln(x), es decir η = 2 . Multiplicando por el
x
factor integrante obtenemos la ecuación exacta
x + y2 xy
2
dx − 2 2 dy = 0,
x x
que podemos escribir como
dx 2xydy − y 2 dx
− = 0,
x x2
de donde  
y2
d ln(x) − =0
x
2 /x
y la solución general de la ecuación se obtiene de x = Cey .

∂η
2. Si η = η(y), obtenemos = 0 y la ecuación (2.5) toma la forma
∂x
 
∂ ln(η) 1 ∂M ∂N
=− −
∂y M ∂y ∂x
52 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

para que exista un factor integrante que no dependa de x es necesario y suficiente que el
lado derecho de la igualdad anterior dependa sólo de y. Note que si
 
1 ∂M ∂N
g(y) = − −
M ∂y ∂x
implica
Z y Ry
g(t)dt
ln(η(y)) = g(t)dt, es decir, η(y) = e y0

y0

Ejemplo 2.9. Encontrar la solución general de

y
dx + (y 3 − ln(x)) dy = 0.
x

Aquı́ M (x, y) = xy , N (x, y) = (y 3 − ln(x)). Tenemos que

 
1 ∂M ∂N 2
− − =− .
M ∂y ∂x y

Implica que el factor integrante es

R
− 1
dy 2) 1
η(y) = e y = e−2 ln(y) = eln(1/y = .
y2
Multiplicando por el factor integrante obtenemos la ecuación exacta
 
1 ln(x)
dx + y − 2 dy = 0.
xy y
Luego
Z
1 ln(x)
u(x, y) = dx + g(y) = + g(y),
xy y
pero
∂u ln(x) ln(x)
(x, y) − N (x, y) = − 2 + g ′ (y) − y + 2 = g ′ (y) − y,
∂y y y
2 ln(x) y2
lo que implica g ′ (y) = y, integrando g(y) = y2 . Por lo tanto u(x, y) = y + 2 , y la
solución general satisface la ecuación implı́cita

ln(x) y 2
+ = C, C ∈ R.
y 2
 1. MÉTODOS DE SOLUCIÓN 53

1.4. Ecuaciones Lineales.

Consideremos la ecuación lineal de primer orden

dx
(2.6) = a(t)x + b(t)
dt
Aquı́ las funciones a y b están bien definidas y son continuas en un intervalo I. Con estas
hipótesis las funciones f (t, x) = a(t)x + b(t) y ∂f
∂x (t, x) = a(t) son continuas y tenemos la
validez del teorema de existencia y unicidad.
Sabemos que la ecuación (2.6) es homogénea si b(t) = 0 para todo t ∈ I y no-
homogénea si existe t ∈ I tal que b(t) 6= 0. Usando separación de variables, la ecuación
dx R
homogénea = a(t)x tiene solución x(t) = C e a(t)dt .
dt
Para encontrar la solución de (2.6) asumiremos que u(t) es solución del problema ho-
mogéneo y buscaremos soluciones de (2.6) del tipo x(t) = v(t)u(t) con v una función a
determinar. Derivando y reemplazando en la ecuación tenemos
(v(t)u(t))′ = a(t)v(t)u(t) + b(t)
luego v ′ (t)u(t) + v(t)u′ (t) = a(t)v(t)u(t) + b(t). Pero u′ = au, ası́
v ′ (t)u(t) + a(t)v(t)u(t) = a(t)v(t)u(t) + b(t)
b(t)
y como u es no nula, se sigue que v ′ (t) = , por lo tanto
u(t)
Z
b(t)
v(t) = dt + C
u(t)
Obtenemos Z 
b(t)
x(t) = u(t) dt + C
u(t)
Ejercicio. Verificar que la fórmula anterior es solución general de (2.6).
Establecemos el resultado como un teorema.
Teorema 2.2. (Fórmula de Leibniz) Las soluciones de (2.6) están dadas por
R
Z R

x(t) = e a(t)dt e− a(t)dt b(t)dt + C

con t ∈ I y C una constante arbitraria.

Ejemplo 2.10. Encontrar la solución general de

2
x′ + 2t x = 2t e−t
2
Tenemos que a(t) = −2t y b(t) = 2t e−t . Usando la fórmula de Leibniz se sigue que
R
Z R  R
Z 
− 2tdt 2tdt −t2 − 2tdt t2 −t2
x(t) = e e 2te dt + C = e 2te e dt + C
54 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

y la solución general es
2

x(t) = e−t t2 + C .
Ejemplo 2.11. Hallar la solución de y ′ − y = 1 + x2 con condición inicial y(0) = 1.
Usando fórmula de Leibniz, tenemos
Z
y(x) = ex e−x (1 + x2 )dx + Cex ,

integrando por partes tenemos que y(x) = −(3 + x2 + 2x) + Cex . De la condición inicial
y(0) = −3 + C = 1, la solución particular es
y(x) = −(3 + x2 + 2x) + 4ex .

1.5. Ecuación de Bernoulli.

Son ecuaciones de la forma

dy
+ p(x)y = q(x)y n , n 6= 0, 1.
dx
La ecuación anterior se reduce a una ecuación lineal haciendo el cambio de variables
z = y 1−n . En efecto, derivando
dz dy
= (1 − n)y −n = (1 − n)y −n [−p(x)y + q(x)y n ] = −(1 − n)p(x)z + (1 − n)q(x)
dx dx
que es una ecuación lineal.
Ejemplo 2.12. Resolver la ecuación de Bernoulli xy ′ + y = y 2 ln(x).
Hacemos el cambio de variables z = y −1 . En términos de la nueva variable obtenemos
dz 1 ln(x)
= z−
dx x x
que es lineal. Usando fórmula de Leibniz, tenemos
R 1
 Z R 1

dx − dx ln(x)
z(x) = e x − e x dx + C
x
 Z 
ln(x)
=x − dx + C
x2
 
ln(x) 1
=x + +C
x x
= ln(x) + Cx + 1
1
Ası́, la solución de la ecuación es y(x) = .
ln(x) + Cx + 1

dy 4 √
Ejemplo 2.13. Resolver la ecuación de Bernoulli = y + x y.
dx x
 1. MÉTODOS DE SOLUCIÓN 55

√
Hacemos el cambio de variables z = y, con la nueva variable obtenemos la ecuación
lineal
dz 1 1 dy 2 x
= √ = z+
dx 2 y dx x 2
Usando fórmula de Leibniz, tenemos
R 2
Z R 
dx − x2 dx x
z(x) = e x e dx + C
2
 Z 
1 1
= x2 dx + C
2 x
 
2 1
= x ln(x) + C .
2
 2
4 1
Finalmente, la solución es y(x) = x ln(x) + C .
2
1.6. Ecuación de Riccati.

Son ecuaciones de la forma

dy
+ p(x)y + q(x)y 2 = f (x),
dx
Supongamos que y1 (x) es una solución particular de la ecuación. Hacemos el cambio de
1 dy dy1 1 dz
variable y = y1 + . Derivando = − 2 y reemplazando en la ecuación
z dx dx z dx
   
dy1 1 dz 1 1 2
− 2 + p(x) y1 + + q(x) y1 + = f (x)
dx z dx z z
dy1 1 dz 1 1 1
− 2 + p(x)y1 + p(x) + q(x)y12 + q(x)2y1 + q(x) 2 = f (x)
dx z dx z z z
1 dz 1 1 1
f (x) − 2 + p(x) + +q(x)2y1 + q(x) 2 = f (x)
z dx z z z
de donde

dz
= (p(x) + q(x)2y1 )z + q(x)
dx
que es lineal.
dy
Ejemplo 2.14. Dada la ecuación de Ricatti + 2(1 − x)y − y 2 = x2 − 2x,
dx
vamos a buscar una solución particular de la forma y1 (x) = Ax + B, derivando y reem-
plazando en la ecuación
A + 2(1 − x)(Ax + B) − (Ax + B)2 = x2 − 2x

esto es,
A + 2B − B 2 + (2A − 2B − 2AB)x + (−2A − A2 )x2 = −2x + x2
56 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

de donde A = −1, B = 1, la solución particular es y1 (x) = 1 − x.

Ahora vamos a buscar la solución general de la ecuación de Ricatti. Hacemos el
1 dy 1 dz
cambio de variable y = 1 − x + de donde = −1 − 2 y reemplazando en la
z dx z dx
ecuación
   
1 dz 1 1 2
−1 − 2 + 2(1 − x) 1 − x + − 1−x+ = x(x − 2)
z dx z z
dz
simplificando = −1, luego z(t) = −x + C. Ası́, la solución de nuestra ecuación es
dx
1
y(x) = 1 − x + .
C −x

2. Ejercicios Resueltos
1. Considere la ecuación diferencial

dy x−y
=
dx 1−x+y

El dominio de la ecuación es D = {(x, y) ∈ R2 : y 6= x − 1}. Sea (x0 , y0 )

un punto de D. Vamos a probar que la ecuación diferencial tiene única solución
y(x) que verifica y(x0 ) = y0 .
x−y
Escribimos f (x, y) = 1−x+y , que es una función continua en D. Su derivada
1
parcial fy (x, y) = − (1−x+y)2 es continua en D, por el teorema de existencia y
unicidad tiene única solución y(x) que verifica y(x0 ) = y0 .
Ahora, encontraremos la solución general.
Hacemos la sustitución z = x − y cuya derivada es z ′ = 1 − y ′ . Reemplazando
en la ecuación
z
z′ = 1 − ,
1−z
que es de variables separables:
1−z 1 1
dz = dx, o equivalentemente, dz + dz = dx.
1 − 2z 2 − 4z 2
Integrando
1 z
− ln(2 − 4z) + = x + C
4 2
Sustituyendo el valor de z obtenemos la solución general dada implı́citamente
por
1 x−y
− ln(2 − 4(x − y)) + =x+C
4 2
 2. EJERCICIOS RESUELTOS 57

2. Hallar la solución general de la ecuación y ′ + 2y = y 2

La función nula y = 0 es solución trivial. Supongamos que y 6= 0, dividiendo
por y 2 tenemos
y −2 y ′ + 2y −1 = 1,
con el cambio de variable z = y −1 se obtiene
dz dy
= −y −2 = −y −2 (y 2 − 2y) = −1 + 2z,
dx dx
dz 1
la ecuación de primer orden = 2z − 1, esto es, dz = dx, por variables
dx 2z − 1
separables
1
ln(2z − 1) = x + C,
2
1
de donde z = 12 + Ce2x . Luego y(x) = .
1/2 + Ce2x
3. Hallar la solución general de la ecuación (x + y 2 ) dx − 2xy dy = 0.
∂M
Escribimos M (x, y) = x+y 2 , N (x, y) = −2xy. Derivando parcialmente −
∂y
∂N
= 4y 6= 0 que no es exacta, sin embargo como
∂x
∂M ∂N
∂y − ∂x 2
=−
N x
R −2
la ecuación admite factor integrante de la forma µ(x) = e−2 1/xdx = eln(x ) =
x−2 . Multiplicando la ecuación por el factor integrante obtenemos la ecuación
exacta  
x + y2 y
2
dx − 2 dy = 0.
x x
Luego existe una función F tal que
∂F x + y2 ∂F y
= , = −2 .
∂x x2 ∂y x
Por lo tanto
Z
1 y2 y2
F (x, y) = + 2 dx + C(y) = ln(x) − + C(y),
x x x
derivando e igualando
∂F y y
= −2 + C ′ (y) = −2 ,
∂y x x
de donde C(y) = C es constante. De esto, la solución buscada verifica
y2
ln(x) − + C = 0.
x
58 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

4. Para x 6= 0 considere la ecuación diferencial

dy
(1) x = 2 − x2 + (2x + 1)y − y 2 .
dx
Vamos a demostrar que el cambio de coordenadas z = x − y + 1 transforma
la ecuación (1) en la ecuación con variables separables
dz z2 − z − 2
(2) =
dx x

dz dz
En efecto, del cambio de coordenadas z = x − y + 1 obtenemos =1− ,y
dx dx
dz dz
por lo tanto x = x − x . Reemplazando en la ecuación (1) se obtiene (2).
dx dx
Vamos a encontrar las soluciones constantes y la solución general implı́cita de la
ecuación (2).
Como z 2 − z − 2 = (z + 1)(z − 2), las soluciones constantes de (2) corresponden
a z = −1 y z = 2, para x ∈ R \ {0}.
Para z 6= −1 y z 6= 2, separando variables se obtiene
dz dx
= ,
(z + 1)(z − 2) x
o equivalentemente
dz dz dx
− =3 .
z−2 z+1 x
Integrando
ln(|z − 2|) − ln(|z + 1|) = 3 ln(|x|) + c,
z−2
es decir, = cx3 , c ∈ R, que es la solución general implı́cita pedida.
z+1
Supongamos que la ecuación (1) que verifica y(−1) = 1 vamos a hallar la solución
particular y el intervalo máximo donde está definida.
Despejando z en la solución de (2) tenemos
2 + cx3
z(x) = ,
1 − cx3
y volviendo a la variable y se tiene
2 + cx3
y(x) = x + 1 − .
1 − cx3
2−c
La condición y(−1) = 1, implica 1 = , de donde c = 1/2. La solución
1+c
4 + x3
particular es y(x) = x + 1 − , y su intervalo máximo de definición es
2 − x3
] − ∞, 0[.
 2. EJERCICIOS RESUELTOS 59

5. Suponga que las funciones a(x) y b(x) están definidas y son continuas en un
intervalo abierto I.
Verificaremos que la ecuación [a(x)y + b(x)] dx − dy = 0 admite factor
integrante que depende sólo de la variable x.
Sean M (x, y) = a(x)y + b(x) y N (x, y) = −1 . Tenemos
 
1 ∂M ∂N
− = −a(x),
N ∂y ∂x
R
y luego el factor integrante es ϕ(x) = e− a(x)dx .

Ahora encontraremos la solución a la ecuación anterior. Multiplicamos la

ecuación por el factor integrante ϕ(x) y obtenemos
R R
e− a(x)dx
[a(x)y + b(x)] dx − e− a(x)dx
dy = 0.
De esta forma
Z R R
u(x, y) = − e− a(x)dx
dy + h(x) = −ye− a(x)dx
+ h(x)

derivando parcialmente respecto a x

∂u R
(x, y) = ya(x)e− a(x)dx + h′ (x).
∂x
R R R
Obtenemos h′ (x) = b(x)e− a(x)dx , de donde h(x) = b(x)e− a(x)dx dx , y por
lo tanto
R Z R
− a(x)dx
u(x, y) = −ye + b(x)e− a(x)dx
dx.

De esta forma y = y(x) es solución de la ecuación si existe c tal que

R Z R
− a(x)dx
−ye + b(x)e− a(x)dx dx = c ,

para t ∈ I. Despejando y obtenemos

R
 Z R

a(x)dx − a(x)dx
y(x) = e c + b(x)e dx .

Aplicaremos lo anterior para encontrar la solución de

(2y + ex )dx − dy = 0

Tenemos que a(x) = 2 y b(x) = exR son funciones continuas en R. La ecuación

admite factor integrante ϕ(x) = e− 2dx = e2x . Ası́, la solución de la ecuación es
 Z 
y(x) = e2x c + ex e−2x dx = e2x (c − e−x ).
60 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

6. Demuestre que toda solución de la ecuación no homogénea

dy
= −2y + x
dx

diverge cuando x → +∞.

Solución. Por variación de parámetros obtenemos que la solución general de la

ecuación es
 Z x 
−2x 2u
y(x) = e y(0) + e u du .
0

Es sencillo verificar que la integral del lado derecho es

Z x
e2x x e2x 1
e2u u = − + .
0 2 4 4

Reemplazando, obtenemos que la solución general es

 
−2x e2x x e2x 1
−2x
y(x) = e y(0) + e − + ,
2 4 4
x e −2x −1
= e−2x y(0) + + ,
2 4
x
y como lı́m = +∞ y los demás términos convergen cuando x → +∞, con-
x→+∞ 2
cluimos que toda solución de la ecuación no homogénea diverge a +∞ cuando
x → +∞, independientemente de la condición inicial y(0).

7. Demuestre que toda solución de la ecuación no homogénea

dy e−x
= −2y +
dx 1 + x2

converge a 0 cuando x → +∞.

Solución. Buscaremos una cota para las soluciones y(x) de la ecuación, las cuales
por variación de parámetros son siempre de la forma
 Z x 
e−u
y(x) = e−2x y(0) + e2u · du ,
0 1 + u2
 Z x 
−2x eu
=e y(0) + 2
du .
0 1+u
 2. EJERCICIOS RESUELTOS 61

Tomamos el valor absoluto de y(x) y usamos las desigualdades conocidas para la

norma y la integral:
 Z x 
−2x eu
|y(x)| = e y(0) + 2
du ,
0 1+u
Z x
−2x eu
=e y(0) + 2
du ,
0 1+u
Z x
eu
≤ e−2x |y(0)| + e−2x 2
du ,
0 1+u
Z x
−2x −2x eu
≤ e |y(0)| + e du,
0 1 + u2
eu
= e−2x |y(0)| + e−2x · x · sup 2
.
u∈[0,x] 1 + u

Notemos que para u ∈ [0, x], tenemos

eu
≤ eu ≤ ex ,
1 + u2
y por lo tanto
eu
|y(x)| ≤ e−2x |y(0)| + e−2x · x · sup ,
u∈[0,x] 1 + u2
−2x −2x
≤e |y(0)| + e · x · ex ,
≤ e−2x |y(0)| + e−x · x.
Como lı́m (e−2x |y(0)|+e−x ·x) = 0 para toda condición inicial y(0), concluimos
x→+∞
por el teorema del sándwich que lı́m |y(x)| = 0, y por lo tanto
x→+∞

lı́m y(x) = 0
x→+∞

para toda solución y(x) de la ecuación no homogénea.

8. Considere la ecuación diferencial

dy x+y+1
= ,
dx 1 − 2x − 2y
su dominio es D = {(x, y) ∈ R2 : x + y 6= 1/2}. Sea (x0 , y0 ) un punto de
D. Probaremos que la ecuación diferencial tiene única solución y(x) que verifica
y(x0 ) = y0 .
x+y+1 ∂f 3
Sea f (x, y) = . Tenemos que f y = son continuas
1 − 2x − 2y ∂y (1 − 2x − 2y)2
en D. Por teorema de existencia y unicidad se sigue que dado (x0 , y0 ) en D existe
única solución y que verifica y(x0 ) = y0 .
A seguir, buscaremos la solución general. Para integrar la ecuación hacemos
la sustitución x + y = z, de donde dy = dz − dx. La ecuación toma la forma
(2 − z)dx + (2z − 1)dz = 0.
62 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

Separando variables obtenemos

2z − 1
dx − dz = 0.
z−2
De aquı́ x − 2z − 3 ln(|z − 2|) = C . La solución general se obtiene de
x + 2y + 3 ln(|x + y − 2|) = C.
9. Dada la ecuación diferencial M (x, y) dx + N (x, y)dy = 0 estudiaremos bajo que
condiciones admite factor integrante de la forma µ(x, y) = f (x)g(y). Para esto,
multiplicamos la ecuación diferencial por f (x)g(y) tenemos que

M̃ (x, y) = f (x)g(y)M (x, y), Ñ (x, y) = f (x)g(y)N (x, y)

Ası́,
∂ M̃ ∂M
= f (x)g ′ (y)M (x, y) + f (x)g(y)
∂y ∂y
y
∂ Ñ ∂N
= f ′ (x)g(y)N (x, y) + f (x)g(y) .
∂x ∂x

Igualando,
∂M ∂N
f (x)g ′ (y)M (x, y) + f (x)g(y) = f ′ (x)g(y)N (x, y) + f (x)g(y)
∂y ∂x
equivalentemente,
g ′ (y) ∂M f ′ (x) ∂N
M (x, y) + = N (x, y) + .
g(y) ∂y f (x) ∂x
f ′ (x)
Si suponemos que h(x) = es una función conocida de x, reemplazando en
f (x)
la ecuación anterior nos queda

g ′ (y) ∂M ∂N
M (x, y) + = h(x)N (x, y) + .
g(y) ∂y ∂x
g ′ (y)
y resolvemos esta ecuación para el cuociente g(y) .

10. Resolveremos la ecuación diferencial

(7x4 y − 3y 8 )dx + (2x5 − 9xy 7 )dy = 0

sabiendo que admite un factor integrante de la forma xm y n . Multiplicando la
ecuación por xm y n obtenemos

(7xm+4 y n+1 − 3xm y n+8 )dx + (2xm+5 y n − 9xm+1 y n+7 )dy = 0

Escribimos
M (x, y) = 7xm+4 y n+1 − 3xm y n+8
N (x, y) = 2xm+5 y n − 9xm+1 y n+7 ,
 2. EJERCICIOS RESUELTOS 63

derivando parcialmente
∂M
= 7(n + 1)xm+4 y n − 3(n + 8)xm y n+7 ,
∂y
∂N
= 2(m + 5)xm+4 y n − 9(m + 1)xm y n+7 .
∂x
La ecuación es exacta si
7(n + 1) = 2(m + 5)
3(n + 8) = 9(m + 1),
lo que implica m = 2 y n = 1. Luego
M (x, y) = 7x6 y 2 − 3x2 y 9 , N (x, y) = 2x7 y − 9x3 y 8 .
Integrando M respecto a x se tiene u(x, y) = x7 y 2 − x3 y 9 + h(y). Derivando u
∂u
respecto a y, se sigue que = 2x7 y − 9x3 y 8 + h′ (y), comparando con N (x, y)
∂y
concluimos que h(y) = c, con c constante. Por lo tanto, la solución general en
forma implı́cita es
x7 y 2 − x3 y 9 = c.
11. Dada la ecuación diferencial
dy
3 = (1 − 2x)y 4 − y
dx
Sea (x0 , y0 ) un punto del dominio D de la ecuación. Probaremos que la ecua-
ción diferencial tiene única solución y(x) con y(x0 ) = y0 .
1 ∂f 1
Tenemos que f (x, y) = [(1 − 2x)y 4 − y] y = [4(1 − 2x)y 3 − 1] son funciones
3 ∂y 3
continuas en R2 . Como (x0 , y0 ) ∈ R2 , por el teorema de existencia y unicidad se
sigue que la ecuación diferencial tiene única solución y(x) con y(x0 ) = y0 .
Encontraremos la solución particular de la ecuación que verifica y(0) = 1 y
el intervalo máximo donde está definida. Esta ecuación es del tipo Bernoulli y la
podemos escribir de la forma
dy 1 1
+ y = (1 − 2x)y 4 ,
dx 3 3
multiplicando por y −4 nos queda
dy 1 1
y −4 + y −3 = (1 − 2x).
dx 3 3
dy 1 du
Con el cambio de variable u = y −3 , se tiene y −4 =− . Reemplazando en
dx 3 dx
la ecuación se sigue
du
− u = 2x − 1, u(0) = 1.
dx
La solución de la correspondiente ecuación homogénea es uh (x) = cex . Usan-
do el método de variación de parámetros, buscamos solución de la ecuación no
homogénea de la forma u(x) = c(x)ex . Debemos tener que c′ (x)ex = 2x − 1,
o sea, c′ (x) = e−x (2x − 1). De donde c(x) = −(1 + 2x)e−x + c1 y por lo tanto
64 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

u(x) = −1−2x+c1 ex . De la condición inicial u(0) = 1 implica c1 = 2. Obtenemos

u(x) = −1 − 2x + 2ex .
La solución de la ecuación es

y(x) = [−1 − 2x + 2ex ]−1/3 .

3. Aplicaciones
En esta sección veremos aplicaciones de ecuaciones de primer orden. Estas surgen
naturalmente en contextos donde el crecimiento de una variable depende de su valor en
ese instante, particularmente en modelos de las ciencias naturales y sociales pero también
dentro de las matemáticas (particularmente en la geometrı́a de curvas).
El tipo de la ecuación (lineal o no lineal, homogénea o no homogénea) dependerá de
la relación entre el crecimiento y las variables y de la presencia de términos que cumplan
el rol de perturbaciones externas al sistema. A continuación exponemos una serie de
ejercicios resueltos.

1. La tasa de crecimiento promedio por individuo, de una población dada, es la

diferencia de las tasas de nacimiento β y de muerte δ. Suponga que β es constante
y que δ es proporcional a la cantidad de individuos de la población. Encuentre
la ecuación que representa este modelo y su solución.
Solución. Sea x(t) el tamaño de la población en el tiempo t. Este modelo se
representa por la ecuación

x′ (t) = (β − αx(t))x(t),

para α > 0 constante y t > 0. La ecuación anterior es equivalente a

α 1
dx + dx = βdt.
β − αx x
Integrando, −ln|β −αx|+ln|x| = βt+C , con C constante. La solución se obtiene
de
x
= Ceβt .
β − αx
2. Hallar las trayectorias ortogonales de la familia de curvas y 2 + 2ax = a2 , a > 0 .

Solución. Podemos escribir la familia de curvas como x2 + y 2 = (x − a)2 . De

p dy
aquı́ a = x + x2 + y 2 . Derivando respecto a x tenemos 2x + 2y = 2(x − a),
p dx
dy x + x2 + y 2
de donde, =− .
dx y
Debemos buscar la solución de la ecuación diferencial
dy y
= p .
dx x + x2 + y 2
 3. APLICACIONES 65

La función F (x, y) = √y es homogénea de grado 0. Sea zx = y, entonces

x+ x2 +y 2
dy dz
dx = z + x dx . Reemplazando en la ecuación obtenemos
dz z
z+x = √ ,
dx 1 + 1 + z2
o sea, √
dz z 1 + z2 1
=− √
dx 1 + 1 + z2 x
es decir, √
1 + 1 + z2 1
√ dz = − dx.
z 1+z 2 x
Con el cambio de variable z = tg(θ) tenemos
Z Z
1
√ dz = cosec(θ)dθ = − ln(cosec(θ) + cotg(θ))
z 1 + z2
√ !
1 + z2 1
= − ln + .
z z
Luego, √
1 + z2 1
− ln( + ) + ln(z) = − ln(x) + c
z z
Aplicando función exponencial
√
1 + z 2 1 −1
z( + ) = Cx−1
z z
La familia de trayectorias ortogonales es
y2
p =C
x + x2 + y 2
3. Se ha determinado experimentalmente que la variación de peso de un pez varia
según el modelo
dp
= αp2/3 − βp .
dt
donde p = p(t) es el peso del pez, t el tiempo en dı́as, α, β son constantes positivas
que caracterizan la especie. ¿Después de cuánto tiempo el peso del pez será
 3
p(t) = 43 αβ ? (Suponga que p(0) = 0).

dp
Como la ecuación diferencial + βp = αp2/3 es del tipo Bernoulli, hacemos el
dt
cambio de variable u = p1/3 , que implica

du 1 dp
= p−2/3 .
dt 3 dt
du
Sustituyendo obtenemos la ecuación lineal 3 + βu = α, cuya solución es
dt
66 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

R
 Z 
− β/3dt α t β/3
u(t) = e C+ e dt
3
α
es decir u(t) = + Ce−tβ/3 . Por lo tanto,
β
 3
α −tβ/3
p(t) = + Ce .
β
α α
En el instante de nacer tenemos p(0) = ( + C)3 = 0, de donde C = − . La
β β
solución particular es
 3
α −tβ/3
p(t) = (1 − e ) .
β
h i3  3
Ası́ p(t) = αβ (1 − e−tβ/3 ) = 34 αβ de donde 3/4 = (1−e−tβ/3 )3 . Luego,
p p
1 − 3 3/4 = e−tβ/3 y t = −3 ln(1 − 3 3/4) .
4. Un modelo matemático para describir la población humana es x′ (t) = a x(t) −
b x2 (t) , donde a = 0,029 y b = 2,695 · 10−12 . ¿Cuántos habitantes llegará a tener
la tierra según este modelo?
La ecuación propuesta como modelo de la población humana x′ (t) = ax(t) −
bx2 (t) es una ecuación de Bernoulli. Multiplicando por x−2 y con el cambio de
′
variable w = x−1 obtenemos w′ = − xx2 y la ecuación nos queda w′ + aw = b.
Ahora, multiplicamos esta igualdad por eat se tiene (eat w)′ = beat . Integrando
tenemos

b at
eat w = e +C
a
b 1
de donde w = Ce−at + y por lo tanto x(t) = .
a Ce−at + ab
Note que independiente del valor de la constante C, tenemos que
a 0,029
lı́m x(t) = = ≈ 1,076 · 1010 ,
t→∞ b 2,695 · 10−12
puesto que a > 0. De acuerdo con este modelo, la población del planeta se
estabiliza alrededor de los 10760 millones de habitantes.
5. Considere un recipiente con capacidad para V litros de agua que contiene una
solución homogeneizada de agua y sal. El recipiente tiene dos llaves que se activan
simultáneamente. Suponga que por la llave A ingresa agua pura a razón de a
lts/min y se extrae solución por la llave B en la misma proporción. Hallar la
cantidad de sal presente en el recipiente en un tiempo t posterior.
Solución. Sea x(t) [g] es la cantidad de sal en el recipiente al cabo de t [min],
entonces escribimos
x′ (t) = R1 (t) − R2 (t),
 3. APLICACIONES 67

donde R1 (t) es la razón a la cual entra sal al recipiente, y R2 (t) la razón a la cual
esta sale. Claramente R1 = 0 ya que el agua entrante es pura, además

x(t) h g i
R2 (t) = a
V min
a
con V es constante. Entonces, tenemos x′ = − x. Suponiendo que x(0) = x0 ,
V
la cantidad de sal al cabo de t minutos es:

x(t) = e−(a/V )t x0 [g].

6. El polonio-210 (que denotamos 210 Po), al ser isótopo radioactivo, presenta decai-
miento exponencial: esto es, pierde masa a una velocidad proporcional a la masa
restante en todo instante de tiempo t. Suponga que al cabo de 10 dı́as, queda un
95,10 % de la masa original de una muestra de 210 Po. Calcule la vida media del
isótopo 210 Po: esto es, el tiempo en que quedará solo un 50 % de la masa original.
Solución. Sea m(t) la masa de la muestra de 210 Po al cabo de t dı́as. Como el
decaimiento es proporcional a la masa restante, verifica la ecuación diferencial
dm
(2.7) = −km
dt
para un parámetro k > 0 por determinar. Despejamos k a partir de la información
que tenemos sobre el tiempo t = 10: notemos que la ecuación (2.7) es lineal,
homogénea y autónoma, por lo que su solución general es:

m(t) = e−kt m(0) = e−kt ,

donde suponemos que m(0) = 1 es la totalidad de la muestra. Como al cabo de

10 dı́as queda un 95,10 % de la masa original, tenemos
log(0,9510)
m(10) = 0,9510 =⇒ e−10k = 0,9510 =⇒ k = − .
10
Para encontrar el tiempo t en que m(t) = 0,5 · m(0), despejamos
log(0,5) log(0,5)
e−kt = 0,5 =⇒ t = − =⇒ t = 10 ≈ 137,9.
k log(0,9510)

Concluimos que la vida media del 210 Po es de unos 138 dı́as.

7. En un circuito simple L-R en serie, la corriente i(t) en un instante de tiempo t
verifica la ecuación diferencial
di
L + Ri = E,
dt
donde L y R son constantes correspondientes a la inductancia y resistencia, y E(t)
es la tensión (o voltaje) aplicada. Resuelva esta ecuación diferencial si E(t) =
E0 sen(ωt) (con ω constante) e i(0) = i0 . ¿Cómo se comporta cuando t → +∞?
68 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

di R
Solución. La ecuación = − i+E(t) es lineal y no homogénea. Por la fórmula
dt L
de Leibniz la solución general es
 Z t 
−R t R
u
i(t) = e L i(0) + e L E(u) du .
0
Integrando por partes obtenemos
Z t Z t R
R R e L t( R
L sen(ωt) − ω cos(ωt)) + ω
e L u E(u) du = E0 e L u sen(ωu) du = .
0 0 (R
L ) 2 + ω2

Reemplazando esto e i(0) = i0 en la solución general obtenemos

R
(R
L sen(ωt) − ω cos(ωt)) + ωe
−Lt
R
i(t) = + e− L t i 0 .
(R
L)
2 + ω2
Cuando t → +∞ esta función se aproxima a una función periódica
(R
L sen(ωt) − ω cos(ωt))
f (t) = .
(R 2
L) + ω
2

8. Consideremos una población de dos especies: una presa x(t) y un depredador

y(t). Un modelo sencillo para la dinámica de esta población viene dado por las
ecuaciones de Lotka-Volterra:
dx
= αx − βxy,
(2.8) dt
dy
= δxy − γy,
dt
donde α, β, γ, δ son constantes asociadas a la reproducción e interacción de las
especies. Por el teorema de la función implı́cita, resolver este sistema equivale a
resolver la ecuación de primer orden
dx αx − βxy
(2.9) = .
dy δxy − γy
a) Encuentre las soluciones constantes del sistema (2.8).
b) Usando la ecuación (2.9), encuentre una expresión implı́cita para las solucio-
nes (x(t), y(t)). Experimente con gráficas para distintos parámetros.
Solución. a) Las soluciones
  constantes son (x, y) = (0, 0) (esto es, no hay ninguna
α γ
especie) y (x, y) = , ; esta última se obtiene notando que
β δ
dx
= αx − βxy = x(α − βy),
dt
dy
= δxy − γy = y(δx − γ).
dt
b) Por la observación anterior, podemos escribir (2.9) como
dx x(α − βy)
= ,
dy y(δx − γ)
 3. APLICACIONES 69

que es una ecuación de variables separables. Tenemos

Z Z
δx − γ α − βy
dx = dy,
x y
de lo cual se obtiene la relación implı́cita
δx − γ log(x) = α log(y) − βy + C
para un parámetro constante C. Esta relación puede graficarse1 en distintos pro-
gramas y aplicaciones web (como Desmos o GeoGebra) para visualizar las curvas
solución (x(t), y(t)) del sistema (2.8).
9. La propagación de una decisión económica en una población (como comprar en un
“Cyber Monday”) puede depender parcialmente de factores económicos (precio,
calidad y coste de mantenimiento) y parcialmente de la tendencia humana a
imitar a sus pares. El incremento de la proporción y(t) ∈ [0, 1] de la población
que ha realizado la acción puede expresarse mediante la ecuación
dy
(2.10) = (1 − y)(s(t) + Iy),
dt
donde s(t) es una función integrable que mide el estı́mulo externo e I > 0 es una
constante llamada coeficiente de imitación.
a) Encuentre la solución general de (2.10).
b) Hallar y(t) cuando s(t) = −0,1 e I = 0,2. ¿Qué ocurre cuando t → +∞?
Interprete en términos del modelo.
c) Hallar y(t) cuando el estı́mulo externo decrece con el avance del tiempo,
1
definiendo s(t) = . ¿Qué ocurre cuando t → +∞?
1+t
Solución. a) La ecuación (2.10) es una ecuación de Riccati, y una solución
particular es el equilibrio y1 ≡ 1. Realizamos el cambio de variables
1 dy dy1 1 dz
y = y1 + , = − 2 ,
z dt dt z dt
obteniendo:
   
dy1 1 dz 1 1
− 2 = 1 − y1 − s(t) + I y1 + ,
dt z dt z z
de lo cual, por ser y1 ≡ 1 constante,
  
1 dz 1 1 1 I
− 2 =− s(t) + I 1 + = − (s(t) + I) − 2 ,
z dt z z z z
y ası́:
dz
= z(s(t) + I) + I,
dt
que es una ecuación lineal no homogénea y no autónoma. Por la fórmula de
Leibniz, la solución general de esta ecuación es
R
 Z R

(s(t)+I) dt − (s(t)+I) dt
z(t) = e C +I e dt ,

1Un ejemplo interactivo puede encontrarse en https://www.desmos.com/calculator/oaicxarkae

70 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

1
para algún parámetro C ∈ R. Como y(t) = y1 + , concluimos que la solución
z(t)
general de (2.10) es:
1
(2.11) y(t) = 1 + R  R R .
e (s(t)+I) dt C + I e− (s(t)+I) dt dt

b) Si s(t) = k constante, entonces

Z Z
(s(t) + I) dt = (k + I) dt = (k + I)t,

por lo que al sustituir en la solución (2.11) obtenida en a), tenemos

1
y(t) = 1 + R  R R ,
e (s(t)+I) dt C + I e− (s(t)+I) dt dt
1
=1+ R
,
e(k+I)t C + I e−(k+I)t dt
1
=1+ !,
Ie−(k+I)t
e(k+I)t C−
k+I
1
=1+ .
I
Ce(k+I)t −
k+I
En el caso en que k = −0,1 e I = 0,2, tenemos k + I = 0,1 > 0, por lo que
k+I k 1
lı́m y(t) = 1 − =− =
t→+∞ I I 2
independientemente del parámetro C. En términos del modelo, la mitad de la
población comprará el producto pese a que el beneficio neto s(t) resulte ser
negativo, siempre y cuando este no sea mayor que el coeficiente de imitación I
en valor absoluto.
1
c) Si s(t) = , entonces
1+t
Z Z
1
(s(t) + I) dt = + I dt = log(1 + t) + It + C,
1+t
por lo que
R
e± s(t)+I dt
= elog(1+t)+It = (1 + t)e±It ,
e integrando por partes obtenemos
Z  
−It −It 1
I (1 + t)e dt = −e 1+t+ + C.
I
 3. APLICACIONES 71

Reemplazando en la solución (2.11) obtenida en a), tenemos

1
y(t) = 1 +    ,
It −It
1
(1 + t)e C −e 1+t+
I
1
=1+    ,
It
1
(1 + t) Ce − 1 + t +
I
siendo esta la solución general de la ecuación para la función s(t) dada. Como
I > 0, tenemos
  
It 1
lı́m (1 + t) Ce − 1 + t + = +∞,
t→+∞ I
por lo que y(t) → 1 cuando t → +∞, para todo parámetro C. La interpretación
en términos del modelo es que eventualmente toda la población comprará el
producto pese a que los beneficios s(t) decrezcan con el tiempo.
 Capı́tulo 3

Ecuaciones Diferenciales de Segundo Orden

1. Ecuaciones lineales de segundo orden

Son ecuaciones de la forma

(3.1) y ′′ + p(x)y ′ + q(x)y = g(x)

donde p, q y g son funciones continuas definidas en un intervalo I.

Podemos escribir (3.1) como y ′′ = f (x, y, y ′ ) con f (x, y, z) = g(x) − q(x)y − p(x)z. Ası́
∂f ∂f
f, = −q(x) y = −p(x) son continuas en I × R2 , y por lo tanto la ecuación verifica
∂y ∂z
el Teorema de Existencia y Unicidad. Luego, dado un punto (x0 , y0 , z0 ) ∈ I × R2 existe
una única solución y(x) de (3.1) tal que y(x0 ) = y0 , y ′ (x0 ) = z0 .

Si g(x) = 0 para todo x ∈ I diremos que la ecuación

(3.2) y ′′ + p(x)y ′ + q(x)y = 0

es una ecuación lineal de segundo orden homogénea.

Ejercicio 1. Pruebe que

1. Sea S el espacio de todas las soluciones de (3.2). Pruebe que S es un espacio
vectorial.
2. Si (3.2) tiene una solución compleja y(x) = u(x) + iv(x) entonces la parte real e
imaginaria u(x) y v(x) son soluciones reales de (3.2).
3. Si y es solución de (3.2) y existe x0 ∈ I tal que y(x0 ) = y ′ (x0 ) = 0 entonces
y(x) = 0 para todo x ∈ I.

Definición 3.1. Las funciones f1 , . . . , fn se dicen

1. Linealmente dependientes L.D en I si existen constantes c1 , . . . cn no todas nulas
tal que

(3.3) c1 f1 (x) + · · · + cn fn (x) = 0 para todo x ∈ I

2. Linealmente independientes L.I en I si (3.3) se verifica sólo para c1 = · · · = cn =

0.
73
74 3. ECUACIONES DIFERENCIALES DE SEGUNDO ORDEN

3. Además, llamaremos wronskiano al determinante

f1 (x) f2 (x) ··· fn (x)
f1′ (x) f2′ (x) ··· fn′ (x)
W (f1 , . . . , fn )(x) = .. ..
. .
(n−1) (n−1) (n−1)
f1 (x) f2 (x) · · · fn (x)

Ejercicio 2. Si f1 , . . . , fn son L.D en I entonces W (f1 , . . . , fn )(x) = 0 para todo

x ∈ I.

Teorema 3.1. Sean y1 , y2 soluciones L.I de (3.2) entonces W (y1 , y2 )(x) 6= 0 para
todo x ∈ I.

Demostración. Suponga que existe x0 ∈ I tal que W (y1 , y2 )(x0 ) = 0. Entonces

existen constantes c1 , c2 no ambas nulas, tal que

c1 y1 (x0 ) + c2 y2 (x0 ) = 0
c1 y1′ (x0 ) + c2 y2′ (x0 ) = 0
Entonces y(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) también es solución (Ejercicio parte 1)) y verifica
y(x0 ) = y ′ (x0 ) = 0, luego y(x) = 0 para todo x ∈ I (Ejercicio parte 3)). Como y1 e y2
son L.I, esto implica c1 = c2 = 0 lo que es una contradicción.
¨
⌣

Teorema 3.2. Sean y1 , y2 soluciones L.I de (3.2). Entonces la solución general de

(3.2) es
y(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x).

Demostración. Sea y(x) una solución cualesquiera de (3.2). Debemos probar que
existen constantes c1 , c2 tales que y(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) para todo x ∈ I. Fijemos
x0 ∈ I, sean y0 = y(x0 ), z0 = y ′ (x0 ). Consideremos

1 y0 y2 (x0 ) 1 y0 y1 (x0 )
c1 = , c2 = − .
W (y1 , y2 )(x0 ) z0 y2′ (x0 ) W (y1 , y2 )(x0 ) z0 y1′ (x0 )
Con estos valores de c1 y c2 se obtiene
c1 y1 (x0 ) + c2 y2 (x0 ) = y0
c1 y1′ (x0 ) + c2 y2′ (x0 ) = z0

Entonces α(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) es solución y verifica α(x0 ) = y0 , α′ (x0 ) = z0 . Como

y(x) también es una solución que verifica lo anterior por unicidad se tiene α(x) = y(x)
para todo x ∈ I.
¨
⌣
 1. ECUACIONES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN 75

Ejercicio 3. Pruebe que el número máximo de soluciones L.I de (3.2) es dos.

Fórmula de Abel. Del teorema anterior observamos que para obtener la solución ge-
neral de (3.2) necesitamos dos soluciones particulares L.I. Supongamos que conocemos
una solución particular de (3.2) digamos y1 (x). Problema: obtener una segunda solución
particular L.I a y1 (x).
R
Sea y2 (x) = y1 (x) z(x) con z(x) = u(x)dx. Tenemos que
y2′ = y1′ z + y1 z ′ y y2′′ = y1′′ z + 2y1′ z ′ + y1 z ′′
reemplazando en (3.2) se tiene

y1′′ z + 2y1′ z ′ + y1 z ′′ + py1′ z + py1 z ′ + qy1 z = 0

o sea (y1′′ + py1′ + qy1 )z + 2y1′ z ′ + y1 z ′′ + py1 z ′ = 0, de donde (2y1′ + py1 )u + y1 u′ = 0,
con u = z ′ . De esta igualdad
1 y′
du = (−2 1 − p)dx
u y1
Z
usando variables separables ln(u) = −2 ln(y1 ) − p(x)dx. Luego

1 R
− p(x)dx
u(x) = e
y12 (x)
de donde Z R
e− p(x)dx
y2 (x) = y1 (x) dx
y12 (x)
es otra solución particular de (3.2) conocida como Fórmula de Abel. Falta probar que
y2 (x) es LI con y1 (x), calculamos el wronskiano:

Z R
e− p(x)dx
y1 (x) y1 (x) dx
y1 (x) y2 (x) y12 (x)
W (y1 , y2 )(x) = = R R
y1′ (x) y2′ (x)
Z
e− p(x)dx e− p(x)dx
y1′ (x) y1′ (x) dx +
y12 (x) y1 (x)
R
calculando el determinante W (y1 , y2 )(x) = e− p(x)dx
6= 0, por Ejercicio 2 se sigue que
y1 e y2 sol LI.

Ejemplo. Si y1 (x) = x es una solución particular de x2 y ′′ −xy ′ +y = 0, hallar la solución

general.
y′ y
Para x 6= 0 escribimos la ecuación como y ′′ − + 2 = 0. Usando la fórmula de
x x
Abel, tenemos
Z R 1 Z
dx
e 1
x
y2 (x) = x dx = x
dx = x ln(x).
x2 x
Por Teorema 3.2 la solución general es y(x) = c1 x + c2 x ln(x) con c1 , c2 constantes.
76 3. ECUACIONES DIFERENCIALES DE SEGUNDO ORDEN

Ejercicio 4. Si el problema anterior lo consideramos con las condiciones iniciales

y(1) = 1, y ′ (1) = 3, hallar la solución.

2. Ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes

constantes
Son ecuaciones de la forma

(3.4) a0 y ′′ + a1 y ′ + a2 y = 0
donde a0 , a1 , a2 son constantes reales con a0 6= 0.
La forma de la ecuación sugiere buscar soluciones de la forma y(x) = ekx donde k es
una constante a determinar. Tenemos que y ′ (x) = kekx , y ′′ (x) = k 2 ekx , reemplazando en
(3.4) nos queda
ekx (a0 k 2 + a1 k + a2 ) = 0
Luego, y(x) = ek1 x es solución de (3.4) si y sólo si k1 es solución de la ecuación cuadratica
a0 k 2 +a1 k +a2 = 0. Esta ecuación es llamada ecuación caracterı́stica asociada a (3.4).
A partir de esto, sea D = a21 − 4a0 a2 , tenemos los siguientes casos:
1. Si D > 0 entonces k1 , k2 son raı́ces reales y distintas de la ecuación caracterı́stica
y la solución general de (3.4) es y(x) = c1 ek1 x + c2 ek2 x con c1 , c2 ∈ R.
2. Si D = 0 la ecuación caracterı́stica tiene una raı́z real k de multiplicidad 2.
Tenemos
a) y1 (x) = ekx e y2 (x) = xekx son soluciones particulares de (3.4).
b) y1 e y2 son L.I.
c) La solución general (3.4) es y(x) = (c1 + c2 x)ekx con c1 , c2 ∈ R.

3. Si D < 0 entonces la ecuación caracterı́stica tiene soluciones complejas k = α ± iβ

a) y1 (x) = eαx cos(βx) e y2 (x) = eαx sen(βx) son soluciones particulares de
(3.4).
b) y1 e y2 son L.I.
c) La solución general de (3.4) es y(x) = (c1 cos(βx)+c2 sen(βx))eαx con c1 , c2 ∈
R.
Ejercicio. Demostrar lo anterior.

3. Ecuaciones lineales de segundo orden no homogéneas

Consideremos la ecuación lineal de segundo orden (3.1) y y su correspondiente ecua-
ción homogénea (3.2). En todo lo que sigue supondremos que y1 e y2 son L.I.

Teorema 3.3. ỹ una solución particular de (3.1) y c1 y1 (x) + c2 y2 (x) con c1 , c2 ∈ R

la solución general de (3.2). Entonces
y(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + ỹ(x)
es la solución general de la ecuación no homogénea (3.1).
 3. ECUACIONES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN NO HOMOGÉNEAS 77

Demostración. Sea z(x) una solución cualquiera de (3.1), debemos probar que
existen constantes c1 , c2 ∈ R tales que
z(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + ỹ(x)
Note que z(x) − ỹ(x) es solución de (3.2) por lo tanto existen constantes c1 , c2 ∈ R tales
que
z(x) − ỹ(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x)
lo que concluye la prueba.
¨
⌣

Ejemplo. Considere la ecuación y ′′ + y = x. Es claro que ỹ(x) = x es una solución

particular. Por otro lado, la ecuación caracterı́stica asociada a y ′′ + y = 0 es k 2 + 1 = 0,
por lo tanto la solución general de la ecuación homogénea es
c1 cos(x) + c2 sen(x), c1 , c2 ∈ R
y la solución de la ecuación y ′′ + y = x es y(x) = c1 cos(x) + c2 sen(x) + x.

3.1. Variación de las Constantes. De acuerdo a lo anterior la dificultad para

encontrar la solución general de una ecuación no homogénea radica en conocer una
solución particular. El método de variación de las constante que nos permite encontrar
esta solución supuesto que conocemos la solución general de la ecuación homogénea
asociada.
Sea c1 y1 (x) + c2 y2 (x) con c1 , c2 ∈ R la solución general de (3.2). Buscaremos una
solución particular de (3.1) de la forma
y(x) = c1 (x)y1 (x) + c2 (x)y2 (x)
donde c1 (x) y c2 (x) son funciones a determinar. Tenemos que
y ′ (x) = c1 (x)y1′ (x) + c2 (x)y2′ (x) + c′1 (x)y1 (x) + c′2 (x)y2 (x)
Para que al menos al hacer la primera derivada las funciones c1 (x) y c2 (x) se comporten
como constantes vamos a suponer la condición

c′1 (x)y1 (x) + c′2 (x)y2 (x) = 0, para todo x ∈ I

Con esto, obtenemos
y(x) = c1 (x)y1 (x) + c2 (x)y2 (x)
y ′ (x) = c1 (x)y1′ (x) + c2 (x)y2′ (x)
y ′′ (x) = c1 (x)y1′′ (x) + c2 (x)y2′′ (x) + c′1 (x)y1′ (x) + c′2 (x)y2′ (x).
Reemplazando en nuestra ecuación y ordenando nos queda
g(x) = c′1 (x)y1′ (x) + c′2 (x)y2′ (x) + c1 (x)(y1′′ (x) + p(x)y1′ (x) + q(x)y1 (x))
+ c2 (x)(y2′′ (x) + p(x)y2′ (x) + q(x)y2 (x))
= c′1 (x)y1′ (x) + c′2 (x)y2′ (x)
78 3. ECUACIONES DIFERENCIALES DE SEGUNDO ORDEN

Por lo tanto las funciones c1 y c2 deben satisfacer:

c′1 (x)y1 (x) + c′2 (x)y2 (x) = 0
c′1 (x)y1′ (x) + c′2 (x)y2′ (x) = g(x)

Como y1 e y2 son L.I. W (y1 , y2 )(x) 6= 0 y por lo tanto el sistema anterior tiene
solución, estas son:
g(x) y2 (x) g(x) y1 (x)
c′1 (x) = − y c′2 (x) = .
W (y1 , y2 )(x) W (y1 , y2 )(x)
Integrando obtenemos
Z Z
g(x) y2 (x) g(x) y1 (x)
(3.5) c1 (x) = − dx + C, c2 (x) = dx + K
W (y1 , y2 )(x) W (y1 , y2 )(x)
Ejemplo. Hallar la solución general de la ecuación
2 1
y ′′ + y ′ + y = , x 6= 0.
x x
sen(x)
si se sabe que y1 (x) = es una solución particular de la correspondiente ecuación
x
homogénea.
Para encontrar una segunda solución particular de la ecuación homogénea, L.I con
y1 (x) usamos la fórmula de Abel:
Z R Z
sen(x) 1 x2 sen(x) 1 sen(x) − cos(x) cos(x)
y2 (x) = e−2 x
dx
2
dx = 2
dx = =− .
x sen (x) x sen (x) x sen(x) x
Ejercicio Verificar que y2 es L.I con y1 .
Ası́, la solución general de la ecuación homogénea es
sen(x) cos(x)
yh (x) = c1 + c2 , c1 , c2 ∈ R.
x x
Ahora, usando variación de las constantes, buscamos la solución general de la ecuación
no homogénea, debemos resolver:

sen(x) cos(x)
c′1 (x)
+ c′2 (x) =0
x x
x cos(x) − sen(x) xsen(x) + cos(x) 1
c′1 (x) 2
− c′2 (x) 2
=
x x x
Calculamos W (y1 , y2 )(x) y usando (3.5) obtenemos

c1 (x) = sen(x) + C, c2 (x) = cos(x) + K

Por lo tanto la solución general de la ecuación no homogénea es

sen(x) cos(x)
y(x) = (sen(x) + C) + (cos(x) + K) , C, K ∈ R.
x x
 4. EJERCICIOS RESUELTOS 79

4. Ejercicios Resueltos
1. Hallar la solución general de la ecuación
y ′′ − xy ′ − 2y = 0, y(0) = 1, y ′ (0) = 0,
∞
X
en forma de serie de potencias, esto es, de la forma y(x) = c k xk .
k=0
∞
X ∞
X ∞
X
Solución. Si y(x) = ck xk entonces y ′ (x) = kck xk−1 , y ′′ (x) = (k −
k=0 k=1 k=2
1)kck xk−2 . Reemplazando en la ecuación tenemos
∞
X ∞
X ∞
X
(k − 1)kck xk−2 − kck xk − 2 ck xk = 0.
k=2 k=1 k=0

De las condiciones iniciales y(0) = 1, y ′ (0) = 0 se obtiene c0 = 1 y c1 = 0.

Desarrollando lo anterior se obtiene:
2c2 − 2c0 = 0, de donde c2 = 1
3 · 2c3 − c1 − 2c1 = 0, de donde c3 = 0
1
4 · 3c4 − 2c2 − 2c2 = 0, de donde c4 = 3
5 · 4c5 − 3c3 − 2c3 = 0, de donde c5 = 0
1
6 · 5c6 − 4c4 − 2c4 = 0, de donde c6 = 3·5
.. ..
. .
por consiguiente, la solución es
1 1
y(x) = 1 + x2 + x4 + x6 + · · ·
3 15
2. Sean y1 (x), y2 (x) dos funciones linealmente independientes e y(x) una función
incógnita que se obtiene a partir de
y1 (x) y2 (x) y(x)
(3.6) y1′ (x) y2′ (x) y ′ (x) =0
y1′′ (x) y2′′ (x) y ′′ (x)
a) Pruebe que y1 (x), y2 (x) son soluciones de la ecuación diferencial (3.6).
Solución. Reemplazando y1 (x) (análogo y2 (x)) vemos que la primera y ter-
cera columna son L.D. por lo tanto el determinante es cero.
b) Verifique que el coeficiente de y ′′ (x) es en W (y1 , y2 )(x).
Solución. Calculando el determinante obtenemos

(y1 y2′ − y1′ y2 )y ′′ + (y1′′ y2 − y1 y2′′ )y ′ + (y1′ y2′′ − y1′′ y2′ )y ′ = 0,

de donde, el coeficiente de y ′′ (x) es y1 y2′ − y1′ y2 = W (y1 , y2 )(x).
80 3. ECUACIONES DIFERENCIALES DE SEGUNDO ORDEN

c) Usar lo anterior para encontrar la ecuación diferencial de segundo orden que

2 2
tiene soluciones y1 (x) = ex , y2 (x) = e−x .
Solución. Tenemos
2 2
ex e−x y(x)
2xe x2 −2xe −x2 y ′ (x) = 0.
(2 + 4x2 )e x2 (4x2 − 2)e −x2 y ′′ (x)
Calculando el determinante obtenemos
xy ′′ (x) − y ′ (x) − 4x3 y(x) = 0.

3. Encuentre la solución general alrededor de x = 0 de la ecuación y ′′ +y = tan(x)+

3x − 1. Determine el intervalo máximo donde esta definida.
Solución. Note que la ecuación no está definida para los valores x = π2 + nπ
donde n es un entero. Como queremos una solución alrededor de x = 0 debemos
imponer que − π2 < x < π2 . El polinomio caracterı́stico de la ecuación homogénea
asociada es λ2 + 1 = 0 con solución λ = ±i, luego la solución del problema
homogéneo es
yh (x) = c1 cos(x) + c2 sen(x)
Usando variación de las constantes resolvemos la ecuación

(3.7) y ′′ + y = tan(x)
buscando una solución de la forma y1 (x) = c1 (x) cos(x) + c2 (x) sen(x). Solucio-
nando el sistema
! ! !
cos(x) sen(x) c′1 (x) 0
=
−sen(x) cos(x) c′2 (x) tan(x)

se obtiene c′1 (x) = − tan(x)sen(x) y c′2 (x) = sen(x). Integrando

c1 (x) = sen(x) − ln(sec(x) + tan(x)) + c1 , c2 (x) = − cos(x) + c2
Como − π2 < x < π
2 las funciones anteriores están bien definidas. La solución
general de (3.7) es
y1 (x) = (sen(x) − ln(sec(x) + tan(x)) + c1 ) cos(x) + (− cos(x) + c2 ) sen(x).
Ahora vamos a resolver
(3.8) y ′′ + y = 3x − 1,
buscamos una solución de la forma y2 (x) = Ax + B. Derivando y reemplazando
en (3.8) se tiene que A = 3 y B = −1. Lo que implica y2 (x) = 3x − 1
La solución general de la ecuación y ′′ + y = tan(x) + 3x − 1 es
y(x) = (sen(x) − ln(sec(x) + tan(x)) + c1 ) cos(x) + (− cos(x) + c2 ) sen(x) + 3x − 1

4. Considere la ecuación diferencial

(3.9) x2 y y ′′ = (y − xy ′ )2 ,
 4. EJERCICIOS RESUELTOS 81
R
(a) Demuestre que el cambio de variable y = e zdx transforma la ecuación (3.9)
en una ecuación lineal de primer orden no homogénea.
Solución. Derivando se tiene
R R
y ′ = ze zdx
, y ′′ = (z ′ + z 2 ) e zdx
.
Reemplazando en la ecuación las expresiones y, y ′ , y ′′ resulta
R R R
x2 (z ′ + z 2 )e2 zdx
= (e zdx
− xze zdx 2
)
R
Simplificando por e2 zdx se obtiene x2 (z ′ + z 2 ) = (1 − xz)2 , o bien, x2 z ′ +
2xz = 1 , que es una ecuación lineal de primer orden no homogénea.
(b) Encuentre la solución general de la ecuación (3.9) .
Solución. Escribimos la ecuación x2 z ′ + 2xz = 1 en la forma (x2 z)′ = 1, de
donde

1 C1
x2 z = x + C1 , o bien z = + 2.
x x
Integrando
Z Z
1 C1 C1
zdx = + 2 dx = ln |x| − + C2 .
x x x
La solución general de la ecuación dada es y(x) = C2 x e−C1 /x .
5. Encuentre la solución general de la ecuación

x 1
y ′′ + y′ − y =1−x
1−x 1−x
sabiendo que una solución de la ecuación homogénea asociada es y1 (x) = ex .
Solución. Usando fórmula de Abel tenemos una segunda solución de la ecuación
homogénea de la forma y2 (x) = v(x)y1 (x) donde
1 − R 1−x 1 R x−1
Z Z
x x
dx dx
v(x) = 2x
e dx = 2x
e dx
e e
Z R 1
Z
−2x 1+ x−1 dx
= e e dx = e−2x ex eln(x−1) dx

Z
= e−x (x − 1) dx = −xe−x .

Por lo tanto y2 (x) = −x e−x ex = −x. De esta forma la solución general de la

ecuación homogénea es
yh (x) = c1 ex − c2 x.
Buscamos ahora una solución particular de la ecuación no homogénea de la
forma yp (x) = c1 (x)ex −c2 (x)x . Luego las funciones c′1 (x) y c′2 (x) deben satisfacer
82 3. ECUACIONES DIFERENCIALES DE SEGUNDO ORDEN

c′1 (x)ex − c′2 (x)x = 0

c′1 (x)ex − c′1 (x) = 1 − x
Resolviendo el sistema obtenemos que c′1 (x) = −xe−x y c′2 (x) = −1 de
donde c1 (x) = xe−x + e−x + c1 y c2 (x) = −x + c2 .
Por lo tanto la solución general de la ecuación es
y(x) = (xe−x +e−x +c1 )ex −(−x+c2 )x o bien y(x) = x2 +x+1+c1 ex −c2 x .
6. Encuentre la solución general de la ecuación
2 ′ 1
y ′′ + y +y = , x 6= 0,
x x
sabiendo que y1 (x) = sen(x)
x es solución particular de la correspondiente ecuación
homogénea. Determine el intervalo maximal donde esta definida la solución.
Solución. Para encontrar una segunda solución y2 (x) de la ecuación ho-
mogénea, linealmente independiente con y1 (x), usamos la formula de Abel:
Z
1 −2 R 1 dx
Z
sen(x) 1
y2 (x) = y1 (x) 2 e x dx = dx
y1 (x) x sen2 (x)
sen(x) −cos(x) cos(x)
= =− .
x sen(x) x
Por lo tanto la solución general de la ecuación homogénea es

sen(x) cos(x)
yh (x) = c1 + c2 , c1 , c2 ∈ R.
x x
Para encontrar la solución general de la ecuación no homogénea, por el méto-
do de variación de las constantes tenemos
c′1 (x) = cos(x), c′2 (x) = −sen(x),
e integrando
c1 (x) = sen(x) + c1 , c2 (x) = cos(x) + c2 .
Por lo tanto la solución general de la ecuación dada es

1 sen(x) cos(x)
y(x) = + c1 + c2 , c1 , c2 ∈ R.
x x x
El intervalo máximo de solución es ] − ∞, 0[ o ]0, ∞[.
7. Sean b0 y b1 constantes. Pruebe que
x2 y ′′ + b1 xy ′ + b0 y = f (x)
se transforma mediante la sustitución x = et en una ecuación de segundo
orden con coeficientes constantes. Aplique esto para resolver la ecuación
x2 y ′′ − xy ′ + y = 2x
 5. APLICACIONES 83

dx
Solución. Si hacemos la sustitución x = et , obtenemos = et y por lo
dt
dy dy dx dy
tanto = = et . Luego
dt dx dt dx
2
   
d y d −t dy d −t dy dt
= e = e
dx2 dx dt dt dt dx
 2
  2 
−t dy −t d y −t d y dy
= −e +e e = − e−2t .
dt dt2 dt2 dt
Reemplazando en la ecuación, tenemos
 2 
2t −2t d y dy dy
e e 2
− + b1 et e−t + b0 y = f (et ) ,
dt dt dt
de donde se sigue la ecuación con coeficientes constantes
d2 y dy
2
+ (b1 − 1) + b0 y = f (et ) .
dt dt
Usando este cambio de variable, la ecuación x2 y ′′ − xy ′ + y = 2x nos queda
d2 y dy
2
− 2 + y = 2et .
dt dt
La ecuación caracterı́stica tiene raı́z k = 1 de multiplicidad dos, es fácil ver
que la ecuación tiene solución particular de la forma yp (t) = Ct2 et . Reemplazando
en la ecuación, se tiene que C = 1. Volviendo a la variable original, la solución
particular es yp (x) = x ln2 (x) y la solución de la ecuación homogénea yh (x) =
C1 x + C2 x ln(x).
La solución general de nuestra ecuación es

y(x) = C1 x + C2 x ln(x) + x ln2 (x)

5. Aplicaciones
La segunda ley de Newton nos dice que la razón de cambio del momentum es direc-
tamente proporcional a la fuerza aplicada, y que este cambio en el momentum toma la
misma dirección que la fuerza aplicada:
dp d(mv)
F = = .
dt dt
Generalmente se considera la masa m como constante, obteniéndose una ecuación lineal
de segundo orden:
dv
F (t, x) = m = ma = mx′′ (t).
dt
La gran mayorı́a de las aplicaciones consiste en resolver esta ecuación para una función
F (t, x) particular. Particularmente, un sistema que presentan una fuerza de restauración
proporcional a su desplazamiento se denomina un oscilador armónico, y muchas de las
aplicaciones pueden modelarse mediante uno.
A continuación exponemos algunos ejemplos de estas y otras aplicaciones de ecua-
ciones diferenciales de segundo orden.
84 3. ECUACIONES DIFERENCIALES DE SEGUNDO ORDEN

1. Suponga que las oscilaciones mecánicas de un sistema masa-muelle está definido

por la solución de la ecuación y ′′ + y = ε cos(t), donde ε > 0 es un número
pequeño. Verifique que las oscilaciones son cada vez mayores y por lo tanto el
sistema tiende al colapso.
Solución. La fuerza externa satisface |ε cos(t)| < ε por lo que puede consi-
derarse pequeña. La solución general de la ecuación es
ε
y(t) = A cos(t) + Bsen(t) + t sen(t),
2
puesto que yh (t) = A cos(t) + Bsen(t) es la solución general de la ecuación ho-
mogénea y ′′ + y = 0, y por otro lado ȳ(t) = 2ε t sen(t) es una solución particular.
Note que las oscilaciones son cada vez mayores.
Tomando la sucesión tk = π2 + 2kπ se verifica que y(tk ) = B + π4 ε + kπε, y
por lo tanto si k → ∞ se tiene y(tk ) → ∞, lo que implica el sistema tiende al
colapso (esto es, hay oscilaciones arbitrariamente grandes).
2. Considere un carro de masa m sujeto a un muro por un resorte. El resorte no
ejerce fuerza cuando el carro está en su posición de equilibrio x = 0, pero si se
desplaza una distancia x entonces el resorte ejerce una fuerza restauradora opues-
ta a la dirección del alargamiento y con una magnitud directamente proporcional
al valor del alargamiento. Hallar la ecuación que describe el movimiento y la
solución de esta.
Solución. De la segunda ley de Newton tenemos:
mx′′ = −kx,
donde m es la masa del carro, x(t) su posición horizontal y k > 0 una constante
de elasticidad asociada al resorte. p Como k/m > 0, su ecuación caracterı́stica
x2 + k/m tiene raı́ces complejas ±i k/m, y por lo que la solución general es:
p
x(t) = c1 cos(ωt) + c2 sen(ωt), donde ω = k/m.
También podemos escribir la solución general como
x(t) = A cos(ωt + φ),
donde A y φ dependen de los valores iniciales x(0) y x′ (0). (Para ver esto, com-
pruebe que la EDO tiene una solución compleja de la forma f (t) = keiαt eiφ para
ciertos α, φ y tome la parte real.)
3. Suponga la situación anterior, pero ahora se agrega el efecto de una fuerza de
amortiguamiento debido a la viscosidad del medio donde está el carro, esta fuerza
también opuesta a la dirección del alargamiento y con una magnitud directamente
proporcional a la velocidad del alargamiento. Hallar la ecuación que describe el
movimiento y la solución de ésta. ¿Qué ocurre cuando el tiempo t en el sistema
tiende a +∞?
Solución. En este caso la ley de Newton nos entrega la siguiente ecuación:
(1) mx′′ + kv x′ + kr = 0,
 5. APLICACIONES 85

donde m y x son como en el ejercicio anterior, kv > 0 es la constante asociada a

la viscosidad del medio y kr > 0 es la constante asociada al resorte. La ecuación
caracterı́stica de (1) es p(x) = mx2 + kv x + kr , y sus raı́ces son:
s
kv kv 2 − 4mkr
(2) λ± = − ± ,
2m 4m2
por lo que según el signo del discriminante ∆ = kv 2 − 4mkr existen 3 familias de
soluciones posibles, con distinto comportamiento cualitativo:
∆ > 0 Si kv2 > 4mkr (i.e. la fuerza del medio viscoso es grande con respecto
a la del resorte), entonces las dos raı́ces del polinomio p(x) son reales y la
solución general de (1) es:
x(t) = c1 eλ+ t + c2 eλ− t .

∆ < 0 Si kv2 < 4mkr (i.e. la fuerza del medio viscoso es pequeña con respecto
a la del resorte), entonces las dos raı́ces del polinomio p(x) tienen una parte
compleja no nula y la solución general de (1) es:
r
−(kv /2m)t 4mkr − kv2
x(t) = e [c1 cos(Γt) + c2 sen(Γt)], donde Γ =
4m2
o equivalentemente, por la observación hecha en el ejercicio anterior:
x(t) = Ae−(2kv /m)t cos(Γt + φ),
donde A y φ dependen de los valores iniciales x(0) y x′ (0).
∆ = 0 Si kv2 = 4mkr , entonces −kv /2m es una raı́z de multiplicidad 2 y
por lo tanto (asumiendo que kv 6= 0) la solución general de (1) es:
x(t) = c1 e−(kv /2m)t + c2 te−(kv /2m)t = (c1 + tc2 )e−(kv /2m)t .

En los últimos dos casos, la solución x(t) claramente tiende a 0 a medida que
t → ∞. En cuanto al primer caso (donde ∆ > 0), notamos que las dos raı́ces en
(2) deben ser negativas, puesto que m, kr , kv > 0 y entonces mx2 + kv x + kr > 0
t→∞
si x ≥ 0. Por lo tanto, en este caso también ocurre que x(t) −→ 0. Concluimos
que independientemente de los valores m, kv , kr > 0 la masa siempre tenderá a
su punto de equilibrio.
4. Si una fuerza electromotriz periódica E(t) = E0 cos(ωt) actúa en un circuito
simple que contiene una resistencia R, una inductancia L y un condensador C,
la carga Q(t) del condensador verifica la siguiente ecuación diferencial:
d2 Q dQ 1
(3) L +R + Q = E0 cos(ωt),
dt2 dt C
Encuentre la solución general considerando E0 cos(ωt) como la parte real de la
función compleja t 7→ E0 eiωt , como se sugiere en el Ejercicio 1 de este capı́tulo.
¿Qué ocurre cuando t → +∞?
86 3. ECUACIONES DIFERENCIALES DE SEGUNDO ORDEN

Solución. Consideremos primero la ecuación homogénea

d2 Q R dQ 1
(4) 2
+ + Q = 0.
dt L dt CL
Podemos encontrar las soluciones procediendo como en el ejercicio anterior, obte-
niendo que la solución general Qh (t) depende de dos parámetros y que Qh (t) → 0
cuando t → +∞, esto en tanto L, R, C > 0. Ahora consideremos la ecuación
no homogénea, tomando la fuerza electromotriz como la exponencial compleja
E(t) = E0 eiωt :

d2 Q R dQ 1
(5) + + Q = E0 eiωt .
dt2 L dt CL
Supondremos que existe una solución particular de la forma Qp (t) = Aeiωt , para
A y φ constantes. En lo que sigue escribimos p = R/L y q = 1/CL, además de
suponer que E0 = 1. (Bastará con multiplicar por E0 en el resultado final, por
linealidad.) Notando que Qp ′ (t) = iωQp (t) y Qp ′′ (t) = −ω 2 Qp (t), reemplazando
en (5), y luego multiplicando por e−i(ωt+φ) , obtenemos:

A(−ω 2 + iωp + q) = e−iφ = cos(φ) − i sen(φ).

Igualando parte real e imaginaria en lo anterior, obtenemos:

(6) A(q − ω 2 ) = cos(φ),

(7) y − Aωp = sen(φ).

Con esto podemos determinar los parámetros A y φ. Para determinar la amplitud

notemos que:
(6)
(7)
1 = cos (φ) + sen (φ) = A2 ((q − ω 2 )2 + (ωp)2 ),
2 2

por lo que, tomando la raı́z cuadrada positiva (cosa que podemos hacer, ya que
el término que acompaña a A2 es una suma de reales cuadrados y por tanto un
real positivo) obtenemos:
1
(8) A= p
(q − ω )2 + (ωp)2 .
2

Para determinar la fase, dividimos (7) por (6) para obtener:

sen(φ) ωp
(9) = tan(φ) = −
cos(φ) q − ω2 ,
pudiendo asumirse −π < φ < 0 sin pérdida de generalidad. Por el desarrollo
anterior tenemos que:

(10) Qp (t) := Re(x(t)) = Re(Aei(ωt+φ) ) = A cos(ωt + φ)

 5. APLICACIONES 87

es una solución particular de la ecuación (3), donde A es la amplitud obtenida

en (8). Concluimos que la solución general de (3) es
E0 cos(ωt + φ)
Q(t) = Qh (t) + s 2  2 ,
1 ωR
− ω2 +
CL L
| {z }
Qp (t)

donde la fase φ viene dada por (9) y Qh (t) es la solución general de la ecuación
homogénea (4), que como notamos, cumple Qh (t) → 0 cuando t → +∞ siempre
que los parámetros L, R, C, E0 sean positivos. Concluimos que cuando t → +∞,
Q(t) se aproxima a la solución particular Qp (t), que es una función periódica.
 Capı́tulo 4

Transformada de Laplace

En este capı́tulo estudiaremos transformada de Laplace y su aplicación en la solución

de ecuaciones y sistemas diferenciales.

1. Definición y Propiedades
Definición 4.1. Sea f : [0, +∞) → R una función y supongamos que
Z ∞
e−st f (t)dt
0

converge para algunos valores de s. Para estos valores, definimos la función fˆ llamada
transformada de Laplace como
Z ∞
ˆ
L(f (t))(s) = f (s) = e−st f (t)dt
0

Teorema 4.1. Sean f, g : [0, +∞) → R funciones tales que fˆ(s) y ĝ(s) existen.
Entonces
(a) L es lineal, esto es
L(αf (t) + g(t))(s) = αL(f (t))(s) + L(g(t))(s)
(b) Si f y g son continuas entonces L es inyectiva, es decir: L(f (t))(s) = L(g(t))(s)
implica f = g.
(c) Si f ′ es continua y lı́m e−st f (t) = 0 entonces
t→+∞

L(f (t))(s) existe ⇐⇒ L(f ′ (t))(s) existe.

Además
L(f ′ (t))(s) = sL(f (t))(s) − f (0)
Z t
(d) Sea f continua, escribimos F (t) = f (u)du. Si para s > 0 se tiene que
0
L(f (t))(s) existe y además lı́m e−st F (t) = 0 entonces L(F (t))(s) existe y
t→+∞

1
L(F (t))(s) = L(f (t))(s)
s
Demostración. (a) Ejercicio.
Para probar (b) necesitamos el siguiente Lema, consecuencia del teorema de aproxi-
mación polinomial de Weierstrass:

89
90 4. TRANSFORMADA DE LAPLACE

Lema 4.1. Si h es una función continua en (0,1) y para todo entero no negativo n se
tiene Z 1
un h(u)du = 0
0
entonces h(t) = 0 para todo t ∈ (0, 1).

(b) Sean f y g funciones continuas con fˆ(s) = ĝ(s) para s ≥ s0 . Debemos probar
que f (t) = g(t) para todo t ≥ 0. Sea h(t) = f (t) − g(t), tenemos que ĥ(s) = 0 para todo
s ≥ s0 . Para todo entero no negativo n se tiene
Z ∞
0 = ĥ(s0 + n + 1) = e−(n+1)t e−s0 t h(t)dt (∗)
0
Z t
Sea v(t) = e−s0 u h(u)du, note que v es una función continua y derivable en [0, +∞),
0
v(0) = 0 y lı́m v(t) = ĥ(s0 ) = 0. Integramos (∗) por partes
t→+∞
 Z b 
0 = ĥ(s0 + n + 1) = lı́m e−(n+1)b v(b) + (n + 1) e−(n+1)t v(t)dt
b→+∞ 0
Z ∞
lo que implica que e−(n+1)t v(t)dt = 0. Hacemos el cambio de variable u = e−t y
0
tenemos Z Z
∞ 1
−(n+1)t
0= e v(t)dt = − un v(− ln(u))du,
0 0
por el Lema previo se tiene v(− ln(s)) = 0 para s ∈ (0, 1) de donde v(t) = 0 para todo
t ≥ 0. Derivando v se sigue que h(t) = 0 para todo t ≥ 0.
(c) Sea s tal que lı́m e−sτ f (τ ) = 0. Para b > 0, tenemos que
τ →+∞
Z b Z b
−st ′ −bt
e f (t)dt = e f (b) − f (0) + s e−st f (t)dt
0 0
aplicando b → +∞ se sigue que L(f ′ (t))(s) = sL(f (t))(s) − f (0).
(d) Tenemos que F ′ (t) = f (t) continua y F (0) = 0. Por (c) L(F ′ (t))(s) existe y
L(F ′ (t))(s) = sL(F (t))(s)
de donde se sigue lo pedido.
¨
⌣

n!
Ejemplo. L(tn )(s) = n+1 , ∀s > 0, n = 0, 1, . . . . Inducción sobre n:
s
Z ∞
1
n = 0, L(1)(s) = e−st dt =
0 s
Z ∞ Z
−st 1 −st 1 ∞ −st 1
n = 1, L(t)(s) = e t dt = − lı́m te + e dt = 2 .
0 s t→+∞ s 0 s
n!
Supongamos que L(tn )(s) = , ∀s > 0. Entonces
sn+1
 1. DEFINICIÓN Y PROPIEDADES 91

Z ∞ Z ∞
n+1 −st n+1 1 n+1 n + 1 n! (n + 1)!
L(t )(s) = e t dt = − lı́m tn+1 e−st + e−st tn dt = · n+1 = .
0 s t→+∞ s 0 s s sn+2
Ejercicios. Probar que
1
1. L(et )(s) = , ∀s > 1.
s−1
c
2. L(sen(c t))(s) = 2 , ∀s > 0.
s + c2
s
3. L(cos(c t))(s) = 2 , ∀s > 0.
s + c2

Definición 4.2. Sea f : [0, +∞) → R una función continua. Diremos que f es de
orden exponencial b si existe M > 0 tal que
|f (t)| ≤ M ebt ∀t ≥ 0

Teorema 4.2. Sea f : [0, +∞) → R una función continua de orden exponencial b.
Entonces
(a) L(f (t))(s) existe para todo s > b.
(b) Si f ′ es continua entonces L(f ′ (t))(s) existe para todo s > b.
Z t
(c) Si b 6= 0 y F (t) = f (u)du entonces F es de orden exponencial b y
0
1
L(F (t))(s) = L(f (t))(s)
s
Demostración. Note que
Z ∞ Z ∞ Z ∞
−st −st
e f (t)dt ≤ e |f (t)|dt ≤ M e(b−s)t dt
0 0 0
M M
≤ lı́m e(b−s)K − 1 = <∞
b − s K→+∞ s−b
para s > b. Luego L(f (t))(s) es absolutamente convergente.
Las demostraciones de (b) y (c) se siguen del Teorema 4.1 y de la parte (a).
¨
⌣

Ejercicio. Si f ∈ C m y f (n) , n = 0, . . . , m, son de orden exponencial b entonces

L(f ′ (t))(s) = sL(f (t))(s) − f (0)
L(f ′′ (t))(s) = s2 L(f (t))(s) − sf (0) − f ′ (0)
.. ..
. = .
L(f (m) (t))(s) = sm L(f (t))(s) − sm−1 f (0) − sm−2 f ′ (0) − · · · − sf (m−2) (0) − f (m−1) (0)

Corolario 4.1. Si f es función de orden exponencial b entonces e−at f (t) es de orden

exponencial b − a. Para s > b − a se tiene
L(e−at f (t))(s) = L(f (t))(s + a).
92 4. TRANSFORMADA DE LAPLACE

Demostración. Como f es función de orden exponencial b existe M > 0 tal que

|f (t)| ≤ M ebt . Luego eat |e−at f (t)| ≤ M ebt , de donde |f (t)| ≤ M e(b−a)t . Para s > b − a
se tiene Z ∞
L(e−at f (t))(s) = e−st e−at f (t) dt = L(f (t))(s + a).
0
¨
⌣

Ejercicios. Verificar que

n!
1. L(tn eat )(s) = , ∀s > a, n = 0, 1, . . . .
(s − a)n+1
1
2. L(eat )(s) = , ∀s > a.
s−a
c
3. L(e−at sen(c t))(s) = , ∀s > −a.
(s + a)2 + c2
s+a
4. L(e−at cos(c t))(s) = , ∀s > −a.
(s + a)2 + c2
c
5. L(e−at sen(c t))(s) = , ∀s > −a.
(s + a)2 + c2
Teorema 4.3. Si f es función de orden exponencial b entonces fˆ tiene derivadas de
todos los ordenes para s > b y
fˆ′ (s) = L(−t f (t))(s)
fˆ′′ (s) = L(t2 f (t))(s)
fˆ′′′ (s) = L(−t3 f (t))(s)
..
.
Z ∞
Demostración. Tenemos que e−st t f (t) dt converge uniformemente para s ≥
0
b0 > b y que

∂ −ts
(e f (t)) = −te−ts f (t).
∂s
Ası́
Z ∞ Z ∞ Z ∞
∂ ∂ −st
fˆ′ (s) = e −st
f (t) dt = (e f (t)) dt = e−st (−tf (t)) dt = L(−t f (t))(s).
∂s 0 0 ∂s 0
¨
⌣

2a3
Ejemplo 4.1. Pruebe que L(sen(at) − at cos(at))(s) = .
(s2 + a2 )2
 ′
s a 2 − s2
En efecto, L(−at cos(at))(s) = aL(−t cos(at))(s) = a 2 = a .
s + a2 (s2 + a2 )2
Luego,
a a 2 − s2 2a3
L(sen(at) − at cos(at))(s) = 2 + a = .
s + a2 (s2 + a2 )2 (s2 + a2 )2
 2. TRANSFORMADA DE LAPLACE Y ECUACIONES DIFERENCIALES 93

2. Transformada de Laplace y Ecuaciones Diferenciales

Teorema 4.4. Sea f ∈ C 1 de orden exponencial b y φ solución de y ′ − py = f.
Entonces φ, φ′ , φ′′ son continuas de orden exponencial b̃ = máx{b, |p|}.

Demostración. Supongamos que b > |p|. La solución φ del problema de primer

orden es
 Z t 
pt −ps
φ(t) = e C + e f (s)ds .
0
Z t
Escribimos ψ(t) = e−ps f (s)ds. Debemos probar que ψ, ψ ′ , ψ ′′ son continuas y de orden
0
exponencial b − p. Como f es de orden exponencial b existe M > 0 tal que

e−(b−p)s |e−ps f (s)| < M, ∀s > 0,

luego
Z t Z t Z t
M
e−(b−p)t e−ps f (s)ds ≤ e−(b−p)t e−ps |f (s)|ds ≤ M e−(b−p)t e(b−p)s ds ≤ <∞
0 0 0 b−p

de donde ψ es de orden b − p. Además ψ ′ (t) = e−pt f (t), ψ ′′ (t) = e−pt (f ′ (t) − pf (t)) son
de orden exponencial b − p. ⌣¨

Teorema 4.5. Sea f ∈ C 1 de orden exponencial b y φ solución de

(4.1) y ′′ + py ′ + qy = f (t)

con p y q constantes, entonces φ, φ′ , φ′′ son continuas y de algún orden exponencial.

Demostración. Sean λ1 , λ2 raı́ces de λ2 + pλ + q = 0, tenemos −(λ1 + λ2 ) =

p, λ1 · λ2 = q. Sea φ la solución de (4.1). Escribimos ψ(t) = φ′ (t) − λ2 φ(t), tenemos que

ψ ′ − λ1 ψ = φ′′ − (λ1 + λ2 ) + λ1 λ2 φ = φ′′ − (λ1 + λ2 )φ′ + λ1 λ2 φ = φ′′ + pφ′ + qφ = f

por lo tanto ψ es solución de x′ − λ1 x = f , por el Teorema 4, se sigue que ψ, ψ ′ , ψ ′′ son

continuas de algún orden exponencial. Como φ es solución de z ′ − λ1 z = ψ obtenemos
que φ, φ′ , φ′′ son continuas de algún orden exponencial.
¨
⌣

Corolario 4.2. Sea f ∈ C 1 de orden exponencial b y φ solución de (4.1). Entonces

(φ), (φ′ ) y (φ′′ ) existen para todo s suficientemente grande.
94 4. TRANSFORMADA DE LAPLACE

3. Ejercicios Resueltos
1. Hallar la solución de la ecuación
y ′′ + 4y = t + sen(2t), y(0) = y ′ (0) = 0.
Aquı́ f (t) = t + sen(2t), f ′ (t) = 1 + 2 cos(2t) son continuas de orden exponencial
b para cualesquier b > 0. Luego y, y ′ , y ′′ son de orden exponencial s0 para algún
s0 suficientemente grande. Para s ≥ s0 , usando la linealidad de la transformada,
tenemos
1 2
L(y ′′ (t) + 4y(t))(s) = L(t + sen(2t))(s) ⇒ s2 L(y(t))(s) + 4L(y(t))(s) = 2 + 2
s s +4
1 2 1 1 2
⇒ L(y(t))(s) = 2 2 + 2 2
= 2− + 2 .
s (s + 4) (s + 4) 4s 4(s + 4) (s + 4)2
2

De esto y usando el Ejemplo 4.1

     
t 1 1
L(y(t))(s) = L (s) − L sen(2t) (s) + L (sen(2t) − 2t cos(2t)) (s),
4 8 8
ası́,
   
t 1 1 t t t
L(y(t))(s) = L − sen(2t) + sen(2t) − cos(2t) (s) = L − cos(2t) (s),
4 8 8 4 4 4
t t
usando que L es inyectiva, obtenemos que la solución es y(t) = − cos(2t).
4 4
2. Encontrar la solución de
y ′′ + 2y ′ + 2y = 2e−t cos(t), y(0) = 2, y ′ (0) = −2.
Tenemos que
L(y ′′ + 2y ′ + 2y)(s) = s2 L(y(t))(s) − sy(0) − y ′ (0) + 2sL(y(t))(s) − 2y(0) + 2L(y(t))(s)
= (s2 + 2s + 2)L(y(t))(s) − 2s − 2
s+1
L(2e−t cos(t))(s) = 2L(cos(t))(s + 1) = 2 ,
(s + 1)2 + 1

por lo tanto,
s+1 s+1
L(y(t))(s) = 2 2 2
+2
((s + 1) + 1) (s + 1)2 + 1
 ′
−1 s+1
= 2
+2
(s + 1) + 1 (s + 1)2 + 1
= −L(−te−t sen(t))(s) + 2L(e−t cos(t))(s)
= L(te−t sen(t) + 2e−t cos(t))(s),

como L es inyectiva se obtiene y(t) = te−t sen(t) + 2e−t cos(t).

3. Encontrar la solución de
y ′′ + 4y ′ + 4y = 8e−2t , y(0) = y ′ (0) = 1.
 3. EJERCICIOS RESUELTOS 95

Tenemos que
L(y + 4y ′ + 4y)(s) = s2 L(y(t))(s) − sy(0) − y ′ (0) + 4sL(y(t))(s) − 4y(0) + 4L(y(t))(s)
′′

= (s2 + 4s + 4)L(y(t))(s) − s − 5
8
L(8e−2t )(s) = ,
s+2

por lo tanto
8 s+5 s2 + 7s + 18
L(y(t))(s) = + = ,
(s + 2)3 (s + 2)2 (s + 2)3
usando descomposición en fracciones parciales obtenemos
8 3 1
L(y(t))(s) = 3
+ 2
+
(s + 2) (s + 2) s+2
 ′′  ′
1 1 1
= 4 −3 +
s+2 s+2 s+2
= 4L(t2 e−2t )(s) − 3L(−te−2t )(s) + L(e−2t )(s)
= L(4t2 e−2t + 3te−2t + e−2t )(s)
como L es inyectiva se obtiene y(t) = 4t2 e−2t + 3te−2t + e−2t .
4. Resolver el sistema diferencial
dx
= −7x + y + 5
dt
dy
= −2x − 5y − 37t
dt
con condición inicial x(0) = y(0) = 0.
Aplicando transformada de Laplace tenemos

s x̂(s) − x(0) = −7x̂(s) + ŷ(s) + 5L(1)(s)

s ŷ(s) − y(0) = −2x̂(s) − 5ŷ(s) − 37L(t)(s)
reemplazando las condiciones iniciales se tiene
5
(s + 7) x̂(s) − ŷ(s) =
s
37
(s + 5) ŷ(s) + 2x̂(s) = −
s2
despejando
5s2 + 25s − 37 1 1 s+6
x̂(s) = = − 2−
s2 (s2 + 12s + 37) s s (s + 6)2 + 1
−47s − 259 1 7 s+6 1
ŷ(s) = = − 2− + .
s2 (s2
+ 12s + 37) s s (s + 6) + 1 (s + 6)2 + 1
2
96 4. TRANSFORMADA DE LAPLACE

Luego
x(t) = 1 − t − e−6t cos(t), y(t) = 1 − 7t − e−6t cos(t) + e−6t sen(t)
5. Considere la función

0 si t < 0
u(t) =
1 si t > 0
e−as
Verifique que L(u(t − a))(s) = , s > 0.
s
En efecto,
Z ∞ Z a Z ∞ Z ∞
−st −st −st e−as
L(u(t−a))(s) = e u(t−a)dt = e u(t−a)dt+ e u(t−a)dt = e−st dt =
0 0 a a s
6. Sea f : [0, ∞) → R función continua tal que su transformada de Laplace existe
para s > 0 y u la función del ejemplo anterior. Demuestre que
L(f (t − a) u(t − a))(s) = e−as L(f (t))(s)
Usando la definición
Z ∞
L(f (t − a) u(t − a))(s) = e−st f (t − a)u(t − a)dt
Z0 ∞ Z ∞
−st
= e f (t − a)dt = e−s(τ +a) f (τ )dτ
a Z ∞ 0
= e −sa e f (τ )dτ = e−as L(f (t))(s)
−sτ
0
7. Resolver la ecuación

′′ ′ 0 si 0 < t < 3
y + 4y = f (t), con f (t) =
t si t ≥ 3
y condición inicial y(0) = y ′ (0) = 0.
Notemos que f (t) = tu(t − 3) = (t − 3)u(t − 3) + 3u(t − 3). Ası́
L(y ′′ + 4y ′ )(s) = (s2 + 4)L(y(t))(s)
3e−3s e−3s 3e−3s
L(f (t))(s) = L((t − 3)u(t − 3))(s) + 3L(u(t − 3))(s) = e−3s L(t)(s) + = 2 +
s s s

Igualando
3s + 1 3 1 3s 1
L(y(t))(s) = e−3s = e−3s + 2 e−3s − e−3s − e−3s
s2 (s2
+ 4) 4s 4s 2
4(s + 4) 2
4(s + 4)
3 1
= L(u(t − 3))(s) + L(u(t − 3)(t − 3))(s)
4 4
3 1
− L(u(t − 3) cos(2(t − 3)))(s) − L(u(t − 3)sen(2(t − 3)))(s)
4 4
de esto, encontramos la solución
 
3 t−3 3 1
y(t) = + − cos(2(t − 3)) − sen(2(t − 3)) u(t − 3)
4 4 4 8
 3. EJERCICIOS RESUELTOS 97

8. Sean f, g : [0, ∞) → R funciones continuas salvo en un conjunto de medida nula.

Suponga que f y g son de orden exponencial b. Se define
Z t
(f ∗ g)(t) = f (t − r)g(r)dr
0
llamada convolución de f y g. Probar que L((f ∗g)(t))(s) = L(f (t))(s)·L(g(t))(s).
En efecto, de las definiciones
Z ∞ Z ∞ Z t
−ts −ts
L((f ∗ g)(t))(s) = e (f ∗ g)(t)dt = e f (t − r)g(r)drdt
0 0 0
usando Fubini y luego el cambio de variable τ = t − r tenemos
Z ∞ Z ∞  Z ∞ Z ∞ 
−ts −(τ +r)s
L((f ∗ g)(t))(s) = g(r) e f (t − r) dt dr = g(r) e f (τ ) dτ dr
0 r 0 0
Z ∞ Z ∞ 
−rs −τ s
= e g(r) e f (τ ) dτ dr = L(f (t))(s) · L(g(t))(s)
0 0
9. Sean f, g :, h[0, ∞) → R funciones continuas salvo en un conjunto de medida
nula. Pruebe que
a) f ∗ 0 = 0
b) f ∗ g = g ∗ f
c) (f ∗ g) ∗ h = f ∗ (g ∗ h)
d ) (f + g) ∗ h = (f ∗ h) + (g ∗ h)
Demostración: Ejercicio.
10. Encontrar la solución de
y ′′ − 5y ′ + 6y = e−2t , y(0) = 0, y ′ (0) = −2.
Tenemos que
L(y − 5y ′ + 6y)(s) = s2 L(y(t))(s) − sy(0) − y ′ (0) − 5sL(y(t))(s) + 5y(0) + 6L(y(t))(s)
′′

= (s2 − 5s + 6)L(y(t))(s) + 2
1
L(e−2t )(s) = ,
s+2

por lo tanto,
1 2
L(y(t))(s) = −
(s + 2)(s − 2)(s − 3) (s − 2)(s − 3)

1
pero L(e2t ∗ e3t )(s) = L(e2t )(s) · L(e3t )(s) = , usando esto
(s − 2)(s − 3)
L(y(t))(s) = L(e−2t ∗ e2t ∗ e3t − 2e2t ∗ e3t )(s)

calculando las convoluciones

Z t
2t 3t
e ∗e = e2(t−r) e3r dt = e3t − e2t
0
98 4. TRANSFORMADA DE LAPLACE

y
e3t e2t e2t
e−2t ∗ (e2t ∗ e3t ) = e−2t ∗ (e3t − e2t ) = − + ,
5 4 20
la solución es
e3t e2t e2t
−y(t) = + − 2e3t + 2e2t
5 4 20
11. Una función f : R → R es periódica de periodo T si T es el menor número
positivo tal que f (t + T ) = f (t).
a) Si g es una función periódica de periodo T continua en [0, T ] salvo en un
conjunto de medida nula, entonces para todo s > 0 se tiene
Z T
1
L(g(t))(s) = e−st g(t)dt.
1 − e−T s 0

Solución. Para s > 0 tenemos

Z ∞
L(g(t))(s) = e−ts g(t)dt
0
Z T Z 2T Z 3T
−ts −ts
= e g(t)dt + e g(t)dt + e−ts g(t)dt + · · ·
0 T 2T
Z T Z T Z T
−ts −(t+T )s
= e g(t)dt + e g(t + T )dt + e−(t+2T )s g(t + 2T )dt + · · ·
0 0 0
Z T Z T Z T
−ts −T s −ts −2T s
= e f (t)dt + e e g(t)dt + e e−ts g(t)dt + · · ·
0 0 0
Z T
= (1 + e−T s + e−2T s + · · · ) e−ts g(t)dt
0
Z T
1
= e−st g(t)dt
1 − e−T s 0
b) Calcular L(g(t))(s) para la función
(
1 si 0 < t < 1
g(t) = y g tiene periodo 2.
0 si 1 ≤ t < 2,

Solución. Usando la parte anterior, para s > 0 tenemos

Z 2 Z 1
1 −st 1 −st 1 − e−s
L(g(t))(s) = e g(t)dt = e dt =
1 − e−2s 0 1 − e−2s 0 s(1 − e−2s )
12. Considere la ecuación
y ′′ (t) − 2y ′ (t) + 5y(t) = −8e−t , y(0) = 2, y ′ (0) = 12.
a) Encuentre la solución del problema homogéneo asociado.
Solución. La ecuación caracterı́stica asociada es λ2 − 2λ + 5 = 0 cuyas
soluciones son λ = 1 ± 2i. Por lo tanto la solución general es
y(t) = C1 et cos(2t) + C2 et sen(2t)
 3. EJERCICIOS RESUELTOS 99

De la condición inicial y(0) = 2, y ′ (0) = 12 se tiene que C1 = 2, C2 = 5, por

lo que la solución particular es
y(t) = 2et cos(2t) + 5et sen(2t)
b) Usando transformada de Laplace hallar la solución de la ecuación no ho-
mogénea.
Solución. Tenemos que
L(y − 2y + 5y)(s) = s2 L(y(t))(s) − sy(0) − y ′ (0) − 2sL(y(t))(s) + 2y(0) + 5L(y(t))(s)
′′ ′

= (s2 − 2s + 5)L(y(t))(s) − 2s − 8
8
L(−8e−t )(s) = − ,
s+1
igualando y haciendo fracciones parciales obtenemos
8 s+4 2s2 + 10s −1 3s + 5
L(y(t))(s) = − 2
+2 2
= 2
= + 2 ,
(s + 1)(s − 2s + 5) s − 2s + 5 (s + 1)(s − 2s + 5) s + 1 s − 2s + 5
o equivalentemente,
−1 3(s − 1) + 8 −1 s−1 2
L(y(t))(s) = + 2
= +3 2 2
+4 ,
s + 1 (s − 1) + 4 s+1 (s − 1) + 2 (s − 1)2 + 22
de donde
L(y(t))(s) = L(−e−t )(s) + L(3et cos(2t))(s) + L(4et sen(2t))(s)
= L(−e−t + 3et cos(2t) + 4et sen(2t))(s)
Como L es inyectiva, la solución es y(t) = −e−t + 3et cos(2t) + 4et sen(2t).
13. Considere el sistema diferencial
d2 x dy
+ = et − x
dt2 dt
d2 y dx
+ = 1
dt2 dt
con condición inicial x(0) = 1, y(0) = 0, x′ (0) = 2, y ′ (0) = −1.
a) Usando transformada de Laplace encuentre la solución del sistema.
Solución. Tenemos que
 
d2 x
dy
L + (s) = s2 x̂(s) − sx(0) − x′ (0) + sŷ(s) − y(0) = s2 x̂(s) − s − 2 + sŷ(s)
dt2 dt
 2 
d y dx
L + (s) = s2 ŷ(s) − sy(0) − y ′ (0) + sx̂(s) − x(0) = s2 ŷ(s) + 1 + sx̂(s) − 1
dt2 dt
y que
1 1
L(et − x)(s) = − x̂(s), L(1)(s) = .
s−1 s
100 4. TRANSFORMADA DE LAPLACE

Igualando, obtenemos
1 s2 + s + 1
(s2 + 1)x̂(s) + ŷ(s) = +s+2 =
s−1 s−1
1
s2 ŷ(s) + x̂(s) =
s
o equivalentemente
 
! ! s2 + s + 1
s2 + 1 s x̂  s−1 
= 
s s2 ŷ  1 
s
invirtiendo la matriz
 
! ! s2 + s + 1
x̂ 1 s2 −s  s−1 
= 4  
ŷ s −s 1 + s2  1 
s
desarrollando
1 1 1 1 1 1
x̂(s) = + 2 − 4 y ŷ(s) = + 5 −
s−1 s s s s s−1
Tomando transformada de Laplace inversa se tiene que
t3 t4
x(t) = et + t −
, y(t) = 1 + − et
6 24
b) Determine el conjunto abierto maximal que es dominio de la solución.
Solución. El conjunto abierto maximal es R2 .
c) La solución ¿es única? ¿es periódica? justifique sus respuestas.
Solución. Por teorema de existencia y unicidad la solución es única y no es
periódica pues et no lo es.