Introducción al control óptimo E.C.
2 M&A
CONTROL OPTIMO
Objetivo:
Optimizar una cantidad acumulada (representada por la integral) que depende de cómo elegimos u (la
variable de control) a lo largo del tiempo (podríamos querer maximizar ganancias o minimizar costos
en un período de tiempo)
Por ejemplo, una empresa quiere maximizar sus beneficios acumulados durante un período de
tiempo (por ejemplo, 5 años). Para lograrlo, debe decidir cuánto invertir en publicidad u(t) en cada
momento t, sabiendo que la publicidad aumenta las ventas, pero tiene un costo.
En este caso, los elementos de este problema para el control óptimo serian:
1. Variable de Estado (y):
o Representa el nivel de ventas de la empresa en el tiempo t.
o Ejemplo: y(t): cantidad de productos vendidos en el mes t.
2. Variable de Control (u):
o Representa el gasto en publicidad en cada momento t.
o La empresa elige u(t) para influir en las ventas y(t).
3. Ecuación de Movimiento:
Describirá la dinámica de las ventas (tasa de cambio) y′(t)=f(t,y,u)
4. Función Objetivo (Beneficio a Maximizar):
• El beneficio depende de las ventas y(t) y del costo de la publicidad u(t).
• Ejemplo:
5
Maximizar ∫0 𝑭(𝒕, 𝒚, 𝒖)𝒅𝒕
1. Condiciones Iniciales y Finales: Por ejemplo:
o y(0)=y0 (ventas iniciales conocidas).
Inicial:
o Final: y(5) libre (no hay meta fija de ventas al final).
2. Restricciones en el Control u(t):
o La empresa tiene un presupuesto limitado, por ejemplo: 0≤u(t)≤Umax
o (No puede gastar más de Umax en publicidad en ningún momento).
En conclusión:
Este problema es similar a decidir "cuándo y cuánto anunciarse" para maximizar ganancias,
considerando que la publicidad tiene rendimientos decrecientes. El control óptimo ayuda a empresas,
gobiernos y economistas a tomar decisiones eficientes en el tiempo.
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Control optimo
Un problema de control optimo, está dado como:
En el problema de control optimo se tienen
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PRINCIPIO DEL MÁXIMO DE PONTRYAGIN (condición de primer orden)
1. Concepto Clave
• El Principio del Máximo es una condición necesaria de primer orden en problemas de control
óptimo, análogo al enfoque Lagrangiano en optimización estática.
• Introduce dos elementos centrales:
o Hamiltoniano (H): Función que combina la función objetivo y la dinámica del sistema.
o Variable de coestado λ(t)): Similar a un multiplicador de Lagrange,
2. Se define la función Hamiltoniana : H(t,y,u,λ) = F(t,y,u) + λ(t)f(t,y,u)
• Componentes:
o F(t,y,u): Integrando de la función objetivo (ej: beneficio o costo en el tiempo t).
o f(t,y,u): Ecuación de movimiento de la variable de estado (y′ = f(t,y,u) ).
o λ(t): Variable de coestado que cuantifica el valor marginal de y(t)
4. Relación con el Problema de Control Óptimo
El principio del máximo se utiliza para derivar condiciones de optimalidad:
1. Ecuación de estado: y′= ∂H/∂λ = f(t,y,u).
2. Ecuación de coestado: λ′ = −∂H/∂y
3. Condición de maximalidad: H(t,y,u*,λ) ≥ H(t,y,u,λ) para todo u∈U.
En resumen:
• El Principio del Máximo es la herramienta fundamental para resolver problemas de control
óptimo.
• Establece que la variable de control u(t) debe elegirse para maximizar el
Hamiltoniano H en cada instante t
TEOREMA (Principio del máximo) Dado el problema de control optimo:
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Las trayectorias optimas de control u*(t), de estado y*(t) y coestado λ*(t)=0 resuelven el problema (20.1),
si satisfacen las condiciones del principio del máximo establecidas para la función Hamiltoniana, las
cuales son:
El principio del máximo establece las condiciones esenciales para resolver un problema de control
óptimo, para lo cual tenemos aquí algunas consideraciones sobre estas condiciones:
i. Maximización del Hamiltoniano
H(t,y,u*,λ) ≥ H(t,y,u,λ) ∀ t∈[0,T], ∀u∈U
a. Caso diferenciable (soluciones interiores), H no es lineal en u: ∂H /∂u=0
b. Caso no diferenciable (soluciones de frontera) No requiere diferenciabilidad respecto a u.
H es lineal en u ( Coef(u)>0 )
ii. Ecuación de Estado: y′ = ∂H /∂λ = f(t,y,u)
iii. Ecuación de Coestado: λ′=−∂H /∂y
Las ecuaciones diferenciales ii) y iii) forma el llamado sistema Hamiltoniano.
iv. Condición de Transversalidad λ(T) = 0 (si y(T) es libre)
Proporciona la condición de frontera terminal cuando y(T) no está fijo.
EJERCICIOS
