DB Stochastic Midterm
DB Stochastic Midterm
\6t o cha/2~1· c f o o c e M
~ ivxH ch l\
cJr. M (A CA
~6-0 1-2 3
,-e. X -~
~ ~1
·R •
E_
,
- J . r~
or ex ,&mp u: \T CJ<L ·~, CJ½ Tw u ten M
, n J_, - - ,
" :;/{
n 1\~
X B~ 2..._ : · .. _!.. - • , ,
XL{T! () ~ D_ .
1--\010 ~ O- f IM..~1MR..vun--- &et.ltc,,i'o/ l\A p~ L..aJ ,
W t'ie.. S c..lti\t..). 6 v\uJl ~ ; 'Ml,.J ,. M--t ·~
o.m._ Q/J
i· C I~ ~ VlW\plt. ex-rnl ~
O"W) ,1'K:Q. 4krc-wi6 q
--h-t.u.e. clie. '. ~u.rpo-¼. ~t, Xn., t,,\. w Vl© 4 th~
iV\ +-t,..Q_ 71 w\- ~ ./4' wc j-. VQ \,w
K +I,__'Y"o1vS • -"fu 'r . Ot
~ h =- 1, 2, · , - · · . ~w. {c r} Ct . J; ct,· t,,Qf.
Y ~d<rlVI V<l,d~blt. xh , ~~xi)~ h ,_~ iot-u'd, 1}
o/ Ve>, °"- 1~' 4'
~ VO..V\ d6h1 VQYJ'a l:JM I~ , Cl . '
~h~-ttc fY~ , · · ··
~y lt ~{y-a,__,{-f 6-1\ )• • ., I • '. , ' ) '
G'1/\,u ~~pU -~Lt 'kl, ; ' .· ' ' .(- '. .(,'
S-:: ~(1, 1),(1,2), .. , i {I, .~), ~,I), , z, ,·--, ~ <i t
2)' ' ' ,(2 ~F 0
PlX1:=b)~~ - . . : • •
L. ~ ., <
PL'½_-:: <1 )==- i~ ·~- .. J
P(X3 ~1J =- JZ .. ' . .<
~~
WQ_ ~CUI"\ wry\'h_ )<~ = Yi + Y2-+.·~.-+ y¥1--
~\.Q.,tlt · Yi' ~ M' q\ ~tlY',Q..ti ' vAAd__onr. v~,,~ bu.
fx~ 1t -~;-
S,u.ipc-¼ 1 X(t) . J-1';vVi +~. V10 6t )1;,, C/Jl'Vlf~ to.¼
oJ- iA .~w t-kk boc\YJ In_ o.,,., rt,, ½yva/ (('),.,/; J • ti~
& ~¼~ ~r~U-,_ of, x'_H) _ ~- ~~Y;itJX=~i~ --:J ·
£4f6'1. ·~ , ~(i) :J~eM.~ }·ke_ ~ -lnlm~M -.
+~~!?A+W'e.. Ol~ .~ 7£AV'4fcujo.~:tlo-u : _1\" _~ -. ,
LD/U ·~
\V\,-WYV'~ \ -ftij f;,J c.( ~/Jv)l1 6L< .
vGlwA ·
~ -.,
4
X'[t) 1· (6h-tflau ~-. :~evL .w~ i~v,e a
• ( • • ,.. ~ I - •.,. • ; ~ • •, , ~ -. (. • I ,. • ., •
.
' '
.. . • . ,, • I - •
♦
0
~_86lt-6 '
-l 16 W) llaU1t lV\ +e.Ypr-t-k d M .-l.i' W,
o-t1,tt j &. lf,a.vnd er
~ ,+- . ~ ~ Y ~( u'X:tzth · l Iv.
Y@t+e~ . ;M
Ji6+o-n tQ_ 1 ~ h,.~~'. cfo,.fy\' o.vJ ~ o <'.lh , 1
I -. . . . . . .. -.
¾~ WH-h .-l ~ ·i.vitr. e ~ g
ft ~ o.,µ-t1 , l2/ ···/t h ,-1:, <t 1<•.. _< h / ~ .
y~ VQ\y;~°' °~ x (+2-)-xL~,)~·~ct~>~XLt), ' "J
xl-h )- X L-ti.,: 1) o.m___ fi.,dicfe_h~, ~k
ih , .
t i_t) J t tr 1 \,)
!, CM' d -f-e te. o Yr uN ) wi+h r
\~~ \IA ( ' , ~ •
61
r '
1 k1_
. , ,, ; , . . I, ·xL-ti,J; 'x>,1•' . .
= ~r '0,
~~ lt l ~ b _..x~\);- 1,n} ~ ,
+¼. r o w~( t ! )+f ft °' ,WJ ~~ (Jl/. :l f r1-~--
A~r½utr;tt,, f,°'f~t; -~0-~~c~ ! f~ h kn~
(}vi o__ \r{\ ~Y.'¾_ ~ V Cc
f \ , •
k.cJ V,
"' I \
,
• '/• I
,
I~ I 1
\ I 1 ,
: . : . \1 , I '
I I '
' \ ' I I ) I
' ' •.
\ .
I
I
I •
► 13· 01. 2 023
\.h
d}{f \.,V).\ (jn
av, i'i bi <ThlrJ
O'Y .
-- '4 Yt ,f ~(~ X) L-
: :. 4 .it -P q__ ( <l"X t >( i,· )
~ dtt \lv\QQJ\.i f uJ r ~ , (}J) J?C -t€X1cM -to o, ,
4-t 4~ ~ D ,we. 4-~
VY)lAJ')-\ ~e (d')()~/dLt)
~I ) °¼u "+o dw--\-\-i' c. t' YITT..e.ly\ { )( l+) : -\: >,, o1f/2. .w.1t\.d °'
Cd,' Q.V\Q.11 fY l\U..,\,\ (Cl Y- 0. _ WI tl\.R. y - t I d e_i l"\ .P Y-CJUM i,i
Cm 0-. gy crw n iOJI M (')-\-i ~ Prcrt.U,,\) kn' -th d._ru-f+ '.fl ' llh d•
V OJ-> \ ~ !J. PAA ~ I'. Y O . ,__ ,
l -\' ·. _
lo..) xl-\:) 'hM \ 11'~ en <1-R. ¾+ 1\I\. c. ~ i, e. , fi r QJJ <JL_8
pM 6-( dii)J<l'1 J \vd:e_rr v oJ of +l tv1-{ Cs, 1:-) ru-i d -( LL, \g_)
!Aw. s{-l Su. f '\J , +h.e. RMd Cl'rr\ 'VOJUo. b~ l+ )-X( ix s~
cu,, d \ x (\J) - x l ll J avu lvt~~vulw . l
~
' [bl t v ~ i' 111; n ~l'Ylm~ >< /1) - ;< ( ~l:/ IA vi OY ~½- . l
I N 6[;t o,
kf
•
Jt O(1t:) ' :: 0 ,· /
<l-l71) 4t ~I< '. ~ ., t '/ ; • '
31
~xa.mflt - ·a ( <1 t) :=· (H-), ~ . · . ,
1
.(-\:- 0L d-l: J = .?( le 0 t {2. .: , 6
<1-t -;b <l+ {""70
p(_~ 0
;t - dt) q_ <lX - ~ Ul)
~ X-t dX
CM t,J)j~ . 4tt .1Cl'H6"r <l 'X. 4m:nn b ei..\h . YI d..u G(. ,
ti\ J, CJJ'\d ~ I~ \ilAe 4 u' J w,e. ~ . ~ ~ · ; .
() r . .·cs-P C4 x> ~ r (~~,-11
\? (
. -o . . -
H'X O/ 'X j-t) --; 'X.o} 'Xj t) - ' 0 ~ - df 'd-1:- -+ T . ;;i ('\..-+o
" 'p -t ~ fl Xo, 'X; +) + d'X
r,. \, - (\,...,p l
4t ; ; f' _:_ i:-
·. -t ~'X') ' d -+oc'.dt)lq_
~ 6:{~ j
t· ~ t,n· ~ Cb--! ru\, :-+'!tu,, 1:ict c k.Na ;J d i{fW) iuh
1
DrcQ. c(lJ')
I~ ~ ~ r ereJU¼ i\ , . -+~ :fu~m . . ~ .
'd- p ( ~ eJ ) iz i .t ) ~ ,( <x O ),1 ') t} -
I
-
9-t
L
u d
"? / - \ ,
?'Xb
-t-
Ji
:z cJ'~~
, ' d h I?( - . )
•
8X '
'X jt
.- . .67-
I
1 ) cvJ
~~+ -tc-r p-i-~11-N) ~ ,cJ+~L\lDaj LAY!,rlrtffit]-
\:, ( ~ ~ ) 1 j i ),.1'1· :f ' kt T6",. .ii 4-}: i 54.. - :- <l"t') ~ i1 ,l i p (1n+4Jf /:t';H ~
. v rt
. •I CUx •
• /Jl,vl' ~ : ,~ i;J'l)pi·l ~ , •
t_1' n ~ °' e,w,o. L\ \ Y1-k w@J Gf -+l m<. <l t ; +tu ~ fl°'~
4 1{ \A yY)'\oJJ. a..h 6 _. 41",c.= :0 -(4-t) Y2 : -. • · . . i - -
U0 [ [-Xlt )] 7 )JI:- \'h'. 1Ylf N~i , : ·- ·- '
~\ 0 \jQ y [ ')( l l ,)] - ) o"""-l: · \n +lru. )3 mi{ ,
l
~ '1--wm,-1: t~ µ. I YT t,:1) m~ :ol'i_0 be ' I_Yl-t"-1 re:bl
Oh d t [ -x (t ) J ~ /A . ' ;
. ·d t ·' · .
:• . -<t -- ~ [;< l-t _fLlt )] ~f_(xlt,'] _~;.M
j t _.:_) o d t-
) ,( t- .t=; [ X CH ~ t) - X(t )J . "'"JJ.
~ l -) D 4t •, . .
~ ~\,\h \ ~ \ ) f'.J\ ~ \ - .'i-\,0_ \ ::{ 1' v.(\;uim_~ , rvw,}) ,( ,:- _t ih.e _
~ ~ V\ , <Jt ) di- -\~ ex?ec.-\Q_hill'1 ; • ()\-· 1~ ' ,
1
· · • - ~ \b X(-l ) QX \/21'\ Qhc\ 'C\ e_q_twJ 45 jl'Yv\U .
q_tWN it) J.t ·
~~ \,yi \ \ C\ YLly '-\ Y rnvi (ill) We ~ v e_
d [ VCl,c [><(J)J ~
dt ~o
-) )):: V°'" [X (t+dt ) - X(t)J ~ o 'L-
,nt ~)o dt
1\'\~VlvcaJ ~ ~f\0~ ,
ii ) oO: .. E(X l++dt ) - X L+) Ix(i) "'';t_]
~ <ll-)6 <lt "" °' (-i ,c,r )
=: P< t-
,H ----l6
j (9<t) p/ ,-l q j Y, 1+<l-/:) dy,9 X(H <i t) "'Y,
. X (-\: ) .:c ;r
IY-1, ~~
:=- a (-t; x )
= o<'.t"
<l t 7 D
j (U- ~)~ p( ;4 ; ~ ' t -t Jt) d y
9;
1';) - X) ~ b
= bCt ; ~)
p
A Iv'-wduiv fYO Wv l X (-/: ) ( cJ 1 0tyt'VI_} -Ike, ol>ci,1 f
L c1'<l i-\- ICW) 1,,\ k )') 07,Jn ()JJ ct~{ Wj I /JYl f 'r (JUyj O-l1d_
,-\\tt i° ,A Io.,\ ~14-mill 4i ~ \ tCJ_ u ~~lr,J i 0]i d 'b 8 f
i-\h -+YQW) t-1- I l)\'1 f 'Y fl bq_b I l,i +~¾4-~+1' /Yh V, k_n (fU) Y)
OJ--r\WJ 1671 l.1)J ti ,
. ~-p ~ ( l
f) , ~ (b{t 1 :r) f') ~
~'L
(WUif{ct(vV:) -;,t , ;)t Gl (t) r)
-then✓ ? ('X t)) tb; "{ )t) t 0cH~1u1 tl!Ll +YwM' J