Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Industrias
Universidad Técnica Federico Santa María
Programa Trabajo de Curso
ECONOMETRÍA
Sigla: ICN-312
Créditos: 4
Horas cátedra: 6 semanales
Horas ayudantía: 2 semanales
Requisitos: ILN 210; MAT 260 ó MAT 041
Profesor: MAURICIO AHUMADA E.
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Esta asignatura forma parte del plan de estudios de las carreras de Ingeniería Comercial e Ingeniería Civil Industrial y forma
parte del área de Ingeniería Aplicada. En esta asignatura los estudiantes aprenderán conceptos y técnicas estadísticas
aplicadas a fenómenos de las ciencias sociales, en particular la economía, y de ciencias ingenieriles, en particular la civil
industrial, desarrollando capacidades analíticas e interpretativas y aplicando herramientas informáticas a la resolución de
problemas
OBJETIVOS
1. Aplicar los conceptos, métodos y técnicas aprendidos, a problemas reales del ámbito de su especialidad, como ser estudios
de mercado, la macroeconomía, diseño de experimentos y análisis de datos en el tiempo, entre otros.
2. Interpretar los principales resultados obtenidos a fin de proponer estrategias que vayan más allá de la mera solución al
problema puntual analizado.
3. Construir modelos econométricos para problemas reales de su área formativa.
4. Evaluar la aptitud de modelos econométricos.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
1. Clases expositivas teóricas, con análisis de ejemplos, empleando medios audiovisuales.
2. Aplicación de materia teórica a resolución de problemas específicos a cargo de un ayudante.
3. Desarrollo de un taller para capacitación en herramientas computacionales.
4. Desarrollo de un proyecto en equipo en el que deberán aplicar y exponer los conocimientos obtenidos durante la asignatura
a la resolución de un tema con datos reales.
CONTENIDOS
I. Introducción
Econometría. Econometría y ciclo económicos
Econometría y curva de demanda
Modelos económicos, econométricos y matemáticos
Concepto de correlación simple y múltiple
Coeficientes de correlación lineal: Pearson, Spearman, Fisher. Dócimas.
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II. El modelo de regresión lineal
Nomenclatura econométrica
Variables, parámetros, residuales
Variables y sus escalas de medida. Cuándo y para qué se usan
El modelo econométrico. Condiciones para su definición.
Significado del análisis de regresión en econometría.
Tipos de modelos (1): Lineales, linealizables, no lineales
Tipos de modelos (2): Matemáticos, Econométricos (poblacional, muestral, estimado)
Expresión matricial de los modelos
Tipos de modelos (3):
Modelos por el origen: Trasladados y forzados;
Modelos logarítmicos;
Modelos polinomiales;
Modelos con variables ficticias;
Transformación de modelos.
III. Estimación de los parámetros
Estimación de los parámetros del modelo por mínimos cuadrados ordinarios
Estimación de los parámetros del modelo por máxima verosimilitud bajo normalidad
Propiedades de los estimadores. Teorema de Gauss – Markov
IV. Análisis del modelo de regresión lineal
El concepto de variabilidad en el modelo econométrico. Varianzas y cuasi-varianzas de las variables endógenas,
coeficientes estimados y residuales.
Estimación de la varianza de los residuales
Distribución de los estimadores de los parámetros. El requisito de normalidad.
El análisis de la varianza. Tabla. Aplicaciones y usos.
Dócimas respecto a los parámetros. Dócimas F, global; F, parcial; t de Student individual y similares.
Contribución de cada variable al modelo. Coeficientes de determinación y correlación múltiple. Relación entre R2 y
F del ANOVA.
Partición de la suma de cuadrados de la regresión.
Correlaciones parciales
Pronósticos y evaluación de un modelo. Pronósticos puntuales y por intervalo de confianza de una media y de un
valor específico
V. Construcción de modelos econométricos
El proceso de construcción de un modelo. Cómo partir.
Correlación parcial. Revisión de la dócima F parcial
Método de todas las regresiones posibles. Uso de indicadores de calidad.
Procedimientos paso a paso. Criterios de selección de modelos.
VI. Diagnósticos en la regresión: Caso de observaciones
Validación de un modelo
Residuales, residuales estandarizados
El supuesto de normalidad del error. Detección por gráficos y dócimas.
Observaciones atípicas
Observaciones influyentes. Distancia de Cook y otras
Comparación de modelos. Dócima de Chow y otras
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VII. Diagnósticos en la regresión: Caso de variables
El caso de la predictora variable
El caso de los residuales heterocedásticos
Descripción del problema
Consecuencias de aplicar MCO en presencia de varianzas heterocedásticas
Detección del problema. Dócimas de Bartlett, Goldfeld y Quandt, White y otras (Ramsey, Glejser, Breush – Pagan)
Soluciones remediales
Estimación del modelo por MCG
Uso de deflactores y transformaciones
El problema de la multicolinealidad
Lo que es y sus consecuencias prácticas
Detección
Medidas remediales
Eliminación o modificación de variables
Estimación por el método de la arista.
VIII. La autocorrelación
¿Qué es la autocorrelación?
Noción de serie temporal
Estimación de parámetros en presencia de autocorrelación
Modelos AR(r) y, en particular, el AR(1)
Diagnósticos de existencia
Aleatoriedad entre residuales.
Independencia entre residuales: Dócima Ji-2,
Dócima de Durbin - Watson
Medidas remediales
Método de diferencias generalizadas
Método de Cochrane - Orcutt
IX. Ecuaciones Simultaneas
Problema de identificación de las ecuaciones
Condiciones necesarias y suficientes para la identificación
Métodos de estimación
X. Introducción a las series de tiempo
Componentes de una serie temporal
Modelos de series cronológicas
Suavizamientos: medias móviles, exponencial, Holt y Winters
Métodos de descomposición de series en el tiempo
XI. Econometría de las series temporales
Procesos estocásticos estacionarios
Correlograma
Dócima de Dickey – Fuller para estacionalidad
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Gujarati, D.N. (2004) – Econometría. 4ª. Edición. México: McGraw-Hill
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Alonso, A.; Fernández, J. y Gallastegui, I. (2005) – Econometría. Madrid: Pearson Educación S.A.
Greene, W.H. (1999) – Análisis econométrico. Madrid: Prentice Hall.
Pindyck, Robert S. y Rubinfeld, Daniel L. (2001) – Econometría. Modelos y pronósticos. 4a. edición. México: McGraw-Hill.
MATERIALES
En Biblioteca: Textos de la bibliografía, otros.
Los alumnos deberán proveerse de los siguientes materiales:
1. Un texto de estudio, de los recomendados en la bibliografía.
2. Un conjunto de tablas estadísticas simple (sin materia del curso de probabilidad y estadística) que incluya
las distribuciones acumuladas Normal, Ji-cuadrado, F y t de Student. Tablas para las dócimas de rachas,
Durbin-Watson, Dickey-Fuller y otras que se indiquen. Las tablas deben llevarse a las pruebas, controles y
similares claramente identificadas con el nombre del alumno y sin rayas o marcas de especie alguna.
3. Acceso a un programa computacional:
En los certámenes, controles y similares, pueden usar una calculadora que permita invertir matrices.
Una computador con el programa MS-Excel o algún paquete estadístico como R (https://cran.r-project.org/),
MINITAB (www.minitab.com), SAS (www.sas.com), SPSS, STATISTICA (www.statsoft.com), de los cuales
hay demo disponibles por en internet.
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NORMAS DE EVALUACIÓN
1. Calificaciones
a) Tres certámenes, que constituyen la evaluación mínima (70% de la Nota Final);
b) Un trabajo grupal (18% de la Nota Final): Documento Escrito (12% de la Nota Final) + Presentación y Defensa
(6% de la Nota Final);
c) Un conjunto de controles (12% de la Nota Final);
d) Un certamen recuperativo que reemplaza una nota de certamen;
e) Eventualmente, una recalificación por participación exclusivamente para los alumnos que aprueben la
asignatura.
2. De los controles y trabajos
Son actividades de evaluación IRRECUPERABLES;
Inasistencia a un control, no entrega de informe, o no asistencia a presentación oral del trabajo implica
NOTA CERO (IRRECUPERABLE).
3. De la aprobación del curso
Para aprobar el curso los estudiantes deben tener algún certamen con calificación 55 o superior (De lo contrario,
reprueba con la calificación promedio de los certámenes) y promedio final de 55 o superior.
4. Del Certamen recuperativo
Este certamen es de carácter global, toda la materia está incluida.
Deben rendir el certamen recuperativo aquellos estudiantes que hayan faltado a un certamen. En este caso, el
certamen reemplaza sólo una nota faltante.
Si un estudiante obtiene nota menor a 45 en los tres certámenes, reprueba el ramo sin derecho a certamen
recuperativo, con la calificación promedio de los certámenes
5. De los trabajos
Objetivos para el estudiante son: a) Adquirir experiencia trabajando con datos reales; b) Ser capaz de producir
un escrito, al estilo de los informes gerenciales y desde el punto de vista del consultor, en el que demuestre el
dominio de la materia econométrica y de la materia del problema que enfrenta; c) Ser capaz de extraer
inferencias y conclusiones, tomar decisiones y proponer actividades útiles para resolver el problema planteado;
y, d) Ser capaz de defender públicamente su trabajo
Estructura del trabajo. Se presentará de acuerdo a los esquemas que se indiquen en clases.
6. Generales
a) Un estudiante puede faltar a uno de los certámenes, sin necesidad de justificativo
b) Si un estudiante falta a todos los certámenes reprueba automáticamente con la calificación final que
corresponda. (Naturalmente, casos especiales se tratan con la dirección del programa).
c) Otros temas no contemplados arriba se rigen por el reglamento interno de la Universidad o del programa
de estudios del alumno.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Sesión Dia Fecha Programacion
1 Mi 25-09-2019 INICIO CLASES
8 Vi 18-10-2019 CONTROL 1
11 Mi 30-10-2019 CONTROL 2
12 Vi 01-11-2019 FERIADO
15 Mi 13-11-2019 CERTAMEN 1 Y PROPUESTA 1 TRABAJO
19 Mi 27-11-2019 CONTROL 3
21 Mi 04-12-2019 PROPUESTA 2 TRABAJO-CERTAMEN 2
25 Mi 18-12-2019 ENTREGA INFORMES ESCRITOS
26 Vi 20-12-2019 CERTAMEN 3
27 Mi 25-12-2019 FERIADO
28 Vi 27-12-2019 CONTROL 4
29 Mi 01-01-2020 FERIADO
30 Vi 03-01-2020 EXPO TRABAJOS
31 Mi 08-01-2020 CERTAMEN RECUPERATIVO
32 Vi 10-01-2020 FIN PERIODO LECTIVO
