CONTROL ÓPTIMO

(By Ellis Hidalgo)

Dado un sistema dinámico 𝑥 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑡), donde 𝑥 = 𝑥(𝑡) se denomina variable de

estado, 𝑢 = 𝑢(𝑡) variable de control (o co-estado) y 𝑡 es la variable temporal.

Buscamos la función 𝑢(𝑡) ∈ Ω, 𝑡 ∈ [𝑡0 , 𝑡1 ], donde Ω es un conjunto de funciones,

llamado conjunto factible, que optimiza al funcional 𝐹 = 𝐹(𝑥, 𝑢, 𝑡), esto es:

𝑡
Optimizar 𝐹 = ∫𝑡 1 𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑡)𝑑𝑡 ± 𝑆(𝑥(𝑡1 ))
0

𝑥 ′ = 𝑔(𝑥, 𝑢, 𝑡)
s.a. { 𝑥(𝑡0 ) = 𝑥0
𝑥(𝑡1 ) = ⋯

Donde 𝑆(𝑥(𝑡1 )) se conoce como valor residual, representa una ganancia (+) o una
pérdida ( - )

¿Cómo se resuelve el sistema?

Primero se define el Hamiltoniano 𝐻(𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡) = 𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑡) + 𝜆𝑔(𝑥, 𝑢, 𝑡), luego

aplicamos el principio del máximo de Pontryagin.

Sean 𝑢∗ (𝑡), 𝑥 ∗ (𝑡) las trayectorias óptimas de 𝐻 en [𝑡0 , 𝑡1 ], entonces ∃𝜆∗ = 𝜆∗ (𝑡) de
clase 𝐶 1 tal que:

I. 𝑢∗ (𝑡) es solución al Óptimizar{𝐻(𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡)}, 𝑡 ∈ [𝑡0 , 𝑡1 ]

𝜕𝐻
II. 𝑥′ = =𝑔 …ecuación de movimiento de 𝑥(𝑡).
𝜕𝜆
𝜕𝐻
III. 𝜆′ = − 𝜕𝑥 …ecuación de movimiento de 𝜆(𝑡).

IV. Condición de transversalidad, esta condición va a variar en función del

problema a resolver. Las trayectorias óptimas calculadas a partir de la
aplicación del principio de máximo dependen de la naturaleza de las
condiciones que son específicas a los límites de intervalo [𝑡0 , 𝑡1 ] dado.

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 (a) Cuando hay valor residual (±𝑆(𝑥(𝑡1 ))), y el estado terminal es libre

(𝑥(𝑡1 ): libre) la condición de transversalidad es:

𝑑𝑥
𝜆∗ (𝑡1 ) = (𝑡 )
𝑑𝑡 1
(b) Cuando el tiempo terminal es libre, es decir, 𝑥(𝑡1 ) = 𝑥𝑇 pero 𝑡1 : libre,
entonces tenemos una línea terminal horizontal como se ilustra en la
figura lo que nos permite escoger a 𝑡1 entre los tiempos 𝑇1 , 𝑇2 , 𝑇3 , … para
alcanzar el nivel objetivo de 𝑥. La condición de transversalidad es:

𝐻(𝑡1 ) = 0

(c) Si tenemos un tiempo terminal fijo 𝑡1 = 𝑇, y el estado terminal es libre

(𝑥(𝑇): libre) , pero está sujeto a la disposición de que 𝑥𝑇 > 𝑥mín donde 𝑥mín
denota un nivel permisible de 𝑥 mínimo dado, enfrentamos una línea
terminal vertical truncada, como se ilustra en la figura. La condición es:
(𝑥𝑇 − 𝑥mín )𝜆∗ (𝑇) = 0

Generalmente para este tipo de problema, primero probamos con la

condición de transversalidad a: 𝜆∗ (𝑇) = 0 , luego verificamos si la 𝑥𝑇

resultante satisface la restricción 𝑥𝑇 > 𝑥mín

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(d) Cuando el estado terminal está fijo en 𝑥𝑇 y el tiempo terminal es libre (𝑡1 : libre),
pero está sujeto a la restricción 𝑇 < 𝑇máx , donde 𝑇máx denota el tiempo límite
para alcanzar el 𝑥𝑇 dado, enfrentamos una línea terminal horizontal truncada,
como se ilustra en la figura. La condición de transversalidad se transforma en:
(𝑇 − 𝑇máx )𝐻𝑇máx = 0

El enfoque práctico para resolver ese tipo de problema es probar primero

𝐻(𝑇máx ) = 0 . Si el valor de solución resultante es 𝑇 < 𝑇máx , entonces el

problema está resuelto. Si no, debemos tomar a 𝑇máx como un tiempo terminal
fijo, el cual, junto con el 𝑥𝑇 dado, define un punto final fijo, y resuelve el
problema como un problema de punto final fijo.

Ejemplo 01: Minimizar funcional con valor residual y estado terminal libre.

Mín 𝐹 = ∫ 𝑢2 𝑑𝑡 + 𝑥 2 (1)
0

𝑥′ = 𝑥 + 𝑢
s.a. { 𝑥(0) = 1
𝑥(1) = libre

El Hamiltoniano será: 𝐻(𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡) = 𝑢2 + 𝜆(𝑥 + 𝑢)

1. Si 𝑢 ∗ (𝑡) es solución de Mín{𝐻(𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡)}, 𝑡 ∈ [0,1], debe satisfacer:

𝜕𝐻 𝜕2 𝐻
= 0, siempre que 𝜕𝑢2 ≥ 0
𝜕𝑢

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 𝜕𝐻 𝜆 𝜕2 𝐻
= 2𝑢 + 𝜆 = 0 ⟹ 𝑢 = − 2 …(*), también vemos que se cumple 𝜕𝑢2 = 2 ≥ 0
𝜕𝑢

𝜕𝐻
2. 𝑥′ = ecuación de movimiento de 𝑥 = 𝑥(𝑡)
𝜕𝜆

𝜆
𝑥 ′ = 𝑥 + 𝑢 = 𝑥 − 2 …(**)

𝜕𝐻
3. 𝜆′ = − 𝜕𝑥 ecuación de movimiento de 𝜆 = 𝜆(𝑡)

𝜆′ = −𝜆 ⟹ 𝜆(𝑡) = 𝐶𝑒 −𝑡 …(***)
′
4. 𝜆∗ (1) = (𝑥 2 (1)) condición de transversalidad caso (a).
𝜆(1) = 2𝑥(1)
En (*):
𝐶𝑒 −𝑡
𝑢(𝑡) = −
2
En (**):

′
𝜆 ′
𝐶𝑒 −𝑡
𝑥 =𝑥− ⟹𝑥 −𝑥 =−
2 2
Resolviendo la EDO lineal:
𝐶𝑒 −𝑡 𝐶𝑒 −𝑡
𝑥(𝑡) = 𝑒 𝑡 [∫ 𝑒 −𝑡 (− ) 𝑑𝑡 + 𝑘] = + 𝑘𝑒 𝑡
2 4
Por condición 𝑥(0) = 1
𝐶 4−𝐶
𝑥(0) = 1 ⟹ +𝑘 =1⟹𝑘 =
4 4
𝐶𝑒 −2 𝐶𝑒 −2 𝐶𝑒 −2
𝜆(1) = 2𝑥(1) ⟹ 𝐶𝑒 −1 = 2𝑒 ( + 𝑘) ⟹ − =𝑘
4 2 4
𝐶𝑒 −2 𝐶 𝐶𝑒 −2
𝑘= ⟹ + =1
4 4 4
4 4𝑒 2 1
𝐶= −2
= 2
⟹𝑘=
1+𝑒 1+𝑒 1 + 𝑒2
Entonces

4𝑒 2 𝑒 −𝑡 2𝑒 −𝑡+2
𝑢(𝑡) = − [ ] ⟹ 𝑢(𝑡) = −
1 + 𝑒2 2 1 + 𝑒2

4𝑒 2 𝑒 −𝑡 1 𝑡
𝑒 2−𝑡 + 𝑒 𝑡
𝑥(𝑡) = + 𝑒 ⟹ 𝑥(𝑡) =
4(1 + 𝑒 2 ) 1 + 𝑒 2 1 + 𝑒2

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Ejemplo 02: Maximizar funcional con valor residual y estado terminal libre.

Max 𝐹 = ∫(2𝑥 − 𝑢2 )𝑑𝑡 + 𝑥 2 (1)

0

𝑥 ′ = 2 − 3𝑢
s.a. { 𝑥(0) = 3
𝑥(1) = libre

Solución

El Hamiltoniano será: 𝐻(𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡) = 2𝑥 − 𝑢2 + 𝜆(2 − 3𝑢)

1. Si 𝑢 ∗ (𝑡) es solución de Máx{𝐻(𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡)}, 𝑡 ∈ [0,1] debe cumplir:

𝜕𝐻 𝜕2 𝐻
= 0, siempre que 𝜕𝑢2 ≤ 0
𝜕𝑢

𝜕𝐻 3𝜆
= 0 ⟹ −2𝑢 − 3𝜆 ⟹ 𝑢 = − …(*)
𝜕𝑢 2

𝜕𝐻 𝜕2 𝐻
Además: 𝜕𝑢 = −2𝑢 − 3𝜆 ⟹ = −2 ≤ 0 ¡Se cumple la condición!
𝜕𝑢2

𝜕𝐻
2. 𝑥 ′ = ecuación de movimiento de 𝑥(𝑡)
𝜕𝜆

9𝜆
𝑥 ′ = 2 − 3𝑢 = 2 + …(**)
2
𝜕𝐻
3. 𝜆′ = − 𝜕𝑥 ecuación de movimiento de 𝜆(𝑡)

𝜆′ = −2 ⟹ 𝜆(𝑡) = −2𝑡 + 𝐶…(***)

Reemplazando (***) en (*):

3𝜆 3(−2𝑡 + 𝐶) 3𝐶
𝑢(𝑡) = − =− = 3𝑡 −
2 2 2

Reemplazando (***) en (**):

9 9 9
𝑥′ = 2 + 𝜆 = 2 + (−2𝑡 + 𝐶) ⟹ 𝑥 ′ = 2 + 𝐶 − 9𝑡
2 2 2
9
𝑑𝑥 = (2 + 𝐶 − 9𝑡) 𝑑𝑡
2

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 9 9
Integrando: 𝑥(𝑡) = (2 + 2 𝐶) 𝑡 − 2 𝑡 2 + 𝑘

Por condición 𝑥(0) = 3

𝑥(0) = 3 = 0 − 0 + 𝑘 ⟹ 𝑘 = 3
9 9
𝑥(𝑡) = (2 + 𝐶) 𝑡 − 𝑡 2 + 3
2 2
′
4. 𝜆∗ (1) = (𝑥 2 (1)) condición de transversalidad

𝜆(1) = 2𝑥(1)

9 9 3
𝜆(1) = 2𝑥(1) ⟹ −2 + 𝐶 = 2 [(2 + 𝐶) − + 3] ⟹ 𝐶 = −
2 2 8

Con lo cual se obtiene:

3
𝜆(𝑡) = −2𝑡 −
8
9
𝑢(𝑡) = 3𝑡 −
16
5 9 2
{𝑦(𝑡) = 16 𝑡 − 2 𝑡 + 3

Ejemplo 03: Halle las trayectorias óptimas para el problema, con tiempo terminal libre:

Máx 𝐹 = ∫(−𝑡 2 − 𝑢2 )𝑑𝑡

0

𝑥′ = 𝑢
s.a. { 𝑥(0) = 4
𝑥(𝑇) = 5; 𝑇 libre

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Solución: El Hamiltoniano será: 𝐻(𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡) = −𝑡 2 − 𝑢2 + 𝜆𝑢

1. 𝑢∗ (𝑡) es solución de Max{𝐻(𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡)}, 𝑡 ∈ [0, 𝑇]

𝜕𝐻 𝜕2 𝐻
= 0, siempre que 𝜕𝑢2 ≤ 0
𝜕𝑢

𝜕𝐻 𝜕2 𝐻
= −2𝑢 + 𝜆 ⟹ = −2 ≤ 0 ¡Se cumple la condición!
𝜕𝑢 𝜕𝑢2

𝜕𝐻 𝜆
= 0 ⟹ 𝜆 = 2𝑢 ⟹ 𝑢 = 2 …(*)
𝜕𝑢

𝜕𝐻
2. 𝑥 ′ = ecuación de movimiento de 𝑥(𝑡)
𝜕𝜆
𝜆
𝑥 ′ = 𝑢 = 2 …(**)
𝜕𝐻
3. 𝜆′ = − 𝜕𝑥 ecuación de movimiento de 𝜆(𝑡)

𝜆′ = 0 ⟹ 𝜆(𝑡) = 𝐶…(***)

𝐶 𝐶
Reemplazando en (**) se obtiene 𝑥 ′ = ⟹ 𝑥(𝑡) = 2 𝑡 + 𝑘
2

𝐶
Sabemos que 𝑥(0) = 4 ⟹ 𝑘 = 4 ⟹ 𝑥(𝑡) = 2 𝑡 + 4

𝐶
Además, 𝑥(𝑇) = 5 ⟹ 5 = 2 𝑇 + 4 ⟹ 𝐶𝑇 = 2𝜆′

4. Condición de transversalidad: 𝐻(𝑇) = 0, caso (b)

𝐶 2 𝐶
𝐻(𝑥(𝑇), 𝑢(𝑇), 𝜆(𝑇), 𝑇) = −𝑇 2 − ( ) + (𝐶) ( ) = 0 ⟹ 4𝑇 2 = 𝐶 2
2 2

𝐶𝑇 = 2
Resolviendo: { ⟹ 𝑇 = ±1 ⟹ 𝑇 = 1 ⟹ 𝐶 = 2
4𝑇 2 = 𝐶 2
De modo que:
𝜆(𝑡) = 2
{ 𝑢(𝑡) = 1
𝑥(𝑡) = 𝑡 + 4

Ejemplo 04: Halle las trayectorias óptimas para el problema, con estado terminal libre:

𝑥′ = 𝑢
2
Optimizar 𝐹 = ∫0 (𝑡𝑢 + 𝑢2 )𝑑𝑡; s.a. { 𝑥(0) = 0
𝑥(2): libre

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Solución: El Hamiltoniano será: 𝐻(𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡) = 𝑡𝑢 + 𝑢2 + 𝜆𝑢

1. 𝑢∗ (𝑡) es solución de Opt{𝐻(𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡)}, 𝑡 ∈ [0,2]

𝜕𝐻 𝜕2 𝐻
= 𝑡 + 2𝑢 + 𝜆 ⟹ = 2 ≥ 0 ¡Sólo existe un mínimo!, en este caso NO hay
𝜕𝑢 𝜕𝑢2

máximo.

𝜕𝐻 𝑡 𝜆
= 0 ⟹ 𝑢 = − 2 − 2 …(*)
𝜕𝑢

𝜕𝐻
2. 𝑥 ′ = ecuación de movimiento de 𝑥(𝑡)
𝜕𝜆

𝑥 ′ = 𝑢 …(**)
𝜕𝐻
3. 𝜆′ = − ecuación de movimiento de 𝜆(𝑡)
𝜕𝑥

𝜆′ = 0 ⟹ 𝜆(𝑡) = 𝐶…(***)

𝑡 𝜆 𝑡 𝐶
Reemplazando en (*): 𝑢 = − 2 − 2 ⟹ se obtiene 𝑢(𝑡) = − 2 − 2

𝑑𝑥 𝑡 𝐶
Reemplazando en (**): 𝑥 ′ = 𝑢 ⟹ se obtiene 𝑑𝑡 = − 2 − 2

𝑡2 𝐶
De allí: 𝑥(𝑡) = − − 2𝑡 +𝑘
4

𝑡2 𝐶
Además, 𝑥(0) = 0 ⟹ 𝑘 = 0 ⟹ 𝑥(𝑡) = − −2𝑡
4

4. Condición de transversalidad: 𝜆(𝑡1 ) = 0, caso (c)

𝜆(2) = 0 ⟹ 𝐶 = 0

𝑡2
De modo que: 𝑥(𝑡) = − ;0 ≤ 𝑡 ≤ 2
4

𝜆(𝑡) = 0
𝑡
𝑢(𝑡) = −
2
𝑡2
{𝑥(𝑡) = − 4

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PRÁCTIQUEMOS:

𝑥 ′ = 3 + 2𝑢 𝜆(𝑡) = −𝑡 − 3
1
1. Máx 𝐹 = ∫0 (𝑥 −𝑢 2 )𝑑𝑡
+𝑥 2 (1)
; s.a. { 𝑥(0) = 2 Rpta. { 𝑢(𝑡) = −𝑡 − 3
𝑥(1) = libre 𝑥(𝑡) = −𝑡 2 − 3𝑡 + 2

𝑥′ = 𝑢 𝜆(𝑡) = −𝑡 + 2
2
2. Máx 𝐹 = ∫1 (𝑥 + 𝑢𝑡 − 𝑢2 )𝑑𝑡; s.a. {𝑥(1) = 3 Rpta. { 𝑢(𝑡) = 1
𝑥(2) = 4 𝑥(𝑡) = 𝑡 + 2
𝜆(𝑡) = −𝑡 + 1
𝑥′ = 𝑢 𝑡 1
3.
1
Máx 𝐹 = ∫0 (𝑥 − 𝑢2 )𝑑𝑡; s.a. { 𝑥(0) = 2 Rpta. 𝑢(𝑡) = − 2 + 2
𝑥(1) libre 𝑡2 𝑡
{𝑥(𝑡) = − 4
+2+2
3
𝜆(𝑡) = −𝑡 + 2
=𝑢 𝑥′
4 1 3
4. Mín 𝐹 = ∫0 (𝑥 + 𝑢2 )𝑑𝑡; s.a. {𝑥(0) = 0 Rpta. 𝑢(𝑡) = 2 𝑡 − 4
𝑥(4) = 1 1 3
𝑥(𝑡) = 4 𝑡 2 − 4 𝑡
{
𝑥′ = 𝑢
𝑇
5. Máx 𝐹 = ∫0 (−𝑢2 − 𝑢𝑡)𝑑𝑡 ; s.a. { 𝑥(0) = 1
𝑥(𝑇) = 5; 𝑇 libre

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

https://youtu.be/HP-qhsZu_AU

https://elvisjgblog.files.wordpress.com/2018/02/mc3a9todos-fundamentales-de-economc3ada-
matemc3a1tica-4ta-edicic3b3n-alpha-c-chiang-freelibros-org.pdf

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