Universidad Nacional de Ingenierı́a
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Matemática Ciclo 2025-1
[Cod: CM4F1 Curso: Análisis y Modelamiento Numérico I ]
[Tema: Mı́nimos cuadrados. Método de la potencia.]
[Prof: L. Roca, L. La Rosa]
Práctica Dirigida 6
Mı́nimos cuadrados
1. Un negociante internacional necesita en promedio, cantidades fijas de yenes, francos y marcos para
cada uno de sus viajes de negocio. Este año viajó tres veces. La primera vez cambió un total de
$ 434 a la siguiente paridad: 100 yenes, 1.5 francos y 1.2 marcos por dolar. La segunda vez, cambió
un total de $ 406 con las siguentes tasas: 100 yenes, 1.2 francos y 1.5 marcos por dolar. La tercera
vez cambió $ 434 en total, a 125 yenes, 1.2 francos y 1.2 marcos por dolar. Determine la cantidad
de yenes, francos y marcos que compró, según el siguiente requerimiento.
a) Modele el sistema ha resolver.
b) Resuelve usando el programa desarrollado de la transformación de Householder.
2. Tres industrias interrelacionadas I1 I2 y I3 que producen un único bien cada una y cuya producción
se obtiene de la forma siguiente: Cada unidad de I1 requiere 0.3 unidades de I1 , 0.2 unidades de I2
y 0.3 unidades de I3 . Cada unidad producida de I2 necesita 0.1 unidades de I1 , 0.2 de I2 y 0.3 de
I3 , y cada unidad de I3 precisa 0.2, 0.5 y 0.1 unidades producidas en I1 , I2 e I3 respectivamente. Si
las demandas exteriores son 45, 50 y 51 unidades de I1 , I2 e I3 , determine los niveles de producción
que permiten el equilibrio de esta economı́a, según el siguiente requerimiento.
a) Modele el sistema ha resolver.
b) Resuelve usando el programa desarrollado de la transformación de Householder.
3. Programe y utilice el algoritmo de Householder para determinar la factorización QR de
0 −4
0 0
−5 −2
4. Programe el algoritmo de Gram-Schmidt y el algoritmo modificado de Gram-Schmidt y pruébelos
para ver cual es mejor. La primera prueba podrı́a comprender una matriz de 20×10 con elementos
aleatorios uniformemente distribuidos en el intervalo [0, 1]. La segunda prueba podrı́a comprender
una matriz de 20 × 10 con elementos generados por una función elemental, como por ejemplo
j−1
2i − 2j
aij =
19
En cada caso genere a partir de A una matriz B cuyas columnas deberán ser ortonormales.
Examine B T B para ver cuan próxima es a la matriz identidad.
5. Encuentre una función potencia y = axn que ajuste
x 2.5 3.5 5 6 7.5 10 12.5 15 17.5 20
y 13 11 8.5 8.2 7 6.2 5.2 4.8 4.6 4.3
1
6. Encuentre una función exponencial y = aebx que ajuste
x 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.3
y 800 975 1500 1950 2900 3600
7. Encuentre una función y = axebx que ajuste
x 0.1 0.2 0.4 0.6 0.9 1.3 1.5 1.7 1.8
y 0.75 1.25 1.45 1.25 0.85 0.55 0.35 0.28 0.18
ac2
8. Encuentre una función k = que ajuste
b + c2
c 0.5 0.8 1.5 2.5 4
k 1.1 2.4 5.3 7.6 8.9
y−b
9. Encuentre una función x = e a que ajuste
x 1 2 3 4 5
y 0.5 2 2.9 3.5 4
10. Determine el valor de α de modo que la matriz siguiente:
1 −1
α
A= 1 α −1
−1 −1 α
tenga rango 2. Luego determine la solución de mı́nimos cuadrados cuando b = (0, 1, 1)T .
11. Determine el mayor valor de α de modo que la matriz siguiente:
α −3
0
A = 0 −1 1
2 −α 5
tenga rango 2. Luego determine la solución de mı́nimos cuadrados cuando b = (−1, 0, 1)T .
12. Determine el mayor valor de α de modo que la matriz siguiente:
1 3 −1
A= 2 α 0
1 −2 1
tenga rango 2. Luego determine la solución de mı́nimos cuadrados cuando b = (−1, 1, −1)T .
13. Determine la solución por mı́nimos cuadrados de los siguientes sistemas lineales:
x1 + x2 + x3 + x4 = 1 x1 − 3x2 + x3 = 1
a) 2x1 + x2 − x3 + 3x4 = 0 2x1 + x2 − x3 = 2
b)
x1 − 2x2 + x3 + x4 = −1 x1 + 4x2 − 2x3 = 1
5x1 − 8x2 + 2x3 = 5
Método de la potencia
1. Reduzca cada matriz a su forma tridiagonal
3 2 1
a) 2 3 2
1 2 3
2
4 3 2 1 3.6 4.4 0.8 −1.6 −2.8
3 4 3 2 4.4 2.6 1.2 −0.4 0.8
b)
2 3 4 3 d ) 0.8 1.2 0.8 −4.0 −2.8
−1.6 −0.4 −4.0 1.2
1 2 3 4 2.0
−2.8 0.8 −2.8 2.0 1.8
e) A = [aij ]n×n , donde
(
i+j i=i
aij = para n = 30
ij i ̸= j
2.75 −0.25 −0.75 1.25
f ) A = [aij ]n×n , donde
−0.25 2.75 1.25 −0.75
c)
(
cos(sen(i + j)) i=i
−0.75 1.25 2.75 −0.25 aij = para n = 40
1.25 −0.75 −0.25 2.75 i + ij + i i ̸= j
2. En el método de la potencia si rk = ϕ(x(k+1) )/ϕ(x(k) ) y lı́m rk = λ1 . Muestre que los errores
k→∞
relativos están dados por
r k − λk
λ2
= ck
λ1 λ1
donde los números ck forman un sucesión acotada.
3. Con los supuestos del problema anterior muestre que rk+1 − λ1 = (c + δk )(rk − λ1 ), donde |c| < 1
y lı́m δk = 0.
k→∞
4. Realice un modificación del método de la potencia que sea aplicable en el siguiente caso:
λ1 = −λ2 > |λ3 | ≥ |λ4 | . . . ≥ |λn | .
5. ¿Cual es el polinomio caracterı́stico de la matriz?
a1 a2 a3 · · · an−1 an
1
0 0 ··· 0 0
0
1 0 ··· 0 0
. .. . . .. ..
. ..
. . . . . .
0 0 0 ··· 0 0
0 0 0 ··· 0 0
6. Pruebe que para cualquier numero complejo λ y matriz A, n × n
dim{x : Ax = λx} = n − ran(A − λI)
7. Un polinomio real puede ser factorizado en factores cuadráticos y lineales. Los factores cuadráticos
pueden tener raı́ces complejas. Calcule la probabilidad de que un polinomio cuadrático, x2 +ax+b,
tenga raı́ces imaginarias, asumiendo que los coeficientes a y b son variables aleatorias distribuidas
uniformemente en el la región |a| ≤ ρ, |b| ≤ ρ. Muestre que esta probabilidad converge a 0 cuando
ρ → ∞ y converge a 1/2 cuando ρ → 0. ¿Que se puede concluir acerca de los valores propios de
matrices reales?
8. Determine un valor aproximado del radio espectral, ρ(A), de la siguiente matriz, tomando dos
iteraciones del método de la potencia utilizando la norma infinita para ϕ. Use el vector inicial
(1, 1, 1)T .
−1
2 0
A = −2 −10 0
−1 −1 4
9. Emplee el método de la potencia para la matriz y vector inicial
5 −5
6
A = 2 6 −2 x = (1, 2, 3)T
2 5 −1
realice 100 pasos y explique la aparente convergencia en una etapa inicial y la convergencia a un
valor diferente.
3
10. Escriba una rutina para aplicar M pasos del método de la potencia normalizado a una matriz A,
n × n. Incorpore aceleración de Aitken, en cada paso imprima el vector actual x(k) , el radio actual
rk y el valor acelerado actual sk , definido en clase. Aplique la rutina a A − µI donde
5 4 1 1
4 5 1 1
a) A = 1 1 4 2 y µ = 0, 3, 6, 11
1 1 2 4
2 3 4
b) A = 7 −1
3 y µ = 0, 5, 10
1 −1 5
11. Un proceso de Markov puede ser descrito por una matriz cuadrada A cuyas entradas son todas
positivas y la suma por columnas igual a 1. Por ejemplo sea P0 = [x(0) , y (0) , z (0) ]t el número
de personas en una ciudad que usan las marcas X e Y respectivamente. Cada mes las personas
pueden cambiar de marca o continuar usando la misma. Si APj = Pj para algún j entonces Pj = V
se dice que es una distribución estacionaria para el proceso de Markov. Por lo tanto si existen
distribuciones estacionarias λ = 1 debe ser un valor propio de A. Suponga que la probabilidad de
que un usuario cambie marca X a la Y o Z es 0.4 y 0.2 respectivamente. La probabilidad de que
un usuario de la marca Y cambie a la marca X o Z es 0.2 y 0.2 respectivamente . La probabilidad
de un usuario de la marca Z cambie a la marca X o Y es 0.1 y 0.1 respectivamente. La matriz de
transición para este proceso es
(k)
0.4 0.2 0.1 x
Pk+1 = APk = 0.4 0.6 0.1 y (k)
0.2 0.2 0.8 z (k)
a) Verifique que λ = 1 es un valor propio de la matriz de transición A.
b) Determine la distribución estacionaria para una población de 80000.
12. Un proceso de Markov puede ser descrito por una matriz cuadrada A cuyas entradas son todas
positivas y la suma por columnas igual a 1. Por ejemplo sea P0 = [x(0) , y (0) ]t el numero se personas
en una ciudad ue usan las marcas X e Y respectivamente. Cada mes las personas pueden cambiar
de marca o continuar usando la misma. La probabilidad de un usuario de la marca X cambie a la
marca Y es 0.3. La probabilidad de que un usuario de la marca Y cambie a la marca X es 0.2. La
matriz de transición para este proceso es
0.8 0.3 x(k)
Pk+1 = APk =
0.2 0.7 y (k)
Si APj = Pj para algún j entonces Pj = V se dice que es una distribución estacionaria para el
proceso de Markov. Por lo tanto si existen distribuciones estacionarias λ = 1 debe ser un valor
propio de A.
a) Verifique que λ = 1 es un valor propio de la matriz de transición A.
b) Verifique los valores propios asociados a λ = 1 son de la forma t[3/2, 1]t : t ∈ R, t ̸= 0
c) Asuma que la población de la ciudad es de 50000. Use los resultados de la parte 12b para
verifica que la distribución estacionaria es [30000, 20000]t
Uni, 28 de mayo de 2025*
* Hecho en LATEX
