UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA

VICE RECTORADO ACADÉMICO

DECANATO DE DOCENCIA
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Programa Sinóptico
1. Asignatura: Investigación de Operaciones II 2. Código: 0425701T
3. Departamento/Carrera: 4. Pre-requisito: 0425605T 5. Co-requisito:
Ingeniería en Informática
6. Vigencia: Septiembre del 7. Núcleo académico: 8. Carácter:
2007 Tecnología Aplicada Obligatoria
Carga horaria semanal
9. Teoría: 3 10. Práctica: 2 11. Auto estudio: 3 12. Actividad integrada: 0
13. Profesor responsable: Marilena Yeguez 14. U.C.: 3
15. Justificación:
En esta asignatura, al igual que en Investigación de Operaciones I, se enseña al
estudiante de Ingeniería en Informática a formular, desarrollar y solucionar problemas
mediante la utilización de modelos simbólicos matemáticos. Estas habilidades le
permitirán desarrollar tareas de planificación, gestión y control de operaciones.
Por lo general los modelos más realistas son los modelos probabilísticos, aquellos
donde los datos no se conocen con absoluta certeza. En esta materia se estudia este tipo de
modelo. Se presenta la base teórica necesaria junto a situaciones clásicas y representativas,
se resuelven problemas que permitan percibir la importancia económica y operacional de
los modelos simbólicos matemáticos probabilísticos en la resolución de problemas.
La instrucción de los tópicos seleccionados debe ayudar a los estudiantes a desarrollar
una apreciación de lo que es la complejidad de la realidad y como ésta es interpretada
mediante relaciones y abstracciones traducidas en expresiones matemáticas. Debe
ayudarlos también a desarrollar imaginación, habilidades de abstracción, establecer grados
de precisión y aproximación, interpretación de resultados, formulación de soluciones que
permitan su aplicación directa. Además de desarrollar sus actividades inductivas y
analíticas y familiarizarlos con el manejo de situaciones de incertidumbre.
16. Objetivo general: Al finalizar la asignatura el estudiante debe ser capaz de analizar,
interpretar y representar situaciones formulando modelos simbólicos matemáticos
probabilísticos; que le permitan proporcionar descripciones, comportamientos, políticas y
alternativas de acción partiendo de los resultados alcanzados con la solución de los
modelos.
17. Contenidos: Cadenas de Markov, Teoría de colas, Teoría de inventarios y Teoría de
juegos.
18. Métodos y técnicas de enseñanza (presentación del profesor de los aspectos contenidos
en el programa):
Presentación y discusión de conceptos.
Participación espontánea o sugerida.
Establecimiento de procedimientos.
Resolución de problemas.
Formulación de conclusiones.
 Asignación de ejercicios prácticos individuales y por equipo.
Actividades de laboratorio.
19. Criterios y técnicas de evaluación:
Pruebas de desarrollo.
Pruebas cortas.
Proyecto con su respectiva defensa.
20. Bibliografía:
TAHA, Hamdy. Investigación de Operaciones, una introducción. Prentice Hall.

HILLIER, Frederick. Y LIEBERMAN, Gerard. Introducción a la Investigación de

Operaciones. McGraw-Hill.

SHAMBLIN, James. Y STEVENS, G.T. Investigación de Operaciones un enfoque

fundamental. McGraw-Hill.

CHURCHMAN, West. Y ACKOFF, Rusell. Introducción a la Investigación Operativa.

Editorial Aguilar. México.

SASIENI, Maurice. Y YASPAN, Arthur. Investigación de Operaciones, métodos y

problemas. Editorial Limusa-Wiley. México.

KAUFMANN, A. Métodos y Modelos de Investigación de Operaciones Tomo II.

Editorial Intercontinental (CECSA). México

LYNWOOD, Jhonson. Y MONTGOMERY, Douglas. Operations Research in

Production Planning, Scheduling and Inventory Control.. John Wiley & Sons Inc.

HOWARD, Ronald. Dynamic Probabilistic Systems Volume: Markov Models. John

Wiley & Sons Inc.

GROSS, Donald. Y HARRIS, Carl. Fundamentals of Queueing Theory. John Wiley &
Sons Inc.

SAATY, Tomas. Elements of Queueing Theory with Applications. Dover Publications

Inc. N.Y.

BINMORE, Ken. Teoría de Juegos. McGraw-Hill

McKINSEY, J.C. Introducción a la Teoría Matemática de los juegos. Aguilar S.A.

Ediciones. Madrid.

DUNCAN, Lucce. Y RAIFFA, Howard. Games and Decisions, Introduction and

critical survey. Dover Publications. N.Y.
Unidad I: Cadenas de Markov
Objetivo General: Al finalizar la unidad el alumno modelará y evaluará situaciones de tipo estocástico mediante Cadenas finitas de Markov.

Objetivos Actividades Contenidos Evaluación Recursos

1. Identificar situaciones que Presentación y discusión de Definición de estado del sistema. Pizarra, marcador
presentan características de conceptos. Concepto, características y ejemplos y borrador.
naturaleza estocástica. de: Proceso estocástico, Proceso de
Participación espontánea o Markov (Propiedad markoviana de primer Transparencias,
2. Analizar procesos estocásticos sugerida. orden), Cadenas de Markov (matriz de diapositivas.
para modelarlos como Cadenas transición, vector de probabilidades
finitas de Markov de primer orden. Establecimiento de iniciales). Computadora
procedimientos. personal,
3. Clasificar cadenas finitas de Clasificación de las Cadenas de software de
Markov usando análisis topológico. Resolución de problemas. Markov usando análisis topológico aplicación.
(Ergódicas, Semiergódicas, No
4. Diferenciar el comportamiento Formulación de conclusiones. ergódicas, Cíclicas): Propiedades de Bibliografía
estacionario del comportamiento estado, propiedades de clase, recomendada en
transitorio de una Cadena finita de Asignación de ejercicios periodicidad. análisis sinóptico.
Markov. prácticos individuales o por
equipo. Propiedades a largo plazo de las
5. Identificar Cadenas de Markov Cadenas de Markov. (probabilidades
Absorbentes. Actividades de laboratorio que estacionarias de transición). Análisis
contemplen el uso del software transitorio de las Cadenas de Markov
6. Calcular las probabilidades y para resolver los modelos. (probabilidades absolutas).
tiempos de primera pasada para una
Cadena finita de Markov. Estudio de la bibliografía Cadenas de Markov absorbentes.
recomendada. Matriz de tiempos y matriz de
7. Evaluar diferentes políticas en probabilidades de absorción.
función de las probabilidades y
costos/beneficios esperados. Probabilidades y tiempos de primera
pasada.
8. Convertir Cadenas de Markov de
orden superior a Cadenas de Markov Procesos markovianos de decisión:
de primer orden. situaciones con costos/beneficios
asociados.

Cadenas de Markov de orden

superior.
Unidad II: Teoría de colas
Objetivo General: Al finalizar la unidad el alumno modelará y evaluará sistemas de colas.

Objetivos Actividades Contenidos Evaluación Recursos

1. Describir los elementos de un modelo Presentación y discusión de Definición de cola, características, Pizarra, marcador
de colas. conceptos. aplicaciones. y borrador.

2. Explicar las características y Participación espontánea o Elementos de un modelo de colas Transparencias,

propiedades de la distribución sugerida. (Notación Kendall): fuente de diapositivas.
exponencial. entrada, ley de llegada, cola,
Establecimiento de mecanismo de servicio, ley de salida. Computadora
3. Analizar situaciones de espera para procedimientos. personal,
formularlas como modelos de nacimiento Medidas de rendimiento para evaluar software de
y muerte pura. Resolución de problemas. sistemas de colas: L, Lq, W, Wq, etc. aplicación.

4. Reconocer la relación entre la Formulación de Características y propiedades de la Bibliografía

distribución exponencial y la poisson. conclusiones. distribución exponencial. recomendada en
análisis sinóptico.
5. Analizar situaciones de espera para Asignación de ejercicios Modelos de nacimiento y muerte
formularlas como modelos de colas de prácticos individuales o por puros. Axiomas para la derivación de
Poisson (generalizados o especializados). equipo. la exponencial. Relación entre la
distribución exponencial y la poisson.
6. Analizar situaciones de espera para Actividades de laboratorio
formularlas como otros modelos de colas que contemplen el uso del Modelo de colas de Poisson
(Pollaczek Khintchine). software para resolver los generalizado. Ecuaciones de balance,
modelos. Formulas de Little.
7. Evaluar sistemas de colas en función
de sus medidas de rendimiento o costos Estudio de la bibliografía Modelos de colas especializadas de
asociados. recomendada. Poisson (fuente de entrada infinita,
fuente de entrada limitada, con cola
infinita, con cola limitada, con un
servido o más de un servidor).

Otros modelos de colas (Pollaczek

Khintchine).

Costos asociados a los modelos de

colas: costo de servicio, costo de
espera, costo de abandono.
Unidad III: Teoría de inventarios
Objetivo General: Al finalizar la unidad el alumno formulará y evaluará modelos basados en situaciones de inventarios.

Objetivos Actividades Contenidos Evaluación Recursos

Presentación y discusión de Naturaleza de una situación de Pizarra, marcador
1. Describir los elementos del conceptos. inventario: definición, y borrador.
modelo de inventario general. características y aplicaciones.
Participación espontánea o Transparencias,
2. Formular modelos para situaciones sugerida. Modelo de inventario general: diapositivas.
de inventario con demanda Terminología básica,
determinística estática o dinámica. Establecimiento de consideraciones sobre la demanda y Computadora
procedimientos. tiempos de entrega. personal,
3. Formular modelos para situaciones software de
de inventario con demanda Resolución de problemas. Modelos determinísticos: aplicación.
probabilística de revisión continua o Modelos estáticos con demanda
de un solo periodo. Formulación de conclusiones. uniforme, reaprovisionamiento Bibliografía
instantáneo o uniforme, con o sin recomendada en
4. Evaluar políticas de inventario en Asignación de ejercicios déficit, con descuentos por análisis sinóptico.
función de sus costos. prácticos individuales o por cantidad, para múltiples productos
equipo. con restricciones.
Modelos dinámicos con o sin costo
Actividades de laboratorio que de preparación.
contemplen el uso del software
para resolver los modelos. Modelos probabilísticos:
Modelo de revisión continua:
Estudio de la bibliografía Modelo probabilizado, Modelo
recomendada. probabilístico.
Modelos de un período.

Soluciones heurística.
Unidad IV: Teoría de Juegos
Objetivo General: Al finalizar la unidad el alumno formulará y evaluará juegos dos personas suma cero

Objetivos Actividades Contenidos Evaluación Recursos

1. Diferenciar la teoría de juegos del Presentación y discusión de Teoría de Juegos: definición, Pizarra, marcador
análisis de decisión. conceptos. aplicaciones. Análisis de Decisiones. y borrador.

2. Formular juegos dos personas Participación espontánea o Juegos dos personas suma cero: Transparencias,
suma cero a partir de situaciones sugerida. estrategias de cada jugador, matriz de diapositivas.
donde existen intereses en conflicto. pago.
Establecimiento de Computadora
3. Obtener la solución de juegos dos procedimientos. Solución del juego (valor del juego, personal,
personas suma cero. estrategias óptimas): estrategias software de
Resolución de problemas. dominadas, criterio estándar de aplicación.
4. Convertir juegos dos personas optimalidad, estrategias mixtas.
suma constante en juegos dos Formulación de conclusiones. Bibliografía
personas suma cero. Juegos dos personas suma constante. recomendada en
Asignación de ejercicios análisis sinóptico.
5. Formular estrategias para juegos prácticos individuales o por Juegos secuenciales: sin información,
secuenciales. equipo. con información parcial o completa,
con intervención del azar.
6. Evaluar juegos dos personas suma Actividades de laboratorio que
cero en función del valor del juego. contemplen el uso del software
para resolver los modelos.

Estudio de la bibliografía
recomendada.