Tema 1
INTRODUCCIÓN A LAS DECISIONES
EMPRESARIALES
Economía de la Empresa
Dra. Pilar Flores
Grado Marketing
Índice de contenidos
1. Concepto y estudio de los sistemas de decisión ....... 3
1.2. Clases de situaciones de decisión ........................................................................ 8
2. Criterios de decisión en situaciones de certeza, riesgo
e incertidumbre ................................................................... 9
3. Bibliografía ................................................................... 23
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1. Concepto y estudio de los sistemas de
decisión
PROCESO DE TOMA DE DECISIONES
Robbins, S.P. (1994; pág 157)
a) Diagnosticar el problema
La fase del diagnóstico o análisis del problema por lo general surge por una información
que sugiere la necesidad de una acción correctora. Un ejemplo se da cuando las
ganancias brutas disminuyen, los stocks se acumulan, el grado de deserción de los
alumnos de primer ingreso a la universidad, etc.
b) Hallar las alternativas más adecuadas
Desarrollar alternativas se relaciona con los procesos humanos de inventiva e
innovación. Para que estas alternativas tengan un significado se necesita de algún tipo
de predicción que muestre las posibles consecuencias que surjan al seguir un curso de
acción.
Estos resultados pueden obtenerse por lo menos de tres maneras diferentes:
Mediante estimaciones
Mediante el método experimental
Mediante el conocimiento establecido por las teorías.
El más predominante es el de la estimación que se da para situaciones no programadas.
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Después de haber organizado la información que indique los resultados probables de
varias alternativas, el siguiente paso es la comparación de las alternativas.
c) Analizar estas alternativas
La comparación de alternativas implica que los resultados se comparen en función de
los objetivos preestablecidos, esta comparación tiene como propósito determinar cuál
es la alternativa que cumple en mayor proporción los fines deseados.
d) Seleccionar la alternativa más conveniente
Finalmente, una vez que se ha tomado la decisión es aconsejable volver a estudiar la
situación, para asegurarse de que se han considerado adecuadamente todos los
aspectos importantes. Los efectos potenciales de la decisión deben examinarse de
nuevo antes de que se implemente el curso de acción preferido.
e) Implantar la alternativa
Para que el proceso de decisión dé resultados debe de ponerse en práctica la solución.
f) Control de los resultados
La evaluación de los resultados dará lugar a nueva información que activará de nuevo
el proceso.
ACTIVIDAD: VER VÍDEOS: Toma de decisión en la empresa:
[Link]
[Link]
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TIPOLOGÍA DE DECISIONES:
TIPOS DE DECISIONES
Creativas Innovadoras
Riesgo
Certidumbre Incertidumbre
No Programadas Estratégicas
ación
ón
Producción
ializ
Tácticas
ia c i
c
anc
er
Com
Fin
Operativas
Programadas
Rutinarias Selectivas
Por el grado de repetitividad:
1) Programadas: reiterativas, rutinarias, procedimiento de cómo actuar. Existe un
hábito o procedimiento de actuación.
Este tipo de decisiones se toma de acuerdo a reglas, políticas o procedimientos
previamente acordados; la finalidad es facilitar la toma de decisiones en situaciones
recurrentes y sumamente comunes dentro del entorno propiamente empresarial, puesto
que limitan o excluyen alternativas. Las políticas, las reglas y los procedimientos que
usamos para tomar decisiones programadas nos ahorran tiempo, permitiéndole al
directivo dedicarse a otras actividades más complejas e importantes.
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2) No programadas: no estructuradas e importantes. No existe procedimiento se
actúa por criterio e intuición.
Este tipo de decisiones aborda problemas poco frecuentes o excepcionales. Si un
problema no se ha presentado con la frecuencia suficiente como para que lo cubra una
política o si resulta tan importante que merece un tratamiento especial, deberá ser
manejado como una decisión no programada.
Por el horizonte de la decisión y la jerarquía de la organización implicada:
1) Tácticas: rutinarias y a corto plazo
Son decisiones tomadas por directivos intermedios. Tratan de asignar eficientemente
los recursos disponibles para alcanzar los objetivos fijados a nivel estratégico. Estas
decisiones pueden ser repetitivas y el grado de repetición es suficiente para confiar en
precedentes. Sus consecuencias suelen producirse en un plazo no largo de tiempo y
son generalmente reversibles. Los errores no implican sanciones muy fuertes a no ser
que se vayan acumulando. Por ejemplo, decisiones relacionadas con la disposición de
planta, la distribución del presupuesto o la planificación de la producción.
2) Estratégicas: gerenciales y a medio y largo plazo
Son decisiones adoptadas por decisores situados en el ápice de la pirámide jerárquica
o altos directivos. Estas decisiones se refieren principalmente a las relaciones entre la
organización o empresa y su entorno. Son decisiones de una gran transcendencia
puesto que definen los fines y objetivos generales que afectan a la totalidad de la
organización; a su vez perfilan los planes a largo plazo para lograr esos objetivos. Son
decisiones singulares a largo plazo y no repetitivas, por lo que la información es escasa
y sus efectos son difícilmente reversibles; los errores en este tipo de decisiones pueden
comprometer el desarrollo de la empresa y en determinados casos su supervivencia,
por lo que requieren un alto grado de reflexión y juicio.
3) Operativas: Adoptadas por ejecutivos que se sitúan en el nivel más inferior a
corto plazo.
Son las relacionadas con las actividades corrientes de la empresa. El grado de
repetitividad es elevado: se traducen a menudo en rutinas y procedimientos
automáticos, por lo que la información necesaria es fácilmente disponible. Los errores
se pueden corregir rápidamente ya que el plazo al que afecta es a corto y las sanciones
son mínimas. Por ejemplo, la asignación de trabajos a trabajadores, determinar el
inventario a mantener etc.
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TIPOS DE DECISIONES
DECISIONES ESTRATÉGICAS (de planificación)
Adoptadas por la alta dirección
+ Objetivos estratégicos -
PERIODO DE PLANIFICACIÓN
NIVEL DE CONCRECIÓN
DECISIONES TÁCTICAS (de pilotaje)
Adoptadas por mandos intermedios
Objetivos tácticos
DECISIONES OPERATIVAS (de regulación)
Adoptadas por supervisores
+
- Objetivos operativos
INTELIGENCIA
SELECCIÓN
DISEÑO
DECISIONES ESTRATÉGICAS
DECISIONES TÁCTICAS
DECISIONES OPERATIVAS
Por el grado de información disponible:
1) Certeza: reconocemos el estado de la naturaleza que se va a producir con total
seguridad (es único y con probabilidad del 100%).
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2) Riesgo: conocemos los estados que se pueden producir y podemos asignarles
una probabilidad de ocurrencia.
3) Incertidumbre: reconocemos los estados, pero no conocemos la probabilidad
de ocurrencia.
El problema fundamental a la hora de tomar la decisión es establecer el ambiente de
decisión donde tengo que tomarla.
1. Certeza. Se conoce con absoluta seguridad qué va a suceder. Aunque no
estemos propiamente en certeza, veremos que nos basaremos en supuestos y
lo usaremos en el sistema de producción. Utilizaremos la programación
matemática.
2. Riesgo. Conocemos los estamos de la naturaleza (demanda alta, demanda baja)
y el pasado. Utilizaré el pasado y, por medio de la estadística, veré lo que
sucederá en el futuro. Utilizaremos el VME.
3. Incertidumbre. Conozco los estados, pero no hay información de tiempos
pasados/ otros casos similares.
- Estructurada. Conozco los estados de la naturaleza, pero no las
probabilidades porque en el pasado no existió nada parecido. Utilizaremos
criterios subjetivos para reducir la incertidumbre, pero seguirá estando allí.
- No estructurada. No conozco los estados de la naturaleza. En estos casos
no debemos tomar una decisión. Utilizaremos criterios subjetivos después de
averiguar más información.
1.2. Clases de situaciones de decisión
¿Qué es una matriz de decisión y qué elementos la componen?
• En el caso de estar en certeza, nuestra matriz de decisión está formada por un
estado de la naturaleza y un resultado para cada una de esas estrategias.
• Si estamos en riesgo, no habrá un estado de la naturaleza sino varios, y además
conocemos las probabilidades de ocurrencia de los estados de la naturaleza y tendré
un resultado diferente según sea la combinación de estados de la naturaleza y estrategia
elegida.
• Incertidumbre estructurada. Exactamente igual que en el riesgo, pero sin las
probabilidades de ocurrencia (no tenemos la historia de lo que ha pasado
anteriormente).
• Incertidumbre no estructurada. No existe matriz de decisión porque
desconocemos los estados de la naturaleza y sus probabilidades de ocurrencia y, por lo
tanto, soy incapaz de establecer los resultados en función de dichos estados. Sólo
puedo buscar información.
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2. Criterios de decisión en situaciones de
certeza, riesgo e incertidumbre
En situación de información perfecta (conocemos el estado de la naturaleza o sucesos
que se van a producir y su resultado asociado), la toma de decisiones se realiza a través
de métodos matemáticos (como la maximización de funciones de beneficio que se
realiza en Microeconomía)
CRITERIOS DE DECISIÓN EN SITUACIONES DE PREVISIÓN
PERFECTA Y RIESGO
CONDICIONES DE CERTEZA
Enfoque a utilizar:
Métodos de Programación Matemática
Ejemplo de cálculo de la cantidad de producción que
maximiza el beneficio:
Beneficio = Ingreso total - Coste
total
dB/dQ = 0
IT = 100 Q – 0,005 Q2 dBº/dQ = -0,026 Q + 50
CT = 0,008 Q2 + 50 Q + 250.000 d2Bº/dQ = -0,026
Bº = -0,013 Q2 + 50 Q – 250.000 Q = 50/0,026 = 1.923,08
En situación de información imperfecta con riesgo, conocemos los posibles estados de
la naturaleza que pueden producirse y la probabilidad con la que pueden ocurrir. En este
caso el criterio a aplicar para la toma de decisiones es el Valor Monetario Esperado
(VME).
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Ejercicio REPASO 1a
MATRIZ DE DECISIÓN – RIESGO
Demanda Alta Demanda Media Demanda Baja
(40%) (30%) (30%)
Berlina 50 25 -10
Deportivo 70 5 -5
4x4 40 10 0
Utilitario 20 15 5
Estamos ante una situación en riesgo porque hay varios estados de la naturaleza y
conocemos la probabilidad. Utilizaremos como criterio el Valor Monetario Esperado
(VME). Este criterio afirma que debemos calcular para cada estrategia la esperanza
matemática asociada a los posibles resultados de cada estrategia teniendo en cuenta la
probabilidad de que ocurran dichos estados.
VMEB = 0,4 · 50 + 0,3 · 25 + 0,3 · (-10) = 24,5
VMED = 0,4 · 70 + 0,3 · 5 + 0,3 · (-5) = 28
VME4 = 0,4 · 40 + 0,3 · 10 + 0,3 · 0 = 19
VMEU = 0,4 · 20 + 0,3 · 15 + 0,3 · 5 = 14
Según el criterio del VME, la opción elegida por la empresa debe ser aquella que mejor
esperanza matemática tenga (si son beneficios, la mayor). En nuestro caso, lanzar el
deportivo.
ACTIVIDAD: VER VÍDEO: [Link]
En decisiones de incertidumbre estructurada en la que no disponemos de la probabilidad
de ocurrencia de los sucesos, debemos elegir un criterio para la toma de decisión:
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Ejercicio REPASO 1b
MATRIZ DE DECISIÓN – INCERTIDUMBRE
Demanda Alta Demanda Media Demanda Baja
Berlina 50 25 -10
Deportivo 70 5 -5
4x4 40 10 0
Utilitario 20 15 5
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CRITERIOS DE
CRITERIOS DE DECISIÓN
DECISIÓN GERENCIAL
GERENCIAL OOEN
EN CONDICIONES
CONDICIONES
DE INCERTIDUMBRE. CRITERIO DE WALD O PESIMISTA
DE INCERTIDUMBRE. CRITERIO DE WALD O PESIMISTA
Es el criterio que seguiría una persona
que pensara que, cualquiera que fuera la
estrategia que eligiera, el estado que se
presentaría sería el menos favorable
para ella.
Pesimista o prudente. El decisor cree que siempre le va a ocurrir lo peor posible, por
lo tanto, elegirá el mejor de los resultados posibles. Elegirá el utilitario, pues éste
presenta el mejor de los peores resultados.
Demanda Baja
Demanda Alta Demanda Media
(30%)
Berlina 50 25 -10
Deportivo 70 5 -5
4x4 40 10 0
Utilitario 20 15 5
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CRITERIOS DE
CRITERIOS DE DECISIÓN
DECISIÓN GERENCIAL
GERENCIAL O
OEN
EN CONDICIONES
CONDICIONES
DE INCERTIDUMBRE. CRITERIO OPTIMISTA
DE INCERTIDUMBRE. CRITERIO OPTIMISTA
Es el criterio que seguiría una persona que pensara que, cualquiera
que fuera la estrategia que eligiera, el estado que se presentaría
sería el más favorable para ella.
Por ello, cuando los resultados son favorables, se le denomina criterio
maxi-max: se determina cuál es el resultado más elevado que puede
alcanzarse con cada estrategia y, posteriormente, se elige aquella a la
que le corresponda el máximo entre esos máximos.
Cuando los resultados son desfavorables, se le denomina criterio
mini-min: se determina cuál es el mejor resultado que puede
obtenerse con cada estrategia (el menor) y se elige aquella a la que le
corresponda el mínimo entre esos mínimos.
Optimista. El decisor cree que siempre le va a ocurrir lo mejor, por lo tanto, buscará el
mejor de entre los resultados posibles. Elegirá el deportivo, pues con éste obtiene un
resultado mayor.
Demanda Baja
Demanda Alta Demanda Media
(30%)
Berlina 50 25 -10
Deportivo 70 5 -5
4x4 40 10 0
Utilitario 20 15 5
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CRITERIOS DE
CRITERIOS DE DECISIÓN
DECISIÓN GERENCIAL
GERENCIAL O
OEN
EN CONDICIONES
CONDICIONES
DE INCERTIDUMBRE. CRITERIO DE LAPLACE
DE INCERTIDUMBRE. CRITERIO DE LAPLACE
También denominado criterio racionalista y criterio de igual
verosimilitud.
Parte del postulado de Bayes, según el cual, si no se conocen las
probabilidades asociadas a cada uno de los estados de la naturaleza, no
hay razón para pensar que uno tenga más probabilidades que otros.
Por ello, se calcula la media aritmética de los resultados que se pueden
derivar de cada una de las decisiones y se elige aquella a la que le
corresponda el resultado medio más elevado, si tales resultados son
favorables, o la que tenga el resultado medio más bajo, si los resultados
son desfavorables.
Trata de transformar un problema que está en incertidumbre a otro que está en riesgo.
Lo hace a través de las teorías probabilísticas. Un fenómeno podrá repetirse varias
veces en el tiempo, y no seremos capaces de determinar las probabilidades de
ocurrencia, ya que, todos los fenómenos tienen la misma probabilidad de ocurrencia.
Por ejemplo, la probabilidad de obtener cara o cruz en una moneda, una vez lanzado un
número suficiente de veces, es del cincuenta por ciento, pues hay dos estados de la
naturaleza. Laplace dice que calculemos la media aritmética de los resultados y elijamos
aquél que tenga la mayor media de resultados. Aplicando este criterio al ejemplo
anterior, obtenemos:
1. Berlina (50 + 25 – 10) / 3 = 21,6
2. Deportivo (70 + 5 – 5) / 3 = 23,3 nuestra elección.
3. 4x4 (40 + 10 + 0) / 3 = 16,6
4. Utilitario (20 + 15 + 5) / 3 = 13,3
Savage. Minimizar el riesgo de tomar una decisión equivocada. ¿Qué ocurre si tomamos
una decisión errónea? El coste de oportunidad. Por ello, transformamos la matriz de
toma de decisión en una matriz de coste de oportunidad, para poder aplicar el criterio
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prudente. El resultado es una matriz de costes de oportunidad, esto es, un matriz de
pérdidas.
¿Cómo se calcula el coste de oportunidad?
Supongamos que conocemos que el estado de la naturaleza o suceso que va a ocurrir
fuese Demanda alta. En ese caso, la mejor opción sería lanzar el deportivo. Por tanto,
en ese caso el coste de equivocarse es cero, pues lo correcto con demanda alta es
lanzar el deportivo, pero si lanzásemos la Berlina, en lugar de estar ganando 70 sólo
ganamos 50, por lo que nos estamos equivocando en (70-50) 20. Si lanzásemos el 4x4,
en lugar de ganar 70, ganamos sólo 40, por lo que nos equivocamos en 30.
Lo mismo que hemos realizado suponiendo que la demanda es alta, lo hacemos para el
caso de demanda media y baja, obteniendo las equivocaciones de cada caso: Si
supiésemos con seguridad que va a haber demanda media, la mejor opción sería lanzar
la berlina. Y, por último, si la demanda fuese baja, la mejor opción sería lanzar el
utilitario. En la matriz podemos observar la pérdida que supondría para nuestra empresa
lanzar el vehículo equivocado.
Demanda Alta Demanda Media Demanda Baja
Berlina (70-50) = 20 (25-25) = 0 5-(-10) = 15
Deportivo (70-70) = 0 (25-5) = 20 5-(-5) = 10
4x4 (70-40) = 30 (25-10) = 15 (5-0) = 5
Utilitario (70-20) = 50 (25-15) = 10 (5-5) = 0
Sobre esta matriz ahora hemos de ser prudentes (pesimistas). ¿Qué es lo peor? En la
berlina y en el deportivo lo peor es perder 20, en el 4x4 sería 30, y en el utilitario lo peor
es perder 50. Dentro del peor resultado elijo lo mejor, es decir, lanzar la berlina o el
deportivo, pues con ellos la pérdida es menor. Lanzar cualquiera de estos dos modelos
me resulta indiferente, con ambos pierdo lo mismo.
Hurwicz. Debemos establecer en qué grado somos pesimistas (α) y en qué grado
somos optimistas (1 – α). Este autor busca un valor real que va a ser una media
ponderada entre el resultado optimista y el pesimista valorado por el grado de
pesimismo y optimismo, de tal forma que siempre elegiremos el mejor valor real.
Si llamo α al grado de pesimismo, entonces el grado de optimismo será 1 – α. (Si soy
un 30% optimista, soy un 70% pesimista y viceversa).
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Ahora calculamos el valor real para cada estrategia:
1. Berlina VB = -10α + 50 · (1 – α) 3. 4x4 V4 = 0 + 40 · (1 – α)
2. Deportivo VD = -5α + 70 · (1 – α) 4. Utilitario VU = 5α + 20 · (1 – α)
Hemos de representar las rectas anteriores en un gráfico, obteniendo así cuatro rectas
diferentes. Elegiremos aquellas rectas más alejadas del eje de coordenadas, y en el
caso de que sean dos, entonces primero una y luego la otra. Evidentemente, ambas
rectas se cruzarán en un punto que debemos calcular, igualando ambas rectas y
resolviendo el sistema.
VD = VU; -5α + 70 · (1 – α) = 5α + 20 · (1 – α); -75α -5α + 20α = 20 – 70; -60α = -50; α
= 5/6
¿Esto cómo se explica?
Si α ≤ 5/6 Deportivo
Si α ≥ 5/6 Utilitario
Si α = 5/6 Indistinto
Con estos datos, vamos a nuestro jefe o supervisor y le preguntamos si él es más
pesimista o más optimista. Si nos dice que él es optimista un 70%, entonces será
pesimista en un 30%.
Si α es el grado de pesimismo, entonces α = 0,3; 1- α = 0,7. Como 0,3 ≤ 5/6
Deportivo.
ACTIVIDAD: VER VÍDEOS: [Link] Y
[Link]
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EJERCICIO DE REPASO 2:
En la siguiente matriz se recogen los resultados favorables asociados a cada una de las
Estrategias (E1, E2 y E3) que puede seguir la empresa TRAN, S.A., según cuál sea el
estado de la naturaleza (S1, S2 o S3) que se presente:
S1 S2 S3
E1 150 165 210
E2 135 195 180
E3 165 180 174
Según el criterio de Hurwicz:
a) La E3 es preferible para todo α menor que 2/3
b) La E1 es preferible para todo α menor que 1/3
c) La E2 es preferible para todo α superior que 2/3
d) Ninguna de las anteriores.
SOLUCIÓN:
Para cada estrategia formamos una combinación lineal entre el mejor y el peor de los
sucesos. Llamando alfa al optimismo y 1-alfa al pesimismo:
E1 = α 210 + (1 - α) 150
E2 = α 195 + (1 - α) 135
E3 = α 180 + (1 - α) 165
Representemos las tres funciones:
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La estrategia 2 está siempre dominada por cualquiera de las otras.
Hasta α = 1/3 es preferible la E3, para α > 1/3 es preferible la E1
Ejercicio de repaso 3:
VIDRIO SA, empresa dedicada a la fabricación de envases de cristal, se plantea la
decisión de renovar sus equipos productivos frente a la posibilidad de llevar a cabo la
contratación de una empresa destinada al mantenimiento de éstos. La renovación de
los equipos supondría un coste de 250.000€. En el acuerdo de adquisición existe una
cláusula que garantiza el correcto funcionamiento de los mismos durante un período de
5 años, con una tasa anual fija de producción de 5 millones de envases. La empresa de
mantenimiento, tras examinar los actuales equipos, está en condiciones de garantizar
el funcionamiento durante 5 años, con un coste de 3 céntimos por unidad producida,
pudiendo garantizar una producción máxima de 4,5 millones de envases.
El servicio de estudios de la compañía sólo ha podido determinar la existencia de 3
posibles escenarios, en función de que la demanda sea alta, media o baja. Si es alta, la
compañía deberá servir a sus clientes una cantidad de 5,5 millones de envases, siendo
de 4 millones en demanda media y 3 si es baja. Los costes medios variables por envase
para los próximos 5 años se estiman en 0,5€ por envase, siendo el precio medio de
venta de 0,9€. En caso de que la demanda rebase la capacidad productiva de la
empresa, podrá adquirir unidades a la competencia al precio de 0,85€. Si, por el
contrario, tiene exceso de producción, podrá colocar el mismo a un precio de 0,6€ a otra
empresa.
Con esta información, elabore un informa sobre la decisión a tomar.
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Renovamos
- Demanda Alta
B = I – G = 4950000 – 3175000 = 1775000
I = 5500000 · 0,9
G = 5000000 · 0,5 + 500000 · 0,85 + 250000
- Demanda Media
B = I – G = 4200000 – 2750000 = 1450000
I = 4000000 · 0,9 + 1000000 · 0,6
G = 5000000 · 0,5 + 250000
- Demanda Baja
B = I – G = 3900000 – 2750000 = 1150000
I = 3000000 · 0,9 + 2000000 · 0,6
G = 5000000 · 0,5 + 250000
Contratamos
- Demanda Alta
B = I – G = 4950000 – 3235000 = 1715000
I = 5500000 · 0,9
G = 4500000 · 0,53 + 1000000 · 0,85
- Demanda Media
B = I – G = 3900000 – 2385000 = 1515000
I = 4000000 · 0,9 + 500000 · 0,6
G = 4500000 · 0,53
- Demanda Baja
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B = I – G = 3600000 – 2385000 = 1215000
I = 3000000 · 0,9 + 1500000 · 0,6
G = 4500000 · 0,53
Demanda Alta Demanda Media Demanda Baja
Renovar 1775000 1450000 1150000
Contratar 1715000 1515000 1215000
Construida la Matriz de Decisión, la analizamos bajo cada uno de los criterios
estudiados:
Optimista. Renovaremos nuestros equipos, pues estamos seguros de que sucederá lo
mejor, por lo que si la demanda es alta y renovamos obtenemos el mejor resultado.
Pesimista. Elegirá el mejor de entre los peores resultados. Por tanto, dentro de la
demanda baja elegiremos contratar pues nos aseguramos un mayor resultado.
Savage. Transformamos nuestra matriz de decisión en otra de costes de oportunidad,
es decir, en una matriz de pérdidas.
Demanda Alta Demanda Media Demanda Baja
Renovar 0 65000 65000
Contratar 60000 0 0
Ahora, sobre esta matriz aplicamos la prudencia. Dentro del peor resultado elegiremos
el mejor de los peores. En nuestro caso, elegiremos contratar y demanda alta, es decir,
perder 60000.
Hurwicz. Debemos establecer en qué medida somos pesimistas u optimistas. De esta
forma, plantearemos un problema con una serie de ecuaciones que resolveremos.
VR = 1775000 · α + 1150000 · (1 – α)
VC = 1715000 · α + 1215000 · (1 – α)
VR = VC; 1775 · α + 1150 · (1 – α) = 1715 · α + 1215 · (1 – α); 125α = 65; α =
13/25
20
Laplace. Transforma un problema que está en incertidumbre en otro en riesgo.
Aplicamos el VME.
VMER = (1775000 + 1450000 + 1150000) / 3 = 1458333,33
VMEC = (1715000 + 1515000 + 1215000) / 3 = 1481666,67 nuestra elección.
Por lo tanto, debemos renovar según el criterio Optimista; y contratar según el criterio
Pesimista, de Laplace y de Savage. Según Hurwicz, habría que preguntar a nuestro
superior acerca de su grado de optimismo o pesimismo, con el fin de poder resolver la
ecuación y elegir con cierta seguridad.
EJERCICIO REPASO 4
Decisiones en Condiciones de Incertidumbre (Contratación de Personal)
La empresa de informática ESI ha decido contratar un ingeniero informático en gestión
del conocimiento. Tras un proceso preliminar de selección de personal, cuatro
candidatos optan al puesto. Los aspirantes difieren en sus conocimientos y formación.
En términos generales, algunos tienen una orientación técnica y otros una orientación
directiva. Dado que los sistemas informáticos de apoyo para la gestión del conocimiento
son nuevos, ESI desconoce si sus clientes demandarán servicios de orientación técnica,
de orientación directiva o equilibrada entre ambas orientaciones.
El departamento de administración de personal ha sido capaz de determinar el
rendimiento en unidades monetarias de cada candidato en función de sus conocimientos
y formación y del tipo de clientes –tabla 1 .1–.
Rendimiento esperado
Candidatos Orientación
Orientativa Equilibrada
Técnica
Miguel 10 3 5
Elisa 5 8 2
Nuria 1 9 15
Juan 2 16 3
El departamento de ventas y marketing no puede determinar la probabilidad de que la
demanda de servicios sea técnica, directiva o equilibrada. El director general decide
formar un grupo de trabajo compuesto por miembros de los departamentos de
21
administración de personal y ventas y marketing para tomar la decisión con la
información disponible.
SE PIDE: ¿qué candidato seleccionaría el grupo de trabajo de ESI en distintos
contextos?
a) Los miembros de ventas y marketing del equipo de trabajo estiman que los tres tipos
de demanda se darán por igual. Por término medio, es probable que los clientes se
distribuyan proporcionadamente entre las opciones.
b) El equipo de trabajo se ha formado con los mejores profesionales de cada
departamento, por lo que el director general confía en que éste tomará la mejor decisión
de todas las posibles.
c) Los mejores profesionales de cada uno de los departamentos estaban ocupados en
otras actividades, por lo que no se ha formado un equipo de trabajo en el que el director
general confíe especialmente.
d) El director general tiene una confianza absoluta en 2 de los 6 miembros del equipo
de trabajo, pero no valora positivamente el trabajo del resto.
e) Cualquiera que sea la decisión que tome el equipo de trabajo, el director general está
interesado en minimizar el impacto negativo que una posible decisión errónea pudiera
tener sobre la rentabilidad económica de ESI.
Solución:
a) LAPLACE:
Valor esperado de Miguel: (10 × 1/3) + (3 × 1/3) + (5 × 1/3) = 6 millones
Valor esperado de Elisa: (5 × 1/3) + (8 × 1/3) + (2 × 1/3) = 5 millones
Valor esperado de Nuria: (1 × 1/3) + (9 × 1/3) + (15 × 1/3) = 8,3 millones
Valor esperado de Juan: (2 × 1/3) + (16 × 1/3) + (3 × 1/3) = 7 millones
b) CRITERIO OPTIMISTA: 16 millones de Juan
c) CRITERIO PESIMISTA: 3 millones de Miguel
d) CRITERIO HURWICZ: Optimismo: α = 2/6 (ó 1/3) y Pesimismo:
(1 - α) = 4/6 (ó 2/3)
Miguel: (10 × 1/3) + (3 × 2/3) = 5,3 millones
Elisa: (8 × 1/3) + (2 × 2/3) = 4 millones
Nuria: (15 × 1/3) + (1 × 2/3) = 5,7 millones
Juan: (16 × 1/3) + (2 × 2/3) = 6,6 millones
22
e) CRITERIO DE SAVAGE:
Miguel 0 13 10
Elisa 5 8 13
Nuria 9 7 0
Juan 8 0 12
3. Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA EN
Teoría de la decisión aplicada: análisis de decisiones bajo
incertidumbre, riesgo y teoría de juegos
por Guerrero Salas, Humberto, Mayorga Morato, Manuel Alfonso, Antonio Suárez, Orlando
de
EDITORIAL
Ecoe Ediciones
FECHA
July 2014
23
Administración de empresas (2a. ed.)
por Hernández Ortiz, María Jesús
EDITORIAL
Difusora Larousse - Ediciones Pirámide
FECHA
July 2014
24
