Examen Econometrı́a
Segundo parcial - 19 de Noviembre 2021
Prof. Federico Favata
Universidad Argentina de la Empresa - UADE
Se debe realizar a mano. Se deberá detallar el paso a paso del ejercicio. Caso contrario se anula el
punto. El examen es individual. Para aprobar (nota=4) se deberá contar con 60 puntos.
Tienen tiempo desde las 18:30hs hasta las 21:30hs (hora Argentina).
ÉXITOS!!!
1. Pregunta 1 (20 puntos)
Una investigadora supone el siguiente modelo Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + vi
a) ¿Qué ocurre si la correlación entre X1 y X2 es igual a 1 (ρ = 1)?. Comente detalladamente.
b) ¿Qué ocurrı́a si la correlación entre X1 y X2 es cercana a 0.95?. Comente detalladamente.
c) Demuestre matematicamente que sucede con los β̂ cuando hay multicolinealidad perfecta, es decir:
X2 = λX1
2. Pregunta 2 (20 puntos)
Una investigadora supone el siguiente modelo Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + ui
a) ¿Qué test utilizarı́a para corroborar la existencia o no de heteroscedasticidad? Explique el procedi-
miento del test.
b) Explique de que constan los dos caminos para solucionar en caso de no existir homoscedasticidad.
c) Considere el siguiente modelo donde wi es el salario horario. ¿Qué problema encuentra? Solucionelo y
describa paso a paso. Presente la nueva forma del modelo.
wi = β1 edadi + β2 edad2i + β2 experienciai + ui
Donde V ar(ui ) = σ 2 edad2i .
3. Pregunta 3 (30 puntos)
Usted está interesado en estudiar el efecto de la educación en el salario. La ecuación propuesta es la siguiente:
ln Wi = βo + β1 Ed + ui
Donde Ed es la cantidad de años de educación.
a) Supongamos que β1 es 0.014 (p-value 0.007). Interprete
b) Que problema tiene este modelo? Ayuda: Relacione ui con Edi . Desarrolle una solución y que condi-
ciones debe cumplir la nueva variable.
d) Un investigador propone utilizar como variable instrumental el nivel educativo de uno de los padres
(EdPi ). Escriba como se obtentria rapidamente β1 bajo variable instrumentales.
Sin embargo, le recomiendan mejorar el modelo:
ln Wi = βo + β1 Ed + β2 M ujer + β3 Experiencia + ui
e) Si bien se observa que el problema persiste, una investigadora propone utilizar dos variables ins-
trumentales: el nivel educativo del padres(EdP adrei ) y el de la madre (EdM adrei ). Escriba las dos etapas del
procedimiento para solucionarlo.
4. Pregunta 4 (30 puntos)
Una investigador esta interesada en clasificar si un individuo tiene o no tarjeta de crédito en Argentina en
función de distintas caracterı́sticas. Para eso realiza un modelo de probabilidad lineal, logit y probit.
T arjetai = β0 + β1 Edad + β2 Educacioni + δ1 M ujer + εi
1
donde Edad indica la edad (variable continua), Educacion indica los años de educación (variable continua)
y M ujer es una variable dicotómica que toma el valor uno si es mujer y cero en caso contrario.
a) Comente en que se diferencian estas metodologı́as y sus limitaciones. Desarrolle.
b) Las salidas arrojan los siguientes resultados. Interprete.
MPL Logit Probit
Edad 0.01*** 1.44*** 1.52***
(0.003) (0.123) (0.114)
Educ 0.03** 0.76* 0.98*
(0.03) (0.5) (0.6)
Mujer -0.11*** -1.81*** -1.72***
(0.001) (0.212) (0.211)
c) ¿Que sucede con la salida del modelo probit y logit? ¿Cuales son las dos soluciones para poder
observar correctamente los efectos marginales?.
d) Utilizando el modelo de probabilidad lineal estime cuales es la probabilidad de tener tarjeta de
credito para un individuo que tiene 30 años, 10 años educación y es varón.
Suponga que los datos son los siguientes:
i Tarjeta Pdrob
1 1 0.7
2 1 0.8
3 0 0.1
4 0 0.3
5 0 0.6
e) Clasifique con criterio de corte de 0.5 a cada individuo.
f) Clasifique con el criterio de corte visto en clase a cada individuo.
g) Con este último, realice la matriz correspondiente para observar los faltos positivos, falsos nega-
tivos, verdaderos positivos y verdaderos negativos. Comente si el modelo clasifica bien o no a la posesión de
tarjeta de crédito.
