Dp

to.
ED
AN
,U
niv
ers
ida
dd
eS
ev

1
illa
Li
ce
ncia
Cr
ea
tive
Co
mm
on
sA
tri
DIFERENCIALES

bu
ció
n -N
oC
om
erc
i al-
Co
m pa
rtir
Igu
al
AMPLIACIÓN DE ECUACIONES

4.0
In
ter
na
cio
n al.
 2
Dp
to.
ED
AN
,U
niv
ers
ida
dd
eS
ev
illa
Li
ce
ncia
Cr
ea
tive
Co
mm
on
sA
tri
bu
ció
n -N
oC
om
erc
i al-

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

Co
m pa
rtir
Igu
al
4.0
In
ter
na
cio
n al.
 al.
n
cio
na
ter
In
4.0
al
Igu
rtir
pa
Índice general

m
Co
i al-
erc
om
oC
1. Estabilidad de Sistemas Lineales-Perturbados 5

-N
n
1.1. Introducción. Repaso de resultados conocidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ció
bu
1.2. Motivación del estudio de la estabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

tri
1.3. Conceptos de estabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

sA
1.4. Estabilidad de sistemas lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

on
1.5. Aplicación al caso de sistemas lineales de coeficientes constantes . . . . . . . . . . . 23

mm
1.6. Estabilidad de perturbaciones de sistemas lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Co
1.7. Comentarios bibliográficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ive
t
ea
2. El Segundo Método de Liapunov 29
Cr

2.1. Introducción. Funciones de Liapunov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

ncia

2.2. Condiciones suficientes de estabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

ce
Li

2.3. Una condición suficiente de inestabilidad. Teorema de Tchetaev . . . . . . . . . . . . 39

illa

2.4. Resultados adicionales y comentarios bibliográficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3. Órbitas sistemas autónomos. Teoremas de LaSalle y Poincaré-Bendixson 43

ev

3.1. Concepto de órbita. Órbitas de sistemas lineales planos . . . . . . . . . . . . . . . . 43

eS

3.2. Órbitas cı́clicas y conjuntos lı́mite. Propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.3. Principio de Invarianza: El Teorema de LaSalle. Consecuencias . . . . . . . . . . . . 59
dd

3.4. El caso N = 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.5. El caso particular de sistemas planos. El Teorema de Poincaré-Bendixson . . . . . . 64
da

4. El problema de Cauchy para EDP de primer orden. 67

i
ers

4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.2. Derivabilidad de las soluciones respecto de condiciones iniciales y parámetros . . . . 71
niv

4.3. El problema de Cauchy para una EDP quasi-lineal de primer orden. . . . . . . . . . 73

4.4. Integrales Primeras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
,U

4.5. Problema de Cauchy para una EDP no lineal de primer orden general. . . . . . . . . 91
AN
ED
to.
Dp

3
 4
Dp
to.
ED
AN
,U
niv
ers
ida
dd
eS
ev
illa
Li
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Cr
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ció
n -N
oC
om
erc
i al-

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

Co
m pa
rtir
Igu
al
4.0
In
ter
na
ÍNDICE GENERAL

cio
n al.
 al.
n
cio
na
ter
In
4.0
al
Igu
r tir
Capı́tulo 1

pa
m
Co
al-
i
erc
Estabilidad de Sistemas Lineales y

om
oC
-N
Sistemas Lineales Perturbados

n
ció
bu
tri
sA
on
Este capı́tulo es el primero dentro del bloque dedicado al estudio de la estabilidad de ecuaciones

mm
o sistemas diferenciales ordinarios. En concreto, dedicaremos este primer capı́tulo al estudio de la

Co
estabilidad de las ecuaciones y sistemas más sencillos: los sistemas lineales y los sistemas lineales

ive
perturbados.
t
ea
Cr
cia

1.1. Introducción. Repaso de resultados conocidos

n
ce
Li

La asignatura Amplicación de Ecuaciones Diferenciales es una asignatura obligatoria del

illa

módulo Ecuaciones Diferenciales que se imparte en el primer cuatrimestre del tercer curso del
Grado en Matemáticas. Consta de 6 créditos ECTS de los cuales, 4’5 son teóricos y 1’5 prácti-
ev

cos. Se trata de una continuación del estudio de la teorı́a de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
(E.D.O.) comenzado en la asignatura también denominada Ecuaciones Diferenciales Ordina-
eS

rias. Esta última asignatura es impartida en el segundo cuatrimestre del segundo curso del Grado
en Matemáticas. Ambas asignaturas constituyen el módulo Ecuaciones Diferenciales del citado
dd

Grado.
Comenzaremos recordando algunos conceptos estudiados en la asignatura Ecuaciones Dife-
da

renciales Ordinarias. De manera general, en esta asignatura se estudió el llamado Problema de

i

Cauchy o Problema de Valores Iniciales para un Sistema Diferencial Ordinario (S.D.O.) de primer
ers

orden. Este se puede escribir:

niv

(
y 0 = f (t, y),
(P C)
y(t0 ) = y0 ,
,U

donde Ω ⊆ RN +1 es un abierto conexo (N ≥ 1 es un número natural: número de ecuaciones del

AN

sistema),
f : (t, y) ∈ Ω 7−→ f (t, y) ∈ RN ,
ED

es una función que satisface f ∈ C 0 (Ω; RN )∩Liploc (y, Ω) y (t0 , y0 ) ∈ Ω. Recordemos que Liploc (y, Ω)
es el espacio de funciones definidas de Ω en RN que son localmente lipschitzianas respecto de la
variable y en Ω. Es decir, son las funciones f : Ω → RN que satisfacen: para cualquier (t0 , y0 ) ∈ Ω
to.

existen dos constantes ε > 0 y L ≥ 0 tales que B((t0 , y0 ); ε) ⊂ Ω y

Dp

|f (t, y1 ) − f (t, y2 )| ≤ L|y1 − y2 |, ∀(t, y1 ), (t, y2 ) ∈ B((t0 , y0 ); ε).1

1
A partir de este momento utilizaremos | · | para representar la norma euclı́dea de RN . Salvo que se especifique lo

5
 al.
ion
6 1.1. Introducción. Repaso de resultados conocidos

c
na
t er
In
En la asignatura de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias se estudió:

4.0
1. Algunos métodos elementales de integración de E.D.O.

al
Igu
2. Resultados de existencia y de unicidad de solución local del Problema de Cauchy (PC).

tir
r
Como resultado importante, se estudió el Teorema de Picard (que proporciona el resultado

pa
om
de existencia y unicidad de solución local). En la prueba de este resultado se utilizó el Teorema

l-C
de Banach del Punto Fijo, otro de los resultados importantes de la citada asignatura.

a
rci
me
3. Resultados de existencia y unicidad de solución global o solución maximal ϕ(·; t0 , y0 ) del

Co
Problema de Cauchy definida en el intervalo I(t0 , y0 ) (intervalo de definición de la solución

No
maximal). En particular, la unicidad de solución global de (PC) fue obtenida como conse-

n-
cuencia del Lema de Gronwall.

ció
u
rib
4. Criterios de prolongabilidad de soluciones y caracterización de soluciones maximales.

At
ns
5. Ecuaciones y sistemas lineales.

m mo
En esta primera sección recordaremos de manera más precisa algunos resultados conocidos sobre

Co
el problema de Cauchy o problema de valores iniciales para un sistema diferencial ordinario. En este

e
tiv
capı́tulo y en los dos siguientes utilizaremos la variable t (en lugar de x) para designar la variable
ea
independiente del sistema. Cr
cia

De manera general, consideramos Ω ⊆ RN +1 , con N ≥ 1 un entero, un conjunto abierto conexo

cen

no vacı́o, f : Ω ⊆ RN +1 −→ RN una función continua en Ω y (t0 , y0 ) ∈ Ω un punto. Con estos

Li

datos, consideramos el problema de Cauchy:

il la

(
y 0 = f (t, y)
(1.1)
ev

y(t0 ) = y0 .
eS

Sean I ⊆ R, un intervalo no degenerado tal que t0 ∈ int (I), y ϕ : I ⊆ R −→ RN una función

definida en I. Recordemos que ϕ es solución del problema de Cauchy (1.1) en I (o solución local
dd

de (1.1) en I) si ϕ ∈ C 1 (I; RN ) y satisface

(i) (t, ϕ(t)) ∈ Ω, para cualquier t ∈ I,

ida

(ii) ϕ0 (t) = f (t, ϕ(t)), para todo t ∈ I, y,

ers

(iii) ϕ(t0 ) = y0 .
niv

El siguiente teorema da un resultado de existencia y unicidad de solución local del problema de

Cauchy. Se trata del Teorema de Picard:
,U

Teorema 1.1.1 (Teorema de Picard). En las condiciones anteriores, supongamos que

AN

f ∈ C 0 (Ω; RN ) ∩ Liploc (y; Ω).

Entonces, para cada (t0 , y0 ) ∈ Ω, existe δ > 0 tal que el problema de valores iniciales (1.1) tiene
ED

una única solución ϕ en el intervalo Iδ = [t0 − δ, t0 + δ].

Pasamos a continuación a recordar los resultados concernientes a la existencia y unicidad de

to.

solución maximal o global. Comenzamos recordando un resultado de unicidad global. Se tiene:

Dp

contrario, esta será la norma utilizada en RN . Es bien conocido que en RN todas las normas son equivalentes. Por
tanto, los conceptos desarrollados en esta asignatura no dependen de la norma elegida.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 1. Estabilidad de Sistemas Lineales-Perturbados 7

n
cio
na
Teorema 1.1.2 (de unicidad global). En las condiciones anteriores, supongamos que

ter
In
f ∈ C 0 (Ω; RN ) ∩ Liploc (y; Ω),

4.0
al
Igu
y (t0 , y0 ) ∈ Ω. Sean (I1 , ϕ1 ) e (I2 , ϕ2 ) dos soluciones del problema de Cauchy (1.1). Entonces,

r tir
pa
ϕ1 (t) = ϕ2 (t), ∀t ∈ I1 ∩ I2 .

m
Co
al-
Antes de enunciar el resultado de existencia de solución maximal, recordemos ciertos conceptos

i
erc
que utilizaremos en este curso. Para cada (t0 , y0 ) ∈ Ω, denotaremos

om
oC
S(t0 , y0 ) = {(I, ϕ) : ϕ es solución del problema de Cauchy (1.1) en I}.

-N
n
ció
El Teorema de Picard en particular implica que S(t0 , y0 ) 6= ∅.

bu
tri
Definición 1.1.3. Consideremos (t0 , y0 ) ∈ Ω e (I, ϕ) ∈ S(t0 , y0 ).

sA
on
(a) Diremos que la solución (I, ϕ) de (1.1) es prolongable por la derecha, si existe una solución

mm
(J, ψ) ∈ S(t0 , y0 ) tal que I ⊂ J y sup I ∈ int (J).

Co
ive
(b) Diremos que (I, ϕ) es prolongable por la izquierda, si existe una solución (J, ψ) ∈ S(t0 , y0 ) tal
t
ea
que I ⊂ J e ı́nf I ∈ int (J).
Cr
cia

(c) Diremos que (I, ϕ) es prolongable, si es prolongable por la derecha o por la izquierda (o ambas
n
ce

cosas a la vez).
Li
illa

(d) Finalmente, diremos que (I, ϕ) es una solución maximal, o una solución global, del problema
de Cauchy (1.1) si (I, ϕ) no es prolongable.
ev

Observación 1.1.4. Si (I, ϕ) es una solución del problema de Cauchy (1.1) prolongable por la
eS

derecha, y si (J, ψ) ∈ S(t0 , y0 ) es tal que I ⊂ J y sup I ∈ int (J), entonces, como consecuencia del
Teorema 1.1.2 (teorema de unicidad global), se tiene que ϕ y ψ coinciden en la intersección de los
dd

intervalos, es decir, en I. En este sentido, la solución ψ es una prolongación de la función ϕ por el

extremo derecho del intervalo I. Cabe hacer una observación similar si (I, ϕ) es prolongable por la
da

izquierda.
i
ers

Recordemos el Teorema de prolongabilidad de soluciones locales del problema de Cauchy (1.1).

Por comodidad, enunciaremos el resultado de prolongabilidad de la solución por la derecha. Se
niv

tiene:

Teorema 1.1.5. Supongamos que f ∈ C 0 (Ω; RN )∩Liploc (y; Ω). Sea (t0 , y0 ) ∈ Ω e (I, ϕ) ∈ S(t0 , y0 )
,U

una solución local del problema de Cauchy (1.1). Entonces, son equivalentes:
AN

1. La solución (I, ϕ) es prolongable por la derecha.

2. La semitrayectoria derecha
ED

τϕ+ = {(t, ϕ(t)) : t ∈ I con t ≥ t0 } ⊂ Ω

to.

está acotada y dist (τϕ+ , ∂Ω) > 0.

Dp

Ya estamos en condiciones de enunciar el resultado de existencia y unicidad de solución global

del problema de Cauchy (1.1). Se tiene:

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
8 1.1. Introducción. Repaso de resultados conocidos

n
cio
na
Teorema 1.1.6 (de existencia y unicidad de solución global). Sean Ω un abierto conexo no

ter
In
vacı́o de RN +1 y f : Ω −→ RN una función tal que

4.0
al
f ∈ C 0 (Ω; RN ) ∩ Liploc (y, Ω).

Igu
tir
Entonces, para cada (t0 , y0 ) ∈ Ω, existe una única solución maximal o global del problema de

r
pa
m
Cauchy (1.1). Además, el intervalo de definición de la solución maximal es abierto.

Co
al-
Observación 1.1.7. Dado (t0 , y0 ) ∈ Ω, utilizaremos la notación (I(t0 , y0 ), ϕ(·; t0 , y0 )) para denotar

i
erc
la única solución maximal del problema de Cauchy (1.1). Del Teorema 1.1.5 podemos deducir cuál es

om
el comportamiento de la solución maximal ϕ(·) ≡ ϕ(·, t0 , y0 ) en los extremos del intervalo I(t0 , y0 ).

oC
Razonando con el extremo superior, se tiene que, o bien que la semitrayectoria positiva τϕ+ es no

-N
n
acotada, o bien dist (τϕ+ , ∂Ω) = 0 (es decir, la semitrayectoria “toca” la frontera de Ω).

ció
bu
tri
La siguiente cuestión que trataremos será la dependencia de la solución maximal de (1.1) res-

sA
pecto de los datos iniciales. Sabemos que la solución maximal ϕ(·; t0 , y0 ) es continua (de hecho,

on
derivable) en el intervalo I(t0 , y0 ) respecto de la variable t. Podrı́amos ver el dato inicial (t0 , y0 )

mm
((t0 , y0 ) ∈ Ω) también como una variable de la que depende la solución maximal. Por tanto, la

Co
pregunta parece natural: ¿Es la solución maximal ϕ(·; ·, ·) continua respecto de t y respecto del
ive
dato inicial (t0 , y0 )?
t
ea
Cr
Este resultado de continuidad de la solución maximal respecto de los datos iniciales no ha sido
cia

probado en la asignatura de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. En cualquier caso, daremos su

n

enunciado pero no daremos su prueba. Comenzamos por la siguiente definición:

ce
Li
illa

Definición 1.1.8. Supongamos que se tienen las hipótesis del Teorema 1.1.6. Ası́, se definen el
conjunto
ev

Θ := {(t, t0 , y0 ) ∈ RN +2 : (t0 , y0 ) ∈ Ω y t ∈ I(t0 , y0 )},

eS

y la función
ϕ : (t, t0 , y0 ) ∈ Θ ⊆ RN +2 7→ ϕ(t; t0 , y0 ) ∈ RN .
dd

La función ϕ(·; ·, ·) ası́ definida es denominada solución (maximal) del problema de Cauchy (1.1)
expresada en función de los datos iniciales.
i da

Podemos ya enunciar el teorema de dependencia continua de la solución maximal respecto de

ers

los datos iniciales. Se tiene:

niv

Teorema 1.1.9 (Dependencia continua respecto de los datos iniciales). Bajo las condicio-
nes del Teorema 1.1.6, se tiene que el conjunto Θ es un conjunto abierto de RN +2 y la solución
,U

maximal ϕ(·; ·, ·) del problema de Cauchy (1.1) expresada en función de los datos iniciales es local-
mente Lipschitz en Θ.
AN

Observación 1.1.10. 1. La prueba del Teorema 1.1.9 es técnicamente complicada. Existen

ED

varias posibles pruebas del resultado, aunque quizá la más sencilla es la desarrollada en [13].
Para pruebas alternativas del resultado puede también consultarse [18].
to.

2. Todos los resultados enunciados en esta sección (salvo el ya mencionado Teorema 1.1.9) han
sido probados en la asignatura Ecuaciones Diferenciales Ordinarias del segundo curso del Gra-
Dp

do en Matemáticas por la Universidad de Sevilla. En cualquier caso, pueden ser consultados,

por ejemplo, en [15] y [13].

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 1. Estabilidad de Sistemas Lineales-Perturbados 9

n
cio
na
1.2. Motivación del estudio de la estabilidad

ter
In
4.0
Supongamos que estamos analizando un fenómeno fı́sico, biológico, ..., que evoluciona con el

al
paso del tiempo, y cuyo comportamiento se rige por un sistema diferencial ordinario o, por concretar

Igu
un poco más, por una e.d.o. de primer orden, junto con unas determinadas condiciones iniciales,

r tir
que nos dicen cuál es el comportamiento del sistema en el tiempo inicial t0 . Este fenómeno puede

pa
m
ser por tanto modelado mediante el problema de Cauchy (1.1), con f y (t0 , y0 ) satisfaciendo ciertas

Co
condiciones (ver Sección 1.1).

al-
Evidentemente, en la estimación del estado inicial del sistema siempre se producen errores (erro-

i
erc
res humanos, de los aparatos de medida, ...). Por tanto, no conocemos el verdadero estado inicial

om
oC
y0 del sistema sino una aproximación de ese estado inicial y 0 . Ası́, la solución que obtendrı́amos al

-N
resolver el problema de Cauchy (1.1) es ϕ(·; t0 , y 0 ) en lugar de la solución real (que serı́a ϕ(t; t0 , y0 )).

n
ció
Resulta fundamental conocer cómo afecta el pequeño error a la verdadera solución del problema

bu
de Cauchy (1.1). Veamos que cuando el tiempo t recorre un pequeño intervalo acotado, las dos

tri
soluciones del problema de Cauchy (la real y la obtenida con el dato inicial erróneo) están cerca.

sA
Obtendremos el resultado como consecuencia del Teorema 1.1.9 (continuidad respecto de datos

on
mm
iniciales).

Co
En efecto, supongamos que f ∈ C 0 (Ω; RN ) ∩ Liploc (y; Ω), con Ω ⊆ RN +1 un abierto conexo no
vacı́o, y sea (t0 , y0 ) ∈ Ω. Entonces, la solución maximal satisface ϕ(·; ·, ·) ∈ C 0 (Θ; RN ). Se tiene que
ive
t
ea
(t0 , t0 , y0 ) ∈ Θ, por tanto, existe T > t0 y a0 > 0 tal que el compacto K satisface
Cr
cia

K := [t0 , T ] × {t0 } × B(y0 ; a0 ) ⊂ Θ.

n
ce

(Obsérvese que la anterior inclusión en particular dice que si |y 0 − y0 | ≤ a0 , entonces I(t0 , y 0 ) ⊃

Li

[t0 , T ]). De la continuidad uniforme de ϕ en el compacto K, se deduce que dado ε > 0 existe
illa

δ ∈ (0, a0 ) tal que

ev

|ϕ(t; t0, y 0 ) − ϕ(t; t0 , y0 )| ≤ ε, ∀(t; t0, y 0 ), (t; t0 , y0 ) ∈ K satisfaciendo |t − t| ≤ δ, |y0 − y 0 | ≤ δ.

eS

En particular, para |y0 − y 0 | ≤ δ se tendrá que

dd

|ϕ(t; t0 , y 0 ) − ϕ(t; t0 , y0 )| ≤ ε, ∀t ∈ [t0 , T ].

¿Qué ocurrirá con la diferencia anterior cuando t > T ? ¿y cuando t → ∞? La teorı́a de estabilidad
da

que veremos en los próximos capı́tulos dará respuesta a estas cuestiones.

i

En sus orı́genes, la estabilidad apareció asociada a problemas de la mecánica cuando se querı́a

ers

estudiar el comportamiento de los estados de reposo o equilibrio del sistema. Veamos como ejemplo
el movimiento del péndulo simple:
niv

Ejemplo 1.2.1. Supongamos que tenemos un péndulo simple de masa puntual m que oscila en un
,U

plano suspendido de una cuerda inextensible y rı́gida de longitud l. Supongamos que el péndulo
oscila sin rozamiento y que únicamente está sujeto a la fuerza de la gravedad g (que supondremos
AN

constante). Si x(t) es el ángulo formado entre la posición del péndulo y la posición vertical en el
tiempo t, entonces el movimiento del péndulo se modela mediante la e.d.o. no lineal de segundo
ED

orden:
ẍ + k sen x = 0,
donde k > 0 es un parámetro positivo que depende de g y de l. A esta ecuación habrı́a que
to.

complementarla con un dato inicial (que por comodidad tomaremos en t0 = 0) que fı́sicamente
Dp

corresponde a la posición inicial x(0) y a la velocidad angular inicial ẋ(0) (que supondremos nula):

x(0) = x0 , ẋ(0) = 0.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
10 1.2. Motivación del estudio de la estabilidad

n
cio
na
Desde el punto de vista fı́sico, hay dos posiciones de equilibrio del péndulo que corresponden a

ter
In
x0 = 0 y a x0 = π. Si x(t; t0 , x0 ) denota, como siempre, la solución maximal del problema de

4.0
Cauchy planteado más arriba, se tiene I(0, 0) = I(0, π) = R y

al
Igu
ϕ0 (t) = x(t; 0, 0) = 0, ϕ1 (t) = x(t; 0, π) = π ∀t ∈ R.

r tir
pa
m
En este modelo, la posición de equilibrio ϕ0 es estable pues, si se produce una pequeña desviación

Co
al-
de la posición de equilibrio, el movimiento del péndulo será oscilatorio alrededor de dicha posición,

i
erc
manteniéndose siempre muy cerca de ella. Sin embargo, la posición de equilibrio ϕ1 resulta ser

om
inestable pues una pequeña desviación de dicha posición hace que el péndulo se aleje de esa posición.

oC
De hecho, podemos encontrar tiempos arbitrariamente grandes en los que la posición del péndulo

-N
se mantendrá “alejada”de la posición de partida.

n
ció
bu
Ejemplo 1.2.2. Consideremos ahora la e.d.o. de primer orden

tri
sA
on
y0 = y − y3.

mm
Co
Aplicando los resultados de la Sección 1.1 podemos concluir que para cualquier (t0 , y0 ) ∈ R2 el

ive
problema de Cauchy asociado a esta ecuación tiene una única solución maximal ϕ(·; t0 , y0 ) definida
t
ea
Cr
en el intervalo I(t0 , y0 ). En lo que sigue supondremos que t0 = 0 (tiempo inicial igual a 0) pues, como
cia

veremos, para esta ecuación esto no supone ninguna restricción (se trata de un sistema autónomo).
n
ce

Es obvio que existen tres soluciones constantes (tres puntos de equilibrio o de reposo): y0 = 0,
Li

y1 = 1 e y−1 = −1 (se tiene por tanto que I(0, y0 ) = I(0, y1 ) = I(0, y−1 ) = R y ϕ(t; 0, y0 ) = 0,
illa

ϕ(t; 0, y1 ) = 1 y ϕ(t; 0, y−1 ) = −1, para cualquier t ∈ R). Para analizar cómo es el comportamiento
de cualquier otra solución, basta calcular la solución maximal que pasa por (0, y0 ). Esto es posible
ev

pues se trata de una ecuación de variables separables (o también de Bernoulli). Se puede comprobar
fácilmente que para cada y0 6= 0,
eS

v
dd

u 1
ϕ(t; 0, y0 ) = sign (y0 )t ,
u  
1
1− 1− y02
e−2t
da

con
i
ers

si y0 ∈ [−1, 1],

 R
   
I(0, y0 ) = 1 1
niv

 ln 1 − 2 , ∞ si |y0 | > 1.
2 y0
,U

En consecuencia, se observa que

AN

Si y0 < 0, entonces lı́m ϕ(t; 0, y0 ) = −1.

t→+∞
ED

Si y0 > 0, entonces lı́m ϕ(t; 0, y0 ) = 1.

t→+∞
to.

De este modo, todas las posibles soluciones de la ecuación (i.e., todos las posibles trayectorias) o
bien son uno de los tres estados de reposo, o bien se acercan a los equilibrios y−1 = −1 o y1 = 1. Esto
Dp

se interpreta como que dichos estados de reposo son estables, mientras que el y0 = 0 es inestable.
Todos estos conceptos serán vistos con detalle en la siguiente sección.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
ion
Tema 1. Estabilidad de Sistemas Lineales-Perturbados 11

c
na
t er
In
1.3. Conceptos de estabilidad

4.0
al
En lo que sigue supondremos dados un abierto conexo no vacı́o Ω ⊆ RN +1 y una función f ,

Igu
satisfaciendo:

tir
r
(

pa
I × Bρ ⊆ Ω,

om
(1.2)
f ∈ C 0 (Ω; RN ) ∩ Liploc (y; Ω) y f (t, 0) = 0, ∀t ∈ I,

a l-C
rci
donde I = (τ, ∞) y Bρ = B(0; ρ) ⊆ RN con ρ ∈ (0, ∞] y τ ∈ [−∞, ∞). Por otro lado, consideramos

me
el s.d.o.

Co
No
(1.3) y 0 = f (t, y).

n-
ció
De las hipótesis impuestas a Ω y a f , se tiene que la función nula ϕ0 definida por

u
rib
At
ϕ0 : t ∈ I 7−→ ϕ0 (t) = 0 ∈ RN ,

ns
mo
es solución del sistema diferencial (1.3) en I. De hecho, si consideramos el correspondiente problema

m
de Cauchy (1.1) para la función f y dato inicial (t0 , 0) ∈ I × Bρ , se tiene,

Co
e
I(t0 , 0) ⊇ I y ϕ(t; t0 , 0) = ϕ0 (t) ∀t ∈ I.

tiv
ea
Cr
Se dice en ese caso que ϕ0 es un punto crı́tico del s.d.o. (1.3), o un equilibrio del sistema.
cia

Las definiciones de estabilidad que vamos a ver a continuación fueron establecidas por el ma-
cen

temático ruso Aleksandr Mijáilovich Liapunov (1857–1918). Comenzamos por la definición de

Li

equilibrio estable o inestable:

il la

Definición 1.3.1. Se dice que la solución ϕ0 de (1.3) es estable en el sentido de Liapunov (o

simplemente que ϕ0 es un equilibrio estable de (1.3)) si para cualesquiera t0 ∈ I y ε ∈ (0, ρ), existe
ev

δ = δ(t0 , ε) ∈ (0, ρ) tal que, si |y0 | ≤ δ, se tiene:

eS

(a) I(t0 , y0 ) ⊃ [t0 , ∞) y

(b) |ϕ(t; t0 , y0 )| ≤ ε, para cualquier t ∈ [t0 , ∞).
dd

En caso contrario, se dice que la solución ϕ0 de (1.3) es inestable.

ida

Observación 1.3.2. Es inmediato comprobar que el concepto de estabilidad de la Definición 1.3.1

es equivalente a:
ers

“Se dice que la solución ϕ0 de (1.3) es estable (en el sentido de Liapunov) si para cualesquiera
t0 ∈ I y ε ∈ (0, ρ), existe δ = δ(t0 , ε) ∈ (0, ρ) tal que, si |y0 | ≤ δ, se tiene:
niv

(1.4) |ϕ(t; t0 , y0 )| ≤ ε, ∀t ∈ I(t0 , y0 ) ∩ [t0 , ∞)”.

,U

Es claro que la Definición 1.3.1 implica la precedente. Veamos la implicación contraria. Para ello,
basta comprobar la condición (a) de la Definición 1.3.1. Efectivamente, la acotación |ϕ(t; t0 , y0 )| ≤ ε,
válida para cualquier t ∈ I(t0 , y0 ) ∩ [t0 , ∞), implica que la solución ϕ(·; t0 , y0 ) no llega a la frontera
AN

de Ω ni explota en tiempo finito. Al tratarse de la solución maximal y no ser prolongable por la

derecha, debe ser I(t0 , y0 ) ⊃ [t0 , ∞). Esto demuestra la equivalencia.
ED

Observación 1.3.3. Obsérvese que el concepto de inestabilidad puede ser reescrito de manera
equivalente como:
to.

“Se dice que la solución ϕ0 de (1.3) es inestable si existen t0 ∈ I y ε ∈ (0, ρ) tal que, para
cualquier δ ∈ (0, ρ) existe y0 , con |y0 | ≤ δ, para el que se tiene:
Dp

|ϕ(t; t0 , y0 )| > ε, para cierto t ∈ I(t0 , y0 ) ∩ [t0 , ∞)”.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
12 1.3. Conceptos de estabilidad

n
cio
na
Siguiendo con las definiciones, introduzcamos ahora el concepto de estabilidad uniforme:

ter
In
Definición 1.3.4. Se dice que la solución ϕ0 del s.d.o. (1.3) es uniformemente estable cuando

4.0
el valor δ del concepto de estabilidad en la Definición 1.3.1 no depende de t0 , es decir, si para

al
Igu
cualesquier ε ∈ (0, ρ), existe δ = δ(ε) ∈ (0, ρ) tal que, si t0 ∈ I e |y0 | ≤ δ, se tiene:

r tir
(a) I(t0 , y0 ) ⊃ [t0 , ∞) y

pa
m
Co
(b) |ϕ(t; t0 , y0 )| ≤ ε, para cualquier t ∈ [t0 , ∞).

al-
i
erc
Pasemos a definir el concepto de atractividad:

om
oC
Definición 1.3.5. Se dice que la solución ϕ0 de (1.3) es (un equilibrio) atractivo si para cualquier

-N
t0 ∈ I, existe γ = γ(t0 ) ∈ (0, ρ) tal que, si |y0 | ≤ γ, entonces se tiene:

n
ció
(a) I(t0 , y0 ) ⊃ [t0 , ∞) y

bu
tri
sA
(b) lı́m |ϕ(t; t0 , y0 )| = 0.
t→∞

on
mm
Podemos escribir también el concepto de atractividad uniforme:

Co
Definición 1.3.6. Se dice que la solución ϕ0 de (1.3) es (un equilibrio) uniformemente atractivo

ive
si existe γ ∈ (0, ρ) tal que si |y0 | ≤ γ, se tiene:
t
ea
Cr

(a) I(t0 , y0 ) ⊃ [t0 , ∞), para cualesquiera t0 ∈ I;

cia
n
ce

(b) para cualquier ε > 0, existe Tε > 0 verificando |ϕ(t; t0 , y0 )| ≤ ε, para cualesquiera t0 ∈ I y
Li

t ≥ t0 + Tε .
illa

Finalmente,
ev

Definición 1.3.7. 1. Se dice que la solución ϕ0 de (1.3) es (un equilibrio) asintóticamente

eS

estable si es estable y atractivo.

2. Se dice que la solución ϕ0 de (1.3) es (un equilibrio) uniformemente asintóticamente estable

dd

si es uniformemente estable y uniformemente atractivo.

da

Observación 1.3.8. Las distintas definiciones de estabilidad y atractividad dadas más arriba
han sido planteadas para la solución nula ϕ0 de (1.3) (con f satisfaciendo (1.2)). Sin embargo, es
i
ers

posible dar las mismas definiciones en el caso de cualquier solución no nula ϕ1 de (1.3) que esté
definida en un intervalo infinito. Supongamos dada ϕ1 , una solución de (1.3) definida en el intervalo
niv

I = (τ, ∞) (τ ∈ [−∞, ∞) dado). Supongamos también que existe ρ ∈ (0, ∞] tal que, en lugar de la
hipótesis (1.2), se tiene
,U

(
{(t, y) : t ∈ I, y ∈ B(ϕ1 (t); ρ)} ⊆ Ω,
(1.5)
AN

f ∈ C 0 (Ω; RN ) ∩ Liploc (y; Ω).

Entonces, realizando el cambio de variables z = y − ϕ1 (t), con t ∈ I, el s.d.o. (1.3) se transforma

ED

en el siguiente

z 0 = y 0 − ϕ01 (t) = f (t, y) − f (t, ϕ1 (t)) = f (t, z + ϕ1 (t)) − f (t, ϕ1 (t)) := F (t, z).
to.

Es fácil comprobar que F satisface las condiciones (1.2) para un nuevo abierto Ωe y además z0 ≡ 0
Dp

es un punto crı́tico o equilibrio del nuevo sistema que se corresponde con la solución ϕ1 mediante
el cambio de variables.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 1. Estabilidad de Sistemas Lineales-Perturbados 13

n
cio
na
Observación 1.3.9. En la siguiente sección veremos que los conceptos de estabilidad y atractividad

ter
In
dados anteriormente son distintos, pues en el caso de sistemas lineales equivalen a propiedades

4.0
distintas.

al
Igu
Observación 1.3.10. Las definiciones anteriores han sido dadas para la solución nula del s.d.o. (1.3).

tir
Es posible escribir las anteriores definiciones en el caso de la e.d.o. de orden n:

r
pa
m
y (n) = g(t, y, y 0 , y 00 , . . . , y (n−1) ),

Co
al-
i
erc
con g definida en el abierto conexo no vacı́o Ω ⊆ Rn+1 . Supondremos de nuevo que la función nula

om
es solución de la ecuación en I = (τ, ∞) (τ ∈ [−∞, ∞)), es decir, g satisface g(t, 0, 0, 0, . . . , 0) = 0

oC
para todo t ∈ I. Supongamos además,

-N
n
ció
g ∈ C 0 (Ω) ∩ Liploc ((y, y 0 , . . . , y n−1 ), Ω; R) e I × Bρ ⊆ Ω,

bu
tri
para ρ ∈ (0, ∞] (Bρ = B(0, ρ) ⊂ Rn ).

sA
on
Las definiciones de carácter estable, atractivo, ... de la ecuación anterior se refieren a los corres-

mm
pondientes conceptos para la solución nula del sistema diferencial ordinario equivalente asociado a

Co
la ecuación.

ive
Definición 1.3.11. Sea D ⊆ RN un abierto conexo no vacı́o. Se dice que el s.d.o. (1.3) es un
ea
t
Cr

sistema autónomo si se tiene

cia

f (t, y) = f (y), ∀t,

n
ce

para una función f : D ⊆ RN −→ RN tal que f ∈ C 0 (D; RN ) ∩ Liploc (D). En este caso, el sistema
Li

tiene la forma
illa

(1.6) y 0 = f (y),
ev
eS

y el dominio maximal de existencia y unicidad está dado por Ω = R × D.

Observación 1.3.12. Obsérvese que, debido a que la función f no depende de la variable t (caso
dd

autónomo), la condición f ∈ Liploc (D) en particular implica que f ∈ C 0 (D; RN ). Ası́, para asegurar
la existencia y unicidad de solución maximal del problema de Cauchy asociado a f , basta escribir
da

f ∈ Liploc (D).
i
ers

En el caso del sistema autónomo (1.6), la hipótesis (1.2) se transforma en

niv

(1.7) Bρ ⊆ D, f ∈ Liploc (D) y f (0) = 0,

,U

con ρ ∈ (0, ∞].

La gran importancia del caso autónomo está en que los conceptos de estabilidad y estabi-
AN

lidad asintótica son equivalentes a los conceptos de estabilidad y estabilidad asintótica

uniforme. Deduciremos la equivalencia como consecuencia de los siguiente resultados.
ED

Proposición 1.3.13. Consideremos ϕ una solución maximal del sistema autónomo (1.6) con f ∈
Liploc (D) y sea I el correspondiente intervalo de definición de esta solución, entonces para todo
h ∈ R la aplicación ψ ∈ C 1 (I − h; RN ) definida por
to.

ψ(t) = ϕ(t + h), ∀t ∈ I − h

Dp

es también una solución maximal del sistema autónomo.

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 al.
14 1.3. Conceptos de estabilidad

n
cio
na
Demostración: Teniendo en cuenta que ϕ es solución del problema autónomo y la definición de

ter
In
ψ, se tiene

4.0
ψ 0 (t) = ϕ0 (t + h) = f (ϕ(t + h)) = f (ψ(t)), ∀ t ∈ I − h.

al
Igu
Esto prueba que ψ es solución del sistema autónomo, la cual se podrá prolongar a una solución

tir
maximal ψ̂ definida en un intervalo abierto J ⊂ R conteniendo a I − h.

r
pa
Análogamente ψ̂ 0 (t − h) = f (ψ̂(t − h)) para todo t − h ∈ J, por lo que la aplicación φ definida

m
Co
en J + h por

al-
φ(t) = ψ̂(t − h), ∀ t ∈ J + h

i
erc
es una solución del sistema autónomo que se podrá extender a una solución maximal φ̂ definida en

om
un intervalo Iˆ conteniendo a J + h. Ahora bien como J contiene a I − h entonces J + h contiene a

oC
-N
I y se tiene

n
ció
φ̂(t) = φ(t) = ψ̂(t − h) = ψ(t − h) = ϕ(t), ∀ t ∈ I

bu
tri
Esto prueba que φ̂ es una extensión de ϕ. Como ϕ ya era maximal se tiene entonces

sA
on
J + h ⊂ Iˆ = I

mm
Co
y por tanto J ⊂ I − h. Como ya sabı́amos que J contenı́a a I − h deducimos que J = I − h y por

ive
tanto que ψ es maximal.
t
ea
Cr

Corolario 1.3.14. Consideremos el sistema autónomo (1.6) con f ∈ Liploc (D). Para t0 ∈ R e
cia

y0 ∈ D, sea ϕ(·; t0 , y0 ) la solución maximal del problema de Cauchy asociado a (1.6). Entonces,
n
ce
Li

1. I(t0 , y0 ) = t0 + I(0, y0 ).
illa

2. ϕ(t; t0 , y0 ) = ϕ(t − t0 ; 0, y0 ), para cualquier t ∈ I(t0 , y0 ).

ev

Demostración: Por el resultado anterior, sabemos que la función

eS

ψ(t) = ϕ(t − t0 ; 0, y0 ), ∀ t ∈ t0 + I(0, y0 ),

dd

es una solución maximal del sistema autónomo. Usando que ψ(t0 ) = ϕ(0; 0, y0 ) = y0 tenemos que
se trata de la solución maximal correspondiente a la condición inicial y(t0 ) = y0 y por tanto
da

I(t0 , y0 ) = t0 + I(0, y0 ), ϕ(t − t0 ; 0, y0 ) = ϕ(t; t0 , y0 ).

i
ers
niv

Ejercicio 1.3.15. Usando el Corolario 1.3.14, demuéstrese que para el sistema autónomo (1.6) los
conceptos de estabilidad y estabilidad uniforme de ϕ0 son equivalentes.
,U

Para el sistema autónomo (1.6) también se tiene la equivalencia entre los conceptos de estabi-
AN

lidad asintótica y estabilidad asintótica uniforme para la solución ϕ0 :

Proposición 1.3.16. Consideremos el sistema autónomo (1.6) con f satisfaciendo (1.7). Entonces,
ED

la solución nula ϕ0 de (1.6) es a.e. si y solo si es u.a.e.

Demostración: Claramente, basta probar que a.e. implica u.a.e. Por el ejercicio enunciado ante-
to.

riormente ya sabemos que la solución nula es uniformemente estable luego nos basta probar que
también es uniformemente atractiva, es decir que existe γ ∈ (0, ρ) tal que
Dp

[t0 , ∞) ⊂ I(t0 , y0 ), ∀ t0 ∈ R, ∀ y0 ∈ B γ ,

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 1. Estabilidad de Sistemas Lineales-Perturbados 15

n
cio
na
∀ ε > 0, ∃ T > 0 tal que |ϕ(t, t0 , y0 )| < ε, ∀t ≥ t0 + T, y0 ∈ B γ , .

ter
In
Como I(t0 , y0 ) = t0 + I(0, y0 ), ϕ(t, t0 , y0 ) = ϕ(t − t0 ; 0, y0 ) basta en realidad probar

4.0
al
[0, ∞) ⊂ I(0, y0 ), ∀ y0 ∈ B γ ,

Igu
r tir
∀ ε > 0, ∃ T > 0 tal que |ϕ(t, 0; y0 )| < ε, ∀t ≥ T, y0 ∈ B γ .

pa
m
Como el equilibrio nulo es atractivo, existe γ ∈ (0, ρ) tal que |y0 | ≤ γ implica [0, ∞) ⊂ I(0, y0 )

Co
al-
y

i
erc
om
(1.8) lı́m ϕ(t; 0, y0 ) = 0.
t→∞

oC
-N
Por otra parte, gracias a la estabilidad sabemos que para todo ε > 0, existe δ ∈ (0, ρ) tal que si

n
ció
|y0 | < δ, entonces

bu
|ϕ(t; 0, y0 )| < ε, ∀ t ≥ 0.

tri
sA
Sea y0 ∈ B γ . Por (1.8), existe Ty0 > 0 tal que

on
mm
δ
|ϕ(t; 0, y0 )| < , ∀ t ≥ Ty0 .

Co
2

ive
t
Por el teorema de continuidad respecto de condiciones iniciales existe también δy0 > 0 tal que
ea
Cr

δ
cia

|ϕ(Ty0 ; 0, ŷ0 ) − ϕ(Ty0 ; 0, y0 )| < si |ŷ0 − y0 | < δy0 .

n

2
ce
Li

Por tanto |ϕ(Ty0 ; 0, ŷ0 )| < δ si |ŷ0 − y0 | < δy0 .

illa

Usando que ϕ(t, 0, ŷ0 ) = ϕ(t − Ty0 , 0, ϕ(Ty0 , 0, ŷ0 )), ya que ambas funciones son solución del
mismo problema de Cauchy, deducimos que para todo ŷ0 ∈ B(y0 , δy0 ) y todo t ≥ Ty0 , se tiene
ev

|ϕ(t; 0, ŷ0 )| = |ϕ(t − Ty0 ; 0, ϕ(Ty0 , 0, ŷ0 ))| < ε.

eS

Por compacidad, existen y0i , 1 ≤ i ≤ n, tales que

dd

n
[
B(0, γ) ⊂ B(y0i , δyi )).
da

0
i=1
i
ers

Sea
T = máx Tyi
niv

1≤i≤n 0

y tomemos y0 con |y0 | ≤ γ. Tomando y0i tal que y0 ∈ B(y0i , δyi ), deducimos que si t ≥ T entonces
0
,U

t ≥ Tyi y por tanto |ϕ(t; 0, y0 )| < ε.

0
AN

1.4. Estabilidad de sistemas lineales

ED

En esta sección estudiaremos las propiedades de estabilidad de los s.d.o. más sencillos: los
sistemas lineales. Se trata del caso más sencillo, pues veremos que las propiedades de estabilidad
del sistema lineal equivalen a ciertas propiedades de las matrices fundamentales asociadas.
to.

En primer lugar recordaremos ciertos puntos de la teorı́a de S.D.O. lineales de primer orden.
Para ello, fijemos una función matricial y una función vectorial
Dp

A : t ∈ I 7−→ A(t) ∈ L(RN ) y b : t ∈ I 7−→ b(t) ∈ RN

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
16 1.4. Estabilidad de sistemas lineales

n
cio
na
definidas en I ⊆ R, un intervalo no degenerado, tales que A ∈ C 0 (I; L(RN )) y b ∈ C 0 (I; RN ).

ter
In
Consideremos el problema de valores iniciales para un sistema lineal no homogéneo

4.0
(

al
y 0 = A(t)y + b(t),

Igu
(1.9)
y(t0 ) = y0 ,

r tir
pa
m
donde t0 ∈ I e y0 ∈ RN . Obsérvese que en este caso f (t, y) = A(t)y + b(t) es una función definida

Co
en Ω = I × RN que, en principio, podrı́a no ser abierto. En cualquier caso es posible aplicar la

al-
i
erc
teorı́a de existencia y unicidad de solución maximal para el problema (1.9) y concluir:

om
oC
1. Existe una única solución maximal ϕ(·; t0 , y0 ) ∈ C 1 (I(t0 , y0 ); RN ) del problema de valores

-N
iniciales (1.9);

n
ció
bu
2. I(t0 , y0 ) ≡ I, para cualquier (t0 , y0 ) ∈ I × RN .

tri
sA
Es más, se puede resolver “explı́citamente” el problema (1.9). Recordemos cómo hacerlo. Conside-

on
mm
ramos los s.d.o. lineales homogéneo y no homogéneo:

Co
(1.10) y 0 = A(t)y t ∈ I,
ive
t
ea
Cr

y 0 = A(t)y + b(t) t ∈ I.
cia

(1.11)
n
ce
Li

Sean
illa

(
W0 = {ϕ : ϕ ∈ C 1 (I; RN ) es solución de (1.10) en I},
(1.12)
ev

Wb = {ϕ : ϕ ∈ C 1 (I; RN ) es solución de (1.11) en I}.

eS

Entonces:
dd

Proposición 1.4.1. Bajo las condiciones anteriores, se tiene:

1. W0 es un subespacio vectorial de C 1 (I; RN ) con dim W0 = N .

i da

2. Si b ∈ C 0 (I; RN ) es una función no idénticamente nula, Wb es una variedad afı́n de C 1 (I; RN )

ers

con dim Wb = N . De hecho, Wb = ϕb + W0 con ϕb una solución particular en I del sistema

niv

no homogéneo (1.11).

Este resultado en particular afirma que dim W0 = N . Por tanto, las bases del espacio W0 tienen
,U

N elementos. Supongamos que {ϕ1 , ϕ2 , . . . , ϕN } ⊂ C 1 (I; RN ) es una base de W0 . Entonces tenemos

que la matriz cuyas columnas están formadas por los elementos de esta base, i.e., la matriz
AN

F (t) = (ϕ1 (t) | ϕ2 (t) | · · · | ϕN (t)) ∀t ∈ I,

ED

satisface F ∈ C 1 (I; L(RN )), sus columnas son linealmente independientes y F 0 (t) = A(t)F (t) para
cualquier t ∈ I. Esto nos lleva a la siguiente definición:
to.

Definición 1.4.2. Se dice que F ∈ C 1 (I; L(RN )) es una matriz fundamental (m.f.) asociada al
Dp

sistema (1.10) si las columnas de F son linealmente independientes en C 1 (I; RN ) y se satisface

F 0 (t) = A(t)F (t) para cualquier t ∈ I.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 1. Estabilidad de Sistemas Lineales-Perturbados 17

n
cio
na
Ejemplo 1.4.3. Recordemos que en el caso particular de sistemas lineales de coeficientes cons-

ter
In
tantes, se podı́a calcular explı́citamente una m.f. Efectivamente, consideremos el sistema lineal de

4.0
coeficientes constantes

al
y 0 = Ay,

Igu
tir
con A ∈ L(RN ) una matriz. Entonces, una m.f. asociada al sistema anterior está dada por:

r
pa
m
X 1
F (t) = etA = (tA)n , ∀t ∈ R.

Co
n!

al-
n≥0

i
erc
Obsérvese que de la propia definición de matriz fundamental deducimos que sus N columnas

om
oC
son elementos del espacio W0 y forman una base de este. Ası́, no es difı́cil comprobar la igualdad:

-N
n
W0 = {ϕ : ϕ(t) = F (t)a ∀t ∈ I, con a ∈ RN }.

ció
bu
Evidentemente, hay tantas m.f. asociadas al sistema (1.10) como bases del espacio W0 . En este

tri
sA
sentido, se tiene:

on
Proposición 1.4.4. Sean F una m.f. asociada a (1.10) y Fe ∈ C 1 (I; L(RN )) tal que Fe0 (t) =

mm
A(t)Fe(t) para todo t ∈ I. Entonces, existe C ∈ L(RN ) tal que Fe(·) = F (·)C. Además, Fe es una

Co
ive
nueva m.f. asociada a (1.10) si y solo si det C 6= 0.
t
ea
Es posible dar una caracterización para m.f. asociadas a sistemas lineales. Se tiene:
Cr
cia

Proposición 1.4.5. Sea F ∈ C 1 (I; L(RN )) una función matricial tal que F 0 (t) = A(t)F (t), para
n
ce

t ∈ I. Entonces, son equivalentes:

Li
illa

1. F es una m.f. asociada a (1.10).

2. det F (t) 6= 0, para cualquier t ∈ I.

ev

t) 6= 0, para cierto e
3. det F (e t ∈ I.
eS

Volvemos de nuevo al problema de Cauchy (1.9). El conocimiento de una m.f. asociada al sistema
dd

homogéneo (1.10) permite dar una fórmula explı́cita de la solución del problema (1.9):
Proposición 1.4.6. Supongamos dados A ∈ C 0 (I; L(RN )), b ∈ C 0 (I; RN ) y (t0 , y0 ) ∈ I × RN . Sea
da

F ∈ C 1 (I; L(RN )) una m.f. asociada a (1.10). Entonces, la única solución maximal del problema
i

de Cauchy (1.9) viene dada por:

ers

Z t
niv

(1.13) ϕ(t; t0 , y0 ) = F (t)F (t0 )−1 y0 + F (t) F (s)−1 b(s) ds, ∀t ∈ I.

t0
,U

Demostración: Para calcular la única solución maximal del problema (1.9) definida en I calcu-
laremos en primer lugar la solución general del sistema no homogéneo (1.11). Obsérvese que esta
AN

viene dada por ϕ(·) = ϕb (·) + F (·)a, donde ϕb es una solución particular de (1.11) en I y a ∈ RN .
Calcularemos una solución particular ϕb de (1.11) utilizando el llamado método de Lagrange o
ED

método de variación de las constantes. Buscamos

ϕb (t) = F (t)a(t), ∀t ∈ I,
to.

donde a ∈ C 1 (I; RN ) es una función vectorial a determinar. Llevando ϕb a (1.11), no es difı́cil ver
Dp

que ϕb es una solución de (1.11) en I si y solo si

F (t)a0 (t) = b(t), ∀t ∈ I ⇐⇒ a0 (t) = F (t)−1 (t)b(t), ∀t ∈ I.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
18 1.4. Estabilidad de sistemas lineales

n
cio
na
Integrando esta última igualdad entre t0 y t encontramos una expresión de a y de ϕb . Ası́, la solución

ter
In
general de (1.11) viene dada por

4.0
t

al
Z
F (s)−1 b(s) ds,

Igu
(1.14) ϕ(t) = F (t)a + F (t) ∀t ∈ I,

tir
t0

r
pa
con a ∈ RN .

m
Co
Finalmente, imponiendo la condición inicial de (1.9) a la expresión (1.14), obtenemos el valor

al-
de a y la fórmula (1.13).

i
erc
om
Observación 1.4.7. En la prueba anterior hemos usado de manera fundamental la propiedad

oC
-N
det F (t) 6= 0, ∀t ∈ I,

n
ció
bu
que satisface cualquier matriz fundamental asociada al sistema homogéneo (1.10).

tri
sA
Una vez recordado resultados de sistemas lineales, como en la Sección 1.3, nos ocuparemos del

on
mm
estudio de las propiedades de estabilidad de la solución nula del sistema lineal. Ası́, el sistema a

Co
estudiar es un sistema lineal homogéneo.

ive
Consideremos el s.d.o. lineal homogéneo
t
ea
Cr

(1.15) y 0 = A(t)y,
n cia

donde A ∈ C 0 (I; L(RN )) e I = (τ, +∞), con τ ∈ [−∞, ∞). Obsérvese que el sistema (1.15) satisface
ce
Li

la hipótesis (1.2) para ρ = ∞ y Ω = I ×RN . Ası́, tiene sentido plantearse la estabilidad de la solución
illa

nula de (1.15). Se tiene:

Teorema 1.4.8. Sea F (·) una matriz fundamental para el sistema (1.15). Se tiene:
ev
eS

(a) ϕ0 es un equilibrio estable de (1.15) si y solo si para cada t0 ∈ I, se cumple que

dd

(1.16) sup kF (t)ks < ∞.

t∈[t0 ,+∞)
da

(b) ϕ0 es un equilibrio de (1.15) asintóticamente estable si y solo si

i
ers

(1.17) lı́m kF (t)ks = 0.

t→∞
niv

(c) ϕ0 es un equilibrio de (1.15) uniformemente estable si y solo si existe una constante M > 0 tal
,U

que

kF (t)F (t0 )−1 ks ≤ M,

AN

(1.18) ∀t0 ∈ I, ∀t ≥ t0 .
ED

(d) ϕ0 es un equilibrio de (1.15) uniformemente asintóticamente estable si y solo si existen cons-

tantes C > 0 y α > 0 tales que
to.

(1.19) kF (t)F (t0 )−1 ks ≤ Ce−α(t−t0 ) , ∀t0 ∈ I, ∀t ≥ t0 .

Dp

Observación 1.4.9. Antes de hacer la prueba de este resultado, hagamos las siguientes puntuali-
zaciones:

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 1. Estabilidad de Sistemas Lineales-Perturbados 19

n
cio
na
1. Hemos enunciado el Teorema 1.4.8 utilizando la norma espectral k · ks en el espacio L(RN ):

ter
In
|Bx|

4.0
kBks = máx , con B ∈ L(RN ).
x∈RN \{0} |x|

al
Igu
tir
Evidentemente, todas las normas en L(RN ) son equivalentes y, ası́, el resultado sigue siendo

r
pa
válido si consideramos cualquier otra norma en este espacio.

m
Co
al-
2. El resultado anterior y las fórmulas (1.16)–(1.19) no dependen de la matriz fundamental F

i
erc
asociada al sistema lineal (1.15) elegida.

om
oC
Ejercicio 1.4.10. Demuéstrese el segundo punto de la Observación 1.4.9.

-N
n
Demostración: Recordemos que, dada una matriz fundamental F asociada a (1.15), la solución

ció
bu
maximal de este sistema correspondiente al dato inicial (t0 , y0 ) ∈ I × RN está dada por

tri
sA
ϕ(t; t0 , y0 ) = F (t)F (t0 )−1 y0 , ∀t ∈ I(t0 , y0 ) ≡ I.

on
mm
Obsérvese en particular que la expresión anterior proporciona la siguiente propiedad a la solución

Co
maximal:

ive
t
ea
(1.20) ϕ(·; t0 , αy0,1 + βy0,2 ) = αϕ(·; t0 , y0,1 ) + βϕ(·; t0 , y0,2 ), ∀t0 ∈ I, ∀y0,1 , y0,2 ∈ RN ,
Cr
cia

i.e., la solución maximal del sistema lineal (1.15) es lineal respecto de la última componente y0 .
n
ce

Esta propiedad será utilizada a lo largo de la prueba.

Li

Probemos el resultado:
illa

(a) Supongamos en primer lugar que se satisface (1.16) y veamos que el equilibrio ϕ0 de (1.15)
ev

es estable, es decir, satisface (1.4). Para ello, fijemos t0 ∈ I y ε > 0. Utilizando la fórmula de la
solución maximal asociada al dato de Cauchy (t0 , y0 ), podemos escribir
eS

 
|ϕ(t; t0 , y0 )| ≤ kF (t)ks kF (t0 ) ks |y0 | ≤ sup kF (t)ks kF (t0 )−1 ks |y0 | ≤ M kF (t0 )−1 ks |y0 |,
−1
dd

t≥t0
da

para cualquier t ∈ [t0 , ∞). Ası́, si tomamos |y0 | ≤ δ, con δ = ε/ M kF (t0 )−1 ks , deducimos (1.4).

Veamos la implicación contraria. Supongamos que ϕ0 es una solución estable de (1.15). De este
i
ers

modo, fijados t0 ∈ I y tomando ε ≡ 1, existe δ > 0 tal que

niv

|ϕ(t; t0 , y0 )| = |F (t)F (t0 )−1 y0 | ≤ 1, ∀t ∈ [t0 , ∞) e y0 : |y0 | ≤ δ.

z0
,U

Si ahora tomamos z0 ∈ RN \ {0} arbitrario, podemos aplicar la desigualdad anterior a y0 = δ

|z0 |
y deducir |F (t)F (t0 )−1 y0 | ≤ 1, para cualquier t ∈ [t0 , ∞). De manera equivalente,
AN

|z0 |
|F (t)F (t0 )−1 z0 | ≤ , ∀t ∈ [t0 , ∞), z0 ∈ RN \ {0}.
ED

δ
Finalmente, de esta desigualdad llegamos a
to.

|F (t)x| |F (t)F (t0 )−1 F (t0 )x| 1 |F (t0 )x| 1

kF (t)ks = máx = máx ≤ máx = kF (t0 )ks .
|x| |x| δ x∈RN \{0} |x| δ
Dp

x∈RN \{0} x∈RN \{0}

Se tiene por tanto (1.16) y la prueba del punto (a).

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
20 1.4. Estabilidad de sistemas lineales

n
cio
na
(b) Supongamos que se tiene (1.17) y veamos que el equilibrio ϕ0 de (1.15) es asintóticamente

ter
In
estable. Dado t0 ∈ I, es fácil demostrar que (1.17) implica la condición (1.16). Usando el apartado

4.0
(a) probado anteriormente, deducimos que ϕ0 es un equilibrio estable de (1.15). Veamos ahora que

al
ϕ0 es una solución atractiva de (1.15). Sea t0 ∈ I. Se tiene

Igu
tir
|ϕ(t; t0 , y0 )| = |F (t)F (t0 )−1 y0 | ≤ kF (t)ks kF (t0 )−1 ks |y0 |.

r
pa
m
Co
Basta tomar lı́m en la expresión anterior y tener en cuenta (1.17) para deducir que la solución ϕ0
t→∞

al-
de (1.15) es atractiva.

i
erc
Veamos la implicación contraria. La solución ϕ0 de (1.15) es asintóticamente estable y, en

om
oC
particular, es atractiva. Deducimos de aquı́ que, dado t0 ∈ I, existe γ = γ(t0 ) > 0 tal que

-N
lı́mt→∞ |ϕ(t; t0 , y0 )| = 0 cuando |y0 | ≤ γ. Tomemos z0 ∈ RN \ {0} arbitrario. Podemos aplicar

n
z0

ció
la propiedad anterior a y0 = γ y, de (1.20), llegamos a

bu
|z0 |

tri
sA
lı́m |ϕ(t; t0 , z0 )| = 0, ∀z0 ∈ RN .

on
t→∞

mm
Por tanto, cualquier solución del sistema (1.15) satisface la propiedad anterior. Sin más que tener

Co
en cuenta que las N columnas de la matriz fundamental F (·) son soluciones del sistema diferen-

ive
cial (1.15), obtenemos la propiedad (1.17).
t
ea
Cr

Observación 1.4.11. Antes de seguir con la prueba del Teorema 1.4.8, precisemos que, en los
cia

puntos (a) y (b) en realidad hemos probado lo siguiente: Hemos visto que si la solución ϕ0 de (1.15)
n
ce

es atractiva, entonces se tiene (1.17). Por otro lado, también hemos visto que (1.17) implica (1.16)
Li

y, usando el apartado (a) del teorema, también ϕ0 es un equilibrio estable de (1.15). En definitiva,
illa

hemos visto que para el sistema lineal (1.15) se satisface la propiedad

ev

“Si la solución ϕ0 de (1.15) es atractiva, entonces ϕ0 es un equilibrio estable de (1.15)”.

eS

Por otro lado, es fácil dar un contraejemplo de sistema (lineal) cuya solución nula es estable y
no es atractiva. Basta considerar el sistema lineal y 0 = 0 en I = R. Está claro que una matriz
dd

fundamental asociada es F (·) ≡ Id y esta satisface (1.16) y no (1.17).

da

(c) Veamos la prueba del tercer punto. esta va a seguir los pasos de la prueba de (a). Comencemos
suponiendo que F (·) satisface la propiedad (1.18) y veamos que ϕ0 es un equilibrio uniformemente
i
ers

estable de (1.15). Efectivamente,

|ϕ(t; t0 , y0 )| = |F (t)F (t0 )−1 y0 | ≤ kF (t)F (t0 )−1 ks |y0 | ≤ M |y0 |, ∀t0 ∈ I, ∀y0 ∈ RN , ∀t ≥ t0 .
niv

Basta tomar δ = ε/M para deducir la propiedad |ϕ(t; t0 , y0 )| ≤ ε para cualesquiera t0 ∈ I y t ≥ t0 ,

,U

siempre que |y0 | ≤ δ.

Supongamos ahora que ϕ0 es un equilibrio uniformemente estable de (1.15) y veamos (1.18).
AN

Fijado ε = 1, existe δ > 0 tal que

ED

|ϕ(t; t0 , y0 )| ≤ 1, ∀t0 ∈ I, ∀t ≥ t0 y ∀y0 : |y0 | ≤ δ.

Como anteriormente, si ahora tomamos z0 ∈ RN \ {0}, podemos aplicar la acotación anterior a

to.

z0
y0 = δ . Aplicando de nuevo la propiedad (1.20) deducimos
|z0 |
Dp

|z0 |
|ϕ(t; t0 , z0 )| = |F (t)F (t0 )−1 z0 | ≤ , ∀t0 ∈ I, ∀t ≥ t0 y ∀z0 ∈ RN ,
δ

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 1. Estabilidad de Sistemas Lineales-Perturbados 21

n
cio
na
y de aquı́,

ter
|F (t)F (t0 )−1 z0 |

In
1
kF (t)F (t0 )−1 ks = sup ≤ , ∀t0 ∈ I, ∀t ≥ t0 .

4.0
z0 ∈RN \{0} |z 0 | δ

al
Igu
Tenemos ası́ (1.18).

r tir
(d) Veamos este último punto. Supongamos en primer lugar que se tiene (1.19) y probemos que la

pa
m
solución nula de (1.15) es uniformemente asintóticamente estable, es decir, que ϕ0 es uniformemente

Co
estable y uniformemente atractiva. Claramente, la estimación (1.19) implica (1.18) y, usando el

al-
punto (c), deducimos que ϕ0 es un equilibrio de (1.15) uniformemente estable.

i
erc
Probemos la atractividad uniforme de ϕ0 , es decir, comprobemos la segunda propiedad de la

om
 
1 C

oC
Definición 1.3.6. Sea ε > 0 y supongamos que ε < C . Si tomamos γ = 1 y Tε = log , es

-N
α ε

n
fácil comprobar que se verifica:

ció
bu
|ϕ(t; t0 , y0 )| = |F (t)F (t0 )−1 y0 | ≤ kF (t)F (t0 )−1 ks |y0 |

tri
sA
≤ Ce−α(t−t0 ) ≤ ε, ∀t0 ∈ I, ∀y0 : |y0 | ≤ 1 y ∀t ≥ t0 + Tε .

on
mm
Obsérvese que si C ≤ ε, la desigualdad anterior serı́a válida para cualquier t ≥ t0 . Tenemos ası́ que

Co
ϕ0 es un equilibrio de (1.15) uniformemente atractivo.

ive
Supongamos ahora que ϕ0 es un equilibrio de (1.15) uniformemente asintóticamente estable. En
t
ea
particular, ϕ0 es uniformemente estable y la matriz fundamental F satisface la propiedad (1.18).
Cr

Por otro lado, ϕ0 es uniformemente atractiva y, ası́, existe γ > 0 para el que se tiene la segunda
ncia

propiedad de la Definición 1.3.6. Si aplicamos esta propiedad para ε = γ/2, deducimos que existe
ce
Li

T = Tγ/2 tal que

illa

γ
|ϕ(t; t0 , y0 )| ≤ , ∀t0 ∈ I, ∀y0 : |y0 | ≤ γ y ∀t ≥ t0 + T.
2
ev

Si ahora tomamos z0 ∈ RN \ {0} arbitrario, usamos la propiedad anterior para y0 = γz0 /|z0 | y,
eS

como anteriormente, aplicamos la propiedad (1.20), obtenemos

1
dd

|ϕ(t; t0 , z0 )| = |F (t)F (t0 )−1 z0 | ≤ |z0 |, ∀t0 ∈ I, ∀z0 ∈ RN \ {0} y ∀t ≥ t0 + T,

2
da

de donde
|F (t)F (t0 )−1 z0 | 1
i

kF (t)F (t0 )−1 ks = ≤ , ∀t0 ∈ I y ∀t ≥ t0 + T.

ers

sup
N
z0 ∈R \{0} |z 0 | 2
niv

Sean t0 ∈ I y t ≥ t0 . Entonces, existe n ∈ N (n ≥ 0) tal que t ∈ [t0 + nT, t0 + (n + 1)T ).

Teniendo en cuenta (1.18) y aplicando sucesivamente la propiedad anterior, podemos escribir
,U

kF (t)F (t0 )−1 ks = kF (t)F (t0 + nT )−1 F (t0 + nT )F (t0 + (n − 1)T )−1 · · · F (t0 + T )F (t0 )−1 ks
AN

≤ kF (t)F (t0 + nT )−1 ks kF (t0 + nT )F (t0 + (n − 1)T )−1 ks · · · kF (t0 + T )F (t0 )−1 ks
 n
1
≤M .
ED

2
1
Como t ∈ [t0 + nT, t0 + (n + 1)T ), en particular n ≥ (t − t0 ) − 1. Volviendo a la desigualdad
to.

T
anterior, obtenemos
Dp

 n   1 (t−t0 )−1
−1 1 1 T log 2
kF (t)F (t0 ) ks ≤ M ≤M = 2M e− T (t−t0 ) ,
2 2

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
22 1.4. Estabilidad de sistemas lineales

n
cio
na
log 2

ter
es decir, hemos obtenido (1.19) con C ≡ 2M y α ≡ . Esto finaliza la prueba del punto (d) y

In
T
del teorema.

4.0
al
Obsérvese que en el Teorema 1.4.8 hemos probado que, para el sistema lineal (1.15), la esta-

Igu
bilidad asintótica uniforme de la solución nula ϕ0 equivale a la propiedad (1.19). En el caso de

r tir
sistemas no lineales como (1.3), serı́a posible dar una nueva definición de estabilidad donde se

pa
m
ponga de manifiesto la citada propiedad. Esta definición serı́a:

Co
al-
Definición 1.4.12. Bajo las condiciones (1.2), se dice que la solución ϕ0 de (1.3) es (un equilibrio)

i
erc
exponencialmente asintóticamente estable si existen constantes C > 0, γ ∈ (0, ρ) y α > 0 tales que

om
oC
(a) I(t0 , y0 ) ⊃ [t0 , ∞), para cualesquiera t0 ∈ I e |y0 | ≤ γ;

-N
n
ció
(b) |ϕ(t; t0 , y0 )| ≤ C|y0 |e−α(t−t0 ) , para cualesquiera t0 ∈ I, |y0 | ≤ γ y t ≥ t0 .

bu
tri
Observación 1.4.13. 1. Obsérvese que el apartado (d) del Teorema 1.4.8 permite probar la

sA
siguiente equivalencia para el sistema lineal (1.15):

on
mm
Co
“El equilibrio ϕ0 de (1.15) es uniformemente asintóticamente estable si y solo si ϕ0 es

ive
exponencialmente asintóticamente estable”.
t
ea
Cr

2. En el caso de sistemas no lineales como (1.3) que satisfacen las hipótesis (1.2), es fácil com-
cia

probar la siguiente implicación:

n
ce
Li

“Si el equilibrio ϕ0 de (1.3) es exponencialmente asintóticamente estable, entonces ϕ0 es

illa

uniformemente asintóticamente estable”.

ev

Veremos que, en general, la implicación contraria es falsa (salvo, como hemos visto, en el caso
eS

de sistemas lineales).
dd

Ejercicio 1.4.14. Pruébense los puntos 1 y 2 de la observación anterior.

Observación 1.4.15 (Sistemas lineales no homogéneos). Terminemos esta sección comentan-

da

do cuáles son las condiciones equivalentes a la estabilidad cuando consideramos el s.d.o. lineal no
i

homogéneo:
ers

(1.21) y 0 = A(t)y + b(t),

niv

donde A ∈ C 0 (I; L(RN )), b ∈ C(I; RN ) e I = (τ, +∞), con τ ∈ [−∞, ∞). En este caso nos
,U

podrı́amos plantear la estabilidad de cualquier solución ϕ1 ∈ C 1 (I; RN )de (1.21) en I:

AN

ϕ01 (t) = A(t)ϕ1 (t) + b(t), ∀t ∈ I.

ED

Como vimos en la Obervación 1.3.8 basta hacer el cambio z = y − ϕ1 (t) y estudiar la estabili-
dad de la solución nula ϕ0 del nuevo sistema. Evidentemente, este nuevo sistema es el sistema
homogéneo (1.15).
to.

En conclusión, la estabilidad, atractividad, etc., de cualquier solución ϕ1 de (1.21) equivale a la

correspondiente propiedad de la solución nula ϕ0 del sistema homogéneo asociado, sistema (1.15).
Dp

Esta es la razón por la que, por abuso de lenguaje, se habla de la estabilidad, atractividad, etc.,
del sistema (1.15) (o de (1.21)) sin hacer referencia a ninguna solución del citado sistema.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 1. Estabilidad de Sistemas Lineales-Perturbados 23

n
cio
na
1.5. Aplicación al caso de sistemas lineales de coeficientes cons-

ter
In
tantes

4.0
al
Igu
En esta sección estudiaremos el caso particular de sistemas lineales de coeficientes constantes.

tir
Consideremos, por tanto, el sistema lineal

r
pa
m
(1.22) y 0 = Ay,

Co
al-
donde A ∈ L(RN ) está dada. Evidentemente el sistema anterior es un sistema autónomo. Por tanto,

i
erc
sabemos que los conceptos de estabilidad equivalen a los correspondientes conceptos uniformes. El

om
oC
objetivo de esta sección es reescribir el Teorema 1.4.8 en el caso del sistema (1.22). Veremos que

-N
los conceptos de estabilidad equivalen en este caso a ciertas propiedades de los autovalores de A.

n
ció
De nuevo, enunciaremos el resultado para la solución nula ϕ0 de (1.22) en I = R. Se tiene:

bu
tri
Teorema 1.5.1. Sea {λi }1≤i≤n ⊂ C el conjunto de autovalores distintos de la matriz A ∈ L(RN ).

sA
Entonces, se tiene:

on
mm
(i) La solución ϕ0 de (1.22) es uniformemente asintóticamente estable si y solo si <(λi ) < 0

Co
para todo i : 1 ≤ i ≤ n.

ive
t
ea
(ii) La solución ϕ0 de (1.22) es uniformemente estable si y solo si <(λi ) ≤ 0 para todo i : 1 ≤ i ≤ n
Cr

y, si para j : 1 ≤ j ≤ n se tiene <(λj ) = 0, entonces las cajas de Jordan asociadas a λj tienen

cia

dimensión 1 (la multiplicidad geométrica y la multiplicidad algebraica de λj coinciden).

n
ce
Li

Observación 1.5.2. Teniendo en cuenta que (1.22) es un sistema autónomo, podemos escribir que
illa

su solución nula ϕ0 es inestable (es decir, no es estable) si y solo si ϕ0 no es uniformemente estable.

Del apartado (II) del Teorema 1.5.1 deducimos:
ev

“La solución ϕ0 de (1.22) es inestable si y solo existe λj , con 1 ≤ j ≤ n, tal que, o

eS

bien <(λj ) > 0, o bien <(λj ) = 0 y λj tiene asociada una caja de Jordan de dimensión
mayor o igual a dos.”
dd

Demostración: La clave de la demostración está en hallar una matriz fundamental de (1.22) y

da

aplicar el Teorema 1.4.8. Recordemos que, si Je es la forma canónica real de A, entonces existe
Pe ∈ L(RN ), con det Pe 6= 0, tal que A = PeJePe−1 . En este caso, una matriz fundamental de (1.22)
i
ers

viene dada por la exponencial matricial

niv

Fe(t) = etA = PeeJt Pe−1 , ∀t ∈ R,

e

o bien
,U

F (t) = Fe(t)Pe = PeeJt , ∀t ∈ R.

e
AN

Por último, aplicaremos el Teorema 1.4.8 con la norma matricial

kM k := kPe−1 M ks
ED

en lugar de la norma matricial k · ks (debido a que det Pe 6= 0, es fácil ver que son equivalentes).
to.

Por tanto, todo se reduce a estudiar kF (t)k = keJt ks .

e

Es fácil deducir el resultado sin más que tener en cuenta que los elementos de eJt son de la
e
Dp

forma
tj−1 e<(λi )t [aij sen (=(λi )t) + bij cos (=(λi )t)] ,

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
ion
24 1.6. Estabilidad de perturbaciones de sistemas lineales

c
na
t er
In
con aij , bij ∈ R, 1 ≤ i ≤ n y j ≥ 1, siendo j menor o igual que la mayor dimensión de las cajas de

.0
Jordan asociadas a λi .

4
al
Para finalizar esta sección, analicemos el caso particular de la e.d.o. lineal de orden n y coefi-

Igu
cientes constantes:

tir
r
pa
om
(1.23) y n) + a1 y n−1) + · · · + an−1 y 0 + an y = 0 en I = R,

a l-C
con ai ∈ R, 1 ≤ i ≤ n. Recordemos que las raı́ces {µi }1≤i≤m ⊂ C del polinomio caracterı́stico

rci
me
Co
p(µ) = µn + a1 µn−1 + · · · + an−1 µ + an

No
n-
ció
proporcionan un sistema fundamental para (1.23). Se tiene:

u
rib
Teorema 1.5.3. Sea ϕ0 la solución nula en R de (1.23). Entonces:

At
ns
(a) La solución ϕ0 de (1.23) es exponencialmente asintóticamente estable si y solo si <(µi ) < 0

m mo
para todo i : 1 ≤ i ≤ m.

Co
e
tiv
(b) La solución ϕ0 de (1.23) es uniformemente estable si y solo si <(µi ) ≤ 0 para todo i : 1 ≤ i ≤ m

ea
y, si para j : 1 ≤ j ≤ m se tiene <(µj ) = 0, entonces µj es simple.
Cr
cia

La prueba del teorema es una simple aplicación del Teorema 1.5.1.

cen
Li
il la

1.6. Estabilidad de perturbaciones de sistemas lineales

ev

Una vez estudiadas las propiedades de estabilidad de la solución nula ϕ0 del s.d.o. lineal (1.15)
veamos qué ocurre con las propiedades de estabilidad de sistemas no lineales. En concreto, en esta
eS

sección estamos interesados en sistemas no lineales que se escriben como suma de una parte lineal
más una “pequeña” (en algún sentido que precisaremos) perturbación no lineal de ese sumando
dd

lineal. Como suele ocurrir en otras ocasiones, veremos que si la perturbación es suficientemente
“pequeña”, las propiedades de estabilidad de la solución nula del problema lineal son heredadas
ida

por ϕ0 como solución del sistema no lineal. Veamos cuál es el marco en el que trabajaremos:
Consideremos el s.d.o. no lineal
ers

(1.24) y 0 = A(t)y + g(t, y),

niv

e L(RN )) y g ∈ C 0 (Ω; RN ) ∩ Liploc (y; Ω) para un intervalo Ie y un abierto conexo

donde A ∈ C 0 (I;
no vacı́o Ω ⊆ RN +1 que satisfacen
,U

I × B(0; ρ) ⊆ Ω ⊆ Ie × RN ,
AN

para I = (τ, ∞), con τ ∈ [−∞, ∞) y ρ ∈ (0, ∞].

Supongamos además que g(t, 0) = 0 para cualquier t ∈ I. Como en ocasiones anteriores, esta
ED

última propiedad asegura que la función ϕ0 (t) = 0 es solución del sistema (1.24) en I. Evidente-
mente, ϕ0 es también solución en Ie del sistema lineal homogéneo (1.15) asociado.
Se tiene:
to.

Teorema 1.6.1 (Teorema de estabilidad en primera aproximación). Bajo las condiciones

Dp

anteriores, se tiene:

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 1. Estabilidad de Sistemas Lineales-Perturbados 25

n
cio
na
(a) Supongamos que

ter
|g(t, y)|

In
lı́m = 0,

4.0
|y|→0 |y|

al
uniformemente en I, es decir, para cualquier ε > 0, existe µ ∈ (0, ρ) tal que si |y| ≤ µ se tiene

Igu
tir
|g(t, y)| ≤ ε|y|, para todo t ∈ I. Ası́, si ϕ0 es un equilibrio uniformemente asintóticamente

r
pa
estable del sistema lineal (1.15), entonces ϕ0 es un equilibrio exponencialmente asintóticamente

m
estable del sistema no lineal (1.24).

Co
al-
(b) Supongamos que |g(t, y)| ≤ α(t)|y|, para cualesquiera (t, y) ∈ I × B(0; ρ), con α ∈ C 0 (I)

i
erc
satisfaciendo

om
Z ∞

oC
α(t) dt < ∞.

-N
τ

n
ció
Ası́, si ϕ0 es un equilibrio uniformemente estable del sistema lineal (1.15), entonces ϕ0 es un

bu
equilibrio uniformemente estable del sistema no lineal (1.24).

tri
sA
Demostración: Nos centraremos en la prueba del apartado (a). La demostración del apartado (b)

on
mm
sigue las mismas ideas de la prueba del apartado (a).

Co
Ejercicio 1.6.2. Pruébese el apartado (b) del Teorema 1.6.1.

ive
t
(a) De las hipótesis del enunciado deducimos que, fijado (t0 , y0 ) ∈ Ω, el problema de valores iniciales
ea
Cr

asociado al sistema (1.24) admite una única solución maximal ϕ(·; t0 , y0 ) definida en el intervalo
cia

I(t0 , y0 ). Nuestro objetivo será comprobar que la solución maximal ϕ(·; t0 , y0 ) satisface las dos
n
ce

condiciones de la Definición 1.4.12, es decir, que existen constantes C e > 0, γe ∈ (0, ρ) y α

e > 0 tales
Li

que
illa

(i) I(t0 , y0 ) ⊃ [t0 , ∞), para cualesquiera t0 ∈ I e |y0 | ≤ γ

e;
ev

e 0 |e−eα(t−t0 ) , para cualesquiera t0 ∈ I, |y0 | ≤ γ

(ii) |ϕ(t; t0 , y0 )| ≤ C|y e y t ≥ t0 .
eS

e L(RN )) una matriz fundamental asociada al sistema lineal (1.15). Como la

Sea F ∈ C 1 (I;
solución ϕ0 de (1.15) es uniformemente asintóticamente estable, podemos aplicar la caracteriza-
dd

ción (1.19) del Teorema 1.4.8 y deducir que existen dos constantes positivas α y C tales que

kF (t)F (t0 )−1 ks ≤ Ce−α(t−t0 ) , ∀t0 ∈ I, ∀t ≥ t0 .

da

Para probar (i) y (ii) usaremos la siguiente idea: si (t0 , y0 ) ∈ Ω, la solución maximal ϕ(·; t0 , y0 )
i
ers

del problema de Cauchy asociado a (1.24) y condición inicial (t0 , y0 ) satisface

niv

(
ϕ0 (t; t0 , y0 ) = A(t)ϕ(t; t0 , y0 ) + g(t, ϕ(t; t0 , y0 )), ∀t ∈ I(t0 , y0 ),
ϕ(t0 ; t0 , y0 ) = y0 .
,U

Si introducimos la función b(t) = g(t, ϕ(t; t0 , y0 )), con t ∈ I(t0 , y0 ), entonces, b ∈ C 0 (I(t0 , y0 ); RN ).
AN

Además, podemos ver la función ϕ(·; t0 , y0 ) como la solución en I(t0 , y0 ) del problema de Cauchy
para el sistema lineal no homogéneo
ED

(
y 0 = A(t)y + b(t), en I(t0 , y0 ),
y(t0 ) = y0 .
to.

Usando la fórmula (1.13) para la función b anterior, deducimos

Dp

Z t
−1
ϕ(t; t0 , y0 ) = F (t)F (t0 ) y0 + F (t)F (s)−1 g(s, ϕ(s; t0 , y0 )) ds, ∀t ∈ I(t0 , y0 ).
t0

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
26 1.6. Estabilidad de perturbaciones de sistemas lineales

n
cio
na
Fijemos (t0 , y0 ) ∈ I × B(0; ρ) tal que |y0 | ≤ γ e ∈ (0, ρ) a determinar. Por otro lado,
e, con γ

ter
In
fijemos ε > 0 (también a determinar). Aplicando la hipótesis del enunciado, existe µ ∈ (0, ρ) tal

4.0
que

al
Igu
(1.25) |g(t, y)| ≤ ε|y|, ∀t ∈ I y ∀y : |y| ≤ µ.

r tir
pa
e ∈ (0, ρ) y ε > 0 tal que si |y0 | ≤ γ
Nuestro objetivo será probar que podemos elegir γ e se tiene:

m
Co
u(t) := |ϕ(t; t0 , y0 )| ≤ µ, ∀t ∈ I(t0 , y0 ) ∩ [t0 , ∞).

al-
i
erc
Efectivamente, en primer lugar, se tiene

om
oC
u(t0 ) = |y0 | ≤ γ
e<µ

-N
n
ció
siempre que impongamos la desigualdad γ e<µ.

bu
tri
Por reducción al absurdo, supongamos ahora que existe t∗ ∈ I(t0 , y0 ) ∩ [t0 , ∞) tal que u(t∗ ) > µ.

sA
Utilizando que la función u satisface u ∈ C 0 (I(t0 , y0 ) ∩ [t0 , ∞)), deducimos que existe T ∈ [t0 , t∗ )

on
tal que

mm
u(T ) = µ y u(t) < µ, ∀t ∈ [t0 , T ) ⊂ I(t0 , y0 ) ∩ [t0 , ∞).

Co
ive
Sea t ∈ [t0 , T ]. Nuestra próxima tarea será acotar u(t). Para ello, utilizaremos la expresión de
t
ea
ϕ(t; t0 , y0 ) deducida anteriormente y la hipótesis sobre la matriz fundamental F (·). Ası́,
Cr
cia

 Z t
−1
 u(t) = |ϕ(t; t0 , y0 )| ≤ kF (t)F (t0 ) ks |y0 | + kF (t)F (s)−1 ks |g(s, ϕ(s; t0 , y0 ))| ds,
n



ce


t0
Li

Z t
illa

−α(t−t0 )
e−α(t−s) |g(s, ϕ(s; t0 , y0 ))| ds.



 ≤ Ce |y0 | + C
t0
ev

Por otro lado, como t ∈ [t0 , T ], también se tiene u(s) = |ϕ(s; t0 , y0 )| ≤ µ para cualquier s ∈ [t0 , T ].
eS

Podemos utilizar también la acotación (1.25) y deducir:

Z t
dd

−α(t−t0 )
u(t) ≤ Ce |y0 | + Cε e−α(t−s) u(s) ds,
t0
da

y de aquı́, Z t
eαt u(t) ≤ Ceαt0 |y0 | + Cε eαs u(s) ds,
i

∀t ∈ [t0 , T ].
ers

t0

Obsérvese que podemos aplicar el Lema de Gronwall a la función v(t) = eαt u(t) (función continua
niv

y positiva) en el intervalo [t0 , T ]. Llegamos de este modo:

,U

eαt u(t) ≤ Ceαt0 |y0 |eCε(t−t0 ) , ∀t ∈ [t0 , T ],

AN

y, de aquı́,
u(t) ≤ C|y0 |e−(α−Cε)(t−t0 ) , ∀t ∈ [t0 , T ].
ED

α
Finalmente, si tomamos ε = deducimos la acotación para u(t) = |ϕ(t; t0 , y0 )|:
2C
α
u(t) := |ϕ(t; t0 , y0 )| ≤ C|y0 |e− 2 (t−t0 ) , ∀t ∈ [t0 , T ].
to.

(1.26)

Aplicando la desigualdad anterior en el punto t = T y teniendo en cuenta que |y0 | ≤ γ

Dp

e, inferimos
α
µ = u(T ) ≤ C|y0 |e− 2 (T −t0 ) ≤ Ce
γ < µ,

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 1. Estabilidad de Sistemas Lineales-Perturbados 27

n
cio
na
e ∈ (0, ρ) y γ

ter
siempre que elijamos γ e < µ/C . Llegamos de esta manera a un absurdo.

In
α
Resumiendo, hemos tomado ε = y hemos impuesto tres condiciones sobre γ
e. Ası́, tomando

4.0
2C

al
Igu
n µo
0<γe < mı́n ρ, µ, ,

tir
C

r
pa
llegamos a que u(t) =: |ϕ(t; t0 , y0 )| ≤ µ ∈ (0, ρ), para cualquier t ∈ I(t0 , y0 ) ∩ [t0 , ∞). Como

m
Co
hemos visto en otras ocasiones, esto implica que [t0 , ∞) ⊂ I(t0 , y0 ). Además, podemos repetir el

al-
mismo razonamiento anterior cambiando el intervalo [t0 , T ] por el intervalo [t0 , ∞) y deducir que la

i
erc
acotación (1.26) es válida en el intervalo [t0 , ∞). Hemos demostrado, por tanto, las dos condiciones

om
de la Definición 1.4.12. Esto termina la prueba del apartado (a).

oC
-N
Como consecuencia de este resultado tenemos el siguiente:

n
ció
Corolario 1.6.3 (Estabilidad por linealización). Consideremos un sistema autónomo

bu
tri
sA
(1.27) y 0 = f (y)

on
mm
 
∂fi
con f ∈ C 2 (Bρ ), f (0) = 0. Si la matriz jacobiana en y = 0, ∂yj (0) ij tiene todos los autovalores

Co
con parte real negativa, entonces ϕ0 es un equilibrio exponencialmente asintóticamente estable del
ive
t
sistema (1.27). ea
Cr
cia

Demostración: Gracias a la regularidad de f , y usando un desarrollo de f (y) alrededor de y = 0,

n

tenemos
ce

∂f
Li

f (y) = (0)y + g(y),

∂y
illa

donde
|g(y)|
ev

lı́m = 0.
|y|→0 |y|
eS

Basta ahora aplicar el Teorema 1.6.1.

Hay un resultado de inestabilidad por linealización mucho más técnico de demostrar y que no
dd

entra en los objetivos de esta asignatura.

da

Teorema 1.6.4 (Inestabilidad por linealización). Consideremos

  el sistema autónomo (1.27)
2 ∂fi
con f ∈ C (Bρ ), f (0) = 0. Si la matriz jacobiana en y = 0, ∂yj (0) tiene algún autovalor con
i
ers

ij
parte real positiva, entonces ϕ0 es un equilibrio inestable.
niv

1.7. Comentarios bibliográficos

,U

Como dijimos anteriormente, los resultados enunciados en la Sección 1.1 pueden ser consultados
AN

en [13], [15] o [18].

Por otro lado, hemos seguido principalmente la referencia [14] en lo concerniente a los conceptos
ED

de estabilidad, estabilidad de sistemas lineales y estabilidad de sistemas lineales perturbados.

to.
Dp

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
28 1.7. Comentarios bibliográficos

n
cio
na
ter
In
4.0
al
Igu
r tir
pa
m
Co
al-
i
erc
om
oC
-N
n
ció
bu
tri
sA
on
mm
Co
ive
t
ea
Cr
cia
n
ce
Li
illa
ev
eS
dd
i da
ers
niv
,U
AN
ED
to.
Dp

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
c ion
na
t er
In
4.0
al
Igu
tir
r
pa
om
Capı́tulo 2

a l-C
rci
me
El Segundo Método de Estabilidad de

Co
No
n-
Liapunov

ció
u
rib
At
ns
m mo
En este capı́tulo daremos una introducción al llamado segundo método de estabilidad de

Co
Liapunov, también llamado método directo de Liapunov. El uso de esta nomenclatura quedará

e
tiv
claro en lo que sigue: los resultados que presentaremos en el capı́tulo nos permitirán hacer un estudio

ea
de las propiedades de estabilidad de las soluciones del s.d.o. considerado, sin tener que calcular las
Cr
soluciones maximales del sistema en cuestión.
cia
cen
Li

2.1. Introducción. Funciones de Liapunov

il la

Los resultados de estabilidad que presentamos en este capı́tulo relacionan la existencia de de-
ev

terminadas funciones reales V (definidas en Bρ = B(0, ρ), con ρ ∈ (0, ∞)) con las propiedades de
estabilidad del sistema diferencial considerado (método directo). El inconveniente de este método
eS

radica en que no hay procedimientos generales que permitan calcular las llamadas funciones de
Liapunov, aunque en los casos de s.d.o. con origen fı́sico, estas funciones están relacionadas con
dd

la energı́a asociada al sistema. De manera general, veremos que si la función V “decrece”(es decir,
la energı́a asociada al sistema decrece), entonces la solución nula es estable (el sistema evoluciona
ida

hacia la solución nula).

En el estudio que llevaremos a cabo, nos restringiremos, por comodidad, al caso de sistemas
ers

diferenciales autónomos, aunque la mayor parte de los resultados que veremos son fácilmente ge-
neralizables al caso no autónomo. Finalmente, es interesante resaltar que muchos de los sistemas
niv

diferenciales que modelan fenómenos reales son autónomos.

A lo largo de este capı́tulo consideremos el s.d.o. autónomo (1.6):
,U

y 0 = f (y),
AN

con f : D −→ RN y D ⊆ RN un abierto conexo no vacı́o. Supondremos también que f y D

satisfacen (1.7) para cierto ρ ∈ (0, ∞) (recordemos que Bρ = B(0; ρ)). Como dijimos más arriba,
ED

podemos considerar Ω = R × D como abierto maximal de existencia y unicidad asociado al sistema.

Por otro lado, la hipótesis f (0) = 0 en particular implica que la función nula ϕ0 ≡ 0 es solución en
I ≡ R de (1.6). Por último, recordemos que, al tratarse de un sistema autónomo, las propiedades
to.

de estabilidad de la solución ϕ0 de (1.6) equivalen a las correspondientes propiedades uniformes.

Comencemos viendo algunas definiciones.
Dp

29
 al.
30 2.1. Introducción. Funciones de Liapunov

n
cio
na
Definición 2.1.1. Sean ρ ∈ (0, ∞) y V ∈ C 0 (B ρ ) una función real. Se dice que V es definida

ter
In
positiva en Bρ si V (0) = 0 y V (y) > 0 para cualquier y ∈ B ρ \ {0}. Del mismo modo, se dice que

4.0
V es definida negativa en Bρ si −V es definida positiva en Bρ .

al
Igu
N

tir
X
Ejemplo 2.1.2. Es fácil comprobar que la función V (y) = yi2 es definida positiva en cualquier

r
pa
i=1

m
bola Bρ .

Co
Por otro lado, es fácil ver que la función de R3 dada por V (y1 , y2 , y3 ) = y12 + y22 no es definida

al-
i
erc
positiva (ni negativa) en ninguna bola Bρ , con ρ > 0.

om
Ejemplo 2.1.3. Como ejemplo, veamos el carácter definido positivo de una importante clase de

oC
funciones V . Fijemos B ∈ L(RN ) una matriz cuadrada y consideremos la función

-N
n
ció
N

bu
X
V (y) = y T By = ∀y ∈ RN ,

tri
bij yi yj ,

sA
i,j=1

on
mm
(y T representa el vector -fila- transpuesto de y). Obsérvese que V ∈ C 0 (B ρ ), para cualquier ρ > 0,

Co
y V (0) = 0. Es fácil deducir la siguiente propiedad

ive
t
“La función V es definida positiva en Bρ , con ρ > 0, si y solo si la matriz B es definida
ea
Cr

positiva.”
ncia

Ejercicio 2.1.4. Pruébese la propiedad anterior.

ce
Li

Ejemplo 2.1.5. Sea ρ ∈ (0, 2π) y consideremos la función V : Bρ ⊂ R2 −→ R dada por

illa

1
V (y1 , y2 ) = y22 + k(1 − cos y1 ),
ev

∀y = (y1 , y2 ) ∈ Bρ ,
2
eS

con k > 0 un número real. Veamos que V es definida positiva en Bρ . Efectivamente, se tiene que
V ∈ C 0 (B ρ ) y V (0) = 0. Por otro lado, los dos sumandos de V son positivos, por tanto, V (y) = 0
dd

si y solo si y2 = 0 y cos y1 = 1, es decir, si y solo si y = (2nπ, 0) con n ∈ Z. Por ser ρ ∈ (0, 2π),
concluimos
da

V (y) > 0, ∀y ∈ B ρ \ {0}.

i

Tenemos que V es definida positiva en Bρ , siempre que ρ ∈ (0, 2π).

ers

Continuamos con las definiciones introduciendo el concepto de función de Liapunov para al

niv

s.d.o. autónomo (1.6):

,U

Definición 2.1.6. Sea V : Bρ −→ R una función tal que V ∈ C 1 (Bρ ) (ρ > 0).

(a) Se denomina derivada respecto del sistema autónomo (1.6) a la función V̇ : Bρ −→ R dada por
AN

N
∂V
ED

X
V̇ (y) = (y)fi (y), ∀y ∈ Bρ .
∂yi
i=1
to.

(b) Se dice que V ∈ C 1 (Bρ ) ∩ C 0 (B ρ ) es una función de Liapunov en Bρ para el sistema autóno-
mo (1.6) si V es definida positiva en Bρ y
Dp

V̇ (y) ≤ 0, ∀y ∈ Bρ .

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 2. El Segundo Método de Liapunov 31

n
cio
na
Observación 2.1.7. Supongamos que ϕ es una solución del sistema (1.6) en un intervalo J ⊂ R

ter
In
que verifica que ϕ(t) ∈ Bρ para cualquier t ∈ J. Entonces, tiene sentido la función compuesta

4.0
E(·) = V (ϕ(·)) definida en J y satisface E ∈ C 1 (J) y (regla de la cadena)

al
Igu
N N
d X ∂V X ∂V

tir
E 0 (t) = [V (ϕ(t))] = (ϕ(t))ϕ0i (t) = (ϕ(t))fi (ϕi (t)) = V̇ (ϕ(t)), ∀t ∈ J.

r
dt ∂xi ∂xi

pa
i=1 i=1

m
Co
Obsérvese que si además V es una función de Liapunov para el sistema (1.6) en Bρ , entonces

al-
i
tendrı́amos

erc
E 0 (t) = V̇ (ϕ(t)) ≤ 0, ∀t ∈ J,

om
oC
es decir, E(t) es una función no negativa y decreciente en J.

-N
n
ció
bu
2.2. Condiciones suficientes de estabilidad

tri
sA
En esta sección presentaremos el resultado de estabilidad de la solución nula del sistema autóno-

on
mm
mo (1.6) usando el método directo de Liapunov. Se tiene:

Co
Teorema 2.2.1 (Condiciones suficientes de estabilidad de Liapunov). Sean ρ > 0, tal que

ive
Bρ ⊆ D, y V ∈ C 1 (B ρ ) una función de Liapunov en Bρ para el sistema (1.6). Entonces, se tiene:
t
ea
Cr

(a) La solución ϕ0 de (1.6) en R es uniformemente estable.

cia
n
ce

(b) Supongamos además que V̇ (y) < 0 para cualquier y ∈ B ρ \ {0}. Entonces, la solución ϕ0
Li

de (1.6) en R es uniformemente asintóticamente estable.

illa

(c) Finalmente, supongamos que existen constantes c1 , c2 , c3 > 0 tales que

ev

(2.1) c1 |y|2 ≤ V (y) ≤ c2 |y|2 y V̇ (y) ≤ −c3 |y|2 , ∀y ∈ Bρ .

eS

Entonces, la solución ϕ0 de (1.6) en R es exponencialmente asintóticamente estable.

dd

Demostración:
da

(a) Comencemos observando que, al tratarse de un sistema autónomo, la estabilidad uniforme de

la solución nula de (1.6) equivale a la estabilidad de la misma solución. Por otro lado, utilizando
i

la Proposición 1.3.13, basta comprobar la Definición 1.3.1 (en realidad, la Observación 1.3.2) para
ers

t0 = 0, es decir, hay que probar que para cualquier ε ∈ (0, ρ), existe δ ∈ (0, ρ) tal que, si |y0 | ≤ δ,
niv

se tiene

(2.2) |ϕ(t; 0, y0 )| ≤ ε, ∀t ∈ I(0, y0 ) ∩ [0, ∞).

,U

Antes de empezar la prueba, hagamos la siguiente observación: Dado y0 ∈ Bρ ⊆ D, podemos

AN

plantear los problemas de Cauchy para el sistema (1.6):

ED

(
y 0 = f (y) en Ω = R × D,
(P C)
y(0) = y0
to.

y
Dp

(
y 0 = f (y) e = R × Bρ ,
en Ω
(P
g C)
y(0) = y0 .

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
32 2.2. Condiciones suficientes de estabilidad

n
cio
na
Evidentemente, las hipótesis impuestas a f y D permiten afirmar que (P C) admite una única

ter
In
solución maximal, denotada ϕ(·; 0, y0 ), definida en I(0, y0 ). También se tiene que (P gC) tiene una

4.0
única solución maximal, ahora denotada ϕ(·; e 0, y0 ), definida en I(0, y0 ). Es fácil comprobar que
e

al
(I(0,
e y0 ), ϕ(·;
e 0, y0 )) es solución local de (P C) y, ası́,

Igu
tir
e y0 ) ⊆ I(0, y0 ) ∀t ∈ I(0,

r
(2.3) I(0, y ϕ(t;
e 0, y0 ) = ϕ(t; 0, y0 ), e y0 ).

pa
m
Co
Comencemos probando (2.2) con ϕ(t;
e 0, y0 ) e I(0,
e y0 ) en lugar de ϕ(t; 0, y0 ) e I(0, y0 ).

al-
Fijemos ε ∈ (0, ρ) y tomemos

i
erc
λ(ε) = mı́n V (y).

om
ε≤|y|≤ρ

oC
-N
De las hipótesis del enunciado, deducimos que λ(ε) > 0. Por otro lado, de la propia definición de

n
λ(ε) es fácil comprobar la siguiente propiedad:

ció
bu
Propiedad (P): “Sean ε ∈ (0, ρ) e ye ∈ B ρ tales que V (e
y ) < λ(ε). Entonces, |e
y | < ε”.

tri
Efectivamente, si en las condiciones de la propiedad (P) se tuviera |e
y | ≥ ε, entonces,

sA
on
ye ∈ {y ∈ RN : ε ≤ |y| ≤ ρ}.

mm
Co
y ) ≥ mı́nε≤|y|≤ρ V (y) = λ(ε) y llegarı́amos a un
De la definición de λ(ε) se deducirı́a λ(ε) > V (e
ive
absurdo. ea
t
Cr
Probemos ya el primer apartado del teorema. Como V es continua y V (0) = 0, obtenemos que
cia

existe δ = δ(ε) ∈ (0, ρ) tal que

n

V (y) < λ(ε), ∀y : |y| ≤ δ.

ce
Li

Sea y0 ∈ Bρ con |y0 | ≤ δ y consideremos E(t) = V (ϕ(t; e 0, y0 )), con t ∈ I(0,

e y0 ). Obsérvese
illa

que tiene sentido la composición y, de hecho, E ∈ C 1 (I(0,

e y0 )). Repitiendo el cálculo hecho en la
Observación 2.1.7 deducimos
ev
eS

E 0 (t) = V̇ (ϕ(t;
e 0, y0 )) ≤ 0, ∀t ∈ I(0,
e y0 ),
dd

es decir, la función E es decreciente en I(0,

e y0 ). Por tanto,

e 0, y0 )) = E(t) ≤ E(0) = V (y0 ) < λ(ε),

V (ϕ(t; ∀t ∈ I(0,
e y0 ) ∩ [0, ∞).
da

De la desigualdad anterior y utilizando la propiedad (P) deducimos

i
ers

|ϕ(t;
e 0, y0 )| ≤ ε, ∀t ∈ I(0,
e y0 ) ∩ [0, ∞).
niv

Finalmente, como hicimos en la Observación 1.3.2, de esta última desigualdad deducimos

,U

e y0 ) ⊃ [0, ∞)
I(0, y |ϕ(t;
e 0, y0 )| ≤ ε, ∀t ∈ [0, ∞).
AN

Sin más que utilizar (2.3) deducimos (2.2). Esto prueba el apartado (a).
ED

(b) Supongamos ahora que V ∈ C 1 (Bρ ) es una función de Liapunov en Bρ para el sistema (1.6)
que, además, satisface que V̇ es definida negativa en Bρ . En particular, podemos aplicar el apartado
(a) y deducir que la solución nula ϕ0 de (1.6) es uniformemente estable. Ası́, dado ε = ρ/2, existe
to.

γ = δ(ρ/2) ∈ (0, ρ) tal que si |y0 | ≤ γ se tiene

Dp

ρ
I(0, y0 ) ⊃ [0, ∞) y |ϕ(t; 0, y0 )| ≤ , ∀t ≥ 0.
2

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 2. El Segundo Método de Liapunov 33

n
cio
na
Demostraremos que si |y0 | ≤ γ, entonces lı́mt→∞ |ϕ(t; 0, y0 )| = 0. Teniendo en cuenta el Coro-

ter
In
lario 1.3.14, deducimos que ϕ0 es uniformemente atractiva y, por tanto, es uniformemente asintóti-

4.0
camente estable.

al
Como en el apartado (a), podemos considerar E(t) = V (ϕ(t; 0, y0 )), con t ∈ [0, ∞) y deducir

Igu
que E está bien definida y satisface E ∈ C 1 ([0, ∞)) y

r tir
pa
E 0 (t) = V̇ (ϕ(t; 0, y0 )) ≤ 0, ∀t ≥ 0.

m
Co
al-
En particular la función E es positiva y decreciente en [0, ∞). De aquı́ deducimos que existe

i
erc
om
lı́m E(t) = lı́m V (ϕ(t; 0, y0 )) = α ≥ 0.

oC
t→∞ t→∞

-N
Veamos en primer lugar que α = 0. Por reducción al absurdo, supongamos que α > 0. En

n
ció
particular se tiene

bu
α
V (ϕ(t; 0, y0 )) > , ∀t ∈ [0, ∞).

tri
2

sA
0

on
Por otro lado, como V ∈ C (Bρ ) y V (0) = 0, también deducimos que existe µ ∈ (0, ρ) tal que

mm
α

Co
V (y) ≤ , ∀y : |y| ≤ µ.
2
ive
t
ea
Comparando las dos últimas desigualdades, llegamos a que
Cr
cia

(2.4) |ϕ(t; 0, y0 )| > µ, ∀t ∈ [0, ∞).

n
ce
Li

Tenı́amos como hipótesis que V̇ es definida negativa en Bρ . Volviendo a la función E(·) y

illa

utilizando (2.4) obtenemos

E 0 (t) = V̇ (ϕ(t; 0, y0 )) ≤ máx V̇ (y) = −b(µ) < 0, ∀t ∈ [0, ∞).

ev

µ≤|y|≤ρ
eS

Si tomamos t ∈ [0, ∞) e integramos la desigualdad anterior en el intervalo [0, t], conseguimos

dd

E(t) − E(0) ≤ −b(µ)t, ∀t ∈ [0, ∞),

es decir,
da

V (ϕ(t; 0, y0 )) = E(t) ≤ E(0) − b(µ)t = V (y0 ) − b(µ)t, ∀t ∈ [0, ∞).

i
ers

Tomando lı́mite en esta última desigualdad

niv

0 < α = lı́m E(t) = lı́m V (ϕ(t; 0, y0 )) = −∞,

t→∞ t→∞
,U

lo que, evidentemente es absurdo. Por tanto, lı́mt→∞ V (ϕ(t; 0, y0 )) = 0.

Para acabar, veamos que existe lı́mt→∞ ϕ(t; 0, y0 ) = 0 y para ello fijemos ε ∈ (0, ρ). Considere-
AN

mos de nuevo la expresión

λ(ε) = mı́n V (y) > 0.
ε≤|y|≤ρ
ED

Como lı́mt→∞ V (ϕ(t; 0, y0 )) = 0, obtenemos que existe Tε > 0 tal que

0 ≤ V (ϕ(t; 0, y0 )) < λ(ε), ∀t ≥ Tε .

to.

Utilizando de nuevo la propiedad (P) podemos concluir que

Dp

|ϕ(t; 0, y0 )| ≤ ε, ∀t ≥ Tε .

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
34 2.2. Condiciones suficientes de estabilidad

n
cio
na
En definitiva, lı́mt→∞ |ϕ(t; 0, y0 )| = 0 y la solución ϕ0 de (1.6) es uniformemente atractiva.

ter
In
4.0
(c) Probemos a continuación el tercer punto del resultado. En primer lugar, las hipótesis (2.1)

al
en particular implican que V es una función de Liapunov en Bρ para el sistema autónomo (1.6).

Igu
Tenemos ası́ que la solución nula es (uniformemente) estable. Razonando como en el apartado (b),

r tir
dado ρ/2 > 0, existe γ ∈ (0, ρ) tal que si |y0 | ≤ γ se tiene

pa
m
Co
ρ
I(0, y0 ) ⊃ [0, ∞) y |ϕ(t; 0, y0 )| ≤ , ∀t ≥ 0.

al-
2

i
erc
Tomemos por tanto |y0 | ≤ γ. Siguiendo el razonamiento del apartado (b) también deducimos que

om
oC
la función E(t) = V (ϕ(t; 0, y0 )) está bien definida en [0, ∞) y, utilizando las hipótesis (2.1),

n -N
c3 c3

ció
(2.5) E 0 (t) = V̇ (ϕ(t; 0, y0 )) ≤ −c3 |ϕ(t; 0, y0 )|2 ≤ − V (ϕ(t; 0, y0 )) = − E(t), ∀t ≥ 0.
c2 c2

bu
tri
sA
Utilizamos ahora el Lema de Gronwall (este resultado fue estudiado en la asignatura Ecuacio-

on
nes Diferenciales Ordinarias; ver también [15], p. 121) para deducir

mm
c c c

Co
− c3 t − c3 t − c3 t
(2.6) E(t) ≤ E(0)e 2 = V (y0 )e 2 ≤ c2 |y0 |2 e 2 , ∀t ≥ 0.

ive
t
ea
Hacemos un alto en la demostración del apartado (c) pues merece la pena recordar cómo se
Cr

obtiene la desigualdad (2.6) de (2.5). Reescribimos (2.5) como

n cia

c3
ce

E 0 (t) + E(t) ≤ 0, ∀t ≥ 0.
Li

c2
illa

c3
t
Si multiplicamos esta desigualdad por e c2 obtenemos
ev

d  cc3 t 
e 2 E(t) ≤ 0, ∀t ≥ 0.
eS

dt
Basta con integrar esta desigualdad en el intervalo [0, t] para deducir (2.6).
dd

Continuemos con la prueba. De la desigualdad (2.6) y de las hipótesis (2.1) tenemos:

da

1 1 c2 c
− 3t
|ϕ(t; 0, y0 )|2 ≤ V (ϕ(t; 0, y0 )) = E(t) ≤ |y0 |2 e c2 , ∀t ≥ 0,
c1 c1 c1
i
ers

es decir,
|ϕ(t; 0, y0 )| ≤ C|y0 |e−αt , ∀t ≥ 0,
niv

p
con C = c2 /c1 > 0 y α = c3 /(2c2 ). Sin más que tener en cuenta el Corolario 1.3.14, de la
,U

desigualdad anterior deducimos que para cualesquiera t0 ∈ R e |y0 | ≤ µ se tiene que I(t0 , y0 ) ⊇
[t0 , ∞) y
AN

|ϕ(t; t0 , y0 )| ≤ C|y0 |e−α(t−t0 ) , ∀t ≥ t0 .

Tenemos que la solución ϕ0 de (1.6) es exponencialmente asintóticamente estable. Esto finaliza la
ED

prueba.
to.

Ejemplo 2.2.2. Volvamos a considerar el ejemplo del péndulo sin rozamiento introducido en el
Ejemplo 1.2.1:
Dp

(2.7) x00 + k sen x = 0,

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 2. El Segundo Método de Liapunov 35

n
cio
na
donde k > 0 es un parámetro positivo. Veamos las propiedades de estabilidad de la solución nula

ter
In
de esta e.d.o. Podemos reescribir de manera equivalente esta e.d.o. como el sistema

4.0
(
y10 = y2 ,

al
Igu
(2.8)
y20 = −k sen y1 ,

r tir
pa
m
y las propiedades de estabilidad de la solución nula de la ecuación equivalen a las propiedades

Co
de estabilidad de la solución nula ϕ0 del sistema (2.8). Obsérvese que la función f que define el

al-
s.d.o. anterior satisface las condiciones (1.7) para D = R2 . Apliquemos el Teorema 2.2.1 a este

i
erc
sistema para

om
1

oC
V (y1 , y2 ) = y22 + k(1 − cos y1 ), ∀y = (y1 , y2 ) ∈ Bπ

-N
2

n
ció
(ρ = π). Claramente V es definida positiva en Bπ (Ejemplo 2.1.5) y además

bu
tri
V̇ (y) = (k sen y1 ) y2 + y2 (−k sen y1 ) = 0, ∀y ∈ Bπ .

sA
on
Como consecuencia del Teorema 2.2.1 (a) deducimos que la solución nula del sistema (y de la

mm
e.d.o) es uniformemente estable.

Co
ive
Ejemplo 2.2.3. Consideremos ahora el caso del péndulo simple con rozamiento. En este caso el
t
ea
movimiento del péndulo se modela mediante la e.d.o.
Cr
cia

x00 + βx0 + k sen x = 0,

n
ce
Li

donde k, β > 0 son dos parámetros positivos. La anterior ecuación es equivalente al sistema:
illa

(
y10 = y2 ,
ev

(2.9)
y20 = −βy2 − k sen y1 .
eS

1
Podemos aplicar de nuevo el Teorema 2.2.1 (a) con la función V (y1 , y2 ) = y22 + k(1 − cos y1 ),
dd

2
definida en Bπ , obteniendo en este caso
da

V̇ (y) = (k sen y1 ) y2 + y2 (−βy2 − k sen y1 ) = −βy22 ≤ 0, ∀y ∈ Bπ .

i
ers

Deducimos que la solución nula de (2.9) es uniformemente estable.

Obsérvese que, desde el punto de vista fı́sico, parece razonable que se pueda probar que la
niv

solución nula es uniformemente asintóticamente estable (el rozamiento hace que el péndulo tienda
a pararse cuando el tiempo tiende hacia infinito). Sin embargo, no es posible aplicar a esta función
,U

V el apartado (b) del Teorema 2.2.1 puesto que la función V̇ no es definida negativa en ninguna
bola Bρ para ningún ρ > 0. Veremos en el próximo tema que, utilizando un resultado distinto,
AN

es posible obtener la estabilidad asintótica uniforme de la solución nula del péndulo simple con
rozamiento utilizando la función V anterior.
ED

Acabaremos el ejemplo del péndulo simple con rozamiento probando que la solución nula es
exponencialmente asintóticamente estable. Utilizaremos para ello el Teorema 1.6.1. Efectivamente,
aislando por un lado los términos lineales y por otro los no lineales del sistema (2.9), este se reescribe
to.

como y 0 = Ay + g(y) con

Dp

   
0 1 0
A= y g(y1 , y2 ) = .
−k −β −k(sen y1 − y1 )

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
36 2.2. Condiciones suficientes de estabilidad

n
cio
na
Es fácil comprobar que los autovalores de la matriz A tienen parte real negativa (para cualquier

ter
valor de los parámetros k, β > 0) y ası́, la solución nula del sistema lineal y 0 = Ay es uniformemente

In
4.0
asintóticamente estable (Teorema 1.5.3). Por otro lado,

al
Igu
|g(y)|
lı́m = 0,

tir
|y|→∞ |y|

r
mpa
(evidentemente, uniformemente en t) y ası́, la solución nula del sistema no lineal y 0 = Ay + g(y) es

Co
al-
exponencialmente asintóticamente estable (Teorema 1.6.1).

i
erc
El gran inconveniente de la aplicación al sistema (1.6) del método directo de Liapunov formulado

om
oC
en el Teorema 2.2.1 radica en la búsqueda de una función de Liapunov V asociada al sistema. En

-N
sistemas diferenciales que tienen un claro significado fı́sico (como ocurre en los Ejemplos 2.2.2

n
ció
y 2.2.3), estas funciones pueden ser calculadas a partir de la función energı́a asociada al sistema

bu
(ver [14]). En cualquier caso, no existen métodos generales para la construcción de una función de

tri
Liapunov asociada al sistema (1.6) y muchas veces hay que aplicar la intuición y el ingenio.

sA
Veamos algún ejemplo más.

on
mm
Ejemplo 2.2.4. Comenzamos analizando la llamada ecuación de Newton

Co
ive
x00 = −kf (x),
t
ea
Cr

donde k > 0 es una constante real y f ∈ C 1 (R) es una función dada tal que, para ρ > 0, se tiene
ncia
ce

(2.10) xf (x) > 0, ∀x ∈ [−ρ, ρ] \ {0} y f (0) = 0.

Li
illa

Obsérvese que la ecuación considerada coincide con la ecuación del péndulo cuando f (x) = sen x.
Escribamos la ecuación de segundo orden como un s.d.o. de primer orden
ev

(
y10 = y2 ,
eS

y20 = −kf (y1 ).

dd

Claramente este sistema satisface (1.7) para D ≡ R2 y podemos analizar las propiedades de esta-
bilidad de la solución nula ϕ0 ≡ 0.
da

Al igual que en la ecuación del péndulo podemos considerar una función de Liapunov (energı́a
total del sistema) dada por:
i
ers

Z y1
1 2
(2.11) V (y) = |y2 | + kF (y1 ) con F (y1 ) = f (s) ds.
niv

2 0

En la expresión anterior el primer sumando representa la energı́a cinética del sistema, mientras
,U

que el segundo proporciona la energı́a potencial del fenómeno modelado. Gracias a las hipótesis
impuestas a la función f es fácil comprobar que V es una función definida positiva en la bola Bρ .
AN

Además,

V̇ (y1 , y2 ) = kF 0 (y1 )y2 + y2 (−kf (y1 )) = kf (y1 )y2 + y2 (−kf (y1 )) = 0,

ED

∀y ∈ Bρ .

Deducimos por tanto que V es una función de Liapunov del sistema en la bola Bρ . Del apartado (a)
to.

del Teorema 2.2.1 podemos concluir que el equilibrio ϕ0 es uniformemente estable.

Un razonamiento parecido al anterior permite estudiar la estabilidad de la solución nula de la
Dp

ecuación de Newton con fricción:

x00 + βψ(x0 ) = −kf (x)

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 2. El Segundo Método de Liapunov 37

n
cio
na
donde k, β ∈ R son constantes positivas y f, ψ ∈ C 1 (R) son funciones que satisfacen (2.10) y

ter
In
ψ(x)x > 0 para cualquier x ∈ [−ρ, ρ] \ {0} (ρ > 0).

4.0
En este caso podemos escribir el sistema como

al
Igu
(
y10 = y2 ,

r tir
y20 = −kf (y1 ) − βψ(y2 ).

pa
m
Co
Si consideramos la función de energı́a V dada por (2.11), deducimos que V es definida positiva

al-
i
en Bρ . Además, podemos calcular la derivada de V respecto del sistema considerado, obteniendo

erc
om
V̇ (y1 , y2 ) = −βy2 ψ(y2 ) ≤ 0, ∀(y1 , y2 ) ∈ Bρ .

oC
-N
n
De nuevo, del apartado (a) del Teorema 2.2.1 podemos concluir que el equilibrio ϕ0 es uniformemen-

ció
bu
te estable. Al igual que en el caso del péndulo con rozamiento, de los resultados del siguiente tema

tri
aplicados a V , deduciremos que la solución nula de la ecuación es uniformemente asintóticamente

sA
estable (lo que parece fı́sicamente razonable)

on
mm
Resultados parecidos pueden ser obtenidos en el caso de la ecuación que modela el movimiento

Co
de una masa m sujeta a un resorte de constante k, en un medio que ofrece un amortiguamiento de

ive
coeficiente C:
mx00 + Cx0 + kx = 0 t
ea
Cr

donde C ≥ 0, k > 0.
cia
n
ce

Ejemplo 2.2.5. Consideremos el sistema

Li
illa

(
y10 = −y1 − y2 + y22
y20 = y1 − y2 + y13 cos y2 .
ev
eS

De nuevo, si trabajamos en D ≡ R2 , el sistema satisface las condiciones (1.7). Veamos que es posible
aplicar el tercer apartado del Teorema de Liapunov (Teorema 2.2.1 (c)) para la función
dd

1 2
y1 + y22 , ∀y ∈ R2 .


V (y) =
2
da

Claramente V es una función definida positiva en cualquier bola Bρ (ρ > 0). De hecho, V satisface
i
ers

la primera parte de las hipótesis (2.1) para c1 = c2 = 1/2.

Calculemos la derivada de V respecto del sistema considerado, V̇ , en RN :
niv

V̇ (y) = y1 −y1 − y2 + y22 + y2 y1 − y2 + y13 cos y2 = − y12 + y22 + G(y)

,U

 
2 2 G(y)
, ∀y ∈ RN , y 6= 0,


= − y1 + y2 1 − 2
y1 + y22
AN

donde G(y) = y1 y22 + y13 y2 cos y2 . Es fácil comprobar que la función G satisface
ED

G(y)
lı́m = 0,
|y|→0 y12 + y22
to.

de donde deducimos la existencia de ρ > 0 tal que

Dp

1 G(y) 1
− ≤ 2 ≤ , ∀y ∈ Bρ .
2 y1 + y22 2

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
38 2.2. Condiciones suficientes de estabilidad

n
cio
na
Volviendo a la expresión de V̇ , de la desigualdad anterior deducimos

ter
In
4.0
 
G(y) 1
V̇ (y) = − y12 + y22 1 − 2 ≤ − y12 + y22 , ∀y ∈ Bρ .



2

al
y1 + y2 2

Igu
tir
Esta última desigualdad prueba la segunda condición en (2.1). Por tanto, aplicando el Teore-

r
pa
ma 2.2.1 (c) obtenemos que la solución nula ϕ0 del sistema considerado es exponencialmente

m
Co
asintóticamente estable.

al-
Al igual que en el Ejemplo 2.2.3, podemos llegar a la misma propiedad de ϕ0 aplicando el

i
erc
Teorema 1.6.1 (pruébese como ejercicio).

om
oC
Ejemplo 2.2.6. Consideremos el sistema

-N
n
ció
(
y10 = −y1 − αy2 − y12 sen y2

bu
tri
y20 = βy1 − y2 + y2 y1 ,

sA
on
con α, β > 0 dos constantes positivas. De nuevo podemos trabajar en D ≡ R2 y claramente el

mm
sistema satisface las condiciones (1.7). Ahora aplicaremos el Teorema 2.2.1 para una función V

Co
ligeramente distinta a la considerada en el Ejemplo 2.2.5:
t ive
ea
1
Cr

ay12 + by22 , ∀y ∈ R2 ,


V (y) =
2
n cia
ce

donde a y b son dos constantes positivas que elegiremos convenientemente. Obsérvese en primer
Li

lugar que V es una función definida positiva en Bρ para cualquier ρ > 0. De hecho, si llamamos
illa

C1 = mı́n{a, b} y C2 = máx{a, b}, se tiene que

ev

C1 2 C2 2
|y| ≤ V (y) ≤ |y| , ∀y ∈ RN .
2 2
eS

Tenemos por tanto la primera parte de (2.1).

dd

Calculemos la derivada de V respecto del sistema:

V̇ (y) = ay1 −y1 − αy2 − y12 sen y2 + by2 (βy1 − y2 + y2 y1 )

da

= −ay12 − by22 + (bβ − aα)y1 y2 + G(y),

i
ers

donde G(y) = by1 y22 − ay13 sen y2 .

niv

De nuevo, nuestro objetivo será elegir ρ > 0 y constantes positivas a y b para que V̇ satisfaga
la última hipótesis de (2.1). En primer lugar, tomamos a y b tal que bβ − aα = 0, p.e., a = β y
,U

b = α. Con esta elección tenemos

1
AN

βy12 + αy22 , ∀y ∈ R2 ,


V (y) =
2
ED

y  
G(y)
−βy12 αy22 βy12 αy22 ∀y ∈ R2 .


V̇ (y) = − + G(y) = − + 1− ,
βy1 + αy22
2
to.

Como en el ejemplo anterior podemos escribir

Dp

G(y)
lı́m = 0,
|y|→0 βy12 + αy22

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 2. El Segundo Método de Liapunov 39

n
cio
na
y de nuevo, existe ρ > 0 tal que

ter
In
4.0
G(y) 1
≤ , ∀y ∈ Bρ .
βy12 2

al
+ αy2 2

Igu
tir
Volviendo a la expresión de V̇ , se tiene

r
pa
m
1 1

Co
βy12 + αy22 ≤ − mı́n{α, β} y12 + y22 ,



V̇ (y) ≤ − ∀y ∈ Bρ .

al-
2 2

i
erc
Tenemos ası́ probada la última parte de la hipótesis (2.1). De la aplicación del Teorema 2.2.1 (c)

om
oC
inferimos que la solución nula ϕ0 del sistema considerado es exponencialmente asintóticamente

-N
estable.

n
ció
Como en ejemplos anteriores, podemos llegar a la misma propiedad de ϕ0 aplicando el Teore-

bu
ma 1.6.1 (ejercicio).

tri
sA
on
2.3. Una condición suficiente de inestabilidad. Teorema de Tche-

mm
taev

Co
ive
t
En esta sección estudiaremos el Teorema de Tchetaev. Este resultado da una condición suficiente
ea
Cr

que permite establecer la inestabilidad de la solución nula ϕ0 de (1.6). Se tiene:

cia
n

Teorema 2.3.1. Supongamos que existen ρ > 0 y V ∈ C 1 (B ρ ) tales que Bρ ⊆ D y

ce
Li

(a) V (0) = 0,
illa

(b) V̇ es definida positiva en Bρ ,

ev

(c) Para cualquier σ ∈ (0, ρ) existe yσ ∈ Bσ tal que V (yσ ) > 0.

eS

Entonces, la solución nula ϕ0 de (1.6) es inestable.

dd

Demostración: Razonaremos por contradicción. Supongamos que el equilibrio ϕ0 de (1.6) es

da

estable. En particular, si tomamos ε = ρ/2 > 0, existe δ = δ(ρ/2) ∈ (0, ρ) tal que si |y0 | ≤ δ se
tiene
ρ
i
ers

I(0, y0 ) ⊃ [0, ∞) y |ϕ(t; 0, y0 )| ≤ , ∀t ≥ 0.

2
niv

Si utilizamos la condición (c) con σ = δ deducimos la existencia de yδ ∈ Bδ tal que V (yδ ) > 0 .
A partir de ahora y para llegar a una contradicción, trabajaremos con yδ . De la propiedad anterior,
,U

podemos definir
E(t) = V (ϕ(t; 0, yδ )), ∀t ∈ [0, ∞),
AN

función que está bien definida en [0, ∞) y satisface E ∈ C 1 ([0, ∞)).

Utilizando la condición (b), tenemos que V̇ es definida positiva en Bρ . Como en ocasiones
ED

anteriores, es fácil comprobar

E 0 (t) = V̇ (ϕ(t; 0, yδ )) ≥ 0, ∀t ≥ 0.
to.

Ası́, la función E(·) es creciente en [0, ∞), es decir

Dp

(2.12) V (ϕ(t; 0, yδ )) = E(t) ≥ E(0) = V (yδ ) > 0, ∀t ≥ 0.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
40 2.3. Una condición suficiente de inestabilidad. Teorema de Tchetaev

n
cio
na
Utilizamos ahora que V ∈ C 0 (Bρ ) y que V (0) = 0. Dado V (yδ ) > 0, existe α ∈ (0, ρ) tal que

ter
In
1

4.0
V (y) ≤ V (yδ ), ∀|y| ≤ α.
2

al
Igu
Si comparamos esta última desigualdad con (2.12), deducimos

r tir
pa
|ϕ(t; 0, yδ )| > α > 0, ∀t ≥ 0.

m
Co
al-
Volviendo a la expresión de E 0 , tenemos

i
erc
om
E 0 (t) = V̇ (ϕ(t; 0, yδ )) ≥ mı́n V̇ (y) = a(α) > 0, ∀t ≥ 0.

oC
α≤|y|≤ρ

-N
n
Integrando esta última expresión entre 0 y t llegamos a E(t) − E(0) ≥ a(α)t, para cualquier t ≥ 0,

ció
es decir,

bu
tri
V (ϕ(t; 0, yδ )) ≥ V (yδ ) + a(α)t, ∀t ≥ 0.

sA
Obsérvese que esta última desigualdad dice que la función V (ϕ(t; 0, yδ )) no está acotada en [0, ∞).

on
mm
Pero esto es absurdo, pues si hacemos M = máx V (y), se tiene

Co
y∈B ρ/2

ive
0 ≤ V (yδ ) + a(α)t ≤ V (ϕ(t; 0, yδ )) ≤ M, ∀t ≥ 0.
t
ea
Cr

Por tanto la solución ϕ0 de (1.6) no puede ser estable. Tenemos ası́ la prueba del resultado.
cia

Veamos algún ejemplo de aplicación del Teorema de Tchetaev.

n
ce
Li

Ejemplo 2.3.2. Comencemos viendo que la solución estacionaria ϕ1 (t) = π, t ∈ R, del péndulo
illa

(ver (2.7)) es inestable. En primer lugar, hagamos el cambio de variable z = x − ϕ1 (t) = x − π

en (2.7), obteniendo la e.d.o.
ev

z 00 − k sen z = 0 (con k > 0).

eS

Nuestro objetivo será probar que la solución nula de esta ecuación es inestable. Para ello aplicaremos
el Teorema 2.3.1. Podemos escribir la ecuación en forma de sistema como
dd

(
y10 = y2 ,
y20 = k sen y1 = ky1 + k (−y1 + sen y1 ) .
i da

Para aplicar el Teorema de Tchetaev, trabajemos con la función

ers

1
αy12 + βy22 + γy1 y2 ,


niv

V (y1 , y2 ) =
2
con α, β, γ ∈ R tres constantes a determinar. Veamos que es posible elegir las constantes para que
,U

V satisfaga los puntos (a), (b) y (c) del Teorema 2.3.1. Evidentemente V ∈ C 1 (R2 ) y satisface la
hipótesis (a). Veamos que también se tiene (b). Comencemos calculando V̇ :
AN

V̇ (y1 , y2 ) = γky12 + (α + βk) y1 y2 + γy22 + k (−y1 + sen y1 ) (γy1 + βy2 ) .

ED

Elijamos, por ejemplo, α = k, β = −1 y γ = 1. Con esta elección obtenemos

V̇ (y1 , y2 ) = ky12 + y22 + k (−y1 + sen y1 ) (y1 − y2 ) = ky12 + y22 [1 + G(y1 , y2 )] ,

to.

Dp

donde G es la función
k (−y1 + sen y1 ) (y1 − y2 )
G(y1 , y2 ) = ,
ky12 + y22

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 2. El Segundo Método de Liapunov 41

n
cio
na
función que claramente satisface lı́m|y|→0 G(y1 , y2 ) = 0. Recordemos que nuestro objetivo es com-

ter
In
probar el apartado (b) del Teorema 2.3.1. Ası́, tomando ε = 1/2, existe ρ > 0 tal que

4.0
1 1

al
− ≤ G(y1 , y2 ) ≤ , ∀(y1 , y2 ) ∈ Bρ .

Igu
2 2

r tir
pa
Volviendo a la expresión de V̇ obtenemos

m
Co
1
ky12 + y22 ,

al-
V̇ (y1 , y2 ) ≥ ∀(y1 , y2 ) ∈ Bρ ,
2

i
erc
om
y por tanto, V̇ es definida positiva en Bρ . Tenemos ası́ el apartado (b) del Teorema 2.3.1.

oC
Finalmente, se tiene V (y1 , 0) = k2 y12 , de donde es fácil deducir que V satisface también el

-N
n
apartado (c) del Teorema de Tchetaev.

ció
Podemos concluir que la solución estacionaria ϕ ≡ π de la e.d.o. (2.7) es inestable.

bu
tri
sA
Ejercicio 2.3.3. Demuéstrese que la solución estacionaria ϕ1 (t) = π, t ∈ R, del péndulo con

on
rozamiento

mm
x00 + βx0 + k sen x = 0,

Co
donde k, β > 0 son dos parámetros positivos, es inestable.

ive
t
ea
Terminemos el capı́tulo con otro ejemplo de aplicación del Teorema 2.3.1.
Cr
cia

Ejemplo 2.3.4. Consideramos el sistema plano

n
ce
Li

(
y10 = −y1
illa

y20 = y2 + y22 .
ev

Se puede comprobar que el sistema satisface las condiciones (1.7), con D ≡ R2 , y que ϕ0 ≡ 0 es
solución en R del sistema. Estudiemos sus propiedades de estabilidad. En este caso, nuestro objetivo
eS

va a ser aplicar el Teorema de Tchetaev para probar que ϕ0 es inestable. Consideremos

dd

1
−y12 + y22 ,


V (y1 , y2 ) =
2
da

que claramente satisface V ∈ C 1 (R2 ) y V (0) = 0. Comprobemos el resto de condiciones de Teore-

i

ma 2.3.1:
ers

y23
 
2 2 3 2 2
= y12 + y22 [1 + G(y1 , y2 )] .



niv

V̇ (y1 , y2 ) = y1 + y2 + y2 = y1 + y2 1 + 2 2
y1 + y2
,U

Se tiene lı́m|y|→0 |G(y1 , y2 )| = 0 y, ası́, como en ocasiones anteriores, dado ε = 1/2, existe ρ > 0 tal
que
AN

1 1
− ≤ G(y1 , y2 ) ≤ , ∀(y1 , y2 ) ∈ R2 .
2 2
ED

Volviendo a la expresión de V̇ deducimos

1 2
y1 + y22 , ∀(y1 , y2 ) ∈ R2 .


V̇ (y1 , y2 ) ≥
to.

2
Hemos comprobado por tanto el apartado (b) del Teorema 2.3.1.
Dp

Finalmente, se tiene que V (0, y2 ) = y22 /2 de donde deducimos el último punto del Teorema de
Tchetaev. Como consecuencia, se tiene que la solución nula del sistema considerado es inestable.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
42 2.4. Resultados adicionales y comentarios bibliográficos

n
cio
na
2.4. Resultados adicionales y comentarios bibliográficos

ter
In
4.0
En la redacción de este tema hemos vuelto a seguir la referencia [14] pero también de manera

al
importante la referencia [18]. En estos dos libros aparecen varios ejemplos de e.d.o. y s.d.o. con

Igu
origen en Fı́sica y otras Ciencias a los que se le pueden aplicar los resultados del tema.

r tir
Por otro lado, hemos presentado el segundo método de estabilidad de Liapunov en el ca-

pa
m
so del sistema autónomo (1.6). Sin embargo, no es difı́cil generalizar los resultados de estabili-

Co
dad/inestabilidad vistos en este tema al caso de un sistema general como (1.3). Para el lector

al-
i
interesado, véanse por ejemplo [14] y [18].

erc
om
oC
-N
n
ció
bu
tri
sA
on
mm
Co
ive
t
ea
Cr
cia
n
ce
Li
illa
ev
eS
dd
i da
ers
niv
,U
AN
ED
to.
Dp

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
c ion
na
t er
In
4.0
al
Igu
tir
r
pa
om
Capı́tulo 3

a l-C
rci
me
Órbitas de sistemas autónomos. Los

Co
No
n-
Teoremas de LaSalle y de

ció
u
rib
Poincaré-Bendixson

At
ns
m mo
Co
e
tiv
En este tema seguiremos analizando las propiedades cualitativas de las soluciones del sistema

ea
autónomo Cr
cia

(3.1) y 0 = f (y),
cen
Li

con f una función satisfaciendo ciertas condiciones (ver más abajo). En concreto, estamos in-
il la

teresados en analizar el comportamiento asintótico, no solo de las posibles soluciones constantes

(equilibrios) del sistema, sino de cualquier solución maximal de (3.1). Para ello introduciremos el
ev

concepto de órbita del sistema (3.1) que pasa por el punto y0 . De este análisis deduciremos uno de
los resultados principales del tema: el Teorema de LaSalle. Es interesante resaltar en este tema la
eS

componente geométrica del mismo: como veremos, la órbita de (3.1) que pasa por el punto y0 es
simplemente una curva en RN parametrizada con la variable tiempo t.
dd

Después del Teorema de LaSalle, estudiaremos el interesante caso de los sistemas planos. Apro-
vecharemos en este caso que las órbitas del sistema son curvas planas. Podremos por tanto dar un
ida

resultado más preciso del comportamiento asintótico de estas: el Teorema de Poincaré-Bendixson.

ers

3.1. El concepto de órbita de un sistema autónomo. Órbitas de

s.d.o. lineales homogéneos en el plano
niv

Comencemos planteando el marco en el que trabajaremos en este capı́tulo. Sean D ⊆ RN , un

,U

abierto conexo no vacı́o, y f : D ⊆ RN −→ RN , una función, tal que

AN

f ∈ C 0 (D; RN ) ∩ Liploc (D) ≡ Liploc (D).

Con estos datos consideramos el sistema autónomo (3.1). Observemos en primer lugar que, a dife-
ED

rencia de los capı́tulos anteriores, en este tema no hemos añadido ninguna hipótesis sobre D y f
que asegure que la función idénticamente nula ϕ0 ≡ 0 sea solución del sistema diferencial (3.1).
Como hemos dicho más arriba, en este tema estamos interesados en llevar a cabo un estudio
to.

cualitativo de la solución maximal ϕ(·; t0 , y0 ) (definida en el intervalo abierto I(t0 , y0 )), con (t0 , y0 ) ∈
R × D.
Dp

Empecemos definiendo el concepto de órbita del sistema (3.1) que pasa por un punto y0 ∈ D:

43
 al.
44 3.1. Concepto de órbita. Órbitas de sistemas lineales planos

n
cio
na
Definición 3.1.1. Sea y0 ∈ D y denotemos I(y0 ) = I(0, y0 ). Se llama órbita del sistema autóno-

ter
In
mo (3.1) asociada (o, que pasa por) y0 al conjunto γ(y0 ) dado por

4.0
γ(y0 ) = {ϕ(t; 0, y0 ) : t ∈ I(y0 )} ⊂ D.

al
Igu
tir
De la propia definición deducimos que y0 ∈ γ(y0 ). Como hemos dicho más arriba, γ(y0 ) es, en

r
pa
general, una curva en RN que pasa por el punto y0 .

m
Co
Observación 3.1.2. Recordemos el Corolario 1.3.14: para cualquier (t0 , y0 ) ∈ R × D, se tiene

al-
i
erc
I(y0 ) = I(t0 , y0 ) − t0 (resp., I(t0 , y0 ) = t0 + I(y0 )).

om
oC
ϕ(t; 0, y0 ) = ϕ(t + t0 ; t0 , y0 ), para cualquier t ∈ I(y0 ) (resp., ϕ(t; t0 , y0 ) = ϕ(t − t0 ; 0, y0 ), para

-N
cualquier t ∈ I(t0 , y0 )).

n
ció
bu
Ası́, si y0 ∈ D, se tiene

tri
sA
γ(y0 ) = {ϕ(t; 0, y0 ) : t ∈ I(y0 )} = {ϕ(t + t0 ; t0 , y0 ) : t ∈ I(t0 , y0 ) − t0 }

on
mm
= {ϕ(s; t0 , y0 ) : s ∈ I(t0 , y0 )} = {ϕ(t; t0 , y0 ) : t ∈ I(t0 , y0 )}.

Co
Tenemos de este modo una definición equivalente de órbita del sistema autónomo (3.1) asociada

ive
a y0 y, como se puede observar, esta definición no depende del tiempo inicial t0 donde hayamos
t
ea
planteado el problema de Cauchy asociado al sistema (3.1).
Cr
cia

Definición 3.1.3. Sea y0 ∈ D. Se dice que y0 es un punto crı́tico o punto estacionario para el
n
ce

sistema (3.1) si se tiene f (y0 ) = 0.

Li
illa

Observación 3.1.4. Sea y0 ∈ D. Es fácil comprobar que y0 es un punto crı́tico para el sistema (3.1)
si y solo si se tiene que ϕ(t; 0, y0 ) = y0 para cualquier t ∈ I(y0 ) ≡ R. Dicho de otro modo, es un
ev

punto crı́tico para el sistema (3.1) si y solo si

eS

γ(y0 ) = {y0 }.
dd

Ejemplo 3.1.5. Veamos ejemplos de cómo son las órbitas en un caso sencillo de sistemas con dos
ecuaciones. En concreto, veamos cómo son las órbitas de sistemas de la forma
da

(3.2) y 0 = Ay, A ∈ L(R2 ).

i
ers

siendo A una matriz de R2 . Recordemos que en este caso la matriz fundamental viene dada por
F (t) = etA . Usando la forma canónica de Jordan existen P , matriz regular, y D diagonal tal que
niv

A = P DP −1 , y por tanto F (t) = P etD P −1 . Ası́, las órbitas de (3.2) serán transformaciones lineales
de etD . Esta matriz D puede tener distintas formas dependiendo si los autovalores son reales y
,U

distintos λ1 6= λ2 , reales e iguales λ, y complejos conjugados λ = α ± iβ:

AN

       
λ1 0 λ 0 λ 1 α β
D= , D= , D= , D= .
0 λ2 0 λ 0 λ −β α
ED

Hagamos algunos de estos casos como ejemplo. Tomemos en primer lugar el caso de dos autovalores
reales distintos. Es claro que en este caso I(y0 ) = R y las soluciones son
to.

y1 (t) = y10 eλ1 t , y2 (t) = y20 eλ2 t , y0 = (y10 , y20 ).

Dp

Por tanto,
γ(y0 ) = {(y10 eλ1 t , y20 eλ2 t ) : t ∈ R}.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 3. Órbitas sistemas autónomos. Teoremas de LaSalle y Poincaré-Bendixson 45

n
cio
na
ter
In
4.0
al
Igu
tir
órbitas para la matriz de diagonal [-2,-1]
1

r
pa
m
0.8

Co
0.6

al-
i
erc
0.4

om
0.2

oC
-N
y2

n
ció
-0.2

bu
tri
-0.4

sA
on
-0.6

mm
-0.8

Co
-1

ive
-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
y1
t
ea
Cr
cia

Figura 3.1: Órbitas de un sistema plano con D = diag(λ1 , λ2 ) con λ1 < λ2 < 0.
n
ce
Li
illa

En el caso trivial y0 = (0, 0) es claro que γ(y0 ) = {(0, 0)}.

Tomemos por ejemplo λ1 < λ2 < 0. Empecemos por los casos semi-triviales.
ev

Si y10 = 0, entonces y1 (t) = 0 para toda t ∈ R. Además,

eS


+∞ si y20 > 0,
lı́m y2 (t) = lı́m y2 (t) = 0.
t→−∞ −∞ si y20 < 0, t→∞
dd

luego la órbita es el eje de ordenada positivo (resp. negativo) exceptuando el (0, 0) si y20 > 0 (resp.
y20 < 0). Además, la trayectoria “va”hacia el origen.
da

Un estudio similar ocurre si y20 = 0, donde la órbita es el eje de abscisas positivo (resp. negativo)
i

exceptuando el (0, 0) si y10 > 0 (resp. y10 < 0). Además, la trayectoria “va” hacia el origen.
ers

Supongamos que y2,0 6= 0 6= y10 , entonces obtenemos

niv

y1 λ2 /λ1
 
(3.3) y2 = y20
y10
,U

con 0 < λ2 /λ1 < 1 (observemos que y1 tiene el mismo signo que y10 ). Por tanto, las órbitas son
monomios de potencias menores que uno, que pasan por el punto y0 y se acercan desde “infinito”a
AN

cero.
Estudiemos a continuación el caso de autovalores complejos. Para resolver el sistema y 0 = Dy,
ED

esto es  0
y1 = αy1 + βy2
y20 = −βy1 + αy2
to.

realizaremos un cambio a coordenadas polares:

Dp


y1 = ρ cos θ,
y2 = ρ sen θ,

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
46 3.1. Concepto de órbita. Órbitas de sistemas lineales planos

n
cio
na
es decir,

ter
q

In
ρ= y12 + y22 = |y| y θ = arctan (y2 /y1 ) .

4.0
De aquı́,

al
Igu
1 2y1 y10 + 2y2 y20

0
 ρ = 2 (y 2 + y 2 )1/2 = αρ;

tir



r
1 2

pa
1 y20 y1 − y10 y2

m
 θ0 = = −β.


Co

1 + y22 /y12 y12

al-
i
erc
Fijado y0 ∈ RN \ {0}, el problema de Cauchy para el sistema y 0 = Dy con dato inicial y(0) = y0

om
equivale a

oC
(
ρ0 = αρ, ρ(0) = ρ0 ,

-N
θ0 = −β, θ(0) = θ0 ,

n
ció
bu
con (ρ0 , θ0 ) las coordenadas polares de y0 (en particular, ρ0 = |y0 | ∈ (0, ∞)). Es fácil resolver el

tri
sA
anterior problema de Cauchy, obteniendo la siguiente solución maximal:

on
(
ρ(t; 0, ρ0 , θ0 ) = ρ0 eαt ,

mm
(3.4)

Co
θ(t; 0, ρ0 , θ0 ) = −tβ + θ0 ,

con t ∈ I(ρ0 , θ0 ) = R. Deducimos que ive

t
ea
Cr
cia

1. Caso α, β > 0: la órbita es una espiral que viene desde (0, 0) y se va alejando en el sentido de
n

las agujas del reloj.

ce
Li

2. Caso α > 0, β < 0: la órbita es una espiral que viene desde (0, 0) y se va alejando en el sentido
illa

contrario a las agujas del reloj.

ev

3. Caso α < 0, β > 0: la órbita es una espiral que se acerca a (0, 0) en el sentido de las agujas
del reloj.
eS

4. Caso α < 0, β < 0: la órbita es una espiral que se acerca a (0, 0) en el sentido contrario a las
dd

agujas del reloj.

da

5. Caso α = 0: la órbita es una circunferencia de centro (0, 0) y radio ρ0 que gira en el sentido
de las agujas del reloj si β > 0 y en el sentido contrario a las agujas del reloj si β < 0.
i
ers

6. Caso β = 0. En este caso son semirrectas que parten del (0, 0) (sin contenerlo) y se alejan a
infinito si α > 0 y se acercan a (0, 0) si α < 0.
niv

Realizando este estudio en los diferentes casos, podemos deducir de forma resumida lo siguiente:
,U

1. Autovalores reales distintos

AN

a) λ1 < λ2 < 0: el (0, 0) es un nodo estable, todas las trayectorias se acercan al origen.
b) 0 < λ1 < λ2 : el (0, 0) es un nodo inestable, todas las trayectorias se alejan del origen.
ED

c) λ1 < 0 < λ2 : el (0, 0) es un punto de silla; solo algunas trayectorias se aproximan al

origen, las demás se alejan.
to.

2. Autovalores reales iguales

Dp

a) Si la matriz D es un múltiplo de la identidad, tenemos estrella estable (resp. inestable)

si λ < 0 (resp. λ > 0).

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 3. Órbitas sistemas autónomos. Teoremas de LaSalle y Poincaré-Bendixson 47

n
cio
na
ter
In
4.0
al
Igu
r tir
pa
m
órbitas para la matriz de diagonal [1,2]

Co
1.5

al-
i
erc
1

om
oC
-N
0.5

n
ció
bu
y2

tri
sA
on
-0.5

mm
Co
-1

t ive
ea
Cr
-1.5
-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5
y1
n cia
ce

Figura 3.2: Órbitas de un sistema plano con D = diag(λ1 , λ2 ) con 0 < λ1 < λ2 .
Li
illa
ev
eS
dd

órbitas para la matriz de diagonal [-2,2]

2

1.5
da

1
i
ers

0.5
niv y2

-0.5
,U

-1
AN

-1.5
ED

-2
-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
y1
to.

Figura 3.3: Órbitas de un sistema plano con D = diag(λ1 , λ2 ) con λ1 < 0 < λ2 .
Dp

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
48 3.1. Concepto de órbita. Órbitas de sistemas lineales planos

n
cio
na
b) Si la matriz no es múltiplo de la identidad, tenemos un nodo impropio (estable si λ < 0

ter
In
e inestable si λ > 0), con una curva en forma de S acercándose o alejándose del centro.

4.0
3. Autovalores complejos conjugados

al
Igu
tir
a) α < 0 da una espiral estable, todas las trayectorias se acercan al origen, en el sentido de

r
pa
las agujas del reloj si β > 0 o en el contrario si β < 0.

m
Co
b) α > 0 da una espiral inestable, todas las trayectorias se alejan del origen, en el sentido

al-
de las agujas del reloj si β > 0 o en el contrario si β < 0.

i
erc
om
c) α = 0 da un centro, las trayectorias se cierran y tenemos una familia de órbitas periódicas.

oC
-N
n
Ejemplo 3.1.6. Consideremos el sistema

ció
bu
(
y10 = y2 + y1 (1 − y12 − y22 ),

tri
(3.5)

sA
y20 = −y1 + y2 (1 − y12 − y22 ).

on
mm
Para este sistema seremos capaces de hacer el cálculo explı́cito de la solución maximal en función

Co
del dato inicial y, por tanto, el cálculo de las órbitas asociadas. Obsérvese que si llamamos f a la

ive
función vectorial que proporciona el sistema, se tiene que f ∈ C ∞ (D; R2 ), con D ≡ R2 . Estamos
t
ea
por tanto en las condiciones del sistema (3.1).
Cr

Comencemos calculando los puntos crı́ticos de este sistema. Para ello, multiplicamos la primera
cia
n

ecuación por y2 , la segunda por −y1 y sumamos. Obtenemos,

ce
Li

y12 + y22 = 0.
illa

De aquı́ deducimos que el único posible punto crı́tico es (0, 0). Evidentemente, f (0, 0) = 0. Ası́, el
ev

único punto crı́tico del sistema es (0, 0) y,

eS

γ(0, 0) = {(0, 0)}.

dd

Para resolver el sistema (3.5) realizaremos de nuevo un cambio a coordenadas polares:

da


y1 = ρ cos θ,
i

y2 = ρ sen θ,
ers

es decir,
niv

q
ρ= y12 + y22 = |y| y θ = arctan (y2 /y1 ) .
,U

De aquı́,

1 2y1 y10 + 2y2 y20

AN


1/2
0
= y12 + y22 1 − y12 − y22 = ρ(1 − ρ2 );



 ρ = 2 2 1/2
 2 (y1 + y2 )
1 y20 y1 − y10 y2
ED

 θ0 =

= −1.
1 + y22 /y12 y12

to.

Fijado y0 ∈ RN \ {0}, el problema de Cauchy para el sistema (3.5) con dato inicial y(0) = y0
equivale a
Dp

(
ρ0 = ρ(1 − ρ2 ), ρ(0) = ρ0 ,
θ0 = −1, θ(0) = θ0 ,

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 3. Órbitas sistemas autónomos. Teoremas de LaSalle y Poincaré-Bendixson 49

n
cio
na
ter
In
4.0
al
Igu
r tir
mpa
órbitas para la matriz D compleja con ,=1.1 -=4.5 órbitas para la matriz D compleja con ,=1.1 -=-4.5

Co
50 50

al-
40 40

i
erc
30 30

om
20 20

oC
10 10
y2

y2

-N
0 0

n
-10 -10

ció
-20 -20

bu
-30 -30

tri
sA
-40 -40

-50 -50

on
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
y1 y1

mm
Co
t ive
ea
Cr
n cia
ce

(a) Caso α, β > 0 (b) Caso α > 0, β < 0

Li
illa
ev
eS
dd

órbitas para la matriz D compleja con ,=-1.1 -=4.5 órbitas para la matriz D compleja con ,=-1.1 -=-4.5
1 1

0.8 0.8

0.6 0.6
da

0.4 0.4
i

0.2 0.2
ers
y2

y2

0 0

-0.2 -0.2
niv

-0.4 -0.4

-0.6 -0.6

-0.8 -0.8
,U

-1 -1
-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
y1 y1
AN
ED
to.

(c) Caso α < 0, β > 0 (d) Caso α < 0, β < 0

Dp

Figura 3.4: Órbitas para sistemas planos con D = (α, β; −β, α).

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
50 3.2. Órbitas cı́clicas y conjuntos lı́mite. Propiedades

n
cio
na
con (ρ0 , θ0 ) las coordenadas polares de y0 (en particular, ρ0 = |y0 | ∈ (0, ∞)). Es fácil resolver el

ter
In
anterior problema de Cauchy, obteniendo la siguiente solución maximal:

4.0
 ρ0

al
 ρ(t; 0, ρ0 , θ0 ) = q ,

Igu

ρ20 + 1 − ρ20 e−2t


(3.6)

r tir


pa
θ(t; 0, ρ0 , θ0 ) = −t + θ0 ,


m
Co
con t ∈ I(ρ0 , θ0 ), donde:

al-
i
erc
(
si ρ0 ∈ (0, 1],

om
R,
I(ρ0 , θ0 ) =

oC
1
ln 1 − 1/ρ20 .


(T (ρ0 ), ∞) , si ρ0 ∈ (1, ∞) con T (ρ0 ) = 2

-N
n
ció
Con estos datos, podemos deducir:

bu
tri
1. Si |y0 | = 1, es decir, si ρ0 = 1, entonces ρ(t; 0, ρ0 , θ0 ) = 1 para cualquier t ∈ I(ρ0 , θ0 ) ≡ R.

sA
De esta forma, es fácil comprobar que la órbita que pasa por y0 está dada por γ(y0 ) = S1 ,

on
mm
siendo S1 la circunferencia de centro (0, 0) y radio 1. Además, esta circunferencia se recorre

Co
en sentido negativo (sentido de las agujas del reloj). Véase Figura 3.5.

ive
2. Si 0 < |y0 | < 1, entonces es fácil comprobar que ρ(t; 0, ρ0 , θ0 ) ∈ (0, 1), para cualquier t ∈
ea
t
I(ρ0 , θ0 ) ≡ R. En particular, ρ0 = ρ(1 − ρ2 ) > 0 y la función ρ(t; 0, ρ0 , θ0 ) es estrictamente
Cr
cia

creciente en R. De hecho, se tiene que lı́mt→−∞ ρ(t; 0, ρ0 , θ0 ) = 0 y lı́mt→∞ ρ(t; 0, ρ0 , θ0 ) = 1.

n

En este caso se tiene que γ(y0 ) es una espiral en la bola unidad que viene del origen de
ce
Li

coordenadas y que se va acercando a S1 (frontera de la bola). De nuevo esta espiral se recorre

illa

en el sentido de las agujas del reloj.

3. Si |y0 | > 1, entonces se tiene que ρ(t; 0, ρ0 , θ0 ) ∈ (1, ∞), para cualquier t ∈ I(ρ0 , θ0 ) ≡
ev

(T (ρ0 ), ∞). En este caso, ρ0 = ρ(1 − ρ2 ) < 0 y la función ρ(t; 0, ρ0 , θ0 ) es estrictamente

eS

decreciente en (T (ρ0 ), ∞). Igual que en el caso anterior, se tiene lı́mt→T (ρ0 )− ρ(t; 0, ρ0 , θ0 ) = ∞
y lı́mt→∞ ρ(t; 0, ρ0 , θ0 ) = 1. Ası́, de nuevo γ(y0 ) es una espiral (esta vez en el exterior de la
dd

bola unidad) que viene desde el infinito y que se acerca hacia S1 . Como en los casos anteriores,
la espiral se recorre en el sentido de las agujas del reloj.
i da
ers

3.2. Órbitas cı́clicas y conjuntos lı́mite. Propiedades

niv

En esta sección introduciremos los conceptos de órbita cı́clica y conjunto lı́mite para el sistema
autónomo (3.1). También estudiaremos las principales propiedades de estos conjuntos. Comencemos
,U

recordando el Corolario 1.3.14 que establece una importante propiedad de los sistemas autóno-
mos:
AN

Proposición 3.2.1. Consideremos el sistema autónomo (3.1) con f ∈ Liploc (D). Para t0 ∈ R e
ED

y0 ∈ D, sea ϕ(·; t0 , y0 ) la solución maximal del problema de Cauchy asociado a (3.1). Entonces,

1. I(t0 , y0 ) = t0 + I(0, y0 ) ≡ t0 + I(y0 ).

to.

2. ϕ(t; t0 , y0 ) = ϕ(t − t0 ; 0, y0 ), para cualquier t ∈ I(t0 , y0 ).

Dp

A diferencia del anterior, la siguiente proposición establece un resultado que es válido para
cualquier s.d.o., sea autónomo o no:

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
ion
Tema 3. Órbitas sistemas autónomos. Teoremas de LaSalle y Poincaré-Bendixson 51

c
na
t er
In
4.0
al
Igu
tir
r
pa
om
a l-C
rci
Órbitas Ejemplo 3.2

me
2

Co
1.5

No
n-
1

ció
u
0.5

rib
At
0

ns
y2

mo
-0.5

m
Co
-1

e
tiv
-1.5

ea
-2
Cr
cia

-2.5
-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
cen

y1
Li
il la

Figura 3.5: Órbitas del Ejemplo 3.2.

ev

Proposición 3.2.2. Consideremos el sistema autónomo (3.1) con f ∈ Liploc (D). Sean t0 ∈ R e
y0 ∈ D. Entonces, si t1 ∈ I(t0 , y0 ) e y1 = ϕ(t1 ; t0 , y0 ), se tiene I(t0 , y0 ) = I(t1 , y1 ) y
eS

ϕ(t; t0 , y0 ) = ϕ(t; t1 , y1 ), ∀t ∈ I(t0 , y0 ).

dd

Demostración: Obtendremos la prueba como consecuencia de la unicidad del Problema de

Cauchy asociado al sistema (3.1). Efectivamente, consideremos en primer lugar el problema de
ida

valores iniciales:
(
ers

y 0 = f (y),
(P C)1
y(t1 ) = y1 .
niv

Es claro que (I(t1 , y1 ), ϕ(·, ; t1 , y1 )) es la solución maximal de (P C)1 . También, de las hipótesis
,U

del enunciado deducimos que (I(t0 , y0 ), ϕ(·, ; t0 , y0 )) es una solución local del mismo problema. Del
resultado de unicidad de solución (Teorema 1.1.2) deducimos que I(t1 , y1 ) ⊇ I(t0 , y0 ) y
AN

ϕ(t; t0 , y0 ) = ϕ(t; t1 , y1 ), ∀t ∈ I(t0 , y0 ).

En particular, t0 ∈ I(t0 , y0 ) y ϕ(t0 ; t0 , y0 ) = ϕ(t0 ; t1 , y1 ) = y0 . Repitiendo el mismo razonamiento

ED

con el problema de Cauchy,

(
y 0 = f (y),
to.

(P C)0
y(t0 ) = y0 .
Dp

obtenemos I(t0 , y0 ) ⊇ I(t1 , y1 ). Esto finaliza la prueba.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
ion
52 3.2. Órbitas cı́clicas y conjuntos lı́mite. Propiedades

c
na
t er
In
A lo largo del presente tema utilizaremos ambos resultados de manera esencial. Como primera

.0
consecuencia obtenemos el

4
al
Igu
Corolario 3.2.3. En las condiciones de la Proposición 3.2.1, sean y0 ∈ D, t1 ∈ I(y0 ) e y1 =

tir
ϕ(t1 ; 0, y0 ). Entonces, I(y0 ) = t1 + I(y1 ) y

r
pa
om
ϕ(t; 0, y1 ) = ϕ(t + t1 ; 0, y0 ), ∀t ∈ I(y1 );

a l-C
rci
(equivalentemente, ϕ(t; 0, y0 ) = ϕ(t − t1 ; 0, y1 ) para cualquier t ∈ I(y0 )).

me
Co
Demostración: Deduciremos el resultado como consecuencia de las dos proposiciones anterio-

No
res. Efectivamente, en las condiciones del enunciado y como consecuencia de la Proposición 3.2.2

n-
deducimos

ció
u
rib
I(t1 , y1 ) = I(0, y0 ) ≡ I(y0 ) y ϕ(t; t1 , y1 ) = ϕ(t; 0, y0 ), ∀t ∈ I(t1 , y1 ).

At
ns
mo
Por otro lado, aplicando la Proposición 3.2.1, también obtenemos

m
Co
I(t1 , y1 ) = t1 + I(0, y1 ) ≡ t1 + I(y1 ) y ϕ(t; t1 , y1 ) = ϕ(t − t1 ; 0, y1 ), ∀t ∈ I(t1 , y1 ).

e
tiv
ea
La combinación de ambas propiedades proporciona la prueba.
Cr
cia

Establezcamos ahora una serie de propiedades del conjunto γ(y0 ). En estas propiedades utili-
cen

zaremos de manera esencial las Proposiciones 3.2.1 y 3.2.2 y, principalmente, su consecuencia, el

Li

Corolario 3.2.3. Comencemos con la primera propiedad:

il la

Proposición 3.2.4. Sean y0 , y1 ∈ D. Entonces:

ev

1. y1 ∈ γ(y0 ) si y solo si γ(y1 ) = γ(y0 ).

eS

2. γ(y0 ) ∩ γ(y1 ) 6= ∅ si y solo si γ(y1 ) = γ(y0 ).

Demostración: El resultado es una consecuencia directa del Corolario 3.2.3. Comencemos pro-
dd

bando el primer apartado del enunciado.

La implicación hacia la izquierda es evidente. Probemos la implicación hacia la derecha. Sea,
ida

por tanto, y1 ∈ γ(y0 ), es decir, y1 = ϕ(t1 ; 0, y0 ) con t1 ∈ I(y0 ). Del Corolario 3.2.3 podemos escribir:
ers

(
γ(y1 ) = {ϕ(t; 0, y1 ) : t ∈ I(y1 )} = {ϕ(t + t1 ; 0, y0 ) : t ∈ I(y0 ) − t1 }
= {ϕ(s; 0, y0 ) : s ∈ I(y0 )} ≡ γ(y0 ).
niv

Tenemos ası́ la prueba del primer apartado.

,U

Para el segundo apartado, basta probar que γ(y0 ) ∩ γ(y1 ) 6= ∅ implica γ(y0 ) = γ(y1 ) ya que
la implicación contraria es evidente. Supongamos por tanto que existe y2 ∈ γ(y0 ) ∩ γ(y1 ). Por el
primer apartado, tenemos que y2 ∈ γ(y0 ) e y2 ∈ γ(y1 ) implican
AN

γ(y2 ) = γ(y0 ), γ(y2 ) = γ(y1 )

ED

y por tanto γ(y0 ) = γ(y1 ).

Es interesante resaltar que de la Proposición 3.2.4 se puede deducir una interesante propiedad
to.

de las órbitas del sistema autónomo (3.1): Dos órbitas distintas de (3.1) nunca se cortan.
Siguiendo con las definiciones, presentamos ahora la definición de las semiórbitas positiva y
Dp

negativa del sistema (3.1) que pasan por y0 . Dice ası́:

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 3. Órbitas sistemas autónomos. Teoremas de LaSalle y Poincaré-Bendixson 53

n
cio
na
Definición 3.2.5. Dado y0 ∈ D, definimos la semiórbita positiva (resp., semiórbita negativa) del

ter
sistema (3.1) asociada a y0 al conjunto γ + (y0 ) (resp., al conjunto γ − (y0 )) dado por:

In
4.0
γ + (y0 ) = {ϕ(t; 0, y0 ) : t ∈ I(y0 ), t ≥ 0},

al
Igu
tir
(resp., γ − (y0 ) = {ϕ(t; 0, y0 ) : t ∈ I(y0 ), t ≤ 0}.

r
pa
m
Como consecuencia del Corolario 3.2.3 se puede fácilmente deducir la propiedad:

Co
al-
Proposición 3.2.6. Sea y0 ∈ D y consideremos y1 = ϕ(t1 ; 0, y0 ) ∈ γ(y0 ), con t1 ∈ I(y0 ). Entonces,

i
erc
om
1. Si t1 ≥ 0, entonces γ + (y0 ) = γ + (y1 ) ∪ {ϕ(t; 0, y0 ) : t ∈ [0, t1 ]}.

oC
-N
2. Si t1 ≤ 0, entonces γ + (y1 ) = γ + (y0 ) ∪ {ϕ(t; 0, y0 ) : t ∈ [t1 , 0]}.

n
ció
Ejercicio 3.2.7. Pruébese la Proposición 3.2.6.

bu
tri
sA
Introduzcamos ahora el concepto de órbita cı́clica:

on
mm
Definición 3.2.8. Sea y0 ∈ D. Se dice que la órbita γ(y0 ) de (3.1) es cı́clica o cerrada si I(y0 ) = R
y existe T > 0 tal que se tiene

Co
ive
ϕ(t + T ; 0, y0 ) = ϕ(t; 0, y0 ), ∀t ∈ R.
t
ea
Cr

En este caso se dice que T es un periodo de la órbita.

ncia
ce

Observación 3.2.9. 1. Las órbitas cı́clicas corresponden a las soluciones periódicas del sistema
Li

autónomo (3.1). Como primer ejemplo trivial está el caso de los puntos crı́ticos del sistema:
illa

Si y0 ∈ D es un punto crı́tico de (3.1), entonces, ϕ(t; 0, y0 ) = y0 para cualquier t ∈ R ≡ I(y0 ).

Se tiene entonces que γ(y0 ) = {y0 } y, evidentemente, γ(y0 ) es cı́clica con periodo T > 0
ev

arbitrario. A partir de este momento, utilizaremos el término órbita cı́clica degenerada

eS

para designar las órbitas cı́clicas que se reducen a un punto (punto crı́tico de (3.1)).
Por otro lado, en el Ejemplo 3.1.6 vimos que si y0 ∈ C = {y ∈ R2 : |y| = 1}, entonces,
dd

teniendo en cuenta la expresión de ϕ(t; 0, y0 ) y de I(y0 ), deducimos que la órbita γ(y0 ) = C

y que γ(y0 ) es cı́clica de periodo T = 2π.
da

2. Si para y0 ∈ D la órbita γ(y0 ) es cı́clica, entonces se tiene γ(y0 ) = γ + (y0 ) = γ − (y0 ). Además,
i

si y1 ∈ γ(y0 ) se tiene γ + (y0 ) = γ + (y1 ). Veremos un poco más abajo que las implicaciones
ers

contrarias también son ciertas.

niv

Ejercicio 3.2.10. Compruébese el apartado 2 de la Observación 3.2.9.

,U

Respecto de las órbitas cı́clicas del sistema (3.1), se tiene:

Proposición 3.2.11. Sea y0 ∈ D y consideremos el s.d.o. (3.1). Supongamos que la órbita γ(y0 )
AN

se corta a sı́ misma, es decir, existen t1 , t2 ∈ I(y0 ), con t1 6= t2 , tales que

ED

ϕ(t1 ; 0, y0 ) = ϕ(t2 ; 0, y0 ).

Entonces, γ(y0 ) es cı́clica y T = |t2 − t1 | es un periodo asociado.

to.

Demostración: Para la prueba utilizaremos (como en ocasiones anteriores) el Corolario 3.2.3. De

Dp

manera general, si t1 , t2 ∈ I(y0 ) y llamamos y1 = ϕ(t1 ; 0, y0 ) e y2 = ϕ(t2 ; 0, y0 ), se tiene:

I(y0 ) = t1 + I(y1 ) e I(y0 ) = t2 + I(y2 );

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
ion
54 3.2. Órbitas cı́clicas y conjuntos lı́mite. Propiedades

c
na
t er
In
ϕ(t; 0, y0 ) = ϕ(t − t1 ; 0, y1 ) y ϕ(t; 0, y0 ) = ϕ(t − t2 ; 0, y2 ), para cualquier t ∈ I(y0 ).

4.0
Probemos por tanto el resultado. Sean t1 , t2 ∈ I(y0 ) tal que t1 6= t2 y ϕ(t1 ; 0, y0 ) = ϕ(t2 ; 0, y0 ).

al
Igu
Por simplicidad, podemos suponer que t2 > t1 . Con la notación,

tir
r
pa
y1 = ϕ(t1 ; 0, y0 ) = ϕ(t2 ; 0, y0 ) = y2 ,

om
l-C
del primer punto obtenemos

a
rci
me
I(y0 ) = t1 + I(y1 ) = t2 + I(y2 ) = t2 + I(y1 ),

Co
No
es decir, t1 + I(y1 ) ≡ t2 + I(y1 ). Al ser t2 6= t1 , deducimos que I(y1 ) = R y, ası́, I(y0 ) ≡ R.

n-
Sea T = t2 − t1 . Utilizando el segundo punto anterior y la igualdad y1 = y2 , deducimos

ció
u
rib
ϕ(t + T ; 0, y0 ) = ϕ(t + t2 − t1 ; 0, y0 ) = ϕ(t − t1 ; 0, y2 ) ≡ ϕ(t − t1 ; 0, y1 ) = ϕ(t; 0, y0 ),

At
ns
igualdades válidas para cualquier t ∈ R. Esto prueba que la órbita γ(y0 ) de (3.1) es cı́clica.

mo
Como consecuencia de la anterior propiedad de órbitas cı́clicas es fácil comprobar la nueva

m
Co
propiedad formulada en el

e
tiv
Ejercicio 3.2.12. Pruébese la propiedad: “Sea y0 ∈ D. La órbita γ(y0 ) del sistema (3.1) es cı́clica
ea
si y solo si γ + (y0 ) = γ(y0 ) (resp., γ − (y0 ) = γ(y0 ))”. Cr
cia
cen

Volvemos a las definiciones. Definimos a continuación el concepto de conjunto invariante para

Li

el sistema (3.1):
il la

Definición 3.2.13. Sea Γ ⊆ D.

(a) Se dice que Γ es un conjunto invariante para el sistema autónomo (3.1) si para cualquier y0 ∈ Γ
ev

se satisface γ(y0 ) ⊆ Γ.
eS

(b) Se dice que Γ es un conjunto positivamente invariante (resp., negativamente invariante) para
el sistema (3.1) si se tiene que γ + (y0 ) ⊆ Γ (resp., γ − (y0 ) ⊆ Γ), para cualquier y0 ∈ Γ.
dd

De la propia definición es fácil comprobar que si Γ ⊆ D es un conjunto invariante del siste-

ida

ma (3.1), entonces, Γ es un conjunto positivamente invariante y negativamente invariante para el

mismo sistema.
ers

Como casos triviales de conjunto invariante para el sistema (3.1) tenemos:

1. Γ = D es un conjunto invariante para (3.1). Evidentemente también es positiva y negativa-

niv

mente invariante para el sistema.

,U

2. Sea y0 un punto de D. Utilizando la Proposición 3.2.4, obtenemos que la órbita γ(y0 ) de (3.1)
es un conjunto invariante de ese sistema.
AN
ED

Ejemplo 3.2.14. Volvemos al Ejemplo 3.1.6. En este caso los cálculos que hicimos muestran que
los tres conjuntos

{y0 ∈ R2 : |y0 | < 1}, {y0 ∈ R2 : |y0 | = 1}, {y0 ∈ R2 : |y0 | > 1}
to.

son invariantes es decir, si y0 pertenece a uno de estos conjuntos, entonces toda la órbita está
Dp

contenida en el conjunto.

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 al.
Tema 3. Órbitas sistemas autónomos. Teoremas de LaSalle y Poincaré-Bendixson 55

n
cio
na
ter
In
Órbitas Ejemplo 3.2
2

4.0
1.5

al
Igu
1

tir
0.5

r
pa
0

y2

m
-0.5

Co
-1

al-
i
-1.5

erc
om
-2

oC
-2.5
-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
y1

-N
n
ció
bu
tri
Figura 3.6:

sA
on
mm
La Figura 3.6 nos muestra la órbita correspondiente a un punto y0 con |y0 | < 1, un punto y0

Co
con |y0 | = 1 y un punto y0 con |y0 | > 1. En el dibujo da la impresión de que las tres trayectorias

ive
se cortan en la circunferencia S1 , lo cual nos dice la teorı́a que no es cierto. Esto se debe a que
t
ea
como vemos por la expresión de ρ que aparece en (3.6) la solución correspondiente a tomar y0 con
Cr

|y0 | < 1 o |y0 | > 1 se acerca de forma exponencial a la circunferencia cuando t tiende a infinito, con
cia

lo cual la distancia entre ambas órbitas es tan pequeña que en el dibujo parece nula.
n
ce
Li
illa

Observación 3.2.15. Sea Γ ⊂ D. Entonces, Γ es invariante para el sistema (3.1) si y solo si se da

ev

la identidad [
eS

Γ= γ(y0 ).
y0 ∈Γ
dd

Equivalencias análogas se tienen para conjuntos que son positiva o negativamente invariantes para
el sistema.
da

Definición 3.2.16. 1. Se dice que p ∈ RN es un punto lı́mite positivo (resp., punto lı́mite
i
ers

negativo) asociado al sistema (3.1) y al punto y0 ∈ D si existe una sucesión {tn }n≥1 ⊂ I(y0 )
tal que
niv

(a) lı́m tn = sup I(y0 ) (resp., lı́m tn = ı́nf I(y0 )) y

,U

(b) lı́m ϕ(tn ; 0, y0 ) = p.

AN

2. Dado y0 ∈ D, se denomina conjunto lı́mite positivo (resp., conjunto lı́mite negativo) asociado
al sistema (3.1) y al punto y0 al conjunto
ED

Λ+ (y0 ) = {p ∈ RN : p es un punto lı́mite positivo asociado a (3.1) y a y0 },

to.

(resp., Λ− (y0 ) = {p ∈ RN : p es un punto lı́mite negativo asociado a (3.1) y a y0 }). Final-

mente, si A ⊆ D, definimos
Dp

[
Λ± (A) = Λ± (y0 ).
y0 ∈A

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
56 3.2. Órbitas cı́clicas y conjuntos lı́mite. Propiedades

n
cio
na
Observación 3.2.17. 1. De la propia Definición 3.2.16 deducimos que Λ+ (y0 ) ⊆ γ(y0 ) ⊆ D

ter
(aunque Λ (y0 ) podrı́a ser vacı́o). Una propiedad análoga se tiene para Λ− (y0 ). En realidad

In
+

4.0
se puede escribir algo mejor:

al
Igu
Λ+ (y0 ) ⊆ γ + (y0 ), (Λ− (y0 ) ⊆ γ − (y0 )).

rtir
pa
Efectivamente, si p ∈ Λ+ (y0 ), entonces p = lı́m ϕ(tn ; 0, y0 ) donde la sucesión {tn }n≥1 ⊂ I(y0 )

m
Co
y lı́m tn = sup I(y0 ). Evidentemente, existe n0 tal que tn ≥ 0 para cualquier n ≥ n0 . Si nos

al-
fijamos en la sucesión {ϕ(tn ; 0, y0 )}n≥n0 se tiene

i
erc
om
{ϕ(tn ; 0, y0 )}n≥n0 ⊂ γ + (y0 ) y p = lı́m ϕ(tn ; 0, y0 ) ∈ γ + (y0 ).

oC
-N
n
Tenemos ası́ la contención.

ció
bu
2. Si la órbita γ(y0 ) es cı́clica, entonces se tiene Λ+ (y0 ) ≡ Λ− (y0 ) ≡ γ(y0 ).

tri
sA
Efectivamente, probemos que Λ+ (y0 ) ≡ γ(y0 ), la otra equivalencia es similar. Sea T > 0 un

on
mm
periodo de la órbita.

Co
Primero observamos que dado t ∈ R y tomando k ∈ Z tal que kT ≤ t < (k + 1)T , se tiene

ive
que
t
ea
ϕ(t, 0, y0 ) = ϕ(t − kT, 0, y0 )
Cr
cia

donde t − kT ∈ [0, T ) ⊂ [0, T ]. Por tanto, se tiene

n
ce
Li

γ(y0 ) = {ϕ(t, 0, y0 ) : t ∈ R} = {ϕ(t, 0, y0 ) : t ∈ [0, T ]}

illa

Esto muestra que γ(y0 ) es la imagen del intervalo [0, T ], que es un compacto, por la aplicación
ev

t 7→ ϕ(t, 0, y0 ) que es continua. Como las funciones continuas transforman compactos en

compactos se deduce que γ(y0 ) es compacto y por tanto cerrado de donde usando el primer
eS

punto de la observación deducimos

dd

Λ+ (y0 ) ⊂ γ(y0 ) = γ(y0 ).

da

Para probar la otra contención, consideremos un punto y1 ∈ γ(y0 ), entonces y1 = ϕ(t1 , 0, y0 ),

con t1 ∈ R. Tomando tn = t1 + nT tenemos que tn converge a +∞ = sup I(y0 ) y, gracias a la
i
ers

periodicidad, ϕ(tn , 0, y0 ) = ϕ(t1 , 0, y0 ) = y1 con lo que lı́mn ϕ(tn , 0, y0 ) = y1 lo que muestra

que y1 pertenece a Λ+ (y0 ) y prueba por tanto la otra contención.
niv

3. En el caso del Ejemplo 3.1.6, se tiene que Λ+ (y0 ) = S1 para todo y0 ∈ R2 \ {0}, mientras que
,U

Λ− (y0 ) = {0} si |y0 | < 1, Λ− (y0 ) = S1 si |y0 | = 1, Λ− (y0 ) = ∅ si |y0 | > 1.

AN

A continuación demostraremos una serie de propiedades de los conjuntos lı́mite. Mostraremos

estas propiedades en el caso de los conjuntos lı́mite positivo, aunque estas sigan siendo válidas en
el caso de los conjuntos lı́mite negativo.
ED

Proposición 3.2.18. Consideremos el sistema autónomo (3.1), con f ∈ Liploc (D), y sea y0 ∈ D.
Se tiene:
to.

1. Si y1 ∈ γ(y0 ), entonces, Λ+ (y1 ) = Λ+ (y0 ).

Dp

2. γ + (y0 ) = γ + (y0 ) ∪ Λ+ (y0 ).

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 3. Órbitas sistemas autónomos. Teoremas de LaSalle y Poincaré-Bendixson 57

n
cio
na
Demostración: Utilizaremos de manera fundamental el Corolario 3.2.3.

ter
In
1. Fijemos y0 ∈ D y comencemos probando la propiedad:

4.0
Propiedad 1: “Si y1 ∈ γ(y0 ), entonces, Λ+ (y1 ) ⊆ Λ+ (y0 )”.

al
Igu
Efectivamente, si y1 ∈ γ(y0 ), entonces y1 = ϕ(e t ∈ I(y0 ). Sea ahora p ∈ Λ+ (y1 ) y
t; 0, y0 ) con e

tir
+
veamos que p ∈ Λ (y0 ). Por un lado, existe una sucesión {tn }n≥1 ⊂ I(y1 ) tal que tn → sup I(y1 ) y

r
pa
p = lı́m ϕ(tn ; 0, y1 ). Del Corolario 3.2.3 deducimos

m
Co
al-
I(y0 ) = e
t + I(y1 ) y ϕ(t; 0, y1 ) = ϕ(t + e
t; 0, y0 ), ∀t ∈ I(y1 ).

i
erc
om
Ası́, si e
tn = tn + e tn ∈ I(y0 ), e
t tenemos e tn → e
t + sup I(y1 ) ≡ sup I(y0 ) y

oC
-N
p = lı́m ϕ(tn ; 0, y1 ) = lı́m ϕ(tn + e
t; 0, y0 ) = lı́m ϕ(e
tn ; 0, y0 ),

n
ció
bu
Por tanto, p ∈ Λ+ (y0 ).

tri
Utilizando la propiedad 1 es fácil deducir el punto 1 de la proposición.

sA
on
Ejercicio 3.2.19. Utilizando la propiedad 1, pruébese el punto 1 de la Proposición 3.2.18.

mm
Co
2. Veamos el segundo apartado de la Proposición 3.2.18. Utilizando el primer punto de la Obser-

ive
vación 3.2.17 deducimos directamente la inclusión
t
ea
Cr

γ + (y0 ) ∪ Λ+ (y0 ) ⊆ γ + (y0 ).

ncia
ce

Comprobemos la inclusión contraria. Sea p ∈ γ + (y0 ). Entonces, podemos escribir

Li
illa

p = lı́m ϕ(tn ; 0, y0 ),
ev

con {tn }n≥1 ⊂ I(y0 )∩[0, ∞). Por comodidad, denotemos β = sup I(y0 ) y b = supn≥1 tn . Claramente,
0 ≤ b ≤ β. Hay dos casos posibles:
eS

(a) 0 ≤ b < β : En este caso, {tn }n≥1 ⊂ [0, b] ⊂ [0, β). Deducimos la existencia de una subsucesión
dd

{tnk }k≥1 de {tn }n≥1 tal que lı́mk→∞ tnk = τ ∈ [0, b] ⊂ [0, β) ≡ I(y0 ) ∩ [0, ∞). Ası́,

ϕ(τ ; 0, y0 ) = lı́m ϕ(tnk ; 0, y0 ) = lı́m ϕ(tn ; 0, y0 ) = p.

da

k→∞
i

Por tanto, p ∈ γ + (y0 ).

ers

(b) b = β : Entonces, existe una subsucesión {tnk }k≥1 de {tn }n≥1 tal que lı́mk→∞ tnk = β. Como
niv

antes,
lı́m ϕ(tnk ; 0, y0 ) = lı́m ϕ(tn ; 0, y0 ) = p.
,U

k→∞

Por tanto, p ∈ Λ+ (y0 ). Tenemos la prueba del segundo punto.

AN
ED

Sigamos estableciendo propiedades de los conjuntos lı́mite Λ+ (y0 ).

Teorema 3.2.20. Consideremos el sistema autónomo (3.1) con f ∈ Liploc (D). Sea y0 ∈ D y
to.

K ⊂ D un compacto tal que γ + (y0 ) ⊆ K. Entonces,

Dp

1. sup I(y0 ) = ∞.

2. Λ+ (y0 ) ⊂ K es un compacto no vacı́o.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
58 3.2. Órbitas cı́clicas y conjuntos lı́mite. Propiedades

n
cio
na
3. Λ+ (y0 ) ⊆ K es invariante para el sistema (3.1).

ter
In
4. lı́m dist ϕ(t; 0, y0 ), Λ+ (y0 ) = 0.

4.0
t→+∞

al
Igu
Demostración:

tir
1. Supongamos que β = sup I(y0 ) < ∞. Entonces, la semitrayectoria derecha asociada a la solución

r
pa
maximal satisface

m
Co
al-
τϕ+ = {(t, ϕ(t; 0, y0 )) : t ∈ I(y0 ) ∩ [0, ∞)} ⊆ [0, β] × K ⊂ R × D ≡ Ω,

i
erc
om
(recordemos que Ω ≡ R × D es el dominio maximal de existencia del sistema (3.1)). Del Teo-

oC
rema 1.1.5 deducimos que (I(y0 ), ϕ(·; 0, y0 )) es una solución prolongable por la derecha. Esto,

-N
n
evidentemente, es absurdo.

ció
bu
2. Comencemos probando que Λ+ (y0 ) es un conjunto compacto (evidentemente contenido en D).

tri
Por un lado, Λ+ (y0 ) ⊆ γ + (y0 ) ⊂ K y, por tanto, Λ+ (y0 ) está acotado.

sA
Veamos que Λ+ (y0 ) es cerrado. Sea pm ∈ Λ+ (y0 ) tal que pm → p ∈ K. Por definición de Λ+ (y0 )

on
mm
existen sucesiones (tm
n )n → +∞ cuando n → ∞ tales que tn ≥ m y
m

Co
1

ive
|ϕ(tm
n ; 0, y0 ) − pm | ≤ .
ea m
t
Cr

Tomemos la sucesión diagonal sk = (tkk )k . Observemos que sk verifica que sk → +∞ cuando k → ∞

cia

pues sk ≥ k y además
n
ce
Li

|ϕ(sk ; 0, y0 ) − p| ≤ |ϕ(sk ; 0, y0 ) − pk | + |pk − p| → 0 cuando k → ∞.

illa

Por tanto, p ∈ Λ+ (y0 ), lo que implica que es un conjunto cerrado.

ev

Comprobemos ahora que el conjunto lı́mite positivo Λ+ (y0 ) es no vacı́o. Para ello, fijemos una
eS

sucesión {tn }n≥1 ⊂ I(y0 ) ∩ [0, ∞) tal que lı́m tn = +∞. De la hipótesis sobre γ + (y0 ) deducimos que
la sucesión de RN
dd

{ϕ(tn ; 0, y0 )}n≥1 ⊂ γ + (y0 )

está acotada. Ası́, esta sucesión admite una subsucesión {ϕ(tnk ; 0, y0 )}k≥1 convergente, i.e., existe
da

lı́m ϕ(tnk ; 0, y0 ) = p ∈ RN .
i
ers

k→∞

Obsérvese que también lı́mk→∞ tnk = lı́m tn = +∞. Por tanto, de la definición de punto lı́mite
niv

positivo, podemos concluir que p ∈ Λ+ (y0 ).

3. Veamos que el conjunto Λ+ (y0 ) es invariante para el sistema (3.1). Para ello, utilizaremos el
,U

Teorema 1.1.9. Sea y1 ∈ Λ+ (y0 ) ⊂ D y comprobemos que γ(y1 ) ⊂ Λ+ (y0 ). Sea p ∈ γ(y1 ); nuestro
objetivo es probar que p ∈ Λ+ (y0 ).
AN

Obsérvese que, como hipótesis, tenemos y1 ∈ Λ+ (y0 ) y p ∈ γ(y1 ), es decir, para una sucesión
{tn }n≥1 ⊂ I(y0 ) y un tiempo t∗ ∈ I(y1 ) se tiene
ED

y1 = lı́m ϕ(tn ; 0, y0 ), lı́m tn = sup I(y0 ) = ∞ y p = ϕ(t∗ ; 0, y1 ).

to.

De la definición del conjunto abierto Θ ⊂ RN +2 (véase la Definición 1.1.8) y de las propiedades

anteriores, se tiene (t∗ , 0, y1 ) ∈ Θ y
Dp

(t∗ , 0, ϕ(tn ; 0, y0 )) → (t∗ , 0, y1 ) ∈ Θ.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 3. Órbitas sistemas autónomos. Teoremas de LaSalle y Poincaré-Bendixson 59

n
cio
na
Existe entonces n0 ∈ N tal que (t∗ , 0, ϕ(tn ; 0, y0 )) ∈ Θ para cualquier n ≥ n0 , es decir,

ter
In
t∗ ∈ I(ϕ(tn ; 0, y0 )) ≡ I(y0 ) − tn ,

4.0
∀n ≥ n0 ,

al
Igu
(en esta última igualdad hemos vuelto a usar el Corolario 3.2.3). Finalmente, para n ≥ n0 , podemos

tir
escribir:

r
pa
p = ϕ(t∗ ; 0, y1 ) = lı́m ϕ (t∗ ; 0, ϕ(tn ; 0, y0 )) = lı́m ϕ(tn + t∗ ; 0, y0 ).

m
Co
Como t∗ + tn ∈ I(y0 ) y t∗ + tn → +∞, de la propiedad anterior deducimos p ∈ Λ+ (y0 ). Esto finaliza

al-
i
erc
la prueba de este punto.

om
4. Hagamos la prueba por reducción al absurdo. Supongamos que, o bien no existe el

oC
-N
lı́m dist ϕ(t; 0, y0 ), Λ+ (y0 ) ,

n
t→+∞

ció
bu
o bien el lı́mite existe pero no es cero. En cualquiera de los dos casos, podemos asegurar que existe

tri
sA
ε0 > 0 y una sucesión de tiempos {tn }n≥1 ⊂ I(y0 ) ∩ [0, ∞) tales que lı́m tn = +∞ y

on
mm
dist ϕ(tn ; 0, y0 ), Λ+ (y0 ) ≥ ε0 > 0.

Co
Razonando como en el punto anterior, también obtenemos que existe una nueva subsucesión
ive
{ϕ(tnk ; 0, y0 )}k≥1 y p ∈ Λ+ (y0 ) tal que lı́mk→∞ ϕ(tnk ; 0, y0 ) = p. Ası́,
ea
t
Cr

0 = dist p, Λ+ (y0 ) = lı́m dist ϕ(tnk ; 0, y0 ), Λ+ (y0 ) ≥ ε0 > 0.

cia

k→∞
n
ce
Li

Obtenemos por tanto un absurdo y la prueba del cuarto punto del resultado.
illa

Corolario 3.2.21. En las condiciones del Teorema 3.2.20, si Λ+ (y0 ) = {y1 }, entonces y1 es un
punto crı́tico del sistema.
ev
eS

3.3. Principio de Invarianza: El Teorema de LaSalle. Consecuen-

dd

cias
da

En esta sección estudiaremos uno de los resultados más importantes de este capı́tulo: El Princi-
pio de Invarianza de LaSalle. El resultado asegura que, bajo ciertas condiciones, existen conjuntos
i
ers

invariantes respecto del sistema autónomo considerado que atraen las órbitas del sistema. Como con-
secuencia de este resultado completaremos el Teorema de estabilidad de Liapunov (Teorema 2.2.1)
niv

dando una nueva condición que asegure que la solución nula del sistema autónomo es uniformemente
asintóticamente estable.
,U

Consideremos de nuevo el sistema autónomo (3.1) con D ⊆ RN un abierto conexo no vacı́o y

f : D ⊆ RN −→ RN una función tal que f ∈ Liploc (D).
AN

Se tiene:

Teorema 3.3.1 (Teorema de LaSalle). Consideremos el s.d.o. (3.1) con f ∈ Liploc (D). Sea
ED

K ⊂ D un compacto no vacı́o y sea V ∈ C 1 (D) tal que V̇ (y) ≤ 0 para cualquier y ∈ K (derivada
de V respecto del sistema (3.1)). Sea y0 ∈ D tal que γ + (y0 ) ⊆ K. Denotemos por
to.

E = {y ∈ K : V̇ (y) = 0},
Dp

y sea M el mayor subconjunto invariante para el sistema (3.1) de E (i.e., M es la unión de todos
los subconjuntos invariantes para (3.1) contenidos en E). Entonces:

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
60 3.3. Principio de Invarianza: El Teorema de LaSalle. Consecuencias

n
cio
na
1. I(y0 ) ⊃ [0, ∞).

ter
In
2. Λ+ (y0 ) ⊆ M (y por tanto, M 6= ∅).

4.0
al
Igu
3. lı́m dist (ϕ(t; 0, y0 ), M ) = 0.

tir
t→∞

r
pa
Demostración: Para deducir la prueba usaremos principalmente el Teorema 3.2.20.

m
Co
De la hipótesis γ + (y0 ) ⊆ K, con K ⊂ D un compacto no vacı́o, deducimos que la semiórbita

al-
γ (y0 ) está acotada. Aplicando el Teorema 3.2.20 deducimos que Λ+ (y0 ) ⊆ K es un compacto no
+

i
erc
vacı́o, que sup I(y0 ) = ∞ (se tiene ası́ el primer punto del enunciado) y

om
oC
lı́m dist ϕ(t; 0, y0 ), Λ+ (y0 ) = 0.


(3.7)

-N
t→∞

n
ció
Por otro lado, del Teorema 3.2.20 también obtenemos que Λ+ (y0 ) ⊆ K es un conjunto invariante

bu
tri
para el sistema (3.1).

sA
Supongamos que hemos probado

on
mm
(3.8) Λ+ (y0 ) ⊆ E,

Co
ive
entonces, al ser Λ+ (y0 ) un conjunto invariante del sistema y de la propia definición de M , se tendrá
t
ea
Λ+ (y0 ) ⊆ M , es decir, se tendrá el punto 2 del enunciado. Finalmente,
Cr
cia

0 ≤ dist (ϕ(t; 0, y0 ), M ) ≤ dist ϕ(t; 0, y0 ), Λ+ (y0 ) ,

n

∀t ∈ I(y0 ) ∩ [0, ∞) ≡ [0, ∞).

ce
Li

Por tanto, tomando lı́mite en la desigualdad anterior y teniendo en cuenta (3.7), deducimos el tercer
illa

punto del enunciado y la prueba del Teorema de LaSalle.

Probemos por tanto (3.8). Como en ocasiones anteriores, consideremos la función real de variable
ev

real
eS

v(t) = V (ϕ(t; 0, y0 )), ∀t ∈ [0, ∞).

dd

De las hipótesis del enunciado y de las propiedades probadas anteriormente se tiene que v está bien
definida en el intervalo [0, ∞) y satisface v ∈ C 1 ([0, ∞)). Como en otras ocasiones (ver Observa-
ción 2.1.7), se tiene
da

v 0 (t) = V̇ (ϕ(t; 0, y0 )) ≤ 0, ∀t ∈ [0, ∞).

i
ers

Ası́, v es una función decreciente en el intervalo [0, ∞) y podemos decir que existe
niv

(3.9) L = lı́m v(t) = lı́m V (ϕ(t; 0, y0 )) ∈ [−∞, v(0)] ≡ [−∞, V (y0 )]

t→∞ t→∞
,U

(el lı́mite podrı́a ser −∞).

Veamos que L es finito. Para ello, consideremos p ∈ Λ+ (y0 ). De la definición de punto lı́mite
AN

positivo deducimos que p = lı́m ϕ(tn ; 0, y0 ) con tn ∈ [0, ∞), para cualquier n ≥ 1, y lı́m tn = ∞ ≡
sup I(y0 ). Si ahora tenemos en cuenta (3.9) y el Teorema fundamental del lı́mite, obtenemos
ED

L = lı́m v(tn ) = lı́m V (ϕ(tn ; 0, y0 )) = V (p) ∈ R.

to.

En realidad, además de probar que L ∈ R, hemos probado que la función V es constante en el

conjunto Λ+ (y0 ), i.e., la propiedad
Dp

(3.10) V (p) = L, ∀p ∈ Λ+ (y0 ).

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 al.
ion
Tema 3. Órbitas sistemas autónomos. Teoremas de LaSalle y Poincaré-Bendixson 61

c
na
t er
Probemos ya la contención (3.8), es decir, probemos que V̇ (p) = 0 para cualquier p ∈ Λ+ (y0 ).

In
.0
Utilizaremos que Λ+ (y0 ) es un conjunto invariante para el sistema autónomo (3.1). Ası́, si p ∈

4
Λ+ (y0 ), tenemos

al
Igu
ϕ(t; 0, p) ∈ Λ+ (y0 ), ∀t ∈ I(p),

tir
r
pa
que junto a la propiedad (3.10) proporciona V (ϕ(t; 0, p)) = L, para cualquier t ∈ I(p). Sin más que

om
derivar respecto a t (se trata de una función derivable en el intervalo I(p)) y, como en ocasiones

l-C
anteriores, llegamos a

a
rci
V̇ (ϕ(t; 0, p)) = 0, ∀t ∈ I(p).

me
Co
Sin más que considerar el tiempo t = 0, deducimos V̇ (p) = 0. Eso prueba la propiedad (3.8) y

No
finaliza la prueba del Teorema de LaSalle.

n-
ció
Observación 3.3.2. Es interesante resaltar que, en las condiciones del Teorema de LaSalle, el

u
rib
conjunto invariante M de (3.1) depende del compacto K y de la función V , pero no del punto y0 ,

At
con lo que M es un “atractor”de todas las semiórbitas positivas contenidas en el compacto K de

ns
(3.1). Si además el compacto K ⊂ D es positivamente invariante, entonces M es un “atractor”de

m mo
todas las semiórbitas de K.

Co
Las siguientes consecuencias del Teorema 3.3.1 proporcionan una mejora del segundo aparta-

e
tiv
do del Teorema de Liapunov (Teorema 2.2.1) y del teorema de Tchetaev que resultan bastante
ea
importantes desde el punto de vista de las aplicaciones. Cr
cia

Corolario 3.3.3. Supongamos f ∈ Liploc (D) con 0 ∈ B ρ ⊂ D, f (0) = 0 y que existe V ∈ C 1 (Bρ )
cen
Li

tal que V̇ ≤ 0 en D y tal que tomando

il la


E = y ∈ Bρ : V̇ (y) = 0 ,
ev

se tiene que {0} es el único subconjunto invariante de E. Entonces, si el equilibrio nulo es estable
se tiene que es u.a.e.
eS

Demostración: Como el sistema es autónomo basta probar que el equilibrio nulo es atractivo y
más concretamente que existe γ ∈ (0, ρ) tal que para todo y0 ∈ Bγ se tiene
dd

[0, ∞) ⊂ I(y0 ), lı́m ϕ(t; 0, y0 ) = 0.

ida

t→∞

Gracias a que el equilbrio nulo es estable, existe δ ∈ (0, ρ/2) tal que si y0 ∈ Bδ entonces
ers

ρ
[0, ∞) ⊂ I(y0 ), |ϕ(t; 0, y0 )| ≤ , ∀ t ≥ 0.
2
niv

Esto prueba que γ + (y0 ) está contenido en el compacto B ρ/2 ⊂ Bρ . El teorema de LaSalle implica
entonces
,U

Λ+ (y0 ) = 0 .


Teniendo en cuenta el hecho de que γ + (y0 ) relativamente compacto de D implica también que si
AN

tn ≥ 0 tiende a infinito, entonces existe una subsucesión tnk de tn y p ∈ Λ+ (y0 ) tal que ϕ(tnk ; 0, y0 )
tiende a p, se deduce
ED

lı́m ϕ(tn , 0, y0 ) = 0,
n→∞
para toda sucesión tn ≥ 0 que tiende a infinito. lo que por el teorema fundamental de lı́mite es
to.

equivalente a
lı́m ϕ(t; 0, y0 ) = 0.
Dp

t→∞

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 al.
62 3.3. Principio de Invarianza: El Teorema de LaSalle. Consecuencias

n
cio
na
Corolario 3.3.4. Consideremos el s.d.o. (3.1) con f ∈ Liploc (D). Supongamos además que 0 ∈ D,

ter
In
f (0) = 0 y existe ρ > 0 tal que Bρ ⊂ D. Supongamos también que existe V ∈ C 1 (Bρ ) tal que

4.0
(a) V es definida positiva en Bρ .

al
Igu
tir
(b) V̇ (y) ≤ 0 para cualquier y ∈ Bρ .

r
pa
m
(c) El conjunto {0} es el único subconjunto invariante de E = {y ∈ Bρ : V̇ (y) = 0}.

Co
al-
Entonces, la solución nula ϕ0 del sistema (3.1) es uniformemente asintóticamente estable.

i
erc
om
Demostración: Gracias al teorema de Lyapunov, el equilibrio nulo es estable. El Corolario anterior

oC
prueba entonces que también es u.a.e.

-N
n
ció
Corolario 3.3.5. Consideremos el s.d.o. (3.1) con f ∈ Liploc (D). Supongamos además que 0 ∈ D,

bu
f (0) = 0 y existe ρ > 0 tal que Bρ ⊂ D. Supongamos también que existe V ∈ C 1 (Bρ ) tal que

tri
sA
(a) V (0) = 0 y para todo δ > 0 existe yδ ∈ Bδ tal que V (yδ ) > 0.

on
mm
(b) V̇ (y) ≥ 0 en Bρ .

Co
ive
(c) El conjunto {0} es el único subconjunto invariante de E = {y ∈ Bρ : V̇ (y) = 0}.
t
ea
Cr

Entonces, la solución nula ϕ0 del sistema (3.1) es inestable.

n cia
ce

Demostración: Por reducción al absurdo supongamos que el equilibrio nulo es estable entonces el
Li

Corolario 3.3.3 con V reemplazada por −V prueba que el equilibrio nulo es u.a.e. y por tanto que
illa

existe δ ∈ (0, ρ) tal que si y0 ∈ Bδ entonces

ev

ρ
|ϕ(t; 0, y0 )| ≤ , lı́m ϕ(t; 0, y0 ) = 0.
2 t→∞
eS

Sin embargo tomando y0 ∈ Bδ tal que V (y0 ) > 0, el cual existe por hipótesis, tenemos gracias a V̇
dd

no negativa en Bρ
0 < V (y0 ) ≤ V (ϕ(t; 0, y0 )), ∀t ≥ 0,
da

y por tanto no es posible que ϕ(t; 0, y0 ) tienda a cero, porque en tal caso V (ϕ(t; 0, y0 )) → V (0) = 0,
i

lo que es absurdo con la cota anterior.

ers

Ejemplo 3.3.6. Como aplicación del Corolario 3.3.4 consideremos la ecuación del péndulo simple
niv

con rozamiento
x00 + βx0 + k sen x = 0,
,U

(k, β > 0 son dos parámetros positivos), es decir,

AN

(
y10 = y2 ,
y20 = −βy2 − k sen y1 .
ED

y demostremos que la solución nula es uniformemente asintóticamente estable.

1
to.

Ya vimos (ver Ejemplo 2.2.3) que la función V (y1 , y2 ) = y22 + k(1 − cos y1 ) es definida positiva
2
en Bπ . Además,
Dp

V̇ (y) = (k sen y1 ) y2 + y2 (−βy2 − k sen y1 ) = −βy22 ≤ 0, ∀y ∈ Bπ .

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 al.
ion
Tema 3. Órbitas sistemas autónomos. Teoremas de LaSalle y Poincaré-Bendixson 63

c
na
t er
In
Tenemos ası́ que V satisface los apartados (a) y (b) del Corolario 3.3.4 en Bπ . Comprobemos el

.0
apartado (c) de este resultado. Está claro que (0, 0) es un punto crı́tico del sistema. Por tanto

4
al
{(0, 0)} es un subconjunto invariante respecto del sistema que está contenido en

Igu
tir
E = {y ∈ Bπ : V̇ (y) = 0} ≡ {(y1 , 0) : y1 ∈ (−π, π)}.

r
pa
om
Veamos que {(0, 0)} es el único subconjunto invariante del sistema en E. Para este fin, consideremos

l-C
y0 = (y01 , 0) ∈ E, con y01 ∈ (−π, π) \ {0}, y comprobemos que γ(y0 ) 6⊆ E. Si usamos la notación

a
rci
ϕ(t; 0, y0 ) = (ϕ1 (t), ϕ2 (t)), la propiedad γ(y0 ) 6⊆ E equivale a probar que existe e t ∈ I(y0 ) tal que

me
ϕ2 (t) 6= 0. Comprobémoslo.

Co
e

No
La función (ϕ1 (t), ϕ2 (t)) satisface el sistema anterior y la condición inicial (ϕ1 (0), ϕ2 (0)) = y0 =

n-
(y01 , 0). Ası́,

ció
u
rib
(
ϕ01 (0) = ϕ2 (0) = 0,

At
ϕ02 (0) = −kϕ2 (0) − k sen ϕ1 (0) = −k sen y01 6= 0 (y01 ∈ (−π, π) \ {0}).

ns
m mo
Como consecuencia se tiene que la función real de variable real ϕ2 es estrictamente monótona en

Co
un entorno de t = 0. Como ϕ2 (0) = 0 deducimos que existe e t ∈ I(y0 ) tal que ϕ2 (e
t) 6= 0. Se tiene

e
tiv
ası́ la prueba del apartado (c) del Corolario 3.3.4.

ea
Cr
cia

3.4. El caso N = 1
cen
Li

El comportamiento de las órbitas en el caso unidimensional (N = 1) es más sencillo. Este viene

il la

descrito en el siguiente resultado:

Teorema 3.4.1. Sea ϕ la solución del problema de Cauchy

ev

(
y 0 = f (y)
eS

y(0) = y0
dd

donde f ∈ Liploc (a, b), −∞ ≤ a < b ≤ ∞, y0 ∈ (a, b) y denotemos ψ(·) = ϕ(·; 0, y0 ). Se tiene:
ida

• Si y0 es un punto crı́tico de f , entonces I(y0 ) = R y ψ(t) = y0 para cualquier t ∈ R.

• Si f (y0 ) > 0, entonces ψ es estrictamente creciente en I(y0 ). Además,

ers

a) Si existe algún punto crı́tico de f mayor que y0 (resp., menor que y0 ), entonces I(y0 ) ⊃
niv

[0, +∞) (resp., I(y0 ) ⊃ (−∞, 0]) y

,U

∃ lı́m ψ(t) = ȳ (resp., ∃ lı́m ψ(t) = ŷ),

t→∞ t→−∞
AN

con ȳ el menor de los puntos crı́ticos de f que son mayores que y0 (resp., con ŷ el mayor
de los puntos crı́ticos de f que son menores que y0 ).
b) Si no existe ningún punto crı́tico de f mayor que y0 (resp., menor que y0 ), entonces
ED

lı́m ψ(t) = b (resp., lı́m ψ(t) = a),

t→sup I(y0 ) t→ı́nf I(y0 )
to.

donde sup I(y0 ) (resp., ı́nf I(y0 )) puede ser finito o no.
Dp

• Si f (y0 ) < 0, entonces ψ es estrictamente decreciente en I(y0 ). Además,

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
64 3.5. El caso particular de sistemas planos. El Teorema de Poincaré-Bendixson

n
cio
na
a) Si existe algún punto crı́tico de f menor que y0 (resp., mayor que y0 ), entonces I(y0 ) ⊃

ter
In
[0, +∞) (resp., I(y0 ) ⊃ (−∞, 0]) y

4.0
al
∃ lı́m ψ(t) = ȳ (resp., ∃ lı́m ψ(t) = ŷ),

Igu
t→∞ t→−∞

tir
con ȳ el mayor de los puntos crı́ticos de f que son menores que y0 (resp., ŷ el menor de

r
pa
m
los puntos crı́ticos de f que son mayores que y0 ).

Co
b) Si no existe ningún punto crı́tico de f menor que y0 (resp., mayor que y0 ), entonces

al-
i
erc
lı́m ψ(t) = a, (resp., lı́m ψ(t) = b),

om
t→sup I(y0 ) t→ı́nf I(y0 )

oC
-N
donde sup I(y0 ) (resp., ı́nf I(y0 )) puede ser finito o no.

n
ció
bu
Demostración: El caso f (y0 ) = 0 es evidente. Los casos f (y0 ) > 0 y f (y0 ) < 0 son similares.

tri
sA
Por tanto, razonaremos en el caso f (y0 ) > 0. Por otro lado, haremos la prueba para la semiórbita
positiva γ + (y0 ). El razonamiento para γ − (y0 ) es análogo.

on
mm
Co
1. Supongamos que existe algún punto crı́tico de f mayor que y0 y sea y + el menor de los puntos
crı́ticos de f mayores que y0 . Como y + es otro punto crı́tico de f se tiene que
ive
t
ea
Cr

γ + (y0 ) ⊂ [y0 , y + ] ⊂ (a, b).

cia
n

Por tanto, del Teorema 3.2.20 deducimos que sup I(y0 ) = +∞.
ce
Li

Es claro que f > 0 en (y0 , y + ). Por tanto, ψ(t) es creciente en [0, ∞) y existe
illa

lı́m ψ(t) = y ∗ ≤ y + .
t→∞
ev

En particular, Λ+ (y0 ) = {y ∗ }. Ahora bien, gracias al Corolario 3.2.21, se tiene que y ∗ es punto
eS

crı́tico de f , esto es y ∗ = y + . Esto acaba el resultado en este caso.

dd

2. Supongamos ahora que no existe ningún punto crı́tico de f mayor que y0 . En este caso, f > 0
en (y0 , b), por lo que deducimos que ψ es creciente en I(y0 ) y, por tanto, existe
da

lı́m ψ(t) = b∗ ≤ b.
i

t→sup I(y0 )
ers

Si b∗ < b, tendrı́amos nuevamente que b∗ es un punto crı́tico de f , y esto serı́a absurdo. Por
niv

tanto, b∗ = b.
,U

3.5. El caso particular de sistemas planos. El Teorema de Poin-

AN

caré-Bendixson
ED

En el Ejemplo 3.1.6, y en otros ejemplos vistos en las clases de problemas, hemos visto que el
comportamiento de las soluciones de sistemas autónomos planos es bastante “regular”: O bien la
órbita se acerca a un punto crı́tico o bien se acerca a una órbita cı́clica. Veremos que esta situación
to.

es tı́pica de los sistemas autónomos. Ası́, el objetivo de esta sección será clasificar los conjuntos
lı́mite (positivo o negativo) de las órbitas de los sistemas autónomos planos. Esta clasificación la
Dp

haremos con el Teorema de Poincaré-Bendixson. El principal ingrediente usado en la prueba de

este resultado, y que hace que el teorema no sea válido en dimensión 3 o superior, es el Teorema

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 3. Órbitas sistemas autónomos. Teoremas de LaSalle y Poincaré-Bendixson 65

n
cio
na
de Jordan de curvas cerradas (toda curva cerrada simple -es decir, sin autointersecciones- de R2

ter
In
divide el plano en dos regiones conexas).

4.0
El marco general de esta sección es el siguiente. Seguimos considerando el sistema diferen-

al
cial (3.1) pero ahora supondremos que se trata de un sistema plano, es decir,

Igu
tir
f : D ⊂ R2 → R2 ,

r
pa
m
Co
con D un abierto conexo no vacı́o de R2 y f ∈ C 1 (D; R2 ).

al-
Comenzaremos viendo la definición de segmento transversal respecto a la función f :

i
erc
om
Definición 3.5.1. Se dice que el segmento compacto

oC
-N
L = [a, b] = {y = a + λ(b − a) : λ ∈ [0, 1]} ⊂ D,

n
ció
bu
(a, b ∈ D) es transversal respecto de la función f si L no contiene puntos crı́ticos del sistema (3.1)

tri
sA
y, para cualquier y ∈ L, el vector f (y) no es paralelo a la dirección del segmento L (es decir, el

on
vector f (y) no es proporcional al vector b − a).

mm
Co
Con esta definición podemos introducir la definición de acercamiento en espiral de una semiórbi-
ta a una órbita cı́clica. Dice ası́:
ive
t
ea
Definición 3.5.2. Consideremos y0 , y1 ∈ D y supongamos que γ(y1 ) es una órbita cı́clica no
Cr

degenerada del sistema (3.1) (no se reduce a un punto). Se dice que la semiórbita γ + (y0 ) se acerca
ncia

en espiral hacia γ(y1 ) si para cualquier p ∈ γ(y1 ) y cualquier segmento transversal L respecto de f
ce
Li

que satisfaga p ∈ int (L) ∩ γ(y1 ), se tiene:

illa

1. int (L) ∩ γ(y1 ) = {p}, es decir, int (L) ∩ γ(y1 ) es un conjunto unitario.
ev

2. L ∩ γ + (y0 ) es una sucesión (numerable) de puntos que cumple que existe una sucesión estric-
eS

tamente creciente {tn }n≥1 ⊂ I(y0 ) ∩ [0, ∞) tal que

{ϕ(tn ; 0, y0 )}n≥1 = L ∩ γ + (y0 ), lı́m tn = sup I(y0 ), p = lı́m ϕ(tn ; 0, y0 )

dd

y la sucesión {ϕ(tn ; 0, y0 )}n≥1 está monótonamente ordenada en el segmento L, es decir, para

da

cualquier n ≥ 2, ϕ(tn ; 0, y0 ) está entre ϕ(tn−1 ; 0, y0 ) y ϕ(tn+1 ; 0, y0 ).

i
ers

Definición 3.5.3. Una definición análoga se tiene para la convergencia en espiral de γ − (y0 ) hacia
la órbita cı́clica no degenerada γ(y1 ).
niv

Obsérvese que en las condiciones de la Definición 3.5.2 se tiene Λ+ (y0 ) = γ(y1 ).

,U

Estamos ya en condiciones de enunciar el Teorema de Poincaré-Bendixson. Dice ası́:

Teorema 3.5.4 (Teorema de Poincaré-Bendixson). Consideremos el sistema autónomo (3.1)

AN

con f ∈ C 1 (D) y D ⊆ R2 un abierto conexo no vacı́o. Sea y0 ∈ K ⊂ D con K un compacto tal

que γ + (y0 ) ⊂ K (resp., γ − (y0 ) ⊂ K). Supongamos que Λ+ (y0 ) (resp., Λ− (y0 )) no contiene puntos
ED

crı́ticos de (3.1). Entonces,

(i) Λ+ (y0 ) (resp., Λ− (y0 )) es una órbita cı́clica no degenerada.

to.

(ii) O bien γ(y0 ) es una órbita cı́clica (y en ese caso γ(y0 ) = Λ+ (y0 )) (resp., γ(y0 ) = Λ− (y0 )), o
Dp

bien γ + (y0 ) (resp., γ − (y0 )) se acerca en espiral hacia Λ+ (y0 ) (resp., Λ− (y0 )), en cuyo caso
se dice que Λ+ (y0 ) (resp., Λ− (y0 )) es un ciclo-lı́mite.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
66 3.5. El caso particular de sistemas planos. El Teorema de Poincaré-Bendixson

n
cio
na
Para una prueba de este resultado véase, p.e., [14].

ter
In
Observación 3.5.5. Obsérvese que si consideramos un sistema autónomo en RN , en las condiciones

4.0
del Teorema de Poincaré-Bendixson, si la órbita γ + (y0 ) está contenida en un compacto, entonces

al
Igu
Λ+ (y0 ) es un conjunto compacto no vacı́o invariante para el sistema (3.1) (es decir, Λ+ (y0 ) es la

tir
unión de puntos crı́ticos y órbitas completas del sistema). Si el sistema es plano, entonces podemos

r
pa
dar más información sobre Λ+ (y0 ): Si el conjunto lı́mite no contiene puntos crı́ticos, entonces este

m
Co
conjunto lı́mite es una órbita cı́clica no degenerada del sistema.

al-
i
erc
om
oC
-N
n
ció
bu
tri
sA
on
mm
Co
ive
t
ea
Cr
cia
n
ce
Li
illa
ev
eS
dd
i da
ers
niv
,U
AN
ED
to.
Dp

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
n
cio
na
ter
In
4.0
al
Igu
r tir
Capı́tulo 4

pa
m
Co
al-
i
erc
El problema de Cauchy para EDP de

om
oC
-N
primer orden.

n
ció
bu
tri
sA
on
4.1. Introducción

mm
Co
El objetivo del presente tema es analizar la existencia y unicidad de solución para problemas

ive
relativos a ecuaciones en derivadas parciales (EDP) de primer orden. En su forma general, dado un
t
ea
conjunto abierto Ω ⊂ RN × R × RN y una función H ∈ C 0 (Ω), estas ecuaciones se escriben en la
Cr
cia

forma
n
ce

(4.1) H(x, u, ∇u) = 0,

Li

donde recordamos que ∇u es el vector formado por todas las derivadas parciales de primer orden
illa

de u.
Desde el punto de vista fı́sico gran cantidad de ecuaciones de este tipo provienen de las denomi-
ev

nadas leyes de conservación referidas a cantidades ligadas al movimiento de un fluido. De ahı́ que
eS

en esos casos sea usual referirse a ellas como leyes de conservación o ecuaciones de transporte.
Consideremos un fluido (gas, lı́quido) que se está desplazando en el espacio. El fluido se considera
dd

un medio continuo en el sentido de que cada punto del espacio está ocupado por una y solo una
partı́cula. Denominamos por u = u(t, x) una función con valores en RN que expresa la velocidad
da

de la partı́cula que se encuentra en la posición x, en el instante t. La posición y = y(t) de una

partı́cula que en el instante t = 0 se encontraba en la posición y0 vendrá entonces dada como la
i
ers

solución del problema de Cauchy

( 0
y = u(t, y),
niv

(4.2)
y(0) = y0 .
,U

Denotemos por ρ = ρ(t, x) la densidad de una cierta sustancia que se desplaza con el medio
(por ejemplo la densidad del propio medio o la de otra sustancia disuelta en él). Esto significa que
AN

la masa de la sustancia que ocupa un subconjunto U ⊂ RN en el instante t viene dada por

Z
ρ(t, x)dx.
ED

U
El problema es obtener un ecuación que nos describa como varı́a esta cantidad a lo largo del tiempo.
Dado U abierto y acotado de RN suficientemente regular (por ejemplo una bola) se tendrá
to.

Z
d
ρ(t, x)dx = Sustancia que entra en U por unidad de tiempo
Dp

(4.3) dt U
−sustancia que sale de U por unidad de tiempo.

67
 al.
68 4.1. Introducción

n
cio
na
El segundo miembro lo podemos dividir en tres sumandos:

ter
In
4.0
Sustancia que atraviesa la frontera al moverse el fluido: Vendrá dada por el flujo

al
Z

Igu
− ρu · ν ds(x)

tir
∂U

r
pa
con ν el vector unitario normal a la frontera que apunta hacia el exterior de U . Observar

m
Co
que, suponiendo ρ ≥ 0, la sustancia está saliendo cuando el vector u está dirigido hacia fuera

al-
(u · ν > 0) y entrando cuando es negativo (u · ν < 0), de ahı́ el signo menos usado.

i
erc
om
Sustancia que se está aportando o eliminando de U por unidad de tiempo a través de la

oC
frontera. Se suele modelar por el flujo de otra función vectorial σ, es decir como

-N
n
ció
Z
− σ(t, x) · ν ds(x),

bu
∂U

tri
sA
donde como antes estaremos aportando o sacando sustancia dependiendo del signo de σ · ν.

on
mm
Sustancia que se aporta o elimina en cada punto de U por unidad de tiempo. Vendrá dada

Co
por una integral de volumen del tipo

ive
Z
t
ea
f (t, x) dx,
Cr

U
cia

donde f es positiva si se está aportanto o negativa si se elimina.

n
ce
Li

Teniendo en cuenta estos tres tipos de aporte, la ecuación (4.3) se transforma en

illa

Z Z Z Z
d
(4.4) ρ(t, x)dx = − ρu · ν ds(x) − σ(t, x) · ν ds(x) + f (t, x) dx.
ev

dt U ∂U ∂U U
eS

Suponiendo que ρ es tal que se puede aplicar el teorema de derivación con respecto a parámetros,
el primer término se escribe
dd

Z Z
d
(4.5) ρ(t, x)dx = ∂t ρ dx.
dt U U
da

En el segundo y tercer término podemos aplicar el teorema de la divergencia o de Gauss que

i

recordamos establece que para toda h ∈ C 1 (U ; RN ) se tiene

ers

Z Z
niv

h · ν ds(x) = divx h dx,

∂U U
con
,U

N
X
divx h = ∂xi hi , h = (h1 , ..., hN ).
AN

i=1
Usando el teorema de la divergencia junto con (4.5) podemos entonces escribir (4.4) como
ED

Z  


∂t ρ + divx ρu + σ − f dx = 0.
U
to.

Puesto que esta igualdad debe ser cierta tomando por ejemplo U cualquier bola de RN llegamos a
Dp

que ρ verifica la EDP

(4.6) ∂t ρ + divx (ρu + σ) = f.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 4. El problema de Cauchy para EDP de primer orden. 69

n
cio
na
La regla de la cadena establece

ter
In
4.0
N
X N
X
divx (ρu) = ui · ∂xi ρ + ρ ∂xi ui = u · ∇ρ + divx u ρ

al
Igu
i=1 i=1

r tir
y por tanto, podemos también escribir la ecuación como

pa
m
Co


∂t ρ + u∇x ρ + divx u ρ + divx σ = f,

al-
i
erc
que es del tipo (4.1) en la incógnita ρ.

om
En general, las funciones u, σ y f podrı́an también depender de la variable ρ (e incluso de sus

oC
-N
derivadas, lo que puede llevar a ecuaciones de orden mayor que uno). En el caso de lı́quidos se suele

n
suponer divx u = 0, lo que significa que el volumen del fluido no cambia con el tiempo. En este caso

ció
bu
el tercer término desaparece.

tri
sA
Como casos particulares importantes consideramos por ejemplo:

on
mm
1. Ecuación de conservación de masas. En este caso ρ ≥ 0 es la densidad del fluido que se está

Co
desplazando. Suponiendo que no hay aportes ni pérdidas de masa de ningún tipo, la ecuación

ive
queda
t
ea
Cr

(4.7) ∂t ρ + divx (ρu) = 0,

n cia

donde la velocidad u se supone conocida. En problemas más generales la velocidad también es

ce
Li

una incógnita, de forma que hay que completar la ecuación con otras, obteniéndose sistemas
illa

de ecuaciones de gran complejidad que van más allá de los objetivos de la asignatura.

2. Modelo de tráfico. Ahora las partı́culas representan vehı́culos que por simplificar suponemos
ev

se mueven en una carretera recta y en una sola dirección. Por tanto x, u ∈ R. La función ρ
eS

representa la densidad de los vehı́culos. Se supone u = v(ρ) con v una función no-negativa
decreciente de ρ (cuantos más vehı́culos hay, más lentos se mueven). La ecuación se escribe
dd

por tanto
da

(4.8) ∂t ρ + ∂x (ρ v(ρ)) = 0
i

o usando la regla de la cadena

ers

∂t ρ + v(ρ) + ρv 0 (ρ) ∂x ρ = 0.


niv
,U

3. Ecuación de Burgers. La segunda ley de Newton sostiene que la derivada del impulso mecánico
(o cantidad de movimiento) respecto del tiempo coincide con la fuerza que actúa sobre el
sistema. Consideremos un caso unidimensional (x ∈ R, u ∈ R) y recordemos que el impulso
AN

mecánico está definido como el producto de la masa por la velocidad. Definiendo f como la
fuerza por unidad de masa podemos aplicar la ecuación general (4.6) con ρ reemplazado por
ED

ρu (que ahora puede ser negativa), σ = 0 y f reemplazada por ρf . Obtenemos entonces

∂t (ρu) + ∂x (ρu2 ) = ρf
to.

que usando la fórmula de derivación del producto lleva a

Dp

∂t ρ u + ρ∂t u + u∂x (ρu) + ρu∂x u = ρf,

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
70 4.1. Introducción

n
cio
na
de donde usando la ecuación de conservación de la masa (4.7) y ρ > 0 llegamos finalmente a

ter
In
la denominada ecuación de Burgers

4.0
∂t u + u∂x u = f.

al
Igu
Comentar que esta ecuación no tiene en cuenta las fuerzas internas en el fluido que se suelen

tir
modelar por diversas elecciones de σ. A veces se llama ecuación de Burgers al caso f = 0.

r
pa
m
4. Dispersión de una sustancia quı́mica. En este caso ρ es la densidad de una sustancia quı́mica

Co
al-
que se encuentra en el medio. Si se están produciendo reacciones quı́micas dentro del medio

i
erc
entonces se está creando o destruyendo sustancia con respecto al tiempo. Usualmente se

om
modela con una función f proporcional a una potencia fraccionaria de ρ. Tenemos entonces

oC
∂t ρ + divx (ρu) = cρr

-N
n
ció
con c > 0 o c < 0 dependiendo de si está produciendo o destruyendo sustancia.

bu
tri
5. Ecuación del calor. En este caso ρ es la temperatura del medio y f una fuente de calor externa

sA
(por ejemplo la radiación solar). Se sabe también que la temperatura pasa de las partes más

on
calientes a las más frı́as (fenómeno de difusión). Teniendo en cuenta que ∇x ρ es un vector

mm
que se encuentra en la dirección de mayor aumento de ρ, este fenómeno se suele modelar

Co
suponiendo (hipótesis de Fourier) que σ en (4.6) es proporcional a −∇x ρ. Usando

ive
t
ea
divx (∇x ρ) = ∆x ρ
Cr

con ∆x ρ el operador Laplaciano

cia

N
n
ce

X
∆x ρ = ∂x2i xi ρ,
Li

i=1
illa

podemos escribir (4.6) como

∂t ρ − K∆x ρ + divx (uρ) = f,
ev

con K > 0. El término K∆x ρ representa la variación de temperatura por difusión. Mientras
eS

que divx (uρ) representa la variación por las corrientes de aire (u representa la velocidad del
aire): es lo que se conoce como un término convectivo. Ahora se trata de una EDP de segundo
dd

orden que se estudiará en asignaturas del cuarto curso.

da

Los términos de difusión son usuales en otros tipos de ecuaciones, como el caso de las sustan-
cias quı́micas mencionado anteriormente.
i
ers

Condiciones iniciales para ecuaciones de primer orden. Como en el caso de las ecuaciones
niv

diferenciales ordinarias, las ecuaciones en derivadas parciales no tienen una única solución. Ası́, si
consideramos en RN la ecuación
,U

∂x1 u = 0,
el conjunto de soluciones viene dado por todas las funciones que no dependen de x1 , i.e. u =
AN

u(x2 , ..., xN ). Esto significa que para tener unicidad de solución deberemos disponer de alguna
información adicional. Lo más usual consiste en dar el valor de la solución en una determinada
hipersuperficie, que es lo que se conoce como una condición inicial. Esto conduce a lo que se conoce
ED

como un problema de Cauchy. En general consideraremos problemas de la forma

(
F (x, u, ∇u) = 0,
to.

u|S = u0 ,
Dp

donde S es una hipersuperficie en RN y u0 una función dada. Ası́, en los ejemplos anteriores donde
las variables eran (t, x), es usual tomar como condición inicial el valor de la incógnita en t = 0.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
ion
Tema 4. El problema de Cauchy para EDP de primer orden. 71

c
na
t er
In
4.2. Derivabilidad de las soluciones de un SDO respecto de con-

.0
diciones iniciales y parámetros.

4
al
Igu
En el Teorema 1.1.9, vimos sin demostración el resultado de continuidad con respecto a condicio-

tir
r
nes iniciales para las soluciones de un SDO. En esta sección vamos a exponer los correspondientes a

pa
om
la derivabilidad. Antes, y por razones de completitud, exponemos el siguiente resultado que mejora

l-C
el Teorema 1.1.9.

a
rci
Teorema 4.2.1 (Continuidad respecto de datos iniciales y parámetros). Sea Ω ⊂ R1+N +k abierto,

me
Co
cuyos puntos denotamos por (t, y, λ), t ∈ R, y ∈ RN , λ ∈ Rk . Consideremos f ∈ C 0 (Ω; RN ) ∩

No
Liploc ((y, λ); Ω). Para cada (t0 , y0 , λ), denotamos por ϕ(., t0 , y0 , λ) la solución maximal del problema

n-
ció
de Cauchy

u
rib
( 0
y = f (t, y, λ)

At
(4.9)

ns
y(t0 ) = y0

m mo
Co
y por I(t0 , y0 , λ) su intervalo de definición. Entonces se tiene que el conjunto

e
tiv
Θ = (t, t0 , y0 , λ) ∈ RN +k+2 : t ∈ I(t0 , y0 , λ)


ea
Cr
es abierto y la función ϕ : (t, t0 , y0 , λ) ∈ Θ 7→ ϕ(t, t0 , y0 , λ) ∈ RN es localmente Lipschitz.
cia
cen
Li

Demostración: Observar que la solución y = y(t) de (4.9) está formada por las N primeras
il la

componentes de la solución del problema de Cauchy correspondiente al sistema de N +k ecuaciones

y N + k incógnitas dado por
ev

  
0 f (t, z)
 z =

eS


0

(4.10)  
 y 0
dd

 z(t0 ) = .


λ
ida

El resultado se deduce entonces de aplicar el Teorema 1.1.9 a este problema.

El siguiente teorema da condiciones suficientes para probar que la función ϕ definida en el
ers

Teorema 4.2.1 es derivable.

niv

Teorema 4.2.2 (Derivabilidad respecto de datos iniciales y parámetros). En las condiciones del
Teorema 4.2.1, si suponemos además que existen ∂y f , ∂λ f , y que son continuas en Ω, entonces
ϕ ∈ C 1 (Θ; RN ) y existen las derivadas cruzadas ∂tt
2 ϕ = ∂ 2 ϕ, ∂ 2 ϕ = ∂ 2 ϕ, ∂ 2 ϕ = ∂ 2 ϕ. Las
,U

0 t0 t ty0 y0 t tλ λt
derivadas parciales de ϕ se pueden obtener de la siguiente forma:
AN

(4.11) ∂t ϕ(t, t0 , y0 , λ) = f (t, ϕ(t, t0 , y0 , λ), λ)

ED

La derivada ∂t0 ϕ(t, t0 , y0 , λ) se obtiene resolviendo el problema lineal

to.

  
 ∂t ∂t ϕ(t, t0 , y0 , λ) = ∂y f (t, ϕ(t, t0 , y0 , λ), λ) ∂t ϕ(t, t0 , y0 , λ)
0 0
Dp

(4.12)
∂t0 ϕ(t0 , t0 , y0 , λ) = −f (t0 , y0 , λ).


Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
ion
72 4.2. Derivabilidad de las soluciones respecto de condiciones iniciales y parámetros

c
na
t er
In
La derivada ∂y0 ϕ(t, t0 , y0 , λ) se obtiene resolviendo el problema lineal

4.0
  

al
 ∂t ∂y ϕ(t, t0 , y0 , λ) = ∂y f (t, ϕ(t, t0 , y0 , λ), λ) ∂y ϕ(t, t0 , y0 , λ)

Igu
0 0
(4.13)

tir
∂y0 ϕ(t0 , t0 , y0 , λ) = IN ,


r
pa
om
con IN la matriz identidad de orden N .

a l-C
rci
La derivada ∂λ ϕ(t, t0 , y0 , λ) se obtiene resolviendo el problema lineal

me
Co
  
∂ ∂ ϕ(t, t , y , λ) = ∂y f (t, ϕ(t, t0 , y0 , λ), λ) ∂λ ϕ(t, t0 , y0 , λ)

No
t λ 0 0





n-
(4.14) +∂λ f (t, ϕ(t, t0 , y0 , λ), λ)

ció


u


rib

∂λ ϕ(t0 , t0 , y0 , λ) = 0N,k .


At
ns
con 0N,k la matriz nula de dimensiones N × k.

m mo
Observación 4.2.3. En el teorema anterior se ha usando la notación

Co
e
tiv
   
∂y1 f1 · · · ∂yN f1 ∂λ1 f1 · · · ∂λk f1

ea
Cr
   
∂y f =  .. .. .. .. .. ..
, ∂λ f = 
   
. . . . . .
cia

   
cen

∂y1 fN · · · ∂yN fN ∂λ1 fN · · · ∂λk fN

Li

   
il la

∂t ϕ1 ∂t0 ϕ1
   
∂t ϕ =  .. ..
, ∂t0 ϕ =  ,
   
. .
ev

   
∂t ϕN ∂t0 ϕN
eS

   
∂y01 ϕ1 ··· ∂y0N ϕ1 ∂λ1 ϕ1 ··· ∂λk ϕ1
dd

   
∂y0 ϕ =  .. .. .. .. .. ..
, ∂λ ϕ =  .
   
. . . . . .
   
ida

∂y01 ϕN ··· ∂y0N ϕN ∂λ1 ϕN ··· ∂λk ϕN

Ası́, el sistema (4.13) consiste en realidad en N sistemas diferenciales de orden uno dados por
ers

  
 ∂t ∂y ϕ(t, t0 , y0 , λ) = ∂y f (t, ϕ(t, t0 , y0 , λ), λ) ∂y ϕ(t, t0 , y0 , λ)
niv

0i 0i

∂y0i ϕ(t0 , t0 , y0 , λ) = ei ,

,U

con y0 = (y01 , . . . , y0N ), ei el vector i-ésimo de la base canónica de RN .

AN

Observación 4.2.4. Aunque no vamos a dar la demostación del Teorema 4.2.2, veamos que su-
puesta la existencia de las derivadas, éstas deben ser solución de los sistemas que aparecen en el
ED

teorema.
Por definición de ϕ sabemos que
∂t ϕ = f (t, ϕ, λ).
to.

Derivando respecto a t0 en esta igualdad, gracias a la regla de la cadena y usando ∂t20 t ϕ = ∂tt
2 ϕ=
0
∂t (∂t0 ϕ), tenemos
Dp

∂t (∂t0 ϕ) = ∂y f (t, ϕ, λ)∂t0 ϕ.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
ion
Tema 4. El problema de Cauchy para EDP de primer orden. 73

c
na
t er
In
Esto proporciona un sistema diferencial para ∂t0 ϕ. Para poder identificar esta derivada a través de

.0
este sistema, necesitamos también una condición inicial. Usando

4
al
Igu
ϕ(t0 , t0 , y0 , λ) = y0

tir
y derivando respecto a t0 tenemos

r
pa
om
∂t ϕ(t0 , t0 , y0 , λ) + ∂t0 ϕ(t0 , t0 , y0 , λ) = 0,

a l-C
que gracias a

rci
me
∂t ϕ(t0 , t0 , y0 , λ) = f (t0 , ϕ(t0 , t0 , y0 ), λ) = f (t0 , y0 , λ),

Co
implica

No
∂t0 ϕ(t0 , t0 , y0 , λ) = −f (t0 , y0 , λ).

n-
ció
Los problemas que aparecen en (4.13) y (4.14) se obtienen de la forma análoga.

u
rib
At
4.3. El problema de Cauchy para una EDP quasi-lineal de primer

ns
mo
orden.

m
Co
e
Dado un abierto Ω ⊂ RN +1 , cuyas variables denotamos por (x, u), x ∈ RN , u ∈ R y funciones

tiv
ea
f1 , . . . , fN , g ∈ C 1 (Ω), vamos a tratar en esta sección con una EDP de la forma
Cr
cia
N
X
cen

fi (x, u)∂i u = g(x, u),

Li

i=1
il la

la cual, tomando f = (f1 , ..., fN ) podemos también escribir en la forma abreviada

(4.15) f (x, u) · ∇u = g(x, u).
ev

Estas ecuaciones se llaman ecuaciones quasi-lineales. La ecuación se dice semi-lineal si las funciones
eS

fi no dependen de la variable u; y lineal cuando las funciones fi no dependen de u y g es de la

forma a(x) + b(x)u con a y b continuas.
Se define una solución de (4.15) como una función u ∈ C 1 (U ), con U ⊂ RN abierto, tal que
dd

1.
ida

(x, u(x)) ∈ Ω, ∀ x ∈ U,
2.
ers

f (x, u(x)) · ∇u(x) = g(x, u), ∀ x ∈ U.

niv

Como ya dijimos en la introducción, una EDP de este tipo tendrá en general infinitas soluciones.
Para obtener un resultado de unicidad necesitaremos imponer alguna condición suplementaria.
Concretamente, dados O ⊂ RN abierto, F ∈ C 1 (O), definimos la hipersuperficie S por
,U


S = x ∈ O : F (x) = 0 .
AN

Dada una función u0 ∈ C 1 (O), el problema que nos plantearemos será buscar una solución u de
(4.15) que coincida con u0 en los puntos de S. Es decir buscar u tal que
ED

(
f (x, u) · ∇u = g(x, u)
(4.16)
u|S = u0
to.

Es lo que se conoce como un problema de condiciones iniciales o de Cauchy para (4.15). El resultado
principal de esta sección es el siguiente teorema de existencia y unicidad local de solución para
Dp

(4.16). El concepto de solución que empleamos es el que aparece en el propio enunciado.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
ion
74 4.3. El problema de Cauchy para una EDP quasi-lineal de primer orden.

c
na
t er
Teorema 4.3.1. Sean Ω ⊂ RN +1 , O ⊂ RN abiertos, f ∈ C 1 (Ω; RN ), g ∈ C 1 (Ω), F ∈ C 1 (O),

In
.0
u0 ∈ C 1 (O) y definamos S por

4
al
Igu

(4.17) S = x ∈ O : F (x) = 0 .

tir
r
pa
Suponemos que existe x0 ∈ S tal que (x0 , u0 (x0 )) pertenece a Ω y se verifica la condición de

om
transversalidad

a l-C
rci
(4.18) ∇x F (x0 ) · f (x0 , u0 (x0 )) 6= 0.

me
Co
Entonces, existen U ⊂ RN abierto, con x0 ∈ U y u ∈ C 1 (U ), solución de (4.16) en el siguiente

No
sentido:

n-
ció
u
(4.19) (x, u(x)) ∈ Ω, ∀ x ∈ U,

rib
At
ns
mo
(4.20) f (x, u(x)) · ∇u(x) = g(x, u(x)), ∀ x ∈ U.

m
Co
e
tiv
(4.21) u(x) = u0 (x), ∀ x ∈ S ∩ U.

ea
Cr
Además esta función es única en el sentido de que si existe otra solución w en un abierto W ⊃ U ,
cia

entonces w = u en U .
cen
Li

Observación 4.3.2. La condición de transversalidad (4.18) implica en particular que ∇F (x0 ) 6= 0

il la

y por tanto que alguna derivada parcial de F es no nula. Suponiendo, por simplificar la notación,
∂xN F (x0 ) 6= 0 y notando x0 = (x01 , .., x0N ), podemos aplicar el teorema de la función implı́cita
ev

para deducir que existen un abierto E ⊂ RN −1 , con (x01 , .., x0(N −1) ) ∈ E, δ > 0 y ψ : E →
eS

(x0N − δ, x0N + δ) de clase C 1 en E tales que

1.
dd

E × (x0N − δ, x0N + δ) ⊂ O,
ida

2.
ψ(x01 , .., x0(N −1) ) = x0N
ers

3.
F (x1 , .., xN −1 , ψ(x1 , ..., xN −1 )) = 0, ∀ (x1 , ..., xN −1 ) ∈ E
niv

4.
,U

)
(x1 , ..., xN ) ∈ E × (x0N − δ, x0N + δ)
⇒ xN = ψ(x1 , ..., xN −1 ).
F (x1 , ..., xN ) = 0
AN

Estas condiciones muestran que al menos en un entorno de x0 , el conjunto S es efectivamente una

ED

variedad diferencial (N − 1)-dimensional. Ella se encuentra descrita por la carta φ : E → S, dada

por
φi (x1 , ..., xN −1 ) = xi si 1 ≤ i ≤ N − 1, φN (x1 , ..., xN −1 ) = ψ(x1 , ..., xN −1 ).
to.

En el caso en que ∇F (x0 ) = 0, la condición F (x) = 0 puede no definir una hipersuperficie. Por
ejemplo, si F (x) = |x − x0 |2 (con |.| la norma euclı́dea) el conjunto {F (x) = 0} se reduce al punto
Dp

x0 .

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 4. El problema de Cauchy para EDP de primer orden. 75

n
cio
na
Observación 4.3.3. La solución local dada por el Teorema 4.3.1 se puede obtener por el llamado

ter
In
Método de las Caracterı́sticas que describimos a continuación:

4.0
Consideramos para z ∈ S tal que (z, u0 (z)) ∈ Ω, la solución (y, v) del problema de Cauchy

al
Igu
(sistema caracterı́stico)

r tir
 0
y = f (y, v)

pa


m


v 0 = g(y, v)

Co
(4.22)

al-



i
y(0) = z, v(0) = u0 (z)


erc
om
que denotamos por y = y(t, z), v = v(t, z). Dado x ∈ U, buscamos t ∈ R, z ∈ S tales que y(t, z) = x,

oC
(la pareja (t, z) es única en un entorno de (0, x0 )) entonces u(x) = v(t, z).

-N
n
Observar que resolver el sistema y(t, z) = x, con z ∈ S es equivalente a

ció
bu
(

tri
x = y(t, z)

sA
(4.23)
F (z) = 0

on
mm
y por tanto se trata de un sistema de N + 1 ecuaciones con N + 1 incógnitas.

Co
Vamos a ver que, efectivamente, si existe solución u, entonces se debe poder calcular mediante

ive
el procedimiento mencionado. Para ello, dado z ∈ S, consideremos la solución ỹ del sistema
t
ea
Cr
( 0
ỹ (t) = f (ỹ(t), u(ỹ(t))
cia
n

ỹ(0) = z,
ce
Li

y definamos ṽ(t) = u(ỹ(t)). Entonces, gracias a que u es una solución de (4.16), se tiene
illa

N N
dṽ X ∂u dỹi X ∂u
ev

(t) = (ỹ(t)) (t) = (ỹ(t))fi (ỹ(t), u(ỹ(t)) = g(ỹ(t), u(ỹ(t)) = g(ỹ(t), ṽ(t)),
dt ∂xi dt ∂xi
i=1 i=1
eS

ṽ(0) = u(ỹ(0)) = u(z) = u0 (z).

dd

Esto prueba que (ỹ, ṽ) es también solución de (4.22). Por unicidad, debemos tener
da

y(t, z) = ỹ(t), v(t, z) = u(ỹ(t)).

i

Por tanto, si z ∈ S, t ∈ R son tales que y(t, z) = x, entonces tendremos

ers

u(x) = u(y(t, z)) = v(t, z).

niv

La demostración del Teorema 4.3.1 consistirá en probar que la aplicación x 7→ (t, z) está bien
,U

definida en un entorno de x0 , para lo que usaremos el teorema de la función inversa, y que la

función x 7→ v(t, z) efectivamente proporciona una solución del problema.
AN

Observación 4.3.4. Claramente, la pareja (t, z) asociada a x0 viene dada por t = 0, z = x0 . De

esta forma, para (y, v) definida por (4.22), la condición de transversalidad (4.18) se puede escribir
ED

como
∇x F (x0 ) · ∂t y(0, x0 ) 6= 0.
to.

Recordando que ∇x F (x0 ) es un vector ortogonal a la superficie, esto significa que la caracterı́stica y
en el instante inicial no se encuentra en el hiperplano tangente a la superficie en x0 (i.e. la corta de
Dp

forma transversal). En otro caso, las trayectorias podrı́an no salir de S y por tanto no transmitirse
la información al resto del espacio.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
76 4.3. El problema de Cauchy para una EDP quasi-lineal de primer orden.

n
cio
na
Demostración del Teorema 4.3.1. Para (y0 , v0 ) ∈ Ω, consideramos el problema de Cauchy para

ter
In
un SDO autónomo  0

4.0
 y = f (y, v),


al

v 0 = g(y, v),

Igu
tir


y(0) = y0 , v(0) = v0 .


r
pa
m
Notando I(y0 , v0 ) al intervalo de definición de la solución, tomamos

Co
al-

ϑ := (t, y0 , v0 ) : t ∈ I(y0 , v0 ), (y0 , v0 ) ∈ Ω

i
erc
om
e (Y (t, y0 , v0 ), V (t, y0 , v0 )) la solución del problema anterior en el punto t ∈ I(y0 , v0 ). Por los

oC
teoremas de derivabilidad y continuidad respecto a condiciones iniciales, se tiene que ϑ es abierto

-N
n
y (Y, V ) es de clase C 1 en ϑ.

ció
Como (0, x0 , u0 (x0 )) ∈ ϑ, ϑ es abierto y u0 es continua, existe δ > 0 tal que

bu
tri
sA
(t, z, u0 (z)) ∈ ϑ, ∀ t ∈ (−δ, δ), z ∈ B(x0 , δ).

on
mm
Podemos entonces definir (y, v) : (−δ, δ) × B(x0 , δ) → RN × R por

Co
y(t, z) = Y (t, z, u0 (z)), v(t, z) = V (t, z, u0 (z)).
ive
t
ea
Teniendo en cuenta que u0 es de clase uno, se deduce de la regla de la cadena que las funciones y,
Cr

v son de clase uno en (−δ, δ) × B(x0 , δ). Además, por definición de (Y, V ) se cumple
n cia
ce


∂t y(t, z) = f (y(t, z), v(t, z)),
Li




illa


 ∂t v(t, z) = g(y(t, z), v(t, z))

(4.24)
 y(0, z) = z, v(0, z) = u0 (z)
ev





∀ (t, z) ∈ (−δ, δ) × B(x0 , δ).

eS

Consideremos la aplicación G : (−δ, δ) × B(x0 , δ) → RN × R definida por

dd

G(t, z) = (y(t, z), F (z)).

da

Usando
i

∂t y(0, x0 ) = f (x0 , u0 (x0 ))

ers

y que y(0, z) = z implica ∂z y(0, x0 ) = I (matriz identidad en RN ) deducimos

niv

! !
∂t y(0, x0 ) ∂z y(0, x0 ) f (x0 , y0 ) I
Dt,z G(0, x0 ) = = .
,U

∂t F (x0 ) ∇z F (x0 ) 0 ∇z F (x0 )

AN

Gracias a (4.18) tenemos entonces

det(Dt,z G(0, x0 )) = (−1)N −1 f (x0 , y0 ) · ∇z F (x0 ) 6= 0.

ED

Esto permite aplicar el teorema de la función inversa para deducir que reemplazando δ por un
valor aún más pequeño si hace falta, entonces G es biyectiva de (−δ, δ) × B(x0 , δ) en un abierto
to.

Λ ⊂ RN +1 con inversa de clase C 1 . Además Λ contiene a G(0, x0 ) = (x0 , 0).

Dp

En estas condiciones definimos


(4.25) U = x ∈ B(x0 , δ) : (x, 0) ∈ Λ ,

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 al.
Tema 4. El problema de Cauchy para EDP de primer orden. 77

n
cio
na
el cual es un abierto de RN que contiene a x0 , y tomamos u ∈ C 1 (U ) dada por

ter
In
u(x) = v(G−1 (x, 0)),

4.0
(4.26) ∀ x ∈ U.

al
Igu
Vamos a ver que se verifican (4.19), (4.20) y (4.21). Observamos primero que por definición de G,

tir
se tiene

r
pa


m
x ∈ B(x0 , δ)

Co




al-
( 
x∈U  t ∈ (−δ, δ)


i
⇐⇒

erc
(4.27)
G−1 (x, 0) = (t, z)  z ∈ S ∩ B(x0 , δ)

om



oC


y(t, z) = x.


-N
n
ció
Para probar (4.19), observar que la definición (4.24) de (y, v) implica (y(t, z), v(t, z)) ∈ Ω para

bu
todo (t, z) ∈ (−δ, δ) × B(x0 , δ). Si ahora x ∈ U , entonces usando (4.27), sabemos que

tri
sA
(t, z) := G−1 (x, 0) ∈ (−δ, δ) × B(x0 , δ), (y(G−1 (x, 0)), v(G−1 (x, 0))) = (x, u(x)) ∈ Ω.

on
mm
Si x ∈ U ∩ S, entonces gracias a U ⊂ B(x0 , δ), F (x) = 0, se tiene (y(0, x), F (x)) = (x, 0), y por

Co
tanto G−1 (x, 0) = (0, x) de donde gracias a (4.24)

ive
t
ea
u(x) = v(0, x) = u0 (x),
Cr
cia

Esto prueba (4.21).

n
ce

Sea ahora x ∈ U y tomemos (t̄, z̄) = G−1 (x, 0). En particular, gracias a (4.27) tenemos que
Li

F (z̄) = 0 y por tanto, para todo t ∈ (−δ, δ), se tiene G(t, z̄) = (y(t, z̄), 0), lo que por la definición
illa

(4.26) de u implica
ev

(4.28) u(y(t, z̄)) = v(t, z̄), ∀ t ∈ (−δ, δ).

eS

Derivando con respecto a t y teniendo en cuenta (4.24) deducimos entonces

dd

∇u(y(t, z̄)) · f (y(t, z̄), v(t, z̄)) = g(y(t, z̄), v(t, z̄)), ∀ t ∈ (−δ, δ).

Tomando t = t̄ en esta igualdad y recordando que gracias a (t̄, z̄) = G−1 (x, 0), (4.27) y (4.28), se
da

tiene y(t̄, z̄) = x, v(t̄, z̄) = u(x), deducimos finalmente

i
ers

∇u(x) · f (x, u(x)) = g(x, u(x)),

niv

lo que por la arbitrariedad de x implica (4.20).

Para terminar el resultado falta probar la unicidad de u. Tomemos una función w solución de
,U

(4.16) en un abierto W ⊃ U . Tomemos x ∈ U y (t̄, z̄) = G−1 (x, 0). Sabemos entonces que
AN

(4.29) z̄ ∈ S, x = y(t̄, z̄), u(x) = v(t̄, z̄).

Por otra parte, definimos ỹ como la solución maximal del problema de Cauchy
ED

( 0
ỹ = f (ỹ, w(ỹ))
to.

ỹ(0) = z̄
Dp

Gracias a w solución de (4.16), la función ṽ definida por ṽ(t) = w(ỹ(t)) verifica

ṽ 0 (t) = ∇x w(ỹ(t)) · f (ỹ(t), w(ỹ(t))) = g(ỹ(t), w(ỹ(t))) = g(ỹ(t), ṽ(t)).

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
78 4.3. El problema de Cauchy para una EDP quasi-lineal de primer orden.

n
cio
na
Como además ṽ(0) = w(ỹ(0)) = w(z̄) = u0 (z̄), se tiene que (ỹ, ṽ) es solución del problema de

ter
In
Cauchy

4.0
 0

 ỹ (s) = f (ỹ(s), ṽ(s))

al

ṽ 0 (s) = g(ỹ(s), ṽ(s))

Igu
tir


ỹ(0) = z̄, ṽ(0) = u0 (z̄)

r


pa
m
Teniendo en cuenta (4.24) y la unicidad de este problema, tenemos entonces que el intervalo de

Co
al-
definición de (ỹ, ṽ) contiene a (−δ, δ) y

i
erc
ỹ(s) = y(s, z̄), ṽ(s) = v(s, z̄).

om
oC
-N
Gracias a (4.29) y a la definición de ṽ, se tiene entonces

n
ció
w(x) = w(y(t̄, z̄)) = w(ỹ(t̄)) = ṽ(t̄) = v(t̄, z̄) = u(x).

bu
tri
sA
on
Como ya vimos en la introducción, en gran cantidad de aplicaciones la variable se descompone

mm
como (t, x) siendo t ∈ R una variable temporal y x ∈ RN una variable espacial. Además, en este

Co
caso la hipersuperficie S suele venir dada por {t = 0}. En estas condiciones, el teorema anterior
ive
proporciona el siguiente resultado de existencia y unicidad local. ea
t
Cr

Corolario 4.3.5. Sean Ω ⊂ RN +2 , ω ⊂ RN abiertos, f ∈ C 1 (Ω; RN ), g ∈ C 1 (Ω) y u0 ∈ C 1 (ω).

cia

Supongamos x0 ∈ ω tal que (0, x0 , u0 (x0 )) ∈ Ω. Entonces, existe un abierto U ⊂ R × ω con

n
ce

(0, x0 ) ∈ U y una función u ∈ C 1 (U ) solución local de

Li
illa

(
∂t u + f (t, x, u) · ∇x u = g(t, x, u)
(4.30)
ev

u(0, x) = u0 (x),
eS

en el siguiente sentido.

(4.31) (t, x, u(t, x)) ∈ Ω, ∀ (t, x) ∈ U,

dd
da

(4.32) ∂t u(t, x) + f t, x, u(t, x) · ∇x u(t, x) = g(t, x, u(x, t)), ∀ (t, x) ∈ U.
i
ers

(4.33) u(0, x) = u0 (x), ∀ (0, x) ∈ U.

niv

Además esta función es única en el sentido de que si existe otra solución w en un abierto W ⊃ U ,
entonces w = u en W .
,U

Observación 4.3.6. La función u del Corolario 4.3.5 se puede obtener de la siguiente forma:
AN

Consideramos para z ∈ ω tal que (0, z, u0 (z)) ∈ Ω la solución (y, v) del problema de Cauchy
(sistema caracterı́stico)
ED

 0

 y = f (s, y, v)

(4.34) v 0 = g(s, y, v)
to.



y(0) = z, v(0) = u0 (z)

Dp

que denotamos por y = y(t, z), v = v(t, z). Dado (t, x) ∈ U buscamos z ∈ ω tal que y(t, z) = x, (z
es único en un entorno de x0 ) entonces se cumple u(t, x) = v(t, z).

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 4. El problema de Cauchy para EDP de primer orden. 79

n
cio
na
Demostación del Corolario 4.3.5. Aplicamos el Teorema 4.3.1 con RN reemplazado por RN +1

ter
In
y donde los puntos del espacio se denotan por (t, x) ∈ R × RN . El problema (4.30) es entonces

4.0
un caso particular de (4.16) con f (x, u) reemplazada por (1, f (t, x, u)), g(x, u) por g(t, x, u). La

al
función F viene dada por F (t, x) = t y por tanto

Igu
tir
(1, f (0, x0 , u0 (x))) · ∇t,x F (0, x0 ) = (1, f (0, x0 , u0 (x))) · (1, 0) = 1 6= 0,

r
pa
m
Co
de forma que la condición de transversalidad siempre se verifica en este caso.

al-
El sistema caracterı́stico (4.22) se escribe

i
erc
om
 0
 ȳ = 1

oC


 y 0 = f (ȳ, y, v)


-N


n
ció
 v 0 = g(ȳ, y, v)

bu




tri

y(0) = z, ȳ(0) = 0, v(0) = u0 (z)


sA
on
donde hemos reemplazado y por (ȳ, y) ∈ RN +1 ya que ahora la variable es (t, x) y donde entendemos

mm
que las funciones (y, v) dependen de s en lugar de t porque t tiene ya el valor asignado a la variable

Co
temporal de la función buscada u. La condición inicial para (ȳ, y) la hemos tomado de la forma

ive
(0, y) ya que debe ser un punto de S. Claramente, el sistema anterior implica ȳ(s) = s y por tanto
t
ea
se reduce a
Cr
cia

 0
y = f (s, y, v)
n


ce



v 0 = g(s, y, v)
Li

(4.35)
illa



y(0) = z, v(0) = u0 (z)

ev

Si queremos calcular el valor de u en un punto (t, x), debemos resolver el sistema

eS

ȳ(s, z) = t, y(s, z) = x,
dd

y entonces tomar u(t, x) = v(t, z).

da

Ejemplo 4.3.7. Consideremos el problema de Cauchy para la ecuación de conservación de masas

i

(
∂t ρ + u(t, x) · ∇x ρ = −divx u(t, x) ρ
ers

ρ(0, x) = ρ0 (x)
niv

Observar que ahora la variable se llama ρ y que u es una función dada. Suponiendo D ⊂ RN +1 ,
,U

ω ⊂ RN abiertos, x0 ∈ ω, el Corolario 4.3.5 prueba la existencia de una solución en un entorno de

x0 . Dicha solución se puede obtener a partir del sistema caracterı́stico
AN

 0

 y = u(t, y)

v 0 = −divx u(t, y) v
ED



y(0) = z, v(0) = ρ0 (z).

to.

Supuesto conocida y La segunda ecuación es una ecuación lineal en v que teniendo en cuenta la
condición inicial v(0) = ρ0 (z) proporciona la expresión de v
Dp

Rt
v(t, z) = ρ0 (z)e− 0 divx u(s,y(s,z)) ds
.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
80 4.3. El problema de Cauchy para una EDP quasi-lineal de primer orden.

n
cio
na
Para calcular el valor de ρ en el punto (t, x) tendremos que encontrar z tal que y(t, z) = x y en ese

ter
In
caso se tendrá ρ(t, x) = v(t, z). La expresión de ρ queda entonces como sigue:

4.0
Sea y = y(s, z) la solución de

al
Igu
( 0
y = u(s, y)

tir
(4.36)

r
pa
y(0) = z.

m
Co
Dado (t, x) ∈ D buscamos z tal que y(t, z) = x, entonces

al-
i
erc
Rt
ρ(t, x) = ρ0 (z)e−

om
divx u(s,y(s,z)) ds
0 .

oC
-N
Recordando que la ecuación de conservación de masas u(t, x) representa la velocidad de la partı́cula

n
ció
que en el instante t se encuentra en la posición x, la solución de (4.36) no es otra cosa que la

bu
función posición en cada instante de la partı́cula que en el momento inicial inicial se encontraba en

tri
sA
la posición z y que por elección de z, en el instante t se enontrará en la posición x. Fı́sicamente,

on
el método de las caracterı́sticas no es otra cosa que seguir el movimiento de la partı́cula lo que

mm
conservará la masa. Sin embargo en el movimiento no se conserva en general el volumen y por

Co
tanto tampoco la densidad. La conservación de la masa a través de la caracterı́stica solo se tendrá

ive
cuando la divergencia de u sea nula, en cuyo caso ρ(t, x) = ρ0 (z). Ello corresponde al caso en que
t
ea
no hay variaciones de volumen en el movimiento del fluido, caso usual en el desplazamiento de
Cr

lı́quidos.
cia

El punto z en la expresión de ρ puede en realidad ser fácilmente caracterizado, para ello observar
n
ce

que dado (t, x) ∈ D, la elección de z y la unicidad de solución del problema de Cauchy para un
Li

SDO, prueba que la solución de (4.36) es la misma que la de

illa

( 0
y = u(s, y)
ev

(4.37)
y(t) = x.
eS

El punto z no es otra cosa que y(0, x). Por tanto la expresión de ρ queda como
dd

Rt
ρ(t, x) = ρ0 (y(0))e− 0 divx u(s,y(s)) ds
,
da

con y(s) la solución de (4.37).

i
ers

En general para un punto (t, x) ∈ D el intervalo de definición de la solución de (4.37) no tiene

por qué contener a t = 0. En este caso la expresión anterior no es válida y de ahı́ que en general
niv

el método solo proporcione una solución en un subconjunto de D (que en este ejemplo no depende
de x0 ).
,U

Ejemplo 4.3.8. Consideremos ahora el caso de la ecuación de Burgers (con segundo miembro
nulo).
AN

(
∂t u + u ∂x u = 0
ED

u|t=0 = u0 .
El sistema caracterı́stico corresponde a
to.

 0

 y =v
Dp


v0 = 0


y(0) = z, v(0) = u0 (z),


Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 4. El problema de Cauchy para EDP de primer orden. 81

n
cio
na
cuya solución es

ter
In
v(s, z) = u0 (z), y(s, z) = u0 (z)s + z.

4.0
La función u viene entonces dada por

al
Igu
u(t, x) = u0 (z), z solución de u0 (z)t + z = x

r tir
pa
Para saber donde está definida u, el problema es la existencia y unicidad de solución de esta última

m
Co
ecuación.

al-
Para ello, dado (t, x) ∈ R2 , definimos h : R → R por

i
erc
om
h(z) = u0 (z)t + z − x.

oC
-N
y nos planteamos la existencia de z ∈ R tal que h(z) = 0.

n
ció
Si suponemos que se verifica

bu
tri
|u0 (z)|

sA
(4.38) lı́m = 0,
z→∞ |z|

on
mm
entonces

Co
lı́m h(z) = −∞, lı́m h(z) = +∞,

ive
z→−∞ z→∞

t
ea
de forma que siempre hay solución. El problema es la unicidad. Derivando, tenemos
Cr

h0 (z) = u00 (z)t + 1.

cia
n
ce

Si imponemos u0 creciente entonces h0 ≥ 1 para t ∈ [0, ∞) de forma que la solución está definida
Li
illa

para todo tiempo positivo.

Si lo que suponemos es u00 acotada en R entonces h0 es estrictamente creciente para t tal que
ev

1
(4.39) |t| < ,
sup |u00 |
eS

R
dd

y podemos asegurar la unicidad en este intervalo, pero en general no más allá. Observar que por
el teorema del punto fijo de Banach, (4.39) proporciona existencia y unicidad para el problema de
da

punto fijo
z = x − u0 (z)t
i
ers

aún cuando (4.38) no se verifique.

Como ejemplo tomemos
niv

z
u0 (z) = − ,
1 + z2
,U

que verifica las propiedades (4.38) y (4.39). Si queremos calcular u(t, 0), tenemos que resolver
zt
AN

− + z = 0,
1 + z2
ED

y entonces tomar u(t, 0) = u0 (z). Si t ≤ 1 la ecuación solo tiene la solución z = 0 lo que lleva a
u(t, 0) = 0. Sin embargo para t > 1 tenemos tres soluciones
√ √
to.

z = − t − 1, z = 0, z = t − 1,
Dp

que conduce a √ √
t−1 t−1
u(t, 0) = − , u(t, 0) = 0, u(t, 0) = .
t t

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
ion
82 4.4. Integrales Primeras.

c
na
t er
Para u0 , u00 acotadas, el procedimiento usual para elegir una solución para todo tiempo t ∈ [0, ∞)

In
.0
consiste en aproximar la ecuación de Burgers por una ecuación del tipo

4
al
Igu
2
∂t u − ε∂xx u + u∂x u = 0,

tir
r
pa
con ε > 0. Pasando al lı́mite cuando ε tiende a cero se prueba que las soluciones correspondientes

om
convergen a una función que verifica propiedades particulares que es la que se elige como solución.

a l-C
Desde el punto de vista fı́sico la idea es que las ecuaciones de transporte provienen en general de

rci
ecuaciones de difusión con coeficientes pequeños, los cuales se han despreciado. La teorı́a corres-

me
Co
pondiente sobrepasa el nivel de la presente asignatura y del grado en general.

No
n-
ció
4.4. Integrales Primeras.

u
rib
At
Un problema importante en el estudio de Ecuaciones Diferenciales y sus aplicaciones es el de

ns
obtener cantidades que son conservadas a través de las soluciones de la ecuación (trayectorias). Ello

m mo
conduce al concepto de integral primera respecto a un sistema diferencial ordinario.

Co
e
Definición 4.4.1. Sean Ω ⊂ RN +1 abierto y f ∈ C 0 (Ω; RN )∩Liploc (y, Ω). Una función V ∈ C 0 (Ω)

tiv
ea
se dice que es una integral primera respecto al SDO
Cr
cia

(4.40) y 0 = f (t, y),

cen
Li

si para toda solución y ∈ C(I; RN ) de esta ecuación, I ⊂ R abierto, se tiene que existe C ∈ R (que
il la

depende de y) tal que

ev

(4.41) V (t, y(t)) = C, ∀ t ∈ I.

eS

Naturalmente, cualquier función idénticamente constante es una integral primera, pero no es

algo práctico que nos dé ninguna información sobre las soluciones de un SDO.
dd

En el Tema 2.1, definimos la derivada de una función V respecto a un sistema diferencial

autónomo. En el caso no autónomo, esta definición se generaliza como sigue.
ida

Definición 4.4.2. Sean Ω ⊂ RN +1 abierto, f ∈ C 0 (Ω; RN ) y V ∈ C 1 (Ω), se define la derivada de

V respecto al sistema y 0 = f (t, y) y se denota por V̇ ∈ C 0 (Ω) a la función dada por
ers

V̇ (t, y) = ∂t V (t, y) + f · ∇y V (t, y), ∀ (t, y) ∈ Ω.

niv

Observación 4.4.3. Como en el caso autónomo, si V ∈ C 1 (Ω), la propiedad principal de V es que

,U

si ϕ(t) es una solución de y 0 = f (t, y) en un intervalo I, entonces, usando la regla de la cadena se

tiene
AN

d
V (t, ϕ(t)) = ∂t V (t, ϕ(t))+∇x V (t, ϕ(t))·ϕ0 (t) = ∂t V (t, ϕ(t))+∇x V (t, ϕ(t))·f (t, ϕ(t)) = V̇ (t, ϕ(t)).
dt
ED

Como consecuencia se tiene

Proposición 4.4.4. Sean Ω ⊂ RN +1 abierto, f ∈ C 0 (Ω; RN ) y V ∈ C 1 (Ω), entonces V es una

to.

integral primera respecto al sistema (4.40) si y solo si se verifica

Dp

(4.42) V̇ (t, y) = 0 en Ω.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 4. El problema de Cauchy para EDP de primer orden. 83

n
cio
na
Observación 4.4.5. A partir del resultado anterior, deducimos que la existencia de integrales

ter
In
primeras se traduce en la existencia de solución de la EDP de primer orden

4.0
∂t V + f (t, y) · ∇y V = 0,

al
Igu
tir
ecuación que es del tipo estudiado en la Sección 4.3. Más concretamente, se trata de una EDP

r
pa
lineal de primer orden homogénea. En particular, el conjunto de soluciones es un espacio vectorial.

m
Co
El resultado siguiente prueba que de hecho se tiene una propiedad mucho más fuerte, el conjunto

al-
de integrales primeras es estable por composición.

i
erc
om
Proposición 4.4.6. Supongamos V1 , . . . , Vm ∈ C 1 (Ω), integrales primeras del sistema (4.40) en Ω

oC
y sea O ⊂ Rm abierto tal que

-N
n
ció
(V1 (t, y), · · · , Vm (t, y)) ∈ O, ∀ (t, y) ∈ Ω.

bu
tri
Entonces, si ψ = ψ(s1 , . . . , sm ) es una función arbitraria de clase C 1 en O, la función Ψ : Ω → R

sA
definida por

on
Ψ(t, y) = ψ(V1 (t, y), . . . , Vm (t, y)), ∀ (t, y) ∈ Ω,

mm
Co
es también una integral primera.

ive
t
Demostración. Usando la regla de cadena, se tiene ea
Cr

 
cia

m
X m
X
n

Ψ̇ = ∂t Ψ + ∇y Ψ · f = ∂sj ψ(V1 , · · · , Vm )∂t Vj +  ∂sj ψ(V1 , · · · , Vm )∇y Vj  · f

ce
Li

j=1 j=1
illa

m
X
= ∂sj ψ(V1 , · · · , Vm )V̇j = 0.
ev

j=1
eS

Observación 4.4.7. En realidad no hace falta pedir a las integrales primeras que sean C 1 (Ω). Eso
dd

se ha hecho por la forma de demostrarlo. Usando que Vi (t, ϕ(t)) = ci ∈ R sobre cualquier solución
(I, ϕ), se tiene que para ψ ∈ C(O), cualquier composición Ψ(t, y) = ψ(V1 (t, y), . . . , Vm (t, y)) es
da

también una integral primera.

i
ers

En el caso de que se pueda resolver de manera explı́cita el SDO, una forma de encontrar
integrales primeras consiste en escribir las distintas constantes que aparecen en la resolución como
niv

funciones de t e y. Veamos un ejemplo simple

,U

Ejemplo. Consideramos una sustancia que se encuentra repartida en dos receptáculos de volúmenes
respectivos V1 y V2 . Las partı́culas que se encuentran cerca de la membrana, pueden atravesarla con
AN

una probabilidad que depende de las propiedades de la sustancia y la membrana. Siendo y1 = y1 (t),
y2 = y2 (t) la cantidad de sustancia en cada receptáculo, se tiene
ED

λ λ

0
 y1 = V y2 − V y1


2 1
(4.43)
λ λ
to.

 y20 =

 y1 − y2 ,
V1 V2
Dp

con λ > 0 dependiendo de la membrana y la sustancia y V1 , V2 los volúmenes respectivos de cada

receptáculo.

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 al.
84 4.4. Integrales Primeras.

n
cio
na
Sumando las ecuaciones tenemos

ter
y10 + y20 = 0

In
4.0
y por tanto existe C1 ∈ R tal que

al
Igu
tir
(4.44) y1 + y2 = C1 ,

r
pa
m
condición que no es otra cosa que la conservación de la masa.

Co
De esta condición se deduce y2 = C1 −y1 que sustituido en la primera ecuación de (4.43) conduce

al-
i
erc
a la ecuación lineal de primer orden

om
 

oC
0 λC1 1 1
y1 = −λ + y1 ,

-N
V2 V2 V1

n
ció
bu
cuya solución es

tri
sA
C1 V1 −λ( 1 + 1 )t
(4.45) y1 = + C2 e V 2 V 1

on
V1 + V2

mm
Co
con C2 otra constante.

ive
Despejando C1 de la ecuación (4.45) se obtiene la integral primera
t
ea
Cr

(4.46) V1 (t, y1 , y2 ) = y1 + y2
ncia
ce

Remplazando C1 por y1 + y2 en (4.44) podemos también despejar C2 en función de t, y1 , y2 obte-

Li

niendo otra integral primera

illa

y1 V2 − y2 V1 λ( V1 + V1 )t
(4.47) V2 (t, y1 , y2 ) = e 2 1 .
ev

V1 + V2
eS

A partir de la Proposición 4.4.6 tenemos de hecho infinitas integrales primeras. Basta con considerar
una función cualquiera Ψ = Ψ(s1 , s2 ) de clase uno en R2 y tomar
dd

 
y1 V2 − y2 V1 λ( V1 + V1 )t
V (t, y1 , y2 ) = Ψ y1 + y2 , e 2 1 ,
V1 + V2
da

Una pregunta importante es si cualquier integral primera es de hecho de esta forma. Una respuesta
i
ers

afirmativa, al menos localmente, viene dada por el teorema siguiente junto con el Corolario 4.4.10.
Como es usual, denotamos por {e1 , ..., eN } los vectores de la base canónica de RN .
niv

Teorema 4.4.8. Sean Ω ⊂ RN +1 abierto, f ∈ C 1 (Ω; RN ), (t0 , y0 ) ∈ Ω. Entonces existen ω ⊂ Ω

,U

abierto, con (t0 , y0 ) ∈ ω y N integrales primeras ui , i = 1, . . . , N , de (4.40) en ω, tales que

AN

(4.48) ∇x ui (t0 , y0 ) = ei , 1 ≤ i ≤ N.

Además, existe δ > 0 tal que

ED


(u1 (t, y), . . . , uN (t, y)) : (t, y) ∈ ω = B(y0 , δ)
to.

y se tiene que una función V ∈ C 1 (ω) es una integral primera del sistema (4.40) si y sólo existe
Ψ ∈ C 1 (B(y0 , δ)) tal que
Dp

(4.49) V (t, y) = Ψ u1 (t, y), · · · , uN (t, y) , ∀ (t, y) ∈ ω.

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 al.
ion
Tema 4. El problema de Cauchy para EDP de primer orden. 85

c
na
t er
Demostración. Aplicando el Corolario 4.3.5 sabemos que para toda u0 ∈ C 1 (Ω), existen un abierto

In
.0
ω ⊂ Ω con (t0 , y0 ) ∈ ω y u ∈ C 1 (ω) única solución del problema

4
al
Igu
(
∂t u + f (t, y) · ∇y u = 0 en ω

tir
(4.50)
u(t0 , y) = u0 (t0 , y), ∀ y ∈ RN tal que (t0 , y) ∈ ω.

r
pa
om
Sabemos además que la solución se puede obtener por el método de las caracterı́cas. En el presente

a l-C
caso usando una simple traslación en el tiempo, se sabe de la Observación 4.3.6 que el método se

rci
me
reduce a lo siguiente:

Co
Existe δ > 0 tal que para todo z ∈ B(y0 , δ) la solución del sistema

No
( 0

n-
y = f (t, y)

ció
(4.51)

u
y(t0 ) = z,

rib
At
está definida en un intervalo que contiene a (t0 − δ, t0 + δ). La aplicación

ns
mo
R : (t, z) ∈ (t0 − δ, t0 + δ) × B(y0 , δ) 7→ (t, y(t, z))

m
Co
es biyectiva sobre ω. Las funciones R y R−1 son de clase uno y se tiene u(t, x) = u0 (R−1 (t, x)).

e
tiv
ea
Tomamos ui , i = 1, . . . , N , como las soluciones de (4.50) correspondientes a u0 (t, x) = xi , las
Cr
cuales vienen dadas por
cia
cen

(4.52) ui (t, x) = zi , con z = (z1 , ..., zN ) ∈ B(y0 , δ) tal que y(t, z) = x.

Li

De esta forma, para u0 ∈ C 1 (ω) arbitrario, la solución de (4.50) viene dada por
il la

u(t, x) = u0 (t0 , z) = u0 (t0 , u1 (t, x), ..., uN (t, x)), ∀ (t, x) ∈ ω.

ev

Por construcción, las funciones ui son integrales primeras del sistema en ω. Además si V es otra
eS

integral primera en ω entonces V es la solución de (4.50) correspondiente a u0 (t, y) = V (t, y). Por
tanto
dd

V (t, x) = V (t0 , u1 (t, x), · · · , uN (t, x)).

Esto prueba (4.49) con Ψ(y) = V (t0 , y). Por la Proposición 4.4.6 se sabe además que toda función
ida

de la forma (4.49) es una integral primera de (4.40).

Para terminar observar que se verifica ui (t0 , x) = xi para todo x ∈ ω y por tanto, derivando
ers

respecto a x, ∇x ui (t0 , x) = ei .
niv

Observación 4.4.9. El Teorema 4.4.8 muestra que localmente todas las integrales primeras se
pueden obtener como función de N integrales particulares. Esto proviene del hecho de que las
,U

soluciones del sistema (4.40) están definidas salvo N constantes. Recalcar que no podemos usar
menos, es decir ninguna de las funciones ui se puede escribir en función de las otras. Para probarlo
AN

supongamos por ejemplo que existe Ψ = Ψ(y1 , · · · , yN −1 ) tal que en un entorno de (t0 , y0 ), se tiene

uN (t, y) = Ψ(u1 (t, y), · · · , uN −1 (t, y))

ED

(si en lugar de uN fuera otra de las funciones el razonamiento serı́a similar pero la notación algo
más compleja). En particular, tomando t = t0 tenemos
to.

yN = Ψ(y1 , ...yN −1 ), ∀ (y1 , ..., yN −1 ),

Dp

lo que lleva a contradicción.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
ion
86 4.4. Integrales Primeras.

c
na
t er
In
En el Teorema 4.4.8 se han tomado las funciones ui verificando (4.48). El siguiente corolario nos

.0
dice que el resultado es cierto tomando cualesquiera N integrales primeras tales que sus gradientes

4
al
con respecto a y sean linealmente independientes.

Igu
tir
Corolario 4.4.10. Sean Ω ⊂ RN +1 abierto, f ∈ C 1 (Ω; RN ), (t0 , y0 ) ∈ Ω y supongamos v1 , . . . , vN

r
pa
integrales primeras de (4.40) en un entorno U ⊂ Ω de (t0 , y0 ) tales que v = (v1 , . . . , vN ) verifica

om
l-C
(4.53) detDy v(t0 , y0 ) 6= 0.

a
rci
me
Entonces existe un abierto W ⊂ U conteniendo a (t0 , y0 ), tal que v(W ) es abierto y tal que una

Co
función V ∈ C 1 (W ) es una integral primera de (4.40) en W si y solo si existe Ψ ∈ C 1 (v(W ))

No
verificando

n-
ció
V (t, y) = Ψ(v(t, y)), ∀ (t, y) ∈ W.

u
rib
At
Demostración. Sean u1 , . . . , uN y ω dados por el Teorema 4.4.8 y denotemos u = (u1 , · · · , uN ).

ns
Como las funciones vi son integrales primeras, existen φ1 , . . . , φN tales que vi = φi (u) en ω, lo que

mo
tomando φ = (φ1 , . . . , φN ) se puede escribir como

m
Co
e
(4.54) v(t, y) = φ(u(t, y)), ∀ (t, y) ∈ ω.

tiv
ea
Cr
Derivando respecto a y en (t0 , y0 ) y recordando que se verifica (4.48), se deduce
cia
cen

Dy v(t0 , y0 ) = Dy φ(u(t0 , y0 ))Dy u(t0 , y0 ) = Dy φ(u(t0 , y0 )).

Li

como Dy v(t0 , y0 ) es invertible, deducimos entonces que también Dy φ(u(t0 , y0 )) es invertible y por
il la

tanto gracias al teorema de la función inversa φ es invertible con inversa C 1 en un entorno de

u(t0 , y0 ). A partir de (4.54), se tiene entonces que existe un entorno W de (t0 , y0 ) que podemos
ev

suponer contenido en U tal que

eS

(4.55) u(t, y) = φ−1 (v(t, y)), ∀ (t, y) ∈ V.

dd

Por el teorema 4.4.8 una función V es una integral primera de (4.40) en ω si y sólo si es de la forma
ida

V (t, y) = Ψ(u(t, y)), ∀ (t, y) ∈ ω,

con Ψ ∈ C 1 (B(y0 , δ)). Gracias a (4.55) se tiene entoces

ers

V (t, y) = Ψ(φ−1 (v(t, y))), ∀ (t, y) ∈ W.

niv
,U

Observación 4.4.11. Hemos visto como al menos localmente el problema de encontrar todas las
integrales primeras para (4.40) se reduce al de encontrar N integrales primeras cuya matriz jaco-
AN

biana respecto de y sea invertible. Por otra parte, si tenemos N integrales primeras v1 , . . . , vN en
un abierto ω ⊂ Ω e y = (y1 (t), . . . , yN (t)), t ∈ I, es una solución de (4.40), entonces sabemos que
ED

existen c1 , . . . , cN constantes tales que

vi (t, y1 (t), . . . , yN (t)) = ci , ∀ t ∈ I, 1 ≤ i ≤ N,

to.

que tomando v = (v1 , ..., vN ) se escribe simplemente como

Dp

(4.56) v(t, y(t)) = c.

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 al.
Tema 4. El problema de Cauchy para EDP de primer orden. 87

n
cio
na
Si podemos despejar y(t) de esta ecuación podemos entonces encontrar las soluciones del SDO como

ter
In
función de t y c a partir de las integrales primeras.

4.0
Supongamos de hecho (t0 , y0 ) ∈ Ω tal que Dy v(t0 , y0 ) es invertible. Podemos entonces aplicar el

al
teorema de la función implı́cita en el punto (t0 , y0 , v(t0 )) a la aplicación

Igu
tir
F : (t, c, y) ∈ Ω × RN → v(t, y) − c,

r
pa
m
para probar que existen δ > 0, un entorno U de y0 y una aplicación

Co
al-
i
ψ : (t0 − δ, t0 + δ) × B(v(t0 , y0 )) → U

erc
om
de clase uno tal que

oC
-N
v(t, y) = c, (t, c, y) ∈ (t0 − δ, t0 + δ) × B(v(t0 , y0 )) → U ⇐⇒ y = ψ(t, c).

n
ció
bu
Esto prueba que al menos localmente podemos efectivamente despejar y de (4.56) obteniéndose

tri
sA
y(t) = ψ(t, c).

on
En la práctica solo se suelen conocer algunas integrales primeras, ası́ si tenemos k < N inte-

mm
grales primeras, vi con gradientes independientes, lo que podemos hacer es usar el sistema

Co
vi (t, y1 (t), . . . , yN (t)) = ci , ∀ t ∈ I, 1 ≤ i ≤ k,
ive
t
ea
para escribir k funciones yi en función de las restantes y pasar a un sistema con N − k ecuaciones.
Cr

Como antes, el teorema de la función implı́cita asegura que esto es posible al menos localmente.
n cia

Comentar también que si tenemos una integral primera en un entorno de un punto crı́tico
ce
Li

definida positiva, entonces dicha función es una función de Liapunov y por tanto el equilibrio es
illa

estable.

Consideremos ahora el caso de un SDO autónomo, f = f (y). En esta situación es interesante

ev

buscar integrales primeras que no dependen de t, i.e. tales que sean soluciones de la EDP
eS

(4.57) ∇y u(y) · f (y) = 0.

dd

Se tiene
da

Teorema 4.4.12. Sean D ⊂ RN , N ≥ 2, abierto, f ∈ C 1 (D; RN ), y0 ∈ D tal que y0 no es un

equilibrio del sistema
i
ers

(4.58) y 0 = f (y),
niv

entonces existen N − 1 integrales primeras u1 , . . . , uN −1 del sistema independientes del tiempo,

en un entorno O de y0 tales que ∇u1 (y0 ), · · · , ∇uN −1 (y0 ) son independientes. Además podemos
,U

encontrar otra función uN ∈ C 1 (O) tal que ∇uN (y0 ) es independiente de los vectores ∇ui (y0 ) y tal
que vN (t, y) = t + uN (y) es también integral primera del sistema.
AN

Demostración. Sea S el hiperplano

ED

S = y ∈ RN : f (y0 ) · (y − y0 ) = 0 .


y consideremos ξ1 , · · · , ξN −1 , una base del espacio ortonormal al vector f (y0 ) 6= 0. El Teorema 4.3.1
to.

prueba que para cada i ∈ {1, · · · , N − 1} existe una solución local ui del problema
Dp

(
∇y ui · f = 0
(4.59)
(ui )|S = ξi · y.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
88 4.4. Integrales Primeras.

n
cio
na
Definimos también uN como la solución de

ter
In
(
∇y uN · f = −1

4.0
(4.60)

al
(ui )|S = 0.

Igu
tir
Claramente las funciones ui , 1 ≤ i ≤ N − 1 y t + uN (y) son integrales primeras. Veamos que los

r
pa
vectores ∇ui (y0 ), 1 ≤ i ≤ N son independientes.

m
Co
Si 1 ≤ i ≤ N , usamos que

al-
ui (y0 + rξ) = ξi · (y0 + rξ),

i
erc
om
para r en un entorno de cero y ξ ortogonal a f (y0 ). Derivando respecto a r en r = 0 tenemos

oC
-N
∇ui (y0 ) · ξ = ξi · ξ, ∀ ξ ortogonal a f (y0 ).

n
ció
Esto prueba que ∇ui (y0 ) − ξi es paralelo a f (y0 ). Usando entonces que la EDP en (4.59) implica

bu
tri
que ∇ui (y0 ) es ortogonal a f (y0 ) y que también ξ es ortogonal a f (y0 ) concluimos

sA
on
∇ui (y0 ) = ξi , 1 ≤ i ≤ N − 1.

mm
Co
Un razonamiento similar prueba que ∇uN (y0 ) es paralelo a f (y0 ) lo que junto a ∇un (y0 )·f (y0 ) = −1

ive
prueba
f (y0 ) t
ea
∇uN (y0 ) = − .
Cr

|f (y0 )|2
cia

Las expresiones de ∇ui (y0 ), 1 ≤ i ≤ N , prueban en particular que son independientes.

n
ce
Li

Observación 4.4.13. En el caso en que y0 en el Teorema 4.4.12 es un punto crı́tico, el Teorema

illa

4.4.12 no se aplica en general. El resultado de hecho depende de la estructura del punto crı́tico, ası́
por ejemplo si consideramos el sistema y 0 = 0 (donde todos los puntos son crı́ticos) se tiene que la
ev

EDP que verifican las integrales primeras se reduce a ∂t V = 0 y por tanto las integrales primeras
eS

son todas las funciones que sólo dependen de y. En este caso existen N integrales primeras ui
dependientes sólo de y tales que los vectores ∇ui (y0 ) son independientes en cada y0 ∈ RN . Basta
dd

tomar ui (y) = yi la coordenada i-ésima de y.

Contrariamente al caso mencionado, la siguiente proposición proporciona un resultado donde
da

no existe ninguna integral primera no trivial, dependiendo sólo de y en un entorno de y0 .

i

Proposición 4.4.14. Supongamos que y0 es un punto de equilibrio asintóticamente estable del

ers

sistema autónomo y 0 = f (y) con f ∈ Liploc (D), D ⊂ RN abierto. Entonces, para toda integral
primera continua V de y 0 = f (y) en un entorno O de y0 , existe B(y0 , δ) ⊂ O tal que V es constante
niv

en B(y0 , δ). Además, δ sólo depende de O y no de V .

,U

Demostración. Sea ρ > 0 tal que B(y0 , ρ) ⊂ O. Como y0 es asintóticamente estable. existe δ > 0
tal que si ŷ0 ∈ B(y0 , δ) entonces [0, ∞) ⊂ I(ŷ0 ) y se tiene
AN

|ϕ(t, 0, ŷ0 ) − y0 | ≤ ρ, ∀ t ≥ 0, lı́m ϕ(t, 0, ŷ0 ) = y0 .

t→∞
ED

Como V es una integral primera en O ⊃ B(y0 , δ) entonces

V (ŷ0 ) = V (ϕ(t, 0, ŷ0 )), ∀ t ≥ 0.

to.

Tomando lı́mite cuando t → ∞ se tiene

Dp

V (ŷ0 ) = lı́m V (ϕ(t, 0, ŷ0 )) = V (y0 ), ∀ ŷ0 ∈ B(y0 , δ)

t→∞

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 4. El problema de Cauchy para EDP de primer orden. 89

n
cio
na
luego V es constante en B(y0 , δ).

ter
In
Ejemplo 1. Consideremos una masa sobre la que actúa una fuerza radial. En coordenadas polares

4.0
el movimiento de la partı́cula verifica el sistema de segundo orden

al
Igu
 00 0 2
 r = r|θ | + f (r)

r tir
pa
0 0
 θ00 = − 2r θ ,

m
Co
r

al-
i
donde la fuerza por unidad de masa viene dada por el vector f (r)(cos θ, sen θ).

erc
Introduciendo r1 = r, r2 = r0 , θ1 = θ, θ2 = θ0 tenemos el sistema de cuarto orden

om
oC
 0

-N
r1 = r2

n



ció

 r20 = r1 |θ2 |2 + f (r1 )



bu


tri
θ10 = θ2

sA



 θ0 = − 2r2 θ2 ,

on




mm
2
r1

Co
En este caso, tomando F una primitiva de f se tienen las dos integrales primeras

ive
t
ea
1 2
r + r12 θ22 ) − F (r1 )
Cr
V1 (t, r1 , r2 , θ1 , θ2 ) =
2 2
cia
n

V2 (t, r1 , r2 , θ1 , θ2 ) = r12 θ2
ce
Li

que corresponden a la conservación de la energı́a y del momento angular respectivamente. Restándo-

illa

le a V1 , V2 , tenemos que otra pareja de integrales primeras viene dada por

ev

r22
W1 (t, r1 , r2 , θ1 , θ2 ) = − F (r1 ), V2 (t, r1 , r2 , θ1 , θ2 ) = r12 θ2
eS

2
A partir de ellas, tenemos que si (r1 , r2 , θ1 , θ2 ) es una solución del sistema entonces existen c1 , c2 ∈ R
dd

tales que

r22 − 2F (r1 ) = C1 , r12 θ2 = C2 .

da

(4.61)
i

Estas ecuaciones permiten ahora eliminar r2 y θ2 en el sistema para obtener

ers

C2
r10 = ± C1 + 2F (r1 ), θ10 =
p
niv

.
r12
,U

La primera es una ecuación de variables separadas que permite calcular r1 que sustituido en la
segunda proporcionarı́a θ1 . Sustituyendo en (4.61) obtenemos ahora r2 y θ2 .
AN

Ejemplo 2. Consideramos el clásico sistema predador-presa de Lotka-Volterra en dinámica de

poblaciones
ED

( 0
u = −αu + βuv
v 0 = γv − δuv,
to.

donde α, β, γ y δ son constantes positivas. Las funciones u, v proporcionan el número de predadores

y presas en el instante t.
Dp

Teniendo en cuenta que las semirrectas {u > 0, v = 0}, {v > 0, u = 0} y el punto crı́tico {0}
son órbitas cuya unión es la frontera del primer cuadrante y que órbitas distintas no se cortan, se

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
90 4.4. Integrales Primeras.

n
cio
na
deduce que u, v son positivas si partimos de datos positivos algo que es fácil ver que ocurre siempre

ter
In
si partimos de datos iniciales positivos, tal y como es de esperar desde el punto de vista biológico.

4.0
Una forma de conseguir una integral primera para el sistema consiste en buscar u en función

al
de v. Usando

Igu
du
du −αu + βuv

tir
dt
= dv = ,

r
dv γv − δuv

pa
dt

m
se tiene

Co
γ − δu −α + βv

al-
du = dv,

i
u v

erc
om
o integrando

oC
-N
(4.62) γ ln u − δu = −α ln v + βv + c.

n
ció
bu
Esto conduce a la integral primera

tri
sA
V (u, v) = γ ln u − δu + α ln v − βv.

on
mm
A partir de ella (o directamente de (4.62)) se deduce que para toda solución (u, v) existe una

Co
constante C > 0, dependiendo de la solución tal que

ive
t
ea
 δu   βv 
Cr
(4.63) − γ ln − δu + γ − α ln − βv + α = C.
γ α
cia
n
ce

Esta igualdad nos da de forma implı́cita las órbitas del sistema, que usando que para todo a > 0
Li

la función
s
illa

Φa (s) = s − a ln − a
a
ev

tiene la forma dada por la figura 4.1, donde el mı́nimo se encuentra en s = a, se comprueba que
las órbitas son cı́clicas. Además, el primer miembro en (4.63) corresponde a una función definida
eS

positiva en torno al punto crı́tico del sistema (γ/δ, α/β) de forma que este punto es estable (al ser
las órbitas cı́clicas no puede ser atractivo).
dd
i da
ers
niv
,U
AN
ED
to.

Figura 4.1: Gráfica de Φa (con a = 1).

Dp

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 4. El problema de Cauchy para EDP de primer orden. 91

n
cio
na
4.5. Problema de Cauchy para una EDP no lineal de primer orden

ter
In
general.

4.0
al
Consideramos en esta sección el problema de Cauchy correspondiente una ecuación completa-

Igu
tir
mente no lineal.

r
pa
(
H(x, u, ∇u) = 0

m
Co
(4.64)

al-
u|S = u0 .

i
erc
Suponemos H ∈ C 2 (Ω) con Ω ⊂ R2N +1 abierto, u0 ∈ C 2 (O), O ⊂ RN abierto,

om
oC
-N
S = {x ∈ O : F (x) = 0},

n
ció
con F ∈ C 2 (O). Similarmente al problema estudiado en la sección 4.3 el problema se puede resolver

bu
tri
usando una extensión del método de las caracterı́sticas. Concretamente, supongamos que existe

sA
una solución u de clase 2 y consideremos para cada z ∈ S, la solución y del SDO (tomamos

on
H = H(x, u, p))

mm
( 0
y = ∇p H(y, u(y), ∇u(y))

Co
ive
y(0) = z
t
ea
Tomando v = u(y(t)), p = ∇u(y(t)), vamos a ver que las funciones y, v, p verifican un cierto sistema
Cr
cia

(sistema caracterı́stico) a partir del cual podremos obtener u.

n

Derivando respecto a xi la ecuación satisfecha por u tenemos

ce
Li

∂xi H(x, u, ∇u) + ∂u H(x, u, ∇u)∂xi u + ∇p H(x, u, ∇u) · ∂xi ∇x u(x) = 0.

illa

Sustituyendo en un punto x = y(t) y recordando las expresiones de las funciones v y p deducimos

ev
eS

∂xi H(y, v, p) + ∂u H(y, v, p)pi + ∇p H(y, v, p) · ∂xi ∇x u(y(t)) = 0.

En esta igualdad, podemos ahora usar

dd

d d
pi (t) = ∂xi u(y(t)) = ∂xi ∇x u(y(t)) · y 0 (t) = ∂xi ∇x u(y(t)) · ∇p H(y, v, p)
da

dt dt
i

con lo que sustituyendo, tenemos

ers

∂xi H(y, v, p) + ∂u H(y, v, p)pi + p0i = 0,

niv

i.e. la función p verifica la ecuación

,U

p0 = −∇x H(y, v, p) − ∂u H(y, v, p)p.

AN

Por otra parte,

d
v0 = u(y(t)) = ∇u(y(t)) · y 0 (t) = ∇p H(y, v, p) · p.
ED

dt
Necesitamos también condiciones iniciales para v y p. En el caso de v se tiene
to.

v(0) = u(y(0)) = u0 (z).

Dp

La condición inicial para p es más delicada. Se debe tener p(0) = ∇u(z) pero la igualdad u(x) =
u0 (x) sólo es cierta en los puntos de S lo que solo permite obtener las derivadas de u en las

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
ion
92 4.5. Problema de Cauchy para una EDP no lineal de primer orden general.

c
na
t er
In
direcciones del hiperplano tangente a S en x0 . Concretamente, si ξ es un vector tangente a la

.0
superfice en z, i.e. tal que ∇F (z) · ξ = 0, entonces, usando el teorema de la función implı́cita, se

4
puede probar que existen ε > 0 y una curva φ ∈ C 1 ((−ε, ε); RN )) tal que

al
Igu
tir
φ(t) ∈ S, ∀ t ∈ (−ε, ε), φ(0) = z, φ0 (0) = ξ.

r
pa
om
Derivando entonces en la igualdad

a l-C
rci
u(φ(t)) = u0 (ϕ(t)), ∀ t ∈ (−ε, ε),

me
Co
deducimos

No
∇u(φ(t)) · φ0 (t) = ∇u0 (φ(t)) · φ0 (t), ∀ t ∈ (−ε, ε),

n-
ció
u
lo que tomando t = 0 prueba

rib
At
∀ ξ ∈ RN , ∇F (z) · ξ = 0.


∇u(z) − ∇u0 (z) · ξ = 0,

ns
m mo
Esto prueba es que ∇u(z) − ∇u0 (z) es paralelo a ∇F (z), es decir

Co
e
tiv
(4.65) ∇u(z) = ∇u0 (z) + λ∇F (z), para algún λ ∈ R.
ea
Cr
Para determinar λ, usamos que u es solución de H(x, u(x), ∇u(x)) = 0, lo que tomando x = z y
cia
cen

aplicando (4.65) conduce a la ecuación

Li

H(z, u0 (z), ∇u0 (z) + λ∇F (z)) = 0.

il la

Con estas observaciones, deducimos deducimos finalmente que (y, v, p) verifican el sistema carac-
ev

terı́stico
eS

 0

 y = ∇p H(y, v, p),

 v 0 = ∇p H(y, v, p) · p,


dd




(4.66) p0 = −∇x H(y, v, p) − ∂u H(y, v, p)p,
ida



y(0) = z, v(0) = u0 (z), p(0) = ∇x u0 (z) + λ∇x F (z)







F (z) = 0, H z, u0 (z), ∇u0 (z) + λ∇F (z) = 0.

ers

Las funciones y, p toman valores en RN mientras que v es real.

niv

Tomando (y, v, p) como funciones de (t, z), la forma de obtener u(x) serı́a buscar (t, z) tal que
y(t, z) = x. En este caso u(x) = v(t, z) (y ∇u(x) = p(t, z)).
,U

Con las ideas anteriores se puede probar el siguiente resultado. La demostración sigue las lı́neas
de la del Teorema 4.3.1 aunque algo más complejo y no la llevaremos a cabo.
AN

Teorema 4.5.1. Sean Ω ⊂ R2N +1 , O ⊂ RN abiertos, H ∈ C 2 (Ω; RN ), F ∈ C 2 (O), u0 ∈ C 2 (O) y

ED

definamos S por

(4.67) S = x ∈ O : F (x) = 0 .
to.

Supongamos x0 ∈ S, λ0 ∈ R tales que

Dp

(4.68) (x0 , u0 (x0 ), ∇u0 (x0 ) + λ0 ∇F (x0 )) ∈ Ω, H(x0 , u0 (x0 ), ∇u0 (x0 ) + λ0 ∇F (x0 )) = 0,

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 4. El problema de Cauchy para EDP de primer orden. 93

n
cio
na
ası́ como la condición de transversalidad

ter
In
4.0
(4.69) ∇p H(x0 , u0 (x0 ), ∇u0 (x0 ) + λ0 ∇F (x0 )) · ∇F (x0 ) 6= 0.

al
Igu
Entonces, existen U ⊂ RN abierto, con x0 ∈ U y u ∈ C 2 (U ) solución de (4.64) en el siguiente

tir
sentido:

r
pa
m
(4.70) (x, u(x), ∇u(x)) ∈ Ω, ∀ x ∈ U,

Co
al-
i
erc
(4.71) H(x, u(x), ∇u(x)) = 0, ∀ x ∈ U.

om
oC
-N
(4.72) u(x) = u0 (x), ∀ x ∈ S ∩ U.

n
ció
bu
tri
(4.73) ∇u(x0 ) = ∇u0 (x0 ) + λ0 ∇F (x0 ).

sA
on
Además u es única en el sentido de que si existe otra solución w en un abierto W ⊃ U , entonces

mm
w = u en U .

Co
ive
t
Observación 4.5.2. La función u se obtiene por el método descrito anteriormente, resaltar que
ea
Cr

la ecuación
cia

H(x0 , u0 (x0 ), ∇u0 (x0 ) + λ0 ∇F (x0 )) = 0

n
ce
Li

podrı́a tener más de una solución. En este caso el teorema no proporciona una sola solución en un
entorno de x0 sino que habrı́a una para cada valor de λ0 .
illa
ev

Ejemplo. Uno de los ejemplos más importantes de ecuación no lineal corresponde a la ecuación
de Hamilton-Jacobi que aparece en Mecánica y más generalmente en Cálculo de Variaciones.
eS

(4.74) ∂t u + H(t, x, ∇x u) = 0,
dd

La función H = H(t, x, p) se denomina Hamiltoniana y representa la energı́a de un sistema de

da

partı́culas cuyas posiciones en el instante t vienen dadas por el vector x y sus impulsos por p. Ası́
por ejemplo, en el caso simple de un muelle tenemos
i
ers

p2 kx2
(4.75) H(t, x, p) = + ,
niv

2m 2
donde k > 0 es la constante del muelle y m su masa.
,U

La solución u de (4.74) es lo que conoce como la acción.

Supuesta H ∈ C 2 (Ω) con Ω ⊂ R2N +1 abierto y u0 ∈ C 2 (O) con O ⊂ RN abierto, nos planteamos
AN

el problema

∂t u + H(t, x, ∇x u) = 0
(
ED

(4.76)
u(0, x) = u0 (x)
to.

Observar que aquı́ la variable x en (4.64) corresponde a (t, x) ∈ RN +1 . De la misma forma en el gra-
diente de u hay que distinguir la derivada respecto a t de las derivadas espaciales ∇u = (∂t u, ∇x u).
Dp

De esta forma, la función H que aparecı́a en (4.64) será en realidad de la forma H(t, x, u, p0 , p) con
p0 ∈ R (corresponde a la derivada temporal) y p ∈ RN (correspondiente a la derivada espacial).

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
94 4.5. Problema de Cauchy para una EDP no lineal de primer orden general.

n
cio
na
Concretamente en el caso de la ecuación de Hamilton-Jacobi tenemos

ter
In
H(t, x, u, p0 , p) = p0 + H(t, x, p).

4.0
al
Para aplicar el Teorema 4.5.1, teniendo en cuenta que en este caso F (t, x) = t implica (∂t F, ∇x F ) =

Igu
(1, 0) y que u0 no depende de t, deducimos que debemos escoger x0 ∈ O y λ0 ∈ R verificando

r tir
pa
(0, x0 , ∇x u0 (x0 )) ∈ Ω, λ0 = −H(0, x0 , ∇x u0 (x0 )).

m
Co
La condición de transversalidad es automáticamente satisfecha.

al-
Observar que en este caso λ0 corresponde a ∂t u(0, x0 ).

i
erc
El sistema (4.66) se escribe (en lugar de y tomamos (y0 , y) para distinguir la variable temporal

om
de las espaciales).

oC
-N
n
 0

ció
 y0 = 1,

bu


y 0 = ∇p H(y0 , y, p)


tri




sA


 v 0 = p0 + ∇p H(y0 , y, p) · p,



on
mm
 p00 = −∂t H(y0 , y, p)

Co



p0 = −∇x H(y0 , y, p),


ive




t

 ea
y0 (0) = 0, y(0) = z, v(0) = u0 (z), p0 (0) = −H(0, z, ∇x u0 (z)), p(0) = ∇x u0 (z).

Cr
cia

Las condiciones para y0 claramente implican y0 (s, z) = s y permiten simplificar el sistema a

n
ce

y 0 = ∇p H(s, y, p)

Li




v 0 = p0 + ∇p H(s, y, p) · p,

illa






(4.77) p00 = −∂t H(s, y, p)
ev


p0 = −∇x H(s, y, p),



eS





y(0) = z, v(0) = u0 (z), p0 (0) = −H(0, z, ∇x u0 (z)), p(0) = ∇x u0 (z).

dd

Una vez resuelto este sistema, la correspondiente función u(t, y) se obtendrı́a buscando z tal que
y(t, z) = x y entonces u(t, x) = v(t, z).
da

Fı́sicamente las ecuaciones ( 0

y = ∇p H(s, y, p)
i
ers

p0 = −∇x H(s, y, p)
se denominan ecuaciones canónicas y proporcionan el movimiento de las partı́culas del sistema
niv

(equivalen a la segunda ley de Newton).

,U

Consideremos dos casos sencillos:

Muelle. Usando la expresión (4.75) de H, el sistema (4.77) se convierte en
AN

 p
 y0 =
m



ED


p2


0

v = p + ,

0

m



p00 = 0
to.



p0 = −ky,



Dp




0 2 2

 y(0) = z, v(0) = u0 (z), p0 (0) = − |u0 (z)| − kz , p(0) = u00 (z).



2m 2

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 4. El problema de Cauchy para EDP de primer orden. 95

n
cio
na
Por tanto

ter
|u00 (z)|2 kz 2

In
p0 (s, z) = − − .

4.0
2m 2

al
Derivando la primea ecuación y usando la cuarta, tenemos (corresponde a la ecuación del movi-

Igu
miento)

tir
p0 k

r
pa
y 00 = =− y

m
m m

Co
que junto con las condiciones iniciales

al-
i
erc
p(0) u0 (z)

om
y(0) = z, y 0 (0) = = 0
m m

oC
-N
proporciona

n
ció
u00 (z)

bu
y(s, z) = z cos(ωs) + sen(ωs),
mω

tri
sA
con r

on
k
ω= .

mm
m

Co
La condición p = my 0 da ahora

ive
t
ea
p(s, z) = −zmω sen (ωs) + u00 (z) cos(ωs).
Cr
cia

La ecuación para v queda

n
ce
Li

|u00 (z)|2 kz 2 |u0 (z)|2

v0 = − − + z 2 k sen2 (ωs) + 0 cos2 (ωs) − 2zωu00 (z)sen (ωs) cos(ωs)
illa

2m 2 m
 |u0 (z)|2 
0
− kz 2 cos(2ωs) − zωu00 (z) sen (2ωs).
ev

=
m
eS

Integrando y usando v(0) = u0 (z), tenemos finalmente

dd

1  |u00 (z)|2 
v(s, z) = − kz 2 sen (2ωs) − zu00 (z)sen2 (ωs) + u0 (z).
2ω m
da

Para calcular u(t, x), tenemos que buscar z tal que y(t, z) = x y entonces u(t, x) = v(t, z). La
i

condición y(t, z) = x lleva a

ers

u00 (z)
niv

(4.78) z cos(ωt) + sen(ωt) = x,

mω
,U

de forma que tenemos finalmente

1  |u00 (z)|2
 
AN

 u(t, x) = − kz 2 sen (2ωs) − zu00 (z)sen2 (ωs) + u0 (z)



2ω m
0
 z definido por z cos(ωt) + u0 (z) sen(ωt) = x.
ED



mω
Observar que definiendo
to.

u00 (z)
g(t, x, z) = z cos(ωt) + sen(ωt) − x
mω
Dp

se tiene
g(0, x0 , x0 ) = 0, ∂z g(0, x0 , x0 ) = 1 6= 0.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
96 4.5. Problema de Cauchy para una EDP no lineal de primer orden general.

n
cio
na
Por tanto, el teorema de la función implı́cita prueba que para todo x0 existen δ, ε > 0 y φ :

ter
In
(B((0, x0 ), δ) → (x0 − ε, x0 + ε) de clase uno tal que

4.0
al
φ(0, x0 ) = x0 , g(t, x, φ(t, x)) = 0, ∀ (t, x) ∈ B((0, x0 ), δ),

Igu
tir
)
g(t, x, z) = 0

r
pa
⇒ z = φ(t, x).

m
(t, x) ∈ B((0, x0 ), δ), |z − x0 | < ε

Co
al-
Esto prueba que efectivamente (4.78) define una única z en un entorno de (0, x0 ).

i
erc
Ecuación de la iconal (o eikonal).

om
oC
Es la ecuación principal de la óptica geométrica, la cual estudia el movimiento de la luz como

-N
si se tratara de rayos que se desplazan en el tiempo en lugar de ondas. Matemáticamente aparece

n
ció
cuando nos interesamos por ondas con muy baja longitud de onda. La ecuación se escribe

bu
tri
|∂t u|2 − c(x)2 |∇x u|2 ,

sA
on
mm
donde c es una función positiva que representa la velocidad de la luz. En este caso depende del el

Co
punto x ya que está atravesando un medio no homogéneo. La función está definida en un abierto
de R3 .
La ecuación iconal se escribe también como ive
t
ea
Cr
cia

∂t u ± c(x)|∇x u|,
n
ce
Li

con lo que da lugar a dos ecuaciones del tipo (4.76) correspondientes a

illa

H(t, x, p) = c(x)|p|, H(t, x, p) = −c(x)|p|.

ev

Consideremos el caso H(t, x, p) = c(x)|p|, el segundo es similar.

eS

Para poder aplicar el Teorema 4.5.1 necesitamos que exista O ⊂ R3 abierto con c, u0 ∈ C 2 (O),
x0 ∈ U y ∇u(x0 ) 6= 0.
dd

El sistema caracterı́stico se escribe

 p
y 0 = c(y)
da





 |p|

0
i


 v = p0 + c(y)|p|,

ers


(4.79) p00 = 0
niv




0
 p = −∇x c(y)|p|,





,U

y(0) = z, v(0) = u0 (z), p0 (0) = −c(z)|∇x u0 (z)|, p(0) = ∇x u0 (z).



La ecuación para p0 da
AN

p0 (s) = −c(z)|∇x u0 (z)|.

Las ecuaciones para y 0 , p0 implican (la conservación de la energı́a)
ED

p · p0
c(y)|p|)0 = |p|∇x c(y) · y 0 + c(y) = c(y)∇x c(y) · p − c(y)∇x c(y) · p = 0.
to.

|p|
Por tanto
Dp

(4.80) c(y(s))|p(s)| = c(z)|∇x u0 (z)|.

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
Tema 4. El problema de Cauchy para EDP de primer orden. 97

n
cio
na
Junto con la expresión de p0 tenemos entonces v 0 = 0, luego

ter
In
4.0
v = u0 (z).

al
Igu
Dado (t, x), el cálculo de u(t, x) queda entonces como sigue:

tir
Buscamos z tal que la solución de (son las ecuaciones del movimiento)

r
pa
m

0 p

Co
 y = c(y) |p|


al-



i
erc
p0 = −∇x c(y)|p|,

om




oC
y(0) = z, p(0) = ∇x u0 (z).


-N
n
verifique y(t) = x, entonces u(t, x) = u0 (z).

ció
bu
Como caso particular, supongamos c = c(y1 ), u0 = u0 (y1 ). Como el sistema necesita que la

tri
derivada de u0 no se anule, suponemos también que el signo de u00 es una constante s que tomará

sA
los valores 1 ó -1 (u00 es creciente o decreciente). Tenemos

on
mm
p2 (s) = p3 (s) = 0, y2 (s) = z2 , y3 (s) = z3 .

Co
ive
El problema para y1 se reduce a
t
ea
Cr

y10 = s c(y1 ), y1 (0) = z1 .

ncia
ce

donde la ecuación es de variables separadas. Para calcular u(t, x) debemos encontrar z1 tal que la
Li

solución del problema anterior verifique y1 (t) = x1 . En ese caso u(t, x) = u0 (z1 ). Como z1 y t solo
illa

dependen de x1 , se tiene u = u(t, x1 ).

ev
eS
dd
i da
ers
niv
,U
AN
ED
to.
Dp

Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Universidad de Sevilla

 al.
98 4.5. Problema de Cauchy para una EDP no lineal de primer orden general.

n
cio
na
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In
4.0
al
Igu
r tir
pa
m
Co
al-
i
erc
om
oC
-N
n
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bu
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Co
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t
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Cr
cia
n
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Li
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Dp

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