Práctica del 03/04: Ecuaciones Diferenciales
Participantes: Adam Ezequiel Apter, Iván Cabrejo Mill, Lara Castro y Valentina Salvatierra Ruiz.
En primer lugar, hacemos algunos comentarios acerca de la guía de ejercicios. Se mencionará
qué ejercicios pueden encontrar con exactitud en los libros y cuáles requieren una lectura en
modo de guía para su resolución.
Ejercicios 1 y 2: se pueden encontrar en el Bernardello en las páginas indicadas. De todos
modos, también se puede encontrar en la nota de clase.
Ejercicio 3: se puede encontrar en la nota de clase.
Ejercicios 4, 9, 12, 13: no se pueden encontrar de manera exacta. Sin embargo, las páginas sirven
como lectura para su realización.
Ejercicios 5/6, 11, 7: la resolución será vista en clase.
Ejercicio 8: está resuelto en el libro.
Ejercicio 10: se puede encontrar en la nota de clase.
Ejercicios 14 y 15: están resueltos en las páginas indicadas.
{
Qd=Q s
6- Dado el siguiente modelo dinámico de mercado: Qd =α −βp+σp '
s
Q =−γ + δp
a- Hallar la solución general.
d s
Q =Q
α −βp+ σp '=−γ + δp
'
σ p =−α−γ + βp+δp
' −α + γ β+ δ
p= + p
σ σ
La dinámica de los precios se encuentra dada por:
' β+ δ −α + γ
p− p=
σ σ
Ensayo de solución homogénea:
rt
ph=e
' rt
ph=ℜ
Reemplazando el ensayo de solución homogénea en la ecuación diferencial se tiene que:
rt β+ δ rt
ℜ − e =0
σ
(
e rt r −
β+δ
σ
=0 )
β +δ
r− =0
σ
β +δ
r=
σ
Solución homogénea:
β +δ
t
σ
ph=C e
Siendo g ( t ) una constante ( −ασ+γ ), se plantea el siguiente ensayo de solución completa:
pc = A
'
pc =0
Reemplazando en la ecuación diferencial se tiene que:
−β+ δ −α + γ
A=
σ σ
α+γ
A=
β +δ
Solución completa:
α+γ
pc =
β+ δ
Solución general:
p g = ph + pc
β+δ
σ
t α+γ
p g=C e +
β+δ
b- Hallar el precio de equilibrio.
p(0)= p 0
β +δ
σ
0 α +γ
p0=Ce +
β+ δ
α +γ
p0=C +
β+ δ
α+γ
C= p0−
β +δ
Solución particular:
β +δ
( α+γ
) α+γ
t
σ
p p = p0 − e +
β +δ β+ δ
Si p= p ¿ ⇒ p ' =0 , ∀ t
β +δ
β+ δ
( α+γ
)
t
p' = p0 − e σ
σ β +δ
( )
β+ δ
β +δ α +γ σ
t
0= p 0− e ,∀t
σ β+ δ
α +γ
0=p 0−
β+ δ
α+γ
p0 =
β +δ
α+γ ¿ ¿ α +γ
Si p0= p c = ⇒ p0 =p ⇒ p = pc =
β +δ β+ δ
c- Analizar la estabilidad del modelo.
La ecuación diferencial es estable ⇔ lim p g= pc ⇔ lim p h=0
t→∞ t →∞
β +δ
t
σ
lim p h=lim C e
t →∞ t →∞
β +δ
β +δ σ
t
Si r = < 0⇒ lim C e =0⇒ Modelo es estable
σ t→∞
β+ δ
Si ( β +δ > 0 ∩σ < 0 ) ∪ ( β +δ <0 ∩σ > 0 ) ⇒ <0
σ
El modelo es estable si β +δ> 0 y σ < 0 o si β +δ< 0 y σ > 0
d- Realizar el diagrama de fases.
' −α + γ β+ δ
p= + p
σ σ
β+ δ α+γ α+γ
Si <0 ⇒− >0 ⇒ <0
σ σ σ
α+γ
Si ( α +γ >0 ∩σ < 0 ) ∪ ( α + γ <0 ∩ σ >0 ) ⇒ <0
σ
α+γ
pc = >0
β+ δ
α+γ
Si ( α +γ >0 ∩ β +δ> 0 ) ∪ ( α + γ < 0∩ β + δ<0 ) ⇒ >0
β+ δ
Si α +γ <0 ∩ β +δ< 0∩ σ >0 ⇒ Modelo es estable pero no tiene sentido económico
Si α +γ >0 ∩ β +δ> 0∩ σ <0 ⇒ Modelo es estable y tiene sentido económico
Nota: a la izquierda se encuentra el diagrama de fases elegido de forma arbitraria para que la
dinámica sea estable y tenga sentido económico (recordar que los valores de los parámetros en
ningún momento son dados). A la derecha se encuentra con fines pedagógicos una ilustración
más extensa de la evolución del precio en función del tiempo donde el precio inicial es p0 (en
¿
este caso p0 < p elegido arbitrariamente).
7- Hallar la solución general y analizar la estabilidad de las siguientes ecuaciones
diferenciales:
b- y ´ ´ +4 y ´ + y=2 t 2
Ecuación característica: r 2 + 4 r +1=0
Raíz característica: r 1=−2+ √ 3 , r 2=−2−√ 3
Solución homogénea: y h=C 1 e(−2+ √3 )t +C2 e (−2−√ 3 )t
Ensayo solución completa: y c = A t 2+ Bt + C , y 'c =2 At + B , y 'c' =2 A
Solución completa: y c =2 t 2−16 t+60
Solución general: y g=C 1 e (−2 +√ 3) t +C 2 e(−2−√ 3) t +2 t −16 t+60
2
Es estable ya que r 1 , r 2< 0
c- y ´ ´ + y ´ +2 y=e t
Ecuación característica: r 2 +r +2=0
−1+ √ 7 i −1−√ 7 i
Raíz característica: r 1= , r 2=
2 2
Solución homogénea: y h=e∝ t [C1 . cos(Bt )+C 2 . sen(Bt )]
−1
Solución homogénea: y h=e 2
t
[C 1 .cos (
√7 t)+C . sen( √7 t)]
2
2 2
Ensayo solución completa: y c = A e t , y 'c = A e t , y ''c = A et
1 t
Solución completa: y c = e
4
[ ( √27 t )+C . sen ( √27 t )]+ 14 e
−1
t
2 t
Solución general: Y g=e C 1 . cos 2
Es inestable ya que la solución particular crece cuando t → ∞
d- y ' ' + y' +3 y=sen t
La solución general viene dada por la suma de la suma de las soluciones homogéneas asociada y
completa:
y g= y h + y c
Para la solución homogénea propongo como ensayo de solución y h=ert , derivo hasta segundo
orden y 'h=r ert , y ''h =r 2 e rt y planteo la ecuación:
2 rt rt rt
r e + r e +3 e =0
e rt ( r 2 +r +3 ) =0
2 −1± √ 11i
r +r +3=0 ⟹ r1 ; r2
2
−1+ √ 11i
Dado que estamos frente al caso de raíces complejas conjugadas, siendo r 1= y
2
−1− √11i
r 2= , con un componente imaginario, planteo la solución homogénea
2
αt −1
y h=e ( C1 cos βt+ C2 sen βt ) con α = (parte real) y β .i=
√ 11
. √ −1 . Reescribiendo y
2 2
reemplazando los valores de α y β, queda:
(
y h=e−t /2 C 1 cos √
11
2
t+C 2 sen √ t
11
2 )
Para la solución completa por el método de coeficientes indeterminados, dado que g(t) es una
función trigonométrica, propongo como ensayo de solución:
y c =C 1 sin t +C 2 cos t
Derivo hasta segundo orden y planteo la ecuación
( C 1+ C2 ) cos t + ( 2 C1−C 2 ) sen t=0 .cos t+1 . sen t
Para que se cumpla la igualdad, los coeficientes deben ser:
C 1=2/5 ; C 2=−1/5
2 1
y c = sin t− cos t
5 5
Dada que la solución general y g= y h + y c
(
⟹ Y G ( t )=e−t / 2 c 1 cos √
11
2 2 )
t +c 2 sin √ t + sin t− cos t
11 2
5
1
5
−1
Dada que la parte real de las raíces ( α = ) es < 0, la solucion es estable porque cuando t
2
tiende a infinito, esta se aproxima a 0
−1
t
2
lim e =0
t →∞
11- Dada la siguiente ecuación diferencial lineal de segundo orden y ´ ´ +a 1 y ´ +a 2 y=b
a- Hallar la solución general (se encuentra en la nota de clase)
Solución homogénea: (eligiendo el caso de raíces reales distintas) y h=C 1 er t +C2 e r t
1 2
b
Solución completa: y c =
a2
r1 t r 2t b
Solución general: y g=C 1 e +C 2 e +
a2
b- Hallar la solución particular para y (0)= y 0
Para resolver este ejercicio debemos agregar una condición inicial más.
Proponemos: y ' (0)= y 1
y (0)= y 0
b
y 0=C 1 +C 2+
a2
'
y (0)= y 1
y 1=C 1 r 1+C 2 r 2
Armamos un sistema de ecuaciones:
{
b
C1 +C 2+ = y0
a2
C 1 r 1 +C 2 r 2= y 1
Hallamos:
C 1=
y1 −r 2 y 0−
( b
a2 )
r 1−r 2
C 2=
(
r 1 y 0−
b
a2)− y1
r 1−r 2
c- Determinar valores de a 1 y a 2 para que la solución sea estable, aplicando el teorema de
Routh.
Sabemos que para que la solución sea estable las partes reales de las raíces deben ser negativas.
El teorema de Routh propone que las raíces:
n n−1
a 0 r + a1 r + …+a n=0
Son negativas si y solo si los n primeros de la siguiente secuencia de determinantes son
positivos:
| || |
a1 a 3 a 5
a1 a3
|a1|; ; a0 a2 a4 ; …
a0 a2
0 a1 a3
Por lo tanto, en este caso como n = 2 utilizamos:
|a1|; | |
a1 a3
a0 a2
Aclaración: a 3=0 ya que no existe
Entonces, a 1> 0; a1 a2−0> 0
En conclusión, o a 1 , a2 >0 o a 1 , a2 <0
d- Deducir el teorema de Routh para que la trayectoria de la solución sea convergente
independientemente de las condiciones iniciales considerando a1 y a2
positivos (Ejercicio del Chiang)
Si a 1 , a2 >0 , entonces:
|a1|>0 ;| |a1 a 3
a0 a2
>0 ⟹ a1 a2−a0 a3=0 ⟹ a 1 a 2> 0 (o a 1 , a 2>0 o a 1 , a 2<0 ¿
{
Qd =Qs
13- Dado el siguiente modelo dinámico de mercado: Qd =α + βp−mp ´ +np ´ ´
s
Q =δ +γp
a- Analizar las soluciones homogéneas asociadas con los distintos casos de raíces.
Igualo la función de demanda a la función de oferta para trabajar sobre las cantidades y
precios de equilibrio (primera ecuación del modelo).
'' '
α + βp−m p +n p =δ+ γpn p −m p + ( β−γ ) p=δ−α
' ''
Normalizo la Ec. diferencial
m ' ( β−γ ) δ−α
p' ' − p+ p=
n n n
Para analizar el equilibrio intertemporal del modelo, planteo la solución homogénea P ' h
con ensayo de solución Ph=ert , P ' h=r e rt , P ' ' h=r 2 e rt .
m rt ( β−γ ) rt
r 2 e rt + re + e =0
n n
Saco factor común e rt y utilizo la formula resolvente para hallar los valores de las raíces
r 1 , r 2.
r 1 , r 2=
m
n
±
√( n)
m 2
2
−4.1.
β−γ
n
Dado que estamos resolviendo el modelo paramétrico, se pueden dar distintos casos de
raíces para los distintos valores que tomen los parámetros (reales y distintas, reales e
iguales o complejas conjugadas).
m 4 ( β−γ )
2
r t r t
2
> ; r 1 ≠ r 2 ∈ R ⟹ P h=c 1 e +c 2 e 1 2
n n
m 4 ( β−γ )
2
rt rt
2
= ; r 1=r 2 ∈ R ⟹ Ph=c1 e +c 2 t e
n n
m 4 ( β−γ )
2
αt
2
< ; r 1=α + βi , r 2=α −βi ; y h=e ( C1 cos βt+ C2 sen βt )
n n
b- Hallar el equilibrio.
Si se cumple la condición suficiente de estabilidad (raíz maximal < 0), en el equilibrio la
solución general tiende a la completa ya que la homogénea se aproxima a 0 cuando t tiende a
infinito.
m ' ( β−γ ) δ−α
p' ' − p+ p=
n n n
δ−α
Dado que g ( t )= es una constante, propongo Pc = A como ensayo de solución.
n
( β−γ ) (δ−α )
A=
n n
δ−α
A=
β−γ
c- Hallar la solución particular para p ( 0 )= A , p' ( 0 )=K asumiendo raíces reales y distintas.
A partir de la primera condición inicial con p valuada en 0 (t=0) despejo el valor de C1,
hago lo mismo con la segunda condición inicial y resuelvo el sistema de ecuaciones para
los valores de C1 y C2.
δ−α δ−α
A=C1 +C 2+ C 1=A− −C 2
β−γ β−γ
k−C 2 r 2
C 1 r 1 +C 2 r 2 =K C 1=
r1
k−C 2 r 2 δ−α
= A− −C2
r1 β−γ
A α −δ k
C 2= + +
( )
−r 2 −r 2 r 2 −r 1
+1 ( β−γ ) +1
r1 r1
δ−α A α−δ k
C 1=A− − − −
( )
β−γ −r 2 −r 2 r 2 −r 1
+1 ( β −γ ) +1
r1 r1
Reemplazamos los valores de C1 y C2 en la solución general y habremos hallado la solución
particular dadas las condiciones iniciales.
d- Analizar la estabilidad del modelo.
La condición suficiente para estabilidad es que la raíz maximal sea negativa, por lo que se
procede a analizar en qué condiciones se cumple la estabilidad en base a los valores de
los parámetros. Se analiza el caso de raíces reales y distintas:
m 4 ( β−γ )
2
r t r t
2
> ; r 1 ≠ r 2 ∈ R ⟹ P h=c 1 e +c 2 e 1 2
n n
r 1=
m
n
+
√( n )
m 2
−4.1 .
2
β−γ
n
; r 2=
m
n
−
√( n )
m 2
2
−4.1 .
β−γ
n
r 1 >r 2
m
n
+
√( m 2
n
2
)
−4
β−γ
n
<0
m
n
<−
√( m 2
n )
−4
β−γ
n
Es suficiente que se cumpla esta condición para que la solución sea estable
