Simulación de Monte Carlo
Definición
Una simulación de Monte Carlo predice la probabilidad de varios resultados
cuando existe el potencial de variables aleatorias.
¿Qué es una simulación de Monte Carlo?
Una simulación de Monte Carlo es una forma de modelar la probabilidad de
diferentes resultados en un proceso que no se puede predecir fácilmente debido a
la intervención de variables aleatorias . Es una técnica utilizada para comprender
el impacto del riesgo y la incertidumbre. Las simulaciones de Monte Carlo se
pueden aplicar a diversos problemas en diversos campos, como la inversión, los
negocios, la física y la ingeniería. También se conoce como simulación de
probabilidad múltiple.
Cómo evalúa el riesgo la simulación de Monte Carlo
Cuando se presenta una incertidumbre significativa al realizar un pronóstico o una
estimación, algunos métodos sustituyen la variable incierta por un único promedio.
La simulación de Monte Carlo, en cambio, utiliza múltiples valores y promedia los
resultados.
Las simulaciones de Monte Carlo tienen una amplia gama de aplicaciones en
campos plagados de variables aleatorias, especialmente en negocios e
inversiones. Se utilizan para estimar la probabilidad de sobrecostos en grandes
proyectos y la probabilidad de qu e el precio de un activo fluctúe de cierta manera.
Las empresas de telecomunicaciones las utilizan para evaluar el rendimiento de la
red en diversos escenarios, lo que les ayuda a optimizarlas. Las aseguradoras las
utilizan para medir los riesgos que podrían asumir y fijar el precio de sus pólizas
en consecuencia. Los analistas de inversiones utilizan simulaciones de Monte
Carlo para evaluar el riesgo de impago de una entidad y para analizar derivados
como las opciones. Los planificadores financieros pueden utilizarlas para predecir
la probabilidad de que un cliente se quede sin dinero durante la jubilación .1
Las simulaciones de Monte Carlo también tienen muchas aplicaciones fuera del
ámbito empresarial y financiero, como en meteorología, astronomía y física.
Hoy en día, las simulaciones de Monte Carlo se utilizan cada vez más junto con
nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) . Por ejemplo, como señaló IBM en
2024, muchas empresas financieras utilizan sistemas informáticos de alto
rendimiento para ejecutar simulaciones de Monte Carlo y, «A medida que aumenta
el número de estas simulaciones en carteras cada vez mayores de activos e
instrumentos financieros, su interpretación integral se convierte en un desafío cada
vez mayor». Aquí es donde entra en juego la IA. «El uso de la IA para ayudar a un
profesional en la evaluación de estas simulaciones puede mejorar la precisión y
proporcionar información más oportuna. En un negocio donde el tiempo de
comercialización es un factor clave de diferenciación, esto tiene un valor comercial
directo», afirma IBM.2
Historia de la simulación de Monte Carlo
La simulación de Monte Carlo debe su nombre al famoso destino de juegos de
azar de Mónaco, porque el azar y los resultados aleatorios son fundamentales
para esta técnica de modelado, como lo son para juegos como la ruleta, los dados
y las máquinas tragamonedas.
La técnica fue desarrollada inicialmente por Stanislaw Ulam, matemático que
trabajó en el Proyecto Manhattan, el esfuerzo secreto para crear la primera arma
atómica. Compartió su idea con John von Neumann, colega del Proyecto
Manhattan, y ambos colaboraron para perfeccionar la simulación de Monte Carlo.3
Cómo funcionan las simulaciones de Monte Carlo
El método de Monte Carlo reconoce un problema para cualquier técnica de
simulación: la probabilidad de que los resultados varíen no puede determinarse
con precisión debido a la interferencia de variables aleatorias. Por lo tanto, una
simulación de Monte Carlo se centra en la repetición constante de muestras
aleatorias.
Una simulación de Monte Carlo toma la variable con incertidumbre y le asigna un
valor aleatorio. A continuación, se ejecuta el modelo y se obtiene un resultado.
Este proceso se repite una y otra vez, asignando diversos valores a la variable en
cuestión. Una vez finalizada la simulación, se promedian los resultados para
obtener una estimación.
Ventajas y desventajas de una simulación de Monte Carlo
La simulación de Monte Carlo se creó para superar una desventaja percibida de
otros métodos de estimación de un resultado probable.
La diferencia es que el método de Monte Carlo prueba una serie de variables
aleatorias y luego calcula el promedio, en lugar de comenzar con un promedio.
Como cualquier simulación financiera, el método Monte Carlo se basa en datos
históricos de precios como base para la proyección de precios futuros.
Posteriormente, altera el patrón introduciendo variables aleatorias, representadas
por números. Finalmente, promedia dichos números para estimar el riesgo de que
el patrón se altere en la vida real.
Por supuesto, ninguna simulación puede determinar con precisión un resultado
inevitable. El método de Monte Carlo busca una estimación más sólida de la
probabilidad de que un resultado difiera de una proyección.
¿Cómo se utiliza la simulación de Monte Carlo en finanzas?
Una simulación de Monte Carlo se utiliza para estimar la probabilidad de un
resultado determinado. Por ello, es ampliamente utilizada por inversores y
analistas financieros para evaluar el probable éxito de las inversiones que están
considerando. Algunos usos comunes incluyen:
• Fijación del precio de las opciones sobre acciones : Se rastrean las
fluctuaciones potenciales del precio del activo subyacente considerando
todas las variables posibles. Los resultados se promedian y luego se
descuentan al precio actual del activo. Esto busca indicar la rentabilidad
probable de las opciones.
• Valoración de cartera : se pueden probar varias carteras alternativas
utilizando la simulación de Monte Carlo para llegar a una medida de su
riesgo comparativo.
• Inversiones de renta fija : El tipo de interés a corto plazo es la variable
aleatoria. La simulación se utiliza para calcular el probable impacto de las
fluctuaciones del tipo de interés a corto plazo en las inversiones de renta
fija, como los bonos.
¿Qué profesiones utilizan la simulación de Monte Carlo?
Puede que sea más conocida por sus aplicaciones financieras, pero la simulación
de Monte Carlo se utiliza en prácticamente todas las profesiones que deben medir
riesgos y prepararse para afrontarlos.
Por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones puede construir su red para
abastecer a todos sus usuarios en todo momento. Para ello, debe considerar
todas las posibles variaciones en la demanda del servicio. Debe determinar si el
sistema resistirá la presión de las horas punta y las temporadas pico.
Una simulación de Monte Carlo puede ayudar a la empresa a decidir si su servicio
resistirá la tensión de un domingo de Super Bowl tan bien como la de un domingo
promedio de agosto.
¿Qué factores se evalúan en una simulación de Monte Carlo?
Una simulación de Monte Carlo en inversiones se basa en datos de precios
históricos del activo o activos que se están evaluando.
Los componentes básicos de la simulación, derivados de los datos históricos, son
la deriva, la desviación estándar, la varianza y el movimiento promedio del precio.
¿Cuáles son los casos de uso de las simulaciones de Monte Carlo?
Las empresas utilizan los métodos de Monte Carlo para evaluar los riesgos y
realizar predicciones precisas a largo plazo. A continuación se presentan algunos
ejemplos de casos de uso.
Business
Los líderes empresariales utilizan los métodos de Monte Carlo para proyectar
escenarios realistas a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, un profesional del
marketing tiene que decidir si es viable aumentar el presupuesto de publicidad
para un curso de yoga en línea. Podría utilizar el modelo matemático de Monte
Carlo sobre factores o variables inciertas, como las siguientes:
• Tarifa de suscripción
• Costo de publicidad
• Tasa de registro
• Retención
La simulación predeciría entonces el impacto de los cambios en estos factores
para indicar si la decisión es rentable.
Finanzas
Los analistas financieros normalmente realizan previsiones a largo plazo sobre los
precios de las acciones y luego asesoran a los clientes respecto a qué estrategias
son las más adecuadas. Al hacerlo, deben tener en cuenta los factores del
mercado que podrían provocar cambios drásticos en el valor de la inversión. Por
ello, utilizan las simulaciones de Monte Carlo para predecir los resultados
probables y respaldar sus estrategias.
Juegos en línea
El sector de los juegos y las apuestas en línea está sujeto a regulaciones estrictas.
Los clientes esperan que el software de juego sea justo e imite las características
de los juegos de azar presenciales. Por ello, los programadores de juegos utilizan
el método de Monte Carlo para simular los resultados y garantizar una experiencia
de juego justa.
Ingeniería
Los ingenieros deben garantizar la fiabilidad y solidez de cada producto y sistema
que crean antes de ponerlo a disposición del público. Utilizan métodos de Monte
Carlo para simular la tasa de fallos probable de un producto en función de las
variables existentes. Por ejemplo, los ingenieros mecánicos utilizan las
simulaciones de Monte Carlo para calcular la durabilidad de un motor cuando
funciona en diversas condiciones.
¿Cuáles son los componentes de una simulación de Monte Carlo?
Un análisis de Monte Carlo consta de variables de entrada, variables de salida y
un modelo matemático. El sistema de computación introduce variables
independientes en un modelo matemático, las simula y produce variables
dependientes.
Variables de entrada
Las variables de entrada son valores aleatorios que afectan la salida de la
simulación de Monte Carlo. Por ejemplo, la calidad de fabricación y la temperatura
son variables de entrada que influyen en la durabilidad de un teléfono inteligente.
Las variables de entrada se pueden expresar como un rango de muestras de
valores aleatorios de modo que los métodos de Monte Carlo puedan simular los
resultados con valores de entrada aleatorios.
Variable de salida
La variable de salida es el resultado del análisis de Monte Carlo. Por ejemplo, la
vida útil de un dispositivo electrónico es una variable de salida, que se expresa en
un valor de tiempo, como 6 meses o 2 años. El software de simulación de Monte
Carlo muestra la variable de salida en un histograma o gráfico que distribuye el
resultado en un rango continuo en el eje horizontal.
Modelo matemático
Un modelo matemático es una ecuación que describe la relación entre las
variables de salida y de entrada en forma matemática. Por ejemplo, el modelo
matemático de rentabilidad es Beneficio = Ingresos - Gastos.
El software de Monte Carlo sustituye los ingresos y los gastos por valores
probables en función del tipo de distribución de probabilidad. Posteriormente,
repite la simulación para obtener un resultado muy preciso. La simulación de
Monte Carlo se puede ejecutar durante horas cuando el modelo matemático
involucra muchas variables aleatorias.
¿Cuáles son los pasos para realizar la simulación de Monte Carlo?
El método de Monte Carlo incluye los siguientes pasos.
Establezca el modelo matemático
Defina una ecuación que reúna las variables de salida y de entrada. Los modelos
matemáticos pueden abarcar desde fórmulas empresariales básicas hasta
complejas ecuaciones científicas.
Determine los valores de entrada
Elija entre los diferentes tipos de distribuciones de probabilidad para representar
los valores de entrada. Por ejemplo, la temperatura de funcionamiento de un
teléfono móvil es probablemente una curva de campana, ya que el dispositivo
funciona a temperatura ambiente la mayor parte del tiempo.
Cree un conjunto de datos de muestra
Cree un gran conjunto de datos de muestras aleatorias según la distribución de
probabilidad elegida. El tamaño de la muestra debe ser del orden de 100 000 para
obtener resultados precisos.
Configure el software de simulación de Monte Carlo
Utilice las muestras de entrada y el modelo matemático para configurar y ejecutar
el software de simulación de Monte Carlo. Los tiempos de los resultados pueden
variar en función de la cantidad de variables de entrada, y es posible que tenga
que esperar los resultados.
Analice los resultados
Compruebe los resultados simulados para averiguar cómo se distribuye la salida
en el histograma. Utilice herramientas estadísticas para calcular parámetros, como
el valor medio, la desviación estándar y la variante, y así determinar si el resultado
está dentro de las expectativas.
¿Qué desafíos plantean las simulaciones de Monte Carlo?
Estos son dos desafíos comunes a la hora de utilizar las simulaciones de Monte
Carlo:
• La simulación de Monte Carlo depende en gran medida de los valores de
entrada y de la distribución. Si se cometen errores al elegir la entrada y la
distribución de probabilidad, se pueden obtener resultados inexactos.
Es posible que se necesite una potencia de computación excesiva para realizar los
experimentos de Monte Carlo. La computación con el método de Monte Carlo
puede llevar horas o días en una sola computadora.
Aplicaciones de la vida real de la simulación Monte Carlo
1. Seguros y Análisis de Riesgos:
La simulación de Monte Carlo se utiliza ampliamente en la industria de seguros
para el análisis de riesgos y la fijación de precios. Las compañías de seguros
utilizan esta técnica para evaluar la probabilidad de que ocurran diferentes
eventos, como accidentes, desastres naturales o problemas de salud, y para
estimar el impacto financiero potencial de estos eventos. Al ejecutar múltiples
simulaciones, las aseguradoras pueden determinar los montos óptimos de las
primas y los límites de cobertura para proteger a sus clientes y mantener la
rentabilidad.
2. Finanzas e Inversiones:
La simulación de Monte Carlo juega un papel crucial en la toma de decisiones
financieras y de inversión. Ayuda a inversores y analistas financieros a evaluar el
riesgo y el rendimiento de diversas carteras de inversión. Al simular diferentes
escenarios de mercado y considerar factores como la asignación de activos, las
tasas de interés y la volatilidad del mercado, la simulación Monte Carlo permite a
los inversores tomar decisiones bien informadas sobre sus estrategias de
inversión. También ayuda a evaluar los resultados potenciales de modelos
financieros complejos, como la fijación de precios de opciones o la valoración de
derivados.
3. Gestión de la cadena de suministro:
La gestión eficiente de la cadena de suministro es vital para que las empresas
optimicen sus operaciones y minimicen los costos. La simulación monte Carlo se
puede utilizar para modelar y analizar diferentes escenarios de la cadena de
suministro, considerando factores como la variabilidad de la demanda, los plazos
de entrega, las limitaciones de transporte y la confiabilidad del proveedor. Al
ejecutar simulaciones, las empresas pueden identificar posibles cuellos de botella,
evaluar el impacto de diferentes estrategias y tomar decisiones basadas en
datos para mejorar la eficiencia de su cadena de suministro.
4. Gestión de Proyectos:
La simulación Monte Carlo se emplea ampliamente en la gestión de proyectos
para evaluar los plazos, la asignación de recursos y la elaboración de
presupuestos. Al considerar las incertidumbres y los riesgos asociados con
diversos parámetros del proyecto, como la duración de las tareas, la disponibilidad
de recursos y las dependencias, los gerentes de proyectos pueden simular
múltiples escenarios de proyectos y estimar la probabilidad de cumplir con los
plazos del proyecto. Esto les permite identificar actividades de ruta crítica, asignar
recursos de manera efectiva y desarrollar planes de contingencia para mitigar
riesgos potenciales.
5. Ingeniería y Diseño:
La simulación Monte Carlo encuentra amplias aplicaciones en procesos de
ingeniería y diseño para evaluar el rendimiento y la confiabilidad de sistemas
complejos. Ayuda a los ingenieros a analizar el impacto de las incertidumbres y la
variabilidad en diferentes parámetros de diseño, como las propiedades de los
materiales, las tolerancias de fabricación y las condiciones ambientales. Al
ejecutar simulaciones, los ingenieros pueden optimizar diseños, identificar posibles
modos de falla y tomar decisiones informadas sobre cómo mejorar la confiabilidad
y el rendimiento de sus productos.
Consejos para una simulación Monte Carlo eficaz:
- Definir objetivos claros e identificar las variables clave que afectan el resultado
deseado.
- recopilar datos precisos y estimar las distribuciones de probabilidad de las
variables involucradas.
- Ejecutar un número suficiente de simulaciones para obtener resultados
confiables y tener en cuenta las incertidumbres adecuadamente.
- Validar y calibrar el modelo de simulación utilizando datos históricos u opiniones
de expertos.
- Analizar los resultados de la simulación de forma integral, considerando
diferentes métricas de rendimiento y análisis de sensibilidad.
Estudio de caso: Simulación Monte Carlo en el desarrollo de fármacos
En la industria farmacéutica, la simulación Monte Carlo se utiliza durante el
desarrollo de fármacos para estimar la probabilidad de éxito en los ensayos
clínicos. Al considerar diversos factores como la eficacia de los medicamentos, los
perfiles de seguridad, las características del paciente y la progresión de la
enfermedad, las simulaciones pueden ayudar a evaluar la probabilidad de obtener
la aprobación regulatoria y el éxito comercial. Esto permite a las empresas
farmacéuticas tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos, la
gestión de carteras y la inversión en candidatos a fármacos específicos.
En general, la simulación Monte Carlo ofrece una herramienta versátil y poderosa
para la toma de decisiones en diversas industrias. Su capacidad para tener en
cuenta las incertidumbres y proporcionar resultados probabilísticos lo hace
invaluable para mejorar la precisión del modelo y mejorar los procesos de toma de
decisiones. Ya sea en finanzas, seguros, gestión de la cadena de suministro,
gestión de proyectos o ingeniería, la simulación Monte Carlo permite a las
organizaciones tomar decisiones basadas en datos y mitigar los riesgos de
forma eficaz.
