Guía de EViews
Exportar los datos de Excel a EViews
El primer paso es ordenar los datos en Excel. Para esto, conviene pegar todas las
series a exportar en la primer hoja (Hoja1 o Sheet1) de un libro nuevo de Excel. Para que se
peguen los números, y no las fórmulas, hagan un click con el botón derecho del mouse
adonde quieren pegar las series y elijan Pegado Especial (Paste Special), y después en la
ventana que aparece, seleccionen Valores.
Con todos los datos en el libro nuevo, anoten cuál es la primera celda en la que hay
números. Anoten también el período en el que empiezan y terminan los datos (por ejemplo:
desde 1984 mes 3 hasta 2002 mes 8 si son menusales, o desde el segundo trimestre de 1970
hasta el cuarto de 1980 si son trimestrales) y el orden de las series, ya que van a necesitar
todo esto cuando quieran importar desde EViews. Cierren el Excel cuando esto esté listo.
Desde EViews, el primer paso es crear un workfile con la cantidad de períodos que
anotaron antes. Para esto, usen File->New->Workfile..., y después elijan si los
datos son anuales, mensuales, trimestrales, sin fecha, etc.
Anuales: pongan el año en que empiezan y terminan los datos, por ej, Start
Date: 1980. End Date: 1997.
Trimestrales: pongan el año y trimestre en que empiezan y terminan los datos. Ej:
Start Date: 1980:2. End Date: 1996:4.
Mensuales: pongan año y mes. Ej: Start Date: 1980:5. End Date:
1998:12.
Diarios o semanales: Pongan mes, día y año de la primera observación y de la
última. Ej: Start Date: [Link]. End Date: [Link].
Irregulares o sin fecha: Pongan la cantidad de observaciones en End Observation.
En el nuevo workfile tienen dos variables, c, que va a contener los estimadores de
los parámetros cuando hagan una regresión, y resid, que va a contener los residuos de la
regresión.
Para importar los datos, vayan a File->Import->Read Text Lotus
Excel.... Busquen el archivo de Excel, selecciónenelo, y después va a aparecer una
ventana. En donde dice Upper Left Data Cell pongan la celda donde empiezan los números
en la hoja de Excel. En donde dice names for series escriban el nombre que quieran que
tengan las series en EViews. Para esto, los nombres tienen que estar en el mismo orden que
en la hoja de Excel. Dando OK, los datos se importan al workfile de EViews.
Generar nuevas variables
Vayan al menú Quick->Generate Series... e ingresen la fórmula para la
nueva variable, de la forma variablenueva=f(variablevieja1,variablevieja2,...). Por ejemplo,
pueden generar una variable que se llame consporpbi, que sea el producto de cons y
pbi
consporpbi=cons*pbi
Nota: en EViews log(a) es el logaritmo natural de a.
Obtener estadísticas descriptivas y gráficos
Seleccionen, en el workfile, las variables con las que quieren trabajar (dejando
apretada la tecla Control), hagan un click sobre las mismas con el botón derecho y elijan
Open as Group. Con esto, generan un objeto que es un grupo de series. El orden de las
mismas es el orden en el que las seleccionaron.
Para ver estadísticas descriptivas, en el grupo vayan a View->Descriptive
Stats->Common Sample para obtener medias, medianas, desvíos standard, asimetría,
kurtosis, máximo, mínimo y algunos otros estadísticos.
Para obtener una matriz de varianzas y covarianzas, vayan a View-
>Covariances. Para obtener una matriz de correlaciones, vayan a View-
>Correlations.
Para hacer gráficos contra el tiempo, vayan a View->Graph->Line si quieren
que aparezcan la series superpuestas, o a View->Multiple Graphs->Line si
quieren que aparezcan en gráficos separados.
Para hacer gráficos de una variable contra otra, usen View->Graph->Scatter-
>Simple Scatter. Para que tenga una línea de regresión, usen View->Graph-
>Scatter->Scatter with Regression. Si tienen más de dos variables, pueden
hacer gráficos de todas las combinaciones posibles de una variable contra otra usando
View->Multiple Graphs->Scatter->Matrix of all pairs
(SCATMAT).
Hacer regresiones
Para estimar una ecucación del tipo y=Xβ por mínimos cuadrados ordinarios, donde
y es el vector de la variable explicada y X es la matriz de variables explicativas compuesta
por una columna de unos, y las series x1, x2,...,xK-1 en las columnas 2 a K, vayan al menú
Quick->Estimate Equation....
Hay dos formas de escribir la ecuación. Una es poner primero la variable explicada
y después la lista de variables explicativas, incluyendo la constante, todas separadas por
espacios. Por ejemplo, si la variable explicada en mi workfile de EViews se llama cons y
las explicativas se llaman pbi y tasadeinteresreal, voy a escribir, en donde dice
Equation Specification:
cons c pbi tasadeinteresreal
donde c indica que se incluye una constante en la regresión.
La otra forma es escribir la ecuación entera, llamando a los coeficientes c(1), c(2), ...
c(K). En este ejemplo:
cons=c(1)+c(2)*pbi+c(3)*tasadeinteresreal
Donde dice method, elijan LS – (NLS and ARMA). Cuando la ecuación es
lineal, esto es equivalente a elegir el método de mínimos cuadrados ordinario.
Pueden además elegir los períodos a incluir en la estimación en donde dice Sample.
Interpretar la salida de la regresión
Dependent Variable: GM-TBILL
Method: Least Squares
Date: 03/29/05 Time: 15:11
Sample: 1962:01 2005:02
Included observations: 518
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.005799 0.004289 -1.352290 0.1769
SPX-TBILL 1.014117 0.058426 17.35720 0.0000
R-squared 0.368632 Mean dependent var -0.058439
Adjusted R-squared 0.367408 S.D. dependent var 0.086769
S.E. of regression 0.069012 Akaike info criterion -2.505216
Sum squared resid 2.457539 Schwarz criterion -2.488807
Log likelihood 650.8509 F-statistic 301.2724
Durbin-Watson stat 1.920166 Prob(F-statistic) 0.000000
Coefficient: es el estimador del parámetro correspondiente a la variable. En el caso
de C, es el estimador de la constante del modelo.
Std. Error: es el desvío standard del estimador del parámetro.
t-Statistic: el estadístico t sirve para hacer un test de significatividad de la variable.
Vamos a ver más sobre esto después.
Prob: es el p-value del test t. También vamos a ver más sobre esto. Por ahora,
cuanto más chico es el p-value, más seguro estoy de que rechazo la hipótesis de que el
parámetro correspondiente a la variable es igual a cero. Como una regla, quiero que el p-
value sea menor a 0.05, (y si quiero estar muy seguro menor a 0.01) para poder decir que la
variable es significativa (esto es, que el parámetro beta de la misma es distinto de cero).
Por ahora pueden interpretar el R-squared, Adjusted R-squared, S.E. of regression y
Sum squared resid.
El estadístico Durbin Watson sirve para testear autocorrelación en los errores. Como
una regla, si el DW es distinto de 2 hay autocorrelación. Hay tests mejores para ver si hay
autocorrelación, pero esto es algo que pueden empezar a mirar en una salida de regresión.
Con el botón Resids se obtiene un gráfico de los residuos, que puede usarse para ver
a ojo si hay autocorrelación o heteroscedasticidad.
