Universidad del Pacífico – Departamento académico de Economía – Matemáticas IV
Lima, primer semestre de 2024
Guía de ejercicios 2
Optimización estática
I. Optimización sin restricciones
1) Considere un conjunto de 𝑛 puntos {(𝑥1 ; 𝑦1 ); … ; (𝑥𝑛 ; 𝑦𝑛 )} en el plano ℝ2 . Se busca encontrar un
punto (𝑥0 ; 𝑦0 ) tal que la suma de las distancias desde este punto a todos los demás puntos sea
minimizada. Sobre la base de estas consideraciones, se pide:
a) Formular el problema
b) Analizar si la función es diferenciable y si es convexa
c) Escribir las condiciones de optimalidad
2) Una de las distribuciones de probabilidad más usadas en econometría es la función log-normal.
Halle el valor de 𝜎 2 y 𝜇 que hacen máxima la siguiente función:
𝑛
1 1
2) − [ln 𝑥𝑖 −𝜇]2
𝑓(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 , 𝜇, 𝜎 =∏ 𝑒 2𝜎2
𝑖=1
𝑥𝑖 𝜎√2𝜋
Sugerencia: realice una transformación monotónica adecuada.
3) Considere la siguiente función:
𝑛
2
𝑓(𝛽) = ∏ 𝑒 −(𝑦𝑖−𝛽´𝑥𝑖)
𝑖=1
Donde 𝛽, 𝑥𝑖 ∈ ℝ𝑘 y además 𝑦𝑖 ∈ ℝ. Sobre la base de esta, responda a las siguientes preguntas:
a) Encuentre 𝛽̂, el valor de 𝛽 que maximiza la función.
b) Ahora considere la función 𝑔(𝛽) = ln(𝑓(𝛽)). Encuentre el nuevo valor de 𝛽̂ y muestre que
consiste efectivamente en un máximo. Considere que ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 𝑥𝑖′ es una matriz definida
positiva.
4) Considere una función continua 𝑓𝛼 (𝑥): ℝ → ℝ, la cual representa una función uni-variada que
depende de un parámetro 𝛼 ∈ ℝ. Se sabe que dicha función alcanza su máximo en 𝑥 ∗ = 𝑥 ∗ (𝛼);
es decir, el óptimo depende del valor del parámetro. Ahora considere el conjunto 𝐴 =
{(𝛼; 𝑥 ∗ )′ ∈ ℝ2 : 𝑓𝛼 (𝑥 ∗ ) ≥ 𝑓𝛼 (𝑥) ∀ 𝑥 ≠ 𝑥 ∗ }, el cual representa al conjunto de puntos óptimos
(𝑥 ∗ ) para diferentes valores de 𝛼. ¿Es 𝐴 un conjunto convexo? Justifique.
5) Considere el siguiente problema de optimización:
𝑀𝑎𝑥 𝑓(𝛽1 , 𝛽2 ) = −(𝑌 − 𝑋1 𝛽1 − 𝑋2 𝛽2 )′ (𝑌 − 𝑋1 𝛽1 − 𝑋2 𝛽2 )
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Donde 𝛽1 (orden 𝑝 × 1) y 𝛽2 (orden 𝑞 × 1) son los vectores de variables de control; e 𝑌 (orden
𝑁 × 1), 𝑋1 (orden 𝑁 × 𝑝) y 𝑋2 (orden 𝑁 × 𝑞) son matrices con valores constantes. Responda:
a) Encuentre el valor óptimo de los vectores 𝛽1 , 𝛽2 .
b) Gracias a la desigualdad de Cauchy-Schwarz, se sabe que 𝑎′ 𝑏 < |𝑎| × |𝑏| para dos vectores
𝑎 ≠ 𝑏. Usando dicha desigualdad, y asumiendo que 𝑝 = 𝑞 = 1, verifique que el óptimo
hallado corresponde a un máximo.
6) Se define la siguiente función de verosimilitud para una distribución Bernoulli:
𝑛
𝑓(𝑝) = ∏ 𝑝 𝑥𝑖 (1 − 𝑝)1−𝑥𝑖
𝑖=1
Donde 𝑥𝑖 están dados y sólo pueden tomar valores de 1 o 0.
Encuentre el valor de 𝑝 que maximiza esta función y verifique la condición de suficiencia.
II. Optimización con restricciones de igualdad
7) Dada la matriz 𝐴 de orden 𝑚 × 𝑛 y el vector 𝑥 ∈ ℝ𝑛 , se busca maximizar la función ‖𝐴𝑥‖2 , sujeta
a la restricción ‖𝑥‖ = 1 (vectores unitarios).
a) Plantee la condición necesaria de primer orden.
b) Demuestre que el valor máximo es el valor propio más grande de la matriz 𝐴′𝐴 y el valor
máximo de la función se alcanza en un vector propio unitario de dicha matriz, correspondiente
al valor propio.
8) Un conocido empresario tiene una refinería que debe enviar el petróleo procesado a sus tanques
de almacenamiento. Existen 2 tuberías a través de las cuales se puede enviar el petróleo, que son
las tuberías 𝐴 y 𝐵. El costo de envío de 𝑥 galones a través de la tubería 𝐴 es 𝑎𝑥 2, mientras el costo
de envío de 𝑦 galones a través de la tubería 𝐵 es 𝑏𝑦 2 , donde 𝑎 y 𝑏 son mayores que cero.
a) ¿Es posible enviar 𝑄 galones y minimizar los costos?
b) ¿Qué pasa con el costo total si 𝑄 se incrementa en 𝑟%?
9) Maximice la utilidad de un consumidor cuya función de utilidad es de tipo Cobb-Douglas. Este
agente asigna una mayor ponderación a cada bien de acuerdo a la ordenación de los bienes bajo
un criterio de preferencia creciente de acuerdo a la serie natural empezando desde el exponente
unitario para el primer bien (el menor preferido) hasta el exponente 𝑛 para el enésimo bien (el más
preferido). El problema es que cada bien tiene un precio creciente de acuerdo también a la serie
natural empezando desde el precio unitario para el primer bien y terminando en un precio 𝑛 para
el n-ésimo bien. Asuma un valor 𝑀 como renta.
10) La decisión de cuántas horas trabaja un individuo parte de un proceso de optimización de la
utilidad en función del consumo (𝐶) y del ocio (𝐻). El objetivo de este proceso es identificar los
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determinantes de la decisión de trabajar del individuo y, en caso de que lo haga, determinar el
número de hogar que elige trabajar.
La función de utilidad usualmente utilizada para el análisis cuantitativo es una de tipo Cobb-
Douglas, como la que se presenta a continuación:
𝑈(𝐶, 𝐻) = 𝐴𝐶 𝛼 𝐻1−𝛼 donde 𝛼 ∈ [0,1] ∧ 𝐴 > 0
Por otro lado, se sabe que los individuos pueden trabajar (𝐿) o dedicarse al ocio (𝐻) durante 24
horas al día (𝐿 + 𝐻 = 24). Además, 𝑅 es su renta fija y 𝑤, el salario por hora.
a) Asumiendo que el individuo consume todo lo que gana, resuelva el problema de optimización
y obtenga la función de oferta del trabajo (𝐿).
b) Verifique las condiciones de segundo orden e interprete.
11) Considere una función de utilidad del tipo Stone-Geary, donde existen 𝑛 bienes, en donde 𝑥1
representa las horas de ocio que decide tomar el agente (por tanto, son 𝑛 − 1 bienes que puede
consumir el individuo y el ocio entra como una variable adicional dentro de la función de utilidad):
𝑛
𝑈(𝑥) = ∏(𝑥𝑖 − 𝛾𝑖 )𝛽𝑖
𝑖=1
Donde los parámetros del modelo son los siguientes:
• 𝛾𝑖 : es el consumo mínimo de subsistencia de cada bien.
• 𝛽𝑖 : es la participación de cada bien dentro de la función de utilidad, y ∑𝑛𝑖=1 𝛽𝑖 = 1.
La maximización de la utilidad del individuo se encuentra sujeta a restricciones relacionadas al
ingreso del mismo y al precio de los bienes. El ingreso del individuo está en función del número
de horas trabajadas (𝐿), por las cuales recibe un salario 𝑤 por hora, así como de una herencia fija
(𝑅). Asimismo usted sabe que una persona distribuye las 24 horas del día entre trabajo (𝐿) y ocio
(𝐻).
a) Plantee el problema de maximización del individuo.
b) Resuelva el problema de maximización y halle los valores óptimos para cada bien.
12) La función de producción de una empresa viene dada por 𝑄 = ∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 ln(𝑥𝑖 ), donde 𝑥1 ; 𝑥2 ; … ; 𝑥𝑛
son los factores de producción utilizados y ∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 = 1. El costo de cada unidad de factor de
producción asciende a 𝑤𝑖 , para todo 𝑖 = 1; 2; … ; 𝑛.
a) Resuelva el problema de minimización de costos, si se sabe que la empresa ha fijado su nivel
de producción en 𝑄0 .
b) Obtenga la función de costo mínimo.
c) Evalúe las condiciones de segundo orden, asumiendo que solamente se cuenta con dos factores
de producción.
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13) Suponga que un consumidor tiene la siguiente función de utilidad 𝑈(𝑥, 𝑦) = 𝑥 𝛼 𝑦1−𝛼 , y enfrenta
la siguiente restricción presupuestaria: 𝑝𝑥 𝑥 + 𝑝𝑦 𝑦 = 𝑚 , donde 𝑝𝑥 , 𝑝𝑦 y 𝑚 son parámetros
positivos y dados en el modelo.
a) Obtener las funciones de demanda de ambos bienes.
b) ¿Para qué valores de 𝛼, el óptimo encontrado será un máximo? Muestre ello a través del
análisis de la Hessiana orlada.
14) Dado el siguiente problema de maximización de utilidad del consumidor:
𝑛
𝑀𝑎𝑥 𝑈(𝑥1 , … 𝑥𝑛 ) 𝑠. 𝑎. ∑ 𝑝𝑖 𝑥𝑖 = 𝑚
𝑖=1
Donde (𝑥1 , … 𝑥𝑛 ) es la canasta consumida por el individuo, los precios de los bienes están dados
por el vector (𝑝1 , … 𝑝𝑛 ) y el individuo tiene una renta igual a 𝑚. Demuestre que el multiplicador
de Lagrange óptimo es el impacto marginal de la renta sobre la utilidad máxima.
15) Considere el siguiente gráfico, donde la circunferencia azul representa una restricción en igualdad
y las rectas de color rojo son las curvas de nivel asociadas a la función objetivo:
a) Plantee el problema de optimización asociado a la descripción de la gráfica.
b) Utilizando el método de la función lagrangiana y la condición de suficiencia, calcule el punto
máximo y mínimo.
16) Considere el siguiente problema de minimización de costos de una empresa:
𝑛 𝑛
𝛽
min 𝐶𝑇 = ∑ 𝑤𝑖 𝑥𝑖 𝑠. 𝑎. ∏ 𝑥𝑖 𝑖 = 𝑄
𝑖=1 𝑖=1
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Donde 𝑥 = (𝑥1 ; … ; 𝑥𝑛 )′ son los insumos utilizados para producir 𝑄 > 0, cuyos precios vienen
dados por el vector 𝑤 = (𝑤1 ; … ; 𝑤𝑛 )′ , y 𝛽 ∈ (0; 1). Responda:
a) Encuentre una función 𝐹(𝑤; 𝛽; 𝑄) que represente el cambio en el costo mínimo cuando la
empresa decide producir una unidad adicional.
b) En la función anterior, analice bajo qué condiciones el cambio del costo mínimo es creciente,
constante o decreciente respecto a 𝑄.
c) Encuentre una función 𝐺(𝑤; 𝛽; 𝑄) que represente el cambio en el costo mínimo cuando el
precio de uno de los insumos se incrementa en una unidad adicional. Indique además si ese
cambio es creciente o decreciente respecto a dicho precio.
17) Considere un problema de minimización de costos en una firma, sujetos a un objetivo de
producción. Este toma la siguiente forma:
𝑛 𝑛
𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑇(𝑥) = ∑ 𝑥𝑖2 𝑠. 𝑎. ∑ ln(𝑥𝑖 ) = ln(𝑄̅ )
𝑖=1 𝑖=1
Donde 𝑄̅ > 0 representa el objetivo de producción de la firma. Responda:
a) Encuentre el valor óptimo de cada variable 𝑥𝑖 .
b) ¿Cómo se ve afectado el costo mínimo cuando el objetivo de producción 𝑄̅ se ve
incrementado en una unidad?
c) Asuma que 𝑛 = 2. Determine de manera justificada si el óptimo hallado corresponde a un
mínimo.
18) Considere a 𝑌 como un vector de 𝑛 × 1, X es una matriz de orden 𝑛 × 𝑘 y 𝛽 es un vector de 𝑘 × 1.
Suponga que en el siguiente problema: min(𝑌 − 𝑋𝛽)′ (𝑌 − 𝑋𝛽) el vector óptimo es 𝛽̂.
𝛽
Ahora resuelva el siguiente problema de minimización restringida:
min(𝑌 − 𝑋𝛽)′ (𝑌 − 𝑋𝛽)
𝛽
𝑠. 𝑎. 2𝑅𝛽 = 2𝑟
Donde 𝑅 es una matriz de orden 𝑞 × 𝑘 y 𝑟 es un vector de 𝑞 × 1. En otras palabras, son 𝑞
restricciones de igualdad, donde 𝑞 < 𝑘.
a) Obtenga los valores óptimos del vector 𝛽 y del vector de multiplicadores de Lagrange 𝜆.
Hint: la función de Lagrange podría escribirse de la siguiente manera:
𝐿 = (𝑌 − 𝑋𝛽)′ (𝑌 − 𝑋𝛽) + 𝜆′ (2𝑟 − 2𝑅𝛽)
b) Demuestre que el nuevo vector óptimo se relaciona con el anterior, de la siguiente manera:
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III. Optimización con restricciones de desigualdad
19) Considere el siguiente problema:
2 2
𝑀𝑎𝑥 𝑒 −(𝑥 +𝑦 )
𝑠. 𝑎. 𝑦 ≥ 𝑥 2 + 1 ∧ 𝑥 ≥ 1 ∧ 𝑥; 𝑦 ≥ 0
a) ¿Se puede simplificar el problema haciendo uso de una función creciente?
b) Resolver el problema gráficamente.
c) Escribir las condiciones de Kuhn-Tucker para la solución del problema. Hallar la única
solución posible, y demostrar que es óptima.
20) Considere el siguiente problema:
𝑀𝑎𝑥 2𝑥 + 𝑦
𝑠. 𝑎.
(𝑥 + 1) + 𝑦 2 ≤ 4
2
𝑥 2 + (𝑦 + 1)2 ≤ 4
𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0
a) Resolver el problema siguiente por un razonamiento geométrico.
b) Escribir las condiciones de Kuhn-Tucker para la solución del problema. Hallar la única
solución posible, y demostrar que es óptima.
c) Supongamos que se sustituye la restricción 𝑥 2 + (𝑦 + 1)2 ≤ 4 por 𝑥 2 + (𝑦 + 1)2 ≤ 4.1. Dar
una estimación del cambio aproximado del valor óptimo de la función objetivo.
21) Considere el siguiente problema:
2
Max 2 − (𝑥 − 1)2 − 𝑒 𝑦
𝑠. 𝑎. 𝑥 2 + 𝑦 2 ≤ 𝑎
donde 𝑎 es una constante positiva.
a) Demuestre que f ( x, y) es cóncava.
b) Escriba las condiciones de Kuhn-Tucker para la solución del problema. Hallar la única solución
posible, que dependerá de 𝑎, y demostrar que es óptima.
22) En un problema de minimización de costos de producción, cuando los factores son sustitutos, la
función de producción es lineal. Si se desea analizar el óptimo cuando se produce, por lo menos,
𝑄0 el problema a resolver es el siguiente:
min 𝐶(𝐾; 𝐿) = 𝑟𝐾 + 𝑤𝐿
𝑠. 𝑎. 𝑎𝐾 + 𝑏𝐿 ≥ 𝑄0 ∧ 𝐾; 𝐿 ≥ 0
Donde los parámetros 𝑎, 𝑏, 𝑟, 𝑤, 𝑄0 son todos positivos. Utilizando las condiciones de Kuhn –
Tucker, resuelva el problema de optimización y demuestre que la demanda condicionada de
factores será la siguiente:
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𝑄0 𝑤 𝑟 𝑤 𝑟
, 𝑠𝑖 > 0, 𝑠𝑖>
𝑎 𝑏 𝑎 𝑏 𝑎
𝑄 𝑤 𝑟 𝑄0 − 𝑎𝐾 ∗ 𝑤 𝑟
𝐾 ∗ (𝑟, 𝑤, 𝑄0 ) = ∈ [0; 0 ] , 𝑠𝑖 = 𝐿∗ (𝑟, 𝑤, 𝑄0 ) = , 𝑠𝑖 =
𝑎 𝑏 𝑎 𝑏 𝑏 𝑎
𝑤 𝑟 𝑄0 𝑤 𝑟
{ 0, 𝑠𝑖 <
𝑏 𝑎 { 𝑏 , 𝑠𝑖 <
𝑏 𝑎
23) Sea un productor que genera energía eléctrica quemando combustible, como carbón o gas natural.
La demanda de electricidad varía entre horas punta y horas valle. En las primeras hay que usar
toda la capacidad de generar energía. Consideremos un intervalo de tiempo, por ejemplo un año,
dividido en 𝑛 periodos de igual longitud. Designemos por 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , … , 𝑥𝑛 a las ventas de energía
eléctrica de esos 𝑛 periodos. Supongamos que una autoridad reguladora fija los precios unitarios
correspondientes a 𝑝1 , 𝑝2 , 𝑝3 , … , 𝑝𝑛 .
Se designa 𝐶(𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , … , 𝑥𝑛 ) al costo total operativo en los 𝑛 periodos y a 𝑘 como la capacidad
de producción en cada periodo. Finalmente, sea 𝐷(𝑘) el costo de mantener la capacidad de
producción 𝑘. El beneficio total del productor es entonces:
𝜋(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 , 𝑘) = ∑ 𝑝𝑖 𝑥𝑖 − 𝐶(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) − 𝐷(𝑘)
𝑖=1
Como el productor no puede exceder la capacidad 𝑘 en ningún periodo, se enfrenta a las
restricciones:
𝑥1 ≤ 𝑘 ; 𝑥2 ≤ 𝑘 ; … ; 𝑥𝑛 ≤ 𝑘
a) Plantee el problema de optimización y las condiciones de KKT. Haga uso de restricciones de
desigualdad y no negatividad.
b) Asuma que, para todos los periodos, existe un nivel de producción 𝑥𝑖∗ ( 𝑖 = 1, 2, … 𝑛) tal que
𝑥𝑖∗ > 0. Asimismo, asuma que el j-ésimo periodo no es de horas punta (𝑥𝑗∗ < 𝑘 ∗). ¿Cuál será
el precio que cobre la empresa en dicho periodo?
24) Un individuo tiene una riqueza igual a 𝑊 dólares y, con probabilidad 𝜋, enfrenta el riesgo de sufrir
una pérdida equivalente a 𝐷 < 𝑊 . Existe un seguro que cuesta 𝑞 dólares por cada dólar de
cobertura que contrate el individuo, de tal manera que si ocurre el siniestro, la compañía de seguros
le devuelve el monto de cobertura contratado, pero el individuo debe pagar el costo del seguro en
cualquier eventualidad.
Si 𝑈(∙) es la función de utilidad de la riqueza, donde 𝑈 ′ (∙) > 0 y 𝑈′′(∙) < 0, entonces la utilidad
esperada del individuo viene dada por 𝜋𝑈(𝑤0 ) + (1 − 𝜋)𝑈(𝑤1 ), donde 𝑤0 es la riqueza final en
caso ocurra el siniestro y 𝑤1 es la riqueza final si no ocurre el siniestro.
a) Si denotamos a 𝐶 como el monto de cobertura contratado por el individuo, plantee el problema
de optimización con restricción de desigualdad y no negatividad que permite decidir el 𝐶
óptimo. Note que no se puede contratar un monto superior a la eventual pérdida.
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b) ¿Bajo qué condición el individuo elige una cobertura completa 𝐶 ∗ = 𝐷?
c) Considerando las condiciones de primer orden, obtenga la cobertura óptima si 𝑞 = 𝜋.
25) Suponga que una economía posee 𝐿 unidades de trabajo y 𝑇 unidades de tierra dados. Dichos
recursos pueden ser utilizados en la producción de trigo (𝑥) y carne (𝑦). Cada unidad de trigo
requiere en su producción 𝜓1 unidades de trabajo y 𝜓2 de tierra; mientras que cada unidad de
carne requiere para su elaboración 𝜓2 unidades de trabajo y 𝜓1 de tierra. Considere que 𝜓1 >
𝜓2 > 0 y que 𝐿 > 𝑇. Además, la sociedad posee como función objetivo:
𝑊(𝑥, 𝑦) = 𝛼 ln(𝑥) + 𝛽ln(𝑦)
Donde 𝛼, 𝛽 > 0 dados; y, 𝛼 + 𝛽 = 1.
a) Plantee las restricciones de desigualdad del problema y grafique el conjunto de producción
factible para todos los casos posibles (𝑥 en el eje de abscisas e 𝑦 en el eje de ordenadas). Asuma
que 𝐿/𝜓2 > T/𝜓1. ¿En qué punto o puntos se cumplirán todas las restricciones del problema
con igualdad? Hállelos.
b) ¿Será posible maximizar la función en algún punto interior del conjunto de producción factible?
¿Será posible maximizar en un punto 𝑥 = 0 o en un punto 𝑦 = 0? Sustente sus respuestas
intuitivamente. Ayuda: analizar la función de utilidad de la sociedad.
c) Halle la solución de las variables del problema en función de los parámetros dados. Asuma que
𝐿/𝜓2 > T/𝜓1 . Es necesario que encuentre los posibles valores de 𝛽 1.
d) ¿Será óptimo dejar algún recurso (trabajo o tierra) sin utilizar? ¿Cómo se relaciona esto si la
restricción está o no activa, y con los coeficientes 𝛼 y 𝛽?
26) Un individuo consume semanalmente las cantidades 𝑥 e 𝑦 de dos bienes y trabaja durante 𝑧 horas.
Se eligen esas cantidades de tal manera que maximicen la función de utilidad:
𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝛼 𝑙𝑛 𝑥 + 𝛽 𝑙𝑛 𝑦 + (1 − 𝛼 − 𝛽) ln(𝐿 − 𝑧)
Donde 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝐿, 𝐿 > 0 es la cantidad máxima que puede trabajar y es un valor dado; 𝑥, 𝑦 > 0;
𝛼 + 𝛽 < 1; con 𝛼, 𝛽 > 0 parámetros dados en el modelo.
El individuo tiene una restricción presupuestaria 𝑝𝑥 + 𝑞𝑦 = 𝑤𝑧 + 𝑚, donde 𝑚, designa una renta
no salarial, 𝑝 es el precio de 𝑥, 𝑞 el precio de 𝑦, 𝑤 el salario; dichos parámetros son dados en el
modelo y son positivos. Además, se cumple la siguiente relación entre los parámetros del modelo:
𝛼+𝛽
𝑚≤ 𝑤𝐿
1−𝛼−𝛽
a) Establezaca las seis condiciones de KKT.
b) Hallar las demandas de 𝑥 e 𝑦, así como del trabajo 𝑧 del individuo como funciones de 𝑝, 𝑞, 𝑤
y 𝑚.
1
Ayuda: Cuando ambos multiplicadores de lagrange son positivos, se llega a la siguiente condición para 𝛽:
𝑇 𝐿
𝜓22 − 𝐿𝜓1 𝜓2 𝜓1 𝜓2 −𝜓12
<𝛽<𝑇 .
𝜓22 −𝜓12 𝜓22 −𝜓12
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c) ¿Qué ocurre si la desigualdad planteada entre los parámetros del modelo se cumple con
igualdad?
27) Una empresa utiliza n insumos para producir cierta cantidad 𝑄 > 0 según la siguiente función:
𝑛
𝑄 = ∑ 𝑥𝑖2
𝑖=1
Donde 𝑥𝑖 denota la cantidad del 𝑖-ésimo insumo, cuyo precio viene dado por 𝑤𝑖 > 0. Se busca
producir, por lo menos 𝑄0 unidades al menor costo posible, considerando 𝑥𝑖 no negativo.
a) Plantee la condición necesaria de primer orden para este problema (condiciones KKT).
b) Evalúe si la restricción de este problema estará activa o inactiva.
c) Asumiendo que se cumple la restricción en igualdad, utilice la condición de suficiencia local
para verificar que la solución a este problema no ocurre en un punto interior. (ayuda: note
que en este caso los puntos interiores son todos aquellos que cumplan con 𝑥𝑖 > 0 ∀𝑖).
d) Resuelva el problema considerando 𝑛 = 2.
28) Considere el siguiente problema de maximización:
max 𝑔(𝑥) = 𝛼𝑓(𝑤 − 𝑥) + (1 − 𝛼)𝑓(𝑤 + (𝛽 − 1)𝑥)
𝑠. 𝑎. 𝑥 ≥ 0
Donde 𝑥 ∈ ℝ , 𝛼 ∈ (0,1) , 𝛽, 𝑤 son parámetros positivos y 𝑓 es una función estrictamente
creciente y cóncava.
Se define al conjunto 𝐴 = {(𝛼, 𝛽) ∈ ℝ2 : 𝑔(0) ≥ 𝑔(𝑥) ∀𝑥 ≥ 0}. Evalúe si dicho conjunto es
convexo.
29) Considere el siguiente problema de optimización:
𝑛
2
min 𝑓(𝑦1 ; … ; 𝑦𝑛 ; 𝛼) = ∏ 𝑒 (𝑦𝑖−𝛼) 𝑠. 𝑎. 𝛼 ≥ 0
{𝛼}
𝑖=1
A partir de este, responda a las siguientes preguntas:
a) Suponga que se tiene un vector 𝑦 ∈ ℝ𝑛 en el cual se cumple que:
𝜕𝑓(𝑦1 ; … ; 𝑦𝑛 ; 𝛼)
( ) =0 ∧ 𝑓(𝑦1 ; … ; 𝑦𝑛 ; 0) = 𝑒 Ω
𝜕𝛼 𝛼=−0.2
Donde Ω ∈ ℝ. Ahora suponga que de pronto el elemento 𝑘 de dicho vector se ve alterado, de
forma que ∆𝑦𝑘 = 0.8 . Si 𝑛 = 4 y el valor inicial de 𝑦𝑘 es 𝑦𝑘 = 5 , halle la variación
aproximada del valor óptimo de la función ante el cambio en 𝑦𝑘 (el resultado debe ser
expresado en términos de Ω).
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b) Considere el siguiente conjunto:
𝑋 = {𝛼 ∗ ∈ [0; ∞) ∧ 𝑦 ∈ ℝ𝑛 : 𝑓(𝑦1 ; … ; 𝑦𝑛 ; 𝛼 ∗ ) ≤ 𝑓(𝑦1 ; … ; 𝑦𝑛 ; 𝛼) ∀ 𝛼 ≥ 0}
Es decir, 𝑋 representa el conjunto de valores de 𝛼 que resuelven el problema de optimización
para diferentes valores del vector 𝑦 ∈ ℝ𝑛 . ¿Es 𝑋 un conjunto convexo? Justifique.
c) ¿Cómo cambia su respuesta anterior si es que se quita la restricción de no negatividad?
30) Considere el siguiente problema de maximización de utilidad de un consumidor:
max 𝑣(𝑥1 ) + 𝑥2
(𝑥1 ,𝑥2 )
𝑠. 𝑎. 𝑝1 𝑥1 + 𝑝2 𝑥2 = 𝑤
𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥ 0
Donde 𝑣 ′ (𝑥1 ) > 0, 𝑣 ′′ (𝑥1 ) < 0, 𝑣 ′ (0) → ∞, 𝑝1 > 0, 𝑝2 > 0, 𝑤 > 0.
𝑝
a) Asumiendo una solución interior, verifique la relación inversa entre el precio relativo (𝑝1 ) y
2
la cantidad óptima del bien 𝑥1 .
b) ¿Bajo qué condición de los parámetros se puede obtener una solución de esquina?
c) Suponga que 𝑣(𝑥1 ) = ln 𝑥1 y que (𝑥1∗ , 𝑥2∗ ) es el punto que resuelve el problema de
maximización. Verifique si el conjunto {(𝑝2 , 𝑤): 𝑥1∗ > 0, 𝑥2∗ = 0 } es convexo.
31) Considere el siguiente problema de optimización:
𝑀𝑎𝑥 𝑔(𝑥) = ∑ ln(𝑥𝑖 + 𝑎)
𝑖=1
𝑠. 𝑎. 𝑥 ∈ 𝐴 = {𝑥 = (𝑥1 ; … ; 𝑥𝑛 )′ ∈ ℝ𝑛 : |𝐵𝑥| ≤ 𝑐 , 𝑥𝑖 ≥ 0 ∀𝑖}
Donde 𝑎 y 𝑐 son constantes positivas y 𝐵 es una matriz diagonal definida negativa. Responda a
las siguientes preguntas:
a) Determine si es posible concluir que el problema admite solución.
b) Determine si es posible concluir que el óptimo, si es que existe, es único.
c) Asuma que 𝐵 = 𝑏𝐼𝑛 , donde 𝑏 < 0. Resuelva el problema.
32) Un individuo debe decidir cuánto tiempo le dedica al ocio y el monto que gastaría para consumir
los bienes que forman parte de su canasta. La función de utilidad del individuo viene dada por:
𝑈(𝑐; 𝑙) = 𝑐 𝛼 𝑙1−𝛼 , 0<𝛼<1
Donde 𝑐 denota el monto que destina para el consumo de bienes, y 𝑙 es el tiempo destinado al
ocio. Asimismo, se sabe que el individuo cuenta con una dotación de 𝑡 unidades de tiempo; y el
tiempo que no se destina al ocio, se destina al trabajo: 𝑗 = 𝑡 − 𝑙.
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El individuo recibe un ingreso por el trabajo realizado, equivalente a 𝑤 dólares por cada unidad
de tiempo destinada al trabajo. Así, su restricción de recursos viene dada por:
𝑐 ≤ 𝑤(𝑡 − 𝑙)
Finalmente, para subsistir el individuo debe consumir, por lo menos, un monto equivalente a 𝑚 <
𝑤𝑡 (𝑐 ≥ 𝑚) . Los parámetros 𝑡, 𝑤 y 𝑚 representan constantes positivas. Responda a las
siguientes preguntas:
a) Resuelva el problema de maximización con restricciones de desigualdad y no negatividad y
analice los posibles casos que se pueden presentar.
b) Muestre en un gráfico el conjunto de restricciones y analice en qué punto se hallaría el óptimo
según los casos identificados en la pregunta anterior. Considere el plano (𝑐; 𝑙).
33) Considere el siguiente problema de minimización:
9 2
𝑀𝑖𝑛 (𝑥1 − ) + (𝑥2 − 2)2
4
𝑠. 𝑡. 𝑥2 − 𝑥12 ≥ 0
𝑥1 + 𝑥2 ≤ 6
𝑥1 , 𝑥2 ≥ 0
a) Escriba las condiciones de primer orden para el problema y verifique que estas condiciones
3 9 ′
se cumplen en el vector 𝒙 = (2 , 4) .
b) Muestre en un gráfico el conjunto de restricciones, señale el vector 𝒙 e interprete las
condiciones en ese punto (señale si es máximo, mínimo; si las restricciones son o no activas)
c) Demuestre que 𝒙 es la única solución global óptima.
34) Considere un individuo que vive dos períodos (𝑡 = 1,2), y que para maximizar su función de
utilidad debe elegir entre el nivel de consumo 𝐶𝑡 y su oferta de trabajo 𝑁𝑡 (horas de trabajo). Su
función de utilidad viene dada por:
𝑈(𝐶1 , 𝐶2 , 𝑁1 , 𝑁2 ) = 𝛼 ln(𝐶1 ) + 𝛽𝛼 ln(𝐶2 ) + (1 − 𝛼) ln(𝑁 𝑚 − 𝑁1 ) + 𝛽(1 − 𝛼) ln(𝑁 𝑚 − 𝑁2 )
Donde 𝛼 ∈ (0; 1) y 𝛽 > 0 es la tasa de descuento temporal y refleja la tasa a la que el individuo
compara las unidades de utilidad obtenidas en periodos diferentes. Asimismo, se sabe que el
individuo nació con una riqueza heredada 𝐴, y que su ingreso está determinado por el número de
horas que trabaje y por el salario por hora 𝑊. Por último, existe la posibilidad de que el individuo
pueda ahorrar a una tasa de interés 𝑟. De este modo, la restricción presupuestal que enfrenta para
los dos periodos es la siguiente:
𝑊𝑁2 𝐶2
𝐴 + 𝑊𝑁1 + = 𝐶1 +
1+𝑟 1+𝑟
a) Plantee las condiciones de primer orden.
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b) Considerando una solución interior (valores óptimos positivos), se solicita hallar:
b.1) La relación óptima entre 𝐶1 y 𝐶2
b.2) La relación óptima entre 𝐶𝑡 y 𝑁 𝑚 − 𝑁𝑡 (𝑡 = 1,2)
b.3) La relación óptima entre 𝑁 𝑚 − 𝑁1 y 𝑁 𝑚 − 𝑁2
35) Una compañía adquiere materia prima (en cantidad constante 𝑧) a un costo unitario 𝑐, con la
finalidad de producir 2 productos. Las unidades de materia prima se pueden transformar en 𝑘1
unidades del producto 1, o alternativamente, en 𝑘2 unidades del producto 2. La empresa decide el
precio de cada producto sobre la base de la demanda de estos, 𝑝𝑖 (𝑥𝑖 ) > 0; sin embargo, no
necesariamente coloca todo lo que produce. La empresa desea maximizar sus beneficios, y es
posible plantear el problema de la siguiente manera:
𝑀𝑎𝑥 Π = 𝑝1 (𝑥1 )𝑥1 + 𝑝2 (𝑥2 )𝑥2 − 𝑐𝑧
𝑠. 𝑎. 𝑥1 ≤ 𝑘1 𝑧 ∧ 𝑥2 ≤ 𝑘2 𝑧 ∧ 𝑥1 , 𝑥2 ≥ 0
a) Escriba las condiciones de optimización y encuentre las relaciones óptimas que las satisfacen
{𝑥1∗ , 𝑥2∗ , 𝜆1∗ , 𝜆∗2 }. En caso existan varios casos posibles, debe analizarlos.
b) Supongamos que tenemos una solución donde para algún 𝑖 = 1,2; 𝑥𝑖∗ = 0. Esto implicaría,
por la primera condición, que 𝑝𝑖 (𝑥𝑖 ) ≤ 𝜆𝑖 , es decir, que 𝜆𝑖 > 0 debido a la ley de demanda.
Sin embargo, en la cuarta condición que 𝑥𝑖∗ = 0 implica que 𝜆𝑖 = 0. Por lo tanto, no se
pueden tener soluciones de esquina.
c) Suponga que el problema se modifica y ahora los productos se venden a precios constantes.
Demuestre que, si la compañía trata de maximizar con estos nuevos precios, las cantidades
producidas serán las mismas que en el apartado a). Además, brinde alguna condición para
que los beneficios de las partes a) y b) sean los mismos.
36) Una empresa fabrica dos productos (𝑥1 , 𝑥2 ) . Para cada producto es necesario utilizar tres
máquinas distintas A, B y C. La fabricación de una unidad del primer producto requiere usar la
máquina A durante 3 horas, la máquina B por 1 hora y la máquina C por 1 hora; mientras que para
fabricar una unidad del segundo producto se necesita usar 2 horas de A, 2 horas de B y 1 hora de
C. Se dispone de la máquina A las 24 horas del día, de la máquina B, 16 horas y de la máquina C
solamente 9 horas al día.
La empresa tiene un costo fijo igual a F y los precios de venta de cada producto vienen dados por
el vector (𝑝1 , 𝑝2 ).
a) Plantee las condiciones de primer orden del problema que permita determinar la cantidad
diaria óptima de cada producto, considerando restricciones de no negatividad.
b) ¿Cuál es la relación que debe existir entre los precios para que decida producir solamente 𝑥1 ?
c) ¿Cuál es la relación que debe existir entre los precios para que decida producir solamente 𝑥2 ?
37) El siguiente problema trata de una firma que tiene poder para fijar el precio del mercado, cuya
demanda viene dada por la ecuación 𝑃 = 𝑎 − 𝑏𝑄, donde 𝑃 es el precio del producto y 𝑄 es la
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Universidad del Pacífico – Departamento académico de Economía – Matemáticas IV
Lima, primer semestre de 2024
cantidad total que se venderá en el mercado. La firma tiene dos plantas de producción con
funciones de costo total distintas: 𝐶1 (𝑄1 ) = 𝑐1 𝑄12 y 𝐶2 (𝑄2 ) = 𝑐2 𝑄22 , donde 𝑄1 es la cantidad que
se produce en la planta 1 y 𝑄2 , en la planta 2 y, por lo tanto, 𝑄1 + 𝑄2 = 𝑄. Adicionalmente, se
sabe que las plantas de producción tienen capacidad limitada; es decir, no se puede producir más
de 𝐴1 unidades en la primera planta y no se puede producir más de 𝐴2 unidades en la segunda
planta. Todos los parámetros del problema son positivos: 𝑎 > 0, 𝑏 > 0, 𝑐1 > 0, 𝑐2 > 0, 𝐴1 >
0, 𝐴2 > 0.
a) Plantee las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker para el problema de maximización de
beneficios: 𝑃𝑄 − 𝐶1 (𝑄1 ) − 𝐶2 (𝑄2 ).
b) ¿Qué condiciones deben cumplirse entre los parámetros para que la firma produzca usando
su máxima capacidad? (Produciendo 𝐴𝑖 en la planta 𝑖).
c) Asumiendo que 𝑎, 𝑏, 𝑐1 y 𝑐2 están dados, muestre en un gráfico el conjunto de posibles
combinaciones entre 𝐴1 y 𝐴2 que cumplen las condiciones identificadas en la parte b).
d) ¿El conjunto graficado en c) es convexo?
e) ¿Es posible que la firma decida producir en una sola planta en su total capacidad? ¿𝑄1 = 𝐴1
y 𝑄2 = 0?
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